Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов
advertisement
Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов покрытий Допустим, поток платежей описывается последовательными одинаковыми распределениями. Соответственно, их дисперсия одинакова, обозначим ее через . Поскольку современная стоимость представляет собой сумму дисконтированных величин, то дисперсия каждого слагаемого этой суммы составит в силу известного свойства дисперсии величину: При условии независимости последовательных членов потока платежей дисперсию суммы дисконтированных платежей (D0) можно оценить как: Если расписать сумму дисконтирующих множителей, то получится выражение: · 1 1 1 Медницкий А. Н., июль 2015
