Утверждена постановлением Совета Директоров

Утверждена
постановлением
Совета Директоров
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 мая 2007 года № 113
Концепция мониторинга предприятий
реального сектора экономики в
Национальном Банке Республики Казахстан
на 2007-2011 годы
Содержание
I. Введение
II. Основные цели, задачи, принципы организации мониторинга предприятий в Национальном Банке Республики Казахстан
III. Основные итоги реализации Концепции мониторинга предприятий за
2000-2006 годы и проблемы дальнейшего развития мониторинга предприятий
IV. Приоритетные направления развития мониторинга предприятий реального сектора на 2007-2011 годы
V. Функциональная схема проведения мониторинга предприятий в Национальном Банке Республики Казахстан
Приложение:
Функциональная схема проведения мониторинга в Национальном Банке
Республики Казахстан.
I.
Введение
Задачи, поставленные в рамках постановления Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 18 марта 2000 года № 103 «О мониторинге предприятий реального сектора экономики Казахстана», в целях создания
системы мониторинга в Национальном Банке Республики Казахстан (далее –
Национальный Банк), ее функционирования на первых этапах развития, в целом выполнены. Оставшиеся отдельные проблемы, а также принципиальные
вопросы дальнейшего развития, связанные с наработанным собственным опытом и изучением опыта центральных банков зарубежных стран, обуславливают
необходимость разработки Концепции мониторинга предприятий реального
сектора экономики на следующий среднесрочный период.
Настоящая Концепция мониторинга предприятий реального сектора экономики Республики Казахстан (далее - Концепция), проводимого Национальным Банком, разработана на 2007-2011 годы в целях определения и реализации:
приоритетных направлений дальнейшего развития мониторинга предприятий и использования его результатов;
необходимых мер по реализации этих направлений в рамках автоматизированной информационной подсистемы «Мониторинг предприятий реального
сектора экономики» в Национальном Банке (далее – АИП «МПРСЭ»).
Изложенные в настоящей Концепции приоритеты учитывают также
положения раздела 3.1. «Укрепление и повышение качества государственного
управления финансовым сектором» Концепции развития финансового сектора
Республики Казахстан на 2007-2011 годы в части необходимости активизации и
совершенствования мониторинга предприятий, проводимого Национальным
Банком.
Помимо вышеуказанного, Концепция также включает общую схему
функционирования мониторинга предприятий, отражающую составные элементы мониторинга предприятий, этапы сбора и обработки первичных данных
от предприятий, направления использования конечных результатов.
II.
Цели, задачи, принципы организации мониторинга
предприятий в Национальном Банке
Основными целями мониторинга предприятий реального сектора в Национальном Банке являются:
совершенствование системы экономического анализа и краткосрочного
прогнозирования основных тенденций в экономике;
совершенствование операционной процедуры и инструментов денежнокредитной политики, повышение ее эффективности.
Регулярный мониторинг предприятий, проводимый на основе привлечения к этой работе филиалов Национального Банка, даст возможность получения
2
оперативной и объективной информации для анализа финансового состояния,
производственной, инвестиционной активности и изменения экономической
конъюнктуры, и на базе этой первичной информации, краткосрочного прогнозирования важнейших пропорций и структурных сдвигов на макро- и региональном уровнях. Анализ тенденций на уровне предприятий в сфере производства товаров, услуг и агрегирование на макроуровне позволит подкрепить динамику и усовершенствовать прогнозирование макропоказателей.
Решение данных задач практически будет способствовать решению основной задачи - информационно-аналитическое обеспечение оценки уровня
инфляции и инфляционных ожиданий, необходимых для установления официальной ставки рефинансирования (в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан») и принятия
других решений в рамках проведения государственной денежно-кредитной политики.
Эффективность решения вышеуказанных задач мониторинга предприятий
на макроуровне, в первую очередь, связана с достижением репрезентативности
выборки предприятий в отраслевом и региональном разрезах. На региональном
уровне это обуславливает необходимость решения таких задач как:
формирование репрезентативной региональной выборки предприятий;
адекватное отражение изменения экономической конъюнктуры и финансового положения реального сектора экономики региона;
оценка влияния банковского сектора на нефинансовый сектор экономики
региона.
Данные задачи являются основными для региональных филиалов Национального Банка в рамках работы по мониторингу предприятий.
Основные принципы организации мониторинга предприятий.
Основой организации мониторинга предприятий является добровольное
согласие предприятий на участие в этой работе.
