Задачи к предмету

Задача 1. Необходимо определить точную форвардную ставку, которую предоставит банк
клиенту по форвардному контракту, исходя из следующих условий. Валютный менеджер
британской фирмы АВС 12 марта намерен продать 1 млн. долларов США за фунты стерлингов с поставкой через шесть месяцев.
Предположим, что шестимесячная ставка евродоллара по депозитам составляет 15% годовых, а аналогичная ставка фунта стерлингов – 10%, курс спот банка на 10 марта составляет GBP/USD = 1,25.
Задача 2. Предположим, что установлены следующие курсы валют:GBP/USD = 2;
JPY/USD = 0,0075; и JPY/GBP = 0,005. Является ли кросс-курс равновесным. Если да, то
почему. Если нет, то, что должно случиться.
Задача 3. Используя приведенные в таблице котировки, определите, какие из них являются прямыми по отношению к доллару США, а какие обратными (косвенными)?
Котировки основных валют на Форекс.
EUR/USD 1.1925
GBP/USD 1.7281
USD/CHF 1.3154
USD/JPY 119.05
AUD/USD 0.732
USD/CAD 1.1618
EUR/CHF 1.5689
EUR/GBP 0.6903
EUR/JPY 141.96
GBP/CHF 2.2726
GBP/JPY 205.65
USD/AED 3.6721
USD/AUD 1.3657
USD/BRL 2.1377
USD/CLP 531.28
USD/CNY 8.0486
USD/CYP 0.4819
USD/CZK 24.1671
USD/DKK 6.2534
1
USD/EEK 13.1155
USD/EGP 5.6968
USD/EUR 0.8383
USD/GBP 0.579
USD/HKD 7.7594
USD/HRK 6.1346
USD/HUF 219.0604
USD/ILS 4.7147
USD/INR 44.3652
USD/ISK 71.8603
USD/KRW 969.8
USD/KWD 0.2908
USD/KZT 128.94
USD/LTL 2.8942
USD/LVL 0.5824
USD/MXN 10.7135
USD/RUR 28.0222
USD/UAH 5.0606
USD/XDR 1.4122
USD/ZAR 6.2417
Задача 4. Используя приведенные в таблице задачи 4 котировки, определите кросс-курсы:
а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH);
б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL);
в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR);
г) евро к российскому рублю (EUR/RUR);
д) специальных прав заимствования к российскому рублю (XDR/RUR).
Задача 5. Используя данные таблицы задачи 4, рассчитайте прибыль или убытки получит
клиент брокерской компании MIG Investments, если осуществит следующие операции на
рынке ФОРЕКС:
1. Покупка 3 лотов USD/CAD по цене 1,1739 и их продажа по цене 1,1735.
2. Покупка 5 лотов USD/JPY по цене 105.60 и их продажа по цене 105.20.
3. Покупка 4 лотов GBP/CHF по цене 2.2726 и их продажа по цене 2.2735.
2
4. Покупка 1 лота золота по цене 435.50 и их продажа по цене 436.10.
5. Продажа 6 лотов серебра по цене 7.03 и их покупка по цене 6.99
Задача 6. Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций
страны А с другими странами (млн. дол.), составьте баланс международных операций
страны А, а также отобразите изменения в структуре платежного баланса страны А, которые повлекут за собой эти операции:
1
2
3
4
Покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг
Резидент страны А приобрел товары за рубежом
Резидент страны А отправил товары заграницу
Денежные переводы материальной помощи резидентам из-за рубежа от
50
100
120
10
эмигрировавших родственников
5 Покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами
60
6 Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной
70
7 Резидент
50
фирме страны А отправил гуманитарный груз за границу
Задача 7. Используя данные гипотетического платежного баланса США, определите
сальдо текущих операций, сальдо базисного баланса, сальдо ликвидности, сальдо официальных расчетов, что соответствует концепции построения платежного баланса США.
Укажите, какие балансы и счета дефицитны, а какие с профицитом?
Гипотетический платежный баланс США (млрд. дол.)
Кредит
Счет текущих операций
экспорт гражданских товаров
экспорт военной продукции
Торговый баланс = -159
экспорт услуг страхования
Дебет
200
51
импорт гражданских товаров
370
закупки военных товаров за ру- 40
84
бежом
импорт услуг,
нерезидентов,
перевод прибылей за границу от
доход на инвестиции,
инвестиций в США,
Баланс
текущих
операций
= -167
доход от
иностранного
туризма
Платежи за туризм за рубежом и
США
Счет движения капитала
приток
и т.д. инвестиций в США
т.д.
отток инвестиций из США
Базисный баланс = -41
краткосрочные займы
180
74
у ино- 50
странных
правительств
Баланс ликвидности
= +9
увеличение государственных ре- 9
зервов США
Баланс официальных расчетов = 0
3
92