Страховое дело Полякова М.В. 2014-2015

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет мировой экономики и мировой политики
Программа дисциплины
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 080100.62 – «ЭКОНОМИКА»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
АВТОР: М.В.ПОЛЯКОВА, К.Т.Н., ДОЦЕНТ (MPOLYAKOVA@HSE.RU)
ОДОБРЕНА НА ЗАСЕДАНИИ
РЕКОМЕНДОВАНА СЕКЦИЕЙ УМС
«»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ
ЗАВ. КАФЕДРОЙ СМИРНОВ С.Н.
_________________________
«_______» ________________20 Г.
________________
«______» _______________________ 20 Г.
УТВЕРЖДЕНА УС ФАКУЛЬТЕТА
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
_________________
«______» ______________________ 20 Г
Москва, 2014
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и
другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
1
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 – «Экономика»,
специализации «Мировая экономика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину
«Страховое дело».
Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению
080100.62 – «Экономика» подготовки бакалавра, 2011;
 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 –
«Экономика», специализации «Мировая экономика» подготовки
бакалавра, утвержденным в 2012г.
2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является подготовка, на уровне
стандартов высшего профессионального образования, специалистов, способных
эффективно работать в различных отраслях народного хозяйства в условиях
рыночных отношений, способных обеспечить защиту собственных имущественных
интересов и корпоративных имущественных интересов работодателя посредством
страхования.
Практическим результатом прохождения курса «Страховое дело» является
знание основных категорий страховой практики, понимание сущности и принципов
страхования, а также его особенностей в разрезе отдельных видов страхования. Также
практическим результатом должна стать новая выработанная модель мышления,
которая в дальнейшем позволит студенту использовать на высоком
профессиональном уровне страхование, как инструмент для решения бытовых и
хозяйственно-производственных задач.
В рамках настоящего курса слушатели получат знания по истории и теории
страхования, по вопросам регулирования страхового дела, финансовым и
экономическим основам страховой деятельности. Слушатели узнают состояние
современного российского и мирового рынка, ознакомятся с характеристиками
основных видов личного и имущественного страхования, а также получат
представление об отдельных аспектах организации страхового бизнеса.
Значимость курса «Страховое дело» определяется социальной важностью института
страхования в современных экономических условиях для государства,
хозяйствующих субъектов и граждан, а также неизбежным дальнейшим развитием
страховых отношений в нашем обществе.
3. Компетенции обучающегося,
освоения дисциплины
формируемые
В результате освоения дисциплины студент должен:
2
в
результате
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
Знать историю развития страхования; базисные понятия теории и практики
страхования; экономическую сущность страхования; юридические основы
страхования и систему регулирования страховой деятельности;
математические, статистические, актуарные основы страхования; методики
расчета страховых тарифов и особенности ценообразования в страховании;
механизм формирования финансового результата деятельности страховой
организации и основы обеспечения платежеспособности страховой
компании; основы личного и имущественного страхования в разрезе
отдельных
видов;
сущность,
задачи
и
методы
обеспечения
перестраховочной защиты; основные понятия и категории страхового
предпринимательства; современное состояние, основных участников
российского и мирового страховых рынков.
 Уметь использовать знания по страховому законодательству, теории и
видам страхования для формирования страховой защиты собственных
имущественных интересов и корпоративных имущественных интересов
работодателя, а также для защиты своих потребительских прав;
 Иметь навыки расчета страховых премий и возмещений, оценки степени
риска.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Профессиональная,
организационноуправленческая
деятельность
Универсальная,
общенаучная
Универсальная,
инструментальная
Профессиональная,
расчетно-экономическая
деятельность
Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)
ПК-13
способен критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий
ОНК-1 готовность использовать основные
законы научных дисциплин в
профессиональной деятельности,
применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
в экономике
СЛК-5 умеет использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности
ПК-2
способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
3
Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции
Лекции, семинары,
самостоятельная работа
Лекции, семинары,
самостоятельная работа
Лекции, семинары,
самостоятельная работа
Лекции, семинары,
самостоятельная работа
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
Профессиональная,
информационноаналитическая
деятельность
ПК-8
способен анализировать и
Лекции, семинары,
самостоятельная работа
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку
дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. Для специализации
«Мировая экономика» настоящая дисциплина является базовой.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Высшая математика
 Теория вероятностей и матстатистика
 Системный анализ
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
 Знать свойства распределений,
 Уметь вычислять характеристики распределений – моменты, квантили
 Знать различные методы оценки параметров распределений, свойства
оценок
Основные положения дисциплины для дальнейшего освоения студентами курсов по
выбору профессионального цикла, прохождения преддипломной практики и
написания дипломного проекта.
