Приложение 1к порядку определения рыночной стоимости

Приложение 1
к порядку определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
сформированные в негосударственных пенсионных фондах рыночной
стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений, по состоянию
Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31/03/2008
Полное наименование, ИНН/КПП
негосударственного пенсионного фонда:
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП
управляющей компании
Дата и номер договора доверительного
управления:
Дата и время составления отчета:
Пенсионный фонд Российской Федерации ИНН 7706016118 КПП
770601001
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТройкаДиалог" , ИНН 7710183778, КПП 771001001
22-03У022 от 08/10/2003
10/04/2008 18:13:43
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной
организации
Реквизиты договора банковского
счета
дата
номер
2
3
1
Признак типа не определен Банк
27/02/04
041-Р
ВТБ ОАО
Итого денежных средств на счетах
Реквизиты банковского
счета
Сумма денежных средств
(тыс. руб.)
4
5
40701810100290000001
321564.27799
321564.27799
2. Денежные средства в депозитах
Реквизиты договора
Наименование кредитной
Реквизиты
банковского вклада
организации
банковского счета
дата
номер
1
2
3
4
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
Сумма вклада
(тыс. руб.)
Проценты начисленные
(тыс. руб.)
5
6
0.00000
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за
исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных Государственный регистрационный номер
бумаг
выпуска (дополнительного выпуска)
Рыночная
цена (руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость (тыс.
руб.)
5
Источник расчета
рыночной цены *
1
2
3
4
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в
0.00000
инвестиционном портфеле
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
6
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством
Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных
бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска)
Цена приобретения
(руб.)
Количество
(шт.)
1
2
3
4
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального
выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных
инвесторов
Рыночная
стоимость (тыс.
руб.)
5
0.00000
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных
Государственный регистрационный номер
Рыночная цена Количество
бумаг
выпуска (дополнительного выпуска)
(руб.)
(шт.)
1
2
3
4
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации
Рыночная стоимость в рублях по
курсу Банка России (тыс. руб.)
5
0.00000
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Государственный
Вид ценных Наименование субъекта
регистрационный номер
бумаг
Российской Федерации
выпуска
Рыночная
цена (руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
Источник
стоимость (тыс.
расчета
руб.)
рыночной цены *
1
2
3
4
5
6
облигация
Москва
RU25004MOO
1040.90
9400.00
9784.46000
облигация
Республика Коми
RU35007KOM0
986.00
29000.00
28594.00000
облигация Ярославская область
RU31004YRS0
1018.90
10050.00
10239.94500
облигация Ленинградская область
RU26002LEN
1168.00
13032.00
15221.37600
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской
63839.78100
Федерации
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
7
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
7. Муниципальные облигации
Наименование
муниципального
образования
1
Государственный
Рыночная
Рыночная
Количество
регистрационный номер
стоимость (тыс.
цена (руб.)
(шт.)
выпуска
руб.)
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
Источник расчета
рыночной цены *
6
0.00000
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование
эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
2
4-04-00028-A
40103073B
40203073B
40102225B
4-03-36068-R
40102361B
40500323B
40201911B
40101439B
4-45-00137-A
Рыночная
цена (руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость (тыс.
руб.)
5
17229.55000
26928.00000
7892.80000
22671.18300
24797.84270
18516.97500
39613.76390
40223.43000
39664.00000
23649.05000
Источник расчета
рыночной цены *
1
3
4
Газпром
1019.50
16900.00
Русь-Банк,1
979.20
27500.00
Русь-Банк,1
986.60
8000.00
Центринвест
993.00
22831.00
Инком-Лада
983.30
25219.00
ОАО "МДМ-БАНК"
994.20
18625.00
ОАО "Урсабанк"
915.10
43289.00
ИБ КИТ Финанс,02
998.10
40300.00
Банк Возрождение,1
991.60
40000.00
ОАО "Волга Телеком"
989.50
23900.00
ООО "Хоум Кредит
40300316B
992.50
36293.00
36020.80250
энд Финанс Банк"
ООО "Хоум Кредит
40400316B
992.90
5708.00
5667.47320
энд Финанс Банк"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
302874.87030
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
6
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование
эмитента
1
Аэрофлот
ЛУКойл НК
Мосэнерго
Иркутскэнерго
Татнефть
ОАО
"Сибирьтелеком"
Сберегательный
банк РФ
Ростелеком РАО
Уралсвязьинформ
Северо-Западный
Телеком
ОАО
"Сибирьтелеком"
Сберегательный
банк РФ
Единая
энергетическая
система
Единая
энергетическая
Государственный
Рыночная
регистрационный номер
Рыночная Количество
стоимость (тыс.
