2 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими основами и формирование у них практических навыков идентификации и оценки рисков с применением статистических методов, оценки рисков инвестиционных проектов. 1.2. Задачи: Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков применения статистических методов идентификации и оценки рисков, анализа рисков инвестиционных проектов. 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2.1. Цикл (блок) ОП: Б1.В 2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана Перечень предшествующих дисциплин Перечень последующих дисциплин, видов работ Экономическая теория уровень) Экономика организации 3. (продвинутый Риск-менеджмент предприятия Методы сбора и организации данных в рискменеджменте Научно-исследовательская работа магистра Выпускная квалификационная работа ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Формируемые компетенции Код ПК-1 Наименование Научно-исследовательская деятельность способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 3 Осваиваемые знания, умения, владения Знать сущность и особенности применения методов идентификации и оценке рисков, включая риски инвестиционных проектов. Уметь применять методы идентификации и оценки рисков, организовывать процедуры идентификации и оценки рисков. Владеть методами идентификации и оценки рисков, включая риски способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой ПК-3 инвестиционных проектов. Знать сущность и особенности применения методов идентификации и оценке рисков, включая риски инвестиционных проектов. Уметь применять методы идентификации и оценки рисков, организовывать процедуры идентификации и оценки рисков. Владеть методами идентификации и оценки рисков, включая риски инвестиционных проектов. Аналитическая деятельность способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов ПК-9 4 Знать сущность и особенности применения методов идентификации и оценке рисков, включая риски инвестиционных проектов. Уметь применять методы идентификации и оценки рисков, организовывать процедуры идентификации и оценки рисков. Владеть методами идентификации и оценки рисков, включая риски инвестиционных проектов. 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аудиторные занятия − очная форма обучения Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание Лекции 8 2 Модуль 1 «Основные понятия сбора данных для статистической оценки рисков» Тема 1.1. «Понятие статистической оценки рисков» Основные понятия оценки рисков. Процесс оценки рисков. Идентификация риска. ПК-1 ПК-3 ПК-9 Тема 1.2. «Статистическое наблюдение в идентификации рисков: рискПК-1 интервью» ПК-3 Основные понятия статистического наблюдения в идентификации рисков. ПК-9 Достоинства и ограничения риск-интервью как метода идентификации рисков. 1 1 Виды риск-интервью. Двойственность проблемы построения риск-интервью. Основные принципы построения риск-интервью. Модуль 2 «Статистические методы идентификации рисков» Тема 2.1. «Идентификация рисков методом «мозгового штурма»» Понятие «мозгового штурма» и применение в управлении рисками. Этапы «мозгового штурма». Достоинства и ограничения метода применительно к идентификации рисков. Тема 2.2. «Метод «Дельфи» в идентификации и оценке рисков» Сущность и основные предположения метода «Дельфи». Достоинства и недостатки при идентификации и оценке рисков. Подбор экспертов. Число экспертов. Обработка "особых мнений". Подходы к оценке согласованности мнений экспертов. 6 2 2 ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 Тема 2.3. «Метод анализа дерева отказов: применение для ПК-1 идентификации и оценки рисков» ПК-3 Сущность метода анализа дерева отказов. Процесс применения метода, ПК-9 принципы построения дерева. Достоинства и ограничения метода при применении для идентификации и оценки рисков. 2 16 8 Практические занятия /семинары Модуль 1 «Основные понятия сбора данных для статистической оценки 2 2 рисков» Тема 1.1. «Понятие статистической оценки рисков» Основные понятия оценки рисков. Процесс оценки рисков. Идентификация риска. 2 2 16 4 Формируемые компетенции в том числе в интерактивной форме, час. Кол. час 4.1. 12 4 12 4 4 4 ПК-1 ПК-3 ПК-9 Тема 1.2. «Статистическое наблюдение в идентификации рисков: рискПК-1 интервью» ПК-3 Основные понятия статистического наблюдения в идентификации рисков. ПК-9 Достоинства и ограничения риск-интервью как метода идентификации рисков. Виды риск-интервью. Двойственность проблемы построения риск-интервью. Основные принципы построения риск-интервью. Модуль 2 «Статистические методы идентификации рисков» Тема 2.1. «Идентификация рисков методом «мозгового штурма»» Понятие «мозгового штурма» и применение в управлении рисками. Этапы «мозгового штурма». Достоинства и ограничения метода применительно к идентификации рисков. Тема 2.2. «Метод «Дельфи» в идентификации и оценке рисков» Сущность и основные предположения метода «Дельфи». Достоинства и 5 ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 недостатки при идентификации и оценке рисков. Подбор экспертов. Число экспертов. Обработка "особых мнений". Подходы к оценке согласованности мнений экспертов. 