АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
advertisement
8 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ № 10 2015 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СТАТИСТИКИ В БАНКЕ РОССИИ Е. В. Прокунина, директор Департамента статистики Банка России М ы живем в век глобализации с ее преимуществами в виде открытости границ и либерализации потоков капитала и – что более ощутимо – последствиями в виде повышенной чувствительности экономики к внешним шокам в условиях затяжного глобального финансово-экономического кризиса. Необходимость осмысления изменившихся глобальных обстоятельств затрагивает всех. Правительства и центральные банки стран разрабатывают антикризисные программы, направленные на поддержку внутренней экономики и финансовых систем и обеспечение финансовой стабильности. Представители большой науки заняты поиском новой парадигмы современной экономической политики, актуальных экономических моделей и дополнительных эмпирических подтверждений новых тенденций и взаимосвязей в экономике. Хозяйствующие субъекты начинают обращать повышенное внимание на ситуацию в банковском секторе и на валютном рынке. Наконец, международные организации (МВФ, БМР, ОЭСР) всерьез озабочены нарастанием глобальных дисбалансов и повышенной уязвимостью международной финансовой системы. Поиски оптимальных решений названных проблем немыслимы без актуальных и качественных статистических данных, характеризующих финансовые взаимосвязи, значимость глобальных финансовых потоков для экономики страны, структуру и операции финансовой системы и роль различных каналов финансового посредничества при аккумулировании и инвестировании денежных средств. Показатели платежного баланса, такие, как чистое кредитование (заимствование), отток капитала частного сектора, международные резервы, внешний долг, или денежно-кредитной и финансовой статистики (денежная масса, процентные ставки, кредит экономике и другие) постоянно находятся в топ-листе наиболее востребованных данных, размещаемых на сайтах центральных банков. Указанные данные являются составной частью макроэкономической финансовой статистики (далее – МФС), за их составление в соответствии с действующим законодательством отвечает Банк России. Особенности деятельности Банка России как уникальной в своем роде организации, являющейся одновременно: 1) центром макроэкономического анализа; 2) субъектом, осуществляющим операции на финансовом рынке с инструментами денежно-кредитной политики; 3) органом регулирования и надзора с правом применения мер надзорного реагирования к организациям финансового сектора, – в значительной мере обусловливают результаты статистической работы по составлению МФС. Это проявляется как в большей гибкости в отношении изменения требований к отчетным данным и в более широких возможностях по получению и обработке первичных данных с большей детализацией, так и в более глубоком понимании актуальных потребностей пользователей через тесное взаимодействие статистического подразделения1 и специалистов профильных функциональных подразделений Банка России. Обратной стороной указанного влияния является дополнительная нагрузка на составителей МФС, от которых ожидается быстрая и адекватная реакция на меняющийся спрос на данные без потери их качества. Решение этой непростой задачи видится в формировании интегрированных информационных ресурсов на основе международных статистических стандартов и рекомендаций, повышении глубины разрабатываемых и публикуемых данных с использованием современных методологических подходов и IT-решений. Наличие системной и продуманной методологической основы в виде разработанных международными организациями (МВФ, ОЭСР, Мировой банк, Статистическая комиссия ООН, БМР) гармонизированных между собой статистических стандартов, несомненно, является конкурентным преимуществом МФС. Банк России рассматривает такие стандарты как основополагающие документы, определяющие вектор развития методологии и практики формирования и публикации МФС, и 1 Департамент статистики Банка России, образованный в августе 2013 г. в рамках оптимизации структуры Банка России в целях централизации процессов составления МФС. АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА считает работу по обеспечению максимально возможного соответствия российской МФС требованиям указанных стандартов одним из ключевых элементов статистической культуры, призванным обеспечить надлежащее качество данных и их сопоставимость с данными других стран. Следует отметить, что в последние 20 лет базовые для МФС стандарты1 динамично развиваются, в первую очередь, в направлении интеграции наборов данных и их существенно большей детализации с акцентом на статистику внешнего и финансового секторов. Это отражает посткризисную работу