Выполнить вариант 4 и вариант 12!!!! 5. ПОДГОТОВКА

Выполнить вариант 4 и вариант 12!!!!
5. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Подготовка контрольной работы является видом самостоятельного изучения
дисциплины. Контрольная работа выполняется в печатном виде и представляет собой
решение задач.
Варианты контрольных работ распределяются в соответствии с первой буквой
фамилии студента (см. следующую таблицу).
Буква
А, О
Б, П
В, Р
Г, С
Д, Т
Е, У
Ё, Ф
Ж, Х
Тема
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Буква
З, Ц
И, Ч
Й, Ш
К, Щ
Л, Ы
М, Э
Н, Ю, Я
Тема
Вариант 9
Вариант 10
Вариант 11
Вариант 12
Вариант 13
Вариант 14
Вариант 15
После выбора соответствующего варианта студент решает пять задач, выбирая в
каждом задании свой вариант.
ЗАДАНИЕ 1
Инвестор приобрёл акции компании "GregoryMotors". На основе данных таблицы 1
рассчитать ежегодную и валовую доходность акций.
Вариант Количество
акций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ЗАДАНИЕ 2
200
199
100
546
400
90
79
81
457
170
217
134
127
192
191
Начальная
цена, долл.
США
45
47
82
71
34
52
84
86
79
82
87
91
95
10
30
Конечная
цена, долл.
США
129
114
100
76
87
69
124
116
123
87
93
99
97
11
51
Дивиденды, Срок владения,
в долл. США лет
1500
1300
250
700
134
781
251
249
400
700
149
97
116
121
304
7
7
8
2
3
7
9
10
3
7
2
4
8
10
5
Инвестор решил инвестировать свои сбережения в портфель акций и облигаций
компании "GregoryMotors". На основе данных таб. 2 рассчитать доходность портфеля акций,
доходность портфеля облигаций и доходность всего портфеля ценных бумаг.
Вариант Вложения в
акции, долл.
США
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20000
70000
30000
70000
20000
4000
1700
30000
20000
70000
20000
4000
1700
30000
20000
Вложения в
облигации,
долл. США
30000
10000
20000
10000
10000
6000
4000
20000
30000
10000
10000
6000
4000
20000
30000
Конечная
стоимость
акций,
тыс. долл.
США
25000
71000
25000
72000
21000
7000
18000
25000
25000
71000
21000
7000
18000
25000
25000
Конечная
стоимость
облигаций,
тыс. долл.
США
23000
14000
23000
16500
11000
12000
9000
23000
23000
14000
11000
12000
9000
23000
23000
Дивиденды Дивиденды
по акциям, по
долл. США облигациям,
долл. США
1000
4000
3000
1600
700
2000
6500
2000
700
2000
3000
1600
1000
4000
3000
3000
1600
1000
4000
1800
1400
160
1400
1800
1400
1000
4000
3000
1600
1000
ЗАДАНИЕ 3
Инвестор приобретает пакет акций компании "GregoryMotors", используя заёмные
средства банка (маржа). На основе данных таблицы подготовить балансовый отчёт, указав
совокупную стоимость активов и пассивов.
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количество акций
200
300
400
500
600
700
800
900
800
700
600
500
400
300
200
Стоимость, долл. США
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Маржа, в %
55
60
65
70
75
75
70
65
60
55
81
82
83
84
85
ЗАДАНИЕ 4
Инвестор приобрёл пакет акций компании "GregoryMotors", используя принцип
маржинальной торговли. В таблице указано количество приобретённых акций и их
начальная стоимость, а также размер займа, предоставленный брокером. На основании
представленной в таблице информации рассчитать размер фактической маржи в момент
совершения сделки.
Какой показатель примет маржа, если цена акции возрастёт на $10? Какой показатель
примет маржа в случае падения цены акций на $15?
Вариант Количество акций Начальная цена
акций, долл. США
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
200
300
348
879
473
481
472
147
156
616
586
138
901
450
400
40
50
41
52
64
91
47
51
78
48
38
48
59
48
55
Размер займа, тыс.
долл. США
2500
5000
5700
11300
13250
21000
9700
3400
6170
9640
12000
1700
19700
7900
1100
ЗАДАНИЕ 5
На основе данных следующей таблицы определить курсовую стоимость, текущую и
полную доходность по облигациям.
Показатель
Рыночная цена, руб.
Номинал, руб.
Выплачиваемые
проценты за период,
руб.
Владение
облигацией, лет
Процентный доход,
%
Размер дисконта,
руб.
1, 2, 3
65,70
50,00
7,50
4, 5, 6
198,20
200,00
9,00
Варианты
7, 8, 9
351,40
350,00
10,00
3,00
5,00
7,00
10,00
15,00
22,50
45,00
70,00
125,00
375,00
-15,70
+1,80
-1,40
+0,50
-103,00
10, 11, 12
749,50
750,00
12,50
13, 14, 15
1103,00
1000,00
25,00
6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Финансовый рынок: понятие, виды, структура
Рынок ценных бумаг как источник инвестиций
Понятие и классификация ценных бумаг
Виды акций и методы оценки их доходности
Корпоративные облигации и методы оценки их доходности
Государственные (муниципальные) облигации и методы оценки их доходности
Характеристика производных ценных бумаг
8. Виды и характеристика векселей
9. Виды и характеристика государственных ценных бумаг
10. Понятие и виды международных ценных бумаг
11. Депозитные и сберегательные сертификаты
12. Понятие инвестиционных паев
13. Ипотечные ценные бумаги
14. Эмиссия ценных бумаг и её этапы
15. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг
16. Назначение и содержание проспекта ценных бумаг
17. Размещение акций среди акционеров эмитента
18. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки
19. Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже
20. Понятие и функции фондовой биржи
21. Брокеры, дилеры и клиринговые компании как участники фондового рынка
22. Внебиржевой ("уличный") рынок ценных бумаг
23. Виды сделок на фондовой бирже.
24. Понятия пункт, котировка, контракт
25. Фундаментальный анализ финансового рынка
26. Трендовый (технический) анализ финансового рынка
27. Графический (фигурный) анализ финансового рынка
28. Индикативный (компьютерный) анализ финансового рынка
29. Понятие и принцип маржинальной торговли
30. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ К ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2000
2. Батяева Т. А. Рынок ценных бумаг. – М.: Инфра-М, 2007
3. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами: российская практика. –М.: Инфра-М,
1997
4. Скребник Б. В.Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг. – М.: Инфра-М, 2013
5. Смирнов И. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]. – СПб.: Изд-во СПбАУЭ,
2010
6. Галанов В. А., Басов А. И. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 2006