ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО “САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА”
ЗА 2010 ГОД
Санкт-Петербург
2011
СОДЕРЖАНИЕ
1.Общая информация
2.Приоритетные направления деятельности и положение СПВБ
среди российских бирж
3.Основные итоги торгов на СПВБ
3.1.Торги иностранной валютой
3.2.Торги в фондовой секции СПВБ
3.3.Торги в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ
3.4.Торги в секторе государственных ценных бумаг РФ
3.5.Торги на Фондовой бирже ММВБ
3.6.Торги в секции стандартных контрактов СПВБ
3.7. Развитие биржевых технологий
4.Перспективы развития СПВБ
5.Приложение 1. Баланс за 2010 год
6.Приложение 2. Финансовые результаты за 2010 год
стр.3
стр.5
стр.6
стр.7
стр.10
стр.11
стр.12
стр.13
стр.14
стр.14
стр.16
стр.18
стр.19
2
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее СПВБ) учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом
по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга.
Состав акционеров СПВБ на 31.12.2010 г. приведен в таблице.
Акционер
Количество
акций, шт.
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
ОАО "Балтийский Банк"
ОАО "Витабанк"
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"
ОАО «Сбербанк России»
Центральный банк Российской Федерации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (ОАО) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО)
Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий" (НКО ЗАО НРД)
Субъект Российской Федерации – город федерального
значения Санкт-Петербург в лице Комитета по
управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
Небанковская кредитная организация ЗАО
"Петербургский Расчетный Центр"
ОАО "Русский торгово-промышленный банк"
216
211
186
186
186
186
186
151
44
Доля в
уставном
капитале, %
12,736
12,441
10,967
10,967
10,967
10,967
10,967
8,903
2,594
39
34
34
2,299
2,005
2,005
22
1,297
10
0,590
5
0,295
СПВБ имеет лицензии, позволяющие осуществлять профессиональную деятельность по
организации торговли на российских валютном и фондовом рынках, а также клиринговую
деятельность.
Расчетной организацией СПВБ является небанковская кредитная организация ЗАО
"Петербургский Расчетный Центр", расчетными депозитариями – небанковская
кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий", ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр", ЗАО
"Депозитарно-Клиринговая Компания".
Клиринговое обслуживание участников торгов по заключенным на бирже сделкам
осуществляет СПВБ.
В 2010 году СПВБ одобрено 10 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Решением годового общего собрания акционеров СПВБ от 24.05.2010 г. одобрены
сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены СПВБ в будущем в
3
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до
общего собрания акционеров по итогам 2010 года:
1. Договор субаренды нежилого помещения 41 под офис, представляющего собой одну
комнату (комната 41, третий этаж), находящееся в здании «Дом с четырьмя
колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью
81,1 квадратных метров, между СПВБ и ЗАО «Санкт-Петербургский РасчетноДепозитарный Центр», с оплатой арендной платы в размере, определяемом в
соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг
пропорционально занимаемой площади.
2. Договор субаренды нежилого помещения 6н под офис, представляющего собой одну
комнату (комната № 2, антресоль), находящееся в здании «Дом с четыремя
колоннадами» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 57
квадратных метров, между СПВБ и ООО «Петербургский технический центр», с оплатой
арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды
и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади.
3. Договор субаренды нежилого помещения 3н под офис, представляющего собой одну
комнату (комната 53, мансарда), находящееся в здании «Дом с четыремя колоннадами»
по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 26,3 квадратных
метра, между СПВБ и НКО ЗАО «Петербургский Расчетный Центр», с оплатой арендной
платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с
учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади;
4. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более
одного года и выплатой процентов в пользу СПВБ в размере не ниже ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между
СПВБ и ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
5. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более
одного года и выплатой процентов в пользу СПВБ в размере не ниже ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между
СПВБ и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»;
6. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более
одного года и выплатой процентов в пользу СПВБ в размере не ниже ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО
СПВБ и ОАО «Витабанк»;
7. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более
одного года и выплатой процентов в пользу СПВБ в размере не ниже ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между
СПВБ и ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»;
8. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более
одного года и выплатой процентов в пользу СПВБ в размере не ниже ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между
СПВБ и ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство».
