Формы поручений и отчетов при оказании услуг по Управлению
advertisement
УТВЕРЖДЕНО Приказом Председателя Правления от «10» декабря 2015 г. № 292 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от «24» декабря 2015 г. № 320, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от «11» февраля 2016 г. № 29 Приложение 1 к ДОГОВОРУ № ___________ Об оказании услуг по управлению обеспечением Порядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением ОГЛАВЛЕНИЕ 1.Общие положения. ................................................................................................................. 6 2. Порядок регистрации условий Типового генерального соглашения. .............................. 7 3. Регистрация Корзины РЕПО и Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО. ... 8 4. Регистрация дисконтов ......................................................................................................... 9 5. Регистрация дополнительных ограничений в отношении Заемщика (ТОЛЬКО ДЛЯ БАНКА РОССИИ) ................................................................................................................... 11 6. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части сделки РЕПО. правила определения обязательств клиентов по первой части Сделки РЕПО. ...................................................... 11 7. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО. ...................................................... 15 8. Правила определения обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО. ........... 16 9. Регистрация Изменений параметров Сделок РЕПО и прекращения обязательств. ..... 16 10. Переоценка обязательств, проверка Обеспеченности обязательств и порядок уплаты Компенсационного взноса. ..................................................................................................... 18 11. Правила Замены ценных бумаг. ....................................................................................... 19 12. Порядок действий при проведении корпоративных действий с выпусками ценных бумаг, переданных по сделкам репо...................................................................................... 21 13. Порядок действий при регистрации Сделок РЕПО в репозитарии НРД. .................... 23 Алгоритмы ................................................................................................................................... 24 Правила заполнения поручений................................................................................................. 35 Расписание действий по Управлению обеспечением по Сделкам РЕПО. ............................. 44 Формы поручений и отчетов при оказании услуг по Управлению обеспечением. .............. 46 Перечень выпусков облигаций С ЗАПРЕТОМ НА ОБРАЩЕНИЕ в периоды между датами составления списков для выплаты купонов и датами выплат. ............................................... 65 Порядок использования Клиентами WEB-сервиса НРД в целях Управления обеспечением.66 1 Термины и определения. В целях настоящего Порядка взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок) используются следующие понятия:Базовая ставка – параметр, соответствующий одному из выбранных денежных индикаторов: - Для долларов США: Лондонская межбанковская ставка предложения (далее - ставка LIBOR) на 1 год; ставка LIBOR на 1 месяц; ставка LIBOR на 1 неделю; - Для российских рублей: ключевая ставка Банка России; ставка рефинансирования Банка России. Генеральное соглашение – генеральное соглашение, заключенное между Заемщиком и Кредитором, в том числе по форме Типового генерального соглашения. Глобальный кредитор (Банк России и Федеральное Казначейство) – организация, являющаяся покупателем по первой части по всем заключенным в рамках Генерального соглашения Сделкам РЕПО в Группе. Группа сделок СУО (Группа) – совокупность сделок РЕПО, в отношении которых применяется единый порядок управления обеспечением, предусматривающий, в том числе, единые правила контроля обеспеченности обязательств по сделкам, входящим в данную Группу. В рамках СУО используются следующие Группы Сделок РЕПО: - Группа сделок РЕПО с Банком России – код CBR1; - Группа сделок РЕПО с Федеральным казначейством – код KZN1; - Группа сделок междилерского РЕПО – код RMBC. Дата первой части Сделки РЕПО – дата, в которую должны быть исполнены обязательства Клиентов по первой части Сделки РЕПО. Дата второй части Сделки РЕПО – дата, в которую должны быть исполнены обязательства Клиентов по второй части Сделки РЕПО. Дисконтированная цена (дисконтированная стоимость) – величина, которая определяется на заданный момент времени путем умножения Рыночной цены ценной бумаги, на значение (1-D/100), где D – дисконт в процентах, устанавливаемый Кредитором по данному выпуску ценной бумаги на текущий рабочий день. Ценная бумага принимается в Обеспечение по Дисконтированной цене. Действующая Сделка РЕПО – Сделка РЕПО, по которой полностью или частично исполнена первая часть и не исполнена вторая часть. Дополнительный идентификатор Корзины РЕПО – указанный в Общем реестре Сделок РЕПО буквенно-цифровой код, соответствующий перечню ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО Банка России, которые НКО ЗАО НРД вправе использовать при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств Заемщика по Сделке РЕПО. Допустимый уровень переоценки (трешхолд) – величина допустимого значения не обеспеченных (либо переобеспеченных) ценными бумагами обязательств Клиента, при превышении которого возникает основание для уплаты Компенсационного взноса. Заемщик - организация, заключившая Сделку РЕПО, в том числе в рамках Генерального соглашения, и являющаяся продавцом по первой части Сделки РЕПО. 2 Замена ценных бумаг – замена по требованию Заемщика или Кредитора Ценных бумаг, переданных по первой части, иными ценными бумагами, входящими в Корзину РЕПО. Заменяемые ценные бумаги – Ценные бумаги, переданные по первой части, подлежащие замене в случаях, предусмотренных настоящим Порядком. Заменяющие ценные бумаги – ценные бумаги, подлежащие передаче взамен Заменяемых ценных бумаг. После передачи покупателю по Сделке РЕПО Заменяющих ценных бумаг последние становятся Ценными бумагами, переданными по первой части. Клиенты – являющиеся участниками клиринга НРД Кредитор, в том числе Глобальный кредитор, и Заемщик, заключившие с НКО ЗАО НРД договоры об оказании услуг по управлению обеспечением, а также являющиеся депонентами НРД, которым открыты счета депо владельца и/или счета депо номинального держателя, и/или счет депо доверительного управляющего, а также заключившие с НРД договоры банковского счета. Компенсационный взнос – денежные средства, уплачиваемые Заемщиком Кредитору в качестве предоплаты по второй части Сделки РЕПО, ценные бумаги, дополнительно передаваемые Заемщиком Кредитору по Сделке РЕПО или ценные бумаги, передаваемые Кредитором в качестве предпоставки при проведении переоценки при изменении цен ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Корзина РЕПО - ценные бумаги, соответствующие требованиям, устанавливаемым Кредитором и принимаемые им в обеспечение по Сделкам РЕПО, а также дисконты, информация о которых размещается на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет. Кредитор – организация, заключившая Сделку РЕПО с Заемщиком, в том числе в рамках Генерального соглашения, и являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО. По тексту настоящего Порядка Глобальный кредитор также именуется Кредитором, за исключением случаев, когда описываются особенности, связанные с Глобальным кредитором. Маркирование ценных бумаг – выделение (предварительное определение) Кредитной организацией на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг. НРД – Небанковская кредитная организация закрытое «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). акционерное общество Обеспечение – совокупность ценных бумаг, в отношении которых у Кредитора есть обязательства по вторым частям Сделок РЕПО. Обеспеченность обязательств – соблюдение Допустимого установленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. уровня переоценки, Общий реестр сделок РЕПО – перечень заявок Заемщика, удовлетворенных Глобальным кредитором по результатам аукциона или отбора заявок, содержащий основные условия заключенных Сделок РЕПО. Организатор торгов юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Перенос даты второй части Сделки РЕПО – внесение изменений в условия Сделки РЕПО в случаях, указанных в Генеральном соглашении, путем установления даты второй части Сделки РЕПО на рабочий день, следующий за днем не перечисления Заемщиком денежных средств для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО. Плавающая ставка РЕПО – параметр, определяемый в момент заключения Сделки РЕПО и состоящий из Спрэда и Базовой ставки. 3 Подбор ценных бумаг – определение НРД в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, ценных бумаг конкретного выпуска (конкретных выпусков), входящих в Корзину РЕПО, и их количества, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО. Правила клиринга - Правила клиринга Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». Реюз – повторное использование ценных бумаг, переданных в качестве Обеспечения по первой части Сделки РЕПО, в различных целях, в том числе в качестве Обеспечения в других Сделках РЕПО. Рыночная цена – цена ценной бумаги, определяемая по данным предыдущего торгового дня с учетом следующих особенностей. 1. Для Группы сделок РЕПО с Банком России. Банк России может передать НРД информацию о приоритетах типов цен ценных бумаг, при этом для определения Рыночной цены могут быть использованы следующие типы цен ценных бумаг: - цена, рассчитываемая по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утв. Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Порядок определения рыночной цены); - цена, рассчитываемая по данным ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком определения рыночной цены; - средневзвешенная цена от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»; - индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (далее – цена MIRP); - цена ценового центра НРД; - цена, использовавшаяся для Подбора ценных бумаг по сделке РЕПО с Банком России с использованием СУО НРД за предыдущий день. В случае отсутствия Рыночной цены, определяемой согласно указанной Банком России последовательности, Рыночная цена для данной Группы сделок РЕПО принимается равной 0 (нулю), за исключением установленных настоящим Порядком случаев. В случае отсутствия информации от Банка России о приоритете типов цен ценных бумаг для Группы сделок РЕПО с Банком России используется Рыночная цена, которая определяется по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как цена ценной бумаги, используемая в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка». В случае отсутствия Рыночной цены, используемой в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» в ЗАО «ФБ ММВБ», для Группы сделок РЕПО с Банком России применяется общий для всех Групп сделок порядок определения Рыночной цены. 2. Для всех Групп сделок РЕПО. Для всех Групп сделок (в том числе для Группы сделок с Банком России в случае, предусмотренном в п.1) Рыночная цена в СУО определяется согласно следующей последовательности: - цена, рассчитываемая по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены; - в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены, Рыночной ценой является цена, рассчитываемая по данным ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком определения рыночной цены; 4 - в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным СПВБ в соответствии с Порядком определения рыночной цены, Рыночной ценой является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (далее – цена MIRP); - в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО СПВБ либо цены MIRP за предыдущий торговый день, используется цена, взятая из данных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» либо при их отсутствии - из данных ЗАО СПВБ, рассчитанная в соответствии с Порядком определения рыночной цены, и последняя по времени за предыдущие 90 торговых дней; - в случае отсутствия Рыночной цены за предыдущие 90 торговых дней, Рыночная цена ценных бумаг, подбираемых в качестве Обеспечения в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором, принимается равной 0 (нулю), за исключением установленных настоящим Порядком случаев. Для ценных бумаг, подбираемых в качестве Обеспечения в Сделках междилерского РЕПО, используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена. 3. При подборе облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, и облигаций Банка России в качестве Обеспечения в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором в случае отсутствия в предшествующий торговый день Рыночной цены, используется последняя по времени Рыночная цена. 4. При переоценке ценных бумаг, являющихся Обеспечением по Действующим Сделкам РЕПО, в случае отсутствия в предшествующий торговый день Рыночной цены, используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена. 5. Для купонных облигаций ненулевая рассчитанная Рыночная цена увеличивается на сумму накопленного купонного дохода (далее – НКД). Значение НКД определяется на текущий торговый день. Информация о Рыночных ценах с учетом НКД, используемых при определении стоимости Обеспечения Сделок РЕПО, раскрывается в соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 6. В случае, когда цена ценной бумаги определена в валюте, отличной от российских рублей (далее по тексту настоящего Порядка также «рубль»), цена ценной бумаги пересчитывается в российские рубли по установленному Банком России на день пересчета курсу. Сделка РЕПО – договор репо, заключенный между Кредитором (покупатель по договору репо) и Заемщиком (продавец по договору репо). Сделка РЕПО с открытой датой – Сделка РЕПО, при заключении которой не устанавливается Дата второй части Сделки РЕПО. Спрэд – значение, выраженное в процентах годовых, которое устанавливается при заключении Сделки РЕПО с Плавающей ставкой РЕПО. Ставка РЕПО – в зависимости от типа Сделки РЕПО величина, равная Фиксированной ставке РЕПО или Плавающей ставке РЕПО, которая используется для расчета Стоимости обратного выкупа. Стоимость обратного выкупа (сумма возврата) – сумма денежных средств, подлежащая уплате Заемщиком Кредитору за ценные бумаги по второй части Сделки РЕПО, определенная в соответствии с пунктом 2.8 Приложения 1 настоящего Порядка. Сумма РЕПО – сумма денежных средств, которую Кредитор уплатил Заемщику за Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, за вычетом уплаченных денежными средствами в течение срока РЕПО Компенсационных взносов. Сторона по Сделке РЕПО (Сторона) – Кредитор и Заемщик, заключившие Сделку РЕПО. СУО НРД (Система Управления обеспечением) – автоматизированная система, обеспечивающая выполнение функций НРД по Управлению обеспечением. 5 Текущая стоимость обязательства – параметр Сделки РЕПО, рассчитываемый НРД каждый день срока РЕПО, как сумма денежных средств по первой части Сделки РЕПО, увеличенная на сумму начисленных по Текущей ставке РЕПО процентов за каждый день с даты первой части Сделки РЕПО (включая такую дату) до даты расчета (исключая такую дату), уменьшенная на сумму уплаченных денежных Компенсационных взносов и размер процентов, начисленных на сумму каждого Компенсационного взноса за период с даты уплаты Компенсационного взноса до даты расчета. При этом в Дату первой части Сделки РЕПО Текущая стоимость обязательств равна Сумме РЕПО. Текущая ставка РЕПО – параметр Сделки РЕПО, рассчитываемый НРД каждый день срока Сделки РЕПО. Для Сделки РЕПО, заключенной с Плавающей Ставкой РЕПО, равен сумме значений Базовой ставки по данным предыдущего рабочего дня, и значения Спрэда по Сделке РЕПО. Для сделки, заключенной с Фиксированной Ставкой РЕПО, равен Ставке РЕПО. Типовое генеральное соглашение – утвержденная Глобальным кредитором форма генерального соглашения об общих условиях совершения Глобальным кредитором и Заемщиком сделок РЕПО на организованных торгах либо не на организованных торгах в Российской Федерации, условия которого зарегистрированы в НРД в соответствии с данным Порядком. Управление обеспечением – совокупность действий НРД, предусмотренных настоящим Порядком и выполняемых НРД в интересах Клиентов в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Фиксированная Ставка РЕПО – параметр, определяемый в момент заключения Сделки РЕПО и выраженный в процентах годовых. Ценные бумаги, переданные по первой части – ценные бумаги, переданные во исполнение обязательств по первой части Сделки РЕПО, а также ценные бумаги, на которые заменены ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, ценные бумаги, в которые конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, ценные бумаги, переданные в качестве Компенсационного взноса. DVP3 и DVP1 - типы расчетов, определенные в соответствии с Правилами клиринга. WEB-сервис – программное средство, предоставляемое НРД и предназначенное для обеспечения электронного взаимодействия Клиента и НРД по установленному протоколу. URL-адрес для доступа к WEB-сервису указан в Анкете НРД, опубликованной на официальном сайте НРД в сети Интернет. Порядок использования Клиентами WEB-сервиса НРД в целях управления обеспечением описан в Приложении 6 к настоящему Порядку. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных договорами, заключенными Клиентами с НРД, законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Примерными условиями договоров РЕПО на российском финансовом рынке, согласованными ФСФР России, и Типовым генеральным соглашением. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания НРД услуг по управлению обеспечением и порядок взаимодействия Клиентов и НРД при оказании последним соответствующих услуг. 1.2. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Договор). 