Тема: Основы проектного менеджмента

Тема: ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
План
1. Содержание и организационные формы проектного менеджмента
2. Функции проектного менеджмента
3. Методы проектного менеджмента
Литература:
1. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами. Учебное пособие.
– Мн.: БГЭУ, 2005.
2. Деева А.И. Инвестиции. Учебное пособие. – М., 2004.
3. Инвестиции. Учебник. / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А.
Лялина. – М.: ООО «ТК Велби», 2003
4. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной
деятельности: методология и практика. – М.: Финансы и статистика,
2001
5. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия. – М.: ЮНИТИ,2003.
1. Содержание и организационные формы проектного менеджмента.
Проектный менеджмент представляет собой систему по реализации
управленческих функций в инвестиционной деятельности организаций
различной отраслевой принадлежности.
Исходя из такого понимания проектного менеджмента, в нем реализуются
практически все основные функции управления, которые укрупненно
представлены на (рис):
Функции управления в проектном менеджменте
Анализ
инвестици
онных
возможнос
тей
предприят
ия
Мотивация
инвестирова
ния
Планирование
инвестиций
Контроль
инвестиционных
процессов
Организация
разработки и
реализации
инвестиционн
ых проектов
Регулирование
инвестиционных
процессов
В общем случае под функцией проектного менеджмента понимается
относительно обособленный вид деятельности управленческого персонала,
который выделяется на основе логики разработки и реализации
инвестиционных проектов организации. Функции проектного менеджмента,
а также методы, средства и субъекты их осуществляющие составляют базу
системы проектного менеджмента. Укрупненно данная система представлена
на рис.
Основа построения системы проектного менеджмента
Объекты
управления
Механизм управления
инвестициями
Инвестиционные проекты
Финансовые, ресурсные и
информационные потоки,
сопровождающие
процессы инвестирования
Принципы
менеджмента
Объекты инвестиций
Методы
менеджмента
Функции
менеджмента
Организация управления
инвестиционными проектами
Управленческий
персонал
Организационные
структуры
Средства
управления
Все три представленных модуля системы проектного менеджмента
взаимосвязаны между собой и ориентированы на то, чтобы успешно
реализовать цели развития организации. Отсюда вытекает важная
особенность проектного менеджмента, которая отличает его от менеджмента
организации. А именно: Система проектного менеджмента определяется не
только от производственной специфики предприятия, но и целями, которые
определены в стратегии развития предприятия, а также от специфики
наиболее часто выбираемых объектов инвестирования.
Основной составляющей системы проектного менеджмента является модуль
ее функций. Содержание функций мы рассмотрим во втором вопросе.
Теперь рассмотрим организационные формы проектного менеджмента.
Как известно, в менеджмент организации может быть организован в
различных формах – линейной, функциональной, линейно-функциональной,
дивизиональной и т.п. Многообразие типов организационных структур,
используемых в практике общего менеджмента вызвано разнообразием
характеристик производства (тип, форму организации, масштаб, сложность
продукции и т.п.), внешних и внутренних коммуникационных связей и
стадийности выпуска продукции. В каждом конкретном случае выбирается та
форма организационной структуры, которая в наибольшей степени
ориентирована на решение актуальных задач, стоящих перед менеджментом
каждой организации. Следовательно, выбор формы организационной
структуры определяется:
- спецификой объекта управления
- целями и задачами, решаемыми системой менеджмента.
Исходя из того, что основными объектами управления проектного
менеджмента являются инвестиционные проекты и сопровождающие их
реализацию процессы, то выбор функционального подхода к построению
организационной структуры будет не совсем оправдан. Поэтому на практике
наиболее предпочтительными организационными формами, отвечающими
задачам управления инвестициями, являются две:
- проектная и матричная.
Однако обе эти формы интегрируются в общую организационную структуру
менеджмента организации.
Итак, проектная форма наиболее простая форма, у которой небольшое число
иерархических уровней (рис)
Руководитель организации
Руководитель
проекта А
Руководитель
проекта Б
Руководитель
проекта В
Руководитель
проекта Г
Исполнители
Данная форма выбирается организациями, которые находятся на начальной
стадии и стадии роста жизненного цикла. Основная роль в такой структуре
отводится
руководителям
проектов,
которые
обеспечивают
ее
функциональность.