Решением Биржевого Совета от 11.11.2010 г. одобрены сделки с заинтересованностью:
1. Договор срочного банковского вклада между СПВБ и ОАО «Банк Санкт-Петербург»
сроком на 367 дней на сумму 500000 (Пятьсот тысяч) долларов США с выплатой ОАО
«Банк Санкт-Петербург» дохода по вкладу в пользу СПВБ в виде простых процентов из
расчета 6 % годовых;
2. Договор срочного банковского вклада между СПВБ и ОАО «Банк Санкт-Петербург»
сроком на 367 дней на сумму 300000 (Триста тысяч) Евро с выплатой ОАО «Банк СанктПетербург» дохода по вкладу в пользу СПВБ в виде простых процентов из расчета 6 %
годовых.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров СПВБ от 24 мая 2010
года дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивались и вся прибыль
направлена в фонды общества.
4
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ СПВБ СРЕДИ
РОССИЙСКИХ БИРЖ
К числу приоритетных направлений СПВБ в последние годы относится организация и
развитие торгов на биржевом денежном рынке (кредитные и депозитные сделки). Объем
депозитных и кредитных сделок, заключенных на СПВБ в 2010 году, составил 241,18
млрд. руб.
В 2010 году СПВБ предоставляла участникам торгов возможность работы с различными
финансовыми инструментами:







Валютный рынок - участие в единой торговой сессии межбанковских валютных
бирж (ЕТС) и в торговой сессии СПВБ по доллару США и евро;
Фондовый рынок СПВБ - торги облигациями субъектов РФ, муниципальными
облигациями, корпоративными облигациями, инвестиционными паями, сделки
репо и своп;
Рынок государственных ценных бумаг ММВБ (использование удаленного доступа
через СПВБ) – торги государственными ценными бумагами, сделки репо;
Фондовый рынок ММВБ (использование удаленного доступа через СПВБ на
Фондовую биржу ММВБ) – торги корпоративными ценными бумагами, облигациями
субъектов Федерации, муниципальными ценными бумагами, инвестиционными
паями, сделки репо;
Рынок кредитов и депозитов в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ;
Проведение депозитных и кредитных операций участников СПВБ с Банком России
через торгово-расчетную систему ММВБ;
Рынок стандартных контрактов в торговой системе СПВБ - фьючерсные и
опционные контракты.
В настоящее время практически весь биржевой валютный рынок сосредоточен на
ММВБ. В 2010 году объем сделок с иностранными валютами на ММВБ составил 79,5
трлн. руб. СПВБ также является организатором торгов долларами США и евро в
собственной торговой системе. Оборот с валютой в торговой системе СПВБ в 2010 году
составил 92,238 млн. долларов США и 36,212 млн. евро.
В настоящее время в России наиболее крупными торговыми площадками по объемам
торгов ценными бумагами являются Фондовая биржа ММВБ и биржи группы РТС. По
итогам 2010 года объем торгов ценными бумагами на Фондовой бирже ММВБ составил
64,03, трлн. руб., на рынках группы РТС – 3,43 трлн. руб. (в пересчете по
среднегодовому курсу доллара США, без учета отчитанных внебиржевых сделок).
Объем сделок с ценными бумагами на СПВБ в 2010 году составил 3,546 млрд. руб.
По итогам 2010 года лидерами по объемам биржевых торгов на рынке стандартных
контрактов в России являются РТС – 29,35 трлн. руб. и ММВБ – 1,51 трлн. руб.
В 2010 году объем торгов стандартными контрактами на СПВБ составил 0,684 млрд.
руб.
5
3.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ТОРГОВ НА СПВБ
Членами секций СПВБ на 31.12.2010 г. являлись: биржевой секции валютных операций –
175 кредитных организаций, фондовой секции – 81 банк и инвестиционная компания,
секции стандартных контрактов – 37 банков и инвестиционных компаний, секции
межбанковского кредитного рынка – 61 кредитная организация. Участники торгов
представляют более 60 городов России.
Совокупные биржевые обороты торгов иностранной валютой и ценными бумагами
участников СПВБ по итогам 2010 года (без учета операций со стандартными
контрактами и депозитных сделок) составили 6 386,90 млрд. руб.
Сравнительная динамика оборотов торгов иностранной валютой и ценными бумагами на
СПВБ показана в таблице.
Сектор торгов
Оборот, млрд. руб.
2007 г.
Иностранная валюта*
Облигации на СПВБ
Государственные
ценные бумаги
2008 г.
2009 г.
Доля в обороте, %
2010 г.