6 К взаимоотношениям Сторон по Договору, возникшим с 01 июня 2015 года, положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ применению не подлежат. 1.3. Необходимым условием оказания Клиенту услуг по Договору об оказании услуг по управлению обеспечением в отношении Сделок РЕПО, заключенных на основании Генерального соглашения, определяющего порядок заключения сделок Клиентом, является передача в СУО НРД сведений об указанном Генеральном соглашении. 1.4. Порядок проведения отдельных процедур по Управлению обеспечением описан в соответствующих разделах настоящего Порядка. В отдельных случаях порядок оказания услуг может быть изменен НРД с предварительным уведомлением Клиентов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 1.5. Документооборот между Клиентом и НРД осуществляется с использованием документов в электронной форме (электронные документы). Обмен электронными документами производится с использованием системы СЭД НРД и/или SWIFT и/или посредством WEB-сервиса НРД. Подписание электронных документов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с Договором об обмене электронными документами и Соглашением об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД, размещенном на официальном сайте НРД в сети Интернет www.nsd.ru, заключенным Клиентом. В случае невозможности использования электронных документов, документооборот между Клиентом и НРД осуществляется с использованием документов на бумажном носителе (документы в бумажной форме). 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ ТИПОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ. 2.1.Регистрация условий Типового генерального соглашения. 2.1.1. Регистрация условий Типового генерального соглашения является необходимым условием оказания Клиенту услуг по управлению обеспечением и осуществляется НРД в соответствии с текстом Типового генерального соглашения, предоставленного Глобальным кредитором. 2.1.2. Условия Типового генерального соглашения должны быть зарегистрированы (или принято решение об отказе в регистрации) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Глобального кредитора текста Типового генерального соглашения. 2.1.3. НРД отказывает в регистрации условий Типового генерального соглашения при отсутствии технической возможности оказания услуг по Управлению обеспечением в порядке, предусмотренном Типовым генеральным соглашением. 2.1.4. В случае принятия положительного решения о возможности регистрации условий Типового генерального соглашения, НРД осуществляет регистрацию условий Типового генерального соглашения, присваивает условиям Типового генерального соглашения индивидуальный 4-хзначный код и информирует об этом Глобального кредитора. 2.1.5. В случае отказа в регистрации условий Типового генерального соглашения НРД незамедлительно информирует об этом Глобального кредитора с указанием причин отказа. 2.2. Регистрация изменений условий Типового генерального соглашения. 2.2.1. В случае внесения изменений в платежные реквизиты Глобального кредитора, реквизиты для перечисления денежных средств и реквизиты для исполнения 7 обязательств по передаче ценных бумаг, указанные в Типовом генеральном соглашении и предназначенные для исполнения обязательств вне клиринга и СУО НРД, Глобальный кредитор направляет в НРД изменения в Типовое генеральное соглашение (c проставлением признака внесения изменений в документ), а также указывает индивидуальный 4-хзначный код зарегистрированных условий Типового генерального соглашения и дату вступления в силу соответствующих изменений условий Типового генерального соглашения. Платежные реквизиты Клиентов, а также реквизиты для перечисления денежных средств и исполнения обязательств по передаче ценных бумаг, предназначенные для исполнения обязательств по результатам клиринга и СУО НРД, регистрируются и изменяются в порядке, определенном Правилами клиринга. 2.2.2. Изменения в условия Типового генерального соглашения должны быть зарегистрированы (или принято решение об отказе в их регистрации) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов и информации, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Порядка. 2.2.3. В случае принятия положительного решения, НРД осуществляет регистрацию изменений условий Типового генерального соглашения (ранее присвоенный индивидуальный 4-хзначный код при этом не меняется) и информирует об этом Глобального кредитора. 2.2.4. В случае отказа в регистрации изменений условий Типового генерального соглашения, НРД незамедлительно информирует об этом Глобального кредитора с указанием причин отказа. 2.2.5. Регистрация изменений условий Типового генерального соглашения возможна не чаще 1 раза в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации действующих условий Типового генерального соглашения, если иное не предусмотрено решением НРД. 2.3. В случае внесения в зарегистрированные условия Типового генерального соглашения иных изменений, помимо предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, Глобальный кредитор направляет в НРД новую редакцию Типового генерального соглашения, а также указывает индивидуальный 4-хзначный код зарегистрированных условий Типового генерального соглашения и дату вступления в силу новой редакции Типового генерального соглашения. Новая редакция Типового генерального соглашения регистрируется как новые условия Типового генерального соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка. 3. РЕГИСТРАЦИЯ КОРЗИНЫ РЕПО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ КОРЗИНЫ РЕПО. 3.1. Регистрация Корзины РЕПО заключается в присвоении НРД Корзине РЕПО уникального идентификационного кода (далее – Идентификатор Корзины РЕПО). 3.2. Информация о зарегистрированных Корзинах РЕПО, включая информацию о требованиях к ценным бумагам, включаемым в Корзины РЕПО, и Идентификаторах Корзин РЕПО, раскрывается в соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 3.3. Изменение Корзины РЕПО допускается не чаще одного раза в день. НРД регистрирует изменения Корзины РЕПО до 10:30 текущего рабочего дня при условии предоставления такой информации до указанного времени. Если информация об изменении Корзины РЕПО поступила в НРД после 10.30 текущего рабочего дня, НРД может применять такие изменения в 10:30 следующего рабочего дня. 3.4. Особенности регистрации Корзины РЕПО Банка России. 8 3.4.1. Регистрация Корзины РЕПО осуществляется НРД одновременно с регистрацией условий Типового генерального соглашения. Корзина считается корзиной Глобального кредитора – Банка России по умолчанию. 3.4.2. Корзина РЕПО формируется как перечень выпусков ценных бумаг. Исходный перечень ценных бумаг и все дальнейшие его изменения передаются НРД Банком России в порядке, установленном Договором об информационном взаимодействии при оказании услуг по управлению обеспечением. 3.4.3. При регистрации или изменении состава Корзины РЕПО НРД одновременно определяет требования и осуществляет регистрацию или изменение состава следующих Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО: 1) только облигации российских эмитентов, входящие в Корзину РЕПО; 2) только акции российских эмитентов, входящие в Корзину РЕПО; 3) только еврооблигации российских эмитентов и облигации иностранных эмитентов, входящие в Корзину РЕПО; 4) все ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО, кроме акций российских эмитентов. 3.5. Особенности регистрации Корзины РЕПО Федерального Казначейства. 3.5.1. Регистрация Корзины РЕПО осуществляется НРД одновременно с регистрацией условий Типового генерального соглашения. Корзина считается корзиной Глобального кредитора – Федерального казначейства по умолчанию. 3.5.2. Корзина РЕПО формируется исходя из следующих требований к ценным бумагам: в Корзину РЕПО включаются все обслуживаемые в НРД размещенные выпуски облигаций Федерального займа, номинированные в рублях. 3.5.3. Перечень выпусков ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям Корзины РЕПО и подлежащим включению в нее, ежедневно автоматически определяется НРД. 3.6. Особенности регистрации Корзины РЕПО по Сделкам междилерского РЕПО. 3.6.1. Корзина РЕПО регистрируется и изменяется путем подачи Стороной по Сделке в НРД поручения по форме MF18B. 3.6.2. Изменять состав Корзины РЕПО может только зарегистрировавшая ее Сторона по Сделке при условии отсутствия Действующих сделок РЕПО, заключенных с данной Корзиной РЕПО. 3.6.3. Сторона по Сделке вправе указать корзину в виде перечня выпусков ценных бумаг (или одного выпуска) с указанием или без указания соответствующих дисконтов для конкретной сделки без предварительной регистрации корзины поручением по форме MF18B (локальная корзина Сделки). 4. РЕГИСТРАЦИЯ ДИСКОНТОВ 4.1. Право установления дисконтов принадлежит Кредитору. Кредитор вправе изменять дисконты не чаще одного раза в день. При получении от Кредитора установленных им дисконтов НРД регистрирует их до 10.30 текущего рабочего дня, при условии предоставления такой информации до указанного времени. Если информация об установленных дисконтах поступила в НРД после 10.30 текущего рабочего дня, НРД может применять такие дисконты, начиная со следующего рабочего дня. Зарегистрированные дисконты применяются при Подборе ценных бумаг, определении Дисконтированной цены 9 ценных бумаг, передаваемых/переданных во исполнение обязательств по Сделкам РЕПО, Замене ценных бумаг. 4.2. Зарегистрированные значения дисконтов действуют до регистрации НРД новых значений дисконтов, установленных Кредитором. 4.3. Дисконт устанавливается в отношении каждого отдельного выпуска ценных бумаг, входящего в Корзину РЕПО. В отношении одного выпуска ценных бумаг могут быть установлены различные дисконты в случае включения указанного выпуска в разные Корзины РЕПО. 4.4. Дисконт в отношении ценных бумаг может принимать значение от 0% до 100%. Дисконт в 100% означает, что ценные бумаги учитываются в совокупном обеспечении по цене 0 (ноль) рублей. 4.5. Регистрация дисконтов осуществляется одновременно с регистрацией Корзины РЕПО путем подачи поручения по форме MF18B либо специального сообщения в соответствии с форматом, определенном договором взаимодействия с Глобальным кредитором. 4.5. При отсутствии дисконта в Корзине РЕПО, он определяется из Корзины РЕПО Кредитора по умолчанию. 5. РЕГИСТРАЦИЯ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ПЕРЕОЦЕНКИ. 5.1. Допустимый уровень переоценки является величиной, определяющей предельное отклонение Обеспеченности обязательств по Сделкам РЕПО, при превышении которой возникает обязательство Стороны по Сделке по уплате Компенсационного взноса. 5.2. Допустимый уровень переоценки может быть установлен в виде единого процента от объема обязательств Заемщика либо в виде абсолютного значения в рублях. 5.3. В Группах Сделок с Глобальным кредитором Допустимый уровень переоценки применяется к совокупности обязательств Клиента по всем действующим Сделкам РЕПО данной Группы. Допустимый уровень переоценки равен установленному Глобальным кредитором значению уровня переоценки в отношении не обеспеченных ценными бумагами обязательств Заемщика. 5.4. Для определения Допустимого уровня переоценки применяется единое текущее значение процента от совокупного объема обязательств Заемщика, размер которого установлен Глобальным кредитором. Информация о размере процента от совокупного объема обязательств раскрывается в соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 5.5. В Группе сделок с Банком России Допустимый уровень переоценки может быть установлен в отношении Заемщика в виде абсолютного значения в рублях. В этом случае Информация о текущем Допустимом уровне переоценки указывается в отчете/выписке НРД по форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку). 5.6. В случае одновременного установления единого процента от совокупного объема обязательств и абсолютного значения Допустимого уровня переоценки в отношении Заемщика при переоценке Действующих Сделок РЕПО применяется меньшее из двух вышеуказанных значений Допустимого уровня переоценки. 5.7. В Группе сделок междилерского РЕПО для определения Допустимого уровня переоценки применяется значение процента от объема обязательств Заемщика по данной Сделке РЕПО. Допустимый уровень переоценки может быть установлен двумя способами: - Кредитором в Анкете кредитора по форме MF18C; 10 - Кредитором и Заемщиком во встречных поручениях по форме MF194 с кодами операции 19/4 и 19/5 (Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга (далее – Перечень документов)) при регистрации Сделки РЕПО в СУО. В случае указания Допустимого уровня переоценки одновременно в Анкете кредитора и во встречных поручениях Допустимый уровень переоценки, указанный во встречных поручениях, является приоритетным для данной Сделки междилерского РЕПО. 6. РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЗАЕМЩИКА (ТОЛЬКО ДЛЯ БАНКА РОССИИ) 6.1. Глобальный кредитор – Банк России вправе устанавливать дополнительные ограничения в отношении Заемщика. Установленные Банком России дополнительные ограничения в отношении Заемщика подлежат регистрации в НРД. Регистрация дополнительных ограничений осуществляется аналогично порядку, установленному пунктом 4.1 настоящего Порядка. 6.2. Дополнительные ограничения в отношении Заемщика действуют до момента регистрации НРД новых дополнительных ограничений в отношении Заемщика либо до момента отмены указанных ограничений Банком России. 6.3. Банком России в отношении Заемщика могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Сделок РЕПО с отдельными выпусками ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО Банка России. 6.4. Ценные бумаги, на совершение Сделок РЕПО с Банком России, по которым Банком России наложены дополнительные ограничения в отношении Заемщика, не могут быть также использованы в качестве Компенсационного взноса и в качестве Заменяющих ценных бумаг по Сделкам РЕПО данной Группы. 7. ПОДБОР ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТОВ ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО. 7.1. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО производится по каждой Группе. Подбор ценных бумаг производится на полную сумму Сделки РЕПО, либо на часть, если возможность частичного исполнения Сделки РЕПО предусмотрена Генеральным соглашением с Глобальным кредитором. НРД производит регистрацию Сделок РЕПО в СУО на основании: - Общих реестров Сделок РЕПО по каждому Глобальному кредитору, полученных от Банка России и/или от Организатора торгов, при этом отправителям направляются отчеты о приеме Общих реестров Сделок РЕПО; - встречных поручений Кредитора и Заемщика. После регистрации сделок Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку), при этом: в качестве даты исполнения обязательств указывается дата исполнения первой части Сделки РЕПО; в качестве обязательства Заемщика указываются обязательства по поставке ценных бумаг для обеспечения, в качестве обязательства Кредитора – обязательства по поставке денежной суммы по первой части Сделки РЕПО; в поле «Дополнительная сумма» электронного документа указывается предполагаемая Стоимость обратного выкупа по Сделке РЕПО (в печатной форме не отражается). В 11 случае регистрации Сделки РЕПО с открытой датой Стоимость обратного выкупа указывается на дату текущего операционного дня. 7.2. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО осуществляется в Дату первой части Сделки РЕПО в следующем порядке: 7.2.1. в случае выбора расчетов в режиме DVP1 – непосредственно после получения Общего реестра Сделок РЕПО либо встречных поручений Клиентов, а при отсутствии или недостаточности ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО – каждые 30 минут до окончания последнего клирингового сеанса, осуществляемого исключительно с использованием торговых банковских счетов в НРД; 7.2.2. в случае выбора расчетов в режиме DVP3 – непосредственно перед каждым клиринговым сеансом. 7.2.3. При Подборе ценных бумаг, предусматривается, что Дисконтированная стоимость ценных бумаг не должна быть ниже Суммы РЕПО. 7.3. Если к началу последнего клирингового сеанса обязательства Заемщика по первой части Сделки РЕПО с режимом расчетов DVP1 не были исполнены либо были исполнены частично, НРД осуществляет смену типа расчетов с DVP1 на DVP3. При этом Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) об изменении типа расчетов по первой части сделки РЕПО с указанием объема обязательств и суммы частичного исполнения. 7.4. Заемщик определяет ценные бумаги из состава Корзины РЕПО, которые могут быть использованы для исполнения обязательства по Сделкам РЕПО в каждой Группе, в том числе для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО. Маркирование (выделение) ценных бумаг осуществляется путем подачи Заемщиком в НРД Поручения на маркирование ресурсов (далее – Поручение на маркирование) по форме MF18M (Приложение 4 к настоящему Порядку). При регистрации каждого последующего Поручения на маркирование информация из предыдущего Поручения на маркирование аннулируется в отношении Групп сделок, указанных в новом Поручении на маркирование. Информация в отношении Групп сделок, не указанных в новом Поручении на маркирование, не изменяется. Подбор ценных бумаг происходит в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку с учетом следующих условий: Для Группы сделок с Банком России: при указании в Общем реестре Сделок РЕПО с Банком России Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО Банка России НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО использует только ценные бумаги из перечня, соответствующего указанному Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, в том числе и при распределении Компенсационного взноса между Сделками РЕПО. при указании в Поручении по форме MF18P признака «Считать указанную в сделке корзину переменной» НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО с Банком России, уплаты Компенсационного взноса либо замены ценных бумаг использует в первую очередь ценные бумаги из перечня, соответствующего Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, указанному в Общем реестре Сделок РЕПО, а затем ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО Банка России. при указании в Общем реестре Сделок РЕПО ISIN одной ценной бумаги дополнительно к указанию идентификатора Корзины РЕПО, соответствующая ценная бумага при осуществлении Подбора ценных бумаг подбирается в первую очередь. Для Группы сделок междилерского РЕПО: 12 при указании в Сделке РЕПО только перечня выпусков ценных бумаг (локальной корзины Сделки), НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по Сделке, а также при замене ценных бумаг и уплате Компенсационного взноса, использует только ценные бумаги данного перечня. при указании в Сделке РЕПО одновременно и зарегистрированной Корзины РЕПО, и перечня выпусков ценных бумаг, указанные ценные бумаги при осуществлении Подбора ценных бумаг для исполнения обязательств по Сделке РЕПО, а также при замене ценных бумаг и уплате Компенсационного взноса, подбираются в первую очередь. 