38.04.01.09 М2.В.ОД.6 Анализ финансовых рынков

1. Паспорт программы дисциплины
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной
программы высшего образования в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») утвержден Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02 2014г. N 7.
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина М2.В.ОД.6 Анализ финансовых рынков
относится к профессиональному циклу основной образовательной программы
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» вариативной части
по
1.3 Цели и задачи дисциплины – перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения:
(в соответствии с ООП ВО)
Формируемые компетенции
Код
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
Осваиваемые
знания, умения, владения
Наименование
профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности
научно-исследовательская, аналитическая
способностью
самостоятельно З - знание основных понятий, сущности и
осуществлять подготовку заданий и содержания фундаментального и технического
разрабатывать проектные решения с анализа;
учетом фактора неопределенности, У- умение использовать различные типы
разрабатывать
соответствующие графиков, отличающиеся по степени и форме
методические
и
нормативные отображения рыночной информации;
документы, а также предложения и В-владение навыками исследования основных
мероприятия
по
реализации положений современного анализа финансовых
разработанных проектов и программ рынков;
способностью
оценивать З - знание направленности движения рыночных
эффективность проектов с учетом цен (трендов) в зависимости от изменения
фактора неопределенности
рыночных цен;
У- умение формировать определенный набор
графиков в целях осуществления деятельности
аналитика на финансовых рынках;
В - владение способностью определения
признаков завершения той или иной тенденции
развития ситуации на финансовом рынке;
способностью
разрабатывать З- знание наиболее известных моделей
стратегии поведения экономических продолжения и моделей разворота, а также
агентов на различных рынках
пробоя указанных моделей;
У- умение распознавать повторяющиеся
закономерности в поведении цен финансовых
инструментов;
В-владение навыками определения момента,
размера и направления открытия торговой
позиции, а также момента ее закрытия;
способностью
готовить З- знание наличия на финансовых рынках
аналитические
материалы
для повторяющихся взаимосвязей между
оценки мероприятий в области различными рыночными трендами;
экономической политики и принятия У - умение применять методы оценки
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
стратегических решений на микро- и неопределенности;
макроуровне
В - владение навыками исследования
периодических и непериодических рыночных
циклов;
способностью
анализировать
и З - знание ключевых показателей;
использовать различные источники У - умение применять методы оценки
информации
для
проведения неопределенности;
экономических расчетов
В
владение
навыками
оценивания
возможностей
использования
торговых
стратегий при принятии торговых решений.
способностью составлять прогноз З - знание системы информационного
основных социально-экономических обеспечения анализа финансовых рынков;
показателей
деятельности У- умение применять методы прогнозирования
предприятия, отрасли, региона и основных социально-экономических
экономики в целом
показателей;
В - владение методикой составления и
обоснования экономических прогнозов;
способностью
руководить З - знание основных способов, приемов, методов
экономическими
службами
и руководства экономическими службами
подразделениями на предприятиях и хозяйствующих субъектов;
организациях
различных
форм У- умение применять современный
собственности,
в
органах инструментарий менеджмента;
государственной и муниципальной В - владение навыками эффективного
власти;
руководства экономическими процессами
предприятия;
способностью
разрабатывать З - знание методов оценки и обоснования
варианты управленческих решений и управленческих решений;
обосновывать их выбор на основе У- умение осуществлять выбор вариантов
критериев социально-экономической управленческих решений;
эффективности;
В
владение
методикой
обоснования
управленческого решения на основе критериев
социально-экономической эффективности.
1.4 Связь с другими дисциплинами учебного плана
Перечень действующих и предшествующих
дисциплин
Микроэкономика (продвинутый уровень);
Методология экономического анализа
деятельности организации;
Финансовый учет (продвинутый уровень)
Научные основы аналитических исследований
Перечень последующих дисциплин, видов
работ
Стратегический анализ и прогнозирование
Финансовый менеджмент
Анализ и диагностика финансовой
деятельности организации
2. Содержание дисциплины (модуля), способы и методы учебной деятельности преподавателя
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение
содержания образования, развитие способностей обучающихся, овладение ими средствами самообразования и
самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и
обучающегося; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и
контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
Показательный (изложение материала с приемами показа)
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя обучающиеся
рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и
решают поставленную задачу)
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути
ее решения)
Исследовательский (обучающиеся самостоятельно добывают знания в процессе разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п.п.