2007 г. 2008 г. 2009 г.
2010 г.
2010 г. в %
к 2009 г.
3063,7
4901,6
4148,5
3912,03
27,62
53,12
66,3
61,25
94,30
50,77
25,48
3,51
7,09
0,46
0,28
0,06
0,11
202,05
1042,3
1289,4
747,4
498,19
9,4
13,97
11,95
7,80
66,66
Ценные бумаги на ФБ
ММВБ
6934,1
3011,3 1357,46 1969,59
62,52
32,63
21,7 30,84
145,09
Всего
11 091,00 9 227,80 6 256,87 6 386,90
100
100
100
100
102,08
*- оборот торгов по евро за долл. США пересчитан в рубли по курсу доллара США, устанавливаемому ЦБ
РФ на день заключения сделки
В 2010 году в секции межбанковского кредитного рынка (МКР) СПВБ продолжено
размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга и временно
свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на банковские депозиты в уполномоченных банках.
С ноября 2010 года в секции МКР СПВБ началось размещение временно свободных
средств некоммерческой организации “Фонд содействия кредитованию малого бизнеса”
на банковские депозиты в уполномоченных банках на депозитных аукционах.
В секции МКР СПВБ также продолжались торги межбанковскими кредитными ресурсами.
В 2010 году санкт-петербургские участники денежного рынка ММВБ также имели
возможность участвовать в депозитных аукционах с Банком России, проводимых с
использованием торговой и расчетной систем ММВБ, а также в аукционах по получению
кредитов без обеспечения, предоставляемых Банком России, и в аукционах по
получению ломбардных кредитов Банка России.
Сравнительная динамика объема указанных депозитных и кредитных сделок,
заключенных участниками СПВБ, показана в таблице.
Сектор торгов
Депозитные и кредитные сделки на СПВБ
Депозитные сделки на ММВБ с ЦБ РФ
2006 г.
120,38
1,05
Объем сделок, млрд. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
285,62
481,55 345,349
19,95
37,26
132,28
2010 г.
241,18
127,14
2010 г. в %
к 2009 г.
69,84
96,11
6
Оборот торгов стандартными контрактами на СПВБ в 2010 году составил 1,367 млрд.
руб.
Стандартные контракты СПВБ, из них:
фьючерсные контракты
опционные контракты
Всего
2006 г.
18,65
2,93
21,58
Оборот, млрд. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2,75
0
2,75
0
0
0
0,55
0
0,55
2010 г.
1,37
0
1,37
3.1.ТОРГИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Участники валютного рынка СПВБ в 2010 г. имели возможность заключать сделки на
единой торговой сессии межбанковских валютных бирж и на торговой сессии СПВБ по
доллару США и евро за российские рубли.
На 31.12.2010 г. количество членов секции валютных операций СПВБ составило 175
кредитных организаций, представляющих 61 город России. Из них 33 кредитные
организации Санкт-Петербурга, 20 санкт-петербургских филиалов иногородних
кредитных организаций (члены биржевой секции валютных операций), а также 122
иногородние кредитные организации, не имеющих зарегистрированных на территории
Санкт-Петербурга филиалов и структурных подразделений (ассоциированные члены
биржевой секции валютных операций СПВБ).
Оборот торгов участников СПВБ по долларам США с расчетами за российские рубли в
2010 году составил:
67 222,933 млн. долларов США или 2 043,109 млрд. руб. (в 2009 году – 78 577,367 млн.
долларов США или 2 482,965 млрд. руб.);
Оборот торгов участников СПВБ по евро с расчетами за российские рубли в 2010 году
составил:
43 392,630 млн. евро или 1 745,313 млрд. руб. (в 2009 году - 37 311,585 млн. евро или
1642,641 млрд. руб.).
Оборот торгов по доллару США с расчетами за российские рубли на ЕТС в 2010 году
составил 67 130,695 млн. долл. США (2 040,296 млрд. руб.), в 2009 году - 78 524,115
млн. долл. США (2 481,291 млрд. руб.).
Оборот торгов по евро на ЕТС с расчетами за российские рубли в 2010 году составил
43 356,418 млн. евро (1 743,847 млрд. руб.), в 2009 году – 37 263,215 млн. евро (1
640,503 млрд. руб.).
Оборот торгов по евро с расчетами за доллары США на ЕТС в 2010 г. составил
3075,703 млн. евро, что составило 4058,664 млн. долларов США, в 2009 г. - 523,230
млн. евро, (756,900 млн. долларов США).
