перечень вопросов к экзамену по Финансовой среде

Перечень вопросов к экзамену по Финансовой среде
предпринимательства и предпринимательским рискам
1. Экономическое содержание предпринимательских рисков.
2. Депозитные банковские риски.
3. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
4. Этапы управления предпринимательскими рисками.
5. Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
6. Составляющие микросреды финансовой деятельности предпринимательства.
7. Характеристика факторов микросреды финансового предпринимательства.
8. Показатели инвестиционной доходности.
9. Основные понятия классификации рисков. Классификация экономических рисков
по Дж. Кейнсу.
10. Коэффициенты ликвидности 1 и 2 порядков.
11. Экономическое содержание и классификация банковских рисков.
12. Проявление рисков для физических лиц.
13. Характеристика процесса анализа рисков. Качественная оценка рисков.
14. Риски банковских злоупотреблений.
15. Предпринимательские риски в системе рыночных отношений.
16. Метод оценки предпринимательского риска с помощью «двух составляющих».
17.
Факторы,
определяющие
финансовое
Платежеспособность и ликвидность предприятия.
состояние
предприятия.
18. Причины, воздействующие на восприятие риска людьми.
19. Характеристика теорий предпринимательских рисков. Оценка изучения данной
проблемы в России и за рубежом.
20. Правила «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
21. Критерии количественной оценки предпринимательских рисков. Риски на
макроэкономическом уровне.
22. Составляющие макросреды финансовой деятельности предпринимателя.
23. Социальный аспект рыночного хозяйства и предпринимательские риски.
24. Коэффициенты покрытия и платежеспособности.
25. Депозитные, расчетные и прочие проявления банковских рисков и их анализ.
26. Проявление рисков для фирм-производителей.
27. Факторы восприятия экономического риска людьми. Проблемы формирования
рискового сознания.
28. Критерии количественной оценки предпринимательских рисков. Риски на
макроэкономическом уровне.
29. Допустимые значения коэффициентов ликвидности.
30. Классификация банковских рисков.
31.Современные классификации
макроэкономическом уровне.
предпринимательских
рисков.
Риски
на
32. Допустимые значения коэффициентов ликвидности.
33. Характеристика факторов макросреды финансового предпринимательства.
34. Правила поведения предпринимателя при ведении финансовой деятельности.
35. Характеристика менеджмента рисками. Ситуационные планы.
36. Субъекты инвестиционного риска.
37. Основные проявления финансовых и инвестиционных рисков и их анализ.
38. Виды конкуренции микросреды предпринимательства.
39. Кредитные и процентные банковские риски.
40.Содержание
рисками.
подготовительного
этапа
управления
предпринимательскими
41.Функции предпринимательских рисков.
42. Группировка активов и обязательств при определении ликвидности фирмы.
43. Основные проявления финансовых и банковских рисков.
44. Систематические инвестиционные риски.
45. Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских
рисков.
46. Процентные и депозитные банковские риски.
47. Риск ликвидности и депозитные риски банков.
48. Понятие «ликвидность» и «платежеспособность» предпринимателя.
49. Характеристика и субъекты инвестиционных рисков.
50. Метод оценки предпринимательского риска с помощью «функции риска».
Методические указания по выполнению контрольной работы по
Финансовой среде предпринимательства и предпринимательским рискам
По данной дисциплине студенты заочного обучения выполняют контрольные
задания. Они имеют практическую направленность, то есть состоят только из задач. Это
связано с тем, что после окончания обучения предусмотрен экзамен, который содержит и
теоретические и практические вопросы.
Контрольная работа должна содержать решения всех предусмотренных планом
задач. Она выполняется на компьютере через 2 интервала 12 шрифтом с соблюдением
полей. Страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа.
На последней странице контрольной работы должна стоять подпись студента и
дата её выполнения.
Каждое задание имеет определенное количество вариантов. Рассмотрим порядок
выполнения каждого из заданий.
Задание № 1 имеет 25 вариантов, поэтому номер задания, которое студент должен
выполнить, будет совпадать с порядковым номером его фамилии по журналу (который
составляется в алфавитном порядке). В каждой группе количество студентов, как правило,
не превышает 25 человек, поэтому заданий хватит на всех.
