Портфели (детализация)

Портфели (детализация)
Внимание ‐ для отображения данных в окнах «Портфели», «Детализация позиции», «Архив позиций»
осуществляется ряд расчетных процедур в связи, с чем информация по результатам заключения сделок
может изменяться с незначительной задержкой.
Данные в окне портфели(детализация) рассчитываются корректно с 10:00 до 18:45 по мск.
Вызвать детализированную информацию о портфеле можно: из Навигатора – Фондовый рынок – Портфели
(детализация):
Рассмотрим для примера следующий портфель:
1. Портфель (ликвидные ЦБ + деньги) – данный показатель отражает стоимость ликвидных (залоговых)
инструментов в портфеле плюс денежные средства. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по текущей
рыночной цене.
В данном портфеле расчет выглядит следующим образом:
ВТБ ао (25520.20)+Газпром ао (33776.50)+Сбербанк(4829.40)+ деньги(283.94)= 64410.04
Если Деньги имеют отрицательное значение (т.е. имеются обязательства перед банком), то в расчете
Портфеля они не учитываются.
2. Обязательства – обязательства перед Банком в деньгах (в случае использования маржинальных ресурсов,
т.е. использования плеча)
В данном примере обязательства (за короткую позицию по Лукойлу) равны 16625.10
3. Маржа – уровень текущей достаточности.
*100%
Рассчитывается по формуле:
В данном примере
*100%=74.2%
4. Стоимость неликвидных ЦБ ‐ стоимость ценных бумаг не принимаемых банком в обеспечение
маржинальных позиций (неликвидных). Рассчитывается по текущей рыночной котировке.
В данном примере это ВХЗ ао, стоимость равна 9717.00
5. Итого активы (ст‐ть тек. позиции) ‐ полная оценка портфеля по всем инструментам по текущей цене плюс
деньги.
В данном примере 64410.04‐16625.10+9717.00=57501.94
6. Актив – Деньги или Бумаги (далее инструмент)
7. Ликвид. (Да/Нет) – поле, в котором указывается признак является ли инструмент залоговым (принимается
ли Банком в обеспечение). «Да» ‐ означает что инструмент признается Банком ликвидным и принимается в
обеспечение маржинальных позиций, «Нет» ‐ означает что инструмент не признается банком ликвидным.
8. Штук в лоте – размер лота. Торговля ценными бумагами на бирже осуществляется лотам. В одном лоте
может быть от 1 до 10000 акций.
В данном примере в одном лоте ВТБ ао – 1000 акций. В одном лоте Газпрома, Лукойла и Сбербанка – 1
акция
9. Позиция (в лотах):
Входящая – кол‐во денег и ценных бумаг на начало торгов.
Текущая ‐ кол‐во денег и ценных бумаг в настоящий момент.
Плановая – кол‐во денег и ценных бумаг с учетом активных заявок на покупку или продажу (т.е. с учетом
заблокированных средств).
В данном примере для акций ВТБ и Газпром Входящая позиция равна Текущей и Плановой, т.к. не было
никаких сделок и нет активных заявок на продажу.
10. Текущая позиция:
Ср.цена открытия – средневзвешенный курс открытой позиции, то есть средневзвешенная цена всех
покупок (для длинной позиции) или продаж (для короткой позиции).
Внимание ‐ «Средняя цена открытия» считается как средневзвешенная цена всех сделок, сформировавших
позицию, поэтому данные по финансовым результатам, отображаемые в окнах «Портфели», «Детализация
позиции» и «Архив позиции» отличаются от финансового результата, формирующего налоговую базу,
поскольку при определении расходов на приобретение ценных бумаг используется исключительно метод
ФИФО, а не метод средневзвешенной цены.
Рассмотрим наш пример: Возьмем расчет средней цены открытия по ВТБ ао.
Всего по ВТБ ао за весь период было 5 сделок берем только сделки на покупку:
Ср. цена открытия позиции будет равна: (0.136*220588+0.0801*200000)/(220588+200000)=0.1094
Текущая котировка – текущая котировка по данному инструменту (зависит от стороны позиции. Если
позиция длинная, то берется цена лучшего спроса. Если позиция короткая, берется цена лучшего
предложения).
