УТВЕРЖДАЮ И.о. Председателя Правления ЗАО «Банк
advertisement
УТВЕРЖДАЮ И.о. Председателя Правления ЗАО «Банк «ФИНАМ» Базылев Р.В. 12 февраля 2007 г. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ о безналичных конверсионных операциях в ЗАО «Банк ФИНАМ» 1. Безналичные конверсионные операции (сделки) ЗАО «Банк «ФИНАМ» (Банк) совершает со своими Клиентами (физическими лицами, как резидентами, так и нерезидентами) по валютным парам, указанным в настоящих Основных положениях. 2. Для целей обеспечения выполнения своих обязательств перед Банком Клиент обязан открыть в Банке текущий счет обеспечения в долларах США (счет обеспечения), и зачислить на него денежные средства в размере не менее 500 (Пятьсот) долларов США. 3. Сделки заключаются на условиях СПОТ (сделка по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту по которым дата валютирования соответствует второму дню от даты заключения сделки, являющемуся рабочим днем в странах происхождения валют, по курсу, зафиксированному сторонами в момент заключения сделки (курс сделки). 4. Режим работы (торговли): с 05:00 понедельника по сиднейскому времени до 17:00 пятницы по нью-йоркскому времени. Банк имеет право в любой момент времени изменить режим торговли. 5. «Финам». СВОП пункты по валютным парам публикуются на официальном сайте ЗАО «Банк 6. Для целей осуществления с Банком конверсионных операций Банк предоставляет Клиенту специализированный программно-технический комплекс для обмена сообщениями через глобальную компьютерную сеть Интернет «Bank Forex Exchange». Данный комплекс обеспечивает проведение Сделок, их учет согласно требованиям и ограничениям настоящих Основных положений, а также позволяет Клиенту получать Котировки в режиме реального времени. После открытия Клиенту счета обеспечения и зачисления на него денежных средств, Клиент получает от Банка пароль доступа к системе «Bank Forex Exchange». Пароль ему вручается на бумажном носителе. Клиент расписывается в его получении. После первого входа в торговый терминал «Bank Forex Exchange» пароль Клиентом должен быть сменен. Для начала торговли Клиент должен с помощью функциональных возможностей терминала сгенерировать цифровой ключ, и сообщить об этом уполномоченному сотруднику Банка. После активизации ключа уполномоченным сотрудником Банка, терминал «Bank Forex Exchange» возможно использовать для проведения конверсионных операций. 7. Подача оферт по телефону. 7.1. Аутентификация Клиента при обмене сообщениями по телефону: после соединения с Банком по телефону Клиент (его уполномоченное лицо) должен назвать номер договора о проведении конверсионных операций, подписанного между Клиентом и Банком; в ответ на устный запрос уполномоченного сотрудника Банка Клиент (его уполномоченное лицо) должен сообщить ключевое слово, согласованное с Банком, которое позволяет Клиенту подавать оферту; аутентификация считается завершенной успешно, если номер договора о проведении конверсионных операций, подписанный между Клиентом и Банком и ключевое слово названы Клиентом (его уполномоченным лицом) верно. 