Dukascopy Bank SA: Обзор валютного рынка
advertisement
25/04/2016 USD/RUB EUR/USD GBP/USD USD/JPY XAU/USD Технический Анализ Валютная парапритормозить USD/RUB испытает сильное USD/RUB может свой рост понедельник, 25 апреля 2016 г. давление 08:30 GMT 07:30 «Нефть способны сохранять положительную «Впрочем,и рубль поскольку привлекательных возможностей для динамику, но резкий рост маловероятен фоне т.е. до продажи валюты до последнего дня уплатына налогов, нерешённых ключевых проблем – невысокого понедельника, остается все меньше, мы не исключаем, что сегодня пара USD/RUB испытает сильное давление наи фоне фактического мирового роста, перепроизводства активных продаж». огромных запасов компаниями». -- Том (по материалам FxProЛевинсон (по материалам Investing)РБК ) Обзор Обзор Несмотря на хорошиенедели данныерубль по очень занятости в США, пара В начале предыдущей уверенно отстаивал доллар/рубль и не смогла удержаться отметкой 74, так свои позиции, так укрепляясь против долларанад США. Однаковнеделю рост цен на валюта нефть усилил рубль. Болееотскоком того, на рынке российская закрыла с сильным вниз ссохраняется четверга 21 умеренный оптимизм в отношении ближайших перспектив цен наа апреля. В пятницу доллар укрепился против рубля на 4 доллара, нефть и российской Падение пары может ожидаться до волатильность торговвалюты. составила 13 долларов. Сегодня, безусловно, линии восходящего тренда пары на уровне 71.35, при условии,к есть вероятность движения EUR/USD вниз поодном направлению что за сегодняшний день, ближайшая поддержкиТем будет отметке 65,00, где располагается линиялиния Боллинджера. не пробита на произойдет, уровне 72.96. Однако, в краткосрочной перспективе,в менее, это если продавцы валюты активизируются также возможно увеличение до нисходящего медвежьегоСильными тренда. преддверии последнего дня налоговых платежей. уровнями сопротивления для пары выступили недельная РР и 20 Настроение трейдеров дневная SMA на 66.60/67.03. Доля длинных позиций осталась на прежнем уровне, быки всё ещё Настроение трейдеров удерживают лидерство на уровне 72%. Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на один процент и составила 73%. Настроение Позиции Сегодня 44% 46% Индикатор/Период MACD (12; 26; 9) RSI (14) Stochastic (5; 3; 3) ADX (14) CCI (14) AROON (14) Alligator (13; 8; 5) SAR (0.02; 0.2) Агрегированный Вчера 44% 48% 5 дней 48% 50% Среднее* 46% Day Покупать Нейтрально Нейтрально Покупать Нейтрально Нейтрально Покупать Продавать Продавать Продавать → ↘ Week Продавать Нейтрально Покупать Нейтрально Продавать Покупать Нейтрально Продавать Покупать Нейтрально Покупать Продавать Покупать ↗ ↘ Месяц Продавать Нейтрально Нейтрально Покупать Нейтрально Продавать Покупать Покупать Покупать ↗ Уровень ■ R3 ■ R2 ■ R1 ■ S1 ■ S2 S2 ■ S3 S3 69.46 76.74 Обоснование Месячная РР PP 68.56/57/95 75.65/76.07 200-дневные SMA; недельная R1; линия Боллинджера; 20 и 55-дневные SMAs; недельная PP; нисходящий тренд 66.60/67.03 74.57 Недельная РР; S1 20-дневные SMA 65.09/64.44/21 72.96/86 62.47 71.47/15 61.46 70.59 Линия Боллинджера; месячная и недельная S1 Недельная S2; месячная S1 Недельная Недельная S2 S3; линия бычьего тренда; 100-дневная SMA Месячная Месячная S2 S2 Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com понедельник, 25 апреля 2016 г. Обзор Пару EUR/USD ожидает дальнейшее снижение Европейская валюта ожидаемо продолжила свой рост против доллара США, пробившись к новым серьезным уровням сопротивления07:30 на GMT «Тем не менее, на фоне озвученных намерений ЕЦБ и торгах в четверг, 17поддерживать марта, после того, как данныепару по инфляции в еврозоне превзошли прогнозы экономистов.