ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ на 2 марта 2005 года

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 2 марта 2005 года
сlose*
1.3182
1.92
1.1653
104.39
137.62
0.6863
1.5365
2.2376
200.45
0.786
1.2406
open
high
low
EUR/USD 1.3239
1.3243
1.3165
GBP/USD
1.922
1.9228
1.9167
USD/CHF
1.161
1.1686
1.1602
USD/JPY
104.51
104.78
104.13
EUR/JPY
138.38
138.48
137.43
EUR/GBP 0.6885
0.689
0.6858
EUR/CHF
1.5372
1.5399
1.5338
GBP/CHF 2.2316
2.2408
2.2259
GBP/JPY
200.88
201.04
199.89
AUD/USD 0.7921
0.7933
0.7829
USD/CAD 1.2331
1.2449
1.2322
* по состоянию на 00:00 мск
chg, %
-0.45
-0.10
0.35
-0.12
-0.58
-0.33
-0.06
0.27
-0.23
-0.80
0.61
FOREX
Динамика доллара на FOREX во вторник вновь была
неоднозначной.
На
фоне
многочисленных
макроэкономических
публикаций
доллар
вырос
относительно евро и швейцарского франка, ослабел
относительно иены и практически не изменился по
отношению к британскому фунту.
Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru
EUR/USD
EUR/USD
1.34
1.32
1.3
1.28
01.03.05
27.02.05
25.02.05
23.02.05
21.02.05
19.02.05
17.02.05
15.02.05
13.02.05
11.02.05
09.02.05
07.02.05
05.02.05
03.02.05
01.02.05
1.26
USD/JPY
Во вторник курс доллара несколько укрепился к евро в
преддверии намеченного на среду доклада главы ФРС
А.Гринспена о состоянии американской экономики, а также
на фоне смешанных макроэкономических данных о
состоянии деловой активности в еврозоне и резко
негативных - по безработице в Германии. После
нескольких недель покупки на откатах на рынке
наметилась тенденция к продаже европейской валюты.
Сопротивление по евро находится на уровне 1.3225
долл./евро, ближайшая поддержка - в районе 1.31701.3180 долл./евро. Стопы сосредоточились ниже, однако
аналитики считают, что на уровне 1.3165 долл./евро
возможна сильная фиксация прибыли, способная
ограничить дальнейшее падение доллара.
USD/JPY
108
Ощутимые продажи доллара со стороны британских и
американских участников во вторник привели иену к
отметке 104.33 иен/долл., хотя внутридневной курс иены
поднимался до 104.13 иен/долл. Активность торгов была
на среднем уровне, наметилась некоторая тенденция к ее
повышению. Ряд участников покупал доллар на фоне
роста спота, а затем был замечен среди продавцов, когда
спот начал снижаться. В целом, доллар пока продолжает
движение к отметке 104.00 иен/долл., где находится
ближайшее сопротивление для иены.
107
106
105
104
103
01.03.05
27.02.05
25.02.05
23.02.05
21.02.05
19.02.05
17.02.05
15.02.05
13.02.05
11.02.05
09.02.05
07.02.05
05.02.05
03.02.05
01.02.05
102
GBP/USD
GBP/USD
1.94
1.92
1.9
1.88
1.86
01.03.05
27.02.05
25.02.05
23.02.05
21.02.05
19.02.05
17.02.05
15.02.05
13.02.05
11.02.05
09.02.05
07.02.05
05.02.05
03.02.05
01.02.05
1.84
Британский
фунт,
как
и
евро,
во
вторник
продемонстрировал
слабость
по
отношению
к
американской валюте. Открывшись по курсу 1.922
долл./фунт, торги закрылись на уровне 1.92 долл./фунт.
Волатильность торгов была не слишком высокой, курс
внутридневно колебался в диапазоне 1.9167-1.9228
долл./фунт. Однако риск повышения ключевой процентной
ставки Банком Англии на 25 б.п. на будущей неделе все же
поддерживал британскую валюту. Кроме того, достигнув
внутридневного максимума 1.9228 долл./фунт, рынок
нашел среднесрочное сопротивление в районе 1.9262
долл./фунт.
Финансовая группа "Калита-Финанс" c февраля этого года запускает новый проект: CFD на российские акции и индексы.