7.5. Допустимо маркирование счетов депо, разделов счетов депо, конкретных ценных бумаг на разделах счетов депо. При маркировании ценных бумаг на разделах счетов депо допустимо указание максимального количества ценных бумаг для Подбора. При указании максимального количества ценных бумаг для подбора в строке маркирования, в которой указано несколько Групп сделок, данное максимальное количество целиком соотносится с каждой из данных Групп сделок и ограничивает подбор по каждой из них в указанном количестве. Разрешены для маркирования и участвуют в подборе только счета депо (разделы счетов депо) следующих типов: Для всех Групп сделок: на счетах депо с типом “Владелец” (S): - “Основной” (00); - “Основной (дополнительный)” (73); на счетах депо с типом “Торговый. НРД. Ценные бумаги в собств.депонента” (TS): - “Основной” (00); - “Основной (дополнительный)” (73); на счетах депо с типом “Торговый. НКЦ. Ценные бумаги в собств.депонента” (HS): - “Блокировано для клиринга в НКЦ” (31); - “Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение” (36); Дополнительно для Группы Сделок междилерского РЕПО: на счетах депо с типом “Номинальный держатель” (L): - “Основной” (00); - “Основной (клиентский)” (70); на счетах депо с типом “Торговый. НРД. Ценные бумаги номинального держателя” (TL): - “Основной” (00); - “Основной (клиентский)” (70); на счетах депо с типом “Торговый. НКЦ. Ценные бумаги номинального держателя” (HL): - “Блокировано для клиринга в НКЦ” (31); - “Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение” (36); на счетах депо с типом “Доверительный управляющий” (D): - “Основной” (00); - “Основной (дополнительный)” (73); на счетах депо с типом “Торговый. НРД. Ценные бумаги в доверительном управлении” (TD): - “Основной” (00); - “Основной (дополнительный)” (73); на счетах депо с типом “Торговый. НКЦ. Ценные бумаги в доверительном управлении” (HD): 13 - “Блокировано для клиринга в НКЦ” (31); “Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение” (36). 7.6. При отсутствии ценных бумаг, определенных Заемщиком в соответствии с п.7.4, НРД не осуществляет Подбор ценных бумаг. 7.7. Определение обязательств (установление параметров обязательств на основании заключенной сделки) Клиентов по первой части Сделки РЕПО осуществляется: По группам сделок с Глобальными кредиторами – на основании полученных Общих реестров Сделок РЕПО, являющихся двухсторонними поручениями (клиринговыми поручениями) Клиентов на осуществление клиринга и расчетов по заключенным Сделкам РЕПО По Группе сделок Междилерского РЕПО – на основании встречных поручений, поданных Кредитором и Заемщиком по форме MF194 с кодами операции 19/4 и 19/5 (Перечень документов) без учета принципа толерантности и без резервирования денежных средств. При этом предмет обязательства определяется в виде: либо перечня ценных бумаг с указанием их количества; либо объема денежных средств с указанием валюты, включающего в себя: Сумму РЕПО; Текущую стоимость обязательства; Стоимость обратного выкупа. 7.8. Определение обязательств по первой части Сделки РЕПО производится НРД при выполнении следующих условий: а) регистрации в НРД Корзины РЕПО; б) указания в Общем реестре Сделок РЕПО либо во встречных поручениях Идентификатора Корзины РЕПО, с которой заключается Сделка РЕПО, либо локальной корзины Сделки РЕПО; в) наличия на счете депо Заемщика достаточного для исполнения Заемщика обязательства по первой части Сделки РЕПО количества промаркированных ценных бумаг. В случае недостаточности промаркированных ценных бумаг, может осуществляться частичное исполнение первой части Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Порядком; г) при указании Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО Банка России – наличии на счете депо Кредитной организации промаркированных ценных бумаг, соответствующих Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России; д) регистрации Клиентов в соответствии Правилами клиринга. 7.9. По результатам определения обязательств по первой части Сделки РЕПО Клиентам направляется отчет об обязательствах по первой части Сделки РЕПО по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку). 7.10. Подбор ценных бумаг производится в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг, предусмотренного в Приложении №1 к настоящему Порядку. Подбор ценных бумаг осуществляется с учетом Маркирования ценных бумаг Заемщиком, указанного в Общем реестре Сделок РЕПО с Банком России Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО или ISIN одной ценной бумаги, а также с учетом зарегистрированных НРД дополнительных ограничений в отношении Заемщика и дисконтов. 7.11. Результатом Подбора ценных бумаг является перевод, в случае необходимости, и блокировка подобранных ценных бумаг НРД на основном разделе торгового счета депо 14 Заемщика до момента проведения расчетов. Информация о ценных бумагах, заблокированных в результате Подбора ценных бумаг, отражается в отчете НРД по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Условия осуществления депозитарной деятельности)). 7.12. Ценные бумаги, переданные по первой части Сделок РЕПО с Глобальным кредитором, блокируются на разделе «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Глобального кредитора, открытого в НРД. Ценные бумаги, переданные по первой части Сделок междилерского РЕПО, блокируются на разделе «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Кредитора при условии, что по данной Сделке РЕПО установлен запрет на повторное использование ценных бумаг (реюз). В случае неисполнения Заемщиком обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО, ценные бумаги, полученные по первой части соответствующей Сделки РЕПО и заблокированные на разделе «Для расчетов по сделкам РЕПО», разблокируются и переводятся служебным поручением НРД: - по Сделкам РЕПО с Глобальным кредитором - на основной раздел счета депо владельца Глобального кредитора; - по Сделкам междилерского РЕПО - на основной раздел торгового счета Кредитора. В случае если по Сделке РЕПО не установлен запрет на использование реюза, то ценные бумаги, переданные по первой части такой Сделки РЕПО, не блокируются на торговом счете депо Кредитора. Использование реюза в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором не предусмотрено. 7.13. В случае исключения первой части Сделки РЕПО из расчетов Подбор ценных бумаг отменяется. Переведенные на торговый счет депо в результате выполнения Подбора ценные бумаги НРД возвращает на исходные разделы счета депо Заемщика. Информация о возвращенных ценных бумагах отражается в отчете НРД по форме MS101. Перед следующей попыткой выполнения расчетов по первой части Сделки РЕПО Подбор ценных бумаг выполняется заново. 8. ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО. 8.1. В соответствии с Генеральным соглашением с Банком России обязательства Заемщика по первой части Сделки РЕПО могут быть исполнены частично в порядке, установленном настоящим Порядком. 8.2. Если в Дату исполнения первой части Сделки РЕПО на счете депо Заемщика недостаточно промаркированных Заемщиком и соответствующих Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО ценных бумаг, первая часть Сделки РЕПО исполняется частично в объеме Дисконтированной стоимости ценных бумаг, подобранных НРД в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО возможно, если на счете депо Заемщика учитывается хотя бы 1 (одна) промаркированная ценная бумага, соответствующая Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО. Оставшаяся часть неисполненного Заемщиком обязательства по первой части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части Сделки РЕПО. 8.3. В случае совершения Заемщиком в течение Даты исполнения первой части Сделки РЕПО действий, в результате которых на ее счете депо появляются промаркированные ценные бумаги, соответствующие Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО, НРД автоматически осуществляет Подбор ценных бумаг перед каждым последующим клиринговым сеансом. Оставшаяся часть неисполненного 15 обязательства Заемщика по первой части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части Сделки РЕПО. 8.4. На момент завершения последнего клирингового сеанса в Дату первой части Сделки РЕПО обязательство Заемщика по первой части Сделки РЕПО считается исполненным на сумму, эквивалентную объему подобранных ценных бумаг в течение дня. 8.5. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по первой части Сделки РЕПО, НРД направляет Клиентам отчет, содержащий информацию о неисполненных обязательствах по форме MS007 (Перечень документов). 8.6. Частичное исполнение первых частей Сделок РЕПО в Группах Сделок с Федеральным казначейством и междилерского РЕПО не предусмотрено. 9. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТОВ ПО ВТОРОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО. 9.1. Определение обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО осуществляется НРД после исполнения Клиентами обязательств по первой части Сделки РЕПО. 9.2. По итогам определения обязательств по второй части Сделки РЕПО Клиентам направляется отчет НРД по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку). 9.3. При частичном исполнении обязательства по первой части Сделки РЕПО в нескольких клиринговых сеансах, обязательство по второй части Сделки РЕПО определяется после каждого клирингового сеанса с учетом размера частичного исполнения обязательства по первой части Сделки РЕПО. 9.4. Для Группы Сделок междилерского РЕПО Подбор ценных бумаг для исполнения второй части Сделки РЕПО проводится с учетом промаркированных Кредитором счетов депо/разделов счетов депо для исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО. 10. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛОК РЕПО И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 10.1. Регистрация изменений параметров Сделок РЕПО (далее – изменение обязательств) производится НРД: а) на основании поручения Кредитора или Заемщика при одностороннем изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Порядком; б) на основании встречных поручений Кредитора и Заемщика; в) на основании служебного поручения НРД при изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Порядком; г) в случае исполнения (частичного исполнения) обязательств в ходе клиринга. 10.2. Регистрация прекращения учета обязательств производится НРД: а) на основании встречных поручений Кредитора и Заемщика; б) на основании одностороннего поручения Глобального кредитора; в) на основании служебного поручения НРД в случаях, предусмотренных Порядком; г) в случае исполнения обязательств в ходе клиринга. 10.3. Регистрация изменения или прекращения обязательства по Сделке РЕПО осуществляется на основании встречных поручений Клиентов по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодами 18/4 (для Заемщика) и 18/5 (для Кредитора) или на основании поручения по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодом 18/54, не требующего встречного поручения. 16 10.3.1. Прекращение обязательств по Сделке РЕПО на основании одностороннего поручения Кредитора с кодом операции 18/54 допускается только в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором. НРД не регламентирует основания подачи Глобальным кредитором указанного поручения. Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и условий заключенного с Заемщиком соглашения при подаче поручения по форме MF018 на операции с кодом 18/54 возлагается на Глобального кредитора. 10.3.2. Изменение Даты второй части Сделки РЕПО на основании одностороннего поручения с кодом операции 18/54 допускается: - в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором – Глобальным кредитором; - в Сделках междилерского РЕПО – Кредитором и/или Заемщиком в соответствии с выбранным параметром в поле «Право переопределения даты исполнения» во встречных поручениях Клиентов по форме MF194 с кодами операции 19/4 и 19/5 (Перечень документов). 10.3.3. В случае изменения Клиентами условий Сделок РЕПО (за исключением изменения Даты второй части Сделки РЕПО) НРД вправе принять решение о прекращении Управления обеспечением по такой сделке в связи с технической невозможностью оказания услуг. Правила заполнения поручений приведены в Приложении 2 к настоящему Порядку. 10.3.3.1. По результатам сверки поручений на операции с кодами 18/4 и 18/5 Клиентам направляются отчеты по форме GS116 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). 10.3.3.2. По результатам исполнения любого из перечисленных в п.10.3 поручений Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) об изменении обязательства или о прекращении обязательства с указанием признака прекращения обязательств. 10.3.3.3. В случае прекращения НРД учета обязательств по Сделке РЕПО на основании поручений, перечисленных в п.10.3, Клиентам направляется отчет по форме MS318 об обязательствах по прекращенной Сделке РЕПО (Приложение 4 к настоящему Порядку). 10.4. Регистрация изменений обязательства по Сделке РЕПО на основании служебного поручения НРД осуществляется в следующих случаях: а) уплаты Заемщиком Компенсационных взносов в виде денежных средств, если такая возможность предусмотрена Генеральным соглашением. При этом Текущая стоимость обязательства уменьшается на сумму Компенсационного взноса, а Стоимость обратного выкупа уменьшается на сумму Компенсационного взноса и размер процентов, рассчитанных на сумму Компенсационного взноса по Ставке РЕПО за оставшийся период; б) передачи Компенсационных взносов в виде ценных бумаг; в) замены ценных бумаг, переданных Кредитору по первой части сделки РЕПО, которые участвуют в корпоративном действии; г) замены ценных бумаг, исключенных Кредитором из Корзины РЕПО или при наложении Кредитором дополнительных ограничений по отношению к Заемщику; д) перенос даты второй части Сделки РЕПО, если возможность такого переноса предусмотрена Генеральным соглашением с Глобальным кредитором. 10.5. Регистрация прекращения учета обязательств по Сделке РЕПО на основании служебного поручения НРД осуществляется в случае неисполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО, а также в случае отзыва у Заемщика лицензии на осуществление банковских операций с 17 формированием поручения по форме MF018 с кодом операции 18/54. По результатам исполнения служебного поручения Клиентам направляется отчет по форме MS318 об обязательствах по прекращенной Сделке РЕПО (Приложение 4 к настоящему Порядку). 10.6. По результатам исполнения служебного поручения, указанного в подпунктах «б» - «г» пункта 10.4 настоящего Порядка, НРД формируются служебные поручения депо. Об исполнении служебных поручений депо Клиентам направляются отчеты по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). 11. ПЕРЕОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ВЗНОСА. 11.1. Переоценку обязательств, расчет и исполнение обязательств по уплате Компенсационных взносов осуществляет НРД по всем действующим Сделкам РЕПО в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку: между Глобальным кредитором и Заемщиком по каждой Группе совокупности (маржирование пула); между Кредитором маржирование). и Заемщиком по каждой сделке в (посделочное 11.2. Переоценка обязательств и Обеспечения. 11.2.1. НРД проводит переоценку обязательств и Обеспечения Клиентов: а) при определении и регистрации обязательств и их изменении; б) каждый рабочий день в 10:30 по московскому времени; в) после последнего клирингового сеанса текущего дня. 11.2.2. Переоценка Обеспечения заключается в определении Дисконтированной стоимости каждой ценной бумаги, являющейся Обеспечением по Действующим Сделкам РЕПО, и в последующем суммировании Дисконтированных стоимостей ценных бумаг по всем Действующим Сделкам РЕПО. В случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной в соответствии с порядком, установленном в определении Рыночной цены, используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена, рассчитанная в соответствии с порядком, установленном в определении Рыночной цены. 11.2.3. Переоценка обязательств заключается в определении Текущей стоимости обязательств по всем Действующим Сделкам РЕПО. 11.3. Проверка Обеспеченности обязательств. 11.3.1. Процедура проверки Обеспеченности обязательств осуществляется НРД в отношении совокупности обязательств и Обеспечения Клиентов по всем Действующим Сделкам РЕПО в следующих случаях: а) каждый рабочий день в 10:30 по московскому времени (на основании переоценки обязательств); б) после каждого клирингового сеанса (на основании переоценки обязательств); в) при расчете Компенсационных взносов; г) при проведении Замены ценных бумаг. 11.3.2. Процедура проведения проверки Обеспеченности обязательств осуществляется путем сравнения Текущей стоимости обязательств Заемщика с Дисконтированной 18 стоимостью ценных бумаг, являющихся Обеспечением, в соответствии с главой 2 Приложения 1 к настоящему Порядку. 