Таб. 1

Таблица 8
Разработочная таблица для расчета группировок активов для анализа рыночного риска кредитной организации
№№
№ п/п
Наименование показателя
Код
Расчет показателей
таблиц
обозначения
Табл. 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4 (с 01.02.2009)
1.1
Наименование эмитента
ф. 0409116, графа 2
5.10.1,
5.10.2,
5.10.3,
5.11.1,
5.11.2
1.2
с 01.02.09
с 01.02.09
5.10.1
Суммарный объем крупных вложений в
ф.0409116 Сумма данных по графе 10
ценные бумаги, учитываемые по
текущей (справедливой) стоимости
1.3
с 01.02.09
с 01.02.09
5.10.1
Балансовая стоимость приобретенных
ф.0409116 данные по графе 10 по соответствующей строке
ценных бумаг, учитываемых по
текущей (справедливой) стоимости
1.4
с 01.02.09
с 01.02.09
5.10.1
Суммарный объем крупных вложений в
ф.0409116 Сумма данных по графе 9
ценные бумаги, учитываемых по цене
приобретения
1.5
с 01.02.09
с 01.02.09
5.10.1
Балансовая стоимость приобретенных
ф.0409116 данные по графе 9 по соответствующей строке
ценных бумаг, учитываемых по цене
приобретения
1.6
с 01.02.09
с 01.02.09
5.10.1
Суммарный резерв на возможные
ф.0409116 Сумма данных по графе 12
потери по крупным вложениям в ценные
бумаги
1.6.1 в т.ч. в % от суммарного объема
(п. 1.6 /п. 1.4)*100%
5.10.1
крупных вложений в ценные бумаги,
учитываемых по цене приобретения
1.7
с 01.02.09
с 01.02.09
5.10.1
Фактически сформированный резерв на
ф.0409116 данные по графе 12 по соответствующей строке
1
№№
таблиц
№ п/п
5.10.1
5.10.3
5.10.1
5.10.4
5.11.1
5.10.2
5.10.2
1.8
5.10.2
5.10.2,
5.10.4
2.2.1
2.3
5.10.2
2.4
5.10.3
5.10.3
3.1
3.2
5.10.3
5.10.3
5.10.3
3.3
3.4
3.5
5.10.3
3.6
5.10.3
3.7
5.10.3
3.8
1.9
2.1
2.2
Наименование показателя
Код
обозначения
возможные потери по крупным
вложениям в ценные бумаги
с 01.02.09
Код типа ценных бумаг
с 01.02.09
Категория качества
Собственные средства (капитал)
КАП
Суммарная величина кредитного риска
по заемщикам, в отношении которых у
КРЗ 118
банка имеет место максимальный
кредитный риск
в т.ч. в % от капитала
величина кредитного риска по
эмитентам, в отношении которых
КРЗэм (1…N)
возникает максимальный кредитный
риск
значение норматива максимального
кредитного риска по эмитентам ценных
Н6эм
бумаг
Код типа ценной бумаги
Номер гос. регистрации выпуска ценных
бумаг
Код валюты ценной бумаги
Количество ценных бумаг
Стоимость ценных бумаг по балансу
Общая сумма крупных вложений банка
в ценные бумаги эмитента
Средневзвешенные котировки ценных
бумаг
Волатильность
Расчет показателей
с 01.02.09
ф.0409116 данные по графе 5 по соответствующей строке
с 01.02.09
ф.0409116 значение по графе 11 по соответствующей строке
ф. 0409134 строка 000 графа 3
с 01.02.09
Сумма данных ф. 0409118 по строке "итого" гр. 6 Раздела 1 и
строке "итого" гр.5 Раздела 2
(КРЗ 118 /КАП) *100%
значение по строке ф.0409118 по графе 6 раздела 1 или графе 5
раздела 2 при условии, что графа 2 ф.0409116 = графе2 ф.0409118
значение по строке ф. 0409118 по графе 10 при условии, что графа
2 ф.0409116 = графе 2 ф.0409118
ф. 0409116 значение по графе 5 по соответствующей строке
ф. 0409116 значение по графе 6 по соответствующей строке
ф. 0409116 значение по графе 7 по соответствующей строке
ф. 0409116 значение по графе 8 по соответствующей строке
ф. 0409116 значение по графе 9 или по графе 10 (как учтено в
балансе) по соответствующей строке
Сумма значений ф. 0409116 по графе 9 и графе 10
Последняя за отчетный месяц средневзвешенная стоимость
ценной бумаги, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Статистический показатель, характеризующий тенденцию
изменчивости цены. Мера риска использования финансового
2
№№
таблиц
№ п/п
Наименование показателя
5.10.3
3.9
Бета-коэффициент
5.10.3
3.10
Дюрация
5.10.4
4.1
Наименование эмитента
5.10.4,
5.11.1,
5.11.2
5.10.4
4.2
ОГРН эмитента (номер, код)
4.3
Дата образования ссудной
задолженности эмитента
5.10.4
4.4
5.10.4
4.5
Предельная дата погашения ссудной
задолженности
Категория качества
5.10.4
4.6
Крупные ссуды, предоставленные
эмитенту
5.10.4
4.7
5.10.4
4.8
5.10.4
4.9
5.10.4
4.10
Процентное отношение выданных
эмитенту крупных ссуд и вложений в
ценные бумаги к величине капитала
Участие в группе взаимосвязанных
заемщиков (наименование ГВЗ)
Величина КРЗ по группе связанных
заемщиков
величина кредитного риска эмитента по
балансовым требованиям кредитного
Код
обозначения
Расчет показателей
инструмента за заданный промежуток времени.