С целью вовлечения предприятий для участия в мониторинге предусматривается формирование для них Национальным Банком рассылочных аналитических материалов по результатам очередного мониторинга, содержащих оценки показателей предприятия в сопоставлении со среднеотраслевым уровнем.
Интерес предприятий к участию в мониторинге Национального Банка,
поддерживаемый направляемыми им на регулярной основе рассылочными
аналитическими материалами, является важнейшим принципом мониторинга,
от которого в конечном счете зависит стабильность выборки предприятий, качество рядов данных и аналитической информации, формируемых по результатам мониторинга предприятий.
Наряду с вышеуказанными, к основным принципам мониторинга предприятий также относятся:
обеспечение Национальным Банком и его региональными филиалами
конфиденциальности информации, получаемой от конкретного предприятия;
3
простота опросных анкет с точки зрения однозначности понимания показателей и минимального времени, требуемого для их заполнения предприятиями;
оперативность проведения мониторинга предприятий как в отношении
заполнения анкет и получения их от предприятий, так и в отношении обработки
первичных данных, формирования аналитических материалов и представления
их руководству Национального Банка .
Именно возможность более оперативного получения и использования
информации в рамках мониторинга предприятий для анализа и краткосрочного
прогнозирования на микро, региональном и макроуровнях определяет практическое значение мониторинга предприятий реального сектора экономики для
Национального Банка, так как действующая годовая и квартальная отчетность
предоставляются со значительным запаздыванием по окончании отчетного периода. В то же время, информация, полученная в результате мониторинга предприятий, не исключает действующую статистическую отчетность при использовании в целях анализа и прогнозирования, а дополняет ее.
III. Основные итоги реализации Концепции мониторинга
предприятий за 2000-2006 годы и проблемы дальнейшего развития
мониторинга предприятий
На первом этапе (2000 год) создания мониторинга предприятий в рамках
АИП «МПРСЭ» в системе Национального Банка реализованы нижеследующие
организационно-методологические мероприятия, а также проведено внедрение
пилотного проекта с целью получения первых практических результатов мониторинга для регулярного представления руководству Национального Банка в
виде аналитических материалов о складывающейся ситуации в реальном секторе и возможном ее изменении в краткосрочном периоде:
разработана методология мониторинга предприятия в системе Национального Банка;
разработаны макеты опросных анкет и инструктивно-методических материалов для сбора первичных данных от предприятий региональными филиалами Национального Банка;
разработаны классификаторы и словари для автоматизированной обработки данных;
осуществлен отбор предприятий первого этапа мониторинга в региональном разрезе по критериям их вклада в развитие экономики региона, по размерности, виду деятельности и другим признакам;
разработаны и реализованы программы начального обучения специалистов региональных филиалов Национального Банка по организации мониторинга предприятий;
выполнен комплекс организационных работ, связанных с проведением
первичного сбора данных (рассылка и сбор опросных анкет и форм, оказание
методической помощи при их заполнении предприятиями и т.д.);
4
предметно изучен и применен зарубежный опыт использования мониторинга предприятий в целях аналитического обеспечения деятельности руководства Национального Банка;
осуществлены программы работ по разработке, экспериментальной и
опытной эксплуатации пилотного проекта АИП «МПРСЭ», включающего формирование информационно - аналитических материалов для руководства
Национального Банка по результатам ежеквартального мониторинга предприятий.
На последующих этапах (с 2001 года) развития мониторинга предприятий
реализованы мероприятия:
на основе опыта центральных банков зарубежных стран усовершенствована методология использования мониторинга предприятий в целях информационно-аналитического обеспечения денежно-кредитной политики Национального Банка;
определены формы и методы агрегированного анализа результатов мониторинга предприятий, охватывая уровни регионов, отраслей и макроуровень;
созданы и усовершенствованы программные продукты по вторичной обработке результатов мониторинга предприятий с формированием аналитических материалов для руководства Национального Банка;
проведены мероприятия по обучению и подготовке специалистов региональных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, которые не
участвовали на первом этапе создания системы мониторинга предприятий в
Национальном Банке;
развитие элементов мониторинга предприятий осуществляется на основе
анализа и решения проблем, выявленных на предыдущих этапах, подготовки и
представления руководству Национального Банка предложений по дальнейшему развитию АИП «МПРСЭ»;
создана (при непосредственном участии Департамента информационных
технологий) информационной система сбора, хранения и обработки информации по предприятиям реального сектора экономики в разрезе областей;
разработаны нормативные и методические документы, обеспечивающие
функционирование АИП «МПРСЭ» в ежеквартальном режиме;
в части организационной структуры системы мониторинга предприятий
создан Отдел мониторинга предприятий в составе Департамента исследований
и статистики, который осуществляет организационно-методическое руководство, координацию работ центрального аппарата и региональных филиалов
Национального Банка по данному направлению.
