Формы отчетов по сделкам с производными финансовыми

Приложение 1
Сведения о сделках с опционами, заключенными в период с "__" ________ по "__" ________ 2014 года
№
Тип
ПФИ*
Дата
заключения
договора
(сделки)
Дата
исполнения/валю
тирпования
Тип рынка
(биржевой,
внебиржевой
рынок)
Вид
опциона
(колл/пут)
Тип опциона
(американский,
европейский)
Тип расчетного
исполнения
(Поставочное/
беспоставочное
исполнение)
Базовый актив
( валюта,
товар, ЦБ,
индекс,
процентная
ставка, ПФИ и
др.)
Сумма
покупки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
…
n
продолжение таблицы
Валюта
покупки
Сумма
продажи
Валюта
продажи
Курс
сделки
Процентная
ставка
покупателя
Процентная
ставка
продавца
Информация о покупателе
Наименование
Категория (юр. лицо,
физ. лицо, Биржа или
Клиринговая
организацияброкер/дилер,
банк,
ОУИПА НПФ,
страховая организация и
др.)
Страна
резидентства
11
12
13
15
16
17
19
20
21
продолжение таблицы
Информация о продавце
Наименование
Категория (юр. лицо,
физ. лицо, Биржа или
Клиринговая
организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ,
страховая
организация и др.)
Страна
резидентства
Цена
(премия)
опциона
22
23
24
25
Валюта, в которой
выражена цена
(премии) опциона
26
Приложение 2
Сведения о сделках со свопами, заключенными в период с "__" ________ по "__" ________ 2014 года
№
Тип
ПФИ*
1
1
Дата
Тип рынка
заключения (биржевой,
договора
внебиржевой
(сделки)
рынок)
2
3
4
Тип
Базовый
расчетного
актив (
исполнения
валюта,
(Поставочное/
товар, ЦБ,
беспоставочное
индекс,
исполнение)
процентная
ставка,
ПФИ и др.)
5
6
Ближняя сделка
Сумма
покупки
Валюта
покупки
Сумма
продажи
Валюта
продажи
7
8
9
10
Дата
Курс по
исполнения/
ближней
валютирования сделке
11
2
…
n
продолжение таблицы
Дальняя сделка
Сумма
покупки
Валюта
покупки
Сумма
продажи
Валюта
продажи
13
14
15
16
Информация о покупателе по ближней сделке
Дата
Курс по Наименование
исполнения/
дальней
валютирования сделке
17
18
19
Категория (юр. лицо, физ.
лицо, Биржа или
Клиринговая организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ, страховая
организация и др.)
страна
резидентства
20
21
12
продолжение таблицы
Информация о продавце по ближней сделке
Наименование
Категория (юр. лицо,
физ. лицо, Биржа или
Клиринговая
организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ,
страховая организация и
др.)
22
23
Для процентных и валютно-процентных свопов
страна
Процентная Процентная
Обмен
Дата
резидентства
ставка
ставка
платежами (раз окончания
покупателя
продавца
в год,
договора
ежеквартально,
ежемесячно)
24
25
26
27
28
Приложение 3
Сведения о сделках с форвардами, заключенными в период с "__" ________ по "__" ________ 2014 года
№
Тип
ПФИ*
Дата
заключения
договора
Дата
исполнения/валютирования
Тип
расчетного
исполнения
(Поставочное/
беспоставочное
исполнение)
Базовый
актив
(валюта,
товар, ЦБ,
индекс,
процентная
ставка, ПФИ
и др.)
Сумма
покупки
по
договору
Валюта
покупки
Сумма
продажи
по
договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
…
n
продолжение таблицы
Валюта
продажи
Курс
сделки
Информация о покупателе
Информация о продавце
Наименование
Категория (юр. лицо,
физ. лицо, Биржа или
Клиринговая
организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ,
страховая организация
и др.)
Страна
резидентства
Наименование
Категория (юр. лицо,
физ. лицо, Биржа или
Клиринговая
организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ,
страховая
организация и др.)
Страна
резидентства
10
12
14
15
16
17
18
19
Приложение 4
Сведения о сделках с фьючерсами, заключенными в период с "__" ________ по "__" ________ 2014 года
№
Тип
ПФИ*
Дата
заключения
договора
Дата
исполнения/валютирования
Тип расчетного исполнения
(Поставочное/расчетное/рас
четно-поставочное
исполнение)
Базовый актив (
валюта, товар, ЦБ,
индекс,
процентная
ставка, ПФИ и др.)
Сумма
покупки
Валюта
покупки
Сумма
продажи
Валюта
продажи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
…
n
продолжение таблицы
Курс
сделки
Информация о покупателе
Информация о продавце
Наименование
Категория (юр. лицо, физ.
лицо, Биржа или
Клиринговая организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ, страховая
организация и др.)
Страна
резидентства
Наименование
Категория (юр. лицо, физ.
лицо, Биржа или
Клиринговая
организация,
брокер/дилер, банк,
ОУИПА НПФ, страховая
организация и др.)
Страна
резидентства
12
14
15
16
17
18
19