8_Мазелис_А.Л._ИТ_в_АнРЦБ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Рабочая программа дисциплины
по направлению подготовки
38.04.05 Бизнес-информатика
тип ООП прикладная магистратура
Владивосток
2015
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в анализе рынка
ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв.
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367)
Составитель: Мазелис А.Л., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики и
моделирования.
Утверждена на заседании кафедры Математики и моделирования от 20.05.2015 г.,
протокол № 10
Заведующий кафедрой ММ _____________________ Мазелис Л.С.
«____»_______________20__г.
©
Издательство ВГУЭС
2015
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в анализе рынка
ценных бумаг» является формирование у студентов магистратуры комплекса
теоретических знаний и методологических основ в области современных
информационных технологий, используемых для анализа ценных бумаг систем
управления эффективностью бизнеса, а также практических навыков, необходимых для
построения стратегий автоматизированной торговли на фондовом рынке и анализа их
эффективности.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения,
владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате
изучения дисциплины, приведен в таблице 1.
Таблица 1. Формируемые компетенции.
Название
ООП ВО
Компетенции
(сокращенно
е название)
Название компетенции
ОК-3
готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ПК-11
способностью проводить
поиск и анализ инноваций
в экономике, управлении и
ИКТ
ПК-12
способностью проводить
научные исследования для
выработки стратегических
решений в области ИКТ
Бизнес-
Составляющие компетенции
Знания:
Умения:
способов формирования и
оптимизации портфеля ценных
бумаг;
принципов функционирования
автоматических систем
биржевой торговли.
применять специализированные
инструментальные и
статистические пакеты для
моделирования процесса
биржевой торговли, анализа и
прогнозирования изменения цен
акций
информатика
навыками анализа акций,
торгуемых на российском и
мировых фондовых рынках, и
Владения:
формирования портфеля ценных
бумаг;
навыками мотивации коллектива
3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в анализе рынка ценных бумаг» относится к
вариативной части профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется
на следующих дисциплинах: «Системы статистического анализа данных; «Системы
поддержки принятия решений».
Для освоения учебной дисциплины, студенты магистратуры должны знать
концептуальные основы инвестирования, принципы экономико-математического
моделирования, уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать
конкретные предложения по результатам исследований, готовить справочноаналитические материалы для принятия управленческих решений в сфере
информационных технологий.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии в анализе
инвестиционных проектов», «Системы управления эффективностью бизнеса».
4. Объем дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и
на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.
Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины
Объем контактной работы (час)
Название
ООП
Форма
обучени
я
Индекс
Семестр
курс
Трудоемкость
(З.Е.)
Аудиторная
СРС
Форма
аттестации
Всего
лек
МБИ
Внеаудиторная
прак
лаб
ПА
КСР
ОФО
М.1.В.05
4
3
60
8
16
36
48
Э
ЗФО
М.1.В.05
4
3
60
8
16
36
48
Э
5. Структура и содержание дисциплины
Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и
тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в
соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Структура дисциплины
№
Название темы
1
Роль современных
информационных
технологий на фондовом
рынке
Источники информации
для фундаментального,
технического и
количественных
методов анализа акций
Получение информации
для анализа ценных
бумаг
2
3
Вид занятия
Объем
час
В т.ч. кол-во
часов в
интерактивно
йи
электронной
форме
СРС
Лекция
1
1
Лекция
1
5
Лекция
1
6
4
Формирование портфеля Лекция
акций. Создание
механической торговой
Лабораторная работа
системы
1
3
2
2
3
Лабораторная работа
2
2
2
4
4
8
2
Лабораторная работа
3
Лабораторная работа
2
6
Лекция
2
5
Лабораторная работа
6
4
10
24
10
48
4
5
Принципы создания
моделей процессов
биржевой торговли
5
Итого
5.2 Содержание дисциплины
1 Темы лекций
Тема 1. Роль современных информационных технологий на фондовом рынке (1 час).
Основные биржевые операции. Характеристики и особенности современных
фондовых бирж (регламенты, объемы торгов, обороты). Принципы исполнения операции
в современных компьютеризированных биржевых системах. Виды торговых приказов и
особенности их исполнения. Электронная книга биржевых заявок. Современные способы
доставки клиентских приказов на биржу.
