06.06.14 г. Валютный курс с рубля ЦБ на 6 июня 2014 г

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
06.06.14 г.
Валютный курс с рубля ЦБ на 6 июня 2014 г:
- курс рубля к доллару – 35.9043 руб. за один доллар (+23.55 коп.);
- курс рубля к евро – 47.4908 руб. за один евро (+33,45 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 40.5682 руб. (+28.01 коп.).
06.06.14 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 819.60 млрд. руб. (+39.90 млрд. руб.); на депозитных
счетах 73.50 млрд. руб. (+3.1 млрд. руб.). – суммарно 893,10 млрд. рублей.
04.06.14 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 7.56 %; объем сделок 95.87
млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 03 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств
– 2710.00 млрд. рублей на срок – 7 дней;
13:38 размещенный объем – 2366.4056 млн. руб. (ставка 7.5630 %), срок 7 дней.
05.06.14г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –7.35 % (-0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –8.13 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR) – 7.68 % (04.06.14).
Котировки внутреннего валютного рынка – 6 июня:
34.71р. – 34.73 рублей за доллар;
47.42р. - 47.43 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2014г.)
35.40р. (35.10р.) – 35.74р. (36.10р.);
рубль/евро (сентябрь 2014г.)
48.35р. (47.98р.) – 48.70р. (49.20р.);
евро/доллар (сентябрь 2014г.)
1.3590 (1.3548) – 1.3650 (1.3684).
Фондовый рынок
05.06.2014
Dow Jones industrial average
Nasdaq
S&P 500
10-Yr Bond
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
NYSE Arca Oil
DAX INDEX
РТС
Индекс ММВБ
Россия-30
16836,11
4296,23
1940,46
2,584%
51558,79
1630,29
9947,83
1333,86
1470,7
4,236%
0,59%
1,05%
0,65%
-0,84%
-0,53%
0,69%
0,21%
0,68%
-0,34%
-0,02
14346,2
2028,03
2,17%
-0,62%
06.06.2014
NIKKEI 225 INDEX
Shanghai Composite (Китай)
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
EUR/USD
Фьючерс S&P 500 06/2014
Фьючерс нефти
марки Brent Oil 06/2014 ($)
Фьючерс на золото 06/2014 ($)
Фьючерс на 10-year note 06/2014
($)
Прогноз
1,3657
1941,00
1,3658
0,13%
108,9
1254,8
0,02
1,50
124,59
0,06
на 06.06.14г.
Nasdaq
S&P 500
US Treasury 30-year (фьючерс
CME)
4270 (4209)
1938 (1915)
4323
1945 (1962)
135,33 (134,51)
135,69 (136,01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3654 (1,3595)
1,3696 (1,3728)
Индикативные котировки металлов 6 июня
золото
палладий
платина
серебро
алюминий
медь
никель
пок.
1254.69
837.60
1439.00
41901
1843.00
6752.00
18983.00
прод.
1254.99
840.60
1449.00
41992
1846.00
6757.00
19083.00
Dow Jones industrial average
Nasdaq
S&P 500
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
NYSE Arca Oil
DAX INDEX
РТС
Индекс ММВБ
NIKKEI 225 INDEX
Shanghai Composite (Китай)
Изм. %
+0.09
-0.01
-0.14
+0.21
-0.16
-0.40
+0.24
время
9:08:51
9:03:28
9:07:44
9:04:16
9:03:17
9:07:07
9:08:07
изм. с окончания 2013 г. (%)
1,57
2,86
4,98
0,10
8,46
4,14
-13,40
-0,49
-11,94
-4,16
НОВОСТИ
10:00 Германия. Объём производства в апреле. В марте -0,5 % (3,0 % г/г).
10:00 Германия. Индекс стоимости рабочей силы в Q1 2014 г. Предыдущее значение 0,9 % (2,0 %
г/г).