Контракты на разницу - это новые синтетические финансовые инструменты, в основе которых лежат акции отечественных
компаний
USD/CHF
USD/CHF
1.23
1.21
1.19
1.17
1.15
01.03.05
27.02.05
25.02.05
23.02.05
21.02.05
19.02.05
17.02.05
15.02.05
13.02.05
11.02.05
09.02.05
07.02.05
05.02.05
03.02.05
01.02.05
1.13
Негативное влияние на франк оказало сообщение о
снижении в феврале швейцарского индекса менеджеров
по снабжению до 47.9 пункта против январских 52.2 пункта:
данный индекс упал ниже равновесного уровня 50 пунктов
впервые с июля 2003 года, указывая на снижение объемов
производства в промышленности Швейцарии. Курс
швейцарского франка понизился по отношению к
американской валюте, рынок закрылся по курсу 1.1653
долл./франк, внутридневный минимум был зафиксирован
на уровне 1.1602, а максимум - 1.1686 долл./франк.
Ближайшие поддержки для доллара теперь находятся в
районе 1.1580, далее - в районе 1.1530-1.1550
долл./франк., сопротивление - по-прежнему 1.1686
долл./франк.
USD/RUR
USD/RUR
28.30
28.20
28.10
28.00
27.90
27.80
27.70
01.03.05
27.02.05
25.02.05
23.02.05
21.02.05
19.02.05
17.02.05
15.02.05
13.02.05
11.02.05
09.02.05
07.02.05
05.02.05
03.02.05
01.02.05
30.01.05
28.01.05
26.01.05
24.01.05
22.01.05
20.01.05
27.60
На российском валютном рынке во вторник курс доллара
не претерпел существенных изменений. Сессия расчетами
"завтра" открылась на уровне 27.7085, на 2.85 копейки
выше закрытия понедельника. Около 11:00 был
зафиксирован дневной максимум 27.715, после чего рынок
пошел вниз и, достигнув минимума 27.67, закрылся
вровень с закрытием понедельника на отметке 27.68 руб.
за долл. Средневзвешенный курс доллара повысился на
0.07 копейки и составил 27.6902 руб. за долл. Торговая
активность возросла до 897.8 млн долл. против 660.8 млн
накануне.
Остатки на корсчетах выросли сразу на 15% до 342.8 млрд
руб.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании
"Калита-Финанс", Алексея Вязовского:
"Пара евро/доллар находится сейчас в боковом тренде.
Плохие макроэкономические данные по Германии (рост
безработицы) компенсируются плохими показателями
деловой активности в США (ISM index). Вероятно, боковой
тренд
по
евро/доллар
сохранится
до
выхода
макроэкономических данных США в пятницу.
Темпы
роста
производственной
активности
Великобритании остались в феврале на уровне января и,
не исключено, что фунт после небольшой коррекции, будет
расти дальше. Промежуточный уровень сопротивления
находится на отметке $1.9228, серьезный уровень
$1.9260 (дневной максимум 28 февраля).
ФГ "Калита-Финанс" не несет ответственность за торговые
решения, принятые на основании данного комментария.
Финансовая группа "Калита-Финанс" c февраля этого года запускает новый проект: CFD на российские акции и индексы.