Задание № 2 и Задание № 3 имеют всего 15 вариантов, поэтому их распределение
будет производиться следующим образом. Задания с номерами с 1 по 15 готовят первые
15 студентов по списку, а также остальные студенты – с 16 номера и до конца списка.
Таким образом, каждое из заданий выполняется максимум 2 раза.
Задание № 4 имеет всего 5 вариантов, поэтому вся группа студентов по списку в
журнале разбивается на подгруппы по 5 человек. В результате варианты распределяются
следующим образом:
• студенты, стоящие в списке под номерами 1, 6, 1, 16 и 21, пишут первый вариант
задания;
• студенты, стоящие в списке под номерами 2, 7, 12, 17 и 22, пишут второй вариант;
• студенты, стоящие в списке под номерами 3, 8, 13, 18 и 23, пишут третий вариант;
• студенты, стоящие в списке под номерами 4, 9, 14, 19 и 24, пишут четвертый
вариант;
• студенты, стоящие в списке под номерами 5, 10, 15, 20 и 25, пишут пятый вариант.
Если же в задании всего 3 варианта (как в задании № 5), тогда студенческая группа
разбивается на «тройки» аналогично заданию 4).
Контрольная работа должна содержать не менее 5 заданий. В ней следует
оговорить сроки начала и окончания написания и сдачи задания на кафедру, которые в
обязательном порядке согласовываются с учебным планом.
Контрольные задания
Задание 1
Требуется определить величину риска вложения средств по каждому из двух
вариантов и выбрать наиболее приемлемый из них, исходя из следующих данных:
1. возможный ущерб в случае отсутствия сбыта продукции:
• по первому варианту — А;
• по второму варианту — В.
2. вероятность реализации проекта вложения средств:
• по первому варианту — Р1;
• по второму варианту — Р2.
Таблица 1.1
Номер варианта
Показатели
А
(млн. руб.)
В
(млн. руб.)
Р1
Р2
1
2
3
4
5
1
10,0
5
0,75
0,95
2
7,3
5
0,25
0,15
3
1,2
5
0,50
0,75
4
9,0
5
0,50
0,05
5
15,0
13
0,60
0,30
6
11,0
17
0,80
0,60
7
17,0
12
0,75
0,95
8
19,0
9
0,25
0,65
9
19,0
9
0,65
0,25
10
2,0
45
0,05
0,50
11
13,0
17,5
0,35
0,15
12
6,5
6,7
0,80
0,75
13
16,7
17,6
0,50
0,55
14
40,0
39,1
0,77
0,66
Задание 2
Рассчитать величину риска каждого их трех предлагаемых вариантов сбыта
продукции и выбрать наиболее приемлемый из них, исходя из таких данных:
С1, С2, С3 — себестоимость 1 единицы продукции соответственно для первого,
второго и третьего вариантов (млн. руб.);
К1, К2, К3 — предполагаемый объем реализации продукции соответственно для
первого, второго и третьего вариантов (шт.);
НП1, НП2, НП3 — возможная неполученная прибыль в случае отсутствия сбыта
продукции соответственно для первого, второго и третьего вариантов (млрд. руб.);
Р1, Р2, Р3 — расходы по доставке продукции обратно, ее переделке и т.д. в случае
отсутствия сбыта соответственно для первого, второго и третьего вариантов (млрд. руб.).
1
2
3
4
5
15
2,7
7,3
0,30
0,90
16
11,0
6,6
0,80
0,47
17
11,0
6,6
0,35
0,69
18
9,3
3,9
0,11
0,33
19
17
2
1,00
0,27
20
1,4
8,8
0,17
1,00
21
20
22
0,77
0,87
22
22
20
0,85
0,76
23
44
11
0,11
0,44
24
11
66
0,66
0,10
25
25
25
0,88
0,97
Таблица 2.1.