2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения
М
П
Д
Э
ПБ
И
ПГ
Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем
Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».
2.1.Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)
1-7
6
4
1
2
-
3
2
2
тема (раздел), краткое содержание
Очная форма обучения
Практические занятия /семинары
Модуль 1. «Теоретические основы анализа финансовых
рынков»
Тема 1. «Значение, сущность и содержание анализа финансовых
рынков»
1.1. Значение и содержание основных понятий, используемых
при работе на финансовых рынках.
М, П
1.2. Сущностные аспекты технического анализа.
1.3. Взаимосвязь технического и фундаментального анализа.
1.4. Основные положения и принципы технического анализа.
1.5. Основные допущения теории технического анализа.
Тема 2. «Возможности использования графиков в анализе
финансовых рынков»
2.1. Применение линейных графиков.
М, П,
2.2. Использование графиков в виде «баров».
Д
2.3.
Сущность
графиков
эквивалентных
объемов
(equivolume).
2.4. Содержание графиков «Японские свечи».
2.5. Графики «объемных свечей» (candlevolume).
Реализуемые
компетенции
Модуль, вид занятия,
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
Кол. час
Неделя
Очная форма обучения
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК-
5-7
2
2
713
4
4
7
2
2
913
2
2
1517
4
2
15
17
2
2
2
Тема 2. «Возможности использования графиков в анализе
финансовых рынков»
2.6. Графики типа «крестики-нолики».
М,
2.7. Графики трехполосного разворота (three line break).
П, Д,
2.8. Графики типа «Каги» (Kagi).
Э
2.9. Графики типа «Ренко» (Renko).
2.10. Применение гистограмм в анализе финансовых
рынков.
Модуль 2. «Тренды и возможности их использования в ходе
анализа финансовых рынков»
Тема 3. «Применение трендов в анализе финансовых рынков».
3.1. Сущность тренда согласно теории Доу.
3.2. Использование линий трендов и линий канала для
анализа рынков.
М, П
3.3. Применение скользящих средних.
3.4. Огибающие ценовые полосы.
3.5. Бестрендовые движения цен. Уровни поддержки и
сопротивления.
Тема 4. «Исследование графических моделей в ходе анализа
финансовых рынков»
4.1. Сущность моделей продолжения тенденции.
М,
4.2. Содержание моделей разворота.
П,
Д,
4.3. Общие положения анализа графических моделей.
Э
Модуль 3. «Возможности применения циклов в анализе
финансовых рынков»
Тема 5. « Изучение циклов в техническом анализе»
5.1. Исследование временных рыночных циклов.
5.2. Оценка основных принципов волновой теории
Эллиотта.
М, П
Тема 6. Оценка торговых стратегий управления капиталом
6.1. Значение, структура и основные этапы построения
механической торговой системы.
6.2. Исследование основных типов механических торговых М, П,
Д, Э
систем.
6.3. Трендследящие торговые стратегии.
6.4. Оценка противотрендовых стратегий и систем торгового
диапазона.
12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
Реализуемые
компетенции
Модуль, вид занятия, тема, краткое содержание
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
Кол. час
Неделя
Заочная форма обучения
Заочная форма обучения
1-7
1
6
2
4
-
3
2
2
5-7
2
2
713
4
4
7
2
2
913
2
2
Практические занятия /семинары
Модуль 1. «Теоретические основы анализа финансовых
рынков»
Тема 1. «Значение, сущность и содержание анализа финансовых
рынков»
1.1. Значение и содержание основных понятий, используемых
при работе на финансовых рынках.
1.2. Сущностные аспекты технического анализа.
1.3. Взаимосвязь технического и фундаментального анализа.
1.4. Основные положения и принципы технического анализа.
1.5. Основные допущения теории технического анализа.
Тема 2. «Возможности использования графиков в анализе
финансовых рынков»
2.1. Применение линейных графиков.
2.2. Использование графиков в виде «баров».
2.3.
Сущность
графиков
эквивалентных
объемов
(equivolume).
2.4. Содержание графиков «Японские свечи».
2.5. Графики «объемных свечей» (candlevolume).