В ходе проведения мониторинга предприятий в 2000-2006 годах выявились вопросы и проблемы, от приоритетного решения которых в значительной
степени зависит дальнейшее развитие системы мониторинга предприятий. Данные проблемы можно разбить на две группы:
1) Проблемы формирования репрезентативной выборки предприятий.
5
К ним относятся:
совершенствование рассылочной аналитической информации предприятиям. Данная информация должна обеспечивать заинтересованность предприятия в стабильном участии в мониторинге Национального Банка и давать возможность расширения выборки до репрезентативного уровня. Этот вопрос
имеет принципиальное значение, поскольку от его решения зависит «жизнеспособность» системы мониторинга
предприятий в целом (в условиях добровольного участия предприятий в опросах) и формирование качественных первичных рядов данных, удовлетворяющих требованиям адекватности и сопоставимости. Лишь такая информационная база может обеспечить, в ходе дальнейшей обработки, получение на сводном уровне требуемых аналитических обзоров как конечных результатов мониторинга предприятий;
улучшение работы с предприятиями специалистов филиалов Национального Банка как в ходе проведения опросов, так и в процессе формирования рассылочной аналитической информации по результатам опросов. Все в большей
степени необходима реализация индивидуального подхода, направленного на
выявление и учет конкретных потребностей предприятий в наиболее полезных
для них данных, что требует достаточно высокой компетентности специалистов филиалов. Необходимо также обеспечить своевременность выполнения
работ поскольку от этого зависит не только степень полезности информации,
но и возможность избежать всякого рода накладок. Например, по вопросам заполнения опросных анкет необходимо работать с предприятиями (как правило, по телефону) не позднее 5-10 числа 1 месяца квартала, поскольку после этого срока у предприятий наступает период подготовки государственной отчетности и т.п.;
создание организационной структуры системы мониторинга предприятий
Национального Банка. Проблемы мониторинга предприятий во многом связаны
с отсутствием организационной структуры мониторинга предприятий на уровне
филиалов Национального Банка. Основные негативные последствия этого, тормозящие развитие мониторинга – отсутствие должной преемственности (зачастую при увольнении работника, новый специалист начинает практически с
«нуля»), недостаточный, а иногда низкий уровень аналитической работы в том
числе из-за большого объема работ.
Дальнейшее развитие системы мониторинга Национального Банка в целом
требует, как минимум, специализации нескольких работников экономического
подразделения филиала Национального Банка с тем, чтобы они были полностью заняты на данном направлении работ.
2) Повышение результативности системы мониторинга предприятий Национального Банка с точки зрения практического использования его результатов.
На уровне центрального аппарата Национального Банка данная проблема
связана с необходимостью:
отражения циклических колебаний в экономике и обуславливающих их
монетарных и немонетарных факторов. Решение этой задачи позволит оцени6
вать и прогнозировать на краткосрочный период изменения спроса и цен в экономике по результатам мониторинга предприятий. Целесообразно изучение и
использование опыта института экономических исследований Германии (IFO
institut, г. Мюнхен), который ежемесячно формирует для Бундесбанка индикаторы бизнес-циклов в экономике исходя из конъюнктурных данных предприятий-участников мониторинга;
повышения адекватности результатов мониторинга предприятий в части
оценок изменения экономической конъюнктуры на основе проведения мониторинга предприятий на ежемесячной основе. Решение данной задачи связано с
созданием предпосылок для проведения таких опросов, которые заключаются в
основном в решении двух вышеописанных проблем: повышение заинтересованности предприятий в рассылочной аналитической информации и создание
организационной структуры системы мониторинга предприятий на уровне филиалов Национального Банка;
совершенствования анализа и оценок финансового состояния, финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятий-участников мониторинга
как действующих так и потенциальных эмитентов векселей. Это расширит
возможности практического использования результатов мониторинга предприятий в качестве информационно-аналитического обеспечения операций Национального Банка по рефинансированию банков.
На уровне региональных филиалов Национального Банка первостепенное
значение имеет задача адекватного отражения состояния и тенденций в экономике региона по данным мониторинга предприятий. Решение этой задачи в
первую очередь зависит от формирования репрезентативной региональной выборки, учитывающей специфику экономики региона.