Таким образом, в 2010 году оборот торгов по евро участников СПВБ по отношению к
2009 году увеличился в 1,16 раза. Оборот торгов по доллару США участников СПВБ в
2010 году снизился в 1,17 раза по отношению к 2009 году. Максимальный оборот торгов
в 2010 году пришелся на сделки своп.
В торгах иностранной валютой в 2010 году принимали участие 43 банка (в 2009 году - 48
банков).
7
Оборот торгов по инструментам в 2010 году распределился следующим образом.
Инструмент
USDTOD_UTS
USDTOM_UTS
USD_TODTOM (SWAP)
USD_TOD
USD_TOM
USD_TOD (внесист.)
USD_TOM (внесист.)
ИТОГО
Оборот, млн. долл.
США
Оборот, млн. руб.
6 062,493
184 393,089
27 835,302
847 322,800
33 232,900
1 008 580,027
80,894
2 464,978
0,120
3,504
11,224
344,888
0,000
0,000
67 222,933
2 043 109,287
Инструмент
EURTOD_UTS
EURTOM_UTS
EUR_TODTOM (SWAP)
EUR_TOD
EUR_TOM
EUR_TOD (внесист.)
EUR_TOM (внесист.)
ИТОГО
Оборот, млн. евро
Оборот, млн. руб.
1 340,022
54 110,722
2 593,696
101 083,614
39 422,700
1 588 652,558
29,292
1 185,723
0,000
0,000
6,920
280,305
0,000
0,000
43 392,630
1 745 312,923
Оборот, млн. долл.
Инструмент
Оборот, млн. евро
США.
EURUSDTOD_UTS
20,516
26,899
EURUSDTOM_UTS
99,687
131,650
EURUSD_TODTOM (SWAP)
2 955,500
3 900,115
ИТОГО
3 075,703
4 058,664
Сессия
ЕТС
ЕТС
ЕТС
СПВБ
СПВБ
СПВБ
СПВБ
Сессия
ЕТС
ЕТС
ЕТС
СПВБ
СПВБ
Сессия
ЕТС
ЕТС
ЕТС
Основной оборот торгов иностранной валютой участников СПВБ в 2010 году пришелся
на ЕТС: соответственно, 99,86% и 99,92% от совокупного оборота торгов по долларам
США и евро.
Доли в обороте торгов иностранной валютой участников СПВБ по итогам 2010 года
распределились следующим образом: банки г. Санкт-Петербурга – 72,47%, филиалы
банков в г. Санкт-Петербурге – 23,19%, региональные банки - 4,34%.
На рисунках показана динамика изменения оборотов торгов иностранной валютой
участников СПВБ.
8
Оборот торгов участников СПВБ по долл. США с расчетами за российские рубли
9 000
8 159
Млн. долл. США
8 000
7 000
6 000
6 985
6 921
6 449
5 674
5 818
5 061
4 939
4 641
5 000
4 683
4 061
3 833
4 000
3 000
2 000
1 000
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
Оборот торгов участников СПВБ по евро с расчетами за российские рубли
6 000
4893
Млн. евро
3 944
4 000
4 398
3 763
3 869
3 441
3 229
2 716
3 000
3 144
3071
дек.10
4467
ноя.10
5 000
2458
2 000
1 000
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
Оборот торгов участников СПВБ по евро с расчетами за долл. США
400
308
292
315
293
сен.10
окт.10
ноя.10
258
июл.10
216
апр.10
150
198
мар.10
200
142
115
100
50
дек.10
май.10
фев.10
0
янв.10
Млн. евро
250
261
июн.10
316
300
авг.10
362
350
9
Рейтинг лучших по оборотам участников торгов иностранной валютой на СПВБ по
итогам 2010 года
1. ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", (Санкт-Петербург)
2. ОАО АКБ "Национальный Резервный Банк", (Москва)
3. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
4. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
5. ОАО "Энергомашбанк", (Санкт-Петербург)
6. ОАО "Балтийский Банк", (Москва)
7. ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк", (Санкт-Петербург)
8. ОАО АБ "Девон-Кредит", (Альметьевск)
9. ЗАО "Сити Инвест Банк", (Санкт-Петербург)
10. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
3.2. ТОРГИ В ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ СПВБ
В соответствии с лицензией фондовой биржи в фондовой секции СПВБ проводятся
регулярные торги ценными бумагами. В 2010 году в фондовой секции СПВБ были
допущены к торгам и заключались сделки с облигациями субъектов РФ и
корпоративными облигациями предприятий СЗФО.
