Повестка дня Совещания №2

ПРОТОКОЛ
Вводного заседания Комитета АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками
Место проведения заседания:
Дата и время проведения встречи:
Скатертный переулок, 20, стр.1
24 ноября 2011 г.
Ассоциация Российских Банков
с 12:00 до 13.30
Присутствовали:
1
ФИО
Абдрашитов Евгений
Александрович
2
3
Адам Зейн
Адамия Екатерина
4
Алексей Лобанов
5
Алиев Сергей
6
7
Амиров Андрей
Астафьева Екатерина Юрьевна
8
9
Барбашов Алексей Сергеевич
Беликов Денис Сергеевич
#
10
Бердникова Диана Владимировна
Должность
Заместитель директора Департамент рискменеджмента
Управляющий директор Управления по
внедрению стандартов Базельского комитета
Главный бухгалтер
Вице-президент
Советник экономический Департамента
банковского регулирования и надзора
Начальник Отдела рыночных рисков и
интегрированного риск-менеджмента
Начальник Службы риск-менеджмента
Вице-президент, руководитель Центра по
управлению рисками
Начальник Отдела корпоративных рисков
Сотрудник Управления рисков группы
Департамента рисков
Банк
МЕТРОБАНК
Альфа-Банк
Голдман Сакс Банк
Исследовательская Группа "РЭА Риск-Менеджмент"
Банк России
Связь-Банк
Эллипс банк
Национальный Клиринговый Центр
Банк Русский Стандарт
Сбербанк России
11
12
Боронихин Андрей Вячеславович
Халперин Филипп
13
14
Гейдт Ирина Васильевна
Гильманова Надежда
Александровна
15
Дормидонтов Максим Евгеньевич
16
Зайцев Дмитрий Александрович
17
18
19
Замковой Сергей Валерьевич
Иванов Евгений
Имаев Валерий Геннадиевич
20
21
Кондратенко Николай
Коробейников Игорь
Александрович
22
Костин Тимофей Сергеевич
23
Котин Сергей Борисович
24
25
26
Кошелев Владимир Александрович
Кутуев Ренат Радикович
Лашин Михаил Михайлович
27
28
29
30
Мезенева Елена Викторовна
Миронова Александра Павловна
Михайлова Юлия Николаевна
Монасенкова Надежда Евгеньевна
Заместитель начальника Управления
финансовых рисков
Главный директор по управлению рисками
Начальник отдела финансовых рисков и
контроля резервов
Аналитик Дирекции кредитных рисков
Управления анализа агрегированных рисков
Руководитель Группы внедрения Базель2
Управления консолидированного анализа
рисков
Начальника управления Центра по управлению
рисками
Директор Департамента стратегии и политики
управления рисками
Директор Департамента розничных рисков
Вице-президент по управлению рисками
Начальник отдела резервирования
и.о. начальника Управления рисками и
финансового контроля
Заместитель директора Департамента анализа
рисков
Начальник отдела рисков капитала Банка
Управления рисков капитала Банка, сводной
отчетности и информационно-аналитического
обеспечения Департамента рисков
Начальник управления анализа рыночных и
операционных рисков
Директор дирекции казначейства
Начальник Управления рисков
Начальник Группы отчетности и анализа
кредитных рисков
Начальник управления отчётности
АГРОПРОМКРЕДИТ
Альфа-Банк
Плюс Банк
УРАЛСИБ
Банк ВТБ
Национальный Клиринговый Центр
НОМОС-БАНК
Банк Хоум Кредит
Банк ЖилФинанс
Связной Банк
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ВТБ 24
Банк ЗЕНИТ
Инвестторгбанк
Банк Санкт-Петербург
Плюс Банк
Дойче Банк
Юниаструмбанк
Дойче Банк
Банк Интеза
31
Мотовилов Евгений Алексеевич
32
33
Пащенко Николай Иванович
Петров Александр
Директор Департамента коммерческих
кредитных рисков
Начальник Управления анализа агрегированных
рисков
Заместитель начальник Управления кредитных
рисков корпоративных клиентов, контрагентов и
эмитентов Департамента рисков
Начальник Управления рисков
Связной Банк
УРАЛСИБ
Газпромбанк
34
35
36
Помазанов Михаил Вячеславович
Рощеня Татьяна Ивановна
Руденко Зоя
37
Самохин Алексей Валентинович
Начальник Отдела оценки рисков
Банк ЗЕНИТ
ТЭМБР-БАНК
Газпромбанк
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ОАО)
38
Симонова Юлия Александровна
Старший проектный менеджер Департамента
координации проектов и риск-менеджмента в
дочерней сети
Росбанк
39
Смирнов Александр Владимирович
40
41
42
Суханов Михаил Сергеевич
Тихонова Владислава Сергеевна
Тутова Наталья Игоревна
43
Удод Дарья
44
45
Федоров Сергей Михайлович
Федотов Сергей Леонидович
46
Фролова Наталья
47
Шамонина Марина
48
49
50
Шахов Павел Петрович
Шеховцов Николай Олегович
Шибаев Василий
51
Шмидт Петер
Начальник управления риск-менеджмента
Директор проектов Управления рисков группы
Департамента рисков
Руководитель Службы риск-менеджмента
Переводчик Управления по внедрению
стандартов Базельского комитета
Заместитель начальника Управления рисков
группы Департамента рисков
Вице-президент
Заместитель Директора Плановоэкономического департамента
Заместитель Главного директора по
управлению рисками
Советник экономический Департамента
банковского регулирования и надзора
Главный Директор по управлению рисками
Директор Департамента координации проектов
и риск-менеджмента в дочерней сети
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Сбербанк России
МСП банк
УРАЛСИБ
Альфа-Банк
Сбербанк России
Европейский трастовый банк
Связь-Банк
Сбербанк России
Банк России
НОМОС-БАНК
Газпромбанк
Росбанк
Тема
Общая информация