Контракты на разницу - это новые синтетические финансовые инструменты, в основе которых лежат акции отечественных
компаний
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Мировые фондовые рынки
сlose*
4383.62
5000.5
10830
714.1
622.73
open
high
low
DAX
4345.24
4388.42
4335.04
FTSE 100
4968.5
5004.9
4966.9
DJIA
10769.04 10849.14 10769.01
RTSI
716.5
718.43
714.07
MICEX
635.38
635.83
621.94
* по состоянию на 00:00 мск
chg, %
0.76
0.64
0.59
-0.32
-1.99
Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru
РТС
EESR
LKOH
RTKM
GSPBEX*
*в рублях
open
high
low
0.31
34.68
2.17
80.98
0.31
34.70
2.17
83.05
0.31
34.35
2.14
81.56
сlose*
chg,
%
Vol, $
mln
0.31
34.35
2.14
83.00
-0.87
-1.72
-1.61
1.53
1.19
3.45
1.57
3 420.14
Cap, $
bln
12.64
29.36
1.57
1.96
* по состоянию на 19:00 мск
ММВБ
EESR
LKOH
RTKM
NYSE
AMGN
AXP
BA
C
CSCO
DIS
GE
GM
HPQ
INTC
MCD
MOT
MSFT
PEP
PFE
XOM
YHOO
open
high
low
сlose*
8.58
8.59
8.44
8.45
964.70 967.90 948.00
952.00
60.40
60.40
58.90
59.40
* по состоянию на 19:00 мск
open
high
low
сlose*
61.49
62.65
61.49
62.24
53.95
54.81
53.92
54.65
54.98
55.23
54.26
54.49
47.93
48.18
47.68
47.88
17.44
17.68
17.41
17.5
27.97
28.51
27.9
28.48
35.27
35.39
35.15
35.22
35.67
36.19
35.42
35.98
20.75
20.8
20.35
20.72
24.36
24.76
24.33
24.62
33.02
33.42
33.02
33.33
15.64
15.7
15.37
15.63
25.19
25.41
25.13
25.28
53.8
54.24
53.76
54.06
26.53
26.79
26.45
26.61
62.97
63.12
61.99
62.1
32.37
32.67
32.05
32.3
* по состоянию на 00:00 мск
chg, %
-1.31
-1.68
-1.66
chg, %
1.02
0.92
-0.87
0.34
0.46
1.93
0.06
0.93
-0.38
2.63
0.76
-0.19
0.48
0.37
1.22
-1.91
0.09
Vol, RUR
mln
3 137.58
1 648.84
779.04
Vol,
shares
7710600
4380800
4279200
12425900
50503000
7472700
16205500
10242600
8843300
84308400
3378000
14865000
56394800
2856500
25712100
26131100
20222500
Макроэкономика
В США объем строительных расходов вырос в январе на
0.7% за месяц (прогноз +0.4%). Индекс деловой активности в
обрабатывающей промышленности неожиданно упал до 55.3
пункта в феврале с 56.4 пункта в январе (прогноз 57.0
пункта).
В еврозоне потребительские цены выросли на 2.0% в
феврале за год (прогноз +2.1%, в декабре +1.9%).
На токийской фондовой бирже во вторник индекс Nikkei
продолжил рост четвертый день подряд и
достиг
восьмимесячного максимума. Наибольшая активность
инвесторов, связанная с ожиданиями
увеличения
прибылей, наблюдалась в сталеплавильном секторе,
лидером роста стала компания JFE. Однако, опасения,
связанные с состоянием экономики США, негативно
повлияли на акции экспортеров, таких, как Nissan и Toyota.
В Европе фондовые индексы шли вверх на фоне
замедления роста цен на нефть и приостановки падения
доллара. Поддержку рынку оказали акции Sanofi-Aventis,
поднявшиеся после того, как прибыль фармацевтической
компании по итогам 2004 года превзошла прогнозы, и
компания дала прогноз по дальнейшему росту прибыли в
текущем году. Также лучше прогнозов оказались годовые
финансовые результаты компании BAT, занимающей
второе место в мире по производству сигарет.
Фондовый рынок США демонстрировал рост с низких
уровней, достигнутых накануне, чему способствовало
боковое движение на рынке нефти, а также повышение
рейтинга сектора производителей микропроцессоров со
стороны банков J.P. Morgan Securities и Lehman Brothers.
При этом, как отмечают аналитики, многие инвесторы
ожидают намеченного на среду выступления А.Гринспена
перед Бюджетным комитетом Конгресса США, надеясь,
что высказывания главы ФРС США окажут поддержку
рынку акций.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций во вторник демонстрировал
снижение цен в рамках коррекции после мощного роста
последних дней. Индекс РТС в течение дня шел
преимущественно вбок и закрылся на 0.32% ниже
понедельника на уровне 714.10 пункта. Индекс ММВБ был
склонен к снижению в большей степени, следствием чего
стало его закрытие на уровне 622.73 пункта, что на 1.99%
ниже последнего значения понедельника. Обороты на
"классике" РТС упали на треть до 22.75 млн долл., что
подтверждает желание игроков увидеть рынок на более
высоких уровнях, чем сейчас.
