Уважаемые студенты 2 курса! Контрольная будет состоять из трех частей.

Уважаемые студенты 2 курса!
Контрольная будет состоять из трех частей.
Первая часть: два вопроса; вопросы будут заданы в форме верно или неверно
утверждение. Ответ подразумевает, что Вы демонстрируете знание теории!!! Поэтому
ответ должен опираться на какую-то из изученных в данном блоке моделей,
необходимо сначала дать основные предпосылки, основные уравнения модели, а
потом уже отвечать на вопрос. Это теоретический вопрос!!! Односложный ответ не
засчитывается!
Для подготовки к этой части рекомендуется использовать теоретические вопросы,
представленные ниже. Именно на основе этих вопросов будут строиться утверждения,
верность или неверность которых надо будет доказать в контрольной.
Вторая часть: задачи. Необходимо уметь решать любую задачу из представленного
списка. Численного результата или выведенной формулы НЕ достаточно!!! Решения
без графика и экономического объяснения засчитываться не будут.
Третья часть: аналитические вопросы. Это задание содержит три аналитических вопроса.
Разновидности представлены ниже. Ответ на каждый из этих вопросов требуется
давать в краткой форме. Вы должны показать изменения на требуемых графиках, и дать
через логическую цепочку объяснение того, что Вы отразили на графиках. Наличие и
графиков, и КРАТКИХ объяснений для каждого аналитического вопроса
обязательно. Отсутствие чего-то одного снижает оценку за задание наполовину!!!
Успехов в подготовке к контрольной работе!
Всех с Новым Годом!!!
И.Л.Кавицкая
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
I. Экономика полной занятости
 Предпосылки модели экономики полной занятости (неоклассическая модель).
Отличия неоклассической и кейнсианской модели.
 Поведение фирмы в экономике с гибкими ценами. Оптимальный выбор фирмы.
Отличия неоклассического и кейнсианского понимания поведения фирмы.
 Формирование инвестиций в экономике с гибкими ценами. Валовые, чистые,
амортизационные инвестиции. Оптимальное количество капитала и уровень
инвестиций. Факторы, влияющие на оптимальный уровень инвестиций. Отличия
неоклассического и кейнсианского понимания инвестиций.
 Поведение домохозяйства в экономике с гибкими ценами. Оптимальный выбор
домохозяйства. Отличия неоклассического и кейнсианского понимания поведения
домохозяйства. Влияние инфляции на располагаемый доход домохозяйства.
 Формирование потребления в экономике с гибкими ценами. Теория
межвременного выбора. Факторы, влияющие на оптимальный уровень
потребления. Отличия неоклассического и кейнсианского понимания потребления.
 Модель IS-LM как модель совокупного спроса в экономике полной занятости.
Отличие модели IS в кейнсианской экономике и экономике полной занятости.
Отличие модели IS в экономике (М+В=0) и в экономике (М+В)≠0)
 Рынок труда в экономике полной занятости. Спрос и предложение труда.
Установление равновесия. Факторы, воздействующие на равновесие.






Совокупное предложение в модели полной занятости. Понятия «дихотомия» и
«нейтральность денег» в экономике полной занятости.
Равновесное состояние экономики с гибкими ценами. Матричный и графический
анализ (модель IS-LM-FE). Факторы, влияющие на изменение состояния
равновесия экономики. Факторы изменения равновесных значений: реальной
заработной платы, занятости и уровня выпуска.
Воздействие на экономику полной занятости (случай (М+В=0) и (М+В)≠0))
фискальной политики: финансирование за счет налогов, финансирование за счет
бондов. Матричный и графический анализ (модель IS-LM-FE).
Воздействие на экономику полной занятости монетарной политики в рамках
модели экономики полной занятости (случай (М+В=0) и (М+В)≠0)). Матричный и
графический анализ (модель IS-LM-FE).
Воздействие на экономику полной занятости смешанной политики в рамках
модели экономики полной занятости (случай (М+В=0) и (М+В)≠0)). Матричный и
графический анализ (модель IS-LM-FE).