7.2. Прием Банком оферт по телефону совершается следующим образом: - проводится аутентификация Клиента; - Клиент произносит существенные условия оферты (торгуемая валюта, оценочная валюта, направление (покупка или продажа торгуемой валюты), сумма торгуемой валюты); - уполномоченный сотрудник Банка произносит индикативную котировку, которая показывает приблизительный уровень, на котором оферта может быть принята; - если после получения котировки Клиент не подает оферту немедленно, уполномоченный сотрудник Банка имеет право при изменении рыночной ситуации дать Клиенту новую индикативную котировку; - в случае согласия Клиента с данной индикативной котировкой, Клиент подтверждает готовность подать оферту путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие; - после получения данного подтверждения уполномоченный сотрудник Банка фиксирует оферту в электронной системе торговли, и произносит в слух существенные условия оферты. При этом цена принятия оферты, в зависимости от волатильности валютной пары, может отличаться от индикативной котировки, которую уполномоченный сотрудник Банка сообщил Клиенту. Данные условия считаются окончательными, а оферта считается поступившей Банку. 8. Клиент имеет право подавать Банку условные оферты, т.е. такие предложения на покупку или продажу одной иностранной валюты за другую, которые вступают в силу со стороны Клиента при достижении курсом данных валют определенного, указанного Клиентом уровня. При этом момент вступления в силу условных оферт, поданных Клиентом, определяется Банком самостоятельно при достижении условий, указанных в условной оферте. При подаче условной оферты в Банк Клиент обязан указать тип условный оферты - take profit или stop loss. При этом вступление в силу поданной Клиентом оферты происходит: если тип условной оферты take profit - при достижении рынком цены, указанной в оферте Клиента таким образом, что цена оферты совпадает с котировкой Банка; если тип условной оферты stop loss - при достижении рынком цены Клиента, по следующей цене после первого достижения цены Клиента. Таким образом, цена акцепта условной оферты может отличаться от цены самой условной оферты в зависимости от скорости движения рынка. Данная практика исполнения оферты типа stop loss служит для предохранения Клиента от случайных колебаний рынка в сторону цены условной оферты. Кроме того Клиент имеет право подавать Банку следующие условные оферты: Лимит-оферта. Условная лимит-оферта на покупку размещаются ниже текущей рыночной цены и вступает в силу (считается поданной), когда цена спроса достигает или проходит указанный уровень. (Если лимит-оферта размещается выше текущей рыночной цены, она вступает в силу (считается принятой) немедленно по доступной цене ниже или на уровне цены лимит-оферты). Условная лимит-оферта на продажу размещаются выше текущей рыночной цены и вступает в силу (считается поданной), когда цена предложения достигает или проходит указанный уровень. (Если лимит-оферта размещается ниже текущей рыночной цены, она вступает в силу (считается принятой) немедленно по доступной цене выше или на уровне цены лимит-оферты). При срабатывании лимит-оферты она вступает в силу в кратчайшие сроки по доступной на рынке цене. Следящая стоп-оферта. Следящая стоп-оферта - это условная оферта, цена вступления в силу которой изменяется вместе с текущей ценой. Когда рынок растет (для позиций, открытых на покупку базовой валюты), цена следящей стоп-оферты также растет в соответствии с заданными параметрами, однако, если рыночная цена падает, цена следящей стоп-оферты остается на месте. Такой тип стоп-оферты позволяет инвестору установить ограничение на возможный убыток, не ограничивая прибыль. Он также избавляет от необходимости постоянно контролировать открытые позиции. Следящая оферта Stop if Bid следует за ценой спроса. Следящая оферта Stop if Offered следует за ценой предложения. Условные связанные оферты. Условная оферта If Done состоит из