Критерием практического использования результатов мониторинга на
уровне регионов является представление аналитических обзоров филиалами
Национального Банка областным акиматам (а также города Астана и Алматы)
в целях использования при формировании Акимом региона документов (отчетов о социально-экономическом развитии и аналитических материалов, представляемых в Правительство и другое), отражающих состояние и тенденции
развития экономики региона и ее отраслей.
IV. Приоритетные направления развития мониторинга предприятий
реального сектора на 2007-2011 годы
Для достижения основных целей мониторинга предприятий, изложенных
в главе 2 Концепции, дальнейшее развитие мониторинга предприятий будет
осуществляться по перечисленным ниже направлениям с выделением двух этапов: 2007-2009 годы и 2010-2011 годы.
На этапе 2007-2009 годы совершенствование мониторинга предприятий
будет осуществляться в следующих направлениях, которые вытекают из необ-
7
ходимости решения проблем развития мониторинга предприятий, описанных в
предыдущем разделе:
повышение качества базы данных, содержащей первичные показатели
предприятий, за счет обеспечения сопоставимости квартальных рядов показателей на макроуровне, совершенствования логического контроля первичных
показателей;
совершенствование аналитических обзоров, отражающих состояние и
тенденции в реальном секторе экономики по данным мониторинга предприятий, на основе улучшения репрезентативности выборки, состава и структуры
финансово-экономических индикаторов;
совершенствование анализа финансового состояния предприятий на основе расчета обобщающих (рейтинговых) оценок и улучшения отраслевого сопоставления финансовых показателей предприятий в целях:
1) информационно-аналитического обеспечения рефинансирования банков;
2) совершенствования рассылочной аналитической информации предприятиям, отражающей изменение конкурентной позиции предприятия в отрасли и
на этой основе повышения оперативности опросов и мотивации предприятий в
стабильном участии в мониторинге Национального Банка;
расширение практического применения результатов мониторинга предприятий, за счет оказания услуг Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и банкам путем предоставления аналитической информации, отражающей текущее состояние и тенденции развития отраслей по данным мониторинга предприятий;
улучшение работы специалистов филиалов Национального Банка с предприятиями на основе индивидуального подхода в целях повышения оперативности опросов, выявления и обеспечения потребностей предприятий в наиболее
полезной информации по результатам мониторинга.
Реализации данных направлений, в конечном счете, позволит повысить
адекватность и оперативность формирования аналитических материалов по результатам мониторинга и, как следствие, повысит их практическую значимость
в информационно-аналитическом обеспечении денежно-кредитной политики
Национального Банка.
На этапе 2010-2011 годы предполагается развитие мониторинга предприятий в следующих основных направлениях:
организация проведения мониторинга изменения экономической конъюнктуры в ежемесячном режиме;
создание системы обобщающих индикаторов для определения стадий
экономического цикла при возникновении конъюнктурных колебаний в экономике;
развитие технологических, программных и технических средств в рамках
АИП «МПРСЭ», обеспечивающих реализацию вышеуказанных направлений
совершенствования мониторинга предприятий.
8
Проведение опросов предприятий в части экономической конъюнктуры в
ежемесячном режиме позволит значительно повысить оперативность и адекватность оценок изменения экономической конъюнктуры в реальном секторе. В
то же время мониторинг финансового состояния и инвестиционного климата
будет продолжен в ежеквартальном режиме. Такое разделение мониторинга соответствует зарубежному опыту.
Создание системы обобщающих индикаторов на базе показателей экономической конъюнктуры нацелено на своевременное выявление (в опережающем режиме) фаз экономической активности реального сектора и обуславливающих их факторов. Для решения данной задачи, целесообразно использование
опыта центральных банков зарубежных стран, в частности, Бундесбанка Германии, который при осуществлении денежно-кредитной политики использует
ежемесячно формируемые индикаторы бизнес-циклов в экономике страны исходя из конъюнктурных данных предприятий-участников мониторинга.
В то же время, реализация направлений развития мониторинга предприятий на данном этапе связана с созданием на предыдущем этапе (2007-2009 годы) определенных предпосылок, главными из которых являются:
достижение заинтересованности большинства предприятий-участников
мониторинга в стабильном участии в ежеквартальном мониторинге Национального Банка. Основой такой заинтересованности является совершенствование рассылочной аналитической информации предприятиям-участникам мониторинга;
создание организационной структуры мониторинга предприятий. Организационная структура должна обеспечить возможность развития кадрового
обеспечения системы мониторинга в целом, удовлетворяющего необходимым
для реализации дальнейшего развития мониторинга предприятий требованиям: оперативности проведения опросов предприятий, качества формирования
аналитических материалов, преемственности при увольнении работников и т.п.