Формат, область ответственности и

В январе 2011 г. Банк России опубликовал «Консультативный документ о перспективах
применения российскими банками IRB-подхода Компонента I Базеля II в надзорных целях и
необходимых для этого мероприятиях (действиях)» в целях внедрения стандартов Базель II в
Российской Федерации. Частью данной инициативы стало формирование и работа Рабочих
подгрупп (РП) с июня по ноябрь 2011 г. Результатами работ РП в рамках пилотного IRBПроекта стало формирование консолидированных документов, содержащих общие позиции
банков-участников Проекта по следующим темам 1) Определение дефолта. Классификация
требований кредитного характера 2) IT-системы и их валидация 3) Методология построения
рейтинговых систем, их функционирование и валидация. Параметры риска. Стресстестирование. В связи с публикацией Письма Банка России от 29 июня 2011 г. N 96-Т «О
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА», работа РП «Корпоративное управление и внутренний контроль. ВПОДК» была
приостановлена с целью трансформации данной РП в Постоянно действующую группу по
вопросам ВПОДК в рамках данного Комитета АРБ по стандартам Базель II и управлению
рисками.
В связи с потребностью в продолжении сотрудничества и обсуждения разработки регуляторных
требований / выработке общих позиций (по таким вопросам как, например, низкодефолтный
портфель), банки-участники Пилотного проекта направили в АРБ обращения с просьбой
образовать под эгидой АРБ Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками (здесь и
далее - Комитет) и Постоянно действующую группу по вопросам Компонента 1 и Постоянно
действующую группу по вопросам Компонента 2 / ВПОДК.
29 сентября 2011 года Совет АРБ принял решение о создании Комитета и Постоянно
действующих групп (здесь и далее - ПГ).
Принимая во внимание большой опыт в управлении рисками/работе со стандартами Базель II, а
также в осуществлении роли модераторов Рабочих подгрупп и успешные результаты данной
работы, Зейн Адам (Управляющий директор Управления по внедрению стандартов Базельского
Комитета ОАО «Альфа-Банк») и Марина Шамонина (Заместитель Главного директора по
управлению рисками ОАО «Сбербанк России») были назначены на должность со-президентов
Комитета.
Участие в Комитете АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками открыто для всех
организаций банковского сектора, включая, но не ограничиваясь организациями – участниками
пилотной программы. В заседаниях Комитета будут принимать участие директора по
участники Комитета
управлению рисками или начальники подразделений по управлению рисками банков.
Банк России был приглашен принимать участие в деятельности Комитета. Заседания
Комитета будут проводиться раз в три месяца или, при необходимости, чаще.
 Задача: Просим Руководителей банков, заинтересованных в участии в работе Комитета,
направить официальную заявку в АРБ на участие в Комитете.