выпуска (дополнительного цена (руб.)
(шт.)
руб.)
выпуска)
2
3
4
5
6
обыкновенная
1-01-00010-А
99.53
397000.00
39513.41000
обыкновенная
1-01-00077-А
1975.09
23000.00
45427.07000
обыкновенная
1-01-00085-А
4.88
7000000.00
34160.00000
обыкновенная
1-01-00041-А
21.14
1550000.00
32763.90000
привилегированная
2-03-00161-A
79.12
525000.00
41538.00000
Категория и тип
акций
Источник
расчета
рыночной
цены *
7
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
ММВБ
обыкновенная
1-04-00195-А
2.27
500000.00
1135.00000
ММВБ
обыкновенная
10301481В
73.70
55000.00
4053.50000
ММВБ
привилегированная
привилегированная
2-01-00124-А
2-01-00175-А
57.34
0.80
624000.00
42800000.00
35780.16000
34026.00000
ММВБ
ММВБ
обыкновенная
1-02-00119-А
29.93
990000.00
29632.68000
ММВБ
привилегированная
2-04-00195-А
1.57
21000000.00
32970.00000
ММВБ
привилегированная
20301481B
47.36
625000.00
29600.00000
ММВБ
обыкновенная
1-01-00034-А
23.91
562900.00
13460.06480
ММВБ
привилегированная
2-01-00034-А
20.59
875000.00
18013.62500
ММВБ
система
Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
392073.40980
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
Государственный регистрационный
Рыночная
Рыночная
Количество
номер выпуска (дополнительного
стоимость (тыс.
цена (руб.)
(шт.)
выпуска)
руб.)
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
0.00000
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
Наименование
эмитента
Источник расчета
рыночной цены *
1
6
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование
Регистрационный номер
управляющей
Рыночная
правил доверительного Рыночная Количество
компании
стоимость
управления ипотечным цена (руб.)
(шт.)
ипотечным
(тыс. руб.)
покрытием
покрытием
2
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
0.00000
* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
Индивидуальное обозначение,
идентифицирующее ипотечные
сертификаты участия с данным
ипотечным покрытием
Источник
расчета
рыночной
цены
1
7
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные
ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
Вид
ценных
бумаг
1
Наименование
Номер выпуска или
Рыночная Количество
управляющего
иные реквизиты
цена (руб.)
(шт.)
активами фонда
ценных бумаг
2
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
Наименование
фонда
Рыночная стоимость в
рублях по курсу Банка
России (тыс. руб.)
7
0.00000
13. Иные активы
Вид актива
1
Итого рыночная стоимость иных активов
Рыночная стоимость (тыс.руб.)
2
0.00000
14. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств (тыс. руб.)
1
2
ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ
11093.87333
Итого средств на специальных брокерских счетах
11093.87333
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Государственный регистрационный номер выпуска
Сумма дебиторской задолженности
Наименование эмитента
(дополнительного выпуска)
(тыс. руб.)
1
2
3
Москва
RU25004MOO
195.42600
Газпром
4-04-00028-A
178.80200
Русь-Банк,1
40103073B
82.77500
Русь-Банк,1
40203073B
81.20000
Центринвест
40102225B
888.12590
Инком-Лада
4-03-36068-R
129.12128
ОАО "МДМ-БАНК"
40102361B
776.29000
ОАО "Урсабанк"
40500323B
1906.88045
ИБ КИТ Финанс,02
40201911B
154.75200
Республика Коми
RU35007KOM0
1024.86000
Банк Возрождение,1
40101439B
255.20000
Ярославская область
RU31004YRS0
370.04100
Ленинградская область
RU26002LEN
482.05368
ОАО "Волга Телеком"
4-45-00137-A
656.77200
ООО "Хоум Кредит энд
40300316B
Финанс Банк"
ООО "Хоум Кредит энд
40400316B
Финанс Банк"
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
103.43505
116.72860
7402.46296
Прочая дебиторская задолженность
1
Итого прочая дебиторская задолженность
Сумма дебиторской задолженности
(тыс. руб.)
2
0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)
18496.33629
Наименование дебиторской задолженности
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих
инвестиционный портфель управляющей компании
1098848.67538
* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14.
Генеральный директор
М. П.
________________________
/Заостровцева М.В. /
тыс. руб. *