Расчет рыночной стоимости активов на 31.12.2011

Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2011 г.
Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ЕРМАК" Д.У. средствами пенсионных
накоплений,5902350348/590201001
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У016
Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 10:14:00
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной организации
Реквизиты договора банковского
счёта
Сумма денежных средств
(тыс. руб.)
5
дата
номер
2
3
4
07.04.2004
053-Р
40701810000290000004
1
Банк ВТБ (ОАО)
Реквизиты банковского счёта
69,95128
Итого денежных средств на счетах
69,95128
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной организации
1
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
номер
2
3
Реквизиты банковского
счёта
Сумма денежных
средств
(тыс. руб.)
4
5
Проценты
начисленн
ые
(тыс. руб.)
6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
0,00000
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за
исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
ГКО-ОФЗ
25077RMFS
985,1750000
2 450
2 413,67875
ФБ ММВБ
ГКО-ОФЗ
26204RMFS
967,0030000
2 500
2 417,50750
ФБ ММВБ
ГКО-ОФЗ
26206RMFS
969,8620000
4 900
4 752,32380
ФБ ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном
портфеле
9 583,51005
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством
Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Цена
приобретения
(руб.)
Количество (шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
0,00000
Страница №1, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
1
2
3
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Количество (шт.)
Банка России
(тыс. руб.)
4
5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
0,00000
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Наименование
субъекта Российской
Федерации
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
7
Республика Саха
RU35002RSY0
693,9100000
1 900
1 318,42900
ФБ ММВБ
Рязанская область
RU34001RAZ0
998,0000000
2 500
2 495,00000
ФБ ММВБ
Субфедеральная
бумага
Субфедеральная
бумага
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
3 813,42900
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального
образования
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
0,00000
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Наименование эмитента
1
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
3
3
4
40303349B
1 006,7000000
2 481
"Сэтл Групп" ООО
4-01-36160-R
1 000,0000000
800
ОАО "АИЖК"
4-05-00739-A
600,5400000
2 611
4B02-06-00078-A
959,1000000
500
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
4-02-04715-A
987,9000000
1 452
ОАО АФК "Система"
4-01-01669-A
1 020,1000000
2 000
"Россельхозбанк" ОАО
ОАО "Магнитогорский металлургический
комбинат"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
5
6
2 497,62270
ФБ ММВБ
800,00000
ФБ ММВБ
1 568,00994
ФБ ММВБ
479,55000
ФБ ММВБ
1 434,43080
ФБ ММВБ
2 040,20000
ФБ ММВБ
8 819,81344
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование эмитента
Категория и
тип акций
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
1
2
3
4
5
1-01-29031-H
71,7000000
23 500
"Трубная Металлургическая
Акции
Компания" ОАО
обыкновенные
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
6
7
1 684,95000
Биржа
Страница №2, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Акционерный Коммерческий
Акции
Сберегательный банк
обыкновенные
Российской Федерации
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
ОАО "Группа ЛСР"
ОАО "Магнит"
ОАО "Мечел"
ОАО "Мобильные
ТелеСистемы"
ОАО "Московская
объединенная
электросетевая компания"
ОАО "Нефтяная компания
"ЛУКОЙЛ"
ОАО "ОГК-1"
ОАО "ОГК-2"
ОАО "РусГидро"
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Копия электронного документа
10301481B
79,0600000
40 000
3 162,40000
Биржа
1-01-55234-E
462,1000000
3 850
1 779,08500
Биржа
1-01-60525-P
2 768,2000000
750
2 076,15000
Биржа
1-01-55005-E
265,2000000
7 000
1 856,40000
Биржа
1-01-04715-A
181,9500000
15 500
2 820,22500
Биржа
1-01-65116-D
1,7472000
650 000
1 135,68000
Биржа
1-01-00077-А
1 699,5000000
2 600
4 418,70000
Биржа
1-02-65107-D
0,6588000
1 000 000
658,80000
Биржа
1-02-65105-D
0,7577000
288 000
218,21760
Биржа
1-01-55038-E
0,9649000
2 300 000
2 219,27000
Биржа
ОАО "Территориально
генерирующая компания
№1"
Акции
обыкновенные
1-01-03388-D
0,0094280
120 000 000
1 131,36000
Биржа
ОАО "Территориально
генерирующая компания
№5"
Акции
обыкновенные
1-01-43069-A
0,0072020
50 000 000
360,10000
Биржа
1-01-55385-E
2,2900000
900 000
2 061,00000
Биржа
1-01-00010-A
50,2900000
57 000
2 866,53000
Биржа
Акции
привилегирова
нные
2-01-00124-А
95,9300000
6 000
575,58000
Биржа
Акции
обыкновенные
1-03-00161-A
156,6500000
10 000
1 566,50000
Биржа
Открытое акционерное
общество "НОВАТЭК"
Акции
обыкновенные
1-02-00268-E
388,5700000
4 000
1 554,28000
Биржа
открытое акционерное
общество "Энел ОГК-5"
Акции
обыкновенные
1-01-50077-A
1,8278000
350 000
639,73000
Биржа
Открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации
"Мосэнерго"
Акции
обыкновенные
1-01-00085-A
1,7105000
1 122 000
1 919,18100
Биржа
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
ОАО "Холдинг МРСК"
ОАО Аэрофлот
ОАО междугородной и
международной
электрической связи
"Ростелеком"
ОАО Татнефть имени В.Д.
Шашина
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных
обществ
34 704,13860
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
0,00000
Страница №3, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные сертификаты
участия с данным
ипотечным покрытием
Наименование
управляющей
компании
ипотечным
покрытием
1
2
Регистрационн
ый номер
правил
Рыночная цена
доверительного
(руб.)
управления
ипотечным
покрытием
3
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(тыс. руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
5
6
7
4
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
0,00000
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные
ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
Вид ценных бумаг
Наименование
фонда
Наименование
управляющего
активами фонда
Номер выпуска
или иные
реквизиты ценных
бумаг
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
0,00000
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств
(тыс. руб.)
1
2
ОАО "Атон"
5 862,34611
Итого средств на специальных брокерских счетах
5 862,34611
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
Сумма дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
2
3
1
"Россельхозбанк" ОАО
40303349B
84,87501
"Сэтл Групп" ООО
4-01-36160-R
11,80000
МинФин РФ
25077RMFS
77,46900
МинФин РФ
26204RMFS
51,37500
МинФин РФ
26206RMFS
9,94700
ОАО "АИЖК"
4-05-00739-A
24,28230
4B02-06-00078-A
16,76500
4-02-04715-A
20,66196
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
ОАО АФК "Система"
4-01-01669-A
60,90000
Республика Саха
RU35002RSY0
20,46300
Рязанская область
RU34001RAZ0
17,57500
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
396,11327
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
Сумма дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
1
2
Страница №4, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Деньги в пути
0,00000
Прочая дебиторская задолженность
0,00000
Итого прочая дебиторская задолженность
0,00000
Итого дебиторская задолженность
(тыс. руб.)
6 258,45938
14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
63 249,30175
тыс. руб. **
* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена
рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).
** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.
Генеральный директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
(подпись)
А.А.Бурылов
(И.О. Фамилия)
М.П.
Принято по СЭД с адреса
Исходящий рег. номер
VTB00143-61326F022
Дата и время отправки
12.01.2012 11:32:52
Подписано
1. Сивкова Любовь Юрьевна, дата и время ЭЦП 12.01.2012 6:32:00 GMT
[CN=048050143-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]
ЭЦП верна
Дата и время приёма
Страница №5, Всего страниц 5