СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНДОВОЙ МОДЕЛИ . 5
1.1. История создания трендового анализа ..................................................... 5
1.2. Методика построения трендовой модели ................................................ 6
1.2.1.
Первый этап-проверка существования тенденции........................................................... 6
1.2.2.
Второй этап-определение сезонных колебаний ............. Error! Bookmark not defined.
1.2.3.
Третий этап-выбор формы кривой .................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.4.
Четвертый этап-определение параметров уравнения регрессии . Error! Bookmark not
defined.
1.2.5.
Пятый этап-оценка значимости уравнения ..................... Error! Bookmark not defined.
1.2.6. Шестой этап-прогнозирование с применением трендовой модели... Error! Bookmark not
defined.
2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ БАНКОМ ООО
«РУСФИНАНС БАНК» .......................................................................................... 7
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Русфинанс
Банк» ...................................................................................................................... 7
2.2. Построение трендовой модели выдачи потребительских кредитов
банком ООО «Русфинанс Банк» ......................................................................... 8
2.2.1.Первый этап-проверка существования тенденции................ Error! Bookmark not defined.
2.2.2.Второй этап-определение сезонных колебаний .................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Третий этап-выбор формы кривой ........................................ Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Четвертый этап-определение параметров уравнения регрессии ....... Error! Bookmark not
defined.
2.2.5. Пятый этап-оценка значимости уравнения ........................... Error! Bookmark not defined.
2.2.6. Шестой этап-прогнозирование с применением трендовой модели... Error! Bookmark not
defined.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................... Error! Bookmark not defined.
2
ВВЕДЕНИЕ
Трендовый анализ, анализ временных рядов (trendanalysis; timeseriesanalysis) - cбор
и обработка данных за различные периоды времени и сравнение каждой позиции с рядом
предшествующих периодов c целью определения основной тенденции динамики
показателя (тренда).
Трендовый анализ имеет важнейшее значение в прикладной статистике, так как
является основой прогнозирования социально-экономических явлений. Статистическое
прогнозирование основано на предположении, что закономерность развития, основная
тенденция, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем.
Такое
предположение
распространения
называется
тенденции
на
экстраполяцией.
будущее
является
Теоретической
инерционность
основой
социально-
экономических явлений1.
Целью исследования является углубленное изучение методики построения
трендовой модели.
Задачи исследования:
1.
Описать историю создания трендового анализа;
2.
Отразить основные этапы построения трендовой модели;
3.
Охарактеризовать методы, использующиеся при построении трендовой
модели;
4.
Построить трендовую модель на основе деятельности предприятия;
5.
Осуществить прогнозирование исследуемого показателя;
6.
Сформулировать выводы по исследованию.
Характеризуя
теоретическую
основу
исследования,
необходимо
отметить
следующее. Избранная для изучения и практической разработки тема–построение
трендовой модели–очень широко освещена в современной отечественной и зарубежной
литературе, посвященной теории статистики. История же создания трендового анализа
отражена крайне скудно, в связи с этим в работе приводятся только основные моменты
истории создания методов, используемых при построении трендовой модели.Сказанное
обусловливает
необходимость
пристального
научно-теоретического
исследования
истории создания методики построения трендовой модели.
1
Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2005. – с.118
3
Новизна выполненной работы состоит в комплексном рассмотрении методики
построения трендовой модели, начиная с истории создания метода и заканчивая
прогнозированием результирующего показателя на основе деятельности существующего
предприятия.
Структурно настоящая работа состоит из введения, где реализуется постановка
цели и задач исследования, двух глав основной части, заключения, содержащего выводы
по исследованию, списка использованной литературы.
4
1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНДОВОЙ МОДЕЛИ
История создания трендового анализа
1.1.
Зарождение трендового анализа следует отнести к 1794 г. (по другим данным - в
1795 г.), когда К.Гаусс разработал метод наименьших квадратов, один из наиболее
популярных ныне статистических методов, и применил его при расчете орбиты астероида
Церера - для борьбы с ошибками астрономических наблюдений.
В 19 веке заметный вклад в развитие трендового анализа внес бельгиец Кетле, на
основе
анализа
большого
числа
реальных
данных
показавший
устойчивость
относительных статистических показателей, таких, как доля самоубийств среди всех
смертей.
Статистика
временных
рядов
и
трендовый
анализ-классическая
область
прикладной статистики. Согласно классификации статистических методов, прикладная
статистика делится на следующие четыре области, первые три из которых являются
классическими.
 статистика (числовых) случайных величин;
 многомерный статистический анализ;
 статистика временных рядов и случайных процессов;
 статистика объектов нечисловой природы.