Стоимость – оценка позиции по данному инструменту по текущей котировке ( Текущая позиция в
лотах*Размер лота*Текущая котировка)
Возьмем из примера ВТБ ао. Стоимость по этому инструменту рассчитывается из:
308.588*1000*0.0813=25088.20
11. Результат по текущей позиции (руб.):
На 1 бумагу – разница между стоимостью одной акции в портфеле по текущей котировке и стоимостью
одной акции в портфеле по Ср.цене открытия
Нереализ. – разница между стоимостью всей позиции по инструменту в портфеле по цене текущей
котировке и стоимостью всей позиции по инструменту в портфеле по Ср.цене открытия
Реализ. – стоимость позиции по данному инструменту по цене совершенной сделки.
реализованный результат отражается только в течение одного дня. На следующий день, он учитывается в
строке «Деньги».
Итого – Реализ. ‐ Нереализ.
12. Лимит (в лотах):
Покупки – Сколько лотов данного инструмента можно купить исходя из текущих средств.
Продажи ‐ Сколько лотов данного инструмента можно продать исходя из текущих средств.
13. Заблокирован: Сумма заблокированных средств под сделки с датой расчета отличной от текущего дня
(T+X).
14. Сумма заблокированных средств для расчетов по биржевым комиссиям: показывает сколько средств
заблокировано под биржевую комиссию. Биржевая комиссия равна 0.01% за каждую сделку.
15. Заблокированные денежные средства: Сумма заблокированных средств под сделки с датой расчета
отличной от текущего дня (T+X).
Внимание ‐ в окне «Портфели (детализация)» не показывается НКД по облигациям
Архив позиций
Вызвать Архив позиций можно: из Навигатора – Фондовый рынок – Отчеты – Архив позиций.
В появившемся окне
Выбираем интересующий нас счет, указываем интересующий период и нажимаем ОК.
Далее появляется окно
В этом окне выбираем например ВТБ ао, два раза кликаем по инструменту левой кнопкой мыши.
Рассмотрим это окно.
Дата открытия ‐ дата и время когда позиция была открыта.
Дата закрытия – дата и время, когда позиция была закрыта.
Реализ.результат – разница между стоимостью всей позиции по инструменту в портфеле по цене текущей
котировки и стоимостью всей позиции по инструменту в портфеле по Ср.цене открытия
Комиссия – суммарная комиссия за все операции совершенные по данному инструменту. Далее будет рассмотрен
пример расчета комиссии. Кликаем два раза левой кнопкой мыши по названию инструмента.
Появляется
окно
Также это окно можно вызвать один раз кликнув правой кнопкой мыши в окне Портфели (детализация) по позиции
и выбрать Подробнее… :
Рассмотрим его:
№ ‐ Номер сделки на Бирже
Дата – дата и время совершения сделки
Тип ‐ тип сделки (Покупка или Продажа)
Цена – Цена по которой совершена сделка
Объем (шт.) – Объем сделки в штуках!
Объем (руб.) – Объем сделки в рублях (цена*объем(шт.))
Комиссия ‐ суммарная комиссия за сделку (комиссия Биржи + комиссия Банка). Суммарная комиссия включает в
себя только комиссии за операцию. Она не включает в себя комиссию депозитария и комиссию за спец. сделку
РЕПО. Комиссия Банка определяется исходя из вашего тарифного плана.
Рассмотрим данный портфель.
Используется старый тарифный план равный 0.08%
В первой сделке отсутствует комиссия, т.к. акции были приобретены в рамках размещения IPO.
Комиссия за вторую сделку рассчитывается как: Объем (руб.) * (ком. Биржи + ком. Банка), т.е.
16020.00*(0.01%+0.08%)=14.42 руб.
Комиссия за остальные сделки рассчитывается аналогично.
Влияние на позицию – признак открытия или закрытия позиции. Значок открытой книги означает, что позиция
впервые открыта. Зеленая стрелка вверх означает, что позиция увеличена (в данном случае покупка). Красная
стрелка вниз означает, что позиция уменьшена.
Позиция после сделки:
Курс ‐ Средняя цена открытия позиции.
За первую сделку курс равен цене открытия позиции. За вторую сделку, приведшую к увеличению позиции Ср. цена
открытия позиции будет равна: (0.136*220588+0.0801*200000)/(220588+200000)=0.1094. За последующие сделки
приведшие уменьшении позиции Ср.цена открытия остается неизменной.
Объем (шт.) – Величина позиции после сделки в штуках.
Объем (руб.) ‐ Величина позиции после сделки в рублях.
Реализ. результат – результат по позиции в рублях после сделки приведшей к уменьшению позиции.
Внимание ‐ необходимо учесть, что при полном закрытии позиции данные в Архиве позиций будут храниться
только 2 месяца, также в окне «Архив позиций» не показывается НКД по облигациям