Создание торговых роботов Преподаватели Описание дисциплины

Создание торговых роботов
Преподаватели
Михаил Бондаренко, Рушан Вахитов, Павел Ерофеев, Ольга Пономаренко
Описание дисциплины
Автоматизированная торговля на рынке ценных бумаг является общепринятой
практикой: уже половину всех заявок на российских биржах выставляют роботы.
Частному инвестору в процессе создания торгового робота приходится решать ряд задач:
от разработки стратегии до подключения к брокеру.
Курс призван кратко осветить все аспекты запуска собственного торгового робота.
Студентов познакомят с языком программирования C#, средой разработки Visual Studio,
пакетом Matlab, с основными алгоритмами, применяемыми на практике, со способами
интегрирования алгоритмов, созданных в разных средах. Кроме того, будет разобран
функционал торговой программы TSLab, позволяющей, помимо подключения к брокеру,
создавать и тестировать стратегию, модифицировать ее в среде разработки Visual Studio
на C#.
Выбор именно этих инструментов обуславливается тем, что каждый из них служит
дополнением к другому, и при этом, не возникает сложностей с интегрированием.
Цель курса
Научить студентов создавать стратегии торговли и применять их на практике.
Методы
●
●
Мастер-классы
Домашние задания
Итоги курса
Каждый студент должен будет представить самостоятельно разработанного торгового
робота, подключенного к демо-счету через программу TSLab.
Список основной литературы
Шилдт Г. Полное руководство C# 4.0, Вильямс Москва – Санкт-Петербург –
Киев 2011
2. А.Свиридов, М.Матвеев, Н.Алейникова Модели и методы искусственного
интеллекта. Применение в экономике, Инфра-М 2008
3. Хайкин С. (2008) НЕЙРОННЫЕ СЕТИ Полный курс, второе издание.
Москва: Вильямс.
4. Швагер Д. (2001) Технический анализ. Москва: Альпина Паблишерз.
5. Акелис С.Б. (1999) Технический анализ от А до Я. Москва: Диаграмма.
6. Бэстенс Д., Ван Дер Берг В., Вуд Д.(1997) Нейронные сети и финансовые
рынки. Москва: ТВП.
1.
Содержание курса
1.
Введение в программирование на языке С#, создание проекта Windows
Forms
Типы данных
Операторы
Массивы и строки
Управляющие операторы
Windows Forms Toolbox
2. Введение в классы, объекты и методы
a. Основные положения о классах и ООП
b. Создание объектов
c. Методы
3. Обработка исключений
a. Класс System.Exception
b. Try{}-catch{}
4. Алгоритмы. Генетические алгоритмы
a. Введение в генетические алгоритмы
b. Применение генетических алгоритмов в экономике
5. Работа с файлами
a. Класс System.IO
b. Работа с диалоговыми окнами
6. Алгоритмы. Нейронные сети
a. Введение в нейронные сети
b. Рассмотрение различных видов нейронных сетей
c. Применение нейронных сетей в торговле
7. Многопоточность
a. Использование “backGroundWorker”
8. Создание и подключение динамических библиотек
a. Использование “Add reference”
b. Создание динамической библиотеки
9. Введение в технический анализ. Метод «Гусеница»
a. Рассмотрение основных приемов в техническом анализе
b. Метод «Гусеница» для анализа временных рядов
10. Введение в Matlab
a. Работа с командной строкой
b. Простейшие операции
c. Построение графиков. Построение нескольких графиков на одном
рисунке.
d. Написание скриптов и функций.
11. Решение простейших задач на Matlab
a. статистическая обработка данных,
b. линейные системы уравнений.
12. Сборка динамических библиотек в Matlab для их использования в
Visual Studio
13. Введение в Financial Toolbox и Financial Derivatives Toolbox.
14. Алгоритмы на Matlab. Многомерные аппроксиматоры, нейронные
сети, бустинг.
15. Работа с программой TSLAB
a. Основные возможности
b. Пример работы с блок-схемой
16. Создание простого робота с помощью TSLab, Visual Studio, Matlab
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
Написание алгоритма
Работа с данными из файла
Работа с системой TSLAB
Тематический план
Темы
Блок C#
Введение в программирование на языке С#, создание проекта
Windows Forms
Введение в классы, объекты и методы
Работа с файлами. Многопоточность. Обработка исключений.
Создание и подключение библиотек
Блок Алгоритмы
Алгоритмы. Генетические алгоритмы
Алгоритмы. Нейронные сети
Технический анализ
Блок Matlab
Введение в Matlab
Решение простейших задач на Matlab
Сборка динамических библиотек в Matlab для их использования в
Visual Studio. Введение в Financial Toolbox и Financial Derivatives
Toolbox
Алгоритмы на Matlab. Многомерные аппроксиматоры, нейронные
сети, бустинг
Блок TSLab
Работа с программой TSLAB
Количество
часов
3 пары
2 пары
2 пары
1 пара
2 пары
1 пара
4 пары
1 пара
1 пара
2 пары
3 пары