Завершились торги в дальше экономику еврозоны, скорее всего, ждет дальнейшее пользу евро, евро/доллар, который укрепился против доллара США на 95 пунктов, волатильность торгов составила 140 пунктов. снижение». - Артем Шашков (по материалам РБК) Настроение трейдеров Обзор Медвежьи позиции на рынке SWFX все еще продолжают преобладать над бычьими с небольшим преимуществом и составляют 41%. Как и ожидали участники рынка, ЕЦБ на своем заседании в четверг 21 апреля оставил процентные ставки без изменений, что не смогло не оказать соответствующее влияние на евро. Таким образом, общая валюта закрыла неделю, находясь в красной зоне. Однако сегодня мы можем наблюдать небольшое регрессивное движение в общем негативном тренде, где снизу валютная пара подкрепляется сильным скоплением поддержек, а именно месячной РР и 55-дневной SMA на 1.1204/92. Сверху же пара сдерживается недельной РР и 20-дневной SMA на отметках 1.1279/88. Настроение трейдеров Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 44%. Настроение Сегодня Вчера 5 дней Среднее* Позиции Ордера (±50 пп) Ордера (±100 пп) -12% -100% -100% -16% 8% 10% -16% -6% -10% -16% -15% -13% Индикатор День Неделя Месяц MACD (12; 26; 9) RSI (14) Stochastic (5; 3; 3) ADX (14) CCI (14) AROON (14) Alligator (13; 8; 5) SAR (0.02; 0.2) Агрегированный Продавать Нейтрально Нейтрально Нейтрально Покупать Продавать Покупать Продавать → Покупать Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Покупать Покупать Покупать ↗ Покупать Нейтрально Нейтрально Продавать Нейтрально Продавать Продавать Продавать ↘ Уровень ■ R3 ■ R2 ■ R1 ■ S1 ■ S2 ■ S3 Обоснование 1.1403 Линия Боллинджера 1.1341 Недельная R1 1.1279/88 Недельная РР; 20-дневная SMA 1.1204/1.1192 Месячная РР; 55-дневная SMA 1.1173/61 1.1099 Линия Боллинджера; недельная S1 Недельная S2 Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com понедельник, 25 апреля 2016 г. 07:30 GMT Фунт может начать коррекционное движение вверх «Голосование в пользу выхода Великобритании из ЕС может привести к продолжительному периоду неопределенности, что, естественно, будет оказывать дополнительное понижательное давление на фунт». - Андрей Перекальский (по материалам Investing) Обзор Несмотря на то, что в последние несколько недель фунт смог укрепиться к доллару, ожидается, что основная история остается неизменной. Прогнозируется неопределенность в валютной паре GBP/USD, где будут наблюдаться попытки развития восходящего движения к уровню 1.4529, где располагается недельная R1. Данный рост может так же поддерживаться ослаблением доллара США и фактором страха перед низкими текущими уровнями. Однако возможная коррекция, скорее всего, будет непродолжительной и неглубокой. Настроение трейдеров Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталась неизменным и составило 55%. Настроение Сегодня Вчера 5 дней Среднее* Позиции Ордера (±50 пп) Ордера (±100 пп) 10% -100% -100% 10% -2% -18% 30% -30% -10% 20% 0% 1% Индикатор День Неделя Месяц MACD (12; 26; 9) RSI (14) Stochastic (5; 3; 3) ADX (14) CCI (14) AROON (14) Alligator (13; 8; 5) SAR (0.02; 0.2) Агрегированный Продавать Нейтрально Нейтрально Нейтрально Продавать Покупать Нейтрально Покупать → Покупать Нейтрально Нейтрально Продавать Нейтрально Продавать Продавать Продавать ↘ Продавать Нейтрально Покупать Продавать Покупать Продавать Продавать Продавать ↘ Уровень ■ R3 ■ R2 ■ R1 ■ S1 ■ S2 ■ S3 1.4615 1.4521/29 Обоснование Месячная R1 Нисходящий тренд; недельная R1 1.4478 Kиния Боллинджера 1.4428 100-дневная SMA 1.4330 Недельная PP 1.4267/49 20/55дневная SMA; месячная PP Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com понедельник, 25 апреля 2016 г. 07:30 GMT Иена упала до минимума трех недель «Я немного скептически отношусь к тому, как долго будет продолжаться снижение иены. Финансовые рынки холодно оценивают воздействие отрицательных процентных ставок на экономику». - Кёсуке Судзуки (по материалам Investing) Обзор Сегодня японская валюта достигла трехнедельного минимума на фоне ожиданий возможного