Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата кредита в

Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
Московский Д.В. − аспирант МЭЛИ
КРЕДИТНЫЙ РИСК И ПРО БЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА КРЕДИТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Рост просроченной задолженности среди крупнейших
банков стал массовым явлением, при этом многие банки
демонстрируют очень высокие темпы снижения “качества”
кредитов.
Особенность кредитного бума в России состоит в том, что
многие банки стали впервые кредитовать новых для себя
заемщиков, часть из которых никогда раньше кредитов не
получала. Такой способ роста кредитов вызывает значительное
беспокойство, так как означает реальный рост уязвимости
банков перед ухудшением экономической конъюнктуры.
Накопленный рисковый потенциал в банковском секторе
создает
угрозу
устойчивости
кредитных
организаций,
вероятность реализации которой будет увеличиваться в сл учае
ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Меры по
устранению этой угрозы необходимо принимать сейчас, чтобы не
допустить повторения банковского кризиса 1998г. Актуальность
данной темы подтверждает и тот факт, что довольно известные
и финансово-устойчивые банки, к примеру , ВТБ 24, начинают
отказываться от выдачи экспресс -кредитов, опасаясь не возврата
платежей по кредитам.
Темп роста просроченной задолженности по кредитам всем
категориям заемщиков в иностранной валюте (142,4%) не только
существенно превысил темп ее роста по кредитам в рублях
(103,3%), но был максимальным за семь месяцев 2006 года. 1.
Темпы роста суммы просроченных кредитов, в отличие начала
2006 года, оказались заметно выше темпов выдачи новых
кредитов, что привело к ухудшению по казателей “качес тва”
кредитов. При таких условиях актуальность изучения да нной
проблемы весьма значительна.
Ведущим принципом в работе банков является стремление к
1
http://ww w.iip.ru / anal ytics/p ub.php? n=536
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
1
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
получению как можно большей прибыли. Оно ограничивается
возможностью понести убытки. Иными с ловами, риск — это
стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к
потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль.
Риски образуются в результате отклонений действительных
данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего разв ития.
Эти отклонения могут быть как позитивными, так и
негативными. В первом случае речь идет о шансах получить
прибыли, во втором — о риске иметь убытки.
Кредитный риск российских банков остается высоким.
Российская банковская система - одна из наименее развитых
среди банковских систем развивающихся рынков. Уровень
финансовых активов по отношению к ВВП в России крайне низок
и составляет 14%, (до кризиса августа 1998 г - 25%).
Объем рынка потребительского кредитования к концу 2005 г. - начало 2006 г.
млрд. рублей, к концу 2006 года объем
потребительского рынка достиг отметки 1,65 трлн. рублей, а к
концу 2007 года, по прогнозам, вырастет до 2 трлн. рублей
(Диаграмма 1). Если на 1 января 2006 года проср оченная
задолженность физлиц банкам, по данным ЦБ, со ставляла чуть
более 10 млрд. руб., то на 1 января 2007 года она выросла уже до
33 млрд. руб. Эксперты сходятся во мнении - рост уровня
просроченной
задолженности
станет
прямым
следствием
обостряющейся конкуренции на рынке ба нковских розничных
услуг.
Диаграмма 1
превысил
946
Рост рынка потребительского кредита
трлн.рублей
2,5
2
2
1,65
1,5
1
0,946
0,5
0
1
год
1
30.12.2005
30.12.2006
30.12.2007
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
2
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
Центробанк давно выражает обеспокоенность ростом
кредитования населения, который хорошо видно на диаграмме 1.
Если рост будет продолжаться такими же темпами, то через пять
лет население не сможет оплачивать долги, а бан ки столкнутся с
кризисом “плохих” кредитов. До недавнего времени регулятор не
вмешивался в этот процесс. ЦБ работает над методикой оценки
реального качества кредитных портф елей. Сейчас большинство
банков скрывают цифры, касающи еся «просрочки» по кредитам
населению, и официально она составляет около 2% по всему
банковскому
сектору.
Реальные
данные
с
учетом
пролонгированных кредитов гораздо выше, однако в отчетности
такие кредиты не отражаются как «пл охие». 2
Центробанку необходимо усовершенствовать отчетность и
определить уровень «просрочки», превышение которого мо гло
бы привести к невыполнению нормативов достаточности
капитала
банков.