5. Тематический план учебной дисциплины.
№
п/п
1.
2.
ТЕМА
Организационные основы страхования. Риски
в страховании, оценивание их характеристик в
зависимости от условий страхового договора.
1.1. Сущность и функции страхования. Риск в
страховании.
1.2. Организация страхового дела. Структура
процесса страхования, формирование условий
договора.
1.3. Оценка рисков в зависимости от условий
страхового договора.
Отрасли
страхования.
Формирование
страховой премии, расчет рисковой премии и
надбавки.
2.1. Отрасли страхования.
2.2. Принципы формирования премий в личном
страховании.
4
Сем./ Самосто
Практ. ятельная
занятия работа
Всег
о
часо
в
Лекц
ии
22
4
18
6
2
4
5
1
4
11
1
10
29
8
4
10
2
2
1
20
2
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
3.
4.
5
6.
2.3. Формирование премий по рисковым видам
страхования. Расчет рисковой премии и надбавки.
Личное страхование. Актуарные расчеты в
страховании жизни, пенсионном страховании;
коммутационные функции.
3.1. Виды личного страхования.
3.2. Актуарные расчеты в страховании жизни.
Страхование сумм.
3.3. Коммутационные функции и их использование для расчетов тарифов.
3.4. Страхование рент. Основы пенсионного
страхования.
Страхование
имущества:
определение,
особенности.
4.1. Имущественное страхование: определение;
особенности имущественного страхования
4.2. Страхование имущества физических лиц
4.3. Страхование имущества юридических лиц
4.4. Страхование транспорта: наземного, водного,
воздушного. Риски, правила, особенности.
4.5. Страхование транспортных грузов и
контейнеров
Страхование ответственности. Страхование
предпринимательских рисков, страхование
кредита.
5.1. Страхование ответственности: профессиональной, гражданской
5.2. Страхование предпринимательской деятельности: виды, риски. Страхование кредита.
Показатели устойчивости.
Перестрахование
Всего
15
4
1
10
22
4
2
16
5
5
1
1
6
1
1
4
6
1
1
4
51
10
3
38
12
2
7
7
13
2
2
2
12
2
14
4
2
8
7
2
1
4
7
2
1
4
6
144
2
32
8
4
104
4
4
10
1
1
1
4
4
10
10
6. Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля
Текущий
(неделя)
Итоговый
Форма
контроля
Домашнее
задание
Экзамен
1
1 год
2 3
*
*
Параметры **
4
Письменная расчетная работа
Письменный Экзамен
Текущий контроль –
посещение лекций и активность студентов на занятии (10% от общей оценки).
Промежуточный контроль –
Домашнее задание (40% от общей оценки)
Тематика домашней работы: Основные отрасли страхования. Страхование в России
и зарубежом.
Итоговый контроль –
письменный Экзамен в конце курса (50% от общей оценки)
5
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
Итоговый контроль – Экзамен. Письменная работа в конце семестра, которая
включает в себя ответы на теоретические вопросы и решение задач.
Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля (Отек),
промежуточного контроля (Опр) и оценки по 10-бальной шкале, полученной на
зачёте (Оэкз).
Итоговая оценка (Оср) определяется как средневзвешенная величина из оценок
текущего контроля (Отек), промежуточного контроля (Опр) и итогового Экзамена
(Оэкз).
Удельный вес каждой формы контроля составляет:
Текущий контроль = 0,1
Промежуточный контроль = 0,4
Итоговый Экзамен = 0,5
Оср=0,1*Отек +0,5*Опр+0,4*Оэкз
7. Содержание дисциплины
Тема 1. Организационные основы страхования. Риски в страховании,
оценивание их характеристик в зависимости от условий страхового договора.
1.1. Сущность и функции страхования. Риск в страховании.