Для расчета применяется статистический показатель выборочного
стандартного отклонения стоимости финансового инструмента за
заданный промежуток времени (историческая волатильность)
Рассчетный показатель, отражающий изменчивость доходности
ценной бумаги по отношению к доходности рынка в среднем
(среднерыночного портфеля)
Расчетный показатель - средневзвешенная продолжительность
денежных потоков по облигациям
Значение по графе 2 ф.0409116, при условии, что оно совпадает со
значением ф.0409117 по графе 2
Значение по графе 3 ф.0409116 (для таблицы 5.10.4 - при условии,
что оно совпадает со значением ф.0409117 по графе 3)
Первая дата отчетности ф.0409117 по графе 10 по
соответствующей строке в которой появилась ссудная
задолженность эмитента
Последняя (самая поздняя дата) ф. 0409117 по графе 11
Значение по графе 11 ф.0409116, при условии, что оно совпадает
со значением ф.0409117 по графе 17
с 01.02.09
сумма данных по графе 8 ф.0409117 в случае идентичности
(совпадения) данных по графам 2 и 3 формы 116 и,
соответственно, данных граф 2 и 3 формы 117
(Таб. 5.10.4, "крупные ссуды, предоставленные эмитенту" + Таб.
5.10.3, "общая сумма крупных вложений банка в ценные бумаги
эмитента")/Таб. 5.10.2, "собственные средства (капитал)"
Ф. 0409118, ст. 2 в составе ГСЗ раздел 1 и раздел 2
ф. 0409118, ст. 6 раздела 1, ст. 5 раздела 2 в составе ГСЗ
ф. 0409118, ст. 7 раздела 1, ст. 6 раздела 2
3
№№
таблиц
№ п/п
Наименование показателя
5.10.4
5.10.4
5.10.4
4.11
4.12
4.13
5.11.1
5.11.1,
5.11.2
5.1
5.2
5.11.2
5.3
Количество вхождений эмитента в
группы связанных заемщиков за период
5.11.1,
5.11.2
5.4
Средние величины показателей (таких
как «Общая сумма вложений в ценные
бумаги», «Соотношение общей
величины вложений в ценные бумаги и
капитала», «Размер РВП», «КРЗэм» и
др.)
характера
величина КРВэм
величина КРСэм
Процентное соотношение кредитного
риска по эмитенту и величины капитала
Характер отношений с КО
Количество вхождений эмитента в
форму за период
Код
обозначения
Расчет показателей
КРВэм
КРСэм
Ф. 0409118, ст. 8 раздела 1, ст. 7 раздела 2
Ф. 0409118, ст. 9 раздела 1, ст. 8 раздела 2
КРЗэм/КАП (Таб. 5.10.4, величина КРЗэм)/(Таб. 5.10.2,
«собственные средства (капитал)»)
Ф. 0409118, графа 5 раздела 1 и/или графа 4 раздела 2
Количество вхождений заемщика-эмитента ценных бумаг в
соответствующую форму отчетности (ф.0409116, ф.0409118)
определяется за период, задаваемый пользователем. Не
определяется для групп связанных заемщиков
Количество вхождений заемщика в отчеты по ф.0409118 за
период, заданный пользователем, в качестве члена группы
связанных заемщиков.
Отношение суммы соответствующих показателей для данного
заемщика-эмитента за период, заданный пользователем, к
количеству вхождений в соответствующую форму отчетности за
заданный период
5.12
6.
