Степень выпускника: магистр

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному
экзамену по направлению «Экономика», магистерская программа
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
Степень выпускника: магистр
Вопросы по дисциплинам общепрофессионального цикла
(микроэкономика, макроэкономика, эконометрика)
1. Роль предпринимателя в рыночной экономике. Координация
производственных ресурсов и несение риска как основные функции
предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель
2. Монополистические преимущества как стимул для введения и
использования инноваций
3. Информация как специфический ресурс. Роль информации в
поведении потребителя. Асимметричность информации и методы ее
преодоления.
4. Роль информации в деятельности предпринимателя. Проблема
неполноты информации об уровне спроса на продукцию фирмы.
Принципы управления спросом на продукцию фирмы.
5. Основы экономической теории информации. Асимметричность
информации. Методы преодоления информационной асимметрии
рынка.
6. Анализ критических точек и его использование в процессе
управления фирмой.
7. Продукт как экономическая категория. Качество как многомерная
переменная.
Оптимизация
качества
товара
и
степени
дифференциации ассортимента.
8. Основы экономической теории риска. Факторы неопределенности и
риска. Оптимизация риска, пути его снижения.
9. Проблема межвременного выбора в деятельности фирмы. Фактор
времени в инвестиционных процессах. Дисконтирование и
концепция текущей приведенной стоимости.
10.Значение процесса бюджетирования капитала в практической
деятельности бизнеса. Логика бюджетирования капитала.
11.Теория
монополии.
монополистических рынков.
Государственное
регулирование
12.Трансакционные издержки как способ снижения неопределенности
внешней среды.
13.Понятие «новая экономика» и ее основные черты. Особенности
конкурентных процессов в условиях новой экономики.
14.Сетевая экономическая динамика. Преимущества и недостатки
сетевой формы организации бизнеса. Особенности развития
сетевого бизнеса в мировой практике и в условиях российской
экономики.
15.Моделирование макроэкономического равновесия в закрытой
экономике: модели «Совокупный спрос – совокупное предложение»
(AD—AS) и «Инвестиции, сбережения – ликвидность, деньги» (IS—
LM).
16.Макроэкономическая динамика. Модели экономического роста.
Включение технического прогресса и человеческого капитала в
модели экономического роста.
17.Макроэкономическая политика стимулирования экономического
роста.
18.Цикличность как форма движения рыночной экономики. Источники
циклических
колебаний
экономической
конъюнктуры.
Экономические циклы и кризисы. Особенности циклических
колебаний в российской экономике
19.Безработица как форма макроэкономической нестабильности.
Взаимосвязь инфляции и безработицы.
20.Моделирование макроэкономического равновесия в открытой
экономике. Дилемма экономической политики в условиях открытой
экономики.
21.Макроэкономическая политика: цели,
эффективность.
Дилемма
проведения
политики.
виды, инструменты,
макроэкономической
22.Макроэкономическая
политика:
цели
и
Эффективность макроэкономической политики
инструменты.
23.Фискальная политика в системе фиксированных и плавающих
валютных
курсов.
Влияние
фискальной
политики
на
макроэкономическое равновесие открытой экономики.
24.Рыночная экономика как денежное хозяйство. Современные
представления о сущности и функциях денег.
25.Денежный рынок. Спрос на деньги и их предложение, факторы, их
определяющие. Равновесие на денежном рынке.
26.Инфляция как форма макроэкономической нестабильности.
Антиинфляционная политика.
27.Кредитно-денежная политика в системе фиксированных и
плавающих валютных курсов. Влияние кредитно-денежной
политики на макроэкономическое равновесие открытой экономики в
условиях частичной и полной мобильности капитала.
28.Неоклассический
и
неокейнсианский
макроэкономической политике.
подходы
к
Вопросы по специальным дисциплинам магистерской программы
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
1. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского
финансового рынка.
2. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка
ценных бумаг.
3. Акция как ценная бумага в российском законодательстве.
Проблемная характеристика российского рынка акций.
4. Понятие и фундаментальные свойства акций. Простые и
привилегированные акции. Особенности акционерной собственности
в России и их влияние на отечественный рынок ценных бумаг.
5. Сравнительная характеристика акций и облигаций и их видов.
Основные тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг в
российской практике.
6. Понятие и классификация облигаций. Структура и перспективы
развития рынка облигаций в России.
7. Понятие и классификация векселей. Коммерческие бумаги.
8. Ипотечные ценные бумаги: сравнительная характеристика мировой и
российской практики
9. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их
сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка
ценных бумаг. Понятие инвестиционного банка.
10.Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: финансовые
инструменты, структура операций, аналитическая характеристика
участия на рынке.
11.Конфликты интересов и методы их регулирования на рынке ценных
бумаг.