Номер варианта
Показатели
НП1
НП2
НП3
С1
С2
С3
1
900
800
375
5,5
4,7
5,3
2
750
720
915
7,7
9,9
4,4
3
980
770
1600
1,1
0,6
2,1
4
700
5805
570
7,7
7,9
7,4
5
912
970
865
86,1
77,1
66,3
6
1230
1320
1400
3,3
5,4
4,9
7
540
650
411
5,8
5,4
3,2
8
6645
8865
9976
44,6
76,4
87,0
9
1230
1115
1237
11,7
11,6
11,7
10
8875
6550
5990
1360
1340
1400
11
5007
5507
6551
5,5
6,5
7,4
12
660
750
691
0,8
0,5
0,6
13
911
913
917
0,6
0,7
0,3
14
9701
9873
999
1,1
0,8
2,5
15
6644
6794
7225
100
102
101
Таблица 2.2
Номер варианта
Показатели
К1
К2
К3
Р1
Р2
Р3
1
900
1000
950
150
300
50
2
720
110
380
430
80
550
3
200
190
700
900
500
411
4
440
460
480
300
321
231
5
11
12
9
431
654
553
6
665
670
655
570
320
199
7
1100
1300
1250
65
76
112
8
6600
3200
1775
1200
6540
3760
9
110
115
110
430
654
537
10
8
5
7
1315
1816
2003
11
900
870
760
2450
2871
1702
12
441
500
362
115
96
180
13
99
99
99
70
64
63
14
221
200
175
4433
5000
1007
15
190
100
55
23311
9900
9995
Задание 3
Определить величины риска изучения и риска действия, а также совокупную
величину риска инвестирования средств в одном из двух регионов, выбрав при этом
наиболее приемлемый из них, руководствуясь следующими данными:
С1, С2 — предполагаемая стоимость строительства соответственно в первом и во
втором регионах, млрд. руб.;
Р11, Р12 — вероятность наступления стихийных бедствий соответственно в первом
и во втором регионах;
У1, У2 — предполагаемая степень ущерба в случае наступления стихийных
бедствий соответственно в первом и во втором регионах, %;
Р21, Р22 — вероятность перепрофилирования объекта соответственно в первом и
во втором регионах;
Д1, Д2 — доля затрат на перепрофилировании по отношению к предполагаемой
стоимости строительства соответственно для первого и второго регионов, %.
Таблица 3.1.
Номер примера
Показатели
Р21
Р22
С1
С2
Р11
Р12 Д1 Д2 У1 У2
1
0,10 0,08
30
27
0,20 0,23 70
90
90
95
2
0,75 0,65
43
45
0,50 0,55 55
78
30
16
3
0,15 0,06
99
80
0,33 0,66 91
25
76
90
4
0,15 0,25
90
71
0,77 0,92 75
46
60
85
5
0,10 0,10
44
45
0,06 0,09
5
10
33
30
6
0,15 0,06 118 213 0,22 0,11 20
5
44
11
7
0,90 0,90
55
70
0,85 0,45 47
50
90
50
8
0,77 0,80
11
12
0,75 0,77 15
10
5
5
9
0,95 0,06
66
40
0,40 0,10
5
97
80
40
10
0,10 0,25
77
55
0,19 0,55 51
36
15
60
11
0,10 0,20
99
65
0,08 0,30
5
27
20
15
12
0,07 0,07
21
23
0,19 0,17 15
12
11
9
13
0,60 0,55
50
50
0,30 0,43 25
20
75
70
14
0,10 0,40
88
90
0,20 0,05 45
45
55
77
15
0,70 0,75
90
50
0,55 0,55 15
10
20
30
Задание 4
Рассчитать показатели средневзвешенной нормы дохода и показатели риска по
каждому из трех предлагаемых вариантов, выбирая наиболее предпочтительный из них на
основе «правил доминирования», исходя из таких данных вариантов 4.1 — 4.4.