введения Банком Японии отрицательной процентной ставки по кредитам для банков. В пятницу иена снизилась на 23 доллара против американской валюты, и это было максимальным падением с тех пор, как Банк Японии во второй раз смягчил политику в октябре 2014 года. Однако так как дальнейшее смягчение политики ЦБ Японии уже частично заложено в прогнозы динамики иены, у японской валюты может быть ограниченное пространство для дальнейшего падения после заседания ЦБ. Настроение трейдеров Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций прибавила 2% и составила 73%. Настроение Сегодня Вчера 5 дней Среднее* Позиции Ордера (±50 пп) Ордера (±100 пп) 46% -100% -100% 42% 20% -6% 46% -74% -66% 44% -15% -5% Индикатор День Неделя Месяц MACD (12; 26; 9) RSI (14) Stochastic (5; 3; 3) ADX (14) CCI (14) AROON (14) Alligator (13; 8; 5) SAR (0.02; 0.2) Агрегированный Покупать Нейтрально Продавать Нейтрально Продавать Покупать Продавать Покупать → Покупать Нейтрально Нейтрально Продавать Покупать Продавать Продавать Продавать ↘ Продавать Нейтрально Нейтрально Продавать Покупать Продавать Покупать Продавать ↘ Уровень ■ R3 ■ R2 ■ R1 ■ S1 ■ S2 ■ S3 Обоснование 114.43/52 Недельная R2; месячная R1 113.09/10 линия Боллинджера; недельная R1 112.00/59 55-дневная SMA; нисходящий тренд; месячная РР 110.63/04 Месячная S1; недельная PP; 20-дневная SMA 109.13/108.70 107.63 Недельная S1; месячная S2 18-месячный минимум Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com XAU/USD продолжает Золото дорожает нарасти фоне понедельник, 25 апреля 2016 г. ослабления доллара 08:30 GMT 07:30 "Существует вероятность приятного сюрприза в «Если центральный продолжит намекать пятницу, что такбанк же положительно скажется на на дальнейшее откладывание повышения ставок, мы можем золоте». увидеть распродажу доллара, что даст толчок к росту - CMC Markets (по материалам CNBC) большинства сырьевых товаров, включая золото». - Эдвард Мейр (по материалам РИА Новости) Обзор Обзор Несмотря на сильную валюту, золото Цена на золото в ходеамериканскую торгов в понедельник растет показало на фоне небольшой восходящий Таким образом, золото ослабления американскойимпульс валютывчера. в преддверии заседания ФРС сумело продолжить свой восходящий тренд, который в свою США. В пятницу золото продемонстрировало сильный отскок, где очередь поддерживается недельной точкой разворота на уровне упало на 14 долларов против американской валюты. Однако 1,225. Бычье движение можето подтолкнуть золото достаточно комментарии Джанет Йеллен том, что регулятор продолжит высоко, вплоть осторожно до уровня 1,250, где находитсяповышения линия Боллинджера действовать относительно ставок, и недельная S1. Еслина пара сумеетчто пробиться до данной отметки, то оказывает давление доллар, в свою очередь положительно далее сможем наблюдать влияет мы, на вероятнее стоимость всего, золота, так как делает коррекционное его дешевле движение вниз, даже несмотря на то, что технические для держателей иностранных валют. Сегодня мы индикаторы наблюдаем настроены иначе. небольшой рост золота, где оно смогло преодолеть сильный уровень сопротивления на 1,233. Настроение трейдеров Вчера доля бычьихтрейдеров позиций на рынке SWFX подскочила с 31% до Настроение 50%. Однако сегодня,открытых медведипозиций отстояли рынок,SWFX и количество Сегодня число бычьих на рынке поднялось коротких до 36%. позиций составило 59%. Настроение Настроение Позиции Сегодня Сегодня -18% -28% Индикатор/Период Индикатор MACD (12; 26; 9) RSI (14) Stochastic (5; 3; 3) ADX (14) CCI (14) AROON (14) Alligator (13; 8; 5) SAR (0.02; 0.2) Агрегированный Вчера Вчера 0% -32% 5 дней 5 дней -48% -18% Среднее* Среднее* -36% -26% Day День Продавать Покупать Нейтрально Нейтрально Покупать Нейтрально Нейтрально Покупать Нейтрально Покупать Продавать Покупать ↗ → Week Неделя Месяц