Rolex О торговле без индикаторов

Хотелось бы открыть для обсуждения тему о торговле без индикаторов. В дальнейшем возможно было бы
показать некоторые очевидные (и не очень) приемы при использовании "голой" цены. Но сначала мне
интересно было бы прощупать почву и выяснить, насколько такая идея была бы воспринята жителями этого
сайта.
Сама идея не нова и не настолько радикальна. Большинство технических индикаторов были изобретены с
приходом персональных компьютеров и с развитием электронной торговли. Почти всем индикаторам (но не
всем) можно дать лет 20-30 возраста максимум. Некоторые - постарше, например, стохастик, который был
изобретен лет эдак 100 тому назад, или скользящая средняя, которую трэйдеры строили раньше от руки.
Также очень "древними" являются крестики-нолики, свечи и пр.. Древними являются и фигуры
(треугольники там и все такое).
Но вот все это многообразие RSI, OBV и пр. придумано значительно позже и вызывает у многих достаточно
разумные сомнения. И вот почему. В основном из-за того, что они всё упрощают и всегда запаздывают.
Вместо того чтобы дать трэйдеру дополнительную информацию, они:
а) дают меньше информации,
б) искажают информацию,
в) дают ее с запозданием.
Взамен украденной информации людям предлагаются новые и весьма сомнительные преимущества:
1) уровни перекупленности/перепроданности,
2) дивергенция,
3) фильтрация ложных сигналов.
Вокруг этих понятий и крутится вся кухня усредняющих индикаторов.
Конечно, нужно оговориться, что такие, как бы их обозначить ... "точечные" индикаторы мы не
рассматриваем - фракталы и им подобные. Это вещи в некотором смысле экзотические. И скорее должны
бы называться сигналами, а не индикаторами. Поэтому о них надо бы было говорить отдельно.
Так вот, основным преимуществом использования индикаторов является безэмоциональная торговля. Ради
этого трейдеры их и используют. Конкретное численное значение гораздо легче использовать для принятия
решения, устраняя сомнения, неоднозначности, интуицию.
Я обозначил все эти "за" и "против" только для того, чтобы избежать неконструктивных нападок, типа "да
ты просто не умеешь их готовить". Как готовить и с чем есть всех этих домашних питомцев, я знаю. И
именно поэтому стараюсь их не есть.
И мои агрументы просты.
Во-первых, когда я торгую, то получаю выигрыш или плачу проигрыш не по индикаторам, не по объему, а
по цене.
Во-вторых, никто в мире не может предсказать, куда пойдет цена, никакие индикаторы не могут быть
"опережающими".
В-третьих, цене наплевать на то, перекупленная она или перепроданная, медленная или быстрая, расходится
она или сходится со своей скоростью роста.
Вот такое будет начало.
Итак, остается, что основное преимущество усредняющих индикаторов - это фильтрация ложных сигналов.
Правда, тот способ, которым индикаторы предлагается обычно использовать, сводит все на нет. Поясню
почему.
Вот идет цена то вверх, то вниз. Вверх побольше, вниз поменьше или наоборот. Всем хотелось бы поймать,
когда вверх побольше и пропустить, когда вниз поменьше. Наносим на график среднюю (хоть экспоненциальную, хоть взвешенную, хоть адаптивную). Наша средняя будет повторять все подъемы и все впадины
вслед за ценой, правда величина ходов будет искаженной, как бы сглаженной. Только вот каждый бугорок
вверх будет также присутствовать и на средней. Пусть он будет меньше. Но что значит меньше? Значит он
будет торчать вверх под меньшим углом! А теперь промотайте немножко ваш график взад-вперед в
программе которая автоматически масштабирует график для вас (а так делают большинство со
стандартными настройками), и вот угол наклона заплясал: то он 20 градусов, а то и 90. На одной и той же
свече. Разве можно теперь присобачитъ ему какие-то безэмоциональные критерии, типа "входим при
наклоне скользящей средней не менее 45 градусов"? Нет. Значит, критерии должны быть другими. Такими,
которые исключают ложный пробой вверх (ну не на 100%, естественно). А как мы можем отличить на
средней какие бугорки "ложные", а какие "не ложные"? Вот здесь и могло бы помочь то, что индикатор
запаздывает. Т.е. если бы пробой не был ложным, то к моменту когда наш запаздываюший индикатор
дозрел, цена не изменила бы своего движения и все еще продолжала двигаться туда же.
А это, в свою очередь, означает, что мы должны соединить характер движения цены с показаниями
индикатора, чтобы получить прибыльную систему.
Вместо этого предлагается наоборот, устранить голую цену из рассмотрения где только возможно. Если
одной средней мало, вводится вторая. Если двух средних недостаточно, вводится осциллятор, чтобы
посмотреть где цена находится по отношению к своему диапазону за последние ... периодов. И т.д.. А ведь
все так просто.
Идея 1. Ну вот возьмем мы скользящую среднюю и посмотрим, где цена прочно укрепилась над ней, и
только там будем покупать. И не нужно накладывать дополнительные средние, чтобы скрестить разновременные тренды. Ведь все средние, что для долгосрочных трендов, что для краткосрочных - они все
будут запаздывать и давать нам ложные бугорки. На каждом из таких временных интервалов нам надо
посмотреть действительно ли "голая" цена пошла туда, куда средняя наклонилась или уже развернулась
назад, пока индикатор дозрел. Для чего нам скрещивать запаздывающие ложные сигналы на различных
периодов? Чтобы сливать депозит помедленнее и пореже?
Идея 2. Забываем о средней до тех пор пока наш любимый осцилятор не покажет пресловутую
"перекупленность". Показал он ее, тогда смотрим на средную, а затем на то, где цена находится по
отношению к средней. Если пошла вниз уверенно, то есть смысл открываться со стоп-приказом
расположенным ниже последней свечи. Если цена продолжит идти в этом направлении, то тогда все ок.
Конечно мы пропустим часть движения, но обязательно отфильтруем несколько ненужных колебаний или
временных остановок.
Идея 3. А давайте все сделаем еще проще. Возьмем среднюю с небольшим периодом (3-5) и будем считать,
что у нас есть тренд вверх если появилась свеча целиком расположенная над средней и цена пробила ее
максимум. Если возникла свеча целиком под средней и цена пробила ее низ, то тренд вверх закончился, а
начался тренд вниз. Теперь проделаем тот же анализ на еще 2-х таймфреймах (один побольше, и один
поменьше). И вот у нас система трех экранов. И мы теперь можем открываться в правильное время в
правильном направлении.
Конечно, эти идеи еще не являются законченными системами. И если применять их как есть, то я не уверен,
что прибыль будет. Но взять их за основу и поэкспериментировать, пройтись по разным графикам,
посчитать вероятности, уточнить условия входа-выхода - кто его знает, авось получится.
Мораль такова. Использование индикаторов может принести прибыль, но только если в систему вплетено
еще и Price Action.
Вот пример использования подобного принципа. GPB/USD, 1 hour. Используется SMA-4, сдвинутая на 2
периода вперед. Почему такая? А какая разница? Мне она понравилась, потому как любой краткосрочный
тренд на таком графике обычно расположен над ней (или под ней). Если бы я ее не сдвигал, то цена бы над
средней не поднималась, а шла бы вровень. Так удобнее. Но главное здесь не это. Можете нанести любую
другую средную и поэкспериментировать.
Мой график не очень удачный, так как на нем цена не показывает хорошего движения вверх или вниз. Да и
ходит она вообше некрасиво, рвано так. Ну да ладно.
В точке 1 можно было бы войти по-длинному. В 2 - в короткую. В точках 3, 4, 5 - сигналы не сработали (т.е.
цена развернулась раньше, чем пробила наши свечи). В точке 6 - сигнал идти в короткую. 7 - вверх, 8 вниз.
Если бы мы закрыли 1 вовремя, то получили бы прибыль. Если бы не входили в 2 и 6, то не получили бы
убыток. Позиции 7 и 8 будут прибыльными, если мы вовремя закроемся.
Если мы посмотрим внимательнее, то позиции 1, 2, 6 - все были открыты против движения, которое на тот
момент сушествовало. В этих случаях мы могли бы поставить условием открытия пробитие верха после
первого отката. Позиции 1, 2 и 6 не открывались бы тогда вообще. Только не надо мне теперь говорить, что
я специально подобрал такой удобный график
Продолжим. Сразу скажу, что не использую во всей своей полноте анализ японских свечей от Ниссона. И не
собираюсь использовать его термины, кроме одного. Я постоянно обращаю внимание на "доджи". Все
знают, что это такое, но я повторю, что доджи - это крестик. Свеча, у которой совпадают цены открытия и
закрытия, а тени при этом все-таки хоть слегка но выглядывают вверх вниз. Можно конечно и про
"молоток" упомянуть, но я его как раз не использую. И вот почему. Доджи говорит о временной
неопределенности, молоток - чаще предупреждает о развороте. Доджи почти никогда не говорит о
немедленном развороте.
Итак, про доджи. Полезным наблюдением явлается то, что если во время тренда возник оный, то возможны
только 2 варианта:
1) немедленное продолжение движения в том же направлении. Можно ставить стоп/лосс прямо под доджи и
не опасаться, что выйдем раньше чем надо,
2) длительная задержка, затор, закупорка или по-английски "congestion".
Ну иногда попадаются временные остановки, т.е. доджи, затем одна-две свечи на месте, а потом
продолжение тренда. Но, как правило, если после доджи движение немелденно не возобновилось, то можно
выходить (хотя бы временно).
Про "затор" (congestion) я расскажу и покажу попозже. А пока просто проиллюстрирую то, что сказал про
доджи.
На графике - евро, 30 мин. Желтыми кружками показаны доджи внутри тренда (или в конце). На остальные
я не обращаю внимания, так как они не в тренде. Про них будет позже. Видно, что они либо символизируют
небольшую остановку, либо убивают тренд окончательно.
Все то, что я здесь показываю, понасобрано из разных мест. Кое-что - мои наработки. Очень многое чужое. Указывать постоянно, что откуда конкретно мне некогда. Да и читать это будет скушно. Поэтому я
буду только в основных местах указывать, что данное наблюдение взято оттуда-то.
То, что я хочу в этот раз показать, "позаимствовано" у Joe Ross (www.tradingeducators.com). И это - моя
небольшая переработка, а не пересказ слово-в-слово. Кто желает прочесть первоисточник, советую
загрузить бесплатную статью "The Law of Charts" (на английском). Это очень опытный трэйдер, но не все,
что он говорит можно прямо вот так применять, а тем более на форексе. И тем не менее.
Термин "congestion" (затор, пробка) я взял у него. Можно еще назвать это явление, как "боковое движение".
Затор бывает разных видов, иногда он намекает на продолжение тренда, иногда он становится флетом, а
иногда разрастается в торговый диапазон или даже наклонный канал. Затор может начаться с доджи, как я
уже показал, но не обязательно. Смотрите внимательно.
Признак первый.
Заподозрить начало затора можно, когда видим хорошее направленное движение, заканчивающееся
достаточно большой свечей, а последующие за ней свечи начинают тесниться в ее пределах. Первая свеча
называется "измерительной". От нее мы берем минимум и максимум, т.е. ее диапазон. Последующие свечи
должны иметь цены закрытия и/или открытия в пределах этого диапазона. Если мы насчитали 4 таких
свечи, то затор обозначился. Где находятся их верхи и низы - неважно, главное, чтобы открытие или
закрытие лежало в пределах измерительной свечи.
Вот реальные примеры из жизни. Не все они идеальны. Но тем и хорошо ведь
Признак второй.
Цена перестала устанавливать новые рекорды и цвет свечей стал чередоваться. То есть, каждый следующий
бар уже не дает все более высокий верх (или более низкий низ), а либо стоит на месте, либо отступает назад,
потом снова наступает. Важно то, что после белой свечи идет черная, потом белая, потом опять черная.
Доджи можно принять за любой цвет. Также внутренняя свеча может считаться любым цветом. Не нужно
все понимать механически. Это может быть и 2 черных, затем одна белая, затем 1 черная и 2 доджи.
Главное, что ценая не может определиться чего она хочет, и вверх идти боится, и назад не сильно уверенно
идет. Как я уже сказал, 2 доджи подряд уже должны вызывать тревогу. Ведь фактически это означает
чередующиеся цвета на более низком таймфрейме
Вот примеры, да еще и с продолжением заторов, чтобы подготовить всех к представлению, о чем же это все.
А вот и весь график, откуда я все это настругал.
Здесь надо заметить, что так плохо выглядят все графики на форексе на таймфреймах ниже чем пол-часа.
На таких младших таймфремах тоже можно торговать, но теперь вы можете увидеть своими глазами,
почему именно делать это зачастую тяжело.
Видел я где-то очень удачною шутку, что есть как минимум один человек, котоый торгует с недельных
графиков, и его имя - Уоррен Баффет.
Но это только вершина айсберга. К чему же приводит такое боковое движение?
1. К "полочкам" (ledges).
2. К бесформенному флету.
3. К торговому диапазону, что также есть горизонтальный канал.
4. К наклонному каналу.
Первое возникает, как правило, во время тренда как временная консолидация. Это то, что говорит Joe Ross.
Что еще добавляю я - это то, что полка также возникает внутри торгового диапазона или в конце
бесформенного флэта.
Что такое полка? Я взял тот же самый график из предыдущего поста, вырезал из него вот этот уже
узнаваемый всеми кусочек
А потом я немного увеличил и переключился в режим баров. Затор, который я взял в прамоугольник,
содержит бары 1-4. У первого и 3-го совпадают верхи, у 2-го и 4-го - низы.
После чего тренд продолжился. Примечательно также то, что пример не такой уж и идельный, как может
показаться, хотя объяснить на нем было легко. Не идеальный потому, что сам затор начался до 1-го бара,
при это максимум и минимум нашего затора выступают за "спаренные" вершины. Но самое главное, после
того как две такие пары определились, цена практически мнгновенно перестала колебаться, поняла что ее
раскусили и сразу сделала, что хотела.
Точное определение полки подразумевает:
а) что совпадающие верхи не должны быть на соседних барах, т.е. должен быть хоть один бар между ними.
Этот бар (а может и не один) не обязательно должен быть ниже чем наша совпадающая пара. Он может
быть каким угодно, хоть даже внешним и широкодиапазонным. То же самое про совпадающие низы.
б) что затор должен быть прямоугольным и плотным. чем плотнее и прямоугольнее - тем лучше. Из него
могут выступать углы, шипы, ложные пробои, но он должен быть прямоугольным. Это тяжело поддается
точному определению, но легко чувствуется на практике после небольшой тренировки.
б) общее число баров в заторе не должно превышать 10!!!
Тут мы подходим к следующему моменту. А что если свечки или бары продолжают прибывать, а тренд все
не продолжается? Так, например, происходит в 4-м прямоугольнике на последнем графике в предыдущем
посте. Видите там такой очень длинный прямоугольник по центру вверху?
Так вот, с 11 до 20 баров у нас идет бесформенный флэт. Тренд закончился, что дальше - пока не знаем.
Сидим и ждем. После 20 цена уже не может дурака валять, а плавно переходит в диапазон/канал/новый
тренд.
А вот теперь еще и мои пять копеек к теории. Если флэт или диапазон заканчивается полкой, то можно
ждать худшего - большие дядьки постараются повышибать деньги из нас. Устроят небольшой взрыв,
ложный пробой и охоту за стопами.
Что мы имеем на нашем графике в конце длинного флэта? Вот этот кусочек графика:
А вот то, что с ним произошло потом (как видите, я снова переключился на бары, чтобы легче было видно
прямоугольность нашей полки):
Здесь, конечно есть небольшой подлог. Все, наверное, ожидали, что спаренные верхи-низы должны
чередоваться? Разве я это говорил? Я только сказал, что совпадающие верхи не могут быть смежными. А то,
что у нас 1 совпадает с 4, 2 - с 3 - кого волнует. Ну ничего. В следующем посте я понатаскаю сразу много
примеров полок, чтобы глаз стал наметан.
Подлог номер 2. Конечно, весь затор в целом уже давно вышел за пределы 10 баров. Но мы просто
пропускаем всю уродливую его часть до тех пор пока наш бесформенный флэт не начинает консолидироваться и начинаем отсчет отсюда. До полки флэт уже обозначил границы диапазона, вдоль которых уже
успели выстроиться приказы, за которыми самое время начать охоту. Каждый ухваченный приказ на пробой
"загроможденной" области должен быть утянут внутрь или даже на противоположную область. Когда
ближайшие приказы уже заземлены на свои стоп-лоссы, цена остывает маленько, консолидируется, а затем
начинает прыгать подальше, что на графике выглядит как взрыв. После взрыва образуются краткосрочные
"тренды" (ну не тренды они конечно), которые расшатывают границы диапазона или даже выводят цену из
загроможденной области совсем. Часто полка возникает перед новостями, и всем понятно, что такое же
движение цены объясняется тогда слегка по-другому, но приводит к тем же результатам.
Достаточно часто также встречается слегка измененный сценарий. Цена вырывается из полки в одном
направлении, а затем возвращается обратно и вырывается в другом направлении, только на этот раз уже
окончательно. Эта ситуация хорошо описана по этой ссылке
Contrary congestion fakeout
Но заметим снова, что в основном такое случается в диапазонах или флэтах, когда тренда нет. Когда тренд
есть, то прорыв чаще происходит в направлении тренда, иногда в обратном. Можно ставить приказы в обе
стороны - куда пойдет, там мы ее и поймаем.
На этом тема еще далеко не закрыта!
Возникновение полки внутри диапазона - это совсем не то же самое, как возникновение оной на границе
диапазона. На границе диапазона, а также на линиях поддержки/сопротивления очень часто возникает затор
(иногда и полка). Это происходит перед пробоем границы, или перед попыткой пробоя. Причем более
плотная чем затор полка скорее говорит о будущем успешном прорыве, так как до нее цена уже поднялась
до границы, соорудив эдакий доморощенный тренд, а теперь наш тренд продолжится, как гласит
вышеупомянутое правило. Если полки нет, а есть затор, да еще потом разрастающийся как опухоль во флэт
и т.д., то надежды уже должны быть поскромнее.
Вот и другой важный момент. Если затор консолидируется, сужается и т.д., то он приводит к выходу из
консолидации и к началу новой хорошей игры. А вот если расширяется, то пробой будет слабым. об этом
многие уже слышали. Эти вещи называются треугольниками и все такое. Но мне не нужны технические
инструменты, трендовые линии, на которых эти треугольники строятся и все прочие прибамбасы.
Как я и обещал, показываю сразу много полок, и не-полок.
То, что помечено красным цветом - не полки. Прямоугольности формы нет. Либо баров слишком много.
Тот прямоугольник, что помечен и зеленой и красной точками одновременно, вызывает сомнения, как
полка. Вернее сначала-то он был хорошей полкой, мы попытались было поторговать из него вверх на
пробой, но после пробоя тренд верх не пошел, затор стал разрастаться. Если бы мы вышли, то правильно бы
сделали. Да и возникла эта злополучная полка-то внутри диапазона, внутри области с одними сплошными
заторами. Т.е. внутри того, что я назвал "загроможденной областью". Ни у как я описал ранее, ничего
хорошего ожидать-то и не надо было. Так что и входить было незачем. Но если вошли, 2 бара цена никуда
определенно не пошла - просто выходим с небольшим убытком.
Вы можете также поймать меня на том, что не все полки укладываются в 10 баров. Действительно. Но вы
подумали о том, как этот участок будет выглядеть на более высоком тайм-фрейме? Правильно, как
правильная короткая полка. Главное свойство полочек - это их прямоугольность. Совпадающие экстремумы
нужны больше для безэмоциональности. А еще для торговли без графика. По газетным котировкам,
например.
Вот тот же самый график в свечах. Где кому удобнее искать полки?
Между прочим, а как вам понравилась консолидация на границе диапазона в районе 8-го марта, за которой
потом последовал ложный пробой. Между прочим, правильно разместив и переместив стоп-лосс, можно
было выйти с прибылью. Стоп-лосс нужно всего лишь было переместить над первым же доджи после
пробоя.
Обратите также внимание на таймфрейм - 4 часа. Почему я взял именно его? А вот вам 30-минутный
график:
От нашего десятка полочек осталось 2-3 кособоких флэта. У каждого рынка - свой ритм. Согласитесь, вы
этого раньше не видели.
А вот вам и дневной график:
Тоже не так много полочек - не так ли? Но зато смотрите какая прелесть. Нежелание цены идти куда-либо в
конце диапазона - эдакая консолидация, затем взрыв и подъем к границе диапазона, на которой - чудесная
полка и продолжение полноценного тренда. Да еще и отсутствие всяких там этих манипуляций с ценой
дабы вышибить с рынка мелких трейдеров. Просто прорыв и все. Я, конечно, не Уоррен Баффет, но
начинаю задумываться, а чего я вообще делаю на часовиках?
Теперь вы без труда узнаете начало флэта, надеюсь.
Как найти конец у него - я уже немного показал. Кроме того, еще в самом начале темы я показал один из
способов входить в рынок с помощью скользящей средней. Тема начала тренда может оказаться еще более
обширной чем боковые движения.
Но уже сейчас вы можете соединить эти два конца. Вы можете входить в рынок по скользящей средней, и
если вдруг вместо тренда у нас оказалось боковое движение, то преждевременно выходить. Нужно только
посидеть и поразбирать конкретный рынок на конкретном таймфрейме. Необходимо уточнить условия
входа-выхода, а также тактику удержания позиции.
Что касается того, каким образом цена движется, то идти вверх или вниз она может разными способами.
Ступая по "полкам" - только один из этих способов. И только на определенном рынке/таймфрейме. В
зависимости от этих способов вы должны определить, что вам нужно делать после того, как ваша позиция
открылась. Начальный стоп-лосс может быть подальше, затем он может быть подтянут, затем вы можете
при определенных условиях сделать скальпинг, т.е. прибить позицию с помощью тейк-профита на
фиксированном уровне или же выйти вручную преждевременно. Все это должно зависеть от того, как
именно цена движется и в какой именно стадии находится рынок.
Продолжая тему заторов (congestions)...
Все помнят рассуждения авторов книжек по техническому анализу об уровнях поддержки-сопротивления.
О том, что возникают они благодаря человеческой памяти и нашим психологическим установкам. Либо
определенный уровень для многих трейдеров является психологически важным (особенно если цифра
круглая), либо мы еще помним, что в прошлый раз цена не смогла пройти дальше чем где мы находимся
сейчас. Вот мы и ожидаем, что в этот раз она тоже не сможет просто так вырваться на свободу. Разовьем эту
тему в наших новых понятиях.
Первый тезис: затор является таким же важным событием, которое могло бы отложиться в памяти.
Закупоренная (или перегруженная) область говорит о предыдущих трудностях в дальнейшем поступательном движении. Если цена вдруг вырывается из такой области, а потом по каким-то причинам возвращается
туда снова, то все опять оказываются у такого же разбитого корыта. Важно только подходить к этому факту
с правильным ожиданием. Затор не всегда имеет четкие границы, а цена не всегда повторяет свое
предыдущее поведение в точности. Новый затор может возникнуть с небольшим вертикальным сдвигом. Он
может оказаться меньше, чем раньше, или намного больше. Предыдущая "полка" может стать бесформенным затором, а бесформенный затор может превратиться в следующий раз в "полку". Основное правило при
торговле будет гласить: ставить стоп-приказ на вхождение в направлении недавнего затора нужно с
большой осторожностью. Лучше такой ситуации избегать.
Второй тезис: повторяемость заторов на том же уровне образует зоны сопротивления-поддержки, то есть
такие зоны являются частным случаем заторов. Даже если цена прорывает уровень сопротивления, она
образует затор или полку хотя бы на более мелком тайм-фрейме. Все рассуждения об уровнях поддержкисопротивления можно переформулировать и расширить в терминах заторов/полок. Правило о том, что
лучше не открываться в направлении недавнего затора, нужно выполнять еще и потому, что от
предыдущего затора цена может отскочить в противоположном направлении, как если бы все подумали:
"Ну там мы уже были и ничего хорошего не получили, незачем снова туда ходить". Есть даже торговая
система, основанная на такой тенденции. Называется "Universal Method". Немного подробнее о ней
расскажу попозже.
Третий тезис: Очень часто цена образует затор или полку на границе торгового диапазона. Многие
трейдеры ждут образования полки на границе диапазона, чтобы поймать начало тренда с меньшим риском.
Дело в том, что торговать на пробитии границы диапазона можно только со стоп-лоссом на противоположной границе. Полка внутри или на границе диапазона позволяет подтянуть стоп-лосс на противоположныю
границу полки, что есть намного ближе. Но не обязательно ждать полку. Перед выходом из диапазона цена
может образовать на границе и затор меньшего размера или сделать откат перед выходом. Откат может
принять форму затора, а выйдя из диапазона цена может образовать еще один затор на границе или немного
за границей. Эта неопределенность вполне понятна если посмотреть на первый тезис. Полезность текущего
тезиса состоит в том, что вместо достаточно жесткого требования ждать откатов или выполнения какихнибудь условий (например, чтобы цена закрылась за границей диапазона или провела там сколько-то
времени), можно слегка предугадывать поведение цены в любых других условиях. Ну вот перестали тренды
иметь красивые и простые откаты-коррекции, так что теперь - не торговать пол-года или пропускать
нормальный здоровый тренд? Все-таки хотелось бы иметь систему, которая не отбрасывает 80% времени
все движения цены как неидеальные, а старается войти в почти каждый тренд независимо от того, легко или
просто это сделать. Но об общей идеологии построения системы - попозже.
Тезис четыре: Многие отмечают слегка иную ситуацию внутри диапазона. Есть мнение, что цена, прежде
чем вырваться вверх, собирается сначала на дне. Я также указывал ранее на ситуацию, когда цена образует
полку внутри диапазона, но не обязательно на границе. Здесь все очень просто объясняется. Обычно цена
затормаживается на границе прежде, чем выйти. Но во время такого затормаживания она может и
передумать туда идти. Тогда цена пойдет снова внутрь диапазона. Возможно также, что из плотной
прямоугольной консолидации последует ложный пробой, а может и не один. Просто надо помнить, что при
возникновении такой консолидации, а также при сужении диапазона (то, что другие называют треугольником), намерения участников определились, и теперь все взорвется. Мощное влияние предыдущих
перегруженных областей закончилось. Характер рынка поменялся, и теперь осталось только выйти
окончательно. Чаще выход происходит в том же направлении, но может и наоборот. Таким образом еще
осуществляется вытрясывание мелких трейдеров более крупными (shakeout-fakeout, как называет его Линда
Рашке), или прокручивание стоп-лоссов на границе каналов. Когда стоп-лоссы закончились, возникает
"пустая зона" (empty zone), и цене теперь только нужно собраться прежде чем сбежать насовсем.
Чтобы не утомлять длительными текстовыми рассуждениями и дальше, покажу, о чем я говорю, на
графиках. Смотрим на первый.
По ходу движения цены вверх возникли 2 затора. Они обозначены прямоугольниками и надписями
"Congestion 1" и "Congestion 2". После выхода из второго затора цена вернулась обратно и заткнулась на
какое-то время опять - "congestion 3". Опускаясь далее вниз, цена стала клониться в зону "congestion 1", а
потому заткнулась еще раз на пол-пути, и у нас образовалась "congestion 4". Дойдя до области первого
затора, цена окончательно определилась, что она здесь засела надолго: "congestion 5" разрослась в
наклонный канал. Как видим, точный границы цена не соблюдает, поэтому слепо следовать уровням
сопротивления и поддержки было бы непросто.
Промотаем график далее.
Если кто-то решил открыться вверх, то он должен был три раза подумать, прежде чем открываться в
направлении предыдущего затора "congestion 4" и следующего за ним "congestion 3". Так как сразу же
возник "congestion 6", за которым вроде бу и последовали три красных свечи, но шли они в направлении
предыдущей загруженной зоны, а потому мы получили "congestion 7". Но вот после этого цена взорвалась.
Всем теперь стало ясно, что что-то произошло и настало время поиграть. Естественно, что поиграть цена
может только если она выйдет наружу, а сделать это без хотя бы еще небольшой полки "ledge 1" в районе
серии заторов 2, 3, 4 и 6 она не могла. Но зато теперь у нас есть тренд!
Наберитесь еще немного терпения, про заторы и полки мне осталось рассказать еще совсем немного.
Что еще я хотел сказать по теме перегруженных областей? Совсем немного осталось.
Какие еще признаки коррекции можно указать?
Конечно, зачастую невозможно распознать коррекцию, следуя в буквальном смысле тем простым правилам,
которые я привел выше (про доджи, чередующиеся цвета, измерительные бары и т.д.). Коррекция может
возникнуть на немного более высоком тайм-фрейме или не будет ограничена вначале измерительным
баром. Или кто его знает что еще. Можно было бы здесь поуповать на специальное чутье, которым все
трейдеры должны обладать, и на этом тему закрыть. Но чутье надо как-то приобрести и натренировать. А
как это сделать, никто не знает. Поэтому мы лучше поднаберемся еще каких-нибудь правил распознавания
коррекции. Все что останется за бортом - оного должно уже быть немного. На 100% ничего на рынке всеравно не работает.
Назовем эти дополнительные признаки "дефектами" цены.
1. Очень хороший признак того, что все идет не так как надо - перехлестывающиеся откаты. Т.е.
последний максимум находится выше чем следующий за ним минимум отката при движении вверх. Вот
пример:
Здесь мы видим, что распознать затор нам еще не удается, но последний минимум перехлестнут новым
откатом в красном круге. При этом цена не пошла вверх, как она бы сделала, если бы развернулась, а стала
продолжать падать. Но мы уже стоим настороже. Появился новый минимум, под которым мы провели
вторую черную горизонтальную линию. Этот минимум снова перехлестнут новым откатом вверх, который
в свою очередь уже стал полноценным тяжелым затором.
2. "Нездоровые" свечи: длинные тени или отсуствие оных, сильно перехлестываюшиеся свечи (1-я свеча
перехлестывается с 3-й или 4-й), неспособность установить новый максимум после отката, слишком много
свечей не того цвета по ходу движения.
2. Заполненный разрыв. Хотя разрывы на форексе не столь часты, они тем не менее бывают. Специфика
форекса состоит в том, что даже там, где разрыв и мог бы вознинуть, приказы исполняются по требуемой цене без проскальзывания. Это не дает возможности входить в рынок только во время непрерывного движения цены. А ведь как полезно было бы! Как правило, после разрыва цена входит в коррекцию.
Лишь в редких случаях, когда цена не оглядывается назад, имеет смысл входить в рынок по ходу
движения. Вот хороший пример заполненного разрыва и того, к чему он приводит.
Каким образом цена может выйти из коррекции?
Она может выйти раз и навсегда, а может и создать ложный пробой. Первый случай мы разберем
позже, когда будем говорить о трендах, а на последнем здесь и остановимся.
Очень советую не прокидывать этот последний кусочек, так как он очень важен для нашей будущей системы!
Однозначно "цена ничего и никому не должна". Но мы виделим 3 случая ложных пробоев, которые покроют большинство случаев.
1. Охота за стопами. Там, где вы пытаетесь войти в рынок по стоп-приказу, того же самого ожидают и другие участники рынка и располaгают там либо свои приказы на открытие позиции, либо
стоп-лосы, если предполагалось сыграть "наоборот". Цена постоянно тестирует естественные
уровни сопротивления и поддержки. Тестируя их, она может выскочить наружу достаточно далеко. Поскольку многие ждали с нетерпением такого прорыва хотя бы для того чтобы снять маленький "скальп", то цена конечно должна надуть как можно большее количество народа и закатиться
обратно в угол практически без промедления. В таком сценарии наши приказы просто покалываются тенями-шипами. На том же примере обозначим пробои этого типа:
2. Закрытие вовне. Многие не входят в рынок сразу по пробитии торгового диапазона, а ждут дополнительных сигналов. Очень популярным сигналом является "закрытие вовне". Таким же популярным дополнительным подтверждением можно назвать и "задержку цены вовне в течении достаточно долгого времени". Нашим вторым сценарием будет закрытие свечи снаружи, а затем возврат в коррекцию. Т.е. у нас будет 2 свечи разных цветов. Одна выходит наружу, другая возвращается назад.
Здесь мы немного опять сжульничали - затор еще не возник (т.е. 4 бара мы насчитать еще не успели), а пробои мы уже регистрируем. Я специально даю неидеальные ситуации из реальной жизни.
В данном случае, после разрыва цена не поскакала вверх, а образовала 2 доджи. Этот факт дал мне
уже право трактовать новым максимум как уровень сопротивления, и все что вырывается наружу как пробой. Кроме того, 2 доджи тоже уже о многом говорят, не правда ли?
3. Колесо снаружи. Как указано выше, многие трендоследящие системы ждут, пока цена не обоснуется снаружи диапазона или коррекции прежде, чем войти самим. При таком сценарии цена закрывается вовне, оставлает следующую свечу полностью вовне, а затем каким-либо образом возвращается.
И снова у нас все неправильно расчерчено! Ведь затор в прямоугольнике начался еще до этого
прямоугольника, а следовательно верхней границей коррекции надо было бы считать не черную
горизонтальную линию, а уровень где-то повыше. На самом деле, все здесь в порядке, если рассуждать таким образом. После предыдущего ложного пробоя цена заполнила разрыв, образовав
новую коррекцию. Впоследствии, конечно обе области объединились в своем стремлении корректироваться, но пока мы об этом не знали, а видели только то, что цена попыталась вырваться вверх
после разрыва, не смогла, упала вниз и там начала затариваться. Так вот, после того, как затор в
прямоугольнике сформировался, цена вырвалась наружу, оставила там целиком новую свечу, да
еще и не одну, а затем вернулась обратно.
Еще один вариант - это когда после выхода из диапазона образуется полка или затор меньшего
размера, как я сказал ранее. Но к такому варианту можно подходить как к новой коррекции, из которой надо ждать выхода или ложного пробоя по одному из приведенных сценариев.
Почему эти 3 сценария я назвал очень важными? Следите за руками...
Они крайне важны, если к ним добавить то, что при возникновении тренда цена выходит из коррекции, закрывается снаружи, оставлает следующую свечу целиком вовне и продолжает далее с
откатами которые уже не будут перехлестываться с предыдущими максимумами или коррекциями.
Таким образом, при разумной системе входа-выхода, мы можем почти всегда попасть в тренд, а
при ложных пробоях потерять совсем немного и не всегда. Единственное, чего надо опасаться это маленьких и шумных тайм-фреймов, на которых цена будет постоянно дышать вам в затылок.
На таких ТФ (как правило на Форексе это будет ниже часовика) можно потерять больше, а выиграть меньше. Если вы заметили, что мои обещания не выполняются, и большинство ситуаций не
покрывается такими сценариями, то скорее всего вы выбрали очень шумный ТФ. А на очень шумном ТФ, на очень плохом рынке и пр. надо изобретать иные методы торговли. Не знаю как перевести английскую пословицу на русский, приведу как есть: "there are markets to trade and there are
markets to fade". Есть рынки для торговли, есть рынки для обмана.
Добавляя еще 5 копеек ... могу также дать подсказку более консервативным трейдерам, которые не
хотят ловить каждый пробой уровней поддержки сопротивления (или границ канала, или последнего максимума/минимума). Затор можно детектировать на более высоком ТФ и воздерживаться
от торговли пока там опять не появится тренд. Тогда можно будет спуститься на более низкий ТФ
и торговать там с меньшим капиталом на рынке, у которого уже сменился характер. Причем даже
ложный пробой на высоком ТФ будет выглядеть как небольшой, но прибыльный тренд для торговли на ТФ пониже.
Кстати, Джо Росс, упомянутый мною ранее, рекомендовал входить на пробое затора внутри дня,
если пробой предполагается в направлении и поблизости от, например, границ предыдущего дня
или уровня сопротивления на дневном графике. Тогда цена, как минимум захочет протестировать
этот более значимый дневной уровень, а ваш приказ просто сметет в этом направлении, позволив
заработать без риска небольшую сумму за короткое время. Если же затем подождать и посмотреть,
что будет дальше, то иногда таким образом можно и поймать начало большого тренда. А если нет
- то просто уйти с небольшим заработком.
На этом тема заторов и коррекций закрыта.
Перед тем как перейти к распознаванию тренда или к сигналам на вход, я хочу "пофилософствовать". Определиться с общими направлениями и принципами. Я не сделал этого вначале для того,
чтобы не вести абстрактные рассуждения на пальцах. Но теперь для тех, кто следовал за моими
постами, будет гораздо легче наматывать мои дальнейшие рассуждения на какой-то каркас.
Очень важным упущением многих авторов, гуру и прочих деятелей культуры является недоговорка о том, что все их конструкции, правила, параметры, паттерны и сигналы не существуют в при-
роде сами по себе, а имеют смысл только при определенном способе их использования. То, что мы
видим на графике, можно интерпретировать многочисленными способами. Все эти способы будут
неправильными или одновременно правильными в зависимости от того, в каком стиле торговли
мы их используем. Помните старую притчу (индийскую что-ли) о том, как несколько слепых мудрецов были посланы для того чтобы потрогать слона и потом описать его? Один сказал, что слон
похож на змею, другой - на большой столб и т.д.. И все были правы. Мораль сводится к тому, что
мы можем торговать хоть на чем, хоть на волнах Эллиота, хоть на линиях Ганна, хоть на индикаторе Аруун и торговать систематически прибыльно - укажите только ваши условия входа и выхода!
От того, что прогноз сбывается на 80% или на 20% (интересно, почему бы тогда не торговать
наоборот...ну да ладно), от того, прогноз точный или с расхождениями в 5-1000 пипов, мы можем
одинаково вероятно либо все потерять, либо много заработать. Надо только определиться, как
входить и когда выходить.
Кстати, о 20 процентах. Шутка шуткой. Но вот есть такой стиль торговли, который многие практикуют - торговля по сетапам (или установкам, как меня тут поправили). Вот сидим мы и ждем
нашу установку, дождались - входим. 80% похожих на нашу установку картинок отбрасываем,
работаем с оставшимися 20%. Из них больше половины - прибыльны. Коэффициент риск/реворд у
нас 1:1 - да и хрен с ним. Систематически зарабатываем деньги. Но есть проблемы. Во-первых сетапы портятся как продукты. Во-вторых, на каждом рынке надо по бумажке пробежаться по истории с карандашиком проверяя все параметры и признаки. При такой пробежке по истории мы отбросим все неидеальное. Потеряем заодно и много прибыльных сделок, охотясь за идеальным сетапом, а в будущем все-равно никто не гарантирует того, что наш идеальный сетап будет все еще
приносить прибыль. И вот случается наша идеальная установка раз в году. Мы ее ловим, но терпим убыток. Что тогда творится в нашей голове? Мы не знаем, либо это плановая просадка, либо
метод перестал работать. Сколько надо убыточных сделок пока мы не утвердимся во втором? Не
знаю.
Кстати к такому стилю торговли относятся и все эти методы обмана, или торговли наоборот. Таких, как "черепаховый суп" из Рашке, Коннорс. Есть огромные сборники сетапов в интернете
(смотрите, например, на английском Nqoos). Наконец, есть высокооплачиваемые гуру, которые
преподают на своих частных уроках всевозможные сетапы. Торговлю по сетапам можно еще обозначить как скальпинг, так как зачастую у трейдера есть заранее определенные уровни взятия прибыли и/или ограничения потерь.
Есть другой стиль торговли. Трендоследящий. Многие знают об основных достоинствах и недостатках. Достаточно хорошую трендоследящую систему, основанную на индикаторах и на характере движения цены, описал, например, Чик Гослин (Chick Goslin). Сводятся все достоинства и
недостатки к одному. Если вы поймали тренд и выстояли до конца, то получили хорошую прибыль. А пока не поймали - терпим просадку и занимаемся аутотренингом: нет, это не убытки, а
инвестиции в бизнес.... Можем ждать большого тренда и год, и два, и десять. Можно конечно отфильтровать плохой рынок, но принцип остается тем же - стоп-лосс должен быть расположен достаточно далеко, чтобы позволить настоящему тренду подышать по-настоящему.
И ведь у обоих стилей остается одна и та же дилема: как правильно отфильтровать? Отфильтровывая плохие сигналы, мы неизбежно теряем и хорошие, а все плохие убрать все-равно не удастся.
И тогда кто нам поможет покрыть наши убытки, если прибыльные сделки мы тоже отбрасываем?
И начинается подгонка под кривую, не на машине - так вручную, не по одному принципу - так по
другому. А уверенность в своей системе так и не приходит.
Такая дилема лежит в основе всех психологических и технических проблем трейдера. Нет, можно
конечно и не мучаться прогонкой по истории, подбором условий и параметров, а торговать как
нам советуют. Прямо так как есть. Вот не получается посчитать волны - ничего, говорят нам, нужен опыт. Лет эдак 20 или 30 опыта. А кто обещал, что все просто будет?
К нашим барашкам... Меня больше привлекает слегка иной стиль торговли. Я не хочу пропускать
прибыльные сделки кроме тех случаев, когда угадать их возникновение было бы абсолютно не-
возможно. И я не хочу терпеть неизвестной величины просадку. И торговля без индикаторов на
основе голой цены позволяет это сделать, тогда как торговля на голых индикаторах (без использования характера движения цены) - нет. Кроме того, я не хочу зависеть от подгонки вероятности
хорошего сигнала на вход под кривую локальной истории. Меня интересует простой, надежный и
относительно универсальный метод, который годится ко многим рынкам. Как этого достичь?
Во-первых, я готов входить по несколько раз на одном и том же месте и быстро выходить. То есть,
пока цена не пойдет таким способом в нужную сторону, каким мне надо. Или же даст мне понять,
что не собирается туда идти совсем.
Во-вторых, я не хочу иметь фиксированные цели, а хочу оставаться в тренде столько времени,
сколько надо. Хотя мне не нужна вершина или дно. Мне нужно только быть уверенным, что момент тренда уже выдохся.
В-третьих, я не хочу постоянно выискивать идеальные и свежие сетапы, а готов вести себя агрессивно, т.е. входя в рынок при малейшей возможности. Мне нужен примитивный сигнал на вход,
желательно без параметров, чтобы даже не было желания их поподгонять к истории.
В-четвертых, я готов также выйти посредине тренда, пока идет серьезная заминка, а потом войти
снова, если тренд возобновится. Или войти в другую сторону, если он развернется. Я не бык и не
медведь. Мне все-равно. Пусть они мяч от одной стены гоняют к другой - наплевать! Пересиживать большие убытки я не хочу ни на какой стадии. Условия выхода также должны быть простыми, без параметров и не подогнанными под историю местного казино.
Таким образом, я ожидаю около 8-10 бесполезных входов либо в ноль, либо с маленькими убытком/прибылью. И один вход в настоящий тренд с хорошей прибылью, покрывающей предыдущие
10 маленьких убытка в несколько раз. А затем весь цикл начинается сначала. Я тружусь над входом, меняю дам как перчатки, потом один раз женюсь на красавице-умнице. А удеальные фотомодели меня не привлекают. За такой погонишься - всех женщин порастеряешь, а фотомодель в конце фыркнет носом.
Теперь, когда мы обрели смысл дальнейшего существования, перейдем к трендам.
Многие трендоследящие системы обладают еще одним серьезным недостатком. Они входят в
тренд слишком поздно. Многие небольшие или средние тренды урезаются. Урезаются так, что из
прибыльной сделки мы получаем убыток, как при ложном пробое. А нам хотелось бы ловить повозможности начало тренда.
В самом начале темы я уже показал суррогатный, но достаточно эффективый способ ловли - пробитие последнего максимума после появления свечи над скользящей средней с периодом 4 и сдвигом 2. Почему период 4? А потому, что начало тренда можно увидеть по 3 свечам плюс еще одна
возможная коррекция или передышка перед долгим путем. Если взять период побольше, то пропустим начало. Меньше уже просто некуда. Можно и вообще без средней.
Кто читал "воспоминания биржевого спекулянта" вспомнит, что главный герой в 15 лет заметил
какую-то повторяющуюся последовательность тиков на ленте телеграфа, которая говорила ему,
что цена начинает двигаться. Один такой простой сетап он затем использовал всю жизнь. Что
именно за последовательность это была - мы не знаем. В одном месте он дает еще один намек мол, цена опустилась, а затем слегка поднялась перед дальнейшим спуском. Скорее всего, он
нашел для себя разновидность старого как мир сетапа "1-2-3".
Цена поднимается немного вверх (от точки 1 к точке 2), затем откатывается до точки 3, которая
должна быть выше чем 1, а затем пробивает уровень точки 2 - и тренд считается подтвержденным!
Это, пожалуй, самый древний и простой сигнал на вход. Им пользовался как минимум 100 лет
назад такой трейдер как Wyckoff. Хотя, торговля акциями имеет и другие размерности кроме голой цены. Тем не менее, 50 лет назад разновидность 1-2-3 переоткрыл для себя Nicholas Darvas,
совсем не будучи профессиональным трейдером, и назвали его фигуру "Darvas Box". Nicholas
Darvas представлял себе тренд как последовательность восходящих "коробочек". Как только коробочки перестали выстраиваться - тренд закончился.
Печально известный Билл Вильямс замаскировал 1-2-3 под фракталы и рассуждения о длине рычага - не буду пересказывать. Можно вставить 1-2-3 и в начало импульсной волны Эллиота как
волны 1, 2 и затем 3. От точек 2 и 3 многие продолжают откладывать уровни Фиббоначи или чертить по ним сетки Ганна. Под каким угодно соусом. Одно нам ясно - концепция засела в головах
многих поколений и останется там еще надолго. А поэтому приказы на пробитие последних максимумов (точек а-ля 2) продолжат выстраиваться, образуя естественный уровень сопротивления. А
значит, ложных пробоев из таких уровней будет тоже немеряно. А заодно и заторов вместо откатов от 2 к 3. И с этими усложнениями нам тоже надо иметь дело.
Примем такой сетап, как есть.
Поскольку мы хотим ловить тренды в самом начале, то нам будут нужны 1-2-3 на микроскопической шкале. Такие мимолетные формации из 2-4 баров. На них мы будем судить об откате по
форме и размерам баров, а не по очевидной линии движения цены. Вот пример 1-2-3, где откат 2-3
скрыт под внешним баром (т.е. таким, который охватывает своими размерами предыдущий).
На этом рисунке третий красный бар в прямоугольнике является внешним и хоронит под собой
откат-коррекцию от точки 2 к точке 3. После пробития минимума этого бара начинается тренд.
Однако наиболее частым вариантом 1-2-3 является комбинация включающая в себя внутренний
бар. Как, например здесь:
Точка 2 находится на втором красном баре в прямоугольнике, а точка 3 - на третьем, внутреннем
баре.
Вообще, надо заметить, последовательность загогулин-крючков (или фракталов) дает нам последовательность естественных уровней поддержки сопротивления. Для того, чтобы увидеть потерю
момента достаточно посмотреть на восходящие минимумы и максимумы в восходящем тренде и
заметить неудавшуюся попытку установления нового максимума или же появление нового минимума пониже или вблизи предыдущего.
Вот на этом графике идет последовательность понижающихся максимумов, а потом последний
максимум вдруг пробит вверх - нисходящий тренд пары выпустил.
В такой ситуации мы заметили потерю момента раньше чем нам это показал Momentum с периодом 20. Также точно и дивергенции легко становятся видны по естественным уровням поддержки
и сопротивления. Нужно только привыкнуть их видеть без индикаторов и без трендовых линий.
Я подумал, что неплохо было бы еще привести пример классического 1-2-3, на случай, если кто
запутался.
Еще одной проблемой, связанной с использованием 1-2-3 на практике, кроме упомянутых мной а) ложных пробоев и б) заторов вместо коррекции в точке 3, является неоднозначность направления движения, возникающая как правило внутри торговых диапазонов.
Допустим, мы увидели 1-2-3 указывающей на тренд вверх, как в нашем классическом примере. Но
цена может не пробить уровень точки 2, а развернуться вниз. Если мы вошли раньше, чем уровень
точки 2 был пробит (а так многие делают), то вершины можно перенумеровать так:
Теперь мы в растерянности - куда открывать позицию? Либо продолжать держать длинную, либо
открывать короткую.
Ага, скажете вы, а зачем надо было так рано входить? Ок, вот вам слегка измененная картинка,
изображающая фигуру под названием "Wolf" (ну не совсем, конечно, как у Рашке, Коннорс, но тем
не менее это "волк" по своей идее, и именно в таком виде он на свет и появился, а потом ему уже
присобачили расчет гармонических уровней и прочие побрякушки).
Так вот, здесь у нас точка 2 пробита, за чем последовало еще одно 1-2-3, а тренд тем не менее разворачивается, образуя 1-2-3 в обратном направлении (красным цветом). Если бы мы вошли в
длинную и поставили стоп лосс под точку 3 (черного цвета), то при его пробитии нам бы уже было
поздно входить в короткую, так как красная точка 2 уже была бы давно пробита. Если же мы развернулись бы раньше, когда красная 2 оказалась пробита, то это вполне могло бы оказаться и пла-
новой коррекцией. А если бы тренд возобновился вверх? Мы бы опять тогда разворачивались на
пробитие последнего максимума? Так в какую сторону здесь играть-то?
"Умные" авторы поэтому советуют рассчитывать разные там гармонические уровни и определять
таким образом будущее движение однозначно (Scott Carney "The Harmonic Trader"). Другие не менее "умные" авторы просто предлагают всегда такие загогулины считать волками, указывающими
вверх и выставлять по ним цели для прибыли (Рашке). Все эти подходы могут работать, если мы
заметим статистическую закономерность, указывающую на такой факт, на нашем конкретном
рынке в конкретном ТФ.
Но это - не наш путь! Нам не нужны подгонки под историю местного казино. Это - тернистый
путь. Бороться с искушениями войти и пере-войти на 1-2-3 внутри коррекции или диапазона мы
будем различными методами. Важно только помнить об опасности быть втянутым в такую карусель. Кроме того, что мы будем относиться к 1-2-3 как к прорыву естественного уровня сопротивления, мы еще постараемся накопать другие признаки начала тренда, и все они должны будут состоять из 2-4 баров максимум, чтобы опять-таки избежать искушения заглянуть внутрь и найти
там вложенные 1-2-3, указывающие в другую сторону.
Только умные люди подметили разницу между ними и остальными коррекциями лет едак 150 тому назад. Распознавать их было легко без графиков, просто по списку цен на бумаге - просматриваете столбик, отмечаете куда идет последовательность более высоких низов и более высоких верхов, как только такое движение закончилось - можете начинать искать совпадающие верхи-низы.
Правда если внутри затора или коррекции снова появляются волны более высоких верхов и низов,
сменяющиеся волнами более низких верхов и низов, то пару волн туда-сюда еще можно перетерпеть, а затем полку уже искать не рекомендуется. Но в наше время таких красивых волн ожидать
на часовиках уже не приходится, да и внутри заторов сейчас на рынках все больше внешних/внутренних баров и доджи. Так вот мы и смотрим на совпадающие пары и на общую прямоугольность формации.
Она не должна сужаться/расширяться. После появления совпадающих вершин прорыв должен идти почти сразу. Если тянет резину в долгий ящик, то уже не туда куда-то разрастается. Да и как я
указал, в последнее время все чаще происходит сначала ложный прорыв, а затем настоящий.
Не знаю, в какую сторону цена должна пойти, но надо входить в ту, куда пойдет прорыв. Если вы
хотите торговать просто на полках, то 1) открываетесь туда, куда прорвет, 2) стоп-лосс на противоположной совпадаюшей паре, 3) фиксированный профит на расстоянии равном разнице между
совпадающими парами. Но это такое скальпирование, да к тому же не особо надежное. Так что я
все-таки подвожу рассуждения к другому стилю.
Насчет разницы графиков - интересно, конечно. Вот как выглядит это у меня в SaxoBank.
Другие признаки начала тренда очень просты, но главное в них одно - проявившая себя тенденция.
Маленькая, но тенденция. Такая, чтобы некоторые стали за нее хвататься, придавая всему движению какой-то начальный момент.
Как я уже сказал, признаком или сигналом можно считать что угодно, хоть фазы луны. Сигналами
они могут стать в зависимости от алгоритма входа-выхода, т.е. успешными сигналы делает только
конкретная торговая система.
Вот и здесь я предлагаю примитивные признаки начала тренда, но с той только точки зрения, что
входить мы будем только на пробое какого-то уровня. И только если мы еще будем правильно выходить, а также правильно отрабатывать отмену несработавшего сигнала. Относитесь к нижеследующим признакам с небольшой пока долей отстраненности. До тех пор, пока мы не соберем из
кирпичиков окончательно модельную систему. И не обвиняйте меня в том, что это глупые и ненадежные сигналы - они такие и есть.
Нам важно входить на пробое какого-то уровня, по стоп-приказу. И важно, чтобы это был какойто естественно сложившийся уровень. Такие уровни складываются вокруг диапазонов, коррекций,
заторов, полок, последних минимумов/максимумов, исторических минимумов/максимумов, границ каналов, границ откатов и т.д.. Возникают они постоянно на формациях а-ля 1-2-3 и на их врагах - "волках". Мы можем входить на пробое серьезных "тяжелых" уровней типа исторических
максимумов, границах дня или границах диапазона - это конечно надо использовать. Не забуду и
про границы сужающихся треугольников. Но очень часто таких четких границ поблизости нет, а
тренд может начаться с минуты на минуту. Поэтому нам надо улавливать маленькие движения в
одном направлении. Почти все такие движения, если они и неидеальны, то скрывают под собой
какого-то рода 1-2-3 или "волка".
Вот первый примитивный признак:
Независимо от цвета свечи/бара идут 3 одновременно более высоких верха и низа (ну или наоборот). Над последним ставим приказ. Конечно, после этих 3-х баров цена может и откатиться ненадолго (1-2 бара). Может также возникнуть признак тренда в обратном направлении - тогда наш
первый сигнал отменяется.
Второй признак тренда вверх: 3 бара с более высокими верхами только. Низы игнорируем. Но не
должно быть одновременно и 3 более низких низа - а не то это будет сигнал сразу в обоих направлениях (или расширяющийся треугольничек, что всегда есть плохо). Входим при пробитии самого
высокого последнего верха. И наоборот для сигнала вниз.
Третий признак тренда вверх: 3 бара с более высокими низами только. Входим на пробитии самого большого верха. И наоборот для движения вниз. Если же образовался сигнал в обоих направлениях на одной и той же тройке баров, то это будет сужающийся треугольничек. А на нем можно и
в обе стороны поиграть. Хотя держать одновременно приказы на вход сразу в двух направлениях
на маленького размера заторе, который не стал полкой, весьма рисковано. Если мы говорим о диапазоне, то тогда у нас уже успели возникнуть мощные линии сопротивления, но если это затор
внутри оного или недавно начавшийся, то как-то это боязно.
Так что мы смотрим на повышающиеся низы, пробуем войти на следующем баре, если он пробьет
наш уровень, но если нет, то мы можем подождать еще 1-2 бара. Однако если последовательность
повышающихся низов нарушена, то начинаем считать заново. И сигнал в обратном направлении
тогда тоже все аннулирует.
Здесь у нас первый сигнал оказался несработавшим, так как после него сформировался сигнал в
другую сторону до того, как уровень пробития был взят штурмом. Но и второй сигнал тоже не
сработал. Третий едва не испортился из-за ложного пробоя вниз. Вообще, надо сказать, что на
данном участке рынок был совсем неудачный, но ны смогли бы выйти почти без убытков, а если
бы продолжали трудиться, то в конце-таки тренд и поймали бы.
Четвертый признак: Большая свеча, выглядывающая из пробитого уровня, а за ней следует свеча
поменьше. Последняя свеча не имеет четких критериев. Она только должна показывать временную остановку. Входим на пробитии максимума из 2-х свечей.
Вот слегка неказистый пример:
Первый раз мы вошли по 3-му признаку. Но после пробития бар закрылся вовне. Мы перетянули
стоп-лосс на ноль. И нас вышибло из игры. Но ведь образовался 4-й признак. На его пробитии мы
вошли снова. После закрытия вовне опять перетянули стоп-лосс на ноль. И ничего не проиграли,
как оказалось. Вообще, пытливый ум может усмотреть, что в реальной жизни мы могли бы там 3
раза по-входить, один раз с хорошим убытком, один с малюсеньким, один раз в ноль, а затем на 4м входе поймали бы тренд и все убытки перекрыли бы с лихвой.
Немного хотел бы еще поговорить о расширениях наших признаков.
Более консервативный подход состоит в том, чтобы требовать в первых 3-х признаках по 4 бара с
прогрессирующими низами/верхами. А вот сужать эти требования до 2 баров (чтобы стать наоборот слегка агрессивнее) никак нельзя. Комбинации из 2-х баров, когда один слегка повыше другого, конечно же, нам ни о чем не говорят. 4-й признак возможно было бы и сузить и до 1-го бара.
Вот вдруг появился один непропорционально длинный бар - и мы прыгаем перед поездом. Многие
так сделали бы, и нам только этого и надо.
Если же все-таки мы чувствуем, что сужать и прыгать нам не к лицу, то можно входить по-реже и
по-консервативнее. Тогда надо отдавать себе отчет в том, что некоторые движения мы пропустим.
Я предложил бы на такой случай защищаться дополнительным приказом на вход типа "на всякий
случай" в каком-нибудь удобном месте поодаль. Вот увидели мы 3 бара, ждем 4-го, пока его нет у нас нет уровня, но есть другие уровни в этом направлении подальше - например, граница дня,
последний максимум до нашей формации и т.д.. Автоматизировать такое уже сложновато, так как
человеческое суждение будет играть основную роль. Но тем не менее, найти такой уровень будет
не сложно.
Когда я показывал сигналы на вход от скользящей средней с периодом 4, то многие смогли бы заметить, что некоторые движения действительно пришлось бы пропускать. Но это был бы разумный компромис, так как система оставалась бы простой и надежной. Те тренды, которые средняя
ловила, давали бы нам прибыль. В остальное время убытки были бы не столь велики, а иногда
проигрышные входы оборачивались бы и небольшой прибылью.
Либители пирамид могли бы выставлять одновременно и приказы "на всякий случай", и по сигналам от 3-4-х баров. Это тоже разумная стратегия, если сильно ей не увлекаться.
Еще одно интересное расширение наших сигналов - это техника подсчета сегментов. Она как-бы и
агрессивная, и консервативная одновременно. Многим понравится.
Кстати, вот вам развязка вчерашней полки. Я советовал входить на пробое верхней пары, хотя это
и было поздно. Но тем не менее. Смотрим, что произошло
Вырвавшись, цена прошла требуемое расстояние, обозначенное буквой d. Можно было бы и снять
скальп, если бы только это пробитие произошло на следуюшей свече, дав нам время для выставления приказов в конце 4-х часового периода.
И конечно это был ложный пробой типа "колесо вовне" (см. выше). Только обратите внимание,
колесо получилось вовне границ полки (пар совпадающих верхов,низов) а не границ затора. Если
бы мы играли на ловлю трендов, то не выставляли бы приказ с фиксированной прибылью на указанном расстоянии, а прежде всего думали бы, куда поставить и затем перенести наш стоп-лосс. И
сделать в данной ситуации следовалоо бы следующее. Начальный стоп-лосс ставится под полку,
как и раньше. После того, как первый пробивший бар завершился и закрылся вовне, мы переносим
стоп-лосс на ноль. Если следующий бар оказался целиком над полкой, то мы перенесли бы стоплосс еще и под него. Далее мы бы уже продолжали следовать за трендом или были бы остановлены пробитием последнего стоп-лосса. В данном конкретном случае следуюшая за прорывом свеча
слегка коснулась нашего стоп-лосса на нуле, где мы свою неудавшуюся попытку войти в тренд и
закончили.
Сейчас же, как мы видим, обе попытки цены вырваться на свободу закончились провалом. Цена
валится в сторону старого затора, который все дальше разрастается. Открываться вверх, внутрь
предыдущего затора, по одному из признаков тренда, что я дал выше, нет никакого смысла. Можно только будет попробовать (ах, если б не тихая пятница только) поймать тренд на выходе из старого затора в районе 1,2880, а также на пробитие последнего минимума в районе 1,2785. Но пока
такие события пройзойдут, цена может в этих пределах еще сложиться в неизвестно что. Пока ничего нового не выплыло, мы можем держать два вышеозначенных приказа "на всякий случай".
Вобщем-то, правила входа уже можно было угадать по моим примерам давно. Но для чистоты изложения изложим.
Открываемся на пробое чего-либо. Исходный стоп-лосс ставим слегка поодаль. Либо последний
экстремум, либо под последней свечей, либо на фиксированном расстоянии. Важно, чтобы при
нормальных условиях его не выбило, но если условия ненормальны, то марджин колл мы не получим.
После входа смотрим, где закончиласть свеча. Возможны 3 варианта:
Условие 1. Свеча закрылась с убытком или в ноль. Выходим по рынку немедленно.
Условие 2. Свеча закрылась с прибылью. Переносим стоп-лосс на ноль. Следующая свеча может
выбить его и мы вне игры опять.
Условие 3. Свеча закрылась с прибылью, а следующая нас не выбила. Тогда мы переносим стоплосс под следующую свечу. Далее мы уже не перетягиваем стоп-лосс под каждую новую свечу, а
пользуемся условиями для выхода. Но нас может выбить и на этом новом стоп-лоссе.
Если нас выбило в одном из этих вариантов, то мы пытаемся войти снова на пробое нового максимума-минимума, пока не возникнет затор или цена не перестанет пробивать нас в этом направлении, а также если появится сигнал в обратном направлении.
Такой алгоритм является очень простым и надежным. Его можно использовать в комбинации со
многими системами.
Почему условия такие, понять не трудно, если следовать за моими выкладками в предыдущих постах. Очень важным лично для меня было условие 1. Это условие называется тайм-стоп. Можно
эспериментировать с ним на конкретном ТФ, но тайм-стоп должен быть. Лучше повходить несколько раз, но сидеть на месте и терпеть убытки незачем.
Я могу вообразить только 3 сценария, когда мои условия дают систематический убыток, не покрываемый последующей прибылью.
Сценарий 1. Движение вверх никогда не выливается в здоровый тренд, продолжая тем не менее
двигаться вверх рваным образом, с перехлестывающимися откатами, каждая новая свеча будет
либо выбивать наш стоп-лосс, либо закрываться с убытком, достигнув перед этим новый максимум. Мы будем закрыватся с убытком или без прибыли, а ведь нужно всего-то было оставаться в
тренде подольше.
Сценарий 2. Движение выливается в здоровый тренд, и цена убегает далеко вверх, но перед этим
все-равно выбивает наш стоп-лосс. Мы так его и не поймали! Волатильность была выше чем мы
ожидали.
Сценарий 3. Свеча закрывается с убытком, и каждый раз с большим. Мы все-время пытаемся войти на большой волатильности, которая часто сопровождает новый тренд.
С такими проблемами надо что-то делать. В качестве возможных вариаций предлагается
а) в условии 1 и 2 не выходить по рынку и не переносить стоп-лосс на ноль, а переносить под каждую новую свечу до тех пор пока стоп-лосс не будет поднять на прыбыльный уровень, а затем использовать условия для выхода;
б) повторный вход осуществлять по новому максимуму только, если свеча закрылась выше первого входа. В противном случае нужно входить при повторном пробитии того же уровня, или на середине между начальным входом и новым максимумом;
в) использовать такие сигналы, которые не были бы сопряжены с большой волатильности.
Вариация а) является очень авантюрной. Она с одной стороны дает нам надежду оставаться в
настоящем тренде, а с другой несет большие убытки на ложных пробоях. Если мы не понимаем,
куда идет цена, то оставаться в игре - это уже превращается вместо бизнеса в азарт. Можно использовать такую вариацию временно, почувствовав, что рынок временно выбился из ритма. Как
только направление движения именилось, возвращаемся к старому методу немедленно. Тем не
менее, это весьма "немеханическая" система.
Вариация б) представляется мне куда более разумной. Единственной проблемой может стать
начало нового затора там, где мы ожидали уже быть в тренде. То есть, цена не откатывается назад,
но и вверх идти упорно не желает. Она заставляет нас входить вновь и вновь, а потом выбивает
нас из игры. Но ведь мы уже умеем распознавать начало затора, не так ли? Да, и отчасти поэтому я
не советовал входить в центре или в направлении старого затора - возникнет новый с большой вероятностью. А вот если на выходе из перегруженной области - так это совсем другое дело.
Выявлять наилучшие сигналы для вариации в) - это наша основная задача. И мы продолжим совершенствоваться на этом пути, так как тема зарождения тренда еще далеко не закончена. Просто
теперь мы знаем, что именно нам подходит как сигнал.
Метод подсчета сегментов очень прост, но он внутренне взаимосвязан с идеей многократного
вхождения в рынок до тех пор, пока тренд не пойдет так как нам нужно.
Метод достаточно универсален, если зарождение тренда происходит не молниеносно, а медленно,
постепенно, на еще не столь возросшей волатильности. Если мы видим, что рынок вдруг взорвался, то надо прекращать подсчет сегментов при торговле по тем условиям входа, какие я дал выше.
Так же как если мы видим что в обратную сторону произошло серьезное резкое движение, пусть и
не нарушающее формально наш шаблон. Как вы сейчас увидите, торговать по этому методу мечанически невозможно, а вот "по-человечески" совсем несложно.
При движении вверх мы соединяем сегментами повышающиеся низы. Между соседними барами
мы получем по одному сегменту. Если сегментов 3 (т.е. между 4-мя барами), то пытаемся войти на
пробое максимума. Входим по нашим правилам, а поэтому может оказаться, что нас вышибло из
игры на следующей свече. Если у этой свечи низ тоже выше чем у предыдущей, то сдвигаем наши
сегменты вперед и входим опять. И так далее. Но вот если низ оказался ниже последней, отменяем
последний сегмент и соединяем его с предыдущим минимумом или низом. Тогда наш сегмент будет включать в себя не две свечи, а больше (3 и более). Формально, мы можем получить ситуацию,
когда из-за нового минимума у нас вдруг станет на один или два сегмента меньше. Тогда мы перестаем входить, а ждем следующей свечи, которая даст дополнительный сегмент(ы). И так далее,
пока сегменты не перестанут прогрессировать, или все не сломается резким рывком в одну из сторон, или цена вообще развернется и тому подобное.
Никто не мешает подсчитывать и соединять сегменты сразу в обоих направлениях.
Вот два графика, один из которых является продолжением другого. Неудавшиеся отмененные
сегменты обозначены черными тонкими линиями.
На этих графиках пробой экстремумов торгуется механически. Показаны уровни входа даже на
возросшей волатильности. Но я это сделал только для того чтобы показать разнообразные примеры сегментов.
Не скажу, что я особенно люблю такой метод. Но для разнообразия пусть и он будет в копилке.
Если рынок таков, что тренд начинается крадучись, то возможно и подойдет.
С условиями выхода все достаточно просто.
Так же как и с сигналами на вход, можно использоват для простоты какой-нибудь простой индикатор вместе со свечами/барами. Например, та же самая средняя с периодом 4 и сдвигом 2. Если
тренд ушел вверх, то над средней он поднимется, и будет просвет между средней и свечами. Как
только одна из свечей коснулась своим низом средней - переносим под нее стоп-лосс. Это для Форекса и в частности для фунта. На других рынках/парах можно выходить более консервативно.
Например, ждать появления свечи под средней целиком и только затем переносить под нее стоплосс.
Но поскольку я пытаюсь показать как можно торговать без индикаторов, то и без этой средней тоже можно обойтись.
Наши условия мы будем применять только в установившемся тренде, когда у нас уже есть "бумажная прибыль".
Условие 1. При появлении доджи переносим под него стоп-лосс. Либо цена сразу пошла вверх,
либо застопорилась.
Условие 2. Если мы поймали тренд вначале, то регистрируем свечи обратного цвета (направленные в обратную сторону). Вторая такая свеча с начала тренда - и мы переносим под нее стоп-лосс.
Условие 3. Стоп-лосс не может передвигаться взад-вперед, а должен только подтягиваться все
выше и выше. Если цена ушла далеко от точки входа, то независимо от свеч можно защитить половину прибыли. Даже если это случилось прямо на первой свечи, где мы вошли.
Условие 4. Свеча, которая открылась внизу и закрылась внизу и при этом этим имеет высокую
тень. Такие свечи называют "молоток" и "висельник", если я не ошибаюсь. Стоп-лосс, да еще и с
разворотом, можно перенести под нее без особого риска. Если мы ставим стоп с разворотом, то
начальный стоп-лосс для такого входа должен быть где-то на середине "молотка". Заметим, что
молоток надо использовать таким образом только во время тренда. Ставить под ним приказ на
вход, если он случился вне тренда - бессмысленно. Вне тренда молоток будет всего лишь частью
затора или полки, и возникать он будет в основном для охоты за стопами, как уже сказано выше.
Также в начале тренда, когда мы пытаемся войти по нескольку раз, молоток не будет признаком
немедленного разворота. Да и доджи не должен нас отпугивать при входе.
После того как я описал алгоритм входа в рынок, можно еще раз вернуться к нахождению тренда.
Те признаки, что я дал ранее, являются достаточно общими и универсальными. После обсуждений
различных их вариантов, я могу подвести черту и привести еще раз уточненный список болееменее надежных признаков, которыми бы следовало пользоваться на немного более удобном, чем
Форекс, рынке.
Для сигнала вверх:
1. Пробитие границ диапазона или недавнего максимума (если повторно входить в тренд после
значительной коррекции).
2. Формация 1-2-3.
3. 3 бара, у которых каждый следующий бар имеет более высокие верх и низ.
4. 4 бара, у которых каждый следующий бар имеет более высокий верх. При этом низы могут показывать небольшую коррекцию (т.е. какой-нибудь из последних 3-х будет иметь низ ниже чем
предыдущий).
5. 4 бара, у которых каждый следующий бар имеет более высокий низ.
Поймите меня правильно. Их можно использовать и здесь, но для наших условий входа важны
также 2 следующие характеристики. Во-первых, нам нежелательно пропускать значительную
часть тренда, чтобы входить на первой коррекции. Во-вторых, нам нежелательно входить на
большой волатильности в то время, пока тренд еще окончательно не определился.
Поэтому я бы хотел показать, как еще можно приноровиться ловить тренды в начале.
1) Модель "всплеск и передышка". Во время затишья (минимум 3 маленьких свечи) мы видим
большую свечу, а затем остановка. Покупаем на пробое максимума той свечи, что представляет
собой остановку. Во время остановки волатильность как бы немного упала, что дает нам шанс на
вход с низким риском. Остановкой может служить свеча/бар поменьше, доджи или даже просто
удлиненная тень большой свечи.
2) Модель "разворот и передышка". Тоже самое, но не на предварительно тихом рынке, а после
получения в конце тренда большой свечи в обратном направлении. За такой свечей может следовать еще такая же относительно большая свеча (и не одна). Но мы ждем небольшую остановку,
чтобы вскочить на подножку.
3) Уже приводился сигнал на разворот по свече типа "молоток".
4) Раньше, чем отработают универсальные сигналы или сигналы типа "всплеск и остановка", мы
можем получить пробой линии сопротивления. Это могут быть старые экстремумы, или недавно
образованые максимумы. Если пробиваются старые, то в зоне сопротивления волатильность хоть
на время, но падает. А если пробиваются недавние, то здесь есть маленькая загвоздка. Либо мы
должны торговать из правильно сформированной полки. Либо определять максимум по последней
волне, а не по просто по длинному шипу наружу (хотя за неимением лучшего и это сойдет).
Например, свечи должны последовательно понижаться, а затем повышаться и снова откатываться
вниз. Если мы можем идентифицировать такие волны, а еще лучше просвет между последними
колебаниями, то такой уровень можно принять как будущую линию сопротивления. И ожидать на
ней притормаживания в случае неуверенности. Если же ее пробьет уверенно, то не вернется сразу
назад, а унесет хоть немного.
Здесь я показал овалами две крайние свечи между которыми есть просвет, а затем зеленой линией
показан выставленный по такой волне уровень входа. Другие возможные входы тоже показаны.
5) Пробитие уровня шипа. Одиночный шип и без волны не всегда подходит для выставления
уровня. Уж очень трудно угадать, есть там уровень сопротивления или нет. Но вот если он упирается в тот же уровень, что и другой какой-нибудь шип, то это уже подсказка для нас. По такому же
принципу цена выявляет границы полок.
Цитата(Trianon @ 7.9.2006, 10:37)
Принципы торговли:
1. Все пробои-ложные. Аксиома, догма или как хотите назовите. Ставим ордер на возврат. В
случае прорыва мы уже должны быть в торговле еще от противоположного уровня.
.....
Маленький вопрос по сегодняшней торговле. Фунт замялся перед прорывом важного уровня. Как
лучше выставить ордер на пробой- по вчерашней линии, по сегодняшней, ждать подтверждения
прорыва дальше, если он будет или вообще не лезть- по уму 1.8800 должно пробиться резко и с
ходу?
В случае входа по лимит-ордеру, моя логика такова.
Это если речь идет о пробое границ чего-либо, а не просто экстремумов. Должен быть либо канал,
либо диапазон, либо хотя бы уровень, в который цена пару раз упиралась. Тогда конечно у цены
есть большой соблазн понасобирать стопов при ложном пробое. Что и происходит.
Если же образовался просто "крючок" в середине тренда, то можно гораздо больше денег снять на
продолжении тренда, чем на слепой удаче, скальпируя внутрь консолидации. Может быть либо
красивый временный откат, либо полка, либо разросшийся затор. Ваша аксиома подходит только к
последнему. Это раз!
Если один затор внутри другого или около границ предыдущего затора, то кроме пробоя текущего
есть большой соблазн проколоть и предыдущий. Что дает зачастую мощный импульс цене. С такого пикничка может и тренд начаться. Это два!
Вот на фунте сегодня такое и произошло, пока я делал себе зубы. Начало потенциально большого
тренда на дневном графике пропустил. Совпали сразу 3 уровня: на часовом последний минимум,
минумум вчерашнего дня, и дно ручки от чашки на дневном графике. Цена на большом импульсе
выскочила наружу. Пока она еще не знает что дальше делать. А ведь можно было поймать безопасный уровень входа еще до того как уровни будут пробиты. Отвлеклись.
Если пробой идет после консолидации внутри диапазона (или на границе), то тоже входить в обратную сторону опасно. Это три!
Если отфильтровать такие базовые ситуации и ждать 10 баров, чтобы обозначились границы диапазона, то почему бы и не торговать так?
Можно входить и по стоп-ордеру на возврате в диапазон. Это будет "черепаховый суп". Тогда рассуждениай могут быть слегка иными. Из этого конечно же можно сделать систему.
И я по такой технике торгую на евре-)): Вернее раньше торговал. На лимит-ордерах. Проблема в
том, что прибыль была невелика (около 150-200 пипов в месяц). Но для скальпинга любая стабильная прибыль без больших просадок пойдет. В этой ветке я развиваю идею трендовой торговли. На многих других рынках идея скальпировать на лимит-ордерах не проходит. А вот трендовый
метод - универсален. Без трендов нет рынка.
Что касается ваших уровней - первый максимум, затем первый откат, то не заметил я на истории
такой закономерности. Точные границы диапазона зачастую формируются позже. Но может я и не
так смотрел, или не на той валютной паре?
Ветка однозначно будет продолжаться. Кто ответил мне в приват, в основном понимают все с некоторыми небольшими трудностями. Согласен со всеми, кто сказал, что много неясностей рассеется, когда будет реальный пример.
С теорией я еще тоже не совсем закончил, и модельная система не до конца изложена. Там еще
есть пару интересных моментов. Однако у меня временно нет времени.
Желающие поделиться идеями для каких-нибудь иных систем, как например это делает трианон,
однозначно приветствуются!
Если у кого-то категорическое неприятие моего подхода или значительные трудности с пониманием, то таким, возможно, лучше не продолжать. Торговать самому можно только по той системе,
которая близка тебе к сердцу. Впрочем, кто как хочет.
Вернемся к нашей теории. Как говорится, картинка стоит тысячи слов.
Вот вам предварительный идеализированный вариант торговли по изложенным условиям входа.
Точки выхода не показаны. Предполагается. что торгуем мы круглосуточно на часовике фунтом.
Неудачные входы тоже не показаны.
Большими зелеными эллипсами показаны "тренды" которые мы хотели бы в идеале поймать. Теперь все представлают какого рода движения цены нас интересуют.
Красными линиями показаны уровни удачного входа по нашим условиям. Как видим, они не всегда оказываются там, где тренды начинаются. Но видим мы это только задним числом.
Также задним числом мы видим, что в некоторые тренды можно было бы и войти пораньше, как
обозначено синими кружками, но по представленным условиям такие входы оказались бы неудачными и нас бы выбило на стоп-лоссе по одному из правил.
Как теперь всем легко видно на графике, точки входа по нашим правилам оказываются в тех местах, где цена пробивает наш уровень, убегает и не оглядывается назад. У всякого тренда есть такой момент (а зачастую и не один) где какой-то средний интервал из свечи не перекрывается никакой другой свечей. Как нам назвать такой интервал для простоты?
Я предлагаю его назвать "первичным истинным началом тренда" (ПИНТ). Извините за помпезность, но именно его я и рассматриваю в рамках моего подхода как истинное начало. И именно эта
концепция является центральной в нашей модельной системе.
Как видно из графика, не всегда наши правила входа дают нам возможность войти в тренд в его
истинном начале. В некоторых случаях мы входим на "вторичном истинном начале тренда"
(ВИНТ) , или не успеваем войти совсем.
Вторичным я называю любой похожий участок другой свечи в тренде, который тоже ничем не перекрывается, но не является первым по счету с начала тренда.
Еще одно определение, которое нам пригодится для простоты изложения - "суррогатное начало
тренда" (СНТ). Это будет такой участок, который перекрывается последующими свечами и тем не
менее выливается в последующем в тренд.
СНТ вынуждает нас входить в тренд по нескольку раз, терпеть убытки и попадать в тренд позднее,
чем нам бы хотелось.
Однако наши условия входа отсекают ложные пробои, а также те движения в направлении тренда,
которые в тренд еще не вылились. И в этом их, условий, заслуга.
Хорошо, рисуночек для затравки.
Комментарии будут позже. Возможно все и так догадаются, как можно вскочить пораньше, посмотрев на рисунок.
Пока никто еще не успел догадаться, хочу изложить еще один крайне необходимый кусочек теории.
Называется кусочек "О дефектах движения цены". Имеются ввиду такие дефекты, которые нельзя
формально использовать, как признаки чего бы то ни было. Это те случаи, в которых вне зависимости от каких-бы то ни было правил надо просто применять здравый смысл.
1) Внешние непропорциональные бары. Они как правило являются глупым движением на новостях и совершенно не могут сказать ничего о будущем движении. Такие бары или свечи надо просто вычеркивать, как будто их и не было никогда.
то же самое на более мелком ТФ и такая же точно картина - никуда не движемся, просто забыли о
нем и все!
2) Движение цены при крохотной волатильности тоже почти никогда не имеет никакого значения.
На Форексе это часто происходит ночью. Мы видим сплошной ряд маленьких доджи. Ну и какая
разница куда они склонились?
Правда в этом случае мы не игнорируем их полностью, а ждем на них, пока волатильность вдруг
резко не возрастет. Игнорируем мы только направление их движения, а также их размеры и положение. Вообще же надо еще отдельно сказать про один маленький доджи.
3) Маленький доджи. С ним все в порядке, кроме того, что выставлять приказы по его границам
нельзя. Скорее всего вслед за ним будет внешний бар - ведь в маленьких рамках очень тяжело
удержаться. Уж если случился такой доджи в середине дня, как в период нормальной волатильности, то обязательно следующий бар выйдет за обе его границы.
4) Свеча с ценой закрытия на максимуме-минимуме. Ее тоже не надо полностью игнорировать.
Единственная проблема с такой свечей состоит в том, что квант движения на момент ее закрытия
еще не закончился. И для дальнейшего анализа ее лучше было бы объединить со следующей свечей. Например, мы вошли при пробитии уровня, и свеча закрылась на максимуме. Тогда можно
как исключение не перетягивать наш стоп-лосс сразу на ноль, а подождать следующей. Обязательно будет откат, и наверняка выбьет наш стоп на нуле. Так зачем впустую получать убыток?
Этот список можно расширить, исходя из реального опыта работы на конкретном рынке.
Моя идея основывалась снова на том принципе, что автоматизировать торговлю нельзя. И самому
тупо следовать правилам тоже незачем.
А проблема вся в том, что не только каждый рынок имеет свой ритм (как я показал еще в самом
начале ветки), а еше и каждый тренд имеет свой ритм. И ритм этот всегда слегка непостоянен. Если тренд идет на часовике, то никто его не заставляет и подсказки нам давать на том же часовике.
Вся суть ПИНТ сводится к тому, что в определенный момент цена от нас убегает. И делает она это
зачастую обманным способом. В начале тренда цена иногда выпрыгивает неожиданно быстро. А
затем как-то успокаивается и ритм слегка замедляет.
Все признаки тренда которые я дал можно разделить на 3 типа:
1) "всплеск и затишье", когда волатильность возрастает с движением в нашу сторону, а затем приседает, давая нам возможность вскочить.
2) "подкрадывание", когда волатильность вырастает постепенно из какой-то поступательной тенденции. Затем она еше может присесть для нас, а может и нет. К ним относятся комбинации из
повышающихся баров.
3) пробой уровня, что уже является последствием большой или небольшой "присядки". Присядка
также может возникнуть после пробития, когда начальный момент закончился.
Во всех случаях у нас есть шанс опоздать. Как это происходит?
1) "всплеск и затишье". Мы видим большую свечу, которая уже вобрала в себя одну большую и
одну маленькую на более мелком ТФ.
2) 3-4 подряд повышающихся свечи (или их частей). Последняя свеча уже включает в себя "присядку" и последующий прыжок на более мелком ТФ. Тогда цена, откатываясь, как ей положено по
плану, не перекрывается со свечей, представлающей паузу, но перекрывается с нашей обычной
точкой входа, расположенной на уровне максимума 4-й свечи. И вроде мы в тренде, а ПИНТа нигде не было. Недоумеваем.
3) точный уровень, где цена получит сопротивление перед окончательным пробоем мы выяснили
неправильно. Цена успела сконсолидироваться немного ранее, чем мы вошли. И хоть потом цена
не оглянется на эту исходную консолидацию, мы все-таки получим откат до уровня нашего стоплосса. Затем цена еще может устроить затор после пробития границы диапазона, например, и мы
тогда вообше ничего не заработаем на большом тренде. И ведь всего-лишь надо было относиться к
ритму тренда не как к величине постоянной, а слегка обманчивой.
Покажу снова тот же график, на котором я уже разместил все подсказки.
График состоит из 2-х частей - в этом была 1-я подсказка. Мы условились вести основную работу
с часовика, а в дополнение смотрим на 30 минуттный. Надо только слегка сдвинуть наш ритм,
чтобы приоткрыть завесу. Здесь есть и определенная опасность, о которой я скажу пониже. Но пока идем дальше.
На верхнем часовике в самом центре стоит жирная красная линия. Мы могли бы использовать ее,
если бы торговали на пробоe границ "всплеска". И нас конечно бы выбило следующей свечей. Да
и сигнал какой-то плохой, такие сигналы возникают и тут и там, и ничего они не значат. Но нетерпеливый трейдер мог бы влезть рано и получить сразу по башке. Если же мы терпеливы, то увидели бы затем большую черную свечу, за которой не последовало никакой остановки. Поэтому на
минимуме этой свечи стоит тонкая красная линия. Т.е. мы бы и там не вошли, так как сигнал не
сформировался. И конечно, бы все пропустили. А ведь цена не оглянулась на этот уровень - там
был ПИНТ, и был тренд!
На том же участке на получасовике мы видим отчетливый сигнал типа "всплеск и затишье" и могли бы прекрасно войти, поставив начальный стоп-лосс над маленькой черной свечей. Точка входа
обозначена жирной зеленой линией - под маленькой черной свечей. А большой белый доджи на
часовике так же ужасно выглядит и на получасовике. Я как раз только что рассказал о дефектах
цены и о том, что такой бар надо было вычеркнуть из рассмотрения.
Интересно здесь также и то, что мы не ведем торговлю с получасовика, так как нам тогда пришлось бы слишком рано выйти - на 2-й белой свечке, как показано там толстой красной линией.
На самом деле надо было бы выйти на толстой зеленой черте на верхнем графике вместо этого.
Мы все еще ведем торговлю с часовика, просто слегка поднастроили свой ритм на входе. Уровень
выхода, который соответствует этой зеленой черте на верхнем графике обозначен как тонкая
красная линия на нижнем. Мы видим, что если вести всю торговлю на более мелком и шумном
ТФ, то можно получить намного меньшую прибыль, хотя и трендов наловить побольше.
Фиолетовым кружком показана ситуация, когда нам такое подстраивание ритма было не нужно пауза успела возникнуть и на крупном ТФ, и на мелком. Можно было бы и раньше паузу заметить,
но вошли бы мы все-равно почти там же.
Но вот зеленым кружком опять показан маленький тренд, в который мы успели бы вскочить, только заглянув на получасовик. Единственной возможностью войти с часовика был уровень последней волны, но он оказался бы слишком высок.
Вот и все подсказки мы разобрали.
Теперь об опасности моего подхода. Задним числом всегда умным быть легко. Основное правило,
которое многие авторы неустанно повторяют, гласит: оставайтесь всегда в своем ТФ! Нельзя войти на одном, а потом оставаться на том ТФ, где нам кажется, что тренд все еще есть. Там можно
никогда ничего не заработать. Войдя на более мелком ТФ можно всегда отодвинуться от картины
так, что движение вверх будет казаться еще не законченным. Особенно есть большой соблазн отодвинуться, если после входа мы начали терпеть убытки. И вместо того, чтобы это честно признать,
мы ублажаем свою гордость тем, что превращаемся в долгосрочного инвестора.
Но не смотря на такое предупреждение, я пользуюсь таким переключением ТФ наперекор всем
пословицам и общеизвестным принципам. Потому что главное в торговой системе - однозначность!
Во-первый, стоп-лосс я никогда не передвигаю назад. Если я вошел с маленького ТФ, а затем передвинул стоп-лосс на ноль или под следующую свечу, то там он и останется.
Во-вторых, переключившись после завершения входа на более крупный ТФ, я должен увидеть законченный сигнал на вход, с той только разницей, что последней присядки не было. То есть я
должен увидеть 1 из 3-х вариантов:
1) всплеск (возможно уже без затишья), цена продолжает двигаться вверх.
2) 4-й в ряду повышающийся бар (по одному из принципов - либо только верхи, либо только низы,
либо и то и другое), цена продолжает движение вверх. Мы не переносим стоп-лосс на максимум 4го бара, как делали бы это торгуя с часовика, так как процедура входа уже завершена.
3) важный уровень уже пробит и мы находимся уже выше него.
Эти правила вносят необходимую однозначность в нашу систему.
После возврата на основной ТФ, мы уже не используем правила входа, а следим за трендом и используем только правила выхода (доджи, 2-я свеча обратного цвета или пробитие стоп-лосса, который был перетянут, чтобы защитить часть прибыли).
Теперь все поняли, почему я неуверенно отвечаю на вопрос, с какого ТФ идет торговля? С любого. Для простоты изложения я выбрал "как-бы часовик".
Читаю все еще раз, по ходу возникают вопросы.
и дальше
1). Так как же все-таки входить по 3 и 4 барам? Где конкретно мы выставляем ордер? Чисто по
времени по окончании третьей или четвертой свечи или ищем "присядку" на меньшем ТФ? Если
по времени, то может быть ситуация, когда цена в движении после окончания свечи, все равно
надо ждать какую-то остановку, но это будет уже следующая свеча.
2). Насчет тайм-стопа непонятно. Если мы зашли на Н1 к примеру за пару минут до конца часа,
то и выходить через две минуты? Или все входы у нас обязательно привязаны к началу часа? А
если это прорыв? Он на часы не смотрит.
3). Также непонятно насчет пробоя недавнего экстремума (второй рисунок снизу на стр.3). Что
значит просвет между свечами?
Отвечу с конца - на 3-й вопрос. Потом дойдем до остальных.
Вот вам сегодняшний график фунта. А то скажете еще, что я примеры подбираю поудобнее.
На этом графике просветы показаны буквами "d". Красный эллипс пока проигнорируйте.
Смысл просвета состоит в том, что цена уже показала, что определенный уровень она может достичь только за несколько ходов. И для следующего достижения того же уровня она обязательно
потрудится. И на вершине очередной волны она не должна оказаться в результате взрыва волатильности, хотя конечно никто не застрахован и от этого. Тогда поставив приказ на пробое мы
сможем выставить начальный стоп-лосс не на противоположной границе диапазона, а всего лишь
под последней свечей перед пробоем. Если после пробоя цена не пошла в нашу сторону, а закрылась с убытком, то скорее всего нас не выбьет по начальному стоп-лоссу, а даст возможность выйти с меньшим убытком. Если же пробой будет все-равно связан с взрывом волатильности, то
взрыв этот должен будет произойти в сторону пробоя, что даст нам возможность хотя бы выйти
"при своих".
Другая не менее важная причина использовать просвет при выставлении уровней состоит в том,
что появление просвета занимает время. Если начинается затор, то он может стать полкой, а может
и разрастись. Любой разрастающийся затор проходит 3 стадии: 1)начало затора - 4 бара и возможная полка 4-10 баров, 2) этап неопределенности с 10 до 20 баров, 3) диапазон после 20 баров. Если
мы попытаемся определить, где у затора границы на 15 барах, то втянемся в опасную игру. Подходить к этому процессу слишком формально нельзя. Поэтому распознать диапазон можно также
и по таким волнам с просветом. Эти волны еще называют на английском "swings".
И вот в качестве примера неопределенного диапазона мы можем посмотреть на тот участок, что
обведен в красный эллипс. И хоть какой-то там просвет у нас образовался, мы должны своим
здравым умом понимать, что это был просто холостой выстрел, цена не потратила несколько шагов на достижение экстремумов. Если бы мы выставили приказы по ним, то поймали бы 2-3 больших лося. К моменту появления такого просвета прошло 12 баров - стадия неопределенности.
Просвет появился чисто случайно.
Также обратите внимание на тонкую красную стрелку. Там приказ на вход вверх выставлять еще
рано, так как просвет не образовался. Правда, наверное можно по другим сигналам войти на этом
уровне. Но не об этом же речь сейчас.
Про условие "просвета" я говорил как о возможном критерии. Вы можете найти еще какие-нибудь
простые признаки вместо него.
Ох уж эти мне 3-4 бара!
То, что я называю 4 бара, другие называют 3-мя барами. Но я так их называю потому, что вся
формация целиком состоит из 4-х, и именно их мы рассматриваем. 4 бара в моей терминологии
конечно же более надежный сигнал, чем 3. Поэтому лучше использовать 4. Однако в моем трюке с
переключением ТФ можно поискать вход на более мелком ТФ когда только 3 появились, предполагая, что 4-й затем возникнет, когда мы уже войдем. Зачастую, 4-я свеча на нашем основном рабочем ТФ оказывается очень большая. И входить на пробое ее максимума уже поздно. А на более
мелком ТФ можно было бы вскочить пораньше. И не обязательно после присядки. На более мелком ТФ можно разглядеть другие 4 бара и войти на пробое их максимума.
А теперь про стандартный вход - без переключения ТФ. Если играем вверх, то берем максимум из
всех 4-х баров и ставим над ним вход. Начальный стоп-лосс - под минимумом последней перед
пробоем свечи. Никакой остановки не ждем, а предполагаем, что остановка была как раз незадолго
перед этим. Идеальным также является вариант, когда к последнему из 4-х баров волатильность
снижается или остается приблизительно такой же. Если же растет, то лучше смотреть на более
мелкий ТФ. Вот и все!
Внимание! Этот пост будет очень важным. То, что я хочу вам сейчас показать, многим широко
откроет глаза.
Хотелось бы яснее обозначить еще одно фундаментальное свойство цены. Отдельные упоминания
об этом свойстве уже разбросаны по всей ветке тут и там. В нашей процедуре входа мы постоянно
опирались на это свойство, как независящее от мелких временно возникших закономерностей на
конкретном рынке. Если кто-то еще не окончательно убедился в том, что индикаторы очень сильно затуманивают сознание, то надеюсь, что следующая картинка с моими пояснениями убьет того
наповал. В разное время профессиональные спекулянты приходили к такому же свойству разными
путями и давали разные названия. Это свойство позволяет почувствовать рынок. Однако почувствовать его нельзя задним числом. Рынок нужно тестировать и входить по несколько раз. Зачем,
спросите вы? А вот зачем. Приготовьтесь к шоку.
На следующем графике показаны движения фунта за вторую половину 2004 года. График дневной, что не делает для наших последующих рассуждений абсолютно никакой разницы.
Уровни приказов для входа и некоторые для выхода - показаны линиями со стрелками вниз/вверх.
Цвет линий зависит от последующей успешности/неуспешности наших воображаемых входов,
сделанных по нашим правилам. Конкретные бары, на которых мы действительно вошли бы, показаны черными галочками.
Допустим, вошли мы по приказу за номером 1. Следующим же баром зеленого цвета наш стоплосс выбивает на нуле. А ведь цена так хорошо уже опустилась вниз перед этим. И ведь момент
был, и все такое прочее, ан нет. Мы могли бы попробовать войти снова по последнему минимуму
(не показано на рисунке), и бар закрылся бы на нашей точке входа, что опять заставило бы нас
выйти без прибыли. Даже если бы мы вошли в третий раз, большой прибыли бы мы не получили.
А ведь когда нас выбило, рынок нам сообщил - тренда уже нет! Или еще нет, но все-равно нет! И
не было!
Допустим, вошли мы в точке 2. Неважно на каком сигнале. Но вошли бы на пробое минимума бара. И как только вошли - сразу получили бы убыток. Рынок нам подсказал бы - нет тренда!
Вошли бы мы в точке 3 по трем более низким низам баров и не оказались бы сразу выбитыми, цена бы позволила нам получить небольшую прибыль. Потому как тренд был в этот раз.
Окрыленные успехом мы бы вошли по приказу 4. Нас бы тогда выбило по стоп-лоссу, перенесенному на уровень 5. Красный бар, помеченный галочкой прежде чем рвануть дальше вниз заставил
бы нас выйти раньше времени. Как обидно! Но ведь тренда-то не возникло. И цена нам об этом
очень вовремя подсказала. Она просто вывела нас за ручку из горящего дома. Больше до этого минимума цена не падала никогда. Так что скажем ей "спасибо".
Попытавшись войти в точке 6 нам бы следовало закрыться в конце часа по нашим правилам, хотя
и бар был зеленый.
Проигнорировав тот факт, что затор еще не рассосался, мы могли бы попробовать войти по трем
барам с более низкими низами в точке 7, а затем выйти на красном же баре в точке 8 - опять нам
обидно: нам кажется, что цена нас обманула, рванув вниз, но перед этим снеся наш стоп-лосс. Но
ведь мы опять оказались неправы. Да при этом еще и мелкую прибыль ухватили. Почему же мы не
довольны?!
Войдя в точке 9 после возможных неудачных попыток, не показанных на рисунке, мы бы смогли
удержаться на плаву и получили бы прибыль на небольшом, но тренде.
Наконец, вход 10 принес бы нам хорошую прибыль, если бы мы терпеливо следовали нашим правилам на входе и выходе (11). Цена нас за наше терпение наградила бы.
Мораль такова: если нас выбивает на входе, то тренда нет.
Здесь не бывает вероятности 50/50, как при пробое границ диапазона - то ли вверх пойдет, то ли
вниз. Никакого везения здесь нет. Цена с нами разговаривает и все нам рассказывает.
Выходим либо а) при пробитии дна доджи, либо б) пробитии дна 2-го бара противоположного
цвета возникшего после ПИНТ-ВИНТ, либо в) на стоп-лоссе, защищающем половину прибыли.
Последний не выставляется сразу при достижении каждого нового пипа прибыли, а должен переноситься на новый уровень после завершения очередного витка коррекции и после того как цена
пройдет значительное расстояние.
Первые два условия - самые важные. И отрабатывать их мы начинаем только после завершения
процедуры входа, т.е. после возникновения ПИНТ или ВИНТ.
Вы - правы. Заключительного аккорда в системе не хватает. И сейчас мы этот пробел устраним.
Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо подытожить те проблемы, с которыми все
неизбежно сталкиваются, пытаясь торговать по моей незаконченной системе.
1) Нас совершенно бессмысленно выбивает из игры движение цены на новостях.
2) Большую часть времени рынок проводит в застое, что вынуждает нас часто входить и выходить
с убытком. Особенно психологически тяжело многим дается удержаться от ненужного входа, когда ничего существенного на рынке не происходит.
3) Слишком рано выходим, особенно когда возникает большая коррекция, которая неизбежно возникает и на хорошем настоящем тренде.
4) Вроде бы как и прибыльность не такая высокая, как было заявлено.
Далее, у многих возникает совершенно законное недоразумение: Если мы можем переключиться
ненадолго на получасовой график, то почему бы не переключиться вообще на 5-минутный и не
ловить начало тренда там, при этом получая намного меньших лосей?
Можно также развить эту идею и в противоположном направлении, что многие и сделали в этой
ветке уже. Почему бы не переключаться вверх по ТФ вместо вниз? И правда – почему?
Конечно, можно и нужно. Вот только есть тут один тонкий момент. Я уже говорил о том, что соблазн остаться в «тренде» подольше на более высоком тайм-фрейме прямо пропорционален уже
полученному убытку. Об этой опасности предупреждают вас все, везде и всегда. И надо об этом
помнить. Помнить надо также о том, что соблазн остаться на рынке возникает и тогда, когда даже
уже небольшая прибыль получена. Как говорится, журавль в небе...
Переключение на получасовик вниз для лучшего входа – это не то же самое, что переключение
вверх для лучшего выхода, хотя сходство есть. Надо различать 2 разных явления:
1) слегка нарушенный ритм рынка на входе
2) вливание маленького тренда в тренд более крупный.
В первом случае мы переходим на слегка более мелкий ТФ, а во втором – на принципиально более
крупный ТФ. Принципиально более крупным он должен быть для того, чтобы подключать принципиально других игроков к бизнесу. Мы не можем переключиться просто на 2-х, 4-х или 8часовой графики, хотя на них в игре и оказывается больше людей. Нет! Нам нужен график, как
минимум, дневной. При пробитии границ дневной свечи происходит намного больше событий, и
вступает в игру намного больше новых людей. Если на часовом графике дневная граница и не является выраженным уровнем поддержки-сопротивления, то цена, тем не менее, с этим уровнем
очень активно заигрывает. Если этот уровень оказался еще и важным уровнем на дневном графике
(т.е. максимум за некоторый период времени или граница затора на дневном графике), то пробивая такой уровень цена может нам такую чечетку сплясать на часовике! Вот этим мы и воспользуемся.
Здесь я решил убить сразу 2-х зайцев. Показать на разных примерах, как идет торговля по системе,
и по каким правилам переходить на более крупный тренд.
Это дневной график фунта за последние пол-года.
На нем показаны и пронумерованы несколько основных трендов. Мы будем использовать этот
график как основной источник для дальнейших рассуждений. Каждый тренд будет еще показан
ниже по-отдельности. Но все отдельные более мелкие рисунки будут рассматриваться в контексте
этого основного графика.
В нашей модельной торговле мы никогда не отягиваем стоп-лосс назад!!! На практике многие
возможно захотят подтащить стоп-лосс временно на какой-то уровень, а затем сбросить его обратно. Но это вы уже без меня...
Берем первый "тренд"
А вот и начало тренда на часовике:
Тренд начался 6 марта, и наш последний стоп-лосс был выбит 14 марта на отметке 1.7372. Это
оказалось пробитие верхней границы дня, обозначенного как второй зеленый бар с начала тренда.
Это бар не охвачен часовым графиком, но виден на вырезке из дневного как первый за пределами
прямоугольника.
Предполагается, что каким-то образом мы оказались в тренде, войдя с часовика, но затем стали
ждать сигнал на выход на дневном графике. Как же мы все-таки туда вошли? Это было нелегко.
На часовике черной наклонной линией обозначены 4 понижающихся верха. Сразу под четвертым
мы могли поставить стоп-ордер на продажу. Маленький зеленый бар выступает на 2 пипа из-за 4го бара. Если бы приказ на вход стоял прямо под 4-м баром, мы бы потерпели убыток. Но даже
если бы и нет, то, войдя на следующем красном баре, мы бы все-равно вынуждены были выходить
сразу по окончании часа с лосем в 10 пипов. Начальный стоп-лосс, который не сработал, должен
был быть над маленьким зеленым баром. Этот неудачный вход обозначен красной линией. После
закрытия первой позиции мы берем минимум нового красного бара, отступаем 3-5 пипов вниз и
ставим снова приказ на вход. Следующие 2 красных бара ничего не происходит, но низы баров
крадутся вниз (верхи тоже). Причин для отмены нашего приказа нет. Третьим баром нас выбивает
и на этот раз удачно - бар закрывается с прибылью и начальный стоп-лосс мы переносим ненадолго на ноль. Но процедура входа еще не закончилась. Следующий бар опускается дальше, и мы переносим стоп-лосс на его максимум. Вход завершен.
Надо ждать сигнала на выход. Когда возникает 2-й зеленый бар с начала тренда на часовике, мы
обнаруживаем, что граница предыдущего дня пробита, и мы уже стоим снаружи. По этой причине
можно оставить нашу позицию как есть и пойти спать. Последний стоп-лосс, обозначенный черной линией, оставляем там, где он есть, пока не появится сигнал на выход на дневном графике.
Итак, наш вход состоялся на уровне 1.7522-20. Вышли мы на 1.7372. Итог - 150 пипов.
Проснувшись утром 7-го марта мы бы увидели, что низ 6-го марта оказался пробит и цена сделала
остановку в виде недосформированной полки. Такую остановку цена сделала прямо перед пробитием минимума полки на дневном графике, т.е. минимума 2-го марта (1.7435). В этом месте мы
могли бы и войти по дневному графику, но начальный стоп-лосс был бы вон аж где. Мы входим
по часовому и ставим стоп-приказ на продажу на 1.7431. Все это время мы удерживаем уже одну
позицию с прошлого дня. Наш новый вход оказывается удачным (обозначен жирной зеленой линией со стрелкой вниз). Второй стоп-лосс, полученный по завершении процедуры входа обозначен
второй черной линией.
Ни один из стоп-лоссов не оказывается выбитым до самого конца. Таким образом, по 2-й позиции
мы получаем 50 пипов прибыли.
Итого, 150 + 50 - 10 = 190 за немногим более недели времени.
Следующий тренд за номером 2:
И его начало на часовом графике:
Этот тренд является одновременно и концом предыдущего.
Поскольку мы держали позицию вниз, то сигналы вверх мы рассматривать не должны были бы.
Опять черной наклонной линией показаны 4 бара с более высокими низами. Последний из ряда
бар выбил бы наш стоп-лосс на выход из предыдущей позиции. По окончании часа мы смогли бы
выставить приказ на покупку над этим баром. Его верх - 1.7382. Мы ставим приказ, например, на
1.7386. После того как процедура входа отработана мы оставляем наш стоп-лосс на указанном
уровне (под следующим баром) и затем переключаемся на дневной график, где мы получаем приказ на выход 20-го числа (зеленый доджи), а выходим - 21-го на уровне 1.7525. Итого - 140 пипов
прибыли.
Тренд номер 3:
часовой (показано только начало тренда):
Конечно, в него можно было бы войти и раньше. Но нам не удалось бы удержаться даже в маленьких внутри-дневных трендах.
Здесь же у нас возникла чудесная полка с ложным пробоем вниз, на котором можно было бы потерпеть небольшой убыток, или не потерпеть его совсем, войдя с более мелкого ТФ. Но затем
можно было бы прекрасно войти вверх. Стоп-лосс на графике показан не под следующим после
входа баром, а под вторым после входа. Дело в том, что задним числом было бы видно, что ПИНТ
возник на пробое границы предыдущего дня тоже. И можно было бы не сильно осторожничать.
Тем более, что рывок был значительным, а следующий час не откатился сильно назад.
Как видим, ни один из начальных стоп-лоссов так и не был задет. Первый сигнал на выход не сработал, и тред на дневном графике ушел далеко вверх. Доливки после полки на дневном графике
принесли бы нам еще приличную доп. прибыль. Выйти надо было нам только после 5-го с начала
тренда красного дневного бара. Можете посчитать прибыли сами.
Во время отработки тренда вверх сигналы вниз мы не рассматриваем!
Надежным сигналом на Форексе считаю только 4 бара. но если перейти на минутные графики или
на другой рынок, то все может поменяться. Также с 4-мя барами есть опасность, что либо ПИНТ
пропустим, либо 4-й бар будет уже большой. Если волатильность выросла, то гда начальный стоплосс ставить? Слишком далеко. 3 бара дают возможность войти пораньше, но уж очень много неудачных входов. Внутри затора тройки баров идут сплошным потоком. Можно столько лосей
настругать, что просто кошмар! Выход состоит в более гибком подходе: сигнал берем только от 4х баров, а чтобы не пропустить ПИНТ, заглядываем на 15-30 минутный график тоже.
Другой вопрос, когда возникает 1-2-3. Я просмотрел ветку и обнаружил, что не дал примеров 1-2-3
и каких-нибудь стоящих критериев определения. А ведь он тоже возникает время от времени в
начале тренда.
Насчет 4-х часовиков - не знаю. Не пробовал сдвигать начало бара специально. Хотя вроде бы и
смотрел я на графики от разных брокеров. Но не заметил разницы. Полка включает в себя больше
чем 4 часа. Зачастую это день-два. Так не все ли равно тогда? Но если Вы заметили принципиальные отличия, то скажите, пожалуйста.
Тренд номер 4.
Часовой график:
Мы могли попытаться войти по нижней границе новостного (мое предположение) бара, как границе затора. Но нас бы выбило из игры достаточно быстро. Да и граница предыдущего дня не пробита. Зато на следующий день (6 июня) возникли 4 понижающихся верха, за которыми следовали
остановка и окончательное пробитие границы предыдущего дня. Наш вход обозначен жирной линией со стрелкой вниз. После завершения процедуры входа стоп-лосс останется на черной линии.
Поскольку мы уже болтаемся снаружи предыдущего дневного диапазона, то есть смысл конвертировать нашу позицию в долгосрочную.
Сигнал на выход на дневном графике будет подан 14-го, а сработает этот сигнал 15-го. Итого, вошли на уровне 1.8760, а вышли - на 1.8500 (260 пипов прибыли).
Неудачных входов, кроме первого, больше не было. Но так далеко не всегда бывает. Бывает по 10
неудавшихся входов, которые на графиках я уже просто не показываю, чтобы не захламлять картинки. Не подумайте, что я скрываю множество убытков. Повторюсь, что не каждый неудачный
вход ведет к убыткам, а некоторые даже приносят небольшую прибыль.
Идем далее - номер 5.
Часовой эвивалент:
Здесь, напротив, показано множество неудачных входов, хотя возможно и не все. Можете сами
присмотреться к ним и попытаться определить, какие сигналы были использованы. Удачный вход
в конце концов произошел 22 июня при пробитии нижней границы полки. То, что полке предшествовало, можно определить как слегка сужающийся диапазон.
Граница предыдущего дня оказалась затем достаточно быстро пробита. На графике показан стоплосс после входа, но его также можно было бы и перенести пониже после того, как мы увидели,
что ПИНТ возник и после пробития границы предыдущего дня. Тренд на дневном графике принес
нам 150 пипов прибыли. Не особенно удачно при изобилии ложных входов, но все же.
Шестой дневной тренд:
Это, конечно, и не тренд никакой вовсе. Но заранее об этом мы знать не могли. Ди к тому же, я
хотел показать различные случаи в жизни. Нам нужен был как воздух пример движения в дневной
тренд не вылившегося.
Вход показан достаточно поздний. Можно было войти раньше, но внутри дня сигналов не было.
Был даже отвлекающий маневр вниз. А в обратную сторону можно было войти только на пробитии дневной границы и ничего более. Вот почему важно не формировать мнение о направлении
цены, а быть готовым войти в обе стороны. Но если мы не держали такого приказа вверх "на всякий случай" и пропустили ПИНТ, то можно попытаться войти на следующий день. Что и показано
на графике. Вся эта морока нам принесла где-то 75 пипов прибыли. Ну и на том спасибо.
Ирония судьбы заключается в том, что если бы мы вошли раньше, то получили бы ту же самую
прибыль, да притом и попозже. И вот почему.
Войдя пораньше мы бы конвертировали нашу позицию в дневную оборону, оставив стоп-лосс
намного ниже, чем это показано на рисунке. Тогда нам бы ничего не оставалось кроме как ждать
сигнала на выход на дневном графике. Но только 3-й красный бар с начала дневного тренда оказался пробит. И уровень, на котором это произошло, расположен ниже чем стоп-лосс показанный
на графике. И вход пораньше, и выход попозже, но пониже. Вот и получили мы то же самое только в другой руке.
А почему же мы вышли раньше при входе, как показано на рисунке? А потому, что основное правило - никогда не переносить стоп-лосс назад. Мы просто в этом случае не дождались бы сигналов
на выход на дневном графике.
Объединим тренды 7 и 8:
Как все уже догадались, здесь не показано множество неудачных входов. Разница только в том,
что когда это возникало ранее, то мы как бы получали сообщение - ну нет хорошего тренда, не
пытайся. А сейчас нам жизнь показывает, что никто не тащит на биржу ленивых людей, чтобы
набить там их карманы деньгами.
Мы могли бы повходить много раз 18-го числа. И затем разочароваться в системе окончательно.
На следующий день нас бы утянуло в авантюру открыться вниз. И согласно нашей системе, мы
должны были бы это сделать. Но приказы на всякий случай надо держать в обоих направлениях.
При пробитии последнего максимума, а также затем при пробитии максимума предыдущего дня,
мы бы таки поймали ПИНТ. Если не брать во внимание возможные доливки по ходу тренда, то
650 пипов прибыли нам бы никак не помешали....
И, наконец, тренд, который еще у всех в памяти.
Прошу любить и жаловать часовой график:
Переключение на 15-30 минутный график не дало бы нам хороших сигналов. Зато тут есть хороший пример "идеального 1-2-3". Мы видим последовательность более низких баров, которая затем
сменяется откатом с с небольшим уменьшением волатильности. И заметьте - затора еще нет! Мы
могли бы войти при пробитии точки 2. Но затем были бы остановлены на нуле. Только днем позже
возникли бы 2 удачных сигнала. Входы для обоих показаны зелеными линиями. Мы бы взяли тот,
что пораньше. Остальное все - как и раньше.
Давайте теперь составим правила перехода с внутридневной позиции на дневную.
1. Сначала отрабатывается процедура входа на часовом или любом другом внутридневном графике. После того как выставлен стоп-лосс на первый прибыльный уровень, пусть даже и с небольшой прибылью, можно ждать сигналов на выход на том же ТФ.
2. Сигнал на выход может оказаться а) внутри границ предыдущего дня, б) на границе предыдущего дня, в) за пределами предыдущего дня. В случаях а) и б) мы можем ставить стоп-лосс на уровни
этого сигнала и ждать пока его не выбьет. Если выбило, то игра зокончена. Если нет, то поступаем
так же как и в случае в). А именно - переходим на дневной график и ждем сигналов на выход
только на нем. Стоп-лосс остается там же где и был до тех пор, пока мы не получим сигналов на
выход с дневного графика.
3. Пока мы удерживаем позицию на дневном графике, сигналы на вход в обратном направлении на
внутридневных ТФ не рассматриваются.
4. Каждая новая доливка в тренд производится по тем же правилам, что и вход. Процедура входа
отрабатывается для доливки в полной мере. Может оказаться и так, что первая позиция останется
до конца тренда, а все последующие доливки так и не смогут там удержаться. Доливки в тренд
должны производиться с того же ТФ, с которого произошел первых вход. Надо возрдерживаться
от того, чтобы войдя с часового ТФ мы затем положили такую же сумму под гораздо больший
риск.
5. Дополнительным сигналом на вход или дополнительным подтверждением уже имеющихся сигналов на вход с часового графика может служить граница предыдущего дня.
Как видим, эти правила несколько отличаются от тех, которые использовались при переключении
ТФ для лучшего входа. Основное отличие состоит в том, что мы не ждали пробития какого-то часового уровня, а просто хотели, чтобы войдя с более мелкого ТФ мы затем бы еше и получили
сигнал на часовом графике, возможно и слегка не полный.
На дневном же графике мы не ищем сигналов на вход совсем. Только на выход. По той простой
причине, что наша процедура входа тесно увязана с волатильностью как измерителем начального
риска, которая должна браться с того же ТФ, с которого и осуществляется вход.
Сегодня торговля была достаточно неудачная, и я подумал, как хорошо бы было вернуться к старым испытанным методам торговли по индикаторам. Вот подобрал очень удачный часовой график:
На нем у нас есть МА-200, стохастик и уровни фибоначчи. Обратите внимание, какой хорошей
линией сопротивления служит МА-200. Как хорошо и почти однозначно дает нам опережающие
сигналы медленный стохастик (14,7,3). Как вполне ожидаемо и закономерно цена откатилась на
фибо уровень 38%, а затем пошла вверх, задержавшись на банальных уровнях 138%, 162% и
200%. Эх, и зачем я только ввязался в эту безындикаторную торговлю!!!
Кстати, кто угадает, график чего и за какой период показан?
Юр, а что такое по твоему плохой рынок?
Это я к тому, что правила входа важны. Важно воздерживаться от входа на плохом рынке, но при
этом быть готовым к тому, что рынок может поменяться.
А то, что я предлагал как способ распознать плохой рынок - это заторы. Когда затор начинается,
увидеть всегда легко. По крайней мере, уже можно на какое-то время воздержаться от неминуемых убытков. Проблема всегда в том, как узнать конец затора. И это конечно, зачастую трудно.
Мое предложение на этот счет таково - должны произойти какие-то события, не укладывающиеся
в картину случайного рынка. Это и всплеск волатильности, и пробитие каких-то ясных границ, и
небольшая тенденция в одном направлении. Мы ухватываемся за любую из таких возможностей.
Затем просто вовремя выходим, если не угадали.
Я плохо понял, что Скелл предлагает. Это все слегка в другую сторону по той еще причине, что я
намеренно игнорирую особенности конкретного рынка, кроме общих абстрактных его свойств. Я
не учитываю никакие сессии, никакие прогнозы, ожидаемые откаты, новости и пр.. Это не значит,
что их не надо учитывать на практике. Делайте что хотите. Я хочу только все изложить ясно и однозначно. Если мы добавим все упомянутые элементы, то надо будет много пересматривать, добавлять различные правила входа-выхода, противоречащие друг-другу, решать как распознать откат или точное время импульса и т.д. и т.п..
Надо понимать одну важную, на мой взгляд мысль. Можно входить всегда попозже, убедившись,
что все играет в твою пользу, что тренд получил силу, что сессионный откат закончился или что
пасти аллигатора на всех ТФ раскрылись... Это все прекрасно. От убытков не избавиться всеравно, а вот опоздать - это запросто. Не понимаю я, зачем входить поздно, когда можно рано?
Ложные пробои будут и при совпадении всех взаимоподтверждающих сигналов. Они будут всегда! Так зачем ждать? Увидели смену характера рынка (которая не видна через пасти аллигатора),
дождались хоть небольшого падения волатильности для уменьшения риска - и вперед!
Есть еще один прием, который возможно близок к тому, что скелл говорит. Можно дожидаться не
просто начала тренда, а места, где можно ожидать большой импульс в одном направлении.
Например, есть у нас затор недалеко от границы дня, но еще не за его пределами. Входим на пробое границы затора перед тем как цена еще и пробьет дневную границу. Таким образом, мы надеемся на то, что импульс в одном направлении у цены будет выше и хотя бы за границу дня он нас
ненадолго оттащит, что даст на м вход с низким риском. Т.е. не ждать, пока "импульсный" день
себя обнаружит, а предвосхитить его, распознав возникновение причины начального импульса.
Нельзя просто по хай/лоу от дневной свечи выставлять приказы. Потому что нам нужен ПИНТ. А
где он возникнет, заранее знать невозможно. Конечно, при пробитии дневной свечи импульс есть.
Но в тренд он может вылиться не сразу, а только после отката. Отката такого, что наш стоп-лосс
на нуле будет выбит. Какая разница? - скажете Вы, - или поймали тренд или нет. Если поймали, то
прибыль покроет убытки, а если нет, то стоп-лосс ограничит их. Проблема, что вероятность успеха нашей ставки в таком варианте не 1/2, а намного меньше.
Цена может пойти а) вверх, б) вниз, в) вбок. Причем вбок она ходит, как мы знаем, намного чаще.
И это сводит нашу вероятность направленного движения на нет. Если же нам удалось найти
ПИНТ, то цена в нем либо идет вверх, либо нет. Если идет вверх, то мы в плюсе, если нет - то хотя
бы при своих. Тогда частотное соотношение вверх/никуда нас не волнует. Однако возникают
накладные расходы на поиск ПИНТ/ВИНТ. И вот здесь мы должны их минимизировать или заставить балансировать друг-друга. Минимизировать за счет фильтров, за счет распознавания плохого
рынка и т.д.. А балансировать - за счет подтягивания стоп-лосса под следующую свечу, что никак
не противоречит следованию за трендом из точки ПИНТ, так как именно в ней цена не возвращается назад.
Другой очень важный момент - это похожесть характера рынка на соседних ТФ. Если на часовике
- затор, то будет он и на 15 минутах, и на 4-х часовике. Но вот далекие ТФ уже будут вести себя
по-другому. Поэтому входить в ПИНТ с минутного графика, и переключаться затем на основной
рабочий часовик - неразумно, на мой взгляд, совсем. Если сидеть за экраном не отрываясь, пыта-
ясь по каждому тику определить, идет цена или стоит, то это - бесполезное занятие. Когда я говорю, что цене надо подышать, я имею ввиду, что измерить скорость движения цены, как силу импульса мы не можем моментально, так как скорость не постоянна. И фиксированные значения давать мы для этого не хотим. Мы отталкиваемся от текущей волатильности. Последняя свеча перед
входом - вот наш уровень начального стоп-лосса. Но для пробития максимума дня это не подходит, так как у нас нет свечи по-соседству к максимуму. Вход при пробитии максимумов - он на
всякий случай, когда движение началось вдруг, и наши попытки угадать расположение ПИНТ не
дают лучшего приближения. Надо всегда пытаться поймать ПИНТ в момент возникновения, а не
опосля. Поэтому при пробитии линии сопротивления, мы не знаем, какую волатильность считать
текущей. И там нам приходится действовать наугад, ставить стоп-лосс просто немного поодаль
(но не сильно далеко).
В пограничных ситуациях типа "что делать, если вход был активирован только в последную минуту часа" или "какой зазор считать нормальным" надо руководствоваться правилом: чем проще, тем
лучше. Если свеча закрылась на входе или недалеко от него - ровно в конце часа все закрываем,
отступаем немного еще, и выставляем приказ там заново. Если бы цена захотела идти в нашем
направлении, то уже давно бы прошла. Иногда мы будем не правы, но нечасто. Если цена в конце
часа находится все еще вблизи входа, то скорее всего (т.е. чаще всего), нас ждет немедленный откат назад. Желающие могут поэкспериметировать на истории с "дополнительным временем", но я
не думаю, что они много выгадают. Зато сколько эмоциональности и соблазна в тоговлю добавят кошмар! Так что вам самим решать.
Ложные проколы шипами приносят нам постоянных лосей - это правда. Многие сигналы на вход,
которые я дал, воспринимать буквально нельзя. Во многих случаях можно увидеть, что затор
остался затором, что ничего нет похожего на зародившуюся тенденцию, и что только формальное
следование сигналам заставляет нас думать, что "там что-то есть". Я уже приводил примеры дефектов цены. Список можно расширить и дальше. Например, 4 повышающихся бара с длинными
тенями внушают очень даже законные сомнения - скорее всего следуюший бар выглянет из-за последнего экстремума тоже совсем ненадолго, а откатится обратно далеко и быстро. Вход с 5минутных графиков с якобы меньшими убытками тоже весьма опасный подход - можно в 10 раз
больше сигналов увидеть там, а ведь ПИНТ - он один.
Мне все-таки не понятна привязка стопа к свече. Рынок - понятие непрерывное, и я не думаю,
что имеет такое уж большое значение переход часа. Все-таки фракталы на более мелких таймфреймах мне кажутся более подходящими для постановки стопов. Например, образовался фрактал на М5 или М15 скажем на 52 минуте часа, предыдущего тому, где мы хотим стоп ставить,
то есть минимум не попал в рассматриваемую свечу, но был близок. Почему мы будем цепляться
за эти несколько минут? Из принципа? Или на самом деле фракталы не имеют такого уж значения?
Этот вопрос задают чаще всего. Рынок, действительно, не смотрит на часы и не ждет курантов.
Конец периода волны для рынка всегда приблизитен. Здесь не только часы с секундной стрелкой
не могут быть указчиком, но даже и специально выявленные периоды циклов (спектральные методы всякие там). Но я из этого выводы делаю совсем не такие, как другие.
Я считаю, что поскольку моментальные или мимолетные события значения не имеют, то имеет
значение аккумулирование движения цены за определенный период. И поэтому рассматриваются
часовые свечи/бары как нужный нам период аккумуляции. Конец период - есть конец. Мы не можем измерить скорость движения цены за одну секунду, потому что скорость непостоянна. Но мы
можем измерить ее за час и сказать, что в этом часу скорость была в среднем такая-то. Дополнительные секунды не могут помочь нам измерить скорость, а как следствие, и пройденное расстояние. Мы не хотим, чтобы дополнительные секунды или недостающие минуты принимали за нас
решение. И поэтому ровно в 12:00 мы опускаем занавес. Можно даже и не входить в последние 5
минут часа, если цена едва успела дойти то точки за все это время.
Важно не то, что цене не хватило 2 секунд для завершения маневра, а то, что цена не успела сделать свой маневр за целый час!
Она начала двигаться к точке нашего входа час назад, и никакие дополнительные моменты в
большинстве случаев ничего за нас решить не могут. Конечно, из 10 опоздавших на спектакль
один человек действительно переводил бабушку через дорогу. Но если это с ним случилось действительно случайно, то из-за одного спектакля жизнь не потеряна. А систематичекий нарушитель, даже встретив слепую бабушку на переходе, может вылететь с работы за одно опоздание и
завалить карьеру, как ему кажется, из-за одного случая, где он попытался помочь людям. Но он не
из-за одной бабушки вылетает с работы, а за всю сумму многочисленных опозданий.
Если цена болтается в районе входа - выходим ровно в 12-00. И сможем избежать много мелких
потерь. Если каждый раз мы будем раздумывать, то получим много мелких потерь. Спуск на более
мелкие фреймы помочь не может. Как я уже говорил, если цена плохо ведет себя наверху, то она
так же плохо ведет себя и пониже. Только на очень удаленном ТФ она будет выглядеть по-иному,
да и то не всегда. Ничего хорошего от фрактальчиков на удаленном 5-минутном графике вы также
не получите. Чем больше мы дробим аккумулирующий период (1 час или пол-часа), тем хуже мы
можем понять, что делает цена. 5-минутка может дать больше сигналов на вход-выход, но из-за
спреда вы уже не сможете легко переносить стоп-лосс на ноль. Перенесение на ноль на часовике
все еще дает цене возможность подышать после пробежки, на 5-минутке - почти всегда нет. ММ
должен быть тогда совсем другим.
Перенесение на ноль подразумевает перенесение в абсолютно безубыточную позицию, и никаких
потерь в виде спреда.
Что делать, если закрылись мы вблизи входа, а новый экстремум тоже находится недалеко от точки входа - входить там же где и вышли? Или - что делать, если закрылась свеча с небольшим плюсом и небольшие естественные колебания наш новый стоп на нуле гарантированно выбьют - переносить стоп-лосс все-равно?
Нет. Закрываем текущую позицию и отступаем немного (несколько пипов) подальше, после чего
ставим следующий приказ на вход там.
При описании "признаков" учитывались только верхи и низы баров, но никакого внимания открытию-закрытию... Может ведь оказаться, например, что самый верхний бар в свечном режиме
образовал так называемую "завесу темных облаков", при которой открываться вверх настоятельно не рекомендуется...
Действительно, входить зачастую надо очень осторожно. И тут Вы вольны использовать любые
подсказки. Важно только использовать приказы "на всякий случай". Я заметил, что достаточно
часто я получаю безубыточные позиции на пробоях уровней, нежели на сигналах типа 4-х баров
или 1-2-3. Также остается неплохим кандидатом полка. Но только когда она дозрела, т.е. у нее
действительно обозначились 2 пары совпадающих экстремумов. Пока нет - работаем от другого
уровня, не от совпадающего верха. С полки также нельзя входить по ее максимуму-минумуму.
Входить надо от совпадающего верха/низа. Зачастую ПИНТ возникает только в этот момент. Позже - уже поздно. Если следовать этому правилу, то ложные пробои в виде шипов наружу приносят
меньше убытков, а другие ложные пробои все сводятся к нулю.
Наверное, я подготовлю еще пару постов с графиками на тему "где входить нельзя". Но попозже.
Кто не хочет регистрироваться на сайте, но хочет отправить мне сообщение в личку, попробуйте
Rolex собака mailinator точка com.
Надо бы этот вопрос еще разжевать. Что такое просвет, я вроде понял, но как это вяжется в
кучу с заторами, шипами и т.д- совершенно не понятно. Надо бы хоть пару рисунков, если можно.
Те, кто вошел вчера на уровне 1.2780 по сигналу "всплеск и остановка", могут поздравить себя
уже со 100 пипами прибыли (если конечно, они не поддались на провокацию и догадались конвертировать позицию в долгосрочную). Но вот те, кто не успел вскочить на подножку поезда, будут
рваться в бой и пытаться войти на пробое нового минимума в местах, обозначенных стрелками
вниз. Делать этого было не надо, и вот почему. После остановки образовалась маленькая зеленая
свеча с длинной тенью вверх. А за ней - еще одна. Причем обе были почти доджи. Если у нас возник доджи в комбинации с чем-то еще, да при этом все еще и стоит (со своими ценами открытия
или закрытия) в пределах диапазона "измерительной" свечи, то можно почти с уверенностью
ждать как минимум небольшой затор. И мы должны понимать, что ни один затор не обходится без
ложных кратковременных пробоев, так же как не обходится без пробоев-шипов никогда ни одна
полка. Пробовать войти по уровням, указанным стрелками - отчаянная глупость. В чем все могут
убедиться, заметив, что после пробития таких уровней цена неуклонно возвращалась обратно
внутрь затора каждый раз.
Многие возразят, что невозможно распознать затор по 1-2 свечам, надо хотя бы 4. Но я еще раз
повторю, что комбинация доджи с чем-то еще на одном приблизительно уровне или в пределах
одной "измерительной" свечи - этого уже достаточно, чтобы заподозрить неладное. Если бы не
было первой маленькой зеленой свечки, а был бы нормальный откат назад с полноценной свечей,
без длинных теней, то еще ладно. Но такого не было. Еще до возникновения доджи мы видели
большую красную свечку, едва выступающую из-за тени другой. Можно было предположить, что
цена задержалась передохнуть. После чего она либо должна была продолжать "здоровую коррекцию", либо рвануть дальше вниз. Появление вслед за ней доджи, как намека на дальнейшую неуверенность должно было убить всякие надежды на "зодоровую коррекцию", равно как и на немедленное продолжение тренда. Но пусть мы еще не знали, считать ли такую свечу доджи, и выставили первый приказ, который принес нам один неудачный выход. Но ведь следующая свеча
должна тогда была нас окончательно убедить, что затор идет полным ходом.
Как мы видим далее, затор разросся после небольшого "нездорового" рывка вниз в небольшой
диапазон.
Что у нас идет дальше?
Горизонтальный диапазон, который начался с шипа вниз (ну если не считать предшествовавшего
ему затора, который мы уже разобрали). По этому шипу мы могли бы выставить уровень поддержки, на пробитие которого можно было бы войти вниз. Правда молоток в конце диапазона
слегка выступает со своей тенью из-за этого уровня и мог бы вполне принести нам одну убыточную сделку. Его можно было бы избежать, если помнить, что то, что произошло на рынке один
раз, имеет большую вероятность повториться. Такой же шип вниз повторился. Поэтому желательно было бы войти повыше и пораньше, как будет показано ниже. Убыточная сделка была бы тогда
уже не настолько убыточной. А вот после нее мы бы уже продолжали входить по новому минимуму вновь и вновь пока не поймали бы ВИНТ (вторичный ПИНТ). Кроме того, после второго шипа
вниз, упирающегося в один и тот же уровень, такой уровень уже можно было бы считать новым
уровнем поддержки. А пока этого не случилось, нам следовало бы поискать уровень повыше, где
нам мог бы помочь тот самый пресловутый "просвет".
О просвете.
Между свечками, взятыми в зеленые овалы, есть ненулевое расстояние, которое я обозвал "просветом". Эти две свечи выбраны неспроста. Они есть вершина и дно свингов вверх и вниз соответственно. Волна вверх дает нам свечу наверху, волна вниз после этого дает нам вторую свечу. Просвет между ними показан желтой полосой.
Уровни выставленные по границам таких волн дают нам хорошие места для входа. По мере того,
как цена будет прогрессировать вниз, заставляя нас выходить без прибыли мы будем переставлять
приказы на вход все ниже и ниже, пока, наконец, мы не поймаем ПИНТ.
Почему нам нужен был просвет? Не стоит воспринимать его слишком формально. Просвет всего
лишь показывает, что цена не достигла тех уровней за один бросок, да еще и с шипом, а дошагала
туда за несколько часов. Если бы она достигла верха свинга за один шаг и там бы не задержалась,
образовав верхнюю границу просвета, то была бы большая вероятность, что она сделает это еще
раз, как уже сделала это не раз на предыдущем заторе. Именно для того, чтобы показать пример
затора без зазора и что из него выходит, я начал так издалека.
Особо внимательные читатели могут также возразить, что нам следовало бы также поискать зазор
между свечами, которые возникли позже в том же торговом диапазоне. Ведь они бы дали и уровни
поближе, и вход пораньше. Здесь надо помнить, что эти последние свинги относятся к ночному
времени с маленькой волатильностью и не дают нам осмысленного движения. Вот здесь показан
упоминаемый период (обозначенный также надписью "good night").
Никто не знает об энергии движения. Просвет - это один из способов отличить несформировавшийся затор от сформировавшегося. Можно также в сочетании с этим всем использовать подсчет
свечей в заторе, как я раньше указывал. В период с 11 по 20-ю зачастую ничего еще не видно.
Если же затора нет, а есть плавный откат, то тогда просвет тоже появится, и даже раньше. Так что
нормальную торговлю обычно такой метод не предотвращает. Такова идея. На практике конечно
ничто не работает на 100%.
Всегда можно спуститься на более низкий ТФ и найти на нем просветы там, где их нет на часовом.
Однако, торгуя с более мелкого ТФ мы будем и стоп-лоссы распологать поближе, и входить почаще, и в тренд попадем пораньше. А это уже будет совсем другая торговля.
Удача в трейдинге только прививает плохие привычки...
Насчет полного игнорирования ночного времени - это не совсем то, что я хотел сказать. Как раз я
пропагандирую подход при котором полностью игнорируются:
а) время суток,
б) новости,
в) сессии,
г) локальные особенности рынка или ТФ,
д) объем,
е) индикаторы,
ё) разного рода законные подсказки: другие валютные пары, COT (commitment of traders report),
TICK-data, Level II, Market Depth и пр.,
ж) инсайдерская информация,
з) экономические данные и фундаментальный анализ,
и) советы аналитиков и сплетни.
Все вольны, конечно, использовать вышеуказанное в комбинации с моей системой - вполне возможно отшлифовать входы на основе дополнительных подсказок, которые должны тем не менее
играть второстепенную роль.
Но оттого, что я игнорирую время суток, снижение активности по ночам не перестает довольно
часто наблюдаеться. Не обязательно это должна быть ночь, и не каждую ночь тренды или полки
отсутствуют. На многих рынках в полдень наблюдается полное отсутствие деятельности, на чем
даже основаны многие сетапы для скальпинга. Есть очень простые способы распознать отсуствие
или снижение ликвидности на рынках по свечам или барам. К сожалению я здесь их не привел (в
этой ветке). Такие периоды на форексе не так уж часты, однако такие признаки могли бы показать
на некоторых валютных парах не совсем подходящие ТФ для торговли по моей системе. Ну да
ладно, отвлеклись.
Если мы видим, что активность на рынке действительно спала совсем, мы все-таки должны использовать это для того, чтобы избежать ненужных входов. Здесь невозможно формализовать, что
означает буквально "два человека могут увидеть десять разных фигур на одном и том же графике".
Если вам кажется, что ночная сессия сформировала вполне осмысленную полку, а не остановку то, пожалуйста, торгуйте по ней. Зачастую входы по остановке, принятой за полку, будут бесполезны. Но иногда и нет.
Насчет модифицированных правил входа, что дал Трианон, то на этот раз я не до конца разобрался. И мне также кажется, что утверждать будто увеличение волатильности можно только ожидать
при пробитии уровней в отличие от остальных сигналов на вход, что я давал, все-таки нельза.
Увеличение волатильности можно ожидать всегда, когда тренд зарождается - будь это после 4 баров или полки или уровней. Если нет, то это не ПИНТ.
Модифицировать мой алгоритм входа - очень опасно. Он - ядро системы. Лучше потренироваться
в нахождении более удачных входов, нежели пытаться себя избавить от многократных попыток
поймать тренд. Философия системы состоит в том, что тренд всегда зарождается немного неожиданно. Можно найти наиболее благоприятные условия для появления жизни, но невозможно указать точное время возникновения комбинации аминокислот, которая начнет самокопироваться.
Rolex, не могли бы Вы рассказать об признаках снижения волотильности. Думаю это очень важная составляющая ТС, которая предотвращает убытки.
Признак уменьшения волатильности в моем понимании один - свечки стали короче.
Я говорил про уменьшение ликвидности, а не волатильности. И на форексе ликвидность всегда
99%, так как торгуют люди все через "кухни", а также обьем рынка очень велик. Так что не совсем
правильно это называть снижением ликвидности. Это скорее просто снижение активности, в отличие от консолидации. Разница между ними важна, так как волатильность нам уже ничего подсказать не может - и в том, и другом случае она падает. Однако после косолидации следует ловить
тренд, а вот после просто низкой активности - нет. С другой стороны, такие периоды на Форексе
тоже достаточно редки - например в воскресенье вечером. Также на некоторых парах 5-минутный
график проявляет подобные свойства.
И признаки таких периодов достаточно просты:
1) черточки вместо свечей
2) черточки с отростками и без тел
3) свечи высотой в 1-2 пипа
4) постоянные разрывы
Не думаю, что это сильно поможет в торговле, если честно.