Тема 2. «Возможности использования графиков в анализе
финансовых рынков»
2.6. Графики типа «крестики-нолики».
2.7. Графики трехполосного разворота (three line break).
2.8. Графики типа «Каги» (Kagi).
2.9. Графики типа «Ренко» (Renko).
2.10. Применение гистограмм в анализе финансовых
рынков.
Модуль 2. «Тренды и возможности их использования в ходе
анализа финансовых рынков»
Тема 3. «Применение трендов в анализе финансовых рынков».
3.1. Сущность тренда согласно теории Доу.
3.2. Использование линий трендов и линий канала для
анализа рынков.
3.3. Применение скользящих средних.
3.4. Огибающие ценовые полосы.
3.5. Бестрендовые движения цен. Уровни поддержки и
сопротивления.
Тема 4. «Исследование графических моделей в ходе анализа
финансовых рынков»
4.1. Сущность моделей продолжения тенденции.
М, П
М, П,
Д
М,
П, Д,
Э
М, П
М,
П, Д,
Э
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
4.2. Содержание моделей разворота.
4.3. Общие положения анализа графических моделей.
1517
15
17
4
2
2
2
2
Модуль 3. «Возможности применения циклов в анализе
финансовых рынков»
Тема 5. « Изучение циклов в техническом анализе»
5.1. Исследование временных рыночных циклов.
5.2. Оценка основных принципов волновой теории
Эллиотта.
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
М, П
Тема 6. Оценка торговых стратегий управления капиталом
6.1. Значение, структура и основные этапы построения
механической торговой системы.
6.2. Исследование основных типов механических торговых М, П,
Д, Э
систем.
6.3. Трендследящие торговые стратегии.
6.4. Оценка противотрендовых стратегий и систем торгового
диапазона.
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК10;
ПК11;
ПК12;
1
2
2
2
3
2
Рекомендуемые темы рефератов
Тема 1.
1. Роль и сущностное наполнение основных понятий, используемых при работе на финансовых
рынках.
2. Теоретические аспекты технического анализа.
3. Взаимосвязь технического и фундаментального анализа.
4. Сущность и содержание основных положений и принципов технического анализа.
5. Существующие допущения теории технического анализа.
Тема 2.
1. Применение на практике линейных графиков.
2. Возможности использования графиков в виде «баров».
3. Сущность графиков эквивалентных объемов (equivolume)
4. Применение в практической деятельности графиков «Японские свечи».
5. Суть и содержание графиков «объемных свечей» (candlevolume).
Тема 2.
Форма
отчетности
Очная форма обучения
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку,
вопросы и задания к практическим и лабораторным занятиям;
тематика реферативной работы, контрольных работ,
рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
Кол. час
Неделя
2.2.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
Для заполнения этого раздела необходимо открыть учебный план формы обучения в
электронном виде и из закладок курсы («1 курс», «2 курс») выписать распределение часов
самостоятельной работы по данной дисциплине между семестрами (курсами).
5
2
6
2
7
4
8
2
9
4
Кол. час
Заочная форма обучения
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку,
вопросы и задания к практическим и лабораторным занятиям;
тематика реферативной работы, контрольных работ,
рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
1
2
2
2
3
2
Рекомендуемые темы рефератов
Тема 1.
1. Роль и сущностное наполнение основных понятий, используемых при работе на финансовых
рынках.
2. Теоретические аспекты технического анализа.
3. Взаимосвязь технического и фундаментального анализа.
4. Сущность и содержание основных положений и принципов технического анализа.
5. Существующие допущения теории технического анализа.
Тема 2.
1. Применение на практике линейных графиков.
2. Возможности использования графиков в виде «баров».
3. Сущность графиков эквивалентных объемов (equivolume)
4. Применение в практической деятельности графиков «Японские свечи».
5. Суть и содержание графиков «объемных свечей» (candlevolume).
Тема 2.
Форма
отчетности
2
Неделя
4
6. Использование в практической деятельности графиков типа «крестики-нолики».
7. Возможности и ограничения применения графиков трехполосного разворота (three line
break).
8. Сущностные аспекты построения графиков типа «Каги» (Kagi).
9. Использование графиков типа «Ренко» (Renko).
10. Применение гистограмм в анализе финансовых рынков.
Тема 3.