11.3.3. При каждой проверке Обеспеченности обязательств, кроме проверки в ходе операции Замены ценных бумаг, Клиентам выдается отчет об обеспеченности по форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку), включающий в себя информацию обо всех обязательствах Клиентов по Сделкам РЕПО и информацию об обязательстве по внесению Компенсационного взноса. 11.4 Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется в порядке, предусмотренном Приложением 1 к настоящему Порядку. Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется сразу по окончании процедуры проверки Обеспеченности обязательств или включается в клиринговый пул ближайшего клирингового сеанса. Сторона по Сделке РЕПО, имеющая обязательство по уплате Компенсационного взноса, обязана обеспечить его исполнение не позднее момента начала последнего клирингового сеанса текущего дня. Клиент вправе подать Поручение по форме MF18Р (Приложение 4 к настоящему Порядку) с указанием не исполнять обязательства по уплате Компенсационного взноса на основании переоценки обязательств в 10:30 (не применяется для Сделок РЕПО с Банком России и Федеральным Казначейством). 11.5. В случае, если по окончании последнего клирингового сеанса обязательства одной из Сторон по Сделке РЕПО по уплате Компенсационного взноса не были исполнены, то: Глобальный Кредитор может в одностороннем порядке: а) изменить Дату второй части сделки РЕПО; б) прекратить исполнение одной или нескольких сделок с Заемщиком; Сторона по Сделке междилерского РЕПО может в одностороннем порядке изменить Дату второй части сделки РЕПО, если такое право предусмотрено условиями Сделки РЕПО во встречных поручениях Клиентов. При этом Клиент направляет в НРД поручение по форме MF018 (Приложение № 4 к настоящему Порядку) с кодом операции 18/54. Ценные бумаги, являющиеся обеспечением по Сделке РЕПО, по которой прекращено исполнение, остаются на торговом счете депо Глобального кредитора, разблокируются и переводятся на основной раздел счета депо владельца Глобального кредитора. Клиентам направляется отчет по форме MS318 об обязательствах по прекращенной Сделке РЕПО (Приложение 4 к настоящему Порядку). Дальнейшее урегулирование обязательств по Сделке стороны осуществляют самостоятельно. 11.6. В период с начала операционного дня до проведения процедуры переоценки обязательств в 10.30 в СУО НРД для целей определения стоимости Обеспечения применяются Рыночные цены предыдущего дня. 12. ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ. 12.1. Замена ценных бумаг может осуществляться как в отношении ценных бумаг, являющихся Обеспечением по одной Сделке РЕПО, так и нескольких Сделок РЕПО. 12.2. Замена ценных бумаг производится при соблюдении нижеперечисленных условий: 12.2.1. условия Замены ценных бумаг определены Клиентами в Генеральном соглашении с Глобальным кредитором или в настоящем Порядке; 12.2.2. после Замены ценных бумаг обязательства Заемщика: 19 а) остаются обеспеченными в случае, если замена осуществляется по служебному поручению НРД или по поручению Заемщика по форме MF018 с кодом операции 18/Z; б) остаются обеспеченными либо степень их обеспеченности повышается (при необеспеченности Пула обязательств или Сделки РЕПО на момент замены ценных бумаг) в случае, если замена осуществляется по поручению Заемщика по форме MF018 с кодом операции 18/Y. При этом для Группы сделок РЕПО с Банком России в случае необеспеченности Пула обязательств для Замены ценных бумаг могут использоваться только ценные бумаги, значения дисконтов которых не превышают наименьшего значения дисконта заменяемых ценных бумаг. 12.2.3. заменяющими ценными бумагами могут быть только ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО; 12.2.4. заменяющими ценными бумагами могут быть только ценные бумаги, промаркированные Заемщиком как доступные для данной Группы, за исключением замены ценных бумаг по поручению Заемщика MF018 с кодом операции 18/Y, при которой заменяющими ценными бумагами могут быть непромаркированные, но разрешенные для маркирования ценные бумаги; 12.2.5. замена ценных бумаг осуществляется в порядке, при котором перевод ценных бумаг по счетам депо производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на указанных счетах достаточного количества Заменяющих ценных бумаг, то есть на условиях «поставка против поставки». 12.3. Замена ценных бумаг производится НРД: 12.3.1. по поручению Заемщика; 12.3.2. по служебному поручению НРД в интересах Кредитора – Банка России в следующих случаях: а) в дату фиксации состава участников запланированных корпоративных действий с Ценными бумагами, переданными по первой части (включая составление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществление выплат по ценным бумагам), либо в рабочий день, предшествующий такой дате, если согласно Решению о выпуске Ценной бумаги и/или действующему законодательству фиксация производится по состоянию на начало операционного дня. Информация о корпоративных действиях, в даты фиксации которых НРД осуществляет замену Ценных бумаг, переданных в обеспечение по Сделкам РЕПО с Банком России, раскрывается в разделе «Корзины ценных бумаг Сделок РЕПО» «Рыночные цены, НКД и корпоративные действия ценных бумаг» на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. В случае отсутствия в вышеуказанном разделе информации о типе и дате текущего/планового корпоративного действия по Ценным бумагам замена их в Обеспечении Сделок РЕПО с Банком России в даты фиксации таких корпоративных действий не осуществляется. б) при исключении Ценной бумаги, переданной по первой части, из Корзины РЕПО или установлении для нее 100% дисконта, в) при наложении Кредитором дополнительных ограничений в отношении Заемщика, если такие ограничения касаются Ценных бумаг, переданных по первой части (не применяется для сделок РЕПО с Федеральным казначейством). 12.3.3. Выбор Заменяющих ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для Подбора ценных бумаг (Алгоритм Подбора ценных бумаг приведен в главе 1 20 Приложения №1 к настоящему Порядку), за исключением случаев, когда поручение Заемщика на Замену ценных бумаг содержит указание на конкретные Заменяющие ценные бумаги. 12.3.4. По результатам проведения Замены ценных бумаг НРД формирует и направляет Клиентам отчеты по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку). По результатам исполнения поручений НРД на замену ценных бумаг Клиентам направляются стандартные отчеты об исполнении поручения по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). 13. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ВЫПУСКАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕДАННЫХ ПО СДЕЛКАМ РЕПО. По Группе сделок РЕПО с Банком России: 13.1. НРД предпринимает действия по Замене ценных бумаг в дату фиксации состава участников запланированных корпоративных действий с Ценными бумагами, переданными по первой части (включая составление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществление выплат по ценным бумагам), либо в рабочий день, предшествующий такой дате, если согласно Решению о выпуске Ценной бумаги и/или действующему законодательству фиксация производится по состоянию на начало операционного дня, в случае, когда: а) по корпоративному действию заранее известна такая дата; б) в результате действий по Замене ценных бумаг обязательства Заемщика останутся обеспеченными. 13.2. В случае если в период оказания услуг по Управлению обеспечением произойдут корпоративные действия с Ценными бумагами, переданными по первой части, и такие корпоративные действия приведут к изменению остатков по счетам депо Клиентов, НРД предпринимает предусмотренные настоящим Порядком меры по отражению результатов данных корпоративных действий на зарегистрированных в НРД обязательствах Клиентов и Обеспечении, а также меры по соблюдению договорных условий Обеспеченности обязательств. Перевод ценных бумаг по торговым счетам депо и/или денежных средств по торговым банковским счетам Клиентов, открытым в НРД, осуществляется НРД в соответствии с полномочиями, предоставленными НРД в соответствии с законодательством и соответствующими договорами счета депо и договорами банковского счета. Информирование Клиентов о корпоративных действиях с ценными бумагами, осуществляется НРД в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности. 13.3. При получении Банком России денежных средств в валюте Российской Федерации в качестве выплат по Ценным бумагам, переданным по первой части сделки РЕПО, Банк России осуществляет возврат указанных денежных средств Заемщикам. При этом НРД осуществляет функции по перечислению Заемщикам доходов путем перевода соответствующих сумм с торгового банковского счета Банка России, определенного Банком России в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности, в качестве счета для получения выплат по Ценным бумагам, переданным по первой части сделки РЕПО, (далее – торговый банковский счет Банка России для получения выплат) на торговый банковский счет Заемщиков: 13.3.1. не позднее окончания следующего рабочего дня со дня поступления соответствующих денежных сумм на торговый банковский счет Банка России для получения выплат – в отношении ценных бумаг, по которым НРД осуществляет обязательное централизованное хранение и выплату доходов или с эмитентом которых НРД заключен договор о выполнении функций платежного агента; 21 13.3.2. не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующих денежных сумм от эмитентов или платежных агентов (не НРД) на торговый банковский счет Банка России для получения выплат – в отношении иных ценных бумаг. 13.4. При невыполнении Заемщиком до момента начала последнего клирингового сеанса текущего рабочего дня условий Обеспеченности обязательств, определенных в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку, указанные п.13.3 денежные средства в течение последнего клирингового сеанса в случае перечисления на торговый банковский счет Заемщика используются для исполнения обязательств по уплате Компенсационного взноса. 13.5. НРД не переводит Заемщикам указанные в п.13.3. денежные средства в случае, если хотя бы по одной из сделок РЕПО, заключенной между Заемщиком и Банком России, не исполнены обязательства по второй части Сделки РЕПО и невозможно осуществить перенос даты второй части сделки РЕПО в соответствии с Порядком. Указанные денежные средства переводятся на счета Банка России. После получения от Банка России информации об урегулировании обязательств по сделке РЕПО вне Системы Управления обеспечением НРД, в случае отсутствия других сделок РЕПО, заключенных между Заемщиком и Банком России, по которым не были исполнены обязательства по второй части сделки РЕПО и невозможно было осуществить перенос даты второй части сделки РЕПО в соответствии с Порядком, возобновляет возврат выплат Заемщику. 13.6. При получении Банком России денежных средств в иностранной валюте в качестве выплаты по Ценным бумагам, переданным по первой части сделки РЕПО, Банк России перечисляет полученные денежные средства Заемщику в порядке, определенном Генеральным соглашением. По Группе сделок междилерского РЕПО: 13.7. При поступлении в НРД информации об осуществлении корпоративного действия по ценным бумагам, переданным по первой части Действующей Сделки РЕПО, НРД, формирует поручение на исполнение обязательства Кредитора по перечислению Заемщику денежных средств и включает его в клиринговый пул ближайшего клирингового сеанса. Поручение формируется с учетом количества ценных бумаг, переданных Кредитору в качестве обеспечения по первой части Действующей Сделки РЕПО на дату фиксации корпоративного действия. Перевод денежных средств по сформированному поручению будет осуществлен по торговым банковским счетам Кредитора и Заемщика, зарегистрированным для расчета по данной Сделке РЕПО. 13.8. В случае если выплата по ценным бумагам поступила в валюте, отличной от валюты Сделки РЕПО, по первой части которой были переданы указанные бумаги, НРД осуществляет пересчет суммы выплаты в валюту Сделки РЕПО по курсу Банка России, установленному на текущий операционный день. 13.9. НРД определяет сумму перечисления дохода с учетом информации, указанной в поле «Вариант возврата доходов» во встречных поручениях по каждой Сделке РЕПО. Вариант «Возврат 100% доходов по российским и иностранным ценным бумагам» предусмотрен по умолчанию. 13.10. Начиная с даты исполнения второй части Сделки РЕПО, в рамках которой было сформировано поручение по обязательствам Кредитора перед Заемщиком по перечислению дохода по ценным бумагам, переданным по первой части Сделки РЕПО, указанное поручение исполняется в клиринговых сеансах в первую очередь. 13.11. В случае неисполнения поручения по обязательствам Кредитора вследствие недостаточности денежных средств на торговом банковском счете Кредитора, Заемщик вправе предоставить в НРД Заявление об отказе от предоставления услуги по перечислению дохода по ценным бумагам (далее – Заявление), переданным Кредитору по первой части Сделки РЕПО. Заявление предоставляется на бумажном носителе по форме LN018 22 (Приложение 4 к Порядку). При его получении НРД аннулирует обязательство с указанием Заявления в качестве основания для отмены. Если поручение по обязательству Кредитора уже было исполнено, НРД уведомляет Заемщика о невозможности исполнения Заявления с указанием причины. 14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК РЕПО В РЕПОЗИТАРИИ НРД. 14.1. Информация о Сделках РЕПО, заключенных на условиях Генерального соглашения не на организованных торгах в Российской Федерации, в отношении которых Клиентам оказываются услуги по управлению обеспечением, подлежит внесению в реестр договоров репозитария НРД. 14.2. По сделкам, заключенным на основании Генерального соглашения, заключённого не с Глобальным кредитором, Клиенты самостоятельно производят регистрацию Генерального соглашения в установленном документами репозитария порядке. 14.3. НРД оказывает услуги по передаче сведений в репозитарий при регистрации Сделок РЕПО, заключенных на условиях Генерального соглашения, определяющего порядок заключения Клиентом Сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий: 14.3.1. Стороны либо одна из Сторон Сделки РЕПО заключили с НРД договор об оказании репозитарных услуг. 14.3.2. Стороны либо одна из Сторон Сделки РЕПО зарегистрировали в репозитарии НРД Генеральное соглашение, определяющее порядок заключения Клиентом Сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации. 14.4. НРД оказывает услуги по передаче сведений в репозитарий в отношении Сделок РЕПО в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Условиями оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД. 14.5. НРД, выполняя обязанности в соответствии с настоящим Порядком взаимодействует с репозитарием НРД один раз в день, передавая в репозитарий информацию по Сделкам РЕПО по состоянию на конец предыдущего дня. 23 Приложение № 1 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением Алгоритмы 1. Алгоритм Подбора ценных бумаг. 1.1. НРД производит Подбор ценных бумаг в следующих случаях: 1.1.1. при формировании поручений для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО, 1.1.2. при определении структуры Компенсационных взносов в виде ценных бумаг, подлежащих передаче Заемщиком в пользу Кредитора, 1.1.3. при определении структуры Компенсационных взносов в виде ценных бумаг, подлежащих передаче Кредитором в пользу Заемщика, 1.1.4. при Замене ценных бумаг, 1.1.5. при формировании поручений для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО по Группе сделок междилерского РЕПО. 1.2. Для всех случаев Подбора ценных бумаг для исполнения обязательства Заемщика используется единый алгоритм. 1.3. Подбор ценных бумаг производится с учетом следующей информации: 1.3.1. Требований к ценным бумагам, входящим в Корзину РЕПО; 1.3.2. Установленных дисконтов; 1.3.3. Дисконтированной стоимости ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО; 1.3.4. Дополнительных ограничений (при наличии), установленных Кредитором, в отношении Заемщика на совершение Сделок РЕПО с отдельными выпусками ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО. 1.3.5. Дат планируемых выплат доходов по входящим в Корзину РЕПО ценным бумагам 1.4. Алгоритм Подбора ценных бумаг. 1.4.1. Составление упорядоченного перечня доступных для Подбора выпусков ценных бумаг в целях обеспечения обязательств по Сделкам РЕПО. 1.4.1.1. Перечень составляется в соответствии с Поручением на маркирование по форме MF18M. 1.4.1.2. В перечень включаются как промаркированные ценные бумаги (если промаркирован непосредственно выпуск ценной бумаги), так и ценные бумаги, хранящиеся на промаркированных счетах депо / разделах счетов депо Заемщика (если промаркирован счет депо / раздел счета депо). 1.4.1.3. Ценные бумаги ранжируются в соответствии с приоритетными значениями, указанными в Поручении на маркирование. При включении в перечень ценных бумаг с промаркированного счета депо / раздела счета депо для всех бумаг данного счета/раздела используется установленный для счета/раздела приоритет. 1.4.1.4. Ценные бумаги, включенные в перечень с промаркированного счета депо / раздела счета депо, ранжируются с учетом следующих условий: 24 В первую очередь подбираются ценные бумаги, номинированные в валюте, соответствующей валюте Сделки РЕПО, затем ценные бумаги, номинированные в иной валюте. Список выпусков ценных бумаг, номинированных в одной валюте, распределяется по возрастанию размера дисконта (в первую очередь подбираются ценные бумаги Корзины РЕПО с наименьшим дисконтом). Список выпусков ценных бумаг с одинаковым дисконтом распределяется по убыванию их Дисконтированной стоимости (в первую очередь подбираются ценные бумаги Корзины РЕПО с наибольшей Дисконтированной стоимостью). 