Вариант 4.1
Состояние экономики
Глубокий спад
Вероятность
0,10
4,0
Нормы дохода, %
1
2
7,0
7,7
3
Небольшой спад
0,15
4,1
7,0
7,9
Средний рост
0,40
6,1
7,9
9,0
Небольшой подъем
0,10
6,0
10,0
11,0
Мощный подъем
0,25
5,5
10,5
11,0
Вариант 4.2
Вариант 4.3
Состояние экономики
Вероятность
Нормы дохода, %
1
2
Глубокий спад
0,15
– 3,0
2,0
2,8
Небольшой спад
0,35
1,0
2,0
2,0
Средний рост
0,40
1,0
5,0
2,7
Небольшой подъем
0,06
3,0
7,0
3,0
Мощный подъем
0,04
5,0
9,0
3,3
Состояние экономики
Вероятность
3
Нормы дохода, %
1
2
Глубокий спад
0,50
– 6,0
– 2,0
0,0
Небольшой спад
0,20
0,0
4,0
2,0
Средний рост
0,15
10,0
8,0
15,0
Небольшой подъем
0,10
20,0
10,0
30,0
Мощный подъем
0,05
40,0
12,0
35,0
3
Вариант 4.4
Вариант 4.5
Задание 5
Определить показатели ликвидности и платежеспособности предприятия, делая
выводы об его финансовой устойчивости и целях предотвращения финансового риска
банкротства, по одному из предлагаемых вариантов:
Состояние экономики
Вероятность
Нормы дохода, %
1
2
Глубокий спад
0,15
0,0
0,0
0,0
Небольшой спад
0,15
0,0
5,0
5,0
Средний рост
0,15
10,0
15,0
10,0
Небольшой подъем
0,15
20,0
20,0
25,0
Мощный подъем
0,40
70,0
75,0
65,0
Состояние экономики
Вероятность
3
Нормы дохода, %
1
2
Глубокий спад
0,05
15,5
15,0
12,4
Небольшой спад
0,05
16,7
15,8
15,3
Средний рост
0,10
20,5
17,5
17,3
Подъем
0,80
30,3
27,7
25,0
3
Таблица 5.1.
Показатели
1
Возможные
заемщики
1
2
3
2
3
4
Денежные средства на счете предприятия
2,5
12,0
4,0
Денежные средства в кассе предприятия
0,5
1,0
0,1
Акции предприятия
1,0
7,0
17,0
Дебиторская задолженность, всего
10,7
23,0
25,0
в т.ч. дебиторская задолженность, срок оплаты (погашения)
которой не наступил
10,6
22,5
15,0
Производственные запасы предприятия
11,0
10,0
17,0
Заделы незавершенного производства
5,0
31,0
4,5
Прочие активы предприятия
2,0
35,0
71,0
Задолженность банку по ссудам, всего
13,0
20,0
54,0
в т.ч. срочная на день оплаты
1,0
—
35,0
Кредиторская задолженность предприятия, всего
7,0
22,1
29,7
в т.ч. срочная на день оплаты
1,9
0,8
24,2
Задолженность по платежам в бюджет
0,1
0,3
0,6
Задолженность по оплате труда
—
10,0
12,1
Денежные средства на счете предприятия
77,0
32,5
13,0
1
2
3
4
Денежные средства в кассе предприятия
0,7
0,1
0,2
Акции предприятия
—
100,0 41,0
Дебиторская задолженность, всего
45,0
9,1
105,1
наступил
37,5
—
102,0
Производственные запасы предприятия
111,0 76,5
в т.ч. дебиторская задолженность, срок погашения которой не
136,9
Заделы незавершенного производства
14,0
Внепроизводственные расходы
365,0 362,0 790,0
Прочие активы предприятия
40,8
Задолженность банку по ссудам, всего:
180,6 77,3
9,0
в т.ч. срочная, на день оплаты
130,7 66,8
24,0
Кредиторская задолженность предприятия, всего
19,9
—
в т.ч. срочная, на день оплаты
222,0 —
117,9
Внереализационные доходы
33,3
1,5
10,0
Задолженность по платежам в бюджет
33,3
1,5
8,9
Задолженность по оплате труда
—
45,0
—
10,5
7,7
43,3
116,3
8,3
Примерная тематика контрольных работ
1. Составляющие микросреды финансового предпринимательства.
2. Тенденция воздействия макросреды на финансовое предпринимательство.
3. Основные теории предпринимательских рисков.
4. Экономическое содержание и функции предпринимательского риска.
5. Основные критерии оценки предпринимательских рисков.
6. Основные способы оценки предпринимательских рисков.
7. Классификация предпринимательских рисков.
8. Экономические издержки и классификация инвестиционных рисков.
9. Основы экономического анализа доходности и инвестиционных рисков проектов.
10. Банковские риски в общей системе предпринимательского риска.
11. Финансовый риск банкротства.
12. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения.
13. Кредитные риски в общей системе предпринимательского риска.
14. Управление предпринимательскими рисками.
15. Основные методы управления предпринимательскими рисками.