1. Сущность и содержание тренда согласно теории Доу.
2. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынков.
3. Применение в практической деятельности скользящих средних.
4. Сущностное наполнение огибающих ценовых полос.
5. Возможности применения бестрендовых движений цен. Содержание уровней поддержки
и сопротивления.
Тема 4.
1. Сущность и использование моделей продолжения тенденции.
2. Содержание и назначение моделей разворота.
3. Общие положения анализа графических моделей.
Тема 5.
1. Возможности исследования временных рыночных циклов.
2. Оценка основных принципов волновой теории Эллиотта.
Тема 6.
1. Значение, структура и основные этапы построения механической торговой системы.
2. Исследование основных типов механических торговых систем.
3. Содержание трендследящих торговых стратегий.
Тема 6.
4. Возможности оценки противотрендовых стратегий и систем торгового диапазона.
5. Исследование, оценка и оптимизация торговых стратегий.
6. Управление размером открываемой торговой позиции.
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента
4
2
5
2
6
2
7
4
8
2
9
4
6. Использование в практической деятельности графиков типа «крестики-нолики».
7. Возможности и ограничения применения графиков трехполосного разворота (three line
break).
8. Сущностные аспекты построения графиков типа «Каги» (Kagi).
9. Использование графиков типа «Ренко» (Renko).
10. Применение гистограмм в анализе финансовых рынков.
Тема 3.
1. Сущность и содержание тренда согласно теории Доу.
2. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынков.
3. Применение в практической деятельности скользящих средних.
4. Сущностное наполнение огибающих ценовых полос.
5. Возможности применения бестрендовых движений цен. Содержание уровней поддержки
и сопротивления.
Тема 4.
1. Сущность и использование моделей продолжения тенденции.
2. Содержание и назначение моделей разворота.
3. Общие положения анализа графических моделей.
Тема 5.
1. Возможности исследования временных рыночных циклов.
2. Оценка основных принципов волновой теории Эллиотта.
Тема 6.
1. Значение, структура и основные этапы построения механической торговой системы.
2. Исследование основных типов механических торговых систем.
3. Содержание трендследящих торговых стратегий.
Тема 6.
4. Возможности оценки противотрендовых стратегий и систем торгового диапазона.
5. Исследование, оценка и оптимизация торговых стратегий.
6. Управление размером открываемой торговой позиции.
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента
2.3.
Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в
образовательном процессе
Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий.
Направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала
и самостоятельности обучающихся и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных
лабораторий, центов, предприятий и организаций и др.).
(В рабочей программе приводятся только реализуемые формы)
№
Наименование основных форм
Краткое описание и примеры, использования в
модулях (темах), место проведения
1.
Семинары в диалоговом режиме
Темы 1,6. Семинар по вопросам современных
тенденций развития теоретических основ и
практических аспектов аналитической науки,
развития методики анализа финансовых рынков в
России и за рубежом.
2.
Круглый стол, дебаты
Темы 5,6. Самостоятельное обсуждение выводов,
сделанных в ходе аналитического исследования.
Дискуссии проводятся между студентами.
Критериями оценки выступает уровень
обоснованности сделанных заключений и
предложенные рекомендации по улучшению
финансового состояния организации.
Часы
1
1
3.
Компьютерные симуляции
4.
Деловые и ролевые игры
5.
Использование методов, основанных
на изучении практики (case studies),
анализ деловых ситуаций и
имитационных моделей
6.
7.
Психологические и иные тренинги
Групповые дискуссии
8.
Результаты работы студенческих
исследовательских групп
9.
Вузовские и межвузовские
телеконференции
Мастер класс
Презентации на основе современных
мультимедийных средств
Чтение интерактивных лекций,
лекция пресс-конференция, бинарная
лекция (лекция вдвоем), лекция с
заранее запланированными
ошибками, проблемная лекция
Использование информационных
ресурсов и баз данных
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Применение электронных
мультимедийных учебников и
учебных пособий
Ориентация содержания на лучшие
отечественные аналоги
образовательных программ
Применение предпринимательских
идей в содержании курса
Использование проблемноориентированного
Темы 1,2. Подготовка мультимедийных презентаций
студентами. Изучение российского и зарубежного
опыта анализа финансовых рынков.