V. Функциональная схема проведения мониторинга предприятий в
системе Национального Банка Республики Казахстан
Мониторинг предприятий реального сектора экономики страны функционирует в рамках АИП «МПРСЭ» в Национальном Банке на двух уровнях:
уровне центрального аппарата и региональных филиалов Национального Банка.
Вопросы организации опросов предприятий, формирования выборки, обработки первичных данных от предприятий, подготовки и представления аналитических материалов как конечных результатов мониторинга предприятий, а
также полномочия, ответственность и взаимодействие между центральным аппаратом и филиалами Национального Банка в ходе выполнения соответствующих мероприятий, регламентируются постановлением Совета директоров
Национального Банка от 30 октября 2006 года № 181 «Об утверждении Порядка
проведения Национальным Банком Республики Казахстан мониторинга предприятий».
9
Общая функциональная схема мониторинга предприятий (далее - Схема)
приведена в приложении к Концепции и в целом отражает:
составные элементы мониторинга предприятий по типу первичных данных;
этапы сбора и обработки данных;
направления использования результатов мониторинга.
Предусматриваются следующие 2 основных составных функциональных
элемента мониторинга предприятий:
мониторинг изменения экономической конъюнктуры;
мониторинг инвестиционной активности и финансового состояния предприятий.
Мониторинг изменения экономической конъюнктуры основывается на
таких данных, как оценки предприятиями изменения спроса и цен на готовую
продукцию, цен на сырье и материалы, объемов производства продукции, инвестиционного климата и другое, а также оценки влияния на деятельность предприятий общих условий хозяйствования, банковского сектора. Эти оценки являются качественными, отражая характер изменения соответствующего показателя в отчетном и текущем периоде.
Данные оценки предприятий позволяют Национальному Банку получить
независимые оперативные оценки изменения экономической конъюнктуры,
производственного потенциала и инвестиционного климата на макроуровне: по
экономике страны в разрезе регионов и отраслей.
Мониторинг инвестиционной активности и финансового состояния предприятий основывается на количественных оценках предприятиями показателей баланса и доходов (расходов) по отчетному и текущему периоду и позволяет получать независимые оперативные оценки финансового состояния, кредитоспособности, инвестиционной активности предприятий.
В целом оба элемента мониторинга предприятий дают возможность оценивать характер динамики финансово-экономических результатов деятельности
реального сектора экономики страны (в разрезе регионов и отраслей) и влияющих на нее факторов.
На Схеме показано, что непосредственные результаты опросов предприятий накапливаются в базе данных в составе АИП «МПРСЭ» проходят предварительную обработку в целях оценки качества анкетных данных и достигнутой
выборки предприятий (в соответствующих блоках Схемы «Логический контроль показателей» и «Оценка репрезентативности выборки») и затем проходят
вторичную обработку в виде агрегированной оценки складывающейся финансово-экономической ситуации и прогнозной оценки изменения конъюнктуры
производственного, инвестиционного потенциала и финансового состояния на
уровнях: группировок предприятий (крупные, средние, малые предприятия, акционерные компании и т.д.), отрасли, области, и в целом по республике.
Данные оценки осуществляются в рамках отраженных на Схеме основных
функциональных задач:
анализ инвестиционной активности предприятий;
10
анализ условий хозяйственной деятельности;
влияние банковского сектора на реальный сектор экономики;
анализ изменения спроса и цен на готовую продукцию, сырье и материалы;
анализ деловой активности;
анализ ликвидности и платежеспособности;
анализ показателей рентабельности и ее факторов;
анализ обобщенных показателей циклических колебаний в экономике.
Предусматривается 2-этапная реализация этих задач (в 2007-2009 годах и
в 2010-2011 годах), подробно описанная в разделе 4 Концепции.
По результатам решения задач на уровнях региональных филиалов и центрального аппарата Национального Банка предприятий формируются аналитические обзоры, представленные на Схеме в соответствующих блоках:
анализ состояния и оценка тенденций изменения показателей развития
региона в отраслевом разрезе;
анализ состояния и оценка тенденций изменения показателей развития
экономики страны и ее отраслей.
Аналитические обзоры являются конечными результатами мониторинга
предприятий, предназначенными для представления руководству Национального Банка и другим потребителям.
11