Если же наступает стадия зрелости и упадка, то форма проектного
менеджмента меняется. Необходимость в изменениях вызывает, то, что
организация усложняется, расширяется, приобретает больше многообразие
деятельности и больше привлекает высококвалифицированных работников.
Такая организация ориентируется на
либо на реализацию
широкомасштабных инвестиционных проектов, которые требуют внутренней
и внешней координации, либо на разнообразие и большое число проектов,
что также требует качественного управления этими проектами. В этой
ситуации наиболее предпочитаемой организационной формой проектного
менеджмента является матричная (рис)
Руководитель организации
Координатор
проекта
Руководители функциональных
подразделений
Руководитель
проекта А
Руководитель
проекта Б
Руководитель
проекта В
В отличие от проектной организационной структуры, в матричной структуре
значительная роль отведена координатору проектов, контролирующему
решение задач различных уровней управления, а также привлекающему к
работе в проектах внешних высококвалифицированных специалистов.
Теперь перейдем к функциям менеджмента. Это 2 вопрос нашей лекции.
Вопрос 2. Функции проектного менеджмента
В проектном менеджменте последовательность реализации управленческих
функций определяется логикой и стратегией развития предприятия. В целом
она представлена следующим образом (рис.)
Анализ инвестиционных возможностей
организации
Регулирование процесса реализации
инвестиций с учетом ситуационных изменений
в окружении инвестиционных проектов
(внешней среде)
Контроль за использованием ресурсов в процессе
реализации инвестиционных проектов
Мотивация инвестирования
Планирование инвестиций
в конкретные объекты
Организация проектирования и реализации инвестиционных проектов
Рассмотрим, как именно в проектном менеджменте выполняется каждая из
функций.
Итак, функция «анализ инвестиционных возможностей организации» (рис).
Анализ инвестиционных возможностей организации
Определение элементного состава инвестиционного потенциала
Расчет величины и структуры инвестиционного потенциала
Определение инвестиционной стоимости организации как целостного
имущественного комплекса
Под
инвестиционным
потенциалом
понимается
совокупность
материально-технических, финансовых и нематериальных активов, которые
могут быть вложены в объекты предпринимательской деятельности с целью
получения прибыли и (или) иного полезного эффекта.
Для того, чтобы в составе производственных ресурсов организации выделить
элементы, которые составляют инвестиционный потенциал, все ресурсы по
признаку пригодности для инвестирования делят на 3 типа:
Производственные ресурсы организации
Пригодные для
непосредственного
использования в
инвестиционном
процессе
Создающие
условия для
инвестиционного
процесса
Не пригодные для
использования и
поддержки
инвестиционного
процесса
Основной элементный состав инвестиционного потенциала представлен на
рисунке:
Основные фонды:
- которые могут быть привлечены
в инвестиционный проект;
- которые могут быть
использованы в залоговом
обеспечении
Нематериальный активы,
которые могут быть
востребованы при
инвестировании
Интеллектуальные ресурсы:
- персонал высшей квалификации;
- патенты, рационализаторские
предложения, полученные и
представленные работниками
организации
Инвестиционный
потенциал
Информационные
ресурсы
Свободные денежные средства,
аккумулируемые на счетах для целей
инвестирования (инвестиционные ресурсы)
Источником формирования собственных инвестиционных ресурсов
являются:
- амортизационные отчисления;
- прибыль, остающаяся в распоряжении организации.
Инвестиционные ресурсы являются основным или структурообразующим
элементом инвестиционного потенциала предприятия. Но в литературе по
проблемам инвестирования часто используется еще один термин, с помощью
которого оцениваются инвестиционные возможности – это инвестиционный
капитал. Но надо иметь ввиду, что эти термины вовсе не синонимы.
Под инвестиционным капиталом понимается величина, которая отражает
совокупность всех финансовых средств, доступных для финансирования в
разноуровневых экономических системах. Он формируется за счет:
- собственных фондов организаций, предназначенных для их развития;
- средств финансово-кредитных организаций, доступных для инвестирования
(например, кредитных учреждений)
- сбережений населения, которые могут участвовать в инвестировании.
Итак.
Структура инвестиционного потенциала определяется по соотношению
отдельных его составляющих (элементов). Это важный показатель, который
наиболее часто используется в проектном менеджменте для организации
прединвестиционных исследований.
И, наконец, инвестиционная стоимость организации.
Под инвестиционной стоимостью организации понимается стоимость
оцениваемой в денежном эквиваленте его собственности (имущественного
комплекса).