Клиринг в фондовой секции СПВБ осуществляется непосредственно СПВБ на основании
выданной ФСФР России лицензии на клиринговую деятельность.
Оборот торгов с субфедеральными облигациями в 2010 году составил 6,014 млрд. руб.
(в 2009 году – 0,0006 млрд. руб.).
Оборот торгов корпоративными облигациями на СПВБ в 2010 году составил 1,078 млрд.
руб. (в 2009 году – 3,510 млрд. руб.)
Изменение оборотов торгов облигациями на СПВБ показано на рисунке.
Оборот торгов облигациями на СПВБ
4 500
Корпоративные облигации
4 000
Облигации субъектов РФ
Млн. руб.
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
Рейтинг лучших по оборотам участников торгов ценными бумагами на СПВБ за 2010
год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ООО "Петербургский технический центр", (Санкт-Петербург)
ОАО "Сбербанк России", (Москва)
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
ОАО "Балтийский Банк", (Москва)
ЗАО "БФ "Ленстройматериалы", (Санкт-Петербург)
10
7. ООО "КИТ Финанс", (Санкт-Петербург)
8. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
9. ОАО ИК "Отраслевой фондовый центр", (Санкт-Петербург)
10. ОАО ИК "ДОХОДЪ", (Санкт-Петербург)
3.3. ТОРГИ В СЕКЦИИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА СПВБ
В соответствии с положением Комитета финансов Санкт-Петербурга №102-р от
07.07.2005 г. в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ осуществлялось
размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в
уполномоченных банках. Размещение средств (заключение договоров банковского
депозита) проводилось в форме депозитных аукционов, а также c 12.07.2006 г. - торгов с
использованием торговой системы СПВБ.
Всего в 2010 году состоялось 37 торговых сессий по размещению средств бюджета
Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках с использованием торговой
системы СПВБ. Заключено 109 депозитных договоров на сумму 128,719 млрд. руб. (в
2009 году – 83,737 млрд. руб.).
В 2010 году в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ на депозитных аукционах
продолжилось размещение временно свободных средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на банковские
депозиты в уполномоченных банках.
Депозитные аукционы проводились в соответствии с Положением “О проведении торгов
по размещению временно свободных средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских
кредитных организаций”, утвержденным решением наблюдательного совета Фонда от 26
июня 2008 г. (протокол №4), Регламентом проведения депозитных аукционов, а также
Правилами проведения торгов в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ.
В 2010 году состоялось 20 торговых сессий по размещению на депозитных аукционах
временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на которых было заключено 93
депозитных договора на сумму 91,894 млрд. руб. (в 2009 году – 243,452 млрд. руб.).
В ноябре 2010 года в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ на депозитных
аукционах началось размещение временно свободных средств некоммерческой
организации "Фонд содействия кредитованию малого бизнеса" в уполномоченных
банках. Объем депозитных договоров в 2010 году составил 1,155 млрд. руб.
В 2010 году в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ продолжились торги
межбанковскими кредитными ресурсами. В секции МКР СПВБ состоялись 233 сессии по
торгам межбанковскими кредитными ресурсами, на которых было заключено 595
кредитных договоров на сумму 19,410 млрд. руб. (в 2009 году – 18,160 млрд. руб.).
Изменение объема депозитных и кредитных сделок в торговой системе СПВБ показано
на рисунке.
11
Млн. руб.
Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ
45 000
Средств а фонда СКМБ
40 000
Межбанков ские кредиты
35 000
Средств а фонда Ж КХ
Средств а бюджета СПб
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
На 31 декабря 2010 года членом секции МКР СПВБ являлась 61 кредитная организация.
Из них:
14 - уполномоченные банки по размещению в депозиты средств бюджета СанктПетербурга;
37 – уполномоченные банки по размещению в депозиты временно свободных средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ;
10 – уполномоченные банки по размещению в депозиты временно свободных средств
некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого бизнеса";
22 – допущены к торгам межбанковскими кредитными ресурсами на СПВБ.
3.4. ТОРГИ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ
СПВБ на основании договора с ММВБ предоставляла в 2010 г. участникам торгов доступ
к торгам на рынке государственных ценных бумаг.