4 4 ПК-9 Тема 2.3. «Метод анализа дерева отказов: применение для ПК-1 идентификации и оценки рисков» ПК-3 Сущность метода анализа дерева отказов. Процесс применения метода, ПК-9 принципы построения дерева. Достоинства и ограничения метода при применении для идентификации и оценки рисков. Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание 8 4 Лекции Модуль 1 «Основные понятия сбора данных для статистической оценки 2 рисков» Тема 1.1. «Понятие статистической оценки рисков» Основные понятия оценки рисков. Процесс оценки рисков. Идентификация риска. Формируемые компетенции в том числе в интерактивной форме, час. Кол. час Аудиторные занятия – заочная форма обучения ПК-1 ПК-3 ПК-9 Тема 1.2. «Статистическое наблюдение в идентификации рисков: рискПК-1 интервью» ПК-3 Основные понятия статистического наблюдения в идентификации рисков. ПК-9 Достоинства и ограничения риск-интервью как метода идентификации рисков. 2 Виды риск-интервью. Двойственность проблемы построения риск-интервью. Основные принципы построения риск-интервью. Модуль 2 «Статистические методы идентификации рисков» Тема 2.1. «Идентификация рисков методом «мозгового штурма .Метод «Дельфи» в идентификации и оценке рисков» Понятие «мозгового штурма» и применение в управлении рисками. Этапы «мозгового штурма». Достоинства и ограничения метода применительно к идентификации рисков. Сущность и основные предположения метода «Дельфи». Достоинства и недостатки при идентификации и оценке рисков. Подбор экспертов. Число экспертов. Обработка "особых мнений". Подходы к оценке согласованности мнений экспертов. Тема 2.2. «Метод анализа дерева отказов: применение для идентификации 4 2 2 и оценки рисков» Сущность метода анализа дерева отказов. Процесс применения метода, принципы построения дерева. Достоинства и ограничения метода при применении для идентификации и оценки рисков. 8 4 Практические занятия /семинары Модуль 1 «Основные понятия сбора данных для статистической оценки 2 2 рисков» Тема 1.1. «Понятие статистической оценки рисков» Основные понятия оценки рисков. Процесс оценки рисков. Идентификация риска. 2 2 8 4 ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 Тема 1.2. «Статистическое наблюдение в идентификации рисков: рискПК-1 интервью» ПК-3 Основные понятия статистического наблюдения в идентификации рисков. ПК-9 6 4 2 4 2 2 2 Достоинства и ограничения риск-интервью как метода идентификации рисков. Виды риск-интервью. Двойственность проблемы построения риск-интервью. Основные принципы построения риск-интервью. Модуль 2 «Статистические методы идентификации рисков» Тема 2.1. «Идентификация рисков методом «мозгового штурма .Метод «Дельфи» в идентификации и оценке рисков» Понятие «мозгового штурма» и применение в управлении рисками. Этапы «мозгового штурма». Достоинства и ограничения метода применительно к идентификации рисков. Сущность и основные предположения метода «Дельфи». Достоинства и недостатки при идентификации и оценке рисков. Подбор экспертов. Число экспертов. Обработка "особых мнений". Подходы к оценке согласованности мнений экспертов. Тема 2.2. «Метод анализа дерева отказов: применение для идентификации и оценки рисков» Сущность метода анализа дерева отказов. Процесс применения метода, принципы построения дерева. Достоинства и ограничения метода при применении для идентификации и оценки рисков. ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. 24 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку 12 Тема «Методы идентификации рисков согласно стандарту ISO». Подходы к идентификации рисков согласно группе стандартов ISO. Исследование одного из методов 12 Тема «Особенности учета рисков в параметрах бизнес-плана». Рисковые характеристики инвестиционного проекта. Изменение параметров бизнесплана при разных методах оценки рисков 24 Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Примерные темы рефератов Формируемые компетенции Кол. час Самостоятельная работа студента – очная форма обучения ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 1. Проблемы построения риск-интервью 2. Проблемы выбора методов идентификации рисков 3. Экспертные методы и их применение для идентификации рисков 4. Проблемы оценки рисков инвестиционных проектов 5. Учет рисков и параметры эффективности инвестиционного проекта По выбору студента возможно выполнение вместо реферата творческой работы (самостоятельно или в составе малой группы). 48 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) 36 Подготовка к экзамену Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения 7 ПК-1 ПК-3 ПК-9 Формируемые компетенции Кол. час 50 25 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку Тема «Методы идентификации рисков согласно стандарту ISO». Подходы к идентификации рисков согласно группе стандартов ISO. Исследование одного из методов ПК-1 ПК-3 ПК-9 25 Тема «Особенности учета рисков в параметрах бизнес-плана». Рисковые характеристики инвестиционного проекта. Изменение параметров бизнесплана при разных методах оценки рисков 33 Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Примерные темы рефератов ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-9 1. Проблемы построения риск-интервью 2. Проблемы выбора методов идентификации рисков 3. Экспертные методы и их применение для идентификации рисков 4. Проблемы оценки рисков инвестиционных проектов 5. Учет рисков и параметры эффективности инвестиционного проекта По выбору студента возможно выполнение вместо реферата творческой работы (самостоятельно или в составе малой группы). 