Цель определения инвестиционной стоимости состоит в том, чтобы убедить
потенциальных инвесторов в надежности вложений и участия в любых
проектах, инициируемых организацией.
Для определения инвестиционной стоимости в проектном менеджменте
используются методы, выработанные отечественной и зарубежной практикой
проведения аудита организаций. Наиболее часто используемые методы
представлены на рис.
Методы оценки инвестиционной стоимости организации
Суть
Область
примене
ния
метода
Метод накопления
активов
Метод предприятияаналога
Основан на
прогнозе
будущей
балансовой
стоимости
активов
организации
Основан на
оценке стоимости
предприятияаналога (цена
спроса)
Для организаций с
быстрорастущими
активами
Для
функционирую
щих в
конкурентной
среде
Метод
капитализации
Рост активов
оценивается по
темпам роста
доходности,
отдельных бизнеслиний,
формирующих эти
активы
Для многопрофильных
организаций
Функция мотивации в проектном менеджменте осуществляется для того,
чтобы определить общий концептуальный подход для выбора объектов
инвестирования и выработки системы предварительной оценки
целесообразности инвестирования в эти объекты
Она конкретизируется в зависимости от результатов анализа
инвестиционных возможностей организации и сформированной стратегии ее
развития. В целом же инвестирование может быть предопределено 2
группами мотивов (рис)
Мотивы инвестирования
Экономические
Внеэкономические
Как правило, на предприятиях, находящихся в стадии жизненного цикла
«зарождение, рост» в инвестировании преобладают экономические мотивы, а
на стадиях «зрелость, спад» - внеэкономические.
Следующая функция – планирование инвестиций. Эта функция реализуется
посредством технологии принятия инвестиционных решений и методами
инвестиционного проектирования.
Технология принятия инвестиционных решений включает:
Технология принятия инвестиционных решений
Поиск инвестиционных идей
Формирование вариантов инвестирования
Формирование информационной базы принятия
инвестиционных решений
Разработка принципов и критериев принятия
инвестиционных решений
Формирование концепции разработки и
реализации инвестиционных проектов
Функция организации проектирования и реализации инвестиционного
проекта предназначена для того, чтобы своевременно был сформирован
документальный комплекс инвестиционного проекта и обеспечено
управленческое сопровождение в процессе его реализации. Укрупненно
документальный комплекс как результат выполнения данной функции
представлен на рисунке:
Комплект документов, составляющих инвестиционный проект
Общие документы
организации, инициирующей
проект
Документы,
характеризующие проект
- Бухгалтерский баланс
- «Экологический паспорт» организации
- Отчет о финансовом состоянии организации
- Отчет о структуре инвестиционного
потенциала организации
Бизнес-план (или другая форма
инвестиционного предложения)
Экспертное заключение по проекту
Комплекс расчетов и управленческих
документов по финансовому ресурсному
обеспечению проекта
Документы, обеспечивающие
интегрированность проекта
во внешней среде
Документы о гарантиях (протоколы
согласования с гос. органами)
Инженерная документация по включении
во внешнюю коммуникационную системы
и др.
Функции контроля и регулирования предназначены для того, чтобы
обеспечить поддержание параметров реализуемого инвестиционного проекта
в пределах планово-определяемых параметров. Соответственно объектами
контроля являются показатели реализуемого проекта, включая показатели
использования ресурсов и заданные сроки его реализации. Проектный
контроль может быть проведен в различных формах и видах. Укрупненно он
дифференцируется следующим образом (рис.)
По стадиям осуществления По охвату
проекта
объектов
Предварительный.
Сплошной
(Проводится
на
прединвестиционной
проверяемых По целям контроля
Оптимизация проекта
стадии)
Текущий
(на
стадии Выборочный
реализации проекта)
Заключительный (на стадии
завершения проекта)
Обнаружение отклонений
Получение
достоверной
информации
о
ходе
реализации проекта
Функция регулирования осуществляется через механизм обратной связи в
контуре управления проектом. Этот механизм основан на том, что создается
информационная база по проектам и систематически собирается информация
о реализации каждого из них. В случае обнаружения отклонений, проводится
их анализ и по его результатам осуществляется выработка корректирующих
воздействий. В качестве таковых в проектном менеджменте используются:
разработка уточняющих графиков работ (если обнаружено отклонение по
срокам); реализуются меры по повышению эффективности использования
ресурсов, требуемых для проекта (если обнаруживается превышение затрат
на проект) и т.д.