Оборот участников торгов, осуществляющих доступ на рынок государственных ценных
бумаг через СПВБ (с учетом аукционов, вторичного обращения и сделок репо), в 2010
году составил 498,190 млрд. руб. (в 2009 году - 747,400 млрд. руб.), снизившись по
отношению к 2009 году в 1,5 раза. Доля сделок репо в обороте в 2010 году составила
94,76%.
Сделки на рынке государственных ценных бумаг в течение 2010 года заключали 8
участников торгов на СПВБ: 6 банков и 2 инвестиционные компании.
Изменение оборотов торгов участников, использующих доступ на рынок
государственных ценных бумаг через СПВБ, показано на рисунке.
12
Оборот участников торгов на рынке государственных ценных бумаг,
использовавших доступ через СПВБ
120 000
111 357
Млн. руб.
100 000
80 000
39 533
29 485
40 000
20 000
62 044
52 159
60 000
28 539
16 479
21 756 22 188
57 923
36 294
20 433
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
В 2010 году санкт-петербургские участники имели возможность участвовать в
депозитных аукционах с Банком России с использованием торговой и расчетной систем
ММВБ. Объем сделок участников СПВБ на депозитных аукционах с Банком России
составил 127,140 млрд. руб. (в 2009 году – 132,280 млрд. руб.).
Участники СПВБ также имели доступ на ММВБ для участия в аукционах по
предоставлению Банком России кредитов без обеспечения и ломбардных кредитов
Банка России.
Рейтинг лучших по оборотам участников торгов на рынке государственных ценных
бумаг, использующих доступ через СПВБ, по итогам 2010 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", (Санкт-Петербург)
ОАО "Балтийский Банк", (Москва)
ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад", (Санкт-Петербург)
ЗАО "ИК "Энергокапитал", (Санкт-Петербург)
3.5.ТОРГИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ
В 2010 году СПВБ являлась представителем Фондовой биржи ММВБ по организации
доступа к торгам для участников, являющихся членами этой биржи.
Суммарный оборот санкт-петербургских участников на Фондовой бирже ММВБ,
использующих доступ через СПВБ, в 2010 году составил 1 969,590 млрд. руб. (в 2009
году - 1 357,460 млрд. руб.), из которого 179,789 млрд. руб. (9,13%) пришлось на сделки
с акциями, 157,772 млрд. руб. (8,01%) – на сделки с облигациями и 1 632,030 млрд. руб.
(82,86%) - на сделки репо.
В 2010 году сделки на Фондовой бирже ММВБ заключали 20 участников торгов,
использовавших доступ через СПВБ: 9 банков и 11 инвестиционных компаний. В
совокупном обороте торгов 89,34% составили сделки, заключенные банками, и 10,66% инвестиционными компаниями.
13
Изменение оборотов участников торгов на Фондовой бирже ММВБ, использующих
доступ через СПВБ, показано на рисунке.
Оборот участников торгов на Фондовой бирже ММВБ, использовавших доступ
через СПВБ
250 000
224 668 223 790
Млн. руб.
178 500
175 215
146 236
132 059
150 000
100 000
201 818
178 087
200 000
140 283
140 183
130 263
98 488
50 000
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
Рейтинг лучших по оборотам участников торгов на Фондовой бирже ММВБ,
использующих доступ через СПВБ, за 2010 год
1. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
2. ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", (Санкт-Петербург)
3. ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", (Москва)
4. ЗАО "ИК "Энергокапитал", (Санкт-Петербург)
5. ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
6. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
7. ОАО "Балтийский Банк", (Москва)
8. ОАО ИК "ДОХОДЪ", (Санкт-Петербург)
9. ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад", (Санкт-Петербург)
10. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
3.6.ТОРГИ В СЕКЦИИ СТАНДАРТНЫХ КОНТРАКТОВ СПВБ
Членами секции стандартных контрактов СПВБ на 31 декабря 2010 года являлись 37
банков и инвестиционных компаний.
В 2010 году оборот торгов стандартными контрактами на СПВБ составил 1,367 млрд.
руб. (в 2009 году - 0,548 млрд. руб.). Открытых позиций на рынке стандартных
контрактов СПВБ на 31.12.2010г. нет.
3.7. РАЗВИТИЕ БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организация торгов на СПВБ базируется на применении современных электронных
технологий. Основным техническим средством проведения торгов и расчетов являются
электронные торговая, клиринговая и расчетная системы. Разработка и дальнейшее
развитие программного обеспечения производится сотрудниками СПВБ.