двух оферт: первичная оферта, которая вступает в силу (считается поданной) сразу по достижении рынком заданных условий, и вторичная оферта, которая может быть принята (по достижении определенной цены) только если исполнена первичная оферта. Условная взаимоисключающая оферта O.C.O. (one cancels other) состоит из двух условных оферт. Если одна из них будет считаться вступившей в силу (поданной), вторая оферта автоматически аннулируется. Дневная условная оферта. Дневная условная оферта такая оферта, которая может вступить в силу (быть подана), только в течение одного дня. Если до конца дня оферта не вступает в силу (в следствие того, что цена не достигла того уровня, который задан в условии оферты, которое определяет ее вступление в силу), она аннулируется. Действие такой условной оферты заканчивается в 22:00 GMT того дня, в который была размещена данная оферта. Условная оферта «годна до отмены» (Good Till Cancelled (G.T.C.)). Такая оферта может вступить в силу до тех пор, пока она не будет ликвидирована или не вступит в силу (не будет считаться поданной) ввиду возникновения на рынке необходимых условий (условия, при которых оферта считается поданной). Условная оферта «годна до даты» (Good Till Date (GTD)) Данная оферта устанавливает специальный промежуток времени, в течении которого данная оферта может вступить в силу. 9. Для размещения условных стоп-оферт и следящих стоп-оферт объемом до 3000000 базовой валюты действует ограничение – значение цены подаваемой оферты не должно быть ближе определенного количества пунктов к текущей рыночной цене (минимальное расстояние до рынка) по валютной паре. Список валютных пар и минимальных расстояний приведен в таблице: Валютная пара AUDUSD EURJPY EURUSD EURCHF EURGBP GBPCHF GBPJPY GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY NZDUSD 10. Спрэды по валютным парам: Валютные пары Спрэды Ликвидность AUDCAD 10 Major AUDCHF 10 Major AUDCZK 40 Major AUDDKK 35 Major AUDEUR 5 Major AUDGBP 5 Major AUDHUF 40 Major AUDJPY 6 Major AUDNZD 13 Major AUDPLN 40 Major AUDSEK 40 Major AUDSGD 9 Major AUDUSD 3 Major AUDTRY* 35 Exotic AUDZAR** 90 Minor CADCHF 8 Major CADJPY 6 Major 35 Minor CADPLN** Минимальное расстояние до рынка 15 пунктов 20 пунктов 20 пунктов 20 пунктов 15 пунктов 25 пунктов 50 пунктов 25 пунктов 20 пунктов 20 пунктов 20 пунктов 20 пунктов CADUSD 400 Major CADTRY* 40 Exotic CADMXN 65 Major CHFAUD 10 Major CHFCZK 40 Major CHFDKK 17 Major CHFHUF 40 Major CHFJPY 4 Major CHFNOK 30 Major CHFPLN 40 Major CHFSEK 30 Major CHFSGD 8 Major 30 Minor CHFTRY* 30 Exotic CHFUSD 270 Major CHFZAR 100 Minor CYPEUR 65 Exotic CYPUSD 70 Exotic DKKCZK*** 15 Major DKKHUF*** 8 Major 10 Major 7 Major CHFSKK** DKKJPY DKKPLN*** DKKSGD*** 5 Major NZDCZK 40 Major DKKZAR 30 Minor NZDDKK 25 Major EURAUD 10 Major NZDEUR 7 Major EURCAD 12 Major NZDGBP 5 Major EURCHF 3 Major NZDHUF 40 Major EURCZK 30 Major NZDJPY 7 Major EURDKK 5 Major NZDPLN 40 Major 55 Minor NZDSEK 50 Major EURGBP 3 Major NZDSGD 10 Major EURHKD 25 Major NZDTRY* 35 Exotic EURHUF 30 Major NZDUSD 50 Major EURISK**** 15 Minor NZDZAR** 75 Minor EURJPY 3,5 Major PLNDKK*** 30 Major EURLTL 35 Minor PLNJPY*** 70 Major EURLVL 25 Exotic PLNSEK*** 35 Major EURNOK 30 Major SEKDKK 7 Major EURNZD 12 Major SEKJPY 10 Major EURPLN 35 Major SEKNOK 8 Major EURRON***** 50 Minor SEKPLN*** 7 Major EURSEK 30 Major SGDHKD 25 Major EURSGD 12 Major SGDJPY 5 Major EURSKK 35 Minor TRYDKK* 80 Exotic EURTRY* 30 Exotic TRYJPY* 20 Exotic EURUSD 3 Major USDAED** 7 Minor EURZAR 100 