Таким образом, последовательное выполнение функций проектного
менеджмента позволяет на системной основе управлять проектом на всех
стадиях его реализации
Вопрос 3. Методы проектного менеджмента
Основными методами, наиболее часто используемыми в хозяйственной
практике, являются:
- методы администрирования (приказы, распоряжения, указания и т.п.);
- социально-психологические методы (создание комфортных условий труда,
система социальных льгот и т.п.)
- экономические методы (стимулирование эффективного труда, гибкие
системы оплаты труда и т.п.).
Поскольку инвестиционные проекты реализуются поэтапно, то на каждом из
этапов могут предлагать свои методы менеджмента. Для того чтобы
обосновать выбор наиболее действенных методов, система проектного
менеджмента ориентируется на приоритетные задачи, решаемые на каждом
из этапов. Поэтому на практике условно выделяют в составе проектного
менеджмента три его вида:
- прединвестиционный менеджмент
- текущий
- заключительный.
Прединвестиционный и текущий менеджмент ориентирован на решение
задач планирования проекта. Особенность задач планирования проекта в том,
что их решение обусловлено результатами прогноза о развитии процесса
инвестирования и его внешней среды. Прогноз в данном случае
рассматривается как научно обоснованное суждение, базирующееся на
количественной оценке, о возможных состояниях объекта инвестирования в
будущем и (или) альтернативных путях и сроках реализации инвестиций в
данный объект. В практике проектного менеджмента
используется
множество прогнозов, которые различаются по следующим основным
признакам (табл.).
По цели
Виды
прогнозов
По сущности
предмета
прогноза
Поисковый
Экономический
Нормативный
Социальный
Научнотехнический
Признаки прогнозов
По
продолжительности
прогнозируемого
периода
Краткосрочный (до 1
года)
Среднесрочный (от 1
года до 5 лет)
Долгосрочный (5-15
лет)
Дальнесрочный
(свыше 15 лет)
По сложности
По периоду
проведения
Простой
Дискретный
Сложный
Периодический
(циклический)
Апериодический
Сверхсложный
Прединвестицонным менеджментом наиболее часто используются
поисковый прогноз и прогноз, обусловленный сущностью его предмета.
Поисковый прогноз позволяет в общих чертах определить возможные
будущие состояния как объекта инвестирования, так и предприятия, которое
инициирует инвестирование в данный объект. Прогноз, обусловленный
сущностью его предмета, применяется для определения будущего состояния
внешней среды (отрасли, региона), куда предполагается интегрировать
объект инвестирования. Нормативный (программный, целевой) прогноз
используется текущим менеджментом для того, чтобы определить
возможные пути и сроки достижения ожидаемых состояний объекта
инвестирования, которые заданы в виде целей инвестирования.
Заключительный менеджмент использует в основном поисковый прогноз для
того, чтобы определить перспективу предприятия, которое реализовало
инвестиции в определенный объект.
В том случае, если предприятие часто осуществляет инвестиции, то
проектным менеджментом решается задача организации прогнозирования на
системной основе. Укрупненно необходимые элементы представлены на
рисунке:
ВХОД
Исходные
данные
Явления
Организационные элементы системы прогнозирования
Объекты
прогноза
Процессы
Виды
хозяйственной
деятельности
Методическое
обеспечение
Методы
прогнози
рования
Модели,
методики,
программмы
Силы и
средства
ЭВМ Специалисты
ВЫХОД
(ЭФФЕКТ)
знание о
будущем
развитии
инвестиционного
процесса
Основной проблемой, с которой сталкивается проектный менеджмент при
организации инвестиционного прогнозирования, является проблема
достоверности информации. По-существу, прогноз должен опираться на
такую информацию, которая существенно опережает по времени реально
протекающий
инвестиционный
процесс.
Согласно
современным
исследованиям в области инвестирования, опережение информации должно
составлять не менее 10 лет.
В инвестиционном прогнозировании различают 4 категории надежности
информации (табл.).
Категория информации Описание
Первая
Имеется полная и точная информация. Она дает высокую
надежность оценки
Вторая
Средняя рискованность оценки, когда допускается, что
некоторая часть информации может быть не точной.