Основным направлением в развитии биржевых технологий СПВБ в 2010 году было
совершенствование информационно-технологической базы для надежного и
14
эффективного функционирования в условиях развития современных биржевых рынков.
Основные усилия были сделаны на повышение производительности технологической
платформы СПВБ для обеспечения надлежащего обслуживания участников торгов.
Развитие биржевых технологий шло по направлению модернизации и
совершенствования существующих электронных технологий и создания новых
технических возможностей работы для участников рынка.
В течение года была продолжена модернизация существующей локальной сети СПВБ.
Доступ к основным ресурсам биржи осуществляется через сеть, состоящей из
высокопроизводительных коммутаторов со скоростью межсетевого обмена до 1
Гбит/сек.
В 2010 году биржа подключила новые каналы доступа в Интернет через дополнительных
провайдеров, что позволило повысить надежность и скорость доступа участников рынка
к СПВБ.
Продолжала совершенствоваться система мониторинга всех основных компонентов
сети биржи на основе специальных датчиков, установленных в помещениях СПВБ и
система автоматического оповещения администраторов о сбоях в работе оборудования.
Модернизация аппаратной базы информационно-технологических средств СПВБ
затронуло практически все критически важные приложения СПВБ. Наращивание
мощности и расширение возможностей технического комплекса СПВБ заключалось в
переводе систем на новую 64-битную архитектуру с целью повышения
производительности и устойчивости работы при росте объема обрабатываемой
информации. Проведена оптимизация хранилища данных на базе HP EVA 9000 для
обеспечения потребностей всех основных служб СПВБ. Планомерно проводилась
работа с провайдерами, осуществляющими доступ к СПВБ, в результате чего была
выполнена модернизация каналообразующего оборудования. Важным аспектом
являлась проведенная модернизация программно-технических средств сотрудников
СПВБ.
Также проводились мероприятия по повышению информационной безопасности и
защите информации в программно-техническом комплексе биржи. Работы по
обнаружению и оценке угроз безопасности выполнялись на регулярной основе с целью
минимизации рисков, недопущению убытков, повышения контроля доступа, надежности
и отказоустойчивости.
В 2010 году на СПВБ в программном обеспечении торгов были расширены возможности
сектора межбанковского кредитного рынка – внесены изменения в подсекторы МКР, а
именно, модернизированы, в соответствии с пожеланиями вкладчика, схемы расчетов
для депозитных аукционов по размещению временно свободных средств Фонда ЖКХ.
Внесены изменения в схемы торгов и расчетов по межбанковским кредитными ресурсам,
добавлена новая схема размещения для вкладчика ФСКМБ. Соответствующим
доработкам подверглись торговая, отчетная, клиринговая и расчетная системы.
Также автоматизированные системы подверглись существенным доработкам для
организации размещения облигационного займа Санкт-Петербурга через брокера
Комитета финансов Санкт-Петербурга ООО "Петербургский технический центр".
Начаты работы по реализации аукционов прямого РЕПО с Банком России с
обеспечением сделок корзиной ценных бумаг.
В целях соответствия требованиям регуляторов проводились доработки расчетной
системы. Осуществлялись поддерживающие и актуализирующие работы с торговой и
расчетными системами, а также с системами обмена данными с ГРКЦ ГУ Банка России
по Санкт-Петербургу, депозитариями и т.д. в связи с вносимыми с их стороны
изменениями во взаимодействие. В частности, в связи с изменениями договорной базы
15
между СПВБ и ММВБ, а также ПРЦ и ММВБ, а также в связи с введением новой схемы
взаимодействия модифицировано программное обеспечение, осуществляющее
взаимодействие между ПРЦ и ММВБ.
4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПВБ
В 2011 году перспективными для СПВБ являются направления деятельности, связанные
с организацией торговли инструментами денежного рынка и иностранными ценными
бумагами.
Вступление в силу в 2009 году изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"
и принятие ФСФР России в 2010 году ряда нормативных актов открыло новые
возможности для размещения и обращения в России иностранных ценных бумаг, в том
числе облигаций, акций и депозитарных расписок.