Тема 6. Деловая игра «Практические примеры
графического прогнозирования ситуаций на
финансовых рынках». Проведение анализа основных
показателей, характеризующих ситуацию на
финансовых рынках, формулирование выводов и
разработка рекомендаций по проведению
углубленного исследования отдельных показателей
финансовых рынков.
1
1
1
Темы 2,3,4,5,6. Использование в качестве примеров
данных о наиболее часто применяемых
инструментах финансового рынка. Решение
ситуационных задач, предполагающих изучение
отдельных аспектов финансового рынка.
Организация коллективного анализа выявленных
узких мест и обоснование управленческих решений.
Темы 5,6. Обсуждение выводов, сделанных в ходе
аналитического исследования. Дискуссии проводятся
между подгруппами студентов. Критериями оценки
выступает уровень обоснованности сделанных
заключений и предложенные рекомендации по
улучшению финансового состояния организации.
1
Темы 1,2,3,4,5,6. Научная работа групп студентов по
вопросам развития методики анализа финансовых
рынков. Подготовка и публикация научных статей,
участие в научно-практических конференциях
различных уровней.
0,5
Темы 2,3,4,5,6. Получение источников информации
для проведения анализа основных инструментов
финансовых рынков. Для работы с информационным
ресурсом используется компьютерный класс
информационная система «Консультант-Плюс»,
информационная система «Спарк»
0,5
Темы 1,2,3,4,5,6. Подготовка рефератов. В процессе
обучения используются учебные, учебнометодические, и научно-практические пособия
российских и зарубежных авторов.
0,5
Темы
0,5
2,3,4,5,6.
Студенты
основываясь
на
междисциплинарного подхода к
изучению наук
18.
Применение активных методов
обучения, на основе опыта и др.
19.
Использование проектноорганизованных технологий
обучения работе в команде над
комплексным решением
практических задач
20.
Другие
№
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
полученных знаниях, умениях, компетенциях в ходе
изучения
предшествующих
дисциплин
при
проведении студенты проводят анализ динамики цен
на различные инструменты финансового рынка и
делают на этой основе обоснованные выводы для
принятия управленческих решений.
Примерная структура типового задания:
На основе данных финансового рынка рассчитайте
финансовый результат от операций по куплепродаже иностранной валюты.
Темы 2,3,4,5,6. Используются деловая игра,
выполнение заданий по малым группам, творческие
задания в виде написания рефератов по проблемным
вопросам и т.п. В качестве форм, обеспечивающих
более полное усвоение материала применяются
мультимедийные презентации, работа с
индивидуальным раздаточным материалом,
компьютерное тестирование.
Темы 5,6. Обсуждение результатов выполнения
практического задания. Для этого группа студентов
делится на 2-3 подгруппы. Форма занятия –
обсуждение полученных в ходе исследования
результатов. За определенное время каждой группе
студентов предлагается сформулировать
необходимые решения по использованию
представленных к обсуждению финансовых
инструментов с обоснованием принятых решений.
3.
Средства обучения
3.1.
Информационно-методические источники
1
1
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля), с указанием наличия в библиотеке;
перечень учебно-методического обеспечения (по всем видам работ)
1. Перечень основной учебной литературы (с учетом требований ФГОС ВПО)
Алмазов А. Фрактальная теория рынка FOREX. - М.: СмартБук, 2011.
Элдер А. Основы биржевой торговли. - М. : 2014.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. - М. : Альпина бизнес букс, 2014.
2. Перечень дополнительной учебной литературы (в т.ч. ресурсы сети «Интернет»)
2.1 Учебники и учебные пособия
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск. ИП
“Экоперспектива”, 2013
Маркарьян Э.А. Маркарьян А.Э. Герасименко Г.П. Финансовый анализ М.: 2012
2.2. Перечень официальных, справочно-библиографических и специализированных
периодических изданий
Журнал «Аудит и финансовый анализ»
Всероссийский экономический журнал «ЭКО»
Журнал «Учет и статистика»
Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям:
1. «Вестник РГЭУ (РИНХ)».
1.
2.
1.
2. «Финансовые исследования».
3. «Учет и статистика».
4. «Юридический вестник».
5. «Технологии управления».
2.3
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) «АС Библиотека-3».