Понятие страхования. Экономическая сущность и функции страхования.
Функции страхования в экономике. История страхования в России. Общая
характеристика и основные тенденции страхового рынка России.
Международный страховой рынок.
Понятие риска в страховании, классификация рисков. Основные понятия и
термины.
1.2. Организация страхового дела. Структура процесса страхования,
формирование условий договора.
Организационно-правовые
основы
страхования.
Государственное
регулирование рынка страхования, функции Росстрахнадзора. Структура
процесса страхования, формирование условий договоров.
1.3. Оценка рисков в зависимости от условий страхового договора.
Системы страховой ответственности. Франшиза. Отбор рисковых
обстоятельств, описание ситуации риска. Оценка характеристик рисков в
зависимости от условий страхового договора.
Основная литература:
1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 3, 6-10
2. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и
Т.А.Федоровой – том 1, глава 2
Тема 2. Отрасли страхования. Формирование страховой премии, расчет
рисковой премии и надбавки.
2.1. Отрасли страхования.
Классификация страхования по отраслям. Принципы обязательного и
добровольного страхования. Показатели страховой статистики.
2.2. Принципы формирования премий в личном страховании.
Основы теории расчета страховых тарифов и резервов. Особенности
исчисления тарифов и резервов в личном страховании.
6
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
2.3. Формирование премий по рисковым видам страхования. Расчет рисковой
премии и надбавки.
Особенности исчисления тарифов и резервов в рисковых видах страхования.
Расчет рисковой премии и надбавки.
Основная литература:
1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 4-5
2. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и
Т.А.Федоровой – том 1, глава 2
Тема 3. Личное страхование. Актуарные расчеты в страховании жизни,
пенсионном страховании; коммутационные функции и их использование.
3.1. Виды личного страхования.
Особенности и виды личного страхования: пожизненное страхование,
смешанное страхование, страхование детей. Пенсионное страхование.
Обязательное и добровольное медицинское страхование.
3.2. Актуарные расчеты в страховании жизни. Страхование сумм.
Основные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности.
Актуарные расчеты и их виды. Построение тарифов по пожизненному,
смешанному страхованию.
3.3. Коммутационные функции и их использование для расчета тарифов.
Две группы коммутационных функций. Преобразование формул для расчета
нетто-премий, использование таблиц смертности. Примеры.
3.4. Основы пенсионного страхования. Страхование рент.
Страхование рент. Уплата премий в рассрочку. Пенсионное страхование.
Расчет планов с дополнительными выплатами. Примеры.
Основная литература:
1. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных
схем. М., «Анкил», 2007.
2. Полякова М.В. Введение в страхование: организация, расчеты, моделирование.
Изд-во МИЭМ НИУВШЭ, 2011.
Тема 4. Страхование имущества: определение, особенности.
4.1. Имущественное страхование: определение; особенности.
Имущественное страхование: определение, подотрасли страхования имущества,
особенности имущественного страхования.
4.2. Страхование имущества физических лиц.
Принципы и особенности страхования имущества физических лиц. Виды
собственного участия страхователя в покрытии ущерба. Принципы возмещения
ущерба.
4.3. Страхования имущества юридических лиц.
Виды и особенности страхования имущества юридических лиц. Виды собственного
участия страхователя в покрытии ущерба. Принципы возмещения ущерба.
4.4. Страхование транспорта: наземного, водного, воздушного. Риски, правила,
особенности.
4.5. Страхование транспортных грузов и контейнеров
История развития страхования грузоперевозок в мировой практике и в России.
Классификация грузов. Виды страховых договоров. Страхование грузов в
международной торговле. Страхование ответственности перевозчика.
Основная литература:
1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 15- 23.
7
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
2. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и
Т.А.Федоровой – том 2, глава 6.
Дополнительная литература:
Страхование грузов, ответственности перевозчиков и экспедиторов.
Тема5. Страхование ответственности. Страхование предпринимательских
рисков. Страхование кредита.
5.1. Страхование ответственности: профессиональной, гражданской.
Сущность и специфика страхования ответственности. Виды страхования
гражданской и профессиональной ответственности. Обязательное и добровольное
страхование.
5.2. Страхование предпринимательской деятельности: виды, риски. Страхование
кредита. Показатели устойчивости.
