Задача2: Построение решающих правил для задач в условиях «полной» неопределенности Предприятие выпускает химический реактив, имеющий ограниченный срок годности. Если объем выпускаемой партии превышает имеющийся на нее спрос, то нереализованная часть партии подлежит уничтожению. В случае, если спрос превышает запланированный объем выпуска, то недостающая часть производится дополнительно, в сверхурочное время. Еженедельный спрос составляет от 50 до 250 единиц. Себестоимость единицы реактива при нормальном производстве равна 5 денежных единиц, а при дополнительном (сверхурочном) производстве – 7 денежных единиц. Реактив продается по 10 денежных единиц за единицу. Определить наиболее предпочтительный объем выпускаемой партии с точки зрения максимизации прибыли. Выбрать наиболее предпочтительную альтернативу, используя: 1. 2. 3. 4. 5. 6. критерий Вальда критерий Гурвица (выбрав значение коэффициента ); принцип недостаточного обоснования; комбинацию критерия Гурвица и принципа недостаточного обоснования; критерий Сэвиджа; критерий Хоменюка. Исходя из условия получаем зависимость: X- объем выпускаемой партии; Z- спрос; Y(x,z)={ 3*Z+2*X, X<Z 10*Z – 5*X, X>=Z } 1. Определим наиболее предпочтительную альтернативу, используя критерий Вальда. WD(xi)=min y (xi , zj), j=1,…5 xi 50 100 150 200 250 50 250 0 -250 -500 -750 100 400 500 250 0 -250 zj 150 550 650 750 500 250 200 700 800 900 1000 750 250 850 950 1050 1150 1250 Wd(xi) 250 0 -250 -500 -750 Wh(xi) =0,375 Wh(xi) =0,75 625 593,75 562,5 531,25 500 400 237,5 75 -87,5 -250 Wl(xi) 550 580 540 430 250 Наиболее предпочтительной по данному критерию считается альтернатива Х1 (50 шт.), обеспечивающая лучшую оценку при неблагоприятном исходе. 2. Определим наиболее предпочтительную альтернативу, используя критерий Гурвица. WH(xi)= min y (xi , zj)+(1- ) max y (xi , zj) j=1,…4 j=1,..4 Выберем критерии Ymin= min y (xi , zj)= - 750 – наиб. неблагоприятный исход Ymax= max y (xi , zj)= 1250 – наиб. благоприятный исход Пусть ЛПР считает, что альтернативы равноценны при y =500, (преобладание оптимистического взгляда), тогда: =1-( Y - Ymin)/( Ymax - Ymin)=0,375 Пусть ЛПР считает, что альтернативы равноценны при y =-250, (преобладание пессимистическоговзгляда), тогда: =0,75 3. Определим наиболее предпочтительную альтернативу, с помощью критерия Бернулли-Лапласа, используемого в рамках принципа недостаточного обоснования. n WL(xi)=1/n y (xi , zj) j 1 4. Определим наиболее предпочтительную альтернативу, используя комбинацию критерия Гурвица и принципа недостаточного обоснования. для =0,375 - множество благоприятных исходов R={y|y>=500}; - множество неблагоприятных исходов Q={y|y<500}; для =0,75 - множество благоприятных исходов R={y|y>=-250}; - множество неблагоприятных исходов Q={y|y < -250}; Для каждой альтернативы xi исходы в пределах этих множеств считаем равновероятными. Комбинированный критерий имеет вид: WC(xi)= /s(xi) s(xi) j 1 qj(xi)+(1- )/p(xi) p(xi) rk(xi), где k 1 rk(xi), qj(xi) – исходы альтернативы xi, принадлежащей соответственно множествам R и Q; p(xi), s(xi) – число таких исходов xi 50 100 150 200 250 50 250 0 -250 -500 -750 100 400 500 250 0 -250 zj 150 550 650 750 500 250 200 700 800 900 250 850 950 1050 1000 750 1150 1250 xi 50 100 150 50 250 0 -250 100 400 500 250 zj 150 550 650 750 200 250 -500 -750 0 -250 500 250 Wc(xi) 200 700 800 900 1000 750 250 850 950 1050 1150 1250 =0,375 559,375 453,125 562,5 458,3333 531,25 Wc(xi) =0,75 550 580 540 209,375 -437,5 5. Определим наиболее предпочтительную альтернативу, используя критерий Сэвиджа. WS=max r(xi, zj), j=1…4 r(xi, zj)=(max y(ti , zj))- y(xi , zj) - значения образуют матрицу сожаления j=1..4 xi 50 100 150 200 250 50 250 0 -250 -500 -750 100 400 500 250 0 -250 zj 150 550 650 750 500 250 200 700 800 900 1000 750 250 850 950 1050 1150 1250 50 0 250 500 750 1000 100 100 0 250 500 750 r(xi,zj) 150 200 100 0 250 500 200 300 200 100 0 250 250 400 300 200 100 0 Ws(xi) 400 300 500 750 1000 Наилучшей считается альтернатива X5, обеспечивающая наименьший недовыигрыш в самой неблагоприятной ситуации. 6. Определим наиболее предпочтительную альтернативу, используя критерий Хоменюка. n WK(xi) = p( z ) y ( x , z ) j 1 j i j p( z j ) - оценка вероятности внешней среды zj, пропорциональная суммарному сожалению, вызываемому наступлением данного состояния: n p( z j ) = r(xi, zj) / j 1 xi 50 100 150 200 250 50 250 0 -250 -500 -750 100 400 500 250 0 -250 n n j 1 j 1 r(xi, zj) zj 150 200 250 50 550 700 850 0 650 800 950 250 750 900 1050 500 500 1000 1150 750 250 750 1250 1000 r(xi,zj) 100 150 100 200 0 100 250 0 500 250 750 500 200 300 200 100 0 250 250 400 300 200 100 0 p(zj) 0,357143 0,228571 0,15 0,121429 0,142857 Wk(xi) 982,142 662,857 405 261,071 178,571 Оптимальной по данному критерию является альтернатива Х1, обеспечивающая высокие оценки в состояниях с наибольшими суммарными сожалениями.