Полная сетевая версия
3.Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю)
Курс лекций
3.2
Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
для
осуществления
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие
выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
компьютерные классы и др. (в соответствии с ФГОС и учебным планом)
№ ауд.
№602-605
№502,513,516,535
Наименование аудитории, кабинета, лаборатории,
основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, наглядные пособия и другие
дидактические материалы, обеспечивающие
проведение лабораторных и практических занятий,
научно-исследовательской работы обучающихся с
указанием наличия
аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
компьютерный
класс,
оборудованный
мультимедийными средствами обучения.
Основное назначение (опытное,
обучающее, контролирующее) и
краткая характеристика
использования при изучении
явлений и процессов, выполнении
расчетов.
Обучающее – лекции
Обучающее, контролирующее практические занятия
№535
Рабочие местом в компьютерном классе с выходом
в сеть Интернет
Обучающее, контролирующее самостоятельная подготовка
библиотека
Обучающее - самостоятельная
подготовка
№535
рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет)
Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет
№
другое
Контролирующее – текущий
контроль успеваемости и
промежуточная аттестация
4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости
№
1.
типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций (демонстрационный вариант)
Текущий контроль успеваемости
Модуль 1. Контрольная работа.
2.1. Примерные вопросы для модуля 1.
1. Каковы основные задачи финансового анализа рынков.
2. Определите основные подходы к финансовому анализу.
3. Перечислите основные виды финансовых рынков.
4. Дайте определение технического анализа.
5. Перечислите основные параметры рынка, которые рассматривает технический анализ.
6. Назовите основную цель технического анализа.
7. Применим ли технический анализ на эффективных рынках?
8. Каковы общие черты технического и фундаментального анализа?
9. В чем состоят отличия между техническим и фундаментальным анализом?
10. Перечислите основные положения теории Доу.
11. Перечислите основные постулаты технического анализа.
12. Определите достоинства графического отображения рыночной информации?
13. Перечислите известные вам типы используемых в техническом анализе графиков.
14. Что общего в штриховых графиках и графиках «японских свечей»?
15. Какие дополнительные возможности предоставляют «японские свечи»?
16. В каком случае могут использоваться только линейные графики?
17. Каким образом информация о торговом объеме может отображаться на графиках?
18. В чем сходство графиков типа «крестики-нолики», трехполосного разворота, «Каги» и
«Ренко»?
19. Чем отличается группа графиков, перечисленных в предыдущем вопросе, от
линейных, штриховых графиков и японских свечей?
20. Предложите свой способ графического отображения рыночной информации.
Модуль 2. Контрольный опрос.
4.2. Примерные вопросы для модуля 2
1. Дайте общее определение рыночной тенденции.
2. Как практически применить определение рыночной тенденции?
3. Дайте определение тренда по Доу.
4. Что такое линии тренда и линии канала?
5. Как построить трендовые линии ДеМарка?
6. Чем они отличаются от трендовых линий по Доу?
7. В чем заключается метод анализа трендов с помощью построения скользящих
средних?
8. Что такое огибающие ценовые полосы и как они применяются?
9. Назовите другие известные вам методы определения рыночных тенденций.
10. Назовите возможные нелинейные модели трендов финансовых рынков.
11. Как ведут себя цены в зонах поддержки и сопротивления при различных состояниях
рынков? Каковы возможные действия инвесторов в этих случаях?
12. Каким образом графические модели используются в техническом анализе?
13. Чем отличаются графические модели трендов от моделей «бокового» рынка?
14. Перечислите известные вам модели продолжения тенденции.
15. Перечислите известные вам модели разворота тренда.
16. Могут ли одни и те же модели служить признаками разворота и признаками
продолжения тренда?
17. Назовите признаки, подтверждающие формирование графических моделей
определенного типа.
18. Всегда ли будет однозначным отнесение складывающейся на ценовом графике
картины к определенной модели? Приведите примеры.
Модуль 3. Контрольная работа.
4.2. Примерные вопросы для модуля 3
1. Какие взгляды на взаимосвязь рыночных трендов вам известны?
2. Какими могут быть рыночные циклы?
3. Назовите основные положения теории временных рыночных циклов.
4. Приведите примеры известных вам экономических циклов.
5. Назовите основные этапы циклического анализа. Какие действия осуществляются на
каждом этапе?