В зону ответственности Комитет входит рассмотрение влияния стандартов Базель II на
банковскую отрасль, координация деятельности Постоянно действующих групп с точки
зрения стратегии и лоббирование позиций Комитета перед Регулятором.

На заседаниях Комитета также будет рассматриваться более широкий круг вопросов по
управлению рисками. Директора по управлению рисками / начальники подразделений по
управлению рисками могут направлять предложения по вопросам для рассмотрения на
заседаниях Комитета со-президентам Комитета.

Результатами работы Комитета станут стратегические предложения по Базель II и
управлению рисками, информирование более широкого круга банковского сообщества
и рассмотрение результатов работы Постоянно действующих групп, которые, являясь
лучшими практиками, имеют ценность для бизнеса.
Структура Комитета

В состав Комитета войдут две Постоянно действующие группы: Постоянно действующая
группа по вопросам Компонента 1 и Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 2
/ ВПОДК. При необходимости, Постоянно действующие группы могут назначать и
созывать отдельные экспертные группы.
Область задач, модераторы и
результаты работы Постоянно
действующих групп

Задачи ПГ - определение областей, по которым требуются разъяснения, составление Рабочих
документов, решение проблемных регуляторных вопросов с Банком России.
В область задач ПГ 1 входят все вопросы Компонента 1 (включая низкодефолтные портфели,
разработку/валидацию моделей и т.д.).
В область задач ПГ 2 входят все вопросы Компонента 2 и ВПОДК (все виды рисков,
Управление, Распределение капитала, Торговая книга.
В обсуждении определенных вопросов и разработке рабочих документов в рамках работы
Экспертных групп будут принимать участие сторонние эксперты.
 Задача: Просим директоров таких профессиональных организаций направить АРБ и сопрезидентам Комитета имена участников Постоянно действующих групп со стороны их
организаций в срок до 15.12.2011.
Результаты работы ПГ – рабочие документы, периодическое информирование банковского
сообщества, отчетность перед Комитетом.






Следующие шаги



Заседания ПГ будут проводиться раз в два месяца или, при необходимости, чаще, не
одновременно с целью обеспечения возможности членам ПГ принимать участие в работе обеих
ПГ.
Принимая во внимание большой опыт в управлении рисками/ работе со стандартами Базель II, а
также опыт в осуществлении роли модераторов Рабочих подгрупп и успешные результаты
данной работы, со-президенты Комитета предложили и утвердили Александра Петрова
(Управляющий Директор Департамента Банковских Рисков ОАО «Газпромбанк») и Василия
Шибаева (Исполнительный директор Департамента рисков операций на финансовых рынках
ОАО «Газпромбанк») в роли модераторов ПГ 1 и ПГ2 соответственно.
 Задача: Главным директорам по управлению рисками/начальникам подразделений по
управлению рисками – направить со-президентам/модераторам имена кандидатов на
роль дополнительных модераторов в срок до 15.12.2011.
 Задача: Главным директорам по управлению рисками/начальникам подразделений по
управлению рисками – направить модераторам имена участников ПГ в срок до
15.12.2011.
 Задача: Банкам-участникам ПГ - направить со-президентам/модераторам список тем для
рассмотрения в рамах работы ПГ.
Провести совещание между со-президентами/модераторами с целью разработки Плана работ
ПГ.
Провести заседания ПГ в январе/феврале 2012 г. Повестка заседания будет направлена
участникам ПГ до проведения заседаний.
Провести второе заседание Комитета в марте 2012 г. с целью рассмотрения на нем первых
отчетов по работе ПГ.