Экзаменационное задание по курсу: «ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ»

Экзаменационное задание по курсу: «ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ».
(Просьба распределить варианты задания равномерно и передать студентам, что бы
писали коротко и по существу. Если кто-то будет отвечать по- латышски, то просьба писать разборчиво!).
Варинт 1.
1. Функции международного валютного рынка.
2. Понятие базисной и котируемой валюты.
3. Стоимость форвардного покрытия.
4. Содержание, преимущества и недостатки опционов.
5. Понятие и назначение SWAPов.
6. Фирме США предстоит импортный платеж 25 000 EUR. Spot:USD/ EUR 1.0860 –
1.0970.
Определить: spread и расходы в национальной валюте.
7. Spot: GBP/USD 1.5395 – 1.5405.
3-х месячный дисконт 0.0268 – 0.0274.
Определить F-курс « bid» и «offer». По какой валюте процентные
ставки выше?
Вариант 2.
1. Кто такие банки маркет-мейкеры?
2. Даты влютирования Spot.
3. Закрытие F- контракта банком при отсутствии валюты у экспортера. Какие
бухгалтерские проводки выполнит банк?
4. Опционы «Call» и «Put», американский и европейский.
5. Виды СВОП-ов: по последовательности сделок и по срокам.
6. Фирма США получает по экспорту 450 000 NOK. Spot:USD/NOK 7.8106 – 7.8326.
Определить: spread и выручку в национальной валюте.
7. Spot: GBP/USD 1.5395 – 1.5405.
3-х месячная премия 0.0268 – 0.0274.
Определить F-курс « bid» и «offer». По какой валюте процентные ставки выше?
Вариант 3.
Определите евровалютный рынок.
Прямая и косвенная котировка.
Расчет F-курса.
Две части стоимости опциона и их факторы.
Даты СВОП.
Фирме США предстоит импортный платеж 20 000 SEK. Spot:USD/SEK 8.2532 –
8.2641.
Определить: spread и расходы в национальной валюте.
7. Spot: GBP/USD 1.5395 – 1.5405.
3-х месячный F-курс 1.5127 – 1.5141.
Определить F-маржу при покупке банком долларов. По какой валюте процентные
ставки выше?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вариант 4.
1. Две основные части международного валютного рынка.
2. Курсы « bid» и «offer».
3. Связь премии, дисконта и процентных ставок(3 правила F-рынка).
4. Положение владельца опциона: «in the money», «at the money», «out of the money».
5. Котировка СВОПа.
6. Фирме США предстоит импортный платеж 15 000 EUR. Spot:USD/ EUR 1.0660 –
1.0870.
Определить: spread и расходы в национальной валюте.
7. Spot: GBP/USD 1.5395 – 1.5405.
3-х месячная премия 0.0288 – 0.0284.
Определить F-курс для продажи банком фунтов. По какой валюте процентные
ставки выше?
Вариант 5.
1. Содержание и характеристики рынка FOREX.
2. Spread и его факторы.
3. Правило сложения и вычитания дисконтов и премий.
4. Границы прибыли-убытков для покупателя и продавца опциона.
5. Покрытый процентный арбитраж.
6. Фирме США предстоит импортный платеж 40млн. JPY. Spot: USD/ JPY 130.5 –
141.5.
Определить: spread и расходы в национальной валюте.
7. Spot: GBP/USD 1.5395 – 1.5405.
3-х месячная премия 0.0278 – 0.0274.
Определить F-курс для покупки банком долларов. По какой валюте процентные
ставки выше?