Тема 2. Источники информации для фундаментального, технического и
количественных методов анализа акций (1 час).
Источники информации о ценных бумагах. Информационные агентства и
специализированные поставщики финансовой информации. Основные ресурсы Internet,
содержащие данные для анализа акций. Информация о компаниях для фундаментального
анализа. Информация о результатах торгов для технического анализа (состав и форма
представления). Данные о котировках. Источники информации для анализа акций.
Биржевая информация в сети Internet.
Тема 3. Получение информации для анализа ценных бумаг (2 часа).
Получение данных о компаниях для фундаментального анализа и временных
рядов результатов торгов, выбор акций по критериям (Stock screening). Применение Excel
для получения из Internet котировок акций и их анализа. Программирование объекта Query
Table в языке Visual Basic for Application (Excel) для получения котировок акций из
Internet.
Тема 4. Формирование портфеля акций (2 часа).
Характеристики доходности и риска инвестирования в акции. Управление
инвестиционными характеристиками акций за счет диверсификации. Доходность и риск
портфеля акций. Задачи оптимизации доходности и риска портфеля.
Тема 5. Принципы создания моделей процессов биржевой торговли (1 час).
Комплексный подход к моделированию биржевых операций. Принципы
моделирования и оптимизации торговых стратегий с использованием результатов
прошедших раннее торгов.
2 Перечень тем практических/лабораторных занятий
Тема 1. Получение информации для анализа ценных бумаг (2 часа).
Применение Excel для получения из Internet котировок акций и их анализа.
Программирование объекта Query Table в языке Visual Basic for Application (Excel) для
получения котировок акций из Internet. Получение биржевой информации в реальном
масштабе времени.
Метод обучения case-study «Применение Excel для получения из Internet котировок
акций и их анализа» - 4 часа.
Описание: Каждый магистрант получает кейс, содержащий необходимую
информацию о "прошлых" котировках акций некоторого предприятия и список
рекомендованной литературы.
Участниками в индивидуальном порядке получают котировки акций, и проводится
их анализ. После выполнения работы предусмотрена публичная защита полученных
результатов моделирования с обоснованием выбора модели, сравнение и обсуждение
результатов всех участников.
Тема 2. Компьютеризация классических подходов к анализу акций (1 час).
Принципы использования компьютерных технологий для автоматизации анализа
акций. Компьютерные системы технического анализа (Omega Research ProSuite,
MetaStock).
Тема 3. Анализ взаимосвязи цен различных акций (2 часа).
Меры, характеризующие взаимосвязь между ценами на различные акции.
Корреляция как мера статистической связи между ценами акций. Статистические свойства
корреляционной матрицы.
Тема 4. Формирование портфеля акций (1 час).
Характеристики доходности и риска инвестирования в акции. Управление
инвестиционными характеристиками акций за счет диверсификации. Доходность и риск
портфеля акций. Задачи оптимизации доходности и риска портфеля.
Метод обучения case-study: «Формирование портфеля акций» - 6 часов.
Описание: Каждый магистрант получает кейс, содержащий необходимую
информацию для решения поставленной задачи и список рекомендованной литературы.
Участниками в индивидуальном порядке выполняют задание. После выполнения
работы предусмотрена публичная защита полученных результатов моделирования с
обоснованием выбора модели, сравнение и обсуждение результатов всех участников.
Тема 5. Кластеризация акций (1 час).
Принцип кластеризации акций на основе результатов биржевых торгов. Меры
близости (сходства) акций. Методы кластеризации.
5.3 Самостоятельная работа студентов
1. Самостоятельная работа с обязательной и дополнительной литературой.
2. Самостоятельная подготовка к экзамену.
3. Основы фундаментального анализа при построении МТТ.
4. Стохастический осциллятор.
5. Индикаторы обьема
5.4 Основные виды занятий и особенности их проведения
Объем и сроки изучения дисциплины:
Дисциплина читается для магистрантов в объеме 24 учебных часа из них 10 часов
отводится на активные методы обучения. На самостоятельное изучение дисциплины
магистрантам выделяется 48 часов. Промежуточная аттестация по дисциплине — экзамен.
5.5 Виды контроля и отчетности по дисциплине
Текущий контроль предполагает:
- проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении
индивидуальных заданий;
- рецензирование студентами работ друг друга;
- групповые дискуссии по основным вопросам и проблемам изучаемой темы,
участие в тренингах.