1.4.1.5. При Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО из определенного перечня выпусков ценных бумаг исключаются: выпуски ценных бумаг, не входящие в Корзину РЕПО; выпуски ценных бумаг, не входящие в перечень ценных бумаг, соответствующий Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, указанному в Общем реестре Сделок РЕПО, направленном в НРД при регистрации соответствующей Сделки РЕПО, за исключением случаев, когда указанная в Сделке корзина считается переменной. 1.4.1.6. Дополнительно из перечня выпусков ценных бумаг исключаются: Для сделок РЕПО с Банком России: ценные бумаги, по которым Кредитором в отношении Заемщика установлены дополнительные ограничения по совершению Сделок РЕПО; ценные бумаги в дату фиксации состава участников запланированных корпоративных действий с ними, либо в рабочий день, предшествующий такой дате, если согласно Решению о выпуске Ценной бумаги и/или действующему законодательству фиксация производится по состоянию на начало операционного дня. Информация о корпоративных действиях, в даты фиксации состава участников по которым НРД осуществляет исключение Ценных бумаг из Подбора по Сделкам РЕПО Банка России, раскрывается в разделе «Корзины ценных бумаг сделок РЕПО» - «Рыночные цены, НКД и корпоративные действия ценных бумаг» на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. В случае отсутствия в вышеуказанном разделе информации о типе и дате текущего/планового корпоративного действия по Ценным бумагам их исключение из Подбора по Сделкам РЕПО Банка России в даты фиксации состава участников таких корпоративных действий не осуществляется; ценные бумаги, выпуски которых должны быть списаны со счетов депо в результате корпоративных действий (погашение, конвертация и т.п.), и фиксация состава участников таких корпоративных действий осуществляется в текущий операционный день или состоялась ранее, ценные бумаги из перечня, приведенного в Приложении 5 к настоящему Порядку, если текущий операционный день либо дата 25 второй части Сделки РЕПО, с которой связан Подбор ценных бумаг, попадает в период, когда, согласно Решению о выпуске этих ценных бумаг, операции по счетам депо, связанные с их обращением, запрещены, заменяемые ценные бумаги, если Подбор осуществляется для Замены ценных бумаг. ценных бумаг Для сделок РЕПО с Федеральным Казначейством: ценные бумаги, корпоративные действия по которым приходятся на период с даты первой части сделки до даты, предшествующей дате исполнения второй части сделки, либо до даты исполнения второй части сделки, если согласно Решению о выпуске Ценной бумаги и/или действующему законодательству фиксация состава участников указанных корпоративных действий производится по состоянию на начало операционного дня; заменяемые ценные бумаги, если Подбор ценных бумаг осуществляется для Замены ценных бумаг по поручению Заемщика. Для Сделок междилерского РЕПО: ценные бумаги, выпуски которых должны быть списаны со счетов депо в результате корпоративных действий (погашение, конвертация и т.п.), и фиксация состава участников таких корпоративных действий осуществляется в текущий операционный день или состоялась ранее. Приоритетный для Подбора выпуск ценных бумаг. 1.4.2. Если Подбор ценных бумаг осуществляется для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО, и для данной Сделки РЕПО дополнительно к указанию идентификатора Корзины РЕПО указан ISIN одной ценной бумаги в Общем реестре Сделок РЕПО либо перечень ценных бумаг во встречных клиринговых поручениях, Подбор указанных ценных бумаг соответствующего выпуска со всех разделов, указанных в п.1.4.1, выполняется ранее, чем прочих ценных бумаг. 1.4.3. При Подборе ценных бумаг, промаркированных Заемщиком одновременно для нескольких Групп, такие бумаги в первую очередь подбираются в Сделки РЕПО, входящие в Группу Сделок РЕПО с Банком России, потом в Сделки РЕПО, входящие в Группу Сделок РЕПО с Федеральным казначейством, и потом – в Сделки РЕПО, входящие в Группу сделок междилерского РЕПО. 1.4.4. Порядок расчета, включаемого в Подбор количества ценных бумаг каждого выпуска с распределением ценных бумаг по разделам счетов депо, с которых будет производиться списание ценных бумаг. Количество ценных бумаг определенного выпуска и раздел счета депо, с которого будет производиться списание данных ценных бумаг, определяется путем последовательного Подбора ценных бумаг: Подбор начинается с определения на разделах счетов депо из упорядоченного перечня маркированных разделов счетов депо остатков маркированного выпуска ценных бумаг с максимальным приоритетом. Определяется максимально возможное количество ценных бумаг выпуска с максимальным приоритетом, которое может быть использовано для 26 исполнения обязательства в результате списания с максимально приоритетного маркированного раздела счета депо: Определяется максимально возможное количество ценных бумаг данного выпуска, которое может быть использовано для исполнения обязательства; Если количество ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо, меньше или равно количеству ценных бумаг, необходимого для исполнения обязательства, берется весь маркированный остаток ценных бумаг данного выпуска, сумма Подбора ценных бумаг уменьшается на Дисконтированную стоимость использованных для исполнения обязательства ценных бумаг данного выпуска и при необходимости производится расчет количества ценных бумаг, необходимого для исполнения оставшейся части обязательства, из маркированного раздела счета депо со следующим приоритетом, Если количество ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо, превышает количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательства, то используется количество ценных бумаг данного выпуска, необходимое для исполнения обязательства, сумма Подбора ценных бумаг уменьшается на Дисконтированную стоимость использованных для исполнения обязательства ценных бумаг данного выпуска, Если нераспределенная сумма Подбора ценных бумаг больше 0 (нуля), производится следующая итерация расчетов количества выпуска ценных бумаг со следующим приоритетом для исполнения обязательства. Если при маркировании было указано максимальное количество ценной бумаги для Подбора, то используется количество, не превышающее максимально указанное. При осуществлении Подбора максимальное количество для Подбора уменьшается на число подобранных бумаг. Подбор ценных бумаг прекращается, когда нераспределенная сумма Подбора становится меньше Дисконтированной стоимости одной ценной бумаги предпоследней итерации расчетов. 1.4.5. При Подборе ценных бумаг на торговых разделах торговых счетов депо, открытых под клиринговую организацию Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) количество доступных для совершения операций ценных бумаг на разделе определяет Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по запросу НРД. 1.4.6. При Подборе ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО на условиях DVP3, в первую очередь (в том числе ранее, чем выполнение действий, описанных в п.1.4.2) для исполнения обязательств подбираются ценные бумаги, зачисляемые Заемщику в текущий операционный день по вторым частям Сделок РЕПО из той же Группы. При Подборе указанных ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО, вторые части Сделок РЕПО ранжируются по уменьшению Текущей стоимости обязательств (в первую очередь подбираются ценные бумаги из вторых частей Сделок РЕПО с наибольшей Текущей стоимостью обязательств). При этом Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО может осуществляться из вторых частей различных Сделок РЕПО. В этом случае возможно возникновение ситуации, когда неисполнение обязательств по вторым частям сделок РЕПО может повлечь неисполнение обязательств по первой части Сделки РЕПО. НРД не несет ответственности за последствия неисполнения сделок в указанных случаях. 27 Приоритетность выпуска ценных бумаг, ISIN которого указан в Общем реестре Сделок РЕПО дополнительно к указанию идентификатора Корзины РЕПО, не применяется. Ценные бумаги, зачисляемые Заемщику в текущий операционный день по вторым частям Сделок РЕПО из других Групп, подбираются в последнюю очередь (после действий, описанных в п.1.4.4). 1.4.7. При Подборе ценных бумаг для уплаты Компенсационного взноса в случае выявления необеспеченности обязательств по итогам клирингового сеанса, в первую очередь подбираются ценные бумаги, зачисленные на торговый счет/раздел торговый счета депо Заемщика в результате расчетов по вторым частям сделок РЕПО в прошедшем клиринговом сеансе, независимо от того, промаркирован ли данный торговый счет/раздел торгового счета депо и ценные бумаги для Подбора в обеспечение Сделок РЕПО. 1.4.8. При Подборе ценных бумаг для Замены ценных бумаг, инициированной Заемщиком, указанная им предпочтительная ценная бумага подбирается в первую очередь. 1.4.9. При Замене ценных бумаг изымаемые Ценные бумаги выводятся в первую очередь из Сделок РЕПО, в которых изымаемые ценные бумаги имеют наименьшую дисконтированную стоимость. 1.4.10. При Замене ценных бумаг без Подбора используются только ценные бумаги со счетов или разделов счетов, указанных в Поручении по форме MF018 с кодом операции 18/Y. 1.4.11. В случае использования реюза в Сделке междилерского РЕПО при Подборе ценных бумаг перед расчетом второй части Сделки РЕПО, при исполнении поручения Заемщика на замену ценных бумаг, а также для уплаты Кредитором Компенсационного взноса, используются ценные бумаги со счетов депо/разделов счетов депо, промаркированных в Поручении на маркирование с типом маркирования CRED или ALL, начиная со счета депо/раздела счета депо с максимальным приоритетом. 1.5. При Подборе ценных бумаг для передачи Глобальным кредитором Компенсационного взноса ценные бумаги ранжируются по возрастанию размера дисконта (в первую очередь подбираются ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО, с наименьшим дисконтом). Подбор ценных бумаг прекращается, когда нераспределенная сумма Подбора становится меньше Дисконтированной стоимости одной ценной бумаги предпоследней итерации расчетов. 1.6. Порядок формирования клиринговых поручений или поручений на перевод ценных бумаг по результатам Подбора ценных бумаг. 1.6.1. По результатам Подбора ценных бумаг НРД формирует служебные поручения на перевод ценных бумаг: Для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО – поручение на перевод на основной раздел торгового счета депо Заемщика, открытый с указанием клиринговой организации НРД. Для исполнения обязательств по Компенсационным взносам Заемщика в пользу Кредитора – поручение на перевод на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Кредитора, открытый с указанием клиринговой организации НРД. 28 Для исполнения обязательств по Компенсационным взносам Кредитора в пользу Заемщика – поручение на перевод на основной раздел торгового счета депо Заемщика, открытый с указанием клиринговой организации НРД. При Замене ценных бумаг – поручения на перевод Заменяющих ценных бумаг на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Кредитора и поручение на перевод Заменяемых ценных бумаг на раздел счета депо Заемщика, указанный Заемщиком, или на основной раздел счета депо Заемщика. Для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО в Группе междилерского РЕПО – поручение на перевод на основной раздел торгового счета депо Кредитора, открытый с указанием клиринговой организации НРД. Кроме того, для расчета первой части Сделки РЕПО НРД формируются и подписываются клиринговые поручения на расчет первой части Сделки РЕПО и определяются обязательства по второй части Сделки РЕПО. Алгоритмы проверки Обеспеченности обязательств, расчета размеров и структуры Компенсационного взноса, распределения обеспечения между обязательствами по Сделкам. 2. 2.1. Стоимость обязательств и Обеспечения рассчитываются в рублях раздельно по каждой Группе. 2.2. Объектами проверки Обеспеченности обязательств являются: 2.2.1. При маржировании пула - совокупность (пул) обязательств Заемщика по всем Действующим Сделкам РЕПО Группы (далее – Пул обязательств). Применяется для Групп Сделок РЕПО с Банком России и Федеральным казначейством. 2.2.2. При посделочном маржировании - каждая Действующая Сделка РЕПО. Применяется для Группы Сделок междилерского РЕПО. 2.3. При маржировании пула стоимость Пула обязательств Заемщика (далее – Lp) определяется как сумма Текущих стоимостей зарегистрированных в НРД неисполненных обязательств Заемщика по всем Действующим Сделкам РЕПО с одним Кредитором на дату расчета. Стоимость Обеспечения пула обязательств Заемщика (далее – Сp) определяется, как сумма Дисконтированных стоимостей всех ценных бумаг, входящих в Обеспечение пула обязательств. 2.4. 2.5. При посделочном маржировании Стоимость Обеспечения Сделки РЕПО (далее - Ci) определяется как сумма Дисконтированных стоимостей всех ценных бумаг, входящих в Обеспечение Сделки РЕПО. 2.6. Дисконтированная стоимость ценных бумаг рассчитывается в рублях с применением официальных курсов валют Банка России, установленных на дату дисконтирования, Со стоимостью равной 0 учитываются следующие ценные бумаги: не входящие в Корзину РЕПО; ценные бумаги, по которым Кредитором в отношении Заемщика установлены дополнительные ограничения по совершению Сделок РЕПО (при наличии таких ограничений); ценные бумаги с дисконтом, равным 100%; 29 2.7. Дополнительно для каждой ценной бумаги, входящей в Обеспечение Сделки РЕПО, рассчитывается балансовая Расчетная стоимость, определяемая как СВ = СD * LRi / Ci, где СD – Дисконтированная цена ценной бумаги, входящей в Обеспечение по i-ой Сделке РЕПО, LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО, определенная на момент расчета, Сi – Дисконтированная стоимость всех ценных бумаг, входящих в Обеспечение обязательства по i-ой Сделке РЕПО. 2.8. Дополнительно для каждой Сделки РЕПО рассчитывается Стоимость обратного выкупа, равная Li + ∑ LRi * ri / Ni / 100 %, где Li – Текущая стоимость обязательства по i-ой Сделке РЕПО, LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО, определенная на момент расчета, ri – Текущая ставка РЕПО по i-ой Сделке РЕПО в % годовых, ∑ - суммирование по фактическому числу календарных дней, между текущей датой, включая указанную дату, и датой второй части i-ой Сделки РЕПО, исключая такую дату. Ni – число дней в календарном году, соответствующем дате суммирования 2.9. Критерии Обеспеченности обязательств: 2.9.1. При маржировании пула для каждого Заемщика определяется Допустимый уровень переоценки “X“. Степень обеспеченности пула обязательств Заемщика перед Кредитором определяется разностью между стоимостью пула обязательств и стоимостью Обеспечения пула обязательств (Lp – Cp): Если Lp – Cp > X, то Пул обязательств считается необеспеченным; Если Lp – Cp < -Х, то Пул обязательств считается переобеспеченным; Если Х ≥ Lp - Cp ≥ -X, то Пул обязательств считается нормально обеспечен. 2.9.2. При посделочном маржировании максимально допустимый необеспеченности обязательства Сделки РЕПО Xi рассчитывается по формуле: размер Xi = Li* Ti, где Тi – трешхолд по Сделке РЕПО. Li – Текущая стоимость обязательства Заемщика по i-ой Сделки РЕПО; При маржировании пула максимально допустимый размер необеспеченности обязательства Сделки РЕПО Xi рассчитывается по формуле: Xi = X * Li / Lp, 2.9.3. Степень обеспеченности обязательств Заемщика перед Кредитором по конкретной Сделке междилерского РЕПО, а также степень обеспеченности по конкретной Сделке РЕПО, входящей в Пул обязательств, определяется разностью между Текущей стоимостью обязательств и стоимостью Обеспечения по данной Сделке РЕПО (Li – Ci): Если Li – Ci > Xi, то обязательства по Сделке РЕПО считается необеспеченным. 30 Если Li – Ci < -Хi, то обязательство по Сделке РЕПО считается переобеспеченным. Если Хi ≥ Li – Ci ≥ -Xi, то обязательство по Сделке РЕПО считается нормально обеспеченным. При маржировании пула данная расчетная величина является справочной. 2.9.4. Критерий Обеспеченности обязательств при Переносе даты второй части Сделки РЕПО. При определении степени обеспеченности пула обязательств Заемщика перед Глобальным кредитором при Переносе даты второй части Сделки РЕПО стоимость пула обязательств (Lp) увеличивается на процентные начисления Ri по i-ой Сделке пула обязательств, по которой должен быть осуществлен Перенос даты второй части Сделки РЕПО. Lpp=Lp+Ri, где Lpp – уточненная стоимость пула обязательств с учетом Переноса даты второй части по i-ой Сделке РЕПО; Ri = ∑ LRi* ri / Ni / 100%, LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО, определенная на момент расчета; ri – Текущая ставка РЕПО по i-ой Сделке РЕПО в % годовых; ∑ - суммирование по числу календарных дней до следующего рабочего дня НРД Ni – число дней в календарном году, соответствующем дате суммирования Если Lpp – Cp > X, то Пул обязательств при Переносе даты второй части Сделки РЕПО считается необеспеченным. Если Lpp – Cp ≤ Х, то Пул обязательств при Переносе даты второй части Сделки РЕПО считается обеспеченным. 2.10. При маржировании пула обязательство Заемщика по Компенсационному взносу возникает, если Пул обязательств не обеспечен. 2.10.1. Размер Компенсационного взноса равен разности стоимости пула обязательств и стоимости Обеспечения пула обязательств (Lp – Cp). При Подборе ценных бумаг для Компенсационного взноса его размер может быть увеличен, но не более, чем на Дисконтированную стоимость одной ценной бумаги Обеспечения, в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг. 2.10.2. При определении состава и количества ценных бумаг конкретных выпусков, необходимых для исполнения обязательства по Компенсационному взносу Сделки РЕПО ранжируются по возрастанию степени Обеспеченности обязательств (Li – Ci) (в первую очередь исполняются обязательства по уплате Компенсационного взноса по Сделкам РЕПО с наименьшей степенью Обеспеченности). Подбор ценных бумаг производится в каждую Сделку РЕПО последовательно в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг. 2.10.3. Подбор ценных бумаг прекращается при достижении суммарной дисконтированной стоимости подобранных во все Сделки РЕПО ценных бумаг размера определенного Компенсационного взноса. 