10:0 Германия. Торговый баланс в апреле. В марте 16,4 млрд. евро.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в апреле. В марте 19,5 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Торговый баланс в апреле. В марте -1,284 млрд. ф.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
16:30 США. Показатель non-farm payrolls в мае. Прогноз +205 тыс. В апреле 288 тыс., в частном
секторе 273 тыс.
16:30 США. Безработица в мае. Прогноз 6,4 %. В апреле 6,3 %.
16:30 США. Продолжительность рабочей недели в мае. Прогноз 34,5 ч. В апреле 34,5 ч.
16:30 США. Средний размер часового дохода в мае. Прогноз +0,2 %. В апреле 0 % (1,9 % г/г).
23:00 США. Потребительское кредитование в апреле. Прогноз +$16 млрд. В марте $17,5 млрд.
Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5 %. Банк сохранил объем
программы покупки активов на прежнем уровне - 375 млрд. фунтов стерлингов. Средства на
программу исчерпаны уже в октябре 2013 г.
Восстановление экономики Великобритании стабильно. У Банка есть основания задуваться о
повышении ставок. Инфляция в Великобритании в апреле - 1,8 %, что ниже целевого уровня в 2
%.
ЕЦБ снизил ключевую ставку кредитования до 0,15 % с 0,25 %. Аналитики ждали сокращения до
0,1 %. Ставка по депозитам понижена до -0,1 % с 0 %. (Объём средств на депозитах в ЕЦБ 4
июня – 33 млрд. евро – совершенно ничтожная цифра. С момента введения ставки 0 % в июле
2012 гг. объём средств снижался примерно 300 млрд. евро.) Банк снизил ставку по маржинальным
кредитам до 0,45 % с 0,75 %Центральный банк снизил ставку по его предельной объекта
кредитования до 0,40% с 0,75%. Прогнозировали снижение только до 0,6 %.
Базовая ставка, по словам М.Драги, останется на текущем уровне в течение долгого времени.
Как и предполагалось решительного шага в сторону количественного смещения – объявления о
начале программы выкупа активов, Банк не сделал. Банк ведет работу по подготовке к
количественному смягчению.
ЕЦБ проведет еще несколько раундов программы долгосрочного кредитования (TLTRO) под
фиксированную процентную ставку, заявил глава ЕЦБ Марио Драги. Срок погашения по всем
раундам TLTRO сентябрь 2018 г. Распределение пройдет в сентябре и декабре 2014 г. Изначально
банки смогут занимать у ЕЦБ 7 % совокупного объема кредитования в странах Еврозоны в
частном секторе по состоянию на 30 апреля. Фиксированная процентная ставка будет на 10 б.п.
пунктов выше базовой - 0,15 %.
ЕЦБ понизил прогноз по росту ВВП Еврозоны в 2014 г. до 1 % с 1,2 %. Прогноз по инфляции
снижен до 0,7 % с 1 %.
Банк не видит угрозы дефляции в Еврозоне.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на
продукты питания по всему миру снизились в мае (второй месяц подряд) на фоне уменьшения
стоимости молочных продуктов (-5 % в мае, -6,3 % в апреле), зерновых (-1,2 % к апрелю) и
растительного масла (-1,8 %).
Индекс продовольственных цен ФАО в мае снизился до 207,8, т.е. на 1,2 % с апреля (-3,2 % г/г).
ФАО повысила прогноз урожая кукурузы в США на 2014 г. на 15 млн. тонн до 345 млн. тонн, и
прогноз мирового урожая зерновых на 21,6 млн. тонн до 2,48 млрд. тонн.
Индекс цен на сахар в мае вырос на 3,7 %, на фоне опасений дефицита этого продукта в 2014-2015
гг.
Уровень цен на мясо практически не изменился к апрелю.
Объём розничных продаж в Еврозоне вырос в апреле на 0,4 % (+2,4 % г/г). (Eurostat). Аналитики
не прогнозировали изменения показателя. Данные марта пересмотрены на +0,1 % (+1,0 % г/г) с
+0,3 % (0,9 % г/г).
Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции повысились в апреле на 0,4 % (2,1 %
г/г), автомобильного топлива – на 0,4 % (1,4 % г/г), непродовольственных товаров - снизились на
0,1 % (+2,6 % г/г).
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
Розничные продажи в Германии снизились на 0,9 % (+0,6 % г/г), во Франции - выросли на 1,4 %
(+2,3 % г/г), в Испании – рост на 1,1 % (+0,8 % г/г).
Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле вырос на 3,1 % по сравнению с
предыдущим месяцем (максимальный рост с сентября 2013 г.). В марте -2,8 % (сильнейшее
падение с ноября 2012 г.). Аналитики, прогнозировали повышение показателя на 1,4 %.
Германии следует рассчитывать в значительной мере на внутренний спрос. Однако, экспортные
заказы выросли в апреле на 5,5 %, а внутренние заказы остались неизменными.
Заказы на товары повседневного спроса увеличились в апреле на 0,2 %, рост заказов на
инвестиционные товары составил 4,4 %, на потребительские товары - 7,1 %.
ЕС, производящий до 20 % пшеницы в мире, в 2014-2015 гг. прогнозирует урожай рекордный за 6
лет - 145,9 млн. тонн пшеницы.
В Германии и во Франции, крупнейших европейских производителях пшеницы, значительного
изменения урожая не ожидается.
РОССИЯ.
Торговый баланс РФ за четыре месяца составило $77,7 млрд. (+8 % г/г), при торговом обороте
$262,7 млрд. (-2,8 % г/г).
Баланс в торговле со странами дальнего зарубежья - $65,2 млрд. (+$3,6 млрд.), со странами СНГ $12,5 млрд. (+ $2,2 млрд.).
Объём экспорта за отчетный период - $170,2 млрд. (-0,5 % г/г). В общем объеме экспорта доля
стран дальнего зарубежья - 86,5 %, долю стран СНГ - 13,5 %.
Объём импорта - $92,5 млрд. (-6,8 % г/г). Долю стран дальнего зарубежья - 88,7 %, доля стран
СНГ - 11,3 %.
Топливно-энергетические товары в товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья
составил 75,5 % (0 % г/г).
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования
приходилось 50,2 % (в 2013 г. - 50,3 %).
На долю стран ЕС - 49,5 % российского товарооборота (в 2013 г. - 49,9 %), на страны СНГ - 12,7 %
(13,4 %), на страны ЕврАзЭС - 6,6 % (7,5 %), АТЭС - 25,9 % (24,4 %). Доля стран Таможенного
союза в российском товарообороте - 6,3 % (7,1 %).
Прогнозы на сегодня 6 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июнь 2014г
Уровень поддержки на сегодня – 144 950 (142 300);
Уровень сопротивления –147 600 (149 200).
Индекс РТС
поддержка
1315 (1270);
сопротивление 1330 (1343)
Индекс ММВБ
поддержка 1461 (1438);
сопротивление 1478р. (1497).
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
ГАЗПРОМ
поддержка 142.50р.; 138.60р.;
сопротивление 144.20р. ; 146.40р.
ГМКНН
поддержка 6630р.; 6550р.;
сопротивление 6940р.
ЛУКОЙЛ
поддержка 2023р.; 1984р.;
сопротивление 2070р.
Ростелеком
поддержка 83.60р.; 81.71р.;
сопротивление 89.00р.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
Роснефть:
поддержка 228.50р.;
сопротивление 231.00р.; 233.10р.
Сбербанк об.
поддержка 86.00р.; 83.70р.;
сопротивление 91.00р.
Сбербанк пр.:
поддержка 70.90р.; 68.70р.;
сопротивление 72.50р.
Сургутнефтегаз:
поддержка 26.80р.; 26.28р.;
сопротивление 27.44р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в
мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе
общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в
мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести
ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов Адекта
под управлением УК «Норд-Вест Капитал».
ПИФ акций – +7 (812) 677-85-95 (доб. 206) Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – +7 (812) 677-85-95 (доб.207) - Звягинцев Александр Иванович.