Выбор эффективной политики спроса в рамках экономики полной занятости .
II. Кривая Филлипса
 Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса и макроэкономическая политика:
выбор между инфляцией и безработицей. Первоначальное объяснения
существование взаимосвязи между инфляцией и безработицей. Загадка кривой
Филлипса.
 Поправки Фридмана-Фелпса. Рациональное поведение экономических агентов.
Фактический, естественный и циклический уровень безработицы, их влияние на
инфляцию. Инфляция и ожидания: гипотезы адаптивных и рациональных
ожиданий
 Модифицированная кривая Филлипса. Краткосрочная и долгосрочная кривая
Филипса. Факторы, влияющие на краткосрочную и краткосрочную кривую
Филипса. Взаимосвязь кривой Филипса и совокупного предложения.
III. Модели экономики (AD - SRAS - LRAS)
 Проблема неполноты подстройки рынка труда: номинальные и реальные
несовершенства и их роль в экономике. Альтернативные объяснения
положительной зависимости совокупного предложения от цен в краткосрочном
периоде: модель жесткой номинальной заработной платы, модель неверных
представлений работников, модель неполной информации (модель Лукаса), модель
липких цен (модель Калво).
 Модификация структурной модели экономики с учетом номинальных
несовершенств
(случай
жесткой
номинальной
заработной
платы).
Макроэкономическая
политика
в
модели.
Квазистатический
анализ:
мультипликаторы фискальной и монетарной политики. Проблема ненейтральности денег в краткосрочном периоде. Реальные эффекты фискальной и
монетарной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде.
 Динамическая модель совокупного спроса и совокупного предложения.
Формирование спроса и предложения в модели. Равновесное состояние модели.
Динамика модели. Понятие стационарного и нестационарного равновесия в
модели. Влияние экзогенных шоков на динамику макроэкономических переменных
в рамках динамической модели с простой кривой Филипса). Влияние экзогенных
шоков на динамику макроэкономических переменных в рамках динамической
модели с адаптивными ожиданиями (с модифицированной кривой Филипса).
IV. Моделирование циклических колебаний экономики


Общая характеристика колебаний выпуска. Выделение тренда. Проблема
нестационарности колебаний выпуска. Характеристика волатильности. Корреляция
с выпуском: процикличная, контрцикличная и ацикличная динамика основных
макроэкономических показателей. Опережающие, запаздывающие и совпадающие
показатели.
Обзор теорий колебаний деловой активности. Детерминистические модели
экономических колебаний. Стохастическое объяснение колебаний: механизм
“импульс-распространение”. Кейнсианские модели деловых циклов. Шоки спроса
и предложения. Реальные жесткости. Введение в теорию реального делового цикла.
Шоки производительности и механизмы их распространения. Производительность
факторов, эффекты внутривременного замещения и межвременного замещения
предложения труда.
ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Рассмотрим экономику, в которой потребление: С  0,6(Y  Т )  80 , инвестиции:
I  150  20r , реальный спрос на деньги: М / Р   500  0,4Y  50r , денежная
масса: M s  800 ден. ед., уровень цен - 2, чистые налоги –50 ден. ед.,
государственные закупки –50 ден. ед.
d
a) Запишите модель IS-LM в матричном виде, найдите равновесные значения выпуска
и ставки процента в данной экономике.
b) Предположив, что правительство увеличило государственные расходы на 50 ден.