Промежуточный контроль предусматривает выполнение заданий и контрольных
работ, позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
Начиная изучение дисциплины «Информационные технологии в анализе рынка ценных
бумаг», магистранту необходимо:
- ознакомиться с программой, изучить список рекомендуемой литературы;
- внимательно разобраться в структуре курса, в системе распределения учебного
материала по видам занятий, формам контроля, чтобы иметь представление о курсе в
целом;
- обратиться к методическим пособиям, позволяющим ориентироваться в
последовательности выполнения заданий.
6.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине
1. Создание механической торговой системы
2. Плечо
3. Линия тренда
4. Особенность применения «коротких позиций»
5. Вельвет-анализ рынка
6.2. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения
учебной дисциплины.
1. Что такое портфель ценных бумаг
2. Виды ценных бумаг.
3. Компьютерные системы технического анализа
4. Котировки акций.
5. Системы электронных торгов.
6.3. Рекомендации по работе с литературой
В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в анализе рынка ценных
бумаг» у студента может возникнуть потребность в самостоятельной дополнительной
проработке теоретического материала, предоставленного преподавателем во время
лекционных занятий.
6.4. Рекомендации по подготовке к зачету
Для допуска к зачету магистранту необходимо получить не менее 41 балла.
На зачете, выполнив письменную работу, можно получить максимум 20 баллов.
Время на подготовку к зачету устанавливается в соответствии с общими требованиями,
принятыми в вузе.
Максимальный семестровый рейтинговый балл составляет 100.
Пересдача неудовлетворительного результата зачета разрешается по направлению
студенческого офиса.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа магистранта предполагает использование учебной
литературы, в том числе пособия [2], а также раздаточного материала, который находится
на сайте ВГУЭС.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1).
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература
1. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. – М.: Инфра–М, 2011
– 1028с.
2. И. В. Липсиц, В. В. Коссов, Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка
инвестиций в реальные активы – М.: ИНФРА-М, 2013г.
3. Д. В. Бэйли, У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Инвестиции: учебник для студентов
вузов – М.: ИНФРА-М, 2012г.
б) Дополнительная литература
4. Кузнецов, М. В. Технический анализ рынка ценных бумаг. М. ИНФРА-М, 1996.
- 121 с.
5. И. В. Липсиц, В. В. Коссов, Экономический анализ реальных инвестиций – М.:
Магистр, 2009г.
6. Твардовский В. В., Паршиков С.В.Секреты биржевой торговли: Торговля
акциями на фондовых биржах Альпина Бизнес Букс, 2005г. – 530с.
7. Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных
бумаг. СПб. Питер, 2005. - 351 с.
8. Фридфертинг М., Уест Дж. Электронная внутридневная торговля ценными
бумагами. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001, с. 43-90.
9. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций.
– СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000, с. 38-69.
10. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке. 2-е изд.,
доп. и перераб. М.: SmartBook, 2011.
11. Ю. А. Чеботарев, Управляющий робот фондами биржевых операций
– М.: Экономика, 2006.
10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет»
1. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25180 ,
2. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8281 .
Интернет-ресурсы
1. http://www.exponenta.ru/soft/Statist/Statist.asp
2. http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077/
11. Перечень информационных технологий
ППП MS Excel «Пакет анализа», «Поиск решений».
12. Электронная поддержка дисциплины
Задания к практическим работам и презентации лекций по дисциплине «Системы
поддержки принятия решений» находятся на сайте ВГУЭС
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) программное обеспечение: информационные системы подготовки текстов (Microsoft
Word); системы электронных таблиц (Microsoft Excel); системы подготовки презентаций
(Microsoft PowerPoint); HistPrice;.
б) техническое и лабораторное обеспечение: аудитория с мультимедийным
оборудованием.
Лист изменений и согласований
Дополнения и изменения в учебной программе на 201 __/201__ учебный год.
В
рабочую
программу
вносятся
следующие
изменения:
_____________________________________________________________________
__
Редакция _________г. утверждена на заседании кафедры _____________от
__.__.__.___г., протокол № __
Заведующий кафедрой (разработчика) _____________________
___________________
подпись
фамилия, инициалы
«____»_______________20__г.