12.Правовой статус, организационная структура и функции фондовой
биржи.
Коммерциализация
фондовых
бирж.
Тенденции
демьючиализации фондовых бирж.
13.Микроструктура (устройство) и тенденции развития торговых систем
на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
14.Сделки РЕПО: понятие, виды, участники, цели заключения сделок.
Тенденции развития рынка РЕПО в России
15.Виды сделок с ценными бумагами. Маржинальные сделки.
16.Предупреждение манипулирования и инсайдерской торговли на
рынке ценных бумаг.
17.Основы организации брокерской деятельности в российской
практике. Конфликты интересов при осуществлении брокерской
деятельности. Этика ведения бизнеса на рынке ценных бумаг.
18.Запрещенные торговые практики продаж финансовых продуктов
клиентам и их регулирование.
19.Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: сравнительная
характеристика с небанковскими брокерско-дилерскими компаниями.
Место банков на рынке ценных бумаг. «За» и «против»
универсального банковского дела.
20.Объединенная биржа «ММВБ-РТС»: организация и механизм
торговли ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами.
21.Инфраструктура фондового рынка. Клиринг и расчеты по сделкам с
финансовыми инструментами
22.Учетная система на рынке ценных бумаг: понятие, виды институтов,
их функции. Проблема защиты прав инвесторов в институтах учетной
системы.
23.Эмиссия и андеррайтинг на рынке ценных бумаг.
24.Ренты и аннуитеты. Анализ финансовых рент.
25.Методы оценки процентного риска инвестиций в облигации
(дюрация, модифицированная дюрация).
26.Анализ
эффективности
финансовой
деятельности (методы
определения доходности, расчет срока окупаемости, внутренней
ставки доходности, коэффициента рентабельности).
27.Оценка
рискованности
вложений
в
среднеквадратическое отклонение;  и
статистическом анализе акций).
акции
(дисперсия,
-коэффициенты в
28.Методы оценки акций. Система показателей рынка акций.
29.Модель оценки финансовых активов (САРМ).
30.Виды доходности облигаций (доходность к погашению, текущая
доходность). Зависимость цен облигаций от изменения процентных
ставок.
31.Методы оценки облигаций (дисконтных, купонных: с выплатой
процентов 1 раз в год и n раз в год).
32.Методы расчета фондовых индексов в зарубежной и российской
практике. Характеристика основных зарубежных и российских
индексов.
33.Регулятивная инфраструктура финансового рынка и актуальные
проблемы ее развития.
34.Функции Министерства финансов и Центрального банка на рынке
ценных бумаг.
35.Федеральная служба по финансовым рынкам: функции, права,
основы организации и проблемы развития. Реформирование системы
регулирования российского финансового рынка
36.Методы управления кредитным риском.
37.Риск ликвидности. Понятие, методы оценки и регулирования.
38.Методы управления процентным риском.
39.Рейтинг ценных бумаг: понятие, методы, организация рейтингового
процесса.
40.Система управления рисками в инвестиционном банке: структура и
характеристика основных элементов.
41.Оценка кредитного риска. Управление кредитным риском на рынке
ценных бумаг.
42.Волатильность российского рынка ценных бумаг. Рыночный риск,
методы его оценки и регулирования.
43.Операционные риски и методы их оценки и регулирования на
финансовом рынке.
44.Производные финансовые инструменты: сущность, классификация,
стратегии использования.
45.Классификация и сравнительная характеристика производных
финансовых инструментов.
46.Опционы: понятие, виды, особенности организации торговли.
47.Фьючерсы: понятие, виды, особенности организации торговли.
48.Свопы и их виды.
49.Спекуляция, хеджирование, арбитраж: понятие и техника проведения
операций
50.Особенности торговли на опционных и фьючерсных биржах:
зарубежная и российская практика.
51.Модели и страновые особенности организации финансовых рынков
(на примере развитых рынков).
52.Общая характеристика фондового рынка США.
53.Основные фондовые индексы, используемые на ведущих фондовых
рынках: методы расчета, особенности динамики. Корреляция
российских и зарубежных индексов.
54.Сравнительная характеристика российского и иностранных рынков
ценных бумаг-конкурентов.
55.Фондовый рынок Японии: общая характеристика.
56.Фондовый рынок ФРГ: общая характеристика.
57.Фондовый рынок Великобритании: общая характеристика.
58.Характеристика
международных
рынков
ценных
инструменты, участники, методы привлечения ресурсов.
бумаг:
59.Тенденции развития мировых рынков ценных бумаг: место в системе
финансовых рынков, объемы, пропорции, принципы классификации.
60.Финансовый инжиниринг: понятие, цели, методы и инструменты
Зав. кафедрой
«Финансовые рынки
и финансовый инжиниринг»
Б.Б. Рубцов