Результаты
исследования
необходимо
использовать для целей надзорного реагирования. Регулятор
отнюдь не призывает банки сокраща ть объемы кредитования, а
просто советует учас тникам адекватно оценивать риски.
При желании банки всегда найдут способ, как обойти
ограничения, но с ростом прозрачности банковской системы им
будет все сложнее, и это станет для них естественным
элементом 3. Положительно, что ЦБ озаботился решением этой
проблемы. С п оявлением реального уровня просроченной
задолженности уйдут спекуляции на эту тему 4. Даже если ЦБ, на
наш взгляд, ужесточит требования по формированию резервов на
возможные потери по ссудам, хорошо капитализированные банки
не пострадают. 5
Кредитный бум в России вдохновляет мошенников всех
мастей на попытку получить свою долю прибыли в доходах от
этой деятельности. Таким образом, число невозвращенных
Заведующая сектором департамента банковского регулирования и надзора ЦБ
Галина Петрова
3
Вице президент ФБК Алексей Терехов
4
Первый зам.пред.правления Межпромбанка плюс Игорь Лысенко
5
Аналитик инвестбанка «Траст» Алексей Захаров
2
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
3
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
банковских кредитов в России растет в секторе займ ов,
выданных юридич еским и физическим лицам. И это несмотря на
то, что экономич еская ситуация остается благоприятной для
стабильности погаш ения заимствований: доходы населения и
компаний постоянно растут. Косвенным свидетельством роста
показателя невозврат а кредитов становятся экспертные оценки
банковских аналитиков и заключения страховщиков.
При этом официальная статистика на эту тему внешне не
вызывает тревоги. Так, в одном из последних публичных
выступлений первый зампред Банка России Андрей Козлов
поставил под сомнение реалистичность показателя доли
просроченной задо лженности в общем объеме кредитов,
выданных российскими ко мбанками частным лицам, в размере
1,9% на начало 2006 года. По его оценкам анализ того же
показателя по портфелям иностра нных банков, осуществляющих
подобную деятельность в России, достигает по итогам того же
периода 4,9%. Возникают большие сомнения в том, что
российские банки грамотно кредитуют час тных лиц гораздо
лучше, чем иностранные. По данным объем п отребительских
кредитов сопоста вим с суммарным собственным капиталом
коммерческих банков, который на 1 января 2006 года составлял
1,242 трлн. рублей, в то время как объем кредитов, в ыданным
частным лицам, на эту дату был равен 1,190 трлн. ру блей. В
числе банковских заемщиков есть даже р оссийские бо мжи. 6
Скептически воспринимают официальные данные по доле
просроченной задолженности в сегменте ссуд частным лицам и
другие работники ЦБ. На экономическом форуме в Цюрихе, были
приведены данные, которые российским банкирам кажу тся более
правдоподобными, а именно 5 -7% в общем объеме выданных
физическим лицам кредитов не возвращаются.
При этом банкиры не исключают, что экспертная оценка
более строгих аналитиков о размере этой доли в 14% может
оказаться вполне реалистичной. Из этих 14% только около 4%
невозвратов связано со смертью или потерей трудоспособности
заемщиков. Эти риски как раз и страхуются традиционно по
6
А.Козлов
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
4
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
настоянию банков, а значит, такие потери компенсируются
страховыми компаниями. Остальные 10% банковских потерь от
невозврата ссуд прихо дятся на убытки от действий мошенников.
Причем не самодеятельных одиночек, а хорошо организ ованных
групп, для которых организация невозврата ссуд стала бизнесом.
На рост объемов потребительского кредитования уже
обратили внимание в Минфине, где полагают, ч то этот сектор
нуждается
в
большем
регулировании.
В
Минфине
разрабатывается законопроект «О потребительском кредите», где
прописывается требование предоставить заемщику полную
информацию о кред ите - расчет реальных процентов, условия
расторжения договора в одностороннем порядке со стороны
клиента; а также возможность досрочного погашения кредита с
выплатой всех процентов. По новым требованиям Банка России с
1 июля 2007 года кредитные организации обязаны сообщать
заемщику реальную процентную ставку с учетом всех
дополнительных комиссий и штрафов. Т аким образом, Банк
России поставил точку в спорах между зае мщиками и банками о
суммах, которые дожны быть выплачены по кредиту. Эксперты
утверждают, что после вступления данного постановления в силу
российские потребители будут более взв ешенно принимать
решение о заключении кредитного договора. Новые требования
были введены с целью полного информиров ания заемщиков о той
цене, которую они будут платить за кредит. Банки, следуя
инструкциям ЦБ, могут значительно снизить свои риски,
поскольку заемщик, точно зная стоимость кредита, будет более
серьезно относиться к своим договорным обязательствам.