6. Каким образом для прогнозирования рыночных цен может быть использован
циклический анализ?
7. Какие сложности могут возникнуть при применении анализа циклов?
8. В чем заключается волновой принцип Эллиотта?
9. Являются ли волновые циклы Эллиотта периодическими?
10. Назовите основные волновые модели по Эллиотту.
11. Каким соотношениям подчиняются связи между волнами Эллиотта?
12. На чем основываются критические оценки волнового принципа?
13. ЧТО означает понятие «торговая стратегия» применительно к техническому анализу?
14. Назовите основные элементы торговой стратегии.
15. Назовите основные этапы разработки и проверки торговой стратегии.
16. Какие основные типы торговых стратегий вы знаете?
17. Назовите основные свойства торговых стратегий следования за трендом.
18. Назовите главные достоинства и недостатки трендследящих торговых стратегий.
19. Приведите пример контртрендовой торговой стратегии.
20.
В какие рыночные периоды использование противотрендо-вых систем является
эффективным?
21. Приведите примеры торговых стратегий распознавания моделей.
22. В чем заключается процедура тестирования торговых стратегий?
23. Каковы основные требования, предъявляемые к работоспособным механическим
торговым системам?
24. Назовите основные показатели доходности торговых стратегий.
25. Перечислите возможные характеристики риска торговых стратегий.
26.
В чем заключаются главные проблемы оптимизации параметров механических
торговых систем.
27. Перечислите несколько примеров методик определения размера торговых позиций.
(Тесты по темам (модулям) дисциплины (модулю) приводятся в фонде оценочных
средств (ФОС).
4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
в форме экзамена
№
1.
типовые задания, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций
Вопросы к экзамену.
1. Значение и содержание основных понятий, используемых при работе на финансовых рынках.
2. Сущностные аспекты технического анализа.
3. Взаимосвязь технического и фундаментального анализа.
4. Основные положения и принципы технического анализа.
5. Основные допущения теории технического анализа.
6. Применение линейных графиков.
7. Использование графиков в виде «баров».
8. Сущность графиков эквивалентных объемов (equivolume) ..
9. Содержание графиков «Японские свечи».
10. Графики «объемных свечей» (candlevolume).
11. Графики типа «крестики-нолики».
12. Графики трехполосного разворота (three line break).
13. Графики типа «Каги» (Kagi).
14. Графики типа «Ренко» (Renko).
15. Применение гистограмм в анализе финансовых рынков.
16. Сущность тренда согласно теории Доу.
17. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынков.
18. Применение скользящих средних.
19. Огибающие ценовые полосы.
20. Бестрендовые движения цен. Уровни поддержки и сопротивления.
21. Сущность моделей продолжения тенденции.
22. Содержание моделей разворота.
23. Общие положения анализа графических моделей.
24. Исследование временных рыночных циклов.
25. Оценка основных принципов волновой теории Эллиотта.
26. Значение, структура и основные этапы построения механической торговой системы.
27. Исследование основных типов механических торговых систем.
28. Трендследящие торговые стратегии.
29. Оценка противотрендовых стратегий и систем торгового диапазона.
30. Оценка и оптимизация торговых стратегий.
31. Управление размером открываемой торговой позиции.
Критерии оценивания:
Максимальное время выступления: до 5 мин.
Критерии оценивания:
Оценка «зачтено» выставляется, если
1. материал представлен в объеме
2. ссылка на нормативные документы представлена
3. дополнительные источники литературы
4. презентация
Оценка «не зачтено» выставляется, если
 80%
в полном объеме или частично 70%
использованы
представлена
1. материал представлен в объеме
2. ссылка на нормативные документы представлена
3. дополнительные источники литературы
4. презентация
 20%
частично  30%
не использованы
не представлена
5.Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины (модуля) (указывается индекс и наименование дисциплины (модуля))
Направление подготовки (указывается код и наименование направления подготовки)
магистерская программа (указывается код и наименование магистерской программы)
квалификация (степень) «магистр»
Учебный план подготовки утвержден Ученым Советом Протокол № … от «___ » ___ 201_ г.
на учебный год _____/______
Следующие записи относятся к п.п.
Автор
Зав. кафедрой
Принято УМУ__________________________________ Дата:_____________________