Месяц Покупать Нейтрально Нейтрально Покупать Нейтрально Продавать Продавать Продавать Покупать → Покупать Нейтрально Нейтрально Продавать Покупать Нейтрально Продавать Покупать Покупать Нейтрально Покупать ↗ ↑ Уровень ■ R3 ■ R2 ■ R1 ■ S1 ■ S2 ■ S3 Обоснование 1,258/59 1,277 Недельная R1; R2 линия Боллинджера 1,241/43 1,263 Февральский Месячная и недельная максимумРР 1,235/37 1,249/53 55/20-дневная SMA Боллинджера; максимум 24 февраля Недельная R1; линия 1,216/15 1,225/22 Недельная PP; S1; линия Боллинджера восходящего тренда 1,200/1,198 1,206 1,173/70 1,199 Недельная S2;20-дневная месячная S1 Месячная PP; SMA Недельная S3; SMA тренда S1; 100-дневная линия восходящего Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com ОБЪЯСНЕНИЯ Сигналы Покупать – пара фиксирует четкий восходящий тренд Продавать – пара фиксирует четкий нисходящий тренд Нейтральный – по паре не имеется конкретного тренда * – среднее значение за последние две недели График SMA (55) – Простая средняя скользящая за последние 55 периодов SMA (200) – Простая средняя скользящая за последние 200 периодов Индикаторы MACD – Схождение/Расхождение средних скользящих (англ. Moving average convergence divergence) – индикатор силы и направления тренда RSI – Индекс относительной силы (англ. Relative strength index) – сравнивает величину недавнего прироста к недавним потерям в попытке определить условия, при которых актив «перепродан» или «перекуплен» Stochastic – Стохастический осциллятор – технический индикатор силы и направления тренда, который сравнивает цену закрытия валютной пары и её ценовой диапазон за установленный период времени ADX – Средний индекс направленного движения (англ. Average directional index) – индикатор силы тренда CCI – Индекс товарного канала (англ. Commodity channel index) – осциллятор, используемый в техническом анализе, чтобы помочь определить, когда пара «перекуплена» или «перепродана» SAR – Цена остановки и разворота (англ. Stop and reverse price) – трендовый индикатор – показывает направление тренда AROON – измеряет силу тренда и вероятность его продолжения Alligator – трендовый индикатор, который демонстрирует наличие тренда и его направление Прогнозы Третий квартиль – отделяет 25% самых высоких прогнозов Второй квартиль – средняя цена, основанная на ожиданиях индустрии Первый квартиль – отделяет 25% самых низких прогнозов Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com Анна Симонян anna.simonyan@dukascopy.com Катерина Фруле katerina.frule@dukascopy.com Наша аналитика: Технический анализ Короткие новости Торговые идеи по фигурам Квартальный отчёт Прогнозы сообщества Полезные ссылки: FXSpider онлайн новости ТВ Вебинары Графики Индекс валют CoT отчёты Пивот уровни Сентимент рынка Экономический календарь Сигналы Оговорка Вся информация в этой статье, включая мнения, показатели и графики, предоставлена только в целях ознакомления, и не может быть интерпретирована как финансовый совет. Dukascopy не несет ответственности за полноту или правильность любой информации, содержащейся в этой статье. Финансовые показатели, указанные в этой статье не были проверены компанией Dukascopy. Взгляды, мнения и анализы принадлежат авторам статьи, и не были согласованы с Dukascopy. Dukascopy отказывается от любых гарантий, выраженных или подразумевающихся, но, не ограничиваясь этим, касательно пригодности для торговли или пригодности для определенной цели, в отношении всей информации в этой статье. Dukascopy не при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые прямые, непрямые, косвенные, зависящие, непредвиденные, или любые другие убытки, понесенные в связи с использованием этой статьи. Dukascopy Bank SA, Route de Pre-Bois 20, Международный Центр Cointrin, Вход H, 1215 Женева 15, Швейцария тел: +41 (0) 22 799 4888, факс: +41 (0) 22 799 4880 research@dukascopy.com