На классическом рынке РТС падение возглавляли
нефтяные бумаги, которые накануне были лидерами
роста. Так, котировки ЛУКойла понизились на 1.72% до
34.35 долл. за акцию, Татнефть подешевела на 1.67% до
1.77 долл. за акцию. Против рынка, по своему
обыкновению, двигались бумаги Сбербанка, поднявшиеся
в цене на 3.65% до 610 долл. за акцию, а также акции
Газпрома и ЮКОСа. Первые на торгах в Санкт-Петербурге
выросли на 1.53% до 83 руб. за акцию, вторые на ММВБ
подорожали на 3.155% до 21.25 руб. за акцию.
Положительный эффект на акции газового гиганта
продолжает оказывать решение Хьюстонского суда, а
спекулятивный интерес к акциям ЮКОСа вырос на
сообщении, что Высший арбитражный суд РФ рекомендует
не требовать с нефтяной компании уплаты 19.2 млрд. руб.
штрафов за 2000 г., поскольку срок давности по делу уже
истек (хотя это лишь предварительное решение).
В Германии безработица выросла до 11.7% в феврале с
11.4% в январе.
В Японии безработица осталась на уровне 4.5% в январе.
Объем потребительских расходов домашних хозяйств вырос
на 8.2% в январе за месяц.
Финансовая группа "Калита-Финанс" c февраля этого года запускает новый проект: CFD на российские акции и индексы.
Контракты на разницу - это новые синтетические финансовые инструменты, в основе которых лежат акции отечественных
компаний
9700
80
60
10100
40
20
05.02.05
05.01.05
05.12.04
14.02.05
20.01.05
17.12.04
23.11.04
05.11.04
10500
27.10.04
Газпром
04.10.04
100
05.10.04
14.02.05
20.01.05
17.12.04
23.11.04
27.10.04
04.10.04
1200
3500
1000
50
800
40
600
30
400
20
110
80
2
50
1
20
0
Финансовая группа "Калита-Финанс" c февраля этого года запускает новый проект: CFD на российские акции и индексы.
Контракты на разницу - это новые синтетические финансовые инструменты, в основе которых лежат акции отечественных
компаний
РТС, долл. за акцию
14.02.05
21.01.05
21.12.04
26.11.04
02.11.04
11.10.04
17.09.04
26.08.04
04.08.04
13.07.04
13
0.3
10
0.2
7
0.1
4
0
РТС, долл. за акцию
16
РТС, долл. за акцию
ММВБ
09.09.04
17.08.04
23.07.04
ММВБ
09.09.04
17.08.04
23.07.04
18.06.04
ММВБ
05.09.04
05.08.04
DJIA
05.07.04
DAX
29.06.04
26.05.04
29.04.04
07.04.04
16.03.04
19.02.04
Индексы ММВБ и РТС
29.06.04
FTSE 100
03.06.04
11.05.04
13.04.04
4300
03.06.04
11.05.04
13.04.04
19.03.04
24.02.04
28.01.04
ММВБ, руб. за акцию
Индекс РТС
05.06.04
10900
05.05.04
4200
05.04.04
4400
19.03.04
4600
05.03.04
5200
24.02.04
4500
05.02.04
4800
05.01.04
400
29.01.04
3700
05.01.04
3900
ММВБ, руб. за акцию
4100
11.02.05
24.01.05
24.12.04
03.12.04
500
29.01.04
5000
ММВБ, руб. за акцию
02.02.05
02.01.05
12.11.04
22.10.04
04.10.04
14.09.04
25.08.04
05.08.04
16.07.04
25.06.04
04.06.04
17.05.04
22.04.04
02.04.04
15.03.04
20.02.04
02.02.04
600
05.01.04
02.02.05
02.01.05
02.12.04
02.11.04
02.10.04
02.09.04
02.08.04
02.07.04
02.06.04
02.05.04
02.04.04
02.03.04
02.02.04
700
05.01.04
02.02.05
02.01.05
02.12.04
02.11.04
02.10.04
02.09.04
02.08.04
02.07.04
02.06.04
02.05.04
02.04.04
02.03.04
02.02.04
Индекс ММВБ
02.12.04
02.11.04
02.10.04
02.09.04
02.08.04
02.07.04
02.06.04
02.05.04
02.04.04
02.03.04
02.02.04
800
РАО ЕЭС
РТС
0.4
ЛУКойл
60
РТС
Ростелеком
3
РТС
Закрытие*
Изменение, %
Brent фьючерс 1 мес
Brent фьючерс 2 мес
Brent фьючерс 3 мес
Brent spot