До середины 80-х годов XXвека существовало несколько общепризнанных методов
прогнозирования временных рядов:
 Эконометрические;
 Регрессионные;
 Методы Бокса-Дженкинса (ARIMA, ARMA).
Начиная с конца 80-х годов в научной литературе был опубликован ряд статей по
нейросетевой тематике, в которых был приведен эффективный алгоритм обучения
нейронных сетей и доказана возможность их использования для самого широкого круга
задач.
Методы
прогнозирования,
основанные
на
сглаживании,
экспоненциальном
………………
5
1.2.
Методика построения трендовой модели2
Построение трендовой модели предусматривает несколько этапов.
1.2.1. Первый этап-проверка существования тенденции
Первая задача, которая возникает при анализе рядов динамики, заключается в
выявлении основной тенденции развития изучаемого явления (тренда).
Трендом называется плавное и устойчивое изменение уровней явления во времени,
свободное от случайных колебаний.
Проверка ряда на наличие тренда проводится разными методами,самым простым
из которых является метод средних. Суть его заключается в следующем: изучаемый ряд
динамики разбивается на несколько интервалов (чаще всего на два), для каждого из
которых определяется средняя величина –
1
2.
………………..
В разделе используется методика, изложенная в учебных заданиях и методических
указаниях «Статистический анализ и прогнозирование экономических показателей»
2
6
2.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ БАНКОМ ООО «РУСФИНАНС
БАНК»
2.1.
Организационно-экономическая
характеристика
ООО
«Русфинанс
Банк»
ООО «Русфинанс Банк» - коммерческий специализированный банк, один из
лидеров российского рынка, предлагающий наиболее полный спектр услуг в сфере
потребительского кредитования:
1.
Автокредитование;
2.
Кредитование в точках продаж;
3.
Выпуск кредитных карт;
4.
Предоставление кредитов наличными.
Русфинанс Банк - часть группы Русфинанс и стопроцентная дочерняя компания
группы SocieteGenerale – одной из крупнейших финансовых групп в Еврозоне.
Группа Русфинанс входит в состав департамента специализированных финансовых услуг
группы SocieteGenerale, который управляет подразделениями в 27 странах мира с общим
кредитным портфелем более 28,5 млрд. евро.
На территории России Русфинанс Банк представлен в 68 регионах – от
Калининграда до Владивостока, объединенных в 8 макрорегионов: Центральный округ,
Черноземье, Поволжье, Урал, Юг, Северо-Запад, Сибирь и Дальний Восток. На рис. 1.
показано распределение объемов кредитования Русфинанс Банка по регионам его
территориального присутствия.
Доля макрорегиона в общем объеме кредитования Русфинанс Банка
8%
9%
1%
23%
Пов олжье
Урал
10%
Юг
Центральный округ
Черноземье
Сев еро-Запад
11%
24%
14%
Сибирь
Дальний Восток
7
Рис. 1. Распределение объемов кредитования Русфинанс Банка по регионам присутствия3
Важней задачей, стоящей перед руководством любой организации, является
планирование и прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности.
ООО «Русфинанс Банк» не является исключением. Основным показателем, нуждающимся
в
планировании
деятельности
банка,
занимающегося
предоставлением
кредитов
физическим лицам, является объем выданных кредитов. Другими словами, руководству
ООО «Русфинанс Банка» необходимо регулярное прогнозирование объема спроса на
потребительские кредиты Банка.
Трендовый
анализ-инструмент,
с
помощью
которого
решается
задача
прогнозирования Банком объема спроса на кредиты Банка.
2.2.
Построение трендовой модели выдачи потребительских кредитов
банком ООО «Русфинанс Банк»
………………..
3
Источник: официальный сайт Банка, www.rusfinancebank.ru
8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Р.А. Шмойлова, В.Г.
Минашкин, Н.А. Садовникова; под ред. Р.А. Шмойловой. –3-е изд. – М.: Финансы и
статистика, 2008.
2.
Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2005.-
3.
Статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование,
4.
Теория статистики: Учебно-методический комплекс/ Под ред. Минашкина
190 с.
2009.
В.Г. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 296 с.
5.
Чалиев А.А., Овчаров А.О. Таможенная статистика. Учебно-методическое
пособие. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2008.
6.
Главные компоненты временных рядов: метод "Гусеница". Под редакцией
Д.Л.Данилова
и
А.А.Жиглявского.-Санкт-Петербургский
университет,1997,
c.3-
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.gistatgroup.com/gus/book1/intro.html ,
свободный (дата обращения- 20.10.2012).
7.
Методы прогнозирования. Учебник. [Электронный ресурс].-Режим доступа:
http://www.neuroproject.ru/forecasting_tutorial.php,
свободный
(дата
обращения-
20.10.2012).
8.
www.rusfinancebank.ru
9