Необходимо установить прозрачные правила отношений
между заемщиками и банками, а также равные правила игры
между кредитными организациями. Эффективная ставка нужна
для того, чтобы заемщик мог сравнить разные условия
кредитования и выбрать банк с наиболее приемлемыми для себя
программами. В противном случае клиент, не зная, сколько он
должен заплатить по кредиту, может не рассчитать свои силы.
Однако не все специалисты банковской сферы согласны с
этим мнением.
Эффективная ставка – это некий одинаковый индекс, некая
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
5
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
условная цифра, которая что -то должна отразить. Такая ситуация
похожа на ситуацию с сигаретами: сло ва о вреде курения
требовали писать на пачке все большим и большим шрифтом, а
люди как курили, так и продолжают курить. 7
Депутаты
Госдумы
со
своей
стороны
предлагают
ужесточить ответственность, которую несет заемщик, не
вернувший кредит. Парламент отстаива ет интересы банкиров и
апеллирует к тому, что уже сегодня процент невозврата кредитов
очень высок, и е сли рост этого показателя продолжится,
банковскую систему ждут потрясения. «Самый высокий процент
невозврата отмечается в банках, выдающих кредиты в магаз инах
на розничные покупки - «Русский стандарт», Home Credit
Finance и др.
Свои потери эти банки компенсируют высокой процентной
ставкой кредита. Поэтому необходимы эффективные кр едитные
бюро, в которых была бы собрана информация о зае мщиках.
Прежде
чем
выд ать
кредит,
потенциального
заемщика
"просчитывают" на компьютере. Данные клиента обрабатывает
специальная компьютерная программа, которая выставляет
баллы
(такие системы называют скоринговыми). Индустрия
скоринга в России переживает свое становление. В СШ А он
вышел на новый ур овень. Три основных американских бюро
кредитных историй объ явили о создании единого скоринга для
физлиц, который может рассчитываться на основании данных
трех кредитных бюро: Experian, Equifax и Transunion.
Универсальный скоринг, полу чивший название VantageScore,
упростит процесс предоставления кредитов и будет более
понятным для заемщиков - физических лиц. На первом этапе
новые скоринги будут доступны только кредиторам, однако в
дальнейшем
их
смогут
получать
и
потреб ители,
заинтересованные в проверке своих скоринговых оценок,
рассчитанных
бюро. 8 Кредитное
бюро
для
российского
финансового сектора - направление новое, и вряд ли имело бы
смысл игнорировать накопленный за рубежом опыт такой
Юлия Бондарева, начальни к уп рав ления контроля и надзора на
рынке финансовы х ус л уг ФАС Росс ии
8
Газета T he Wall Street Jour nal от 08.05.06
7
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
6
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
работы. Около 92% кредитных историй физических и
юридических
лиц,
нако пленных
Центральном
каталоге
кредитных историй (ЦККИ), пр иходится на четыре крупнейших
бюро: ОАО «Национальное бюро кредитных историй», ООО
«Глобал Пейментс Кредит Серв исиз», ЗАО «Бюро кредитных
историй «Инфокредит» и ЗАО «Бюро кр едитных историй
«Экспириан-Интерфакс». Подсказать, в каком бюро находится
кредитная история, могут в ЦККИ. Как сообщил департамент
внешних и общественных связей Банка России, в четвертом
квартале 2006 года в ЦККИ поступило более 54 тыс. запросов от
субъектов и пользователей кредитной истории.в Во зросшее
внимание к этой теме доказывает и тот факт, что 1 дека бря 2006
г. в Москве, в Ассоциации российских банков, проходил круглый
стол, посвященный деятельности бюро кредитных ист орий,
с участием представителей ФСФР, Центробанка и ряда БКИ.
Глава НБКИ Александр Викулин предложил региональным БКИ
следующую схему сотрудничества: заключение агентского
соглашения, согласно которому региональные бюро хранят свои
кредитные истории в НБКИ, куда и обращаются с запросами как
федеральные, так и региональные банки. При этом доход
от предоставления
кредитных
историй
получают
сами
региональные бюро, а НБКИ зарабатывает на комиссионных
за хранение
данных.