Minor USDBHD** 50 Minor GBPAUD 10 Major USDCAD 5 Major GBPCAD 10 Major USDCHF 4 Major GBPCHF 7 Major USDCZK 30 Major GBPCZK 100 Major USDDKK 25 Major GBPDKK 55 Major USDEEK** 10 Minor GBPEUR 7 Major USDHKD 5 Major GBPHUF 60 Major USDHRK 80 Exotic GBPJPY 7 Major USDHUF 30 Major GBPMXN 6 Minor USDILS 40 Minor GBPNOK 55 Minor USDISK**** 15 Minor GBPNZD 35 Major USDJOD** 30 Minor GBPPLN 60 Major USDJPY 3 Major GBPSEK 55 Major USDKWD** 15 Minor GBPSGD 15 Major USDLTL 7 Minor GBPSKK** 55 Minor USDLVL 7 Exotic GBPTRY* 40 Exotic USDMXN 55 Minor GBPUSD 4 Major USDNOK 30 Major GBPZAR 200 Minor USDOMR** 15 Minor HKDJPY 45 Major USDPLN 35 Major JPYDKK 4 Major USDQAR** 15 Minor JPYNOK 4 Major USDRUB****** 75 Minor JPYUSD 3 Major USDSAR** 5 Minor MTLEUR 135 Exotic USDSEK 30 Major MTLUSD 160 Exotic USDSGD 6 Major MXNJPY 3 Minor USDSKK 40 Minor NOKDKK 7 Major USDTRY* 20 Exotic NOKJPY 10 Major USDZAR 100 Minor NOKSEK 8 Major ZARJPY** 7 Minor NOKUSD 100 Major NZDAUD 12 Major NZDCAD 10 Major NZDCHF 10 Major EUREEK** *Ввиду ограничения ликвидности данные валюты могут торговаться с 07.00 по 16.00 GMT с понедельника по пятницу. **Ввиду ограниченной ликвидности сделки на споте по данным валютным парам могут проводиться только с 08:00 до 16:00 GMT с понедельника по пятницу. В остальное время при первой возможности, но Банк не будет нести ответственность за проскальзывание относительно цены закрытия дня и цены открытия следующего торгового дня. *** Время торговли с 07.00 до 16.00 GMT с понедельника по пятницу. **** Данные валюты могут торговаться с 09.15 до 16.00 GMT с понедельника по пятницу. ***** Данная валютная пара торгуется с 07.30 до 15.30 GMT с понедельника по пятницу. ****** Данная валютная пара торгуется с 07.00 до 14.00 GMT с понедельника по пятницу. При стабильном состоянии рынка спрэды могут быть в дальнейшем уменьшены, в то время как при неустойчивом рынке они могут возрасти. Для определённых категорий клиентов спрэды могут быть увеличены, но не более чем на 2 пункта. В торговой платформе будут отражаться те спрэды, которые соответствуют конкретному типу счёта Клиента. При переносе позиций на выходные дни маржинальные требования могут быть увеличены. 11. Требования относящиеся к размеру денежных средств на счете обеспечения Клиента в процентах от совокупного объема поданных оферт, устанавливается Банком в размере 1% по всем валютным парам. Максимальная общая сумма всех поданных Клиентом оферт не может превышать сумму, находящуюся на счете обеспечения Клиента в 100 (сто) раз. Для значительных рыночных позиций Требования относящиеся к размеру денежных средств на счете обеспечения могут быть изменены. В случае, если отношение залоговых требований для поддержания открытых позиций, которые возникнут в случае акцепта оферт, к остатку по счету обеспечения с учетом нереализованных прибылей и убытков по открытым позициям достигает 1.5, Банк может произвести акцептование таких оферт (частично или полностью), и принудительно закрыть данные сделки Клиента противоположными сделками по текущему рыночному курсу. 12. Минимальные размеры лотов: JPY - 500,000; DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, HKD, ZAR, ISK - 50,000; по всем другим торгуемым валютам – 5000. 13. Расчеты по сделкам (акцепт оферт) производится в последний рабочий день квартала. 14. Банк обязуется хеджировать свои риски по принятым офертам посредством заключения зеркальных сделок с иностранным банком. Ознакомлен: «____»___________ _____ ___________ /____________________/