Рекомендуется составлять прогноз по «вилочному» принципу
(«от»… «до»)
Третья
Высокая рискованность оценки, когда имеющаяся информация
признается не точной, но получить другую невозможно
Четвертая
Авантюрные оценки, когда в основном отсутствуют данные для
определения возможного реального развития события
Для эффективности прогноза важное значение имеет выбор принципов и
методов прогнозирования. В проектном менеджменте инвестиционное
прогнозирование базируется на следующих принципах (рис.).
Принципы инвестиционного прогнозирования
Системность
Согласованность
Вариантность
Непрерывность
Верифицируемость
Эффективность
Системность означает, что требуется взаимоувязка и соподчиненность
оценки прогнозного состояния объекта инвестирования, прогнозного «фона»
и прогнозируемых параметров.
Прогнозный «фон» определяется как совокупность внешних факторов,
воздействие которых требуется при прогнозировании.
Согласованность
означает, что выбранный вид прогноза должен
соответствовать условиям инвестиционной среды и особенностям периода
реализации инвестиций.
Вариантность предполагает разработку вариантов ситуационных изменений
среды (прогнозного «фона»).
Непрерывность означает необходимость корректировки прогноза по мере
поступления новой информации об объекте инвестирования.
Верифицируемость означает, что оценка результатов прогнозирования
должна отвечать требованиям достоверности, точности и обоснованности.
Эффективность означает, что достоверность прогноза определяет
ожидаемую результативность инвестиций.
Методы прогнозирования, получившие наибольшее распространение в
проектном менеджменте, представлены на рисунке.
Методы инвестиционного прогнозирования
Для
формирования
инвести
ционной
стратегии
Для
инвестирования
в
конкретный
объект
Аналогия
Ретроспективная
(историческая)
Матема
тическая
Математическое
моделирование
микромоделирование
Прогноз
ная
экстрапо
ляция
Экспертные
оценки
мезомоделирование
Формаль
ная
экстрапо
ляция
Нормативные
расчеты
макромоделирование
Экстраполяция
Экстраполяция – это метод, при котором показатели инвестиционного
проекта рассчитываются как продолжение динамического ряда на будущее
по определенной (выявленной) закономерности развития.
Суть метода в том, что осуществляется «перенос» закономерностей и
тенденций прошлого опыта изменения показателей инвестирования на
будущее на основе взаимосвязей показателей одного ряда.
Данный метод применяется в основном для краткосрочных прогнозов и в том
случае, если есть или может быть построен динамический ряд с ярко
выраженной тенденцией.
Формальная экстраполяция – предполагает сохранение прошлых и
настоящих тенденций развития на будущее.
Если же такие тенденции установить сложно, то применяется 2-я
разновидность – прогнозная экстраполяция.
Прогнозная экстраполяция увязывает гипотезу динамики инвестиционного
процесса с учетом логической сущности изменения ресурсов и параметров
инвестирования.
Она основывается на факторном анализе потребления ресурсов в процессе
инвестирования и влияния внешней среды на параметры инвестиционных
проектов.
Нормативный метод инвестиционного прогнозирования заключается в том,
что определяются пути и сроки достижения возможных состояний объекта,
принимаемых в качестве цели инвестирования.
Суть метода в том, что прогноз достижения желаемых состояний объекта
инвестирования осуществляется на основе заранее разработанных и
заданных норм и стимулов.
Иначе говоря, он должен ответить на вопрос: какими путями можно достичь
целей инвестирования в определенный объект.
Для количественного выражения норматива может быть использованы либо
специально разработанная шкала оценок либо оценочные функции.
Нормативный метод применяется для разработки
инвестиционных
программ.
Метод экспертных оценок используется для долгосрочных прогнозов. В
проектном менеджменте для его осуществления привлекаются специалисты
(эксперты) по стратегическому менеджменту и планированию (для
разработки инвестиционных стратегий) и в областях, связанных с
особенностями объекта инвестирования и среды его реализации (для
инвестирования в конкретный объект).
Метод аналогий предполагает перенос опыта инвестирования в ранее
существовавшие проекты на будущий проект. Но такой перенос оправдан в
том случае, если между сравниваемыми проектами (прошлым и будущим)
существует сходство по существенным признакам. Например, по природе и
назначению объектов инвестирования, по отраслевой принадлежности, по
масштабам инвестирования, по условиям реализации и т.п.
Различают 2 разновидности метода аналогии: ретроспективную
(историческую) и математическую.