31 2.11. При посделочном маржировании обязательство Заемщика по Компенсационному взносу возникает, если обязательства по Действующей сделке РЕПО не обеспечены. 2.11.1. Размер Компенсационного взноса равен разности стоимости обязательства по данной Сделке РЕПО и стоимости Обеспечения обязательств по Сделке РЕПО (Li – Ci). 2.11.2. Подбор ценных бумаг производится в Сделку РЕПО в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг и прекращается, когда суммарная дисконтированная стоимость подобранных ценных бумаг в Сделке РЕПО достигнет размера определенного Компенсационного взноса. 2.12. Если Подбор ценных бумаг для уплаты Компенсационного взноса не привел к исполнению обязательства по Компенсационному взносу, то Компенсационный взнос может быть уплачен в виде денежных средств (если это предусмотрено Генеральным соглашением). По Группе с Федеральным Казначейством и по Группе междилерского РЕПО выплата Компенсационного взноса в виде денежных средств не допускается. 2.13. По Группе с Банком России: 2.13.1. Компенсационный взнос дополнительно выплачивается в виде денежных средств на сумму разности стоимости пула обязательств и стоимости Обеспечения обязательств пула (Lp – Cp) в ходе последнего клирингового сеанса текущего дня. При расчёте суммы Компенсационного взноса в виде денежных средств также учитывается, что она не может превышать общего объема всех Сумм РЕПО Заемщика, уменьшенных на минимальную Сумму РЕПО, равную 1 (одному) рублю. Компенсационный взнос в виде денежных средств уплачивается за счет денежных средств на торговых банковских счетах Заемщика. 2.13.2. При уплате Компенсационного взноса в виде денежных средств Сделки РЕПО ранжируются по возрастанию степени Обеспеченности обязательств (Li – Ci) (в первую очередь исполняются обязательства по уплате Компенсационного взноса по Сделкам РЕПО с наименьшей степенью Обеспеченности). 2.13.3. Уплата Компенсационного взноса прекращается при достижении суммы денежных средств, уплаченных по всем Сделкам РЕПО, размера определенного Компенсационного взноса в виде денежных средств. 2.13.4. По результатам Клиентам уплаты Компенсационного взноса направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку); 2.13.5. Если на торговых банковских счетах Заемщика нет достаточного количества денежных средств для уплаты Компенсационного взноса, обязательства признаются необеспеченными. После последнего клирингового сеанса текущего дня НРД сообщает Кредитору о неисполнении Заемщиком Обязательств по уплате Компенсационного взноса и указывает необеспеченные ценными бумагами Сделки РЕПО. 2.14. При маржировании пула обязательство Кредитора по Компенсационному взносу возникает, если Пул обязательств переобеспечен. Количество ценных бумаг и рассчитанный размер Компенсационного взноса определяются следующим путем: 2.14.1. Выбирается Сделка РЕПО с наибольшей обеспеченностью обязательств, и в которой более чем 1 (одна) ценная бумага. Если таких сделок несколько, выбирается Сделка РЕПО с наименьшим референсом. 2.14.2. Из выпусков ценных бумаг, входящих в Обеспечение обязательств по данной Сделке РЕПО, выбираются выпуски ценной бумаги с наименьшим дисконтом. 32 Из них выбирается ценная бумага с наибольшей Дисконтированной стоимостью. 2.14.3. Данный выпуск ценной бумаги определяется входящим в Компенсационный взнос. Стоимость Обеспечения обязательства по данной Сделке РЕПО уменьшается на Дисконтированную стоимость выпуска ценной бумаги. 2.14.4. Действия п.2.14.1-2.14.3 повторяются до тех пор, пока стоимость Обеспечения отличается от суммарной стоимости обязательства больше чем на стоимость одной ценной бумаги. 2.15. При посделочном маржировании обязательство Кредитора по Компенсационному взносу возникает при переобеспеченности Сделки РЕПО. Размер Компенсационного взноса равен разности стоимости Обеспечения обязательств по Сделке РЕПО и стоимости обязательства по данной Сделке РЕПО (Сi – Li). Для формирования Компенсационного взноса из выпусков ценных бумаг, входящих в Обеспечение обязательств по данной Сделке РЕПО, выбираются выпуски ценной бумаги с наименьшим дисконтом. Подбор продолжается до тех пор, пока стоимость Обеспечения отличается от суммарной стоимости обязательства больше чем на стоимость одной ценной бумаги. 2.16. Формирование отчета об Обеспеченности обязательств: 2.16.1. Если проверка Обеспеченности обязательств проводилась для расчета Компенсационных взносов, отчеты об Обеспеченности обязательств направляются Клиентам только после определения НРД размера обязательств по внесению Компенсационных взносов. 2.16.2. Отчет по форме MS118 выдается Заемщику и Кредитору и содержит: - для Групп сделок с маржированием пула: Стоимость пула обязательств; Стоимость Обеспечения пула обязательств; Степень обеспеченности пула обязательств; - для Групп сделок с посделочным маржированием: Стоимость обязательств по всем Действующим сделкам РЕПО; Стоимость Обеспечения всех Действующих сделок РЕПО; - для всех Групп сделок РЕПО: Структуру и Текущую стоимость каждого обязательства, срок исполнения, регистры депозитарного и денежного учета; Структуру и Дисконтированную стоимость ценных бумаг, входящих в Обеспечение каждого обязательства; Стоимость обратного выкупа по каждому обязательству; Сумму РЕПО; Ставку РЕПО (Фиксированную или Плавающую); Обеспеченность каждого обязательства; Дисконтированную стоимость ценных бумаг, входящих в Обеспечение каждого обязательства; 33 Расчетную стоимость ценных бумаг, входящих в Обеспечение каждого обязательства; Рыночную стоимость ценных бумаг, входящих в Обеспечение каждого обязательства (в печатной форме не отражается); Место заключения Сделки. 3. Перенос даты второй части Сделки РЕПО. 3.1. Если обязательства по второй части Сделки РЕПО с текущей Датой второй части Сделки РЕПО, не были исполнены в последний клиринговый сеанс, то Перенос даты второй части Сделки РЕПО осуществляется при соблюдении следующих условий: 3.1.1. Возможность Переноса даты второй части Сделки РЕПО предусмотрена Генеральным соглашением с Глобальным кредитором. 3.1.2. Количество Переносов даты второй части Сделки РЕПО по Сделке РЕПО меньше трех. 3.1.3. Срок РЕПО с учетом Переноса даты второй части Сделки РЕПО не превышает 365 дней. 3.1.4. Обязательства по Действующим Сделкам РЕПО не являются необеспеченными. 3.1.5. Не поступало поручение MF018 с кодом операции 18/54 от Кредитора, в котором дата исполнения Сделки РЕПО изменена на более раннюю или оставлена без изменения. 3.1.6. Остаток денежных средств на торговом банковском счете не меньше размера платы за Перенос даты второй части Сделки РЕПО (Qi), рассчитываемой по формуле: Qi = ∑ LRi* (Тr -ri) / Ni / 100%, где LRi, ri, Ni, приведены в пункте 2.9.4 настоящего Приложения, Tr – ставка рефинансирования в % годовых. В случае, когда Qi ≤ 0, плата за Перенос даты второй части Сделки РЕПО не взимается. 3.2. Если результаты проверки по условиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Приложения, положительные, НРД 3.2.1. формирует служебные поручения на: перевод денежных средств с указанием в назначении платежа «Плата за перенос даты второй части Сделки ХХХ» с торгового банковского счета Заемщика на торговый банковский счет Кредитора, определенный Кредитором в качестве счета для расчетов по результатам клиринга обязательств по Сделкам РЕПО. изменение Даты второй части Сделки РЕПО на следующий операционный день; 3.2.2. направляет Клиентам отчет о переносе второй части Сделки РЕПО по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку). 3.3. Если результаты проверки по условиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Приложения, отрицательные, то Перенос даты второй части Сделки РЕПО не осуществляется и Обязательства по второй части Сделки РЕПО считаются неисполненными. Клиентам направляется отчеты о прекращении обязательств по Сделке РЕПО без расчета по форме MS018, об обязательствах по прекращенной Сделке РЕПО по форме MS318 (Приложение 4 к настоящему Порядку) и MS194 (Перечень документов). 34 Приложение № 2 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением Правила заполнения поручений 1. ПОРУЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ MF018 (КОДЫ ОПЕРАЦИЙ 18/4, 18/5, 18/54) Наименование полей Операция Сторона по обязательству Контрагент: Дата исполнения обязательства Тип обязательства Референс обязательства Прекращение обязательства Ставка РЕПО Трешхолд в % от обязательства заемщика Код корзины Пояснения Указывается код и наименование операции: 18/4 – «Регистрация изменения и прекращения обязательства» 18/5 - «Регистрация изменения и прекращения обязательства. Встречное поручение» 18/54 - «Регистрация изменения и прекращения обязательства» - применяется только в случае: - изменения даты исполнения обязательства Кредитором или Заемщиком; при прекращении обязательства Глобальным кредитором. Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Клиента. Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Контрагента по Сделке. Указывается дата исполнения обязательства для Сделки РЕПО с открытой датой второй части Сделки РЕПО либо новая дата исполнения обязательства по Сделке РЕПО с установленной датой второй части Сделки РЕПО. . Указывается код Группы (например,“CBR1”,“RMBC”) и наименование (не более 120 символов). Указывается номер обязательства (Сделки), допустимо использовать только латинские буквы и цифры. Для прекращения учета обязательств по Сделке устанавливается значение “Y” («Истина»). При указании значения «Y» и заполненному полю Дата исполнения обязательства сделке, по которой ранее был прекращен учет обязательств, устанавливается статус «Урегулировано» с указанной в поручении датой. Данное изменение передается в репозитарий только по внебиржевым сделкам. Указывается новая Ставка РЕПО для Сделки РЕПО. Не заполняется, если заполнено поле «Спрэд плавающей ставки РЕПО» и «Код денежного индикатора». Указывается новое максимально возможное изменение стоимости обеспечения в процентах от стоимости обязательства. Указывается новая корзина по Сделке РЕПО. При указании кода корзины не заполняется «Блок по ценным бумагам». 35 Обязатель ность О О О Н О О Н Н Н Н Наименование полей Пояснения Указывается Спрэд по Сделке РЕПО с плавающей Ставкой РЕПО. Не заполняется, если заполнено поле «Ставка РЕПО». Указывается Базовая ставка, используемая при заключении Сделки РЕПО с Плавающей ставкой. Спрэд Плавающей ставки РЕПО Код денежного индикатора Обязатель ность Н Н Блок по ценным бумагам Блок используется для изменения локальной корзины Сделки РЕПО Код ценной бумаги Направление движения Количество ценных бумаг Указывается депозитарный код ценной бумаги (12 символов) и ее краткое наименование (не более 120 символов) или код корзины. Указывается: по исключаемым из локальной корзины бумагам – “COLO” (“-”) по включаемым в локальную корзину бумагам – “COLI” (“+”) Всегда указывается «0» Н Н Н 2. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF018 (КОД ОПЕРАЦИИ 18/Z) Наименование полей Операция Сторона по обязательству Счет депо стороны Раздел счета депо стороны Идентификатор раздела Контрагент: Тип обязательства Референс обязательства Пояснения Указывается код и наименование операции: 18/Z – «Замена обеспечения обязательства» Операция исполняется в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Заемщика (владельца требования по ценным бумагам). Указывается номер счета депо, на который будут переведены изымаемые из обеспечения бумаги. При отсутствии информации будут переведены на счет депо из действующего 17 назначения Заемщика. Не заполняется при указании идентификатора раздела. Указывается раздел счета депо, на который будут переведены изымаемые из обеспечения бумаги. При отсутствии информации будут переведены на счет депо из действующего 17 назначения Заемщика. Не заполняется при указании идентификатора раздела. Указывается идентификатор раздела счета депо (8 символов). Не заполняется при указании номера счета депо и раздела счета депо. Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Контрагента по Сделке. Указывается код Группы (например,“CBR1”,“RMBC”) и наименование (не более 120 символов). Указывается референс Сделки при желании осуществить замену только по обеспечению одной Сделки. 36 Обязатель ность О О Н Н Н О О Н Наименование полей Пояснения Обязатель ность Блок по ценным бумагам Код ценной бумаги Направление движения Количество ценных бумаг Указывается депозитарный код ценной бумаги (12 символов) и ее краткое наименование (не более 120 символов). Для проведения замены обязательно указывается одна изымаемая ценная бумага. Для проведения принудительного компенсационного взноса изымаемая ценная бумага не указывается. Могут быть указаны ценные бумаги, предпочтительные для замещения. Могут быть указаны зарегистрированные для типа обязательства корзины, ценные бумаги которых также предпочтительны для замещения. По изымаемой бумаге – “COLO” (“-”) По бумаге или корзине, предпочтительной для замещения – “COLI” (“+”) - По изымаемой бумаге указывается: «0», если требуется изъять максимальное количество ценных бумаг; количество, отличное от «0», если требуется изъять строго указанное количество ценных бумаг; - по бумаге, предпочтительной для замещения, указывается: «0», если требуется использовать максимальное количество замещающих ценных бумаг; количество, отличное от «0», если требуется использовать максимальное количество замещающих ценных бумаг, но не более указанного числа. По корзине, бумаги которой предпочтительны для замещения, всегда указывается «0». Допускается указание одного направления движения ценных бумаг. По обоим направлениям движения бумаг допускается указание нескольких записей с количеством как отличным от «0», так и равным «0». О O O 3. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF018 (КОД ОПЕРАЦИЙ 18/Y) Наименование полей Пояснения Указывается код и наименование операции: 18/Y – «Замена обеспечения без Подбора» Операция Для Группы сделок с Банком России операция допустима при одновременном соблюдении одного из условий из каждой совокупности условий, изложенных ниже: - относительно Пула обязательств: при обеспеченности Пула обязательства Заемщика по результатам операции остаются обеспеченными; при необеспеченности Пула значение дисконта по 37 Обязатель ность О Наименование полей Пояснения Обязатель ность каждой замещающей ценной бумаге должно быть ниже или равно наименьшему значению дисконта изымаемых ценных бумаг, при этом совокупная дисконтированная стоимость изымаемых из Обеспечения ценных бумаг должна быть меньше дисконтированной стоимости замещающих ценных бумаг; - относительно Сделки РЕПО из Пула обязательств, в которой производится Замена ценных бумаг: при необеспеченности обязательств Заемщика по Сделке РЕПО совокупная дисконтированная стоимость изымаемых из Обеспечения ценных бумаг должна быть меньше дисконтированной стоимости замещающих ценных бумаг; при обеспеченности обязательств Заемщика по Сделке РЕПО обязательства Заемщика по результатам операции остаются обеспеченными Для Групп сделок с Федеральным Казначейством и междилерского РЕПО операция допустима, если верно одно из следующих условий: при обеспеченности Пула обязательств либо обязательств по Сделке междилерского РЕПО обязательства Заемщика по результатам операции остаются обеспеченными; при необеспеченности Пула обязательств или обязательств по Сделке междилерского РЕПО совокупная дисконтированная стоимость изымаемых из Обеспечения ценных бумаг меньше совокупной дисконтированной стоимости замещающих ценных бумаг. Сторона по обязательству Контрагент: Тип обязательства Код ценной бумаги Направление движения Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Заемщика (владельца требования по ценным бумагам). Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Контрагента по Сделке. Указывается код Группы (“RMBC”) и наименование (не более 120 символов). Блок по ценным бумагам Указывается депозитарный код ценной бумаги (12 символов) и ее краткое наименование (не более 120 символов). Для проведения замены обязательно указывается одна изымаемая ценная бумага. Для проведения принудительного компенсационного взноса изымаемая ценная бумага не указывается. Могут быть указаны ценные бумаги, предпочтительные для замещения. Указание кода корзины не допускается. По изымаемой бумаге – “COLO” (“-”) По бумаге, предпочтительной для замещения – “COLI” (“+”) 38 О Н О О O Наименование полей Количество ценных бумаг Счет депо Раздел счета депо Идентификатор раздела Референс обязательства Пояснения Указывается количество ценных бумаг, отличное от «0», которое требуется либо изъять из обеспечения, либо использовать для замещения – в соответствии с указанным направлением; Допускается указание одного направления движения ценных бумаг. По обоим направлениям движения бумаг допускается указание нескольких записей с количеством как отличным от «0», так и равным «0». Указывается номер счета депо, на который будут переведены изымаемые из обеспечения бумаги либо с которого будут переведены замещающие ценные бумаги – в соответствии с указанным направлением. Не заполняется при указании идентификатора раздела. Указывается раздел счета депо, на который будут переведены изымаемые из обеспечения бумаги либо с которого будут переведены замещающие ценные бумаги – в соответствии с указанным направлением. Не заполняется при указании идентификатора раздела. Указывается идентификатор раздела (8 символов). Не заполняется при указании номера счета депо и раздела депо. Указывается референс обязательства. Обязатель ность O О О О О Спецификации поручения MF018 в электронном виде и правила заполнения сообщения MT527 SWIFT приведены в Правилах ЭДО НРД. 4. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF18M (КОД ОПЕРАЦИИ 18/MARK) Наименование полей Операция Депонент Приоритет Пояснения Указывается код и наименование операции: 18/MARK – «Маркирование ресурсов для Подбора ценных бумаг» Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Владельца счета Указывается приоритет строки маркирования от 1 и далее (1 – наиболее приоритетное значение). Повторение введенных значений в разных строках не допускается. Строка маркирования, определяющая исключение ценной бумаги из Подбора, имеет наивысший приоритет, независимо от приоритетного значения, указанного в данном поле. 39 Обязатель ность О О О Указывается одно из возможных значений: CRED*– используется организацией, выступающей в роли Кредитора по Сделке РЕПО, для маркирования счетов/разделов счетов депо, с которых осуществляется Подбор ценных бумаг перед расчетом второй части Сделки РЕПО, Подбор изымаемых ценных бумаг для передачи Заемщику при исполнении поручения Заемщика на замену ценных бумаг, а также Подбор ценных бумаг для уплаты обратного Компенсационного взноса; DEBT – используется организацией, выступающей в Тип роли Заемщика по сделке РЕПО, для маркирования маркирования счетов/разделов счетов депо, с которых осуществляется Подбор ценных бумаг для расчета первой части Сделки РЕПО, для уплаты Компенсационного взноса, а также для замены ценных бумаг; ALL – используется организацией, выступающей в роли Кредитора по одним и Заемщика по другим Сделкам РЕПО, для маркирования одних и тех же счетов/разделов депо, с которых осуществляется Подбор ценных бумаг для расчета по первой и второй частям сделки РЕПО, уплаты компенсационного взноса, а также для замены ценных бумаг. Указываются значения: «включить в Подбор» (установлено по умолчанию) – Правило доступны все поля в поручении; «исключить из Подбора» - недоступны поля «Счет депо поставки», «Раздел счета депо поставки». Группы сделок Указывается код (4 символа) и наименование (не более 120 СУО символов) Группы. Указывается номер счета депо (12 символов), к которому Номер счета подается маркирование. Не заполняется при указании депо идентификатора раздела. Указывается раздел счета депо (17 символов), к которому Раздел счета подается маркирование. Не заполняется при указании депо идентификатора раздела. Указывается идентификатор раздела (8 символов), к которому Идентификато подается маркирование. Не указывается при указании номера р раздела счета депо и раздела счета депо. Код ценной Указывается депозитарный код ценной бумаги (12 символов) бумаги Указывается количество ценных бумаг для Подбора. Заполняется только при указании раздела счета ДЕПО и кода Количество ценной бумаги. Не допускается указание количества ценных бумаг при указании в данной строке маркирования более одной Группы сделок. Указывается номер счета депо (12 символов). В этом случае Счет депо ценные бумаги с промаркированного счета или раздела, поставки* указанного в строке маркирования, подбираются для перевода только на счет депо поставки. Указывается раздел счета депо (17 символов). В этом случае Раздел счета ценные бумаги с промаркированного счета или раздела, депо поставки* указанного в строке маркирования, подбираются для перевода только на раздел счета депо поставки. * Для сделок РЕПО с Банком России и Федеральным Казначейством не используется. 40 О О О О Н Н Н Н Н Н 5. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF18Р (КОД ОПЕРАЦИИ 18/PAR) Наименование полей Пояснения Указывается код и наименование операции: Операция 18/PAR – «Анкета заемщика для сделок РЕПО с управлением обеспечением» Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 Депонент символов) Владельца счета, по счетам которого подается маркирование Указывается номер счета депо для вывода заменяемых ценных бумаг (в том числе в случае исключения их из Номер счета депо Корзины РЕПО или установления для них 100% для вывода дисконта), ценных бумаг при уплате Компенсационного взноса, а также после завершения Сделки. Не заполняется при указании идентификатора раздела. Указывается раздел счета депо для вывода заменяемых ценных бумаг (в том числе в случае исключения их из Раздел счета депо Корзины РЕПО или установления для них 100% для вывода дисконта), ценных бумаг при уплате Компенсационного взноса, а также после завершения Сделки. Не заполняется при указании идентификатора раздела. Указывается идентификатор раздела (8 символов), к Идентификатор которому подается маркирование. Не указывается при раздела для вывода указании номера счета депо и раздела счета депо. Указывается: Порядок не взимания Для Сделок междилерского РЕПО: компенсационных «0» – взимать Компенсационный взнос и взносов осуществлять замену ценных бумаг по служебному поручению НРД в обычном режиме в соответствии с расписанием, указанным в Приложении 3 к Порядку; «1» или «2»* – не взимать Компенсационный взнос и не осуществлять замену ценных бумаг по служебному поручению НРД при проведении процедуры утренней переоценки. Для Сделок РЕПО с Банком России и Федеральным Казначейством: указывается любое из значений «0», «1», «2», при этом взимание Компенсационного взноса и замена ценных бумаг по служебному поручению НРД осуществляется в обычном режиме в соответствии с расписанием, указанным в Приложении 3 к Порядку. 41 Обязатель ность О О Н Н Н О Считать указанную в сделке корзину переменной Указывается: N – при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО используются только ценные бумаги из перечня, соответствующего указанному Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, указанному в общем реестре Сделок РЕПО; Y - при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО используются в первую очередь ценные бумаги из перечня, соответствующего указанному Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, указанному в Общем реестре Сделок РЕПО, а затем ценные бумаги из Корзины РЕПО Банка России. О * возможность выбора одного из двух особых режимов взимания Компенсационного взноса будет реализована в дальнейшем. 5. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF18C (КОД ОПЕРАЦИИ 18/СAR) Наименование полей Операция Депонент Трешхолд Поиск заменяемых бумаг в сделках с конечными кредиторами Код корзины ценных бумаг по умолчанию Обязатель ность Пояснения Указывается код и наименование операции: 18/СAR – «Анкета кредитора для сделок РЕПО с управлением обеспечением» Указывается код анкеты участника клиринга (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) Владельца счета, по счетам которого подается маркирование Указывается предельно допустимый уровень отклонения обеспеченности в процентах от 0 до 100 Указывается: всегда - N* Указывается код (12 символов) зарегистрированных Кредитором одной из корзин, О О Н О Н * возможность изъятия ценных бумаг из обеспечения по Сделкам РЕПО с Глобальным кредитором будет реализована в дальнейшем. 6. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF18B (КОД ОПЕРАЦИИ 18/BASK) Наименование полей Операция Владелец корзины Код корзины Пояснения Указывается код и наименование операции: 18/BASK – «Регистрация корзины кредитора» Указывается код анкеты (12 символов) и краткое наименование (не более 120 символов) участника клиринга, от чьего имени регистрируется корзина Указывается код корзины (не более 12 символов), присвоенный при регистрации. При регистрации новой корзины код не указывается. 42 Обязатель ность О О Н Наименование корзины Указывается название корзины (не более 64 символов). При регистрации новой корзины является обязательным. У Требования к корзине Приоритет Указывается приоритет корзины от 1 и далее (1 – наиболее приоритетное значение). О Вид ценной бумаги Указывается вид ценной бумаги (12 символов) (например, акции, облигации, депозитарные расписки и т.д.) Н Код эмитента Указывается код эмитента (12 символов)и краткое наименование (не более 120 символов) эмитента Н Страна эмитента Указывается справочнику согласно Н Код ценной бумаги Указывается код НРД (12 символов), присвоенный ценной бумаге Н ISIN Указывается полный ISIN ценной бумаги либо первые две буквы кода Н Указывается код валюты (3 символа) согласно справочнику «Валюты» Указывается: Y – ценные бумаги, указанные в строке, включаются в состав корзины Кредитора N - ценные бумаги, указанные в строке, исключаются из состава корзины Кредитора Указывается дисконт в отношении ценной бумаги в % (от 0 до 100). Не допускается указание дисконта для ценной бумаги, исключаемой из состава корзины Кредитора. Н Валюта номинала Включение в корзину Дисконт код страны (2 символа) О Н Спецификации поручений MF18M, MF18P, MF18C, MF18B в электронном виде приведены в Правилах ЭДО НРД. 43 Приложение № 3 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением Расписание действий по Управлению обеспечением по Сделкам РЕПО. 1. НРД принимает уведомления Кредитора, содержащие список выпусков ценных бумаг либо перечень требований к ценным бумагам, дисконты и иные ограничения в порядке, определенным настоящим Порядком либо Договором об информационном взаимодействии при оказании услуг по управлению обеспечением. 2. НРД ежедневно в 10:30 проводит: 2.1. Расчет Текущей ставки РЕПО по каждой Сделке РЕПО, заключенной с Плавающей Ставкой РЕПО. 2.2. Увеличение Текущей стоимости обязательства на LRi / Base * ri / 100% для каждого дня расчета, прошедшего с момента исполнения первой части Сделки РЕПО или предыдущего увеличения Текущей стоимости обязательства, где LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО определяемая на момент расчета; Base – фактическое количество дней в году, на который попадает день расчета (365 или 366); ri – Текущая ставка РЕПО по i-ой Сделке РЕПО в % годовых. 2.3. Переоценку обязательств и Обеспечения. По результатам переоценки Клиентам выдается утренний отчет о составе обязательств и их обеспеченности по форме MS118. 2.4. Проверку Обеспеченности обязательств с последующим исполнением обязательств по Компенсационным взносам в виде ценных бумаг. 2.5. Замену ценных бумаг по основаниям, указанным в пункте 13.3.2 Порядка. 2.6. При наличии в Поручении Кредитной организации по форме MF18Р указания об особом режиме взимания компенсационного взноса, обязательства по Компенсационному взносу и замена ценных бумаг по основанию, указанному в пункте 13.3.2 Порядка, не исполняются (не применяется к Сделкам РЕПО, заключенным с Банком России и Федеральным Казначейством). 2.7. Формирование отчетов об изменениях обязательств и Обеспеченности обязательств по форме MS018, промежуточных отчетов об Обеспеченности обязательств по форме MS118 при наличии изменений с момента выдачи утреннего отчета, а также сводных отчетов об изменениях обязательств по форме MS218 за период с начала текущего дня (только при наличии изменений). 2.8. Перевод денежных средств в рублях, полученных НРД в предыдущий операционный день и причитающихся Банку России в результате корпоративных действий по ценным бумагам, указанным в пункте 13.3.1 Порядка, а также денежных средств в рублях, полученных Банком России в течение предыдущих 5 (пяти) операционных дней в результате корпоративных действий по ценным бумагам, указанным в пункте 13.3.2 44 3. 4. 5. 6. 7. Порядка, с торгового банковского счета Банка России для получения выплат на торговый банковский счет Заемщика, при условии, что обязательства этого Заемщика по Сделкам РЕПО являются обеспеченными. НРД принимает от Банка России Общие реестры Сделок РЕПО до 18:00 часов по московскому времени. В ходе клиринговых сеансов, осуществляемых с использованием только торговых банковских счетов, открытых в НРД, НРД также производит: 4.1. Расчет обязательств по второй части Сделки РЕПО, если текущая дата является Датой второй части Сделки РЕПО, 4.2. Проверку Обеспеченности обязательств с последующим исполнением обязательств по Компенсационным взносам в виде ценных бумаг, 4.3. Формирование отчетов об изменениях обязательств и Обеспеченности обязательств по форме MS018, промежуточных отчетов об Обеспеченности обязательств по форме MS118 при наличии изменений с момента выдачи предыдущего отчета, сводных отчетов об изменениях обязательств по форме MS218 за период с предыдущего такого сеанса или процедуры переоценки (только при наличии изменений). Расписание клиринговых сеансов приведено в Правилах клиринга. В последнем клиринговом сеансе дополнительно осуществляется: 6.1. Перевод денежных средств в рублях, полученных НРД в текущий или предыдущий операционный день и причитающихся Банку России в результате корпоративных действий по ценным бумагам, указанным в пункте 13.3.1 Порядка, а также денежных средств в рублях, полученных Банком России в текущий или в течение предыдущих 5 (пяти) операционных дней в результате корпоративных действий по ценным бумагам, указанным в пункте 13.3.2 Порядка, с торгового банковского счета Банка России для получения выплат на торговый банковский счет Заемщика. 6.2. Проверка Обеспеченности обязательств с последующим исполнением обязательств по Компенсационным взносам в виде ценных бумаг и (или) денежных средств. 6.3. Перенос даты второй части Сделки РЕПО (если возможность такого переноса предусмотрена Генеральным соглашением с Глобальным кредитором). После последнего клирингового сеанса формируются итоговые отчеты об Обеспеченности обязательств по всем зарегистрированным обязательствам по форме MS118 и сводные отчеты об изменениях обязательств по форме MS218 за весь день. Кредитору предоставляется дополнительный отчет, содержащий перечень Заемщиков, обязательства которых не обеспечены, и Компенсационные взносы с которых не были удержаны ввиду недостаточности денежных средств и ценных бумаг. 45 Приложение № 4 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением Формы поручений и отчетов при оказании услуг по Управлению обеспечением. Отчеты, предоставляемые НРД Отчет о регистрации, изменении и прекращении обязательств по сделке. Предоставляется по каждой Сделке РЕПО после регистрации сделки в СУО НРД, каждого изменения обязательств, уплаты Компенсационных взносов, Замены ценных бумаг, в случае переноса второй части Сделки РЕПО либо прекращения обязательств по Сделке РЕПО без расчета. Коды, используемые в поле «Статус действия»: INIT – регистрация обязательств по первой части Сделки РЕПО после приема Общего реестра сделок РЕПО либо по второй части Сделки РЕПО после полного или первого частичного исполнения первой части Сделки РЕПО; TERM – прекращение обязательств по Сделке РЕПО; AADJ – изменение набора ценных бумаг при уплате компенсационного взноса, возврате бумаг со 100% дисконтом или бумаг, по которым Кредитором в отношении Заемщика установлены дополнительные ограничения по совершению Сделок РЕПО, а также в связи с запланированными действиями по корпоративным выплатам; CDTA – изменение даты прекращения обязательства по Сделке РЕПО по поручению Кредитора либо перенос даты второй части Сделки РЕПО; CADJ – изменение набора ценных бумаг при замене обеспечения обязательства по поручению Заемщика; PADJ – изменение обязательства по второй части Сделки РЕПО после второго и последующих частичных исполнений обязательств по первой части Сделки РЕПО, изменение денежного обязательства при уплате компенсационного взноса; MADJ – изменение предельного значения Допустимого уровня переоценки; RATA – изменение Ставки РЕПО, Спрэда или денежного индикатора; DADJ – изменение типа расчетов по первой части Сделки РЕПО, а также иные изменения. Код формы MS018 Отчет о составе обязательств и их обеспеченности. Предоставляется по Группе MS118 после каждой проверки обеспеченности обязательств. Утренний и итоговый отчеты предоставляются в обязательном порядке в соответствии с расписанием действий по Управлению обеспечением, промежуточные отчеты предоставляются в случае, если обязательства были изменены с момента предоставления предыдущего отчета. Коды, указывающие степень обеспеченности пула обязательств (в поле «Обеспеченность»): DEFI – Пул обязательств необеспечен EXCS – Пул обязательств переобеспечен FLAT – Пул обязательств обеспечен Сводный отчет о регистрации/изменении и прекращении обязательств по сделкам MS218 за период. Предоставляется после процедуры переоценки, по итогам клиринговых сеансов, если обязательства были изменены с момента предыдущего отчета, а также в конце операционного дня. Отчет о маркировании ресурсов для Подбора ценных бумаг. Предоставляется по результатам исполнения поручения MF18M. 46 MS18M Отчет о регистрации Анкеты заемщика. Предоставляется по результатам исполнения поручения MF18Р. MS18P Отчет о регистрации Анкеты кредитора. Предоставляется по результатам исполнения поручения MF18C. MS18C Отчет о регистрации Корзины РЕПО Кредитора и дисконтов. Предоставляется по результатам исполнения поручения MF18В. MS18B Отчет об обязательствах по прекращенной Сделке РЕПО. Предоставляется при MS318 прекращении обязательств по Сделке РЕПО: - на основании встречных поручений Клиентов по форме MF018 на операции с кодами 18/4 и 18/5 либо на основании поручения Кредитора по форме MF018 с кодом операции 18/54, - в случае если обязательства по второй части Сделки РЕПО являются неисполненными и перенос второй части Сделки РЕПО невозможен; - в случае отзыва у Заемщика лицензии на осуществление банковских операций; - в иных случаях, предусмотренных Порядком. Документы, предоставляемые Клиентом Код формы Замена обеспечения Поручение на операцию «Замена обеспечения» Изменение даты исполнения обязательств, прекращение обязательств Маркирование ресурсов для Подбора ценных бумаг в обеспечение Поручение на операцию «Регистрация изменения MF018 и прекращения обязательства» Регистрация Анкеты заемщика Поручение на операцию «Анкета заемщика для сделок РЕПО с управлением обеспечением» MF18P Регистрация Анкеты Кредитора Поручение на операцию «Анкета кредитора для сделок РЕПО с управлением обеспечением» MF18С Регистрация Корзины РЕПО и установление дисконтов Поручение на операцию «Регистрация корзин кредиторов» MF18В MF018 Поручение на операцию «Маркирование ресурсов MF18M для Подбора ценных бумаг» Прочие документы и формы их заполнения приведены в приложениях к договорам, заключенным Клиентами с НРД. 47 1. Поручение на изменение и прекращение обязательства, на Замену ценных бумаг Форма MF018 ПОРУЧЕНИЕ № ___ от “___” ____________ 201_ г. Операция Наименование Код Получатель поручения: Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Счет депо Краткое наименование депонента Депозитарный код Краткое наименование Счет депо Краткое наименование депонента Инициатор поручения: Сторона по обязательству Счет депо Раздел счета депо: Идентификатор раздела Контрагент: Счет депо Раздел счета депо: Идентификатор раздела Тип обязательства: Дата исполнения обязательства: Референс обязательства . Прекращение обязательства . Трешхолд в % от обязательства заемщика: Ставка РЕПО: , Спрэд плавающей ставки РЕПО , Движение ценных бумаг Код ценной бумаги Код корзины Код денежного индикатора: Количество (в штуках) Количество прописью (шт.) Счет депо, раздел счета депо или идентификатор раздела Референс Количество прописью (шт.) Счет депо, раздел счета депо или идентификатор раздела Референс Дополнительная информация: Дата/период исполнения поручения с: (должность) по (ФИО) (подпись) М.