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
с 01.01.2012
Производные финансовые
инструменты, всего, в т.ч. по видам
базисного актива:
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
с 01.01.2012
Сумма требований
с 01.01.2012
Сумма обязательств
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
4
№№
таблиц
№ п/п
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
Наименование показателя
курсовые разницы
с 01.01.2012
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
иностранная валюта
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
с 01.01.2012
Сумма требований
с 01.01.2012
Сумма обязательств
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
драгоценные металлы
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
с 01.01.2012
Сумма требований
с 01.01.2012
Сумма обязательств
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
Код
обозначения
Расчет показателей
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.8 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.8 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2))
с 01.01.2012
5
№№
таблиц
№ п/п
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
Наименование показателя
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
ценные бумаги
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
с 01.01.2012
Сумма требований
с 01.01.2012
Сумма обязательств
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
процентная ставка
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
с 01.01.2012
Сумма требований
с 01.01.2012
Сумма обязательств
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
Код
обозначения
Расчет показателей
ф.155 (Раздел 3 гр.8 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.8 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.4.3)
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.4.3)
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.4.3)
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.4.3)
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 ст.4.3)
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.8 ст.4.3)
6
№№
таблиц
№ п/п
Наименование показателя
с 01.01.2012
производные финансовые
инструменты
6.6.1
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
6.6.2
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
6.6.3
с 01.01.2012
Сумма требований
6.6.4
с 01.01.2012
Сумма обязательств
6.6.5
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
курсовые разницы
6.6.6
с 01.01.2012
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
с 01.01.2012
6.7
другие
6.7.1
с 01.01.2012
Справедливая стоимость актива
6.7.2
с 01.01.2012
Справедливая стоимость обязательства
6.7.3
с 01.01.2012
Сумма требований
6.7.4
с 01.01.2012
Сумма обязательств
6.7.5
с 01.01.2012
Положительные нереализованные
курсовые разницы
6.7.6
с 01.01.2012
Отрицательные нереализованные
курсовые разницы
5.13.1, 5.13.2 (c 01.08.2012)
Код
обозначения
Расчет показателей
6.6
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.8 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4.6 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4.6 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4.6 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4.6 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4.6 + ст.5))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.8 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4.6 + ст.5))
7
№№
таблиц
№ п/п
7.
7.1
Наименование показателя
с 01.08.2012
Информация о ценных бумагах, права
на которые удостоверяются
организациями (депозитариями), по
депозитариям
Наименование организации
(депозитария) < N >
7.2
ИНН организации (депозитария) <N>
7.3
Номер лицензии организации
(депозитария) <N>
7.4
Количество ценных бумаг, шт.
7.5
7.5.1
Балансовая стоимость ценных бумаг
по цене приобретения
7.5.2
по текущей (справедливой) стоимости
7.6
Внебалансовая стоимость ценных
бумаг
Стоимость ценных бумаг, принятых в
обеспечение по размещенным средствам
Текущая (справедливая) стоимость
ценных бумаг, полученных по
операциям, совершаемым на возвратной
основе
Сформированный резерв на
возможные потери, итого,
в том числе:
в соответствии с Положением № 283-П
7.6.1
7.6.2
7.7
7.7.1
Код
обозначения
Расчет показателей
c 01.07.2012
гр.2 п.4 раздела «Справочно» (ф.115) (строка N)
либо гр.2 п.2 раздела «Справочно» (ф. 155) (строка N)
c 01.07.2012
гр.3 п.4 раздела «Справочно» (ф.115) (строка N)
либо гр.3 п.2 раздела «Справочно» (ф. 155) (строка N)
c 01.07.2012
гр.42 п.4 раздела «Справочно» (ф.115) (строка N)
либо гр.4 п.2 раздела «Справочно» (ф. 155) (строка N)
c 01.07.2012
гр.5 п.4 раздела «Справочно ф.115 (по депозитарию N) +
гр.5 п.2 раздела «Справочно» ф. 155 (по депозитарию N)
c 01.07.2012
гр.6 п.4 раздела «Справочно ф.115 (по депозитарию N)
c 01.07.2012
гр.7 п.4 раздела «Справочно ф.115 (по депозитарию N)
c 01.07.2012
гр.6 п.2 раздела «Справочно ф.155 (по депозитарию N)
c 01.07.2012
гр.7 п.2 раздела «Справочно ф.155 (по депозитарию N)
c 01.07.2012
7.7.1 + 7.7.2
c 01.07.2012
8
№№
таблиц
№ п/п
7.7.2
Наименование показателя
в соответствии с Указанием № 2732-У
Код
обозначения
Расчет показателей
гр.8 п.4 раздела «Справочно ф.115 (по депозитарию N)
c 01.07.2012
гр.9 п.4 раздела «Справочно ф.115 (по депозитарию N) + гр.8 п.2
раздела «Справочно ф.155 (по депозитарию N)
9