ед., финансируя их за счет займов у населения, проанализируйте, как это повлияло
на экономику. Какой в этом случае будет мультипликатор фискальной политики?
c) Как изменится влияние государственной политики на экономику, находящейся в
первоначальном состоянии, если правительство уменьшит на 50 ден. ед. налоги,
оставив государственные закупки на прежнем уровне. Какой в этом случае будет
мультипликатор фискальной политики?
d) Выполните задание пункта b), предположив, что финансирование изменения
государственных закупок на 50 ден. ед. происходит за счет налогов. Какой в этом
случае будет мультипликатор фискальной политики?
e) Предположив, что в экономике, находящейся в первоначальном состоянии,
государство увеличивает денежное предложение на 50 ден. ед., проанализируйте,
как это повлияло на экономику. Какой в этом случае будет мультипликатор
монетарной политики?
f) Выполните задание пункта b), предположив, что финансирование изменения
государственных закупок происходит за счет эмиссии денег. Будет ли в этом
случае эффект вытеснения? Какой в этом случае будет мультипликатор
государственной политики?
g) Сделайте общий вывод об эффективности воздействия на экономику различных
видов государственной политики.
2. Закрытая экономика описывается моделью IS-LM-AS. Пусть спрос на реальные
кассовые остатки зависит от номинальной ставки процента и располагаемого
M
 Li, Y  T  , Li  0, LY T  0 .
дохода (Y-T), т.е. уравнение LM имеет вид:
P
(а) Как повлияет на реальный выпуск сокращение налогов?
(б) Сравните эффективность воздействия на экономику фискальной и монетарной
политики.
3. Рассмотрим экономику, в которой цены реагируют на неожиданный шок с
опозданием в один период (т.е. если неожиданный шок происходит в период t, то в
течение этого периода цены абсолютно жесткие, а в периоде t+1 цены абсолютно
гибкие). Множество точек равновесия товарного и денежного рынков описываются
уравнениями:
m  p  b  hy  ki , где
y  c  ar
(IS)
(LM)
y, m, p, с– натуральные логарифмы реального дохода, денежной массы и уровня цен
соответственно; i, r – номинальная и реальная процентные ставки; a, h, k>0.


Пусть в начальный момент времени m=0, y  y  0 ( y - естественный уровень
выпуска). В период времени t+1 центральный банк неожиданно начинает увеличивать
m с темпом µ>0.
Найдите:
(а) r,  e , i, p до изменения денежной политики;
(б) r,  e , i, p в период t=2 после того, как цены же полностью отреагировали на
изменение политики;
(в) r,  e , i, p и инфляционные ожидания ( E1[ p2 ]  p1 ) в периоде t=1.
От чего зависит то, приведет или нет смягчение денежной политики в краткосрочном
периоде к увеличению или уменьшению номинальной процентной ставки?
4. Рассмотрим экономику, в которой
d
Yt  a  a1 Pt ,
a1  0
Yt  b  b1 Pt e   t ,
b1  0
Y- реальный уровень выпуска
Pt - уровень цен в t-ый период
s
Pt e - ожидаемый уровень цен t-го периода
 t - случайные шоки, воздействующие на кривую совокупного предложения.
(а) Найдите равновесный уровень цен и равновесный уровень выпуска в экономике.
(б) Предположив, что ожидания формируются рациональным образом P e  E t 1 Pt ,
найдите выражение, определяющее уровень цен в этом случае. Определите ошибку
ожидания уровня цен, найдите среднее значение этой ошибки. Проанализируйте
полученные результаты.
(в) Предположив, что ожидания формируются адаптивным образом, т.е.
Pt e  Pt e1  v( Pt 1  Pt e1 ) , найдите выражение, определяющее равновесный уровень
выпуска в этом случае. Проанализируйте полученный результат, сравните его с
пунктом (б).
5. Пусть фирмы максимизируют прибыль, покупая факторы производства и продавая
продукцию на конкурентных рынках, при этом труд – единственный из
переменных факторов производства. Выпуск производится в соответствии с
производственной функцией: Y  AL ,0    1 . Ожидаемое предложение труда
неэластично по номинальной заработной плате. Ставка номинальной заработной
платы устанавливается в начале периода на уровне, который, согласно ожиданиям,
уравновесит объем спроса на труд и объем предложения труда. Фактический объем
занятости определяется фирмами в зависимости от сложившегося в экономике
фактического уровня цен. Покажите, что в логарифмических переменных выпуск
задается выражением:
y  l * 

1
( p  pe ) 
1
ln A , где l* - логарифм
1
ожидаемого объема предложения.