Однако
в ходе
обмена
мнениями
представители реги ональных бюро приняли только о дно
решение — обсудить предлагаемый вариант, никаких иных
решений не было, т.е. они пока скорее борются между собой, чем
объединяются. Вместе с тем генеральный директор долгового
агентства "Пристав" Артур Александрович считает, что
аналогичное объединение возможно будет не раньше, чем через
5—6 лет. А уже 12 декабря 2006 года произошло еще одно
событие, возмутившее весь банковский р ынок. На российском
«черном рынке» информации появилась н овая база заемщиков
крупнейших российских банков. Утечки так ого масштаба на
банковском рынке еще не было – база содержит 3 миллиона
записей о просрочках и неплатежах по кредитам, а также отказах
в их выдаче. Эксперты уже назвали источник уте чки: им
являются службы безопасности самих банков. Об этом
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
7
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
свидетельствует присутстви е в базе информации об отказах в
выдаче кредитов.
Новая база данных «Отказы по кредитам и стоп -листы
банков России» поступила в нелегальную продажу по цене 2
тысячи рублей. В базе содержится информация об имени
заемщика, телефоне, домашнем адресе, месте ра боты и причине
попадания в базу – просрочка по кредиту, отказ в выдаче
кредита и другие компрометирующие обстоятельства (например,
наличие судимости). Дополнительно указан банк -источник этих
сведений. В базу попала информация из десяти росси йских
банков, в том числе из «Русского стандарта», ХКФ -банка,
Росбанка, Финансбанка, Им пэксбанка – крупнейших игроков на
рынке потребительского кр едитования.
Это уже третья база данных по банковским заемщикам за
последние полгода – в конце лета 2006 года на рынке появ илась
база заемщиков по экспресс -кредитованию в торговых с етях, а
затем база недобросовестных заемщиков банка «Первое ОВК».
Однако, по словам продавцов этой продукции, предыдущие
программные продукты были лишь промо -версиями глобальной
банковской базы с усло вным названием «Антикр едит».
В новой базе аккумулировано более 3 млн. записей. Таким
образом, буквально за несколько месяцев рынок нелегал ьной
банковской информации вырос более чем на 500%. По мнению
участников рынка, нелегальный рынок кредитных и сторий скоро
догонит объемы легального. По данным Банка России, 23
российских бюро кредитных историй (БКИ) за два года работы
сумели собрать 10 млн. записей о заемщиках. Ба нкиры
констатируют, что развитие нелегального рынка банковской
информации нанесет репутацион ный ущерб прежде всего бюро
кредитных историй.
Участники рынка прогнозируют аналогичные утечки и в
дальнейшем. Ряд банкиров полагает, что подобные базы –
попытка недобросовестной конкуренции между самими банками.
«Цель формирования и выпуска на рынок таких баз – попытка
снизить объемы выдачи кредитов у конкурентов, получив
конкурентное преимущество.
Еще одним важным шагом к стабилизации отношений на
рынке кредитования могло бы стать положение, в котором
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата 8
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
Электронное научное издание «Труды М ЭЛИ: электронный журнал»
потребитель
получает
возможность
отказываться
от
привлеченного кредита в течение двух недель с момента начала
его использования без объяснения причин. При этом необходимо
будет уплатить только проценты за время пользования
потребкредитом. Такое право предусмотрено в проекте закона "О
потребительском
кр едите". 9
Кроме
того,
предлагается
возможность потребителю до срочно гасить весь кредит или его
часть без взимания штрафных санкций, добавил собеседник
агентства. В законопроекте также важно закрепить за
потребителем право на получение достове рной и полной
информации об условиях предоставления и возвр ата кредита, о
размере процентов, порядке их начисления и изм енения.
Таким образом для совершенствования деятельности КБ по
проблеме невозврата кредитов следует на наш взгляд уст ановить
прозрачную,
эффективную
и
едино образную
процедуру
получения потребительского кредита, а также общие условия
договоров кредитования. Также необходимо отметить такую
важную составляющую в борьбе с неплательщиками, как
консолидация всех существующих бюро кредитных историй в
единый, достове рный источник информации о будущей
платежеспособности потенц иальных заемщиков. Но самое
главное, пожалуй, — это условие, обязывающее кредитные
организации предоставлять полную и нформацию о сумме,
подлежащей выплате по кредиту.
9
Агентс тво "Ин те рфакс - АФИ "
Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата
кред ита в с овремен н ы х ус ловия х
9