международного сообщества «над ошибками» в части информационного обеспечения ключевых областей анализа, охватывающих вопросы международных рынков капитала, трансграничных операций и финансовой стабильности. Наряду со стандартами международные организации активно разрабатывают рекомендации по отдельным направлениям, рассчитанные в большей степени на страны, значимые на международных рынках капитала и характеризующиеся развитой статистикой. Наиболее известные из них в настоящее время объединены под эгидой Инициативы по ликвидации пробелов в данных2. Их целью, так же как и целью стандартов, является определение долговременного вектора движения, направленного на улучшение национальных статистических систем, что обеспечивает им активную поддержку стран, включая Россию. Банк России участвует в реализации ключевых рекомендаций, нацеленных на идентификацию и мониторинг рисков в финансовом секторе, формирование и интеграцию данных о трансграничных операциях и секторальных взаимосвязях в экономике. По оценке экспертов МВФ по итогам первого этапа реализации рекомендаций (2009–2015), Банком России обеспечено выполнение всех рекомендаций, относящихся к указанному периоду3. В качестве примера практической реализации 1 Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (6-е издание, МВФ, 2009); Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике (МВФ, 2000); Руководство по Системе национальных счетов 2008 (Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк, 2009); Эталонное определение ОЭСР для иностранных прямых инвестиций (4-е издание, ОЭСР, 2008); Специальный стандарт распространения данных: Руководство для составителей и пользователей (МВФ, 2013) и ряд других. 2 G-20 Data Gaps Initiative возникла в 2009 г. как инициатива ряда международных организаций (МВФ, Совет по финансовой стабильности, БМР, ЕЦБ ) по разработке ключевых рекомендаций странам – членам Группы 20 по ликвидации пробелов в данных после мирового финансово-экономического кризиса. В состав Инициативы входят 20 ключевых рекомендаций, касающихся деятельности международных организаций в части разработки и продвижения методологии и ее внедрения странами с целью обеспечения регулярной разработки и публикации соответствующих статистических данных. 3 За исключением 15-й рекомендации, относящейся к составлению квартальных секторальных счетов, выполнение которой всеми странами признано более длительной задачей, выходящей за рамки первого этапа реализации рекомендаций. № 10 2015 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ рекомендаций Банком России можно отметить разработку и публикацию данных о выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумагах, переход к более частому составлению и публикации данных о портфельных инвестициях и международной инвестиционной позиции, которая начиная с 2014 г. стала доступна пользователям в ежеквартальном режиме4 (ранее – ежегодно). Проведенная интеграция квартальных данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции, являясь центральным звеном Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (6-е издание, МВФ, 2009), позволяет расширить возможности анализа влияния трансграничных операций и более чем актуального сегодня эффекта переоценки на накопленную величину иностранных активов и обязательств по секторам российской экономики, финансовым инструментам и категориям финансовых инструментов, составляющих потоки капитала. Другой важной областью макроэкономической финансовой статистики, которая активно развивается международным сообществом в ответ на растущую потребность в данных для проведения экономической политики, является статистика прямых инвестиций, отражающая инвестиционную привлекательность национальной экономики и ее место в системе международного разделения труда. Для нашей страны важна динамика всех составляющих прямых инвестиций – по видам инвестиций, институциональным секторам, видам экономической деятельности, инструментам и странам-партнерам. Поэтому перед Банком России поставлена задача повышения глубины разрабатываемых данных и формирования полноценной статистики прямых инвестиций в целом по России и субъектам Российской Федерации5. В настоящее время завершен процесс разработки требований к отчетности хозяйствующих субъектов, охваченных отношениями прямого инвестирования, и с 2015 г. внедрено новое федеральное статистическое наблюдение за прямыми инвестициями нефинансовых организаций (начиная с данных за I квартал 2015 г.) и организаций – профессиональных участников финансового рынка (начиная с данных за II квартал 2015 г.). Данные указанной отчетности, в отличие от ранее существовавшей региональной статистики, включают 4 Ежеквартальное составление и публикация международной инвестиционной позиции предусмотрено также последней редакцией Специального стандарта распространения данных: Руководство для составителей и пользователей (МВФ, 2013). 