URALS
50.11
49.77
49.64
49.32
46.46
* по состоянию на 00:00 мск
0.10
0.18
0.26
0.00
0.74
Брент-смесь
60
50
40
30
Закрытие*
02.02.05
02.01.05
02.12.04
02.11.04
02.10.04
02.09.04
02.08.04
02.07.04
02.06.04
02.05.04
02.04.04
02.03.04
02.02.04
20
Изменение, %
Золото, $ за унцию
Серебро, $ за унцию
Платина, $ за унцию
Алюминий, $ за тонну
Медь, $ за тонну
Никель, $ за тонну
433.45
7.26
864
1930
3356
16255
* по состоянию на 00:00 мск
-0.46
-1.22
0.00
-0.23
-1.44
-0.73
Рынок нефти
Сырая нефть во вторник практически не изменилась в
цене. По итогам торгов на NYMEX апрельский фьючерс на
легкую нефть подешевел на 7 центов до 51.68 долл. за
баррель. Цена Брент-смеси на торгах в Лондоне
поднялась на 5 центов до 50.11 долл. за баррель.
Цены на нефть сохраняются на высоком уровне в связи с
холодной погодой на Северо-востоке США. По прогнозам
Национальной метеослужбы США, в ближайшее время в
этом основном энергопотребляющем регионе ожидается
очередное похолодание, что в условиях сокращения
запасов топочного мазута в стране (о чем свидетельствуют
отчеты Минэнерго США) может создать дефицит топлива и
толкнуть цены еще выше.
В то же время, беспокойство рынка относительно нового
урезания квот ОПЕК заметно ослабло, поскольку
высказывания официальных лиц картеля все более четко
показывают, что страны-члены ОПЕК на своем очередном
саммите 16 марта будут склонны сохранить объемы
добычи на нынешнем уровне.
Рынок металлов
Золото во вторник заметно подешевело. По итогам торгов
в Нью-Йорке апрельский фьючерс на драгоценный металл
снизился в цене на 3.70 долл. до 433.90 долл. за т.у. В
Лондоне спотовая цена золота, по данным вечернего
фиксинга, снизилась на 2 долл. до 433.45 долл. за т.у.
Золото
500
450
400
02.02.05
02.01.05
02.12.04
02.11.04
02.10.04
02.09.04
02.08.04
02.07.04
02.06.04
02.05.04
02.04.04
02.03.04
02.02.04
350
Финансовая группа "Калита-Финанс" c февраля этого года запускает новый проект: CFD на российские акции и индексы.
Контракты на разницу - это новые синтетические финансовые инструменты, в основе которых лежат акции отечественных
компаний
АНОНС ПУБЛИКАЦИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Время
выхода
(мск)
Страна
Наименование
Отчётный
период
Прогнозное
значение
Значение за
предыдущий
период*
Статус
2 марта 2005 года, среда
10:00
13:00
13:00
13:00
Германия
EC
EC
EC
Оборот розничной торговли
Цены производителей
ВВП
Прогноз ВВП
январь
январь
IV квартал
Q1'05 - Q2'05
1-я оценка
3 марта 2005 года, четверг
16:30
США
16:30
США
18:00
США
Первичные обращения за
пособиями
Производительность
Обзор сектора услуг ин-та
ISМ
26/02/2005
IV квартал
Уточнен.
февраль
* для пересмотренных показателей – в скобках приведено предыдущее значение за текущий период
АНОНС КОРПОРАТИВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Наименование
Тикер
Прогноз
Время выхода
2 марта 2005 года, среда
Bayer
Prudential PLC
BAY
N/A
02:00 am ET
PUK
N/A
02:00 am ET
3 марта 2005 года, четверг
Deutsche Telekom
DT
N/A
Time Not Supplied
Финансовая группа "Калита-Финанс" c февраля этого года запускает новый проект: CFD на российские акции и индексы.
Контракты на разницу - это новые синтетические финансовые инструменты, в основе которых лежат акции отечественных
компаний