Исследование рынка межбанковского кредитования

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Горшкова Виктория Николаевна,
студентка Банковского факультета
ГБОУ СПО Коммерческо-банковского колледжа № 6
Научный руководитель: преподаватель ПЦК Банковского дела Васильева Т.А.
(Viktorya9308@yandex.ru)
На современном этапе развития экономики России одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов банковского бизнеса является межбанковское кредитование.
Причиной привлечения кредитных ресурсов банком-заемщиком из других банков является
расширение своих кредитных вложений, и необходимость регулирования банковской
ликвидности. Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое
значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому
развитию другого банка. Кредит помогает мобилизации капитала, ускоряет процесс
производства, в известной степени снижает издержки денежного обращения – всё это
отражает актуальность исследования.
Целью работы является анализ рынка межбанковского кредитования, выявление
проблем его развития, а также определение путей их решения.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
 определить роль межбанковских кредитов в российской банковской системе;
 выявить влияние мирового финансового кризиса на российский рынок межбанковского
кредитования;
 провести анализ современного состояния рынка межбанковского кредитования в России;
 обозначить основные проблемы развития межбанковского кредитования в России;
 выявить риски на рынке и определить основные методы их снижения
 изучить опыт зарубежных банков по предоставлению межбанковских кредитов;
 определить пути совершенствования межбанковского кредитования.
Гипотеза – совершенствование механизма предоставления межбанковских кредитов
способствует устранению проблем банков с ликвидностью, снижению рисков, а
следовательно, повышению эффективности кредитных учреждений и экономики страны в
целом.
Принято считать, что сущность кредита проявляется в его функциях. Главная функция
межбанковского кредитования (перераспределительная) - поддержание быстрой
ликвидности банков.
Эмиссионная функция заключается в создании посредством
кредитного механизма средств обращения и платежа, а также в замещении наличных денег
безналичными, и наоборот. Содержание третьей из названных функций состоит в
осуществлении контроля за эффективностью деятельности экономических субъектовзаемщиков, но в определенной мере и самих кредиторов.
Проведенные исследования показали, что кризис, который произошел на
межбанковском рынке в 2004 г. – это кризис доверия. После отзыва Банком России лицензий
у некоторых банков, а также появления на рынке информации о существовании у ЦБ РФ
"черного списка" банков, находящихся в зоне его особого внимания и, в частности,
подозреваемых в отмывании денег, доверие к кредитным организациям было подорвано. В
результате оборот на рынке МБК снизился на 12,2% в мае и на 13,3% в июне 2004 г. Однако
после ряда мер, предпринятых Банком России для стабилизации ситуации (снижение
резервных требований, возмещение депозитов неплатежеспособных банков и т.д.), в конце
2004 г. нормальное функционирование рынка удалось восстановить.
Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. также отразился на рынке МБК в России и,
в частности, сказался на доверии между его участниками. Доступ на межбанковский рынок
для малых и средних банков оказался закрыт, в то время как вся ликвидность была
сосредоточена в крупнейших банках. Потребовались значительные вливания ликвидности со
стороны регулятора для восстановления рынка и финансовой системы в целом.
Для участия на межбанковском кредитном рынке банки должны установить кредитные
лимиты на контрагентов. Операции могут осуществляться либо непосредственно между
банками (с использованием, например, информационной системы Reuters), либо с
использованием услуг брокеров. Банк России управляет ситуацией на рынке и стабилизирует
ее при помощи механизма "коридора процентных ставок".
Российский рынок межбанковских кредитов характеризуется высокой концентрацией:
по данным Банка России, 30 банков-участников владеют более 70% требований и
обязательств на этом рынке.
В январе 2012 г. среднедневной оборот составил 1 трлн. руб. Операции на рынке
межбанковских кредитов подразделяются на операции с вкладами (89,60%) и РЕПО
(10,40%). Значительную долю операций - 90,04% - составляют операции овернайт. Для
депозитов доля операций овернайт составляет 90,26%, для операций РЕПО - 88,12%. Если
говорить о соотношении объемов торгов по инструментам с другими сроками, то среди
более долгосрочных инструментов наибольшие объемы приходятся на инструменты со
сроком "одна неделя" (46,96% инструментов со сроком более чем овернайт).
Более половины совокупного оборота составляют операции с нерезидентами. Однако
доля этих операций снижалась в течение последних двух лет - с 69,26% в январе 2010 г. до
53,32% в январе 2012 г. Операции с нерезидентами осуществляются в основном в форме
депозитных операций (99,56%).
Основные валюты операций: рубли, доллары США и евро. Стоит отметить, что
ситуация изменилась по сравнению с началом 2010 г. В январе 2010 г. доля сделок в рублях
составляла только 32,93%, а доля операций в долларах США и евро - 34,18 и 32,58%
соответственно.
Динамика процентных ставок на рынке отражает ситуацию с ликвидностью в
банковской системе в целом. Так, например, средняя ставка по МБК со сроком в 1 день
существенно увеличилась во второй половине 2008 г., достигнув пика в 16,30% в январе
2009 г., что свидетельствует о значительных трудностях доступа банков к ликвидности.
Однако уже к середине 2010 г. средняя процентная ставка снизилась до 2-3%, что
свидетельствовало о стабилизации ситуации. Во второй половине 2011 г. на рынке вновь
стала ощущаться нехватка ликвидности, и средняя процентная ставка увеличилась до 5,4% в
декабре 2011 г. Ставки по инструментам с другими сроками в целом демонстрируют
аналогичную динамику.
Проведенные исследования показали:
 в нашей стране, помимо конструктивной неразвитости межбанковского рынка,
существуют проблемы его ориентации на поддержание ликвидности кредитных
организаций;
 не достаточная развитость инструментов минимизации рисков (свопов и деривативов)
способствует созданию особых технологий работы банковских учреждений на этом рынке в
России, смещает аспекты этих технологий в плоскость более тщательного изучения
контрагента и минимизации издержек проведения данных операций; технология принятия
рациональных решений должна быть построена как на базе формально-математических
методов, так и на базе качественных методов, позволяющих охватить все стороны процесса
межбанковского кредитования. Эти технологии должны решить задачи создания методики
определения финансово-экономического состояния контрагента, классификации залогов и
использования различных залоговых схем, а также выработки алгоритма принятия решений
относительной необеспеченной кредитной линии, создания методик определения
себестоимости услуг и алгоритма работы подразделений банка, осуществляющих процесс
межбанковского кредитования.
В результате проведенных исследований сформулированная мною гипотеза была
подтверждена.