83 9 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) Подготовка к экзамену ПК-1 ПК-3 ПК-9 1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 1.1. № Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций (демонстрационный вариант) Текущий контроль успеваемости 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Модуль 1 «Основные понятия сбора данных для статистической оценки рисков» Основные понятия оценки рисков. Процесс оценки рисков. Идентификация риска. Основные понятия статистического наблюдения в идентификации рисков. Достоинства и ограничения риск-интервью как метода идентификации рисков. Виды риск-интервью. Двойственность проблемы построения риск-интервью. Основные принципы построения риск-интервью. Модуль 2 «Статистические методы идентификации рисков» Понятие «мозгового штурма» и применение в управлении рисками. Этапы «мозгового штурма». Достоинства и ограничения метода «мозгового штурма» применительно к идентификации рисков. Сущность и основные предположения метода «Дельфи». Достоинства и недостатки метода «Дельфи» при идентификации и оценке рисков. Метод «Дельфи». Подбор экспертов. 8 Метод «Дельфи». Число экспертов. Метод «Дельфи». Обработка "особых мнений". Метод «Дельфи». Подходы к оценке согласованности мнений экспертов. Сущность метода анализа дерева отказов. Процесс применения метода анализа дерева отказов, принципы построения дерева. 12.Достоинства и ограничения метода анализа дерева отказов при применении для идентификации и оценки рисков. 7. 8. 9. 10. 11. 1.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (выбирается форма(ы)аттестации) № 1. типовые задания, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций Тесты (по всему объему дисциплины) 1. В экономической деятельности риск является: а) угрозой хозяйствованию; б) условием получения дополнительной прибыли; в) условием получения прибыли или убытка. 2. Сознательность риска в экономической деятельности означает: а) наличие рискующего, осуществляющего выбор в рискованной ситуации и несущего ответственность за последствия своего выбора; 3. Риск разорения – это риски того, что: а) величина прибыли будет ниже запланированной; б) величина убытков будет выше запланированных; в) величина убытков превысит предельно допустимые значения. б) наличие субъекта, инвестирующего заемные средства в рискованный проект; в) наличие индивида, осуществляющего подготовку решения в рискованной ситуации. 4. Управление риском должно осуществляться на основе а) прямой связи; б) обратной связи; в) косвенной связи. 5. Практическую работу по управлению рисками принято называть а) управленческим консалтингом; б) риск-менеджментом; в) мерчендайзингом. 6. Статическое управление рисками направлено на а) нейтрализацию последствий или снижение возможных убытков в ситуации осознаваемого риска; б) реализацию активного отношения к риску, восприятие его как возможности получения дополнительного дохода; в) снижение возможных убытков в ситуации ожидаемого риска. 7. Реальные инвестиции – это а) инвестиции, формируемых в виде портфеля ценных бумаг; б) долгосрочные вложения средств в материальное производство, в материально-вещественные виды деятельности; в) долгосрочные вложения средств в деятельность на финансовом рынке. 8. К отличиям риска реальных инвестиций от финансовых не относится а) более катастрофичный характер убытков в случае реализации рисков; 9 б) недополучение ожидаемой прибыли при реализации рисков; в) отсутствие возможности быстрого перелива капитала. 9. Профиль рисков при реальных инвестициях не зависит от а) соотношения собственных и заемных средств; б) отношения к риску ЛПР; в) вида экономической деятельности предприятия. 10. Предпринимательский риск относительно риска в деятельности ЛПР, не обладающих качествами предпринимателя а) всегда в среднем ниже; б) всегда в среднем выше; в) такой же по величине. 11. Уровень принимаемого предпринимательского риска от личности предпринимателя а) не зависит; б) иногда зависит, иногда нет, в соответствии со свойствами ситуации; в) зависит. 2. 12. Управление информационной безопасностью в инновационном предпринимательстве а) является частью управления рисками; б) является частью общего менеджмента организации; в) не относится к менеджменту. Перечень заданий, практических задач Основные понятия оценки рисков. Процесс оценки рисков. Идентификация риска. Основные понятия статистического наблюдения в идентификации рисков. Достоинства и ограничения риск-интервью как метода идентификации рисков. Виды риск-интервью. Двойственность проблемы построения риск-интервью. Основные принципы построения риск-интервью. Понятие «мозгового штурма» и применение в управлении рисками. Этапы «мозгового штурма». Достоинства и ограничения метода «мозгового штурма» применительно к идентификации рисков. 12. Сущность и основные предположения метода «Дельфи». 13. Достоинства и недостатки метода «Дельфи» при идентификации и оценке рисков. 14. Метод «Дельфи». Подбор экспертов. 15. Метод «Дельфи». Число экспертов. 16. Метод «Дельфи». Обработка "особых мнений". 17. Метод «Дельфи». Подходы к оценке согласованности мнений экспертов. 18. Сущность метода анализа дерева отказов. 19. Процесс применения метода анализа дерева отказов, принципы построения дерева. 20.Достоинства и ограничения метода анализа дерева отказов при применении для идентификации и оценки рисков. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 3. Типовые компетентностно-ориентированные профессиональные задачи Круглый стол. Тема дискуссии «Проблемы выбора и сочетания методов идентификации рисков». Регламент проведения В течение 5 минут преподавателем дается вводная для дискуссии в виде изложения базового материала по теме дискуссии. В течение 5 минут каждым магистрантом индивидуально подготавливаются тезисы для краткого изложения собственной точки зрения по проблеме и даётся аргументированный ответ. На протяжении 15 минут высказываются все магистранты (по желанию). Регламент выступления 10 каждого – максимум 3 минуты. Каждый следующий докладчик дополняет предыдущего, не повторяя его. Преподаватель, выступающий в роли ведущего, фиксирует выделенные особенности и возможности их учета при управлении. Магистранты задают друг другу уточняющие вопросы, отвечают на них, что может влиять на формируемый перечень. Преподавателем подводятся итоги (5-10 минут), в виде зафиксированного перечня особенностей предпринимательских рисков и отличительных моментов, определяющих характер управления ими. 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. № Основная и дополнительная литература Выходные данные Количество экземпляров Основная литература 1. 2. Кравцов, Василий Борисович. Методы управления финансовыми рисками [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Кравцов, Т. Г. Синявская ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д : Издво РГЭУ "РИНХ", 2010. - 108 с. Васин, Сергей Михайлович. Управление рисками на предприятии [Текст] : учеб. пособие / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КНОРУС, 2010. - 304 с. 31 5 Дополнительная литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Гончаренко, Людмила Петровна. Риск-менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. проф. Е. А. Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - М. : КнорУС, 2010. - 216 с. Управление рисками фирмы : программы интегративного риск-менеджмента [Текст]. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 400 с. Чернова, Г. В. Управление рисками [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. - Электрон. изд. - М. : КНОРУС, 2009. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности : методологические аспекты [Текст] / Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 272 с. Гончаренко, Людмила Петровна. Риск-менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова ; под ред. Е. А. Олейникова. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2007. - 216 с. Москвин, Виктор Андреевич. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов [Текст] : рекомендации для предприятий и коммер. банков / В. А. Москвин. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 352 с. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. - 878 с. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками [Текст] : учеб. пособие для вузов / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев ; [ред. Т. А. Балашова]. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 511 с. 1 3 2 30 5 12 3 25 9. Шапкин, Александр Сергеевич. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учеб. / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 880 с. 10 10. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - М. : Дашков и К, 2006. - 772 с. 19 2.2. № 1 2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Выходные данные Информационный массив Независимого института социальной политики (http://www.socpol.ru) Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru) 11 3 База макроиндикаторов группы Эксперт (http://www.expert.ru/macro/) 2.3. № 1 Наименование программного обеспечения Microsoft Office 2.4. № 1 Перечень программного обеспечения Перечень информационно-справочных систем Наименование информационно-справочных систем Консультант + 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: – лекции; – практические занятия. При подготовке к лекционным занятиям студент должен: – изучить рекомендованную учебную литературу по теме; – подготовить вопросы по изучаемой теме. В процессе подготовки к лекционным занятиям студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю. При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен: – изучить рекомендованную учебную литературу; – подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; –письменно решить домашнее задание, рекомендованное преподавателем при изучении каждой темы. По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю. Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Студент должен готовиться к предстоящему занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам. При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности: - интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий; - размещение материалов курса в системе дистанционного обучения http://elearning.rsue.ru/ Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой вуза http://library.rsue.ru/ . 12 Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза. 13 14 15