Предпринимательский риск и его виды. Коммерческие, технические,
финансовые риски. Страхование кредита: виды, особенности.
Основная литература:
1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 8,9,10
2. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и
Т.А.Федоровой – том 1, глава 4
Тема 6. Перестрахование
Функции и виды перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное
перестрахование. Перестраховочные пулы.
Основная литература:
1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 27, 28.
2. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и
Т.А.Федоровой – том 1, глава 6.
8. Образовательные технологии
Методические указания студентам
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать лекции и семинарские
занятия, но и активно готовится к ним. Решение домашних заданий очень важно для
усвоения курса.
При реализации программы дисциплины используются различные методы
изложения лекционного материала в зависимости от конкретной темы – вводная,
установочная, подготовительная лекции, лекции с применением техники обратной
связи, лекция-беседа.
Практические занятия предназначены для освоения и закрепления
теоретического материала, изложенного на лекциях. Практические занятия
направлены на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе
имеющихся теоретических и фактических знаний.
На семинарах обсуждаются теоретические вопросы изучаемого курса.
Консультации представляют собой своеобразную форму проведения лекционных
занятий, основным содержанием которых является разъяснение отдельных, часто наиболее
сложных или практически значимых вопросов изучаемой программы.
Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных
навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выполняется
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебнометодическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические
пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа по постановке и
решению индивидуальных оригинальных прикладных задач.
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации
студента
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Страхование – определение и основные функции.
2. Риски в страховании. Классификация рисков.
3. Регулирование деятельности страховщиков. Функции ФСФР.
4. Правовые формы страховых компаний.
5. Сравните правовое положение и основные функции страхового агента и
страхового брокера.
6. Условия договора страхования. Условия освобождения компании от выплат.
7. Системы страховой ответственности.
8. Страховые тарифы и резервы – состав и назначение.
9. Личное страхование – определение, виды. Базовые типы договоров
страхования жизни
10. Актуарные расчеты. Продолжительность жизни – основные параметры
11. Актуарные расчеты. Страхование сумм и страхование рент – принципы
расчета страховых тарифов.
12. Коммутационные функции и их применение для расчетов в страховании
жизни.
13. Непрерывные модели в страховании жизни.
14. Имущественное страхование – определение, основные виды, типы
договоров.
15. Страхование транспорта и грузов – виды и принципы страхования.
16. Какие риски могут быть застрахованы по договору страхования
грузоперевозок?
17. Страхование ответственности – профессиональная и гражданская
ответственность.
18. Назовите причины быстрого развития страхования гражданской
ответственности.
19. Страхование предпринимательской деятельности. Коммерческие и
финансовые риски.
20. Перестрахование – определение, виды, типы договоров.
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Базовый учебник:
Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой, М.: Магистр, 2009
Основная литература:
9
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Страхование» для направления 080200.62 – «Менеджмент»,
специализации «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра
1. Хрестоматия по курсу Управление рисками. Составители: Шоломицкий А.Г.,
Смирнова Е.Г., Изд-во ГУ-ВШЭ, 2004
2. Страховое дело. Учебник в двух томах, перевод с немецкого языка под ред.
О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой, М.: Экономистъ, 2004
3. Гинзбург А.И. Страхование. СПб., «Питер», 2004.
4. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных
схем. М., «Анкил», 2007.
5. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая
методология анализа рисковых видов страхования М., «Анкил», 1997.
6. Полякова М.В. Введение в страхование: организация, расчеты, моделирование.
Изд-во МИЭМ НИУВШЭ, 2011.
Дополнительная литература:
1. Н. Бауэрс, Х..Гербер, Д.Джонс, С.Несбитт, Актуарная математика, М: Янус-К,
2001г
2. Bowers N., Gerber H., Hickman. “Risk theory”, Society of Actuaries, USA, 1986
3. Страхование грузов, ответственности перевозчиков и экспедиторов. Вып.4.
Информационный центр «Выбор», СПб.: 2002
Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме консультаций
по электронной почте (групповая или индивидуальная почта преподавателя), адрес
которой указывается в расписании.
11.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Раздаточные материалы – избранные слайды лекций
Автор программы:
М.В. Полякова
10