6. Кривая Филлипса имеет вид    e  2(u  u*)   , где u* – естественный уровень
безработицы,  - показатель шока предложения. Пусть естественный уровень
безработицы равен 6%. Ожидания формируются адаптивным образом:  te  t 1 .
(а) Изобразите на графике краткосрочную кривую Филлипса при условии, что ожидаемый
уровень инфляции составляет 10%. Что произойдет, если этот уровень вырастет до 12%.
(б) Используя закон Оукена Y  Y *  10(u  u*) (где Y*=5, k оук  2 ), выведите уравнение
для кривой совокупного предложения.
(в) Пусть реформа рынка труда привела к снижению уровня естественной безработицы до
4%. Как это повлияет на значение фактической инфляции и безработицы в краткосрочном
и долгосрочном периоде? Дайте графическую интерпретацию с точки зрения кривой
Филлипса и AD-AS?
7. В экономике с наивными инфляционными ожиданиями технология задана
производственной функцией Y  K 0.5 L0.5 , K=25, предложение труда Ls  3.2(w p) ,
кривая Филлипса имеет вид  t  0.5u t   te  0.05 , коэффициент Оукена равен 2,5.
Найдите естественный уровень безработицы, выведите кривую совокупного
предложения для данной экономики, оцените, что произойдет с производством и
безработицей в данной экономике, если правительство решит уменьшить
инфляцию в 2 раза?
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Покажите на графиках рынка труда, производственной функции, совокупного
предложения воздействие (ожидаемого / неожиданного )
o нефтяного шока,
o землетрясения,
o беби-бума,
o увеличение ставки рефинансирования(ставки резервирования, продажи ЦБ
гособлигаций),
o увеличение государственных закупок за счет налогов
o увеличение государственных расходов и покупка ЦБ гос.облигаций
o увеличение государственных закупок и выпуск государственных облигаций
и т.д. 1
если экономика является
o экономикой полной занятости
o экономикой с номинальной жесткой заработной платой
o экономикой с неверными представлениями работников
экономикой с неполной информацией
Шоки могут быть другие в контрольной работе, но они воздействуют либо на спрос и предложение труда,
либо на производственную функцию, двигая экономику по SRAS, либо сдвигая либо SRAS , либо LRAS
1
Покажите на графиках утечек-инъекций, денежного рынка, модели IS-LM, модели AD-AS
воздействие (ожидаемого / неожиданного )
o нефтяного шока,
o землетрясения,
o беби-бума,
o увеличение ставки рефинансирования(ставки резервирования, продажи ЦБ
гособлигаций),
o увеличение государственных закупок за счет налогов
o увеличение государственных расходов и покупка ЦБ гос.облигаций
o увеличение государственных закупок и выпуск государственных облигаций
и т.д. 2
если экономика является
o экономикой полной занятости
o экономикой с номинальной жесткой заработной платой
o экономикой с неверными представлениями работников
o экономикой с неполной информацией
2. Покажите на графиках, что произойдет с краткосрочной и долгосрочной кривой
Филипса, при воздействии на экономику (ожидаемого / неожиданного )
o нефтяного шока,
o землетрясения,
o беби-бума,
o увеличение ставки рефинансирования(ставки резервирования, продажи ЦБ
гособлигаций),
o увеличение государственных закупок за счет налогов
o увеличение государственных расходов и покупка ЦБ гос.облигаций
o увеличение государственных закупок и выпуск государственных облигаций
и т.д.3
Шоки могут быть другие в контрольной работе, но они воздействуют либо на совокупное предложение,
либо на компоненты совокупного спроса: потребление, инвестиции, госрасходы.
3
Шоки могут быть другие в контрольной работе, но они воздействуют либо на инфляционные ожидания,
либо на естественный уровень безработицы, либо на фактический уровень инфляции и безработицы.
2