П. Заполняется сотрудником Депозитария Рег. номер поручения Дата ввода поручения: Дата приема поручения Время приема поручения Операционист Оператор подпись Отчет о проведении операции № подпись Дата: « » Контролер: подпись 48 2. Поручение на маркирование ресурсов для Подбора ценных бумаг Форма MF18M ПОРУЧЕНИЕ № ___ от “___” ____________ 20__ г. Операция Наименование Код Получатель поручения: Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Инициатор поручения: Депонент: Распределение ресурсов Приори тет Тип маркир ования Правило Группы сделок СУО Номер Раздел счета счета депо депо Иденти Код Количес Счет фикатор ценной тво депо раздела бумаги постав ки Дата/период исполнения поручения с: Раздел счета депо постав ки Иденти фикатор раздела по (должность) (ФИО) (подпись) М.П. Заполняется сотрудником Депозитария Рег. номер поручения Дата ввода поручения: Дата приема поручения Время приема поручения Операционист Оператор подпись Отчет о проведении операции № подпись Дата: « » Контролер: подпись 49 3. Поручение на регистрацию Анкеты заемщика Форма MF18P ПОРУЧЕНИЕ № ___ от “___” ____________ 20__ г. Операция Наименование Код Получатель поручения: Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Инициатор поручения: Депонент: Номер счета депо для вывода: Раздел счета депо для вывода: 0 Идентификатор раздела для вывода: Порядок не взимания компенсационных взносов: 0 Считать указанную в сделке корзину переменной □ Дата/период исполнения поручения с: по (должность) (ФИО) (подпись) М.П. Заполняется сотрудником Депозитария Рег. номер поручения Дата ввода поручения: Дата приема поручения Время приема поручения Операционист Оператор подпись Отчет о проведении операции № подпись Дата: « » Контролер: подпись 50 4. Поручение на регистрацию Анкеты кредитора Форма MF18C ПОРУЧЕНИЕ № ___ от “___” ____________ 20__ г. Операция Наименование Код Получатель поручения: Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Инициатор поручения: Депонент: 0 Трешхолд Поиск заменяемых бумаг в сделках с конечными кредиторами Код корзины цб по умолчанию □ Дата/период исполнения поручения с: по (должность) (ФИО) (подпись) М.П. Заполняется сотрудником Депозитария Рег. номер поручения Дата ввода поручения: Дата приема поручения Время приема поручения Операционист Оператор подпись Отчет о проведении операции № подпись Дата: « » Контролер: подпись 51 Поручение на регистрацию корзин кредитора 6. Форма MF18B ПОРУЧЕНИЕ № ___ от “___” ____________ 20__ г. Операция Наименование Код Получатель поручения: Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Инициатор поручения: Владелец корзины: Код корзины: Название корзины: Требования к корзине Приоритет Вид ценной бумаги Код эмитента Страна эмитента Код ценной бумаги Валюта номинала ISIN Дата/период исполнения поручения с: Включение в корзину по (должность) (ФИО) (подпись) М.П. Заполняется сотрудником Депозитария Рег. номер поручения Дата ввода поручения: Дата приема поручения Время приема поручения Операционист Оператор подпись Отчет о проведении операции № подпись Дата: « » Контролер: подпись 52 Дисконт 6. Отчет о регистрации/изменении и прекращении обязательств по сделке Форма MS018 ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № ___ от “___” ____________ 201_ г. <время составления отчета> Операция Наименование Код Отправитель отчета: Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Счет депо Краткое наименование депонента Получатель отчета: Инициатор поручения: Сторона по обязательству Счет депо Раздел счета депо: код раздела (идентификатор раздела) Контрагент: Депозитарный код Краткое наименование Счет депо Краткое наименование депонента Счет депо Раздел счета депо: код раздела (идентификатор раздела) Дата исполнения обязательства Референс обязательства: . . Тип обязательства: Статус действия Код корзины обеспечения: Ставка РЕПО: Спрэд плавающей ставки РЕПО: Место заключения сделки , Трешхолд в % от обязательства заемщика: , Код денежного индикатора: С реюзом □ Движение ценных бумаг 1 Код ценной бумаги Краткое наименование Количество (шт) Количество прописью (шт.) Количество прописью (шт.) Количество прописью (шт.) Движение денег2 Код валюты Сумма ю 1 2 Блок отображается только при наличии информации Блок отображается только при наличии информации 53 Дополнительная информация: ______________________________________________________________________ Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> Дата операционного дня исполнения операции: <время> <Дата> Основание: ПОРУЧЕНИЕ № От «___» _____________ 200_г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> <Дата> Дата принятия на исполнение: Подпись: МП <время> Операционист: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 54 Отчет о маркировании ресурсов для Подбора ценных бумаг 7. Форма MS18M ОТЧЕТ №______ от “ ___” ___________ 20_ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Инициатор поручения: Депонент: Код анкеты Краткое наименование Получатель отчета: Краткое наименование Депозитарный код Распределение ресурсов Приори тет Тип маркирования Правило Группы сделок СУО Номер Код раздела счета счета депо депо Код ценной бумаги Количество Счет депо поставки <код раздела> (<идентификато р раздела>) <код раздела> (<идентификато р раздела>) Основание: ПОРУЧЕНИЕ № от «___» _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 55 Раздел счета депо поставки Отчет о регистрации Анкеты заемщика 8. Форма MS18P ОТЧЕТ №______ от “ ___” ___________ 20_ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Инициатор поручения: Депонент: Код анкеты Краткое наименование Получатель отчета: Краткое наименование Депозитарный код Номер счета депо для вывода: Раздел счета депо для вывода: 0 код раздела Порядок не взимания компенсационных взносов: (идентификатор раздела) 0 Считать указанную в сделке корзину переменной □ Основание: ПОРУЧЕНИЕ № от «___» _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: 56 9. Отчет о регистрации Анкеты кредитора Форма MS18C ОТЧЕТ №______ от “ ___” ___________ 20_ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Инициатор поручения: Депонент: Код анкеты Краткое наименование Получатель отчета: Краткое наименование Депозитарный код 0 Трешхолд Поиск заменяемых бумаг в сделках с конечными кредиторами Код корзины цб по умолчанию □ Основание: ПОРУЧЕНИЕ № от «___» _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 1/1 57 Отчет о регистрации корзины Кредитора 10. Форма MS18B ОТЧЕТ №______ от “ ___” ___________ 20_ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: Код анкеты Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Получатель отчета: Инициатор поручения: Владелец корзины: Код корзины: Название корзины: Требования к корзине Приоритет Вид ценной бумаги Код эмитента Страна эмитента Код ценной бумаги ISIN Валюта номинала Включение в корзину Основание: ПОРУЧЕНИЕ № от «___» _____________ 20__г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 1/1 58 Дисконт Отчет о составе обязательств и их обеспеченности 11. Форма MS118 ОТЧЕТ № ___ от “___” ____________ 201_ г. <время составления отчета> Операция Наименование Дата и время оценки: . . . : Код : < на конец операционного дня/операционный день не закончен > Отправитель отчета: Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Инициатор поручения: Сторона по обязательствам: Контрагент: Счет депо обеспечения: Счет депо Раздел счета депо: код раздела (идентификатор раздела) Код Группа сделок СУО Наименование Группы сделок Тип ГС Наименование ГС ( Генерального соглашения) Общая сумма обеспечения Общая сумма обязательств Верхний/нижний уровень переоценки Обеспеченность Обеспечение в ценных бумагах Код ценной бумаги Краткое наименование Количество Для всех сделок Группы исключается из подбора по КД Цена в рублях Текущие/плановые корпоративные действия КД 1 Дата фиксации КД 2 Дата фиксации Блокируемая в период КД Перечень сделок Дата закрытия Дата открытия Референс Регистрационный Контрагент номер Краткое наименование Дополнительные условия 59 Место заключения Код ГС Обеспеченность Порог в рублях Денежные средства: <обязательство/требование> Номер счета <Код валюты> Ценные бумаги: Счет депо <BIC> <счет> <обязательство/требование> Раздел счета депо С реюзом Фикс.ставка Текущая сумма Индикатор Начальная сумма Вариант возврата дохода Код ценной бумаги Спрэд Ставка РЕПО Код корзины Краткое наименование Стоимость в рублях: Метод3 Стоимость в рублях с учетом дисконтов: Цена с Расчетная цена дисконтом Количество Сумма возврата НКД Расчетная стоимость <код раздела> (<идентификатор раздела>) Связанные денежные обязательства по сделке Дата открытия Регистрац. Направление номер Дата закрытия Дата открытия Референс Сумма Валюта Тип об-ва Регистрац. номер Контрагент Дополнительная информация Краткое наименование Место заключения Код ГС Обеспеченность Порог в рублях Дополнительные условия <обязательство/требование> Денежные средства: Номер счета <Код валюты> <BIC> Ценные бумаги: <обязательство/требование> Счет депо Раздел счета депо Фикс.ставка Индикатор Текущая сумма <счет> С реюзом Вариант возврата дохода Код ценной бумаги Спрэд Начальная сумма Код корзины Краткое наименование Стоимость в рублях: Ставка РЕПО Стоимость в рублях с учетом дисконтов: Цена с Расчетная цена дисконтом Количество <код раздела> (<идентификатор раздела>) Связанные денежные обязательства по сделке Дата открытия Регистрац. Направление номер Сумма Валюта Тип об-ва Номер операции: Дополнительная информация Дата исполнения операции: <Дата> Дата операционного дня исполнения операции: <время> <Дата> Основание: ПОРУЧЕНИЕ № От «___» _____________ 200_г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: Подпись: МП ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 3 4 Указывается метод расчета процентов Указывается метод расчета процентов 60 Метод4 Сумма возврата НКД Расчетная стоимость 12. Сводный отчет о регистрации/изменении и прекращении обязательств по сделкам за период Форма MS218 ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № ___ от “___” ____________ 20__ г. <время составления отчета> Операция Наименование Период формирования: Код < на конец операционного дня / операционный день не закончен > с “___” ______________ 20___г. по “____” ____________ 20___г. Отправитель отчета: Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Депозитарный код Краткое наименование Получатель отчета: Инициатор поручения: Сторона по обязательству Контрагент: Перечень обязательств Референс обязательства: Место заключения: Дата исполнения: Тип обязательства: Код корзины обеспечения: Метод расчета %: Изменения обязательства Ставка текущая: Код денежного индикатора: Статус действия: Спрэд: Номер отчета: Номер операции: Дата и время исполнения: Поручение депо №: Дата составления поручения: Код валюты Фикс. ставка С реюзом Код операции: Инициатор поручения: Краткое наименование Депозитарный код Дополнительная информация: Движение ценных бумаг 5 Краткое наименование Код ценной бумаги Движение денег6 Код валюты Количество (шт) Сумма ю 5 6 Блок отображается только при наличии информации Блок отображается только при наличии информации 61 Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> Дата операционного дня исполнения операции: <время> <Дата> Основание: ПОРУЧЕНИЕ № От «___» _____________ 200_г. Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> <Дата> Дата принятия на исполнение: Подпись: МП <время> Операционист: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 62 13. Отчет об обязательствах по прекращенной Сделке РЕПО Форма MS318 ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПРЕКРАЩЕННОЙ СДЕЛКЕ №______ от “ ___” ___________ 20_ г. <время составления отчета> Операция: Отправитель отчета: Код анкеты Краткое наименование Код анкеты Краткое наименование Получатель отчета: Атрибуты сделки, учет обязательств по которой прекращен <дата прекращения> Дата заключения Место Референс Регистрационный № Группа сделок СУО НРД Код Наименование Дата первой части Валюта Сумма первой части Дата второй части Начальная Конечная Контрагент по сделке Код Краткое наименование Ставка по сделке в % Начальная Конечная Генеральное соглашение № Дата Причина прекращения Обязательства по сделке на дату прекращения. <Роль в сделке>: <код анкеты стороны по обязательству>, <краткое наименование> Сумма Валюта Стоимость обязательства в руб. Обязанности Требования Код ценной бумаги Стоимость обязательства в руб. Обязанности Требования Нетто в руб. ISIN Наименование Количество Итого: Номер операции: Дата исполнения операции: <Дата> Дата операционного дня исполнения операции: <Дата> Основание: От «___» _____________ 200_г. ПОРУЧЕНИЕ № Рег. № поручения: Дата регистрации поручения: <Дата> <время> Дата принятия на исполнение: <Дата> <время> Операционист: МП Подпись: ОТЧЕТ №_________ от «____» ______________ 20__г. 63 <время> Цена в руб. НКД в руб. Форма LN018 Заявление об отказе от предоставления услуги по перечислению дохода по ценным бумагам Прошу прекратить учет обязательства Участника клиринга ____________________ _____________________________________________________________________________ (полное наименование и код анкеты Участника клиринга) по перечислению денежных корпоративному действию: Референс НРД Тип средств Дата фиксации для Валюта выплаты выплаты дохода, полученного по Сумма выплаты на 1 ценную бумагу зарегистрированному в клиринговой организации НРД в ___________________________ (валюта передачи дохода) на сумму ____________________ (______________________________________________) (сумма числом и прописью) по ценной бумаге, Количество ISIN Наименование переданной Участнику клиринга _______________________________________________ в (полное наименование и код анкеты Участника клиринга) качестве обеспечения по Сделке РЕПО № _____________ от «__»___________20___ г. , Урегулирование порядка возврата выплаты доходов вне СУО НРД Отсутствие необходимости перечисления дохода клиринговой организацией НРД (нужное отметить) по указанной ценной бумаге по данной Сделке РЕПО подтверждаю. Руководитель (Уполномоченный представитель): ______________________ (Должность) ________________ (подпись) М.П. «___»_________________20___г. 64 ________________ (И.О. Фамилия) Приложение № 5 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением Перечень выпусков облигаций С ЗАПРЕТОМ НА ОБРАЩЕНИЕ в периоды между датами составления списков для выплаты купонов и датами выплат. Ниже приводится перечень облигаций, для которых, согласно Решению о выпуске, устанавливается запрет на операции по счетам депо, связанные с их обращением, в периоды между датами составления списков для выплаты купонов и датами выплат. ISIN Код НРД Гос. рег. номер RU000A0JPZ68 RU000A0JPZ68 RU32057MOS0 RU000A0JPZ50 RU000A0JPZ50 RU32056MOS0 RU000A0JNYN1 RU000A0JNYN1 RU32048MOS0 RU000A0JNYP6 RU000A0JNYP6 RU32049MOS0 RU000A0JQHN9 RU000A0JQHN9 RU32065MOS0 RU000A0JQHM1 RU000A0JQHM1 RU27066MOS0 Наименование Эмитент Облигации пятьдесят Правительство Москвы седьмого выпуска Городского в лице Департамента облигационного (внутреннего) финансов города займа Москвы Москвы Облигации пятьдесят шестого Правительство Москвы выпуска Городского в лице Департамента облигационного (внутреннего) финансов города займа Москвы Москвы Облигации сорок восьмого Правительство Москвы выпуска Городского в лице Департамента облигационного (внутреннего) финансов города займа Москвы Москвы Облигации сорок девятого Правительство Москвы выпуска Городского в лице Департамента облигационного (внутреннего) финансов города займа Москвы Москвы Облигации шестьдесят пятого Правительство Москвы выпуска Городского в лице Департамента облигационного (внутреннего) финансов города займа Москвы Москвы Облигации шестьдесят Правительство Москвы шестого выпуска Городского в лице Департамента облигационного (внутреннего) финансов города займа Москвы Москвы 65 Приложение № 6 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением Порядок использования Клиентами WEB-сервиса НРД в целях Управления обеспечением. 1. НРД при указании услуг по Управлению обеспечением в качестве дополнительного канала взаимодействия предоставляет Клиентам WEB-сервис для возможности подачи поручений и получения оперативной информации из СУО НРД. 2. Взаимодействие через WEB-сервис возможно только после заключения между Клиентом и НРД Договора об обмене электронными документами. 3. При использовании WEB-сервиса следует руководствоваться Техническими рекомендациями по использованию Web-сервиса (REST) НРД, опубликованными на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 4. Поручения, поданные Клиентом НРД с использованием WEB-сервиса, имеют равную юридическую силу с поручениями Клиента на бумажном носителе, подписанными его уполномоченными представителями и скрепленными печатью Клиента. Документы (сообщения), направляемые НРД с использованием WEBсервиса Клиенту по его запросам, носят исключительно информационный характер. 66