Ретроспективная аналогия используется в том случае, если рассматриваются
одинаковые по природе объекты инвестиций. Причем, для сравнения могут
быть использованы инвестиционные проекты, которые реализовывались
ранее другими предприятиями со схожими объектами.
Математическая аналогия основана на установлении аналогии в
математическом описании процесса реализации инвестиций в различные по
природе инвестиционные объекты, когда знание о признаках одного из них
возникает на основе сходства с другим. Этот метод наиболее часто
востребован в моделировании инвестиционных процессов, так как позволяет
формализовано описать эволюцию возможных состояний объекта
инвестирования.
Моделирование – это наиболее сложный метогд инвестиционного
прогнозирования. Для его применения менеджеры должны владеть
соответствующим математическим аппаратом и навыками построения
моделей реализации инвестиций.
Моделирование позволяет определить:
- зависимость между различными показателями инвестирования;
- различного рода ограничения, накладываемые на проект и объект
инвестирования;
- критерии для оптимизации процесса инвестирования.
В инвестиционном прогнозировании применяются 3 уровня моделирования:
1-й. Макромоделирование – укрупненное моделирование развития экономики
страны в целом и, если необходимо, международного окружения.
2-й. Мезомоделирование – моделирование экономических процессов в
отрасли либо регионе, где предполагается реализация инвестиций.
Макромоделирование и мезомоделирование отражают внешний аспект в
инвестиционном прогнозировании.
Внутренний аспект отражает микромоделирование.
3-й уровень. Микромоделирование предполагает построение модели
инвестиционного процесса для отдельного предприятия, объекта.
В прединвестиционном менеджменте в основном используется макро- и
мезомоделирование, в текущем – микромоделирование.
Макромоделирование предполагает в основном разработку следующих
моделей:
- модель потребительского спроса;
- внешней торговли.
Модель потребительского спроса строится на основе исследования
закономерностей изменения структуры денежных расходов населения на
приобретение товаров и услуг.
При построении модели различают
макроспрос, т.е. спрос предъявляемый на отдельные товары и товарные
группы, и микроспрос – спрос на различные модификации одного и того же
товара (например, фасон, размер, цвет и т.п.).
Многофакторный анализ спроса осуществляется с использованием методов
математической статистики. В частности, корреляции.
Моделирование спроса проводится по следующим этапам.
1-й этап. Логический отбор факторов, вводимых в модель. При отборе
учитываются следующие требования:
- факторы должны отражать существенные требования потребителей к
товарам и ценность товаров для потребителей (т.е. какую именно
потребность могут удовлетворить те или иные товары);
- факторы должны быть количественно соизмеримы;
- факторы должны быть независимы друг от друга, т.е. между ними не
должно быть функциональной связи.
Среди факторов выделяют общие и специфические.
Главным общим фактором, определяющим структуру спроса, является
величина совокупного дохода. Существенное влияние на спрос оказывают
состав этого дохода (соотношение денежной и натуральной его частей),
уровень и соотношение розничных цен, величина денежных доходов
населения, степень насыщения потребности в различных товарах,
взаимозависимость и взаимодополняемость в потреблении отдельных
товаров. На структуру спроса воздействуют и другие факторы, но не все они
могут быть учтены в модели, так как не все поддаются точному измерению.
Учесть влияние таких факторов во времени осуществляется путем введения в
модель тренда, т.е. задания тенденции.
Наряду с факторами, общими для всех или большинства товаров (например,
доход, цена и т.д.), спрос на каждый конкретный товар зависит от
специфических факторов. Поэтому многофакторные модели спроса для
различных видов товаров содержат различные аргументы. Например, спрос
на мебель определяется, помимо дохода и цен, интенсивностью жилищного
строительства; спрос на товары культурно-бытового назначения и
хозяйственного обихода – развитием сферы обслуживания, степенью
электрификации быта и др.
2-й этап моделирования. Установление математической формы связи между
величиной спроса и обусловливающими его факторами. В практике
инвестирования
чаще
всего
применяются
линейные
уравнения
множественной регрессии и приведенные к ним уравнения степенной
зависимости.
3-й этап. Определение значений параметров уравнений. Способы решения
этой задачи могут быть различными. Чаще всего – это метод наименьших
квадратов.
4-й этап. Он требуется для проверки соответствия степени соответствия
рассчитанных в результате теоретически полученных значений спроса
эмпирическим данным Для этого используется следующий прием. По
полученной модели производится интраполяция на тот период, на который
имеются отчетные данные. Если найденные результаты достаточно близки к
эмпирическим значениям зависимой переменной, модель считается
пригодной для перспективных расчетов.
