(OBV) История осциллятора On Balance Volume или

On Balance Volume (OBV)
История осциллятора On Balance Volume или равновесный объем (далее – OBV)
начинается с 1963 года, когда он был создан Джозефом Гранвиллем
(Joseph E Granville). Первоначально Гранвилл использовал OBV в качестве основного
инструмента на рынке акций. Впоследствии трейдеры стали применять его на рынке
фьючерсов и даже на Forex.
Джозеф Гранвилл (Joseph E Granville)
Осциллятор OBV используется для определения уровня давления быками и
медведями на рынок. Равновесный объем часто начинает движение раньше движения
цены. Поэтому OBV может служить как ведущий или опережающий осциллятор.
Гранвилл говорил, что «объем - это тот пар, от которого едет паровозик».
Значение осциллятора OBV откладывается в виде кривой линии в отдельном
окне под графиком цены (Рис. 1).
Рис. 1 Осциллятор OBV на паре EUR/USD в терминале Metatrader 4
Рис. 2 Осциллятор OBV на графике цены фьючерсного контракта на Индекс РТС
в терминале QUIK
Расчетные формулы
если текущая цена закрытия выше предыдущей цены, то:
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i),
если текущая цена закрытия ниже предыдущей цены, то:
OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i),
если текущая цена закрытия равна предыдущей цене, то:
OBV (i) = OBV (i - 1),
где:
OBV (i) - значение осциллятора OBV в текущем периоде;
OBV (i - 1) - значение осциллятора OBV в предыдущем периоде;
VOLUME (i) - объем текущей свечи.
Чтобы добавить OBV на рабочий график в терминале Meta Trader 4, нужно зайти
в раздел Индикаторы > Объемы > On Balance Volume (Рис. 3).
Рис. 3 Установка осциллятора On Balance Volume в терминале Metatrader 4
Настройка осциллятора происходит через специальное окно, где можно поменять
цену, по которой будет идти расчет и цветовое оформление (рис. 4).
Рис. 4 Настройка осциллятора On Balance Volume в терминале Metatrader 4
Чтобы добавить осциллятор OBV в терминале QUIK, необходимо вызвать
контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить
график (индикатор)», выбрать On Balance Volume и выбрать «Новое окно» (Рис. 5).
Рис. 5 Установка осциллятора On Balance Volume в терминале QUIK
Настройка OBV происходит в специальном окне, где можно изменить цену, по
которой будет рассчитываться осциллятор, цветовое оформление и вид графика (рис.
6).
Рис. 6 Настройка осциллятора On Balance Volume в терминале QUIK
Использование OBV в трейдинге
При анализе осциллятора OBV важно направление кривой, а не конкретные ее
значения.
1) Движение OBV должно совпадать с движением цены.
О восходящем тренде OBV можно говорить, когда каждый новый максимум
выше предыдущего и каждый новый минимум выше предыдущего.
Нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение
максимумов и минимумов.
Когда OBV движется в горизонтальном канале – это неопределенная
тенденция.
Если цена поднимается на новый максимум, а OBV при этом не достигает
нового максимума, то есть создается медвежье расхождение, то это является
сигналом на продажу – SELL (Рис. 7).
Причем, обратите внимание, что расхождение в первом случае (Рис. 7, синие
линии) указало на коррекцию, а во втором случае (Рис. 7, зеленые линии)
произошел разворот тренда с бычьего на медвежий.
Рис. 7 Медвежье расхождение OBV и цены на паре EUR/USD (евро/доллар) в
терминале QUIK
Если цена опускается на новый минимум, а кривая OBV не обновляет минимума
(Рис. 8, синие линии), то мы имеем дело с бычьим схождением, а это сигнал на
покупку - BUY.
Рис. 8 Бычье схождение OBV и цены на фьючерсе SiM2 (доллар/рубль) в
терминале QUIK
1) Графический анализ с помощью OBV.
Осциллятор OBV можно использовать и как линии поддержки и
сопротивления, которые проводятся прямо на графике. При пробое уровня
поддержки можно открывать короткую позицию – продавать - SELL (Рис. 9),
а при пробое уровня сопротивления стоит покупать - BUY (Рис. 9).
Рис. 9 Пробой уровня поддержки и сопротивления OBV на паре EUR/USD
(евро/доллар) в терминале Metatrader 4
Кроме того, для определения надвигающегося разворота на рынке, можно
использовать и линии тренда, проведенные по OBV.
Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома.
Перелом в тенденции осциллятора OBV может привести и к перелому в тенденции
цены.
Например, когда произошел перелом в тенденции осциллятора OBV, а именно:
прорыв линии медвежьего тренда вверх, то цена изменила свою тенденцию с
медвежьей на бычью (Рис. 10, синяя линия).
При переломе бычьей тенденции в осцилляторе OBV, прорыве линии бычьего
тренда вниз, цена тоже изменила тренд с бычьего на медвежий (Рис. 10, красная
линия).
Рекомендуется открытые позиции сохранять до тех пор, пока направление
тенденции не изменится.
Рис. 10 Перелом тенденции OBV и перелом тенденции на паре EUR/USD
(евро/доллар) в терминале QUIK.
Торговые сигналы от осциллятора OBV лучше использовать в комплексе с
другими индикаторами или осцилляторами как подтверждающие сигналы.
Сам автор OBV Гранвилл использовал его с двумя другими индикаторами.