Деятельность СПВБ как фондовой биржи в 2011 году будет связана с организацией
обращения указанных ценных бумаг в фондовой секции СПВБ, а также организацией
клиринга и расчетов по сделкам с этими ценными бумагами. Реализация проекта
организации обращения на СПВБ иностранных ценных бумаг предоставит возможность
для профессиональных и частных инвесторов, управляющих новые возможности для
диверсификации инвестиционных портфелей за счет новых классов финансовых
инструментов. Обращение иностранных ценных бумаг на СПВБ, организованное в
строгом соответствии с российским законодательством и нормативными правовыми
актами ФСФР России, позволит снизить риски инвесторов и их транзакционные
издержки.
Помимо этого следует решить широкий круг задач, связанных с модернизацией торговой
системы и созданием эффективных программно-технических решений для клиентов,
принимающих участие в торгах иностранными ценными бумагами.
Необходимо также разрабатывать и внедрять технические решения, направленные на
предоставление информационных и транзакционных услуг мирового уровня, на
повышение надежности, устойчивости и производительности технических средств и
программного обеспечения торговой системы СПВБ. Также необходимо развитие иных
сопутствующих услуг технического характера для клиентов СПВБ.
Особое внимание будет уделяться развитию инструментов денежного рынка. Для
удовлетворения потребностей участников денежного рынка в современных финансовых
инструментах СПВБ планирует последовательно развивать это перспективное
направление биржевой торговли, привлекая новых вкладчиков на рынке депозитов,
включая государственные фонды, а также участников торгов, внедряя новые
инструменты и услуги.
Важнейшим направлением деятельности СПВБ является полномасштабная реализация
в 2011 году проекта прямого РЕПО с Банком России с обеспечением сделок корзиной
ценных бумаг, что позволит создать в Российской Федерации новый сегмент денежного
рынка и заложить возможности для его развития на последующие годы.
Дальнейшее качественное развитие должен получить проект организации на СПВБ
рынка межбанковских кредитных ресурсов. Модификация правил торговли должна
обеспечить в 2011 году возможность для участия в торгах МКР не только санктпетербургских банков, но и кредитных организаций из других регионов России, что
позволит увеличить емкость и ликвидность рынка до уровня, достаточного для
формирования репрезентативной процентной ставки, являющейся индикатором
стоимости денежных ресурсов.
16
Также следует расширять спектр финансовых инструментов секции МКР путем введения
новых сроков предоставления кредитов и валют расчетов.
Необходимым условием успешной деятельности является участие СПВБ в проектах,
связанных с предоставлением новых востребованных рынком услуг и созданием новых
финансовых инструментов. В соответствии с происходящими изменениями в
законодательстве о биржевой деятельности необходимо прилагать усилия,
направленные на совершенствование инфраструктуры финансовых рынков и
расширение спектра финансовых инструментов.
Деятельность СПВБ, связанная с совершенствованием инфраструктуры финансовых
рынков, позволит существенно улучшить условия расчетов и снизить издержки
участников торгов, что должно благоприятно сказаться на их рыночной активности.
Также в целях улучшения условий денежных расчетов и минимизации издержек
участников торгов - клиентов СПВБ при осуществлении клиринга и расчетов,
необходимо продолжать работу по совершенствованию действующей системы расчетов
на основе как вновь возникающих в России расчетных систем, так и мирового опыта.
В 2011 году СПВБ планирует активизировать продвижение услуг доступа к
международной системе расчетов SWIFT для банков, не являющихся прямыми
участниками SWIFT, но регулярно совершающих платежи в иностранной валюте (в том
числе при расчетах по сделкам, заключенным на биржевых торгах иностранной
валютой).
Управляющий СПВБ
А. Ю. Филаретов
Главный бухгалтер
Е. Н. Иванова
17
5. Приложение 1.
БАЛАНС ЗА 2010 ГОД
тыс. руб.,
АКТИВ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ЗАПАСЫ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОЧИЕ
БАЛАНС
5
4773
410029
990
11
30395
300636
56595
10891
814325
ПАССИВ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
БАЛАНС
3392
30600
924
673037
79860
26512
814325
18
6. Приложение 2.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2010 ГОД
тыс. руб.,
ДОХОДЫ
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ МКР
ОПЕРАЦИОННЫЕ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ, УСЛУГ
ОПЕРАЦИОННЫЕ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО РАСХОДОВ
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ПРОЧЕЕ
ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ОБЩЕСТВА НА 01.01.2011 ГОДА
180550
161064
341614
128890
112012
240902
100712
20852
79860
19