5 Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» функции Банка России дополнены функцией осуществления официального статистического учета прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж. 9 10 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ № 10 2015 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА полный спектр операций с прямыми инвестициями, в том числе потоки обратных инвестиций и внутригрупповые взаимоотношения, которые могут представлять самостоятельный интерес при анализе внешних долговых обязательств российских заемщиков. В настоящее время проводятся работы по обеспечению сбалансированности показателей прямых инвестиций в составе платежного баланса и международной инвестиционной позиции и новых наборов показателей по субъектам Российской Федерации в разрезе стран-контрагентов и видов экономической деятельности. Указанная работа находится в финальной стадии, и ее первым результатом является публикация статистики накопленных остатков прямых инвестиций по субъектам Российской Федерации в разрезе инструментов и странпартнеров по состоянию на 01.01.2015 г. До конца текущего года планируется публикация этой же региональной статистики в разрезе инструментов и видов экономической деятельности. Значимым результатом реализации требований международных стандартов и рекомендаций, причем не только для Банка России, но и для всей системы российской государственной статистики, является первая публикация Банком России в августе 2015 г. годовых финансовых счетов и секторальных балансов финансовых активов и обязательств за 2012 и 2013 гг., формируемых в рамках составления национальных счетов Российской Федерации. Этот набор данных МФС стал последним «кирпичиком» в построении макроэкономической статистической модели описания экономики Российской Федерации в виде полного набора национальных счетов, тем самым серьезно продвинув нашу страну в выполнении одной из важнейших рекомендаций ОЭСР в области совершенствования государственной статистики и Инициативы по ликвидации пробелов в данных. С выходом данных финансовых секторальных счетов и балансов широкий круг пользователей получил доступ к гармонизированной системе статистических показателей, характеризующих финансовые взаимосвязи, позволяющие проследить движение финансовых потоков между домашними хозяйствами, нефинансовыми корпорациями, сектором государственного управления и финансовыми организациями, оценить взаимоотношения внутренней экономики и отдельных ее секторов с внешним миром, потенциальные риски и финансовые дисбалансы в различных секторах экономики. Расширились и возможности самого Банка России в части анализа информации о реакции динамики финансовых активов и обязательств различных секторов экономики на импульсы, посылаемые денежно-кредитной политикой, трансформации этих импульсов в изменение структуры финансовых активов и обязательств, переключении с одних финансовых инструментов на другие на различных этапах экономического цикла, а также выявления на ранней стадии возникающих финансовых дис- балансов, создающих угрозы для поддержания ценовой стабильности. Публикации финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств предшествовала масштабная подготовительная работа, направленная на создание информационной основы составления финансовых счетов, разработку методологии формирования данных и интеграции результатов расчетов в национальные счета. В ходе ее проведения были определены границы отдельных секторов экономики, согласованы подходы к классификации данных, внедрены необходимые требования в формы отчетности для нефинансовых и финансовых организаций, создана база данных по выпущенным ценным бумагам, разработаны и внедрены алгоритмы и методы досчетов и балансировки данных, начата разработка технического решения по интеграции большого количества разнородных и разноформатных источников информации в единую систему подготовки данных для финансовых счетов. В рамках настоящей статьи не представляется возможным подробно остановиться на деталях проделанной работы и полученном Банком России опыте составления финансовых счетов, проблемах качества первичных данных и способах их решения. Отметим только два важных, на наш взгляд, институциональных условия, которые обеспечили адекватную, как нам представляется, реализацию поставленной задачи по созданию информационной основы для составления финансовых счетов. Первое – это законодательное закрепление за Банком России статуса мегарегулятора на финансовом рынке, который позволил интегрировать данные по различным типам финансовых организаций, сделав практически реализуемым формирование более детальной информации о деятельности финансовых организаций как для составления секторальных счетов и балансов по финансовому сектору и отдельным его подсекторам, так и для учета операций с финансовыми инструментами в счетах других секторов и, в частности, сектора домашних хозяйств. Второе – это сложившееся конструктивное взаимодействие Банка России и ведомств, обладающих необходимыми данными по субъектам экономики, в первую очередь, Росстата как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного разрабатывать и утверждать методологию составления национальных счетов, и Федерального казначейства, позволившее эффективно осуществлять выверку данных из разных источников и получать согласованную информацию. Следует понимать, что публикация данных за 2012 и 2013 гг. – это только начало пути. В следующем году статистикам Банка России предстоит расширить публикацию данными квартальных секторальных финансовых счетов и балансов. Эта работа будет строиться с использованием доступных внутри года источников информации, что потре- АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА бует больших усилий по обеспечению необходимого уровня детализации данных и разработки адекватных методов их согласования и математической актуализации в рамках единой интегрированной системы финансовых счетов и балансов. Остановившись на развитии некоторых крупных самостоятельных направлений макроэкономической финансовой статистики, хотелось бы подчеркнуть тот факт, что наряду с развитием нового Банк России на постоянной основе осуществляет углубленную разработку статистических данных в виде дополнительных группировок или новых представлений данных на базе существующих источников информации. В основе такого подхода лежит понимание статистики как общественного блага, которое в максимально возможном объеме должно быть доступно пользователям. На практике это означает, что Банк России всегда анализирует поступающие запросы на представление информации с точки зрения потенциального интереса к запрашиваемым данным со стороны всех пользователей. Среди общедоступных публикаций, появившихся по результатам такого анализа, можно отметить дополнительную группировку данных о размещенных и привлеченных средствах 30 крупнейших банков, публикацию валютной структуры расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам, представление детализированных компонентов внешней торговли товарами с выделением интернет-торговли. Наконец, в конце августа 2015 г. Банк России предоставил пользователям возможность углубленного анализа динамики наличных валютных авуаров, выпустив новую квартальную публикацию об изменении активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте. Эта давно ожидаемая информация также направлена на совершенствование информационного обеспечения пользователей, предоставляя возможность оценивать накопленные запасы наличной иностранной валюты на руках у населения и в кассах организаций и анализировать поведение держателей наличной иностранной валюты в разные периоды. Накопленный опыт работы с данными показывает, что возможности расширения выходных разработок МФС при текущей модели статистического процесса, при которой отчетность представляется в Банк России преимущественно в виде стандартных таблиц с определенным набором агрегированных данных, сформированных под конкретную задачу, ограничены. Поэтому в настоящее время в Банке России ведутся работы по внедрению в статистический процесс новых проектных решений, направленных на сбор, обработку и использование микроданных, реализация которых стала возможной благодаря достигнутому уровню развития информационных технологий. Идея сбора микроданных заключается в получении данных высокой степени детализации для про- № 10 2015 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ изводства впоследствии любой выходной информации, не опираясь на заранее структурированные таблицы агрегированных данных. К преимуществам такого подхода к сбору данных относятся: • гибкость реакции системы на изменения в требованиях к данным (и для респондентов, и для составителей, и для пользователей) и соответственно меньшее время реакции на новые требования; • исключение избыточности данных (данные собираются один раз); • упрощение процедур подготовки данных (исключение вычислительных операций и перенос нагрузки по классификации отдельных данных с респондентов на составителей статистики); • более эффективные процедуры контроля качества данных. Оценивая указанные преимущества, центральные банки в последнее время повсеместно создают и используют базы микроданных по отдельным направлениям деятельности, например, таким, как кредитование, операции с ценными бумагами. В Банке России для выполнения его текущих задач и функций – создания внутренней системы оценки рисков и риск-мониторинга организаций, обязанных по активам, принимаемым в обеспечение по кредитам Банка России, осуществления надзорных функций, анализа финансовой стабильности и публикации статистических данных – также ведутся работы по созданию Кредитного регистра Банка России как многофункциональной централизованной информационной системы, содержащей мик­ роданные о кредитовании хозяйствующих субъектов экономики Российской Федерации. Методологическое сопровождение Кредитного регистра осуществляется Департаментом статистики Банка России. В Кредитном регистре Банка России будут аккумулироваться сведения о заемщиках, заключенных с заемщиками договорах и их условиях, обеспечении и страховании, предоставлении средств и обслуживании долга, задолженности по основному долгу, требованиях по получению процентных доходов, условных обязательствах кредитного характера, рефинансировании ссудной задолженности. Основным источником информации для Кредитного регистра Банка России будут данные специализированных форм банковской отчетности, содержащих информацию по действовавшим в отчетном периоде договорам на предоставление денежных средств, заключенным с юридическими (за исключением кредитных организаций) и физическими лицами. Дополнительными источниками информации будут сведения из бюро кредитных историй, информация из проектируемой в настоящее время статистиками базы данных по ценным бумагам; сведения централизованного информационного ресурса годовой бухгалтерской отчетности организаций; данные административных источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата и реестров ли- 11 12 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ № 10 2015 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА цензируемых видов деятельности некредитных финансовых организаций, ведущихся Банком России). Весь комплекс работ – определение подходов к созданию Кредитного регистра, проведение экспериментального сбора для оценки потребностей в инфраструктуре процессинга данных и разработки правил контроля качества данных, разработка функциональных требований к системе, аналитического инструментария для разных групп пользователей – осуществляется в соответствии с отдельным планом мероприятий. Основным шагом по созданию Кредитного регистра Банка России, запланированным на текущий год, является организация сбора микроданных о кредитовании юридических лиц на основе специализированной формы банковской отчетности «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам», вступающей в силу с 1 января 2016 г. Разработке указанной формы предшествовал большой подготовительный этап, целью которого было определить состав необходимой информации, проанализировать особенности формирования данных в отчитывающихся организациях и, не в последнюю очередь, подготовить банки к новым требованиям к представлению данных. Обсуждения проводились как внутри Банка России в рамках специально созданной Рабочей группы под руководством первого заместителя Председателя Банка России, так и со специалистами банков и представителями IT-компаний. На протяжении года подробно рассматривались имеющиеся в информационных системах банков данные, технология их подготовки, исправления ошибок, контроля качества, способы организации сбора данных. При этом со стороны банков отмечалось, что реализация сбора, обработки, анализа и хранения микроданных является технологически сложной и ресурсоемкой задачей, требующей времени на решение многих проблем: реализацию изменений всех бизнес-процессов в отчитывающихся организациях, доработку фронтальных и учетных систем, реализацию процедур проверки качества данных и загрузки данных в централизованное хранилище данных, и, не в последнюю очередь, – обеспечение надежных каналов связи с высокой пропускной способностью для передачи данных. Возможные сложности в работе с микроданными с позиции Банка России также лежат в области управления данными. Очевидно, что работа с микроданными требует более сложных алгоритмов контроля и анализа данных, а также большей независимости специалистов, непосредственно работающих с данными, от IT-специалистов, с использованием современных средств бизнес-анализа. Вместе с тем производство статистических данных на базе Кредитного регистра Банка России позволит сделать шаг вперед как в совершенствовании методологии расчета многих статистических показателей и, в частности, косвенно-измеряемых услуг финансовых посредников, процентных ставок, так и в углублении анализа данных по секторам экономики, видам экономической деятельности, видам кредитов, группам заемщиков. Одновременно ожидается, что будут отменены отдельные действующие в настоящее время формы отчетности и тем самым упрощен процесс подготовки и представления в Банк России данных о кредитовании экономики.