Модели внешней торговли рассчитываются в следующих ситуациях:
- если реализуется мегапроект, имеющий национальное значение;
- если объектом инвестирования являются товары, конкурирующие на
внутреннем рынке с импортными;
- если речь идет о зарубежных инвестициях;
- если в проекте участвуют иностранные инвесторы, интересы которых
требуется учитывать при определении результативности инвестирования.
Модели внешней торговли условно делятся на следующие классы:
- эконометрические, в которых с помощью методов математической
статистики определяется зависимость экспорта, импорта или всего
внешнеторгового оборота от основных внутри- и внешнеэкономических
показателей страны;
- межотраслевые, с помощью которых рассчитываются полные затраты на
продукцию, участвующую во внешнеторговом обороте и определяется
экономическая эффективность внешней торговли;
- оптимизационные.
В проектном менеджменте в основном используются эконометрические
модели. Они в свою очередь делятся на:
- гравитационные;
- функции экспорта и импорта;
- модели увязки страновых прогнозов внешней торговли в системе мировой
торговли.
Гравитационные модели дают количественную характеристику факторов,
влияющих на размер и структуру внешнеторгового оборота. Во-первых,
возможностей экспорта и импорта страны, выражающихся в предложении на
внешний рынок одних товаров и в спросе на другие. Во-вторых, факторов,
сдерживающих свободный внешнеторговый обмен между странами
(например, транспортные расходы при перевозке товаров между странами,
система тарифов, квот и других мер государственного воздействия на
внешнюю торговлю). Влияние этих факторов оценивается на основе данных
о фактических размерах товарооборота между странами с помощью
регрессионного анализа. Получаемые параметры гравитационной модели
носят характер эластичностей и показывают, на сколько процентов может
увеличиться товарооборот между странами, если соответствующий фактор
увеличится на 1%. Например, модель Тинбергена, примененная в 1958 году
для определения потенциально возможного внешнеторгового оборота между
18 странами на основе таможенных статистических данных, состояла из
одного уравнения, в котором экспорт (Eij) рассматривалась как зависимая
переменная от трех независимых переменных: валового национального
продукта страны-экспортера Yi, валового национального продукта страныимпортера Yj и расстояния между двумя странами Dij:
Где а1, а2, а3 – эластичности экспорта по независимым переменным.
Гравитационные модели внешнеторгового оборота могут учитывать и
дополнительную информацию (например, о торговле стран-соседей, странчленов соответствующих валютных зон, различного рода торговые
преференции, товарную структуру внешней торговли).
Функции экспорта и импорта используются для прогнозирования вывоза или
ввоза – общего для какой-либо страны, или по отдельным видам продукции.
Причем, как без разбивки на страны-импортеры и импортеры, давая
агрегатные величины экспорта и импорта, так и с развбивкой на страны –
получатели и поставщики. Например, для анализа импорта США была
разработана функция:
Где
Импорт товара в году
Модели увязки страновых прогнозов строятся по правилу: совокупный
экспорт должен быть равен совокупному импорту. Модель строится в виде
матрицы торговых потоков А=[aij]. Элементы этой матрицы могут иметь
разный характер. Например, элементы могут показывать торговые потоки
между странами, или экспортные и импортные доли отдельных стран.
Мезомоделирование реализуется путем разработки межотраслевых балансов.
Схема межотраслевого баланса представляет собой синтез двух таблиц, одна
из которых характеризует детальную структуру затрат на производство в
разрезе отдельных видов продукции, а другую – структуру распределения
продукции
в
национальной
экономике.
Межотраслевой
баланс
разрабатывается в натуральном и стоимостном выражении. В проектном
менеджменте чаще используется межотраслевой баланс в натуральном
выражении. Он состоит из двух разделов. Первый отражает источники
формирования ресурсов продукции:
Второй раздел характеризует направления использования ресурсов
продукции на текущее производственное потребление (в разрезе тех же
видов продукции, по которым в балансе учитывается формирование
ресурсов, что обеспечивает шахматное построение данного раздела баланса)
и на конечное потребление.
Микромоделирование предполагает использование множества методов.
Среди них – методы Монте-Карло и сетевого моделирования.
Практическая ценность метода Монте-Карло в том, что