Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 26 – 30

Группа ММВБ
30 декабря 2011 г.
Результаты работы рынков Группы ММВБ
за неделю 26 – 30 декабря 2011 г.
Совокупный оборот всех рынков ММВБ и
Фондовой биржи ММВБ за неделю составил
181.9 млрд долл. Среднедневной оборот
составил 36.4 млрд долл., что на 2.3% ниже
показателя предыдущей недели.
млрд долл. Объем торгов на рынках группы ММВБ
250
200
150
100
50
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 неделя
ГЦБ и ДР
Валютный рынок
Акции
Корп. и регион. облигации
Рынок срочных контрактов
Объем торгов акциями
млрд руб.
1500
п.
1600
1200
1500
900
1400
600
1300
300
1200
0
1100
неделя
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Биржевые сделки
РЕПО
РПС
Индекс ММВБ
Изменения цены закрытия "голубых фишек"
за неделю
ОАО "Полюс Золото"
ОАО Банк ВТБ
Сбербанк России
(ОАО)
ОАО "Ростелеком"
ОАО "Газпром"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО
"Сургутнефтегаз"
ОАО "ЛУКОЙЛ"
ОАО " ГМК
"Норильский
никель"
-4
-2
0
2
4
6 %
Рынок акций на Фондовой бирже ММВБ
На рынке акций Фондовой биржи ММВБ на
прошедшей
неделе
наблюдался
рост
котировок большинства наиболее ликвидных
бумаг. По итогам недели значение Индекса
ММВБ составило 1402.23 пунктов, что на 1.9%
выше уровня закрытия предыдущей недели.
Общий объем сделок с акциями за неделю
составил 770.3 млрд руб. Среднедневной
объем сделок составил 146.5 млрд руб.,
снизившись на 27.2% по отношению к
предыдущей неделе. Доля сделок в РПС в
обороте вторичных торгов составила 10.4%, а
доля сделок РЕПО составила 79.2% от
общего объема операций с акциями.
Среди "голубых фишек" выросли цены
обыкновенных акций ОАО "ГМК "Норильский
никель" — на 4.6% (до 4929 руб./акц.), ОАО
"ЛУКОЙЛ" — на 3.6% (1701 руб./акц.), ОАО
"Сургутнефтегаз" — на 2.5% (25.28 руб./акц.),
ОАО "НК "Роснефть" — на 1.7% (213.8
руб./акц.), ОАО "Газпром" — на 1% (171.36
руб./акц.), ОАО "Ростелеком" — на 0.3%
(152.2 руб./акц.). Не изменились котировки
обыкновенных акций (0 руб./акц.). Cнизились
котировки обыкновенных акций Сбербанк
России (ОАО) — на 0.8% (до 79.4 руб./акц.),
ОАО Банк ВТБ — на 1.4% (0.0587 руб./акц.),
ОАО "Полюс Золото" — на 2.7% (1020.2
руб./акц.).
Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит
никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Информационно-аналитическое управление ММВБ. 125009 Москва, Б. Кисловский пер., 13.
(495) 363-3232, turchanovsky@micex.com, www.micex.ru
1
Группа ММВБ
30 декабря 2011 г.
Рынок
корпоративных
и региональных
облигаций
на Фондовой бирже ММВБ
Результаты
работы
рынков Группы
ММВБ
Индекс корпоративных облигаций MIСEX CBI
Объем торгов облигациями
за неделю 26 – 30п. декабря
2011совокупного
г.
млрд руб.
TR (индекс
дохода) за неделю
1600
210
вырос на 0.34% до 206.47 пунктов. Индекс
корпоративных облигаций MIСEX CBI CP
205
(индекс чистых цен) за неделю вырос на
1200
0.18%, составив к моменту закрытия торгов 30
200
декабря 92.38 пунктов. Объем торгов за
800
неделю
составил
933.2
млрд
руб.
Среднедневной объем торгов составил 186.6
195
млрд руб., что на 5.5% больше уровня
400
предыдущей недели. На долю корпоративных
190
облигаций пришлось 741.7 млрд руб. (79.5%
совокупного объема торгов), на долю
0
185
субфедеральных облигаций — 186 млрд руб.
неделя
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
(19.9%), на долю муниципальных облигаций
Корпоративные
Субфедеральные
— 1.8 млрд руб. (0.19%).
Муниципальные
MICEX CBI TR
Структура оборота по видам операций
млрд руб.
1600
1200
Структура оборота по видам операций на
прошедшей неделе сложилась следующим
образом: 54.9 млрд руб. (5.9%) пришлось на
биржевые сделки, 100.2 млрд руб. (10.7%) —
на операции РПС, 765 млрд руб. (82%) — на
операции РЕПО, 13.1 млрд руб. (1.4%) — на
новые размещения.
800
400
0
неделя
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Биржевые
РПС
Аукционы
РЕПО
Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит
никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Информационно-аналитическое управление ММВБ. 125009 Москва, Б. Кисловский пер., 13.
(495) 363-3232, turchanovsky@micex.com, www.micex.ru
2
Группа ММВБ
30 декабря 2011 г.
В секторе корпоративных и региональных
рынков
Группы ММВБ
облигаций
наблюдалось
снижение
за неделю 26 – 30 декабря
2011
г.
доходности наиболее ликвидных выпусков.
Изменение средневзвешенной
Результатыдоходности
работы
наиболее ликвидных облигаций за неделю
Доходность облигаций ОАО АФК "Система"
(серия 02) выросла до 9.9% (+1.44 п.п.),
Система-02
облигаций ОАО "МТС" (серия 05) — до 7.46%
(+0.46 п.п.), облигаций ОАО "Северсталь" (БОМТС 05
01) — до 8.1% (+0.04 п.п.), облигаций ЗАО
СевСт-БО1
"Газпромбанк" (БО-02) - до 8.3% (+0.02 п.п.).
Доходность облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" (серия
КраснЯрКр5
15) снизилась до 8.77% (-0.06 п.п.), облигаций
ООО "Газпром капитал" (серия 03) — до
ФСК ЕЭС-15
7.44%
(-0.16
п.п.),
облигаций
ЗАО
ГПБ БО-04
"Газпромбанк" (БО-04) — до 7.87% (-0.77 п.п.),
облигаций ОАО "Московский кредитный банк"
п.п. (БО-05) — до 11.69% (-2 п.п.), облигаций
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
"ГЛОБЭКСБАНК" (ЗАО) (БО-01) - до 9.13% (2.25 п.п.).
Рынок государственных ценных бумаг и денежный рынок
За период индекс совокупного дохода по
Объем торгов на рынке государственных
млрд руб.
п.
государственным
облигациям
(RGBI-tr)
ценных бумаг
2000
275 Ценовой индекс (RGBI) вырос на 0.21 п. до
129.12 п. Валовая доходность (RGBY)
составила на конец периода 7.86% годовых.
1500
270
На
вторичном
рынке
доходность
по
средневзвешенной цене наиболее ликвидных
1000
265 в рассматриваемом периоде выпусков ОФЗ
25076
и
ОФЗ
25073
снизилась,
соответственно на 0.04 и 0.48 пункта.
500
260
0
255
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Вторичные торги
53неделя
Междилерское РЕПО
Прямое РЕПО с ЦБ РФ
Индекс RGBI-tr
Изменение средневзвешенной доходности
наиболее ликвидных облигаций за неделю
ОФЗ 26202
ОФЗ 26206
Объем рынка государственных ценных бумаг
и денежного рынка составил 2193 млрд руб.,
что на 46.7% больше, чем в предыдущую
неделю. При этом объем вторичