Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших банков России В.В. Матишева, С.Ю. Мирская

Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших
банков России
В.В. Матишева, С.Ю. Мирская
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье рассмотрена отраслевая диверсификация кредитных портфелей
крупнейших банков, и выявлена взаимосвязь кредитного портфеля этих банков с ВВП
России. Построена отраслевая шкала, выявлены наиболее значимые отрасли в сфере
кредитования.
Ключевые слова: кредитный портфель, отраслевая диверсификация, кредитные риски,
структура.
Для оценки влияния макроэкономических параметров на уровень
кредитного риска коммерческого банка необходимо определить отраслевую
диверсификацию кредитного портфеля банка, поскольку в различных
отраслях отдельные макроэкономические параметры могут по-разному
воздействовать на результирующие финансовые показатели предприятийзаемщиков.
Отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка означает
распределение
кредитов
между
клиентами,
которые
осуществляют
деятельность в разных областях экономики.
Для реального выделения основных отраслей возьмем наиболее
крупные коммерческие банки, функционирующие на российском рынке.
Выбор банков осуществляется по принципу наибольшего объема кредитного
портфеля, данные получены на 1 января 2015 года [1].
Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года
№
Банк
Кредитный
портфель на 1
января
2015
года
(млн.
руб.)
Кредитный
портфель на 1
января
2014
года
(млн.
руб.)
Изменение
(%)
Кредиты
юрлиц на 1
января 2015
года
(млн.
руб.)
Кредиты
физлиц на 1
января 2015
года
(млн.
руб.)
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
1
2
3
4
5
6
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Банк Москвы
Альфа-Банк
4 992 542.69
949 834.43
814 679.81
593 757.44
426 640.16
395 211.69
4 760 407.02
1 059 007.48
659 293.44
502 539.09
397 011.42
361 244.66
4.88
-10.31
23.57
18.15
7.46
53.33
3 736 532.98
949 821.43
752 168.39
510 558.15
370 420.61
329 919.78
1 256 009.72
13.00
62 511.42
83 199.29
56 219.55
65 291.90
Сбербанк, как наиболее крупный в числе банков России, что отражает
таблица 1, выделяет следующую классификацию отраслей кредитования
корпоративных клиентов (юридических лиц) [2]:
•
Автомобилестроение и производство техники
•
Добыча полезных ископаемых
•
ЖКХ
•
Металлургия
•
Обрабатывающие производства
•
Операции с недвижимостью
•
Пищевая промышленность
•
Сельское хозяйство и животноводство
•
Строительство
•
Текстильное производство и производство одежды
•
Торговля и общественное питание
•
Транспорт и связь
•
Прочие отрасли
Отраслевая
диверсификация
кредитного
портфеля
Сбербанка
представлена в таблице 2 [3].
Таблица 2
Отраслевая структура кредитного портфеля Сбербанка
Отрасль
Автомобилестроение и производство техники
Добыча полезных ископаемых
ЖКХ
Ссудная
задолженность,
(млн. руб.)
259952,0913
591633,2152
24871,93965
Структура
ссудной
задолженности, %
6,957039928
15,83374798
0,665642182
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
Металлургия
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимостью
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство и животноводство
463782,4073
179577,5289
168013,5122
568360,5859
232498,0379
12,41210528
4,805993415
4,49650821
15,21090778
6,222293209
Как видно из таблицы, основная часть кредитных операций Сбербанка
осуществляется в таких отраслях как: добыча полезных ископаемых,
торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия,
автомобилестроение
животноводство,
и
производство
строительство,
менее
техники,
5
%
сельское хозяйство
сделок
приходится
и
на
обрабатывающие производства и операции с недвижимостью. В остальных
отраслях доля кредитных операций не значительна.
Рассмотрим
анализ
структуры
кредитного
портфеля
ВТБ,
представленный в таблице 3 [4].
Таблица 3
Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ВТБ
Ссудная
задолженность,
(млн. руб.)
Отрасль
Автомобилестроение и производство техники
Добыча полезных ископаемых
ЖКХ
Металлургия
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимостью
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство и животноводство
Строительство
Текстильное производство и производство одежды
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
ИТОГО
Структура
ссудной
задолженности, %
180466,0717
47491,0715
9498,2143
47491,0715
28494,6429
37992,8572
199462,5003
75985,7144
151971,4288
0
142473,2145
19
5
1
5
3
4
21
8
16
28494,6429
949821,43
3
100
15
Основную часть кредитных операций ВТБ осуществляет в таких
отраслях
как:
пищевая
промышленность,
автомобилестроение
и
производство техники, строительство, торговля и общественное питание,
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
сельское хозяйство и животноводство, по 5 % сделок приходится на добычу
полезных ископаемых и отрасль металлургии. В остальных отраслях доля
кредитных операций незначительна.
Газпромбанк, являющийся третьим крупнейшим коммерческим банком
России по итогам 2014 года, имеет отраслевую диверсификацию кредитного
портфеля, представленную в таблице 4 [5].
Таблица 4
Отраслевая структура кредитного портфеля Газпромбанка
Ссудная
задолженность,
(млн. руб.)
Отрасль
Автомобилестроение и производство техники
Добыча полезных ископаемых
ЖКХ
Металлургия
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимостью
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство и животноводство
Строительство
Текстильное производство и производство одежды
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
ИТОГО
Структура
ссудной
задолженности, %
91012,37519
220385,3383
9026,02068
36104,08272
34599,74594
12034,69424
56036,54506
37608,4195
66942,98671
24069,38848
82738,5229
47386,60857
34223,66175
752168,39
12,1
29,3
1,2
4,8
4,6
1,6
7,45
5
8,9
3,2
11
6,3
4,55
100
Основная доля кредитных операций Газпромбанка принадлежит
добыче полезных ископаемых, занимающей 29% всего кредитного портфеля,
далее следуют отрасли автомобилестроения и производства техники,
торговли и общественного питания, пищевой промышленности.
Практически
клиентами
половина
Российского
кредитных
операций
сельскохозяйственного
с
банка
корпоративным
проводится
по
отраслям сельского хозяйства и животноводства и добычи полезных
ископаемых (табл. 5) [6]. Также, существенными по объемам выданных
кредитов являются отрасли торговли и общественного питания, транспорта и
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
связи, пищевой промышленности и автомобилестроения и производства
техники.
Таблица 5
Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Российского
сельскохозяйственного банка
Отрасль
Автомобилестроение и производство техники
Добыча полезных ископаемых
ЖКХ
Металлургия
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимостью
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство и животноводство
Строительство
Текстильное производство и производство одежды
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
ИТОГО
Ссудная
задолженность,
(млн. руб.)
26957,47
109259,44
3114,4047
21954
16746,307
13223,456
32165,163
136319,03
18890,652
8168,9304
76583,723
41865,768
5309,8048
510558,15
Структура
ссудной
задолженности, %
5,28
21,4
0,61
4,3
3,28
2,59
6,3
26,7
3,7
1,6
15
8,2
1,04
100
Банк Москвы входит в пятерку крупнейших коммерческих банков
России по размеру кредитного портфеля, отраслевая структура которого
представлена в таблице 6 [7].
Основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках
которых действуют кредитозаемщики банка Москвы, являются: торговля и
общественное питание, автомобилестроение и производство техники,
строительство, пищевая промышленность.
Таблица 6
Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Банка Москвы
Отрасль
Автомобилестроение и производство техники
Добыча полезных ископаемых
ЖКХ
Ссудная
задолженность,
(млн. руб.)
50229,035
5074,7624
3148,5752
Структура
ссудной
задолженности, %
13,56
1,37
0,85
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
Металлургия
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимостью
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство и животноводство
Строительство
Текстильное производство и производство одежды
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
ИТОГО
Структура
корпоративного
4074,6267
17780,189
7408,4122
21225,101
2963,3649
32337,719
18150,61
188914,51
11853,46
7260,244
370420,61
кредитного
1,1
4,8
2
5,73
0,8
8,73
4,9
51
3,2
1,96
100
портфеля
Альфа-банка
несколько отличается от структуры корпоративного портфеля банка Москвы
и ВТБ, поскольку основная масса кредитных операций приходится здесь на
добычу полезных ископаемых и строительство (табл. 7) [7].
В структуре корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка
отсутствует отрасль текстильное производство и производство одежды,
низкая доля кредитных операций приходится на сельское хозяйство и
животноводство. В основном кредитные операции проводятся в следующих
отраслях: добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь,
автомобилестроение и производство техники, металлургия и торговля и
общественное питание. На долю пищевой промышленности, в отличие от
ВТБ приходится всего 4 % сделок.
Таблица 7
Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка
Отрасль
Автомобилестроение и производство техники
Добыча полезных ископаемых
ЖКХ
Металлургия
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимостью
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство и животноводство
Строительство
Ссудная
задолженность,
(млн. руб.)
36291,1758
52787,1648
6598,3956
29692,7802
13196,7912
6598,3956
13196,7912
3299,1978
46188,7692
Структура
ссудной
задолженности, %
11
16
2
9
4
2
4
1
14
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
Текстильное производство и производство одежды
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
ИТОГО
0
29692,7802
39590,3736
52787,1648
329919,78
0
9
12
16
100
Таким образом, основными по объему кредитных операций отраслями,
в рамках которых действуют кредитозаемщики крупнейших коммерческих
банков России, являются: добыча полезных ископаемых, торговля и
общественное
питание,
автомобилестроение
и
пищевая
производство
промышленность,
техники,
металлургия,
сельское хозяйство
и
животноводство, строительство, транспорт и связь, что подтверждает и
структура ВВП России за 2014 год, представленная на рисунке 1 [8].
Именно вышеперечисленные отрасли следует рассматривать при
оценке влияния различных макроэкономических параметров в каждой их них
на уровень кредитного риска коммерческого банка. Данная классификация
отраслей является общей для всех банков, действующих на российском
рынке,
в
виду
того,
что
при
анализе
учитывались
отраслевые
диверсификационные портфели основных крупнейших банков России, а
также ВВП страны.
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
Рис. 1. - Структура ВВП России за 2014 год
Для моделирования уровня кредитного риска коммерческого банка,
необходимо оценить влияние на него различных макроэкономических
параметров в каждой из выделенных отраслей с целью выбора значимых
показателей.
Литература
1. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг. Рейтинги: Top500 банков по
кредитному
портфелю
на
1
января
2015
года:
URL
http://rating.rbc.ru/articles/2015/02/24/
33178170_tbl.shtml?2015/02/24/33178275
2. Официальный
сайт
Сбербанка
России
URL:
http://www.sbrf.ru/rostov/ru/analytics/
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
3. Официальный сайт Корпоративного журнала банка ВТБ URL:
http://www.vtbmagazine.ru/default.asp?nid=36
4. Официальный сайт Газпромбанка URL: http://www.gazprombank.ru/
5. Официальный сайт Россельхозбанка URL: http://www.rshb.ru/
6. Официальный
сайт
Банка
Москвы
URL:
http://www.bm.ru/ru/ir/reports/msfo/
7. Официальный
сайт
Альфа-Банка
URL:
http://www.alfabank.ru/about/information/
8. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. URL:
http://kaivg.narod.ru/
9. Колесов П.Ф. Инвестиционные операции кредитных организаций в
ценные бумаги в период современного финансово-экономического
кризиса в России// Инженерный вестник Дона №4, 2010
10.Бокова Ф.М. Исследование эффективности и качества банковских
услуг// Инженерный вестник Дона №1, 2011
References
1. Oficial'nyj sajt Ros Biznes Konsalting. Rejtingi: Top500 bankov po
kreditnomu portfelju na 1 janvarja 2015 goda. [Official website Ros
Business Consulting. Ratings: Top500 banks po kreditnomy portfelu na 1
january 2015 year]
http://rating.rbc.ru/articles/2015/02/24/33178170_tbl.shtml?2015/
02/24/33178275.
2. Oficial'nyj sajt Sberbanka Rossii [Official website Sberbank of Russia]:
http://www.sbrf.ru/rostov/ru/analytics/
3. Oficial'nyj sajt Korporativnogo zhurnala banka VTB [Official website
The
corporate
magazine
of
VTB
Bank].
http://www.vtbmagazine.ru/default.asp?nid=36
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015
Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3463
4. Oficial'nyj sajt Gazprombanka [Official website Gazprombank]
http://www.gazprombank.ru/
5. Oficial'nyj sajt Rossel'hozbanka [Official website Rosselkhozbank]
http://www.rshb.ru/
6. Oficial'nyj sajt Banka Moskvy [Official website The Bank Of Moscow]
http://www.bm.ru/ru/ir/reports/msfo/
7.
Oficial'nyj
sajt
Al'fa-Banka
[Official
website
Alfa-Bank]
http://www.alfabank.ru/about/information/
8. Kalabekov I.G. Rossijskie reformy v cifrah i faktah. [Russian reforms in
figures and facts] http://kaivg.narod.ru/
9. Kolesov P.F. Inženernyj vestnik Dona (Rus) №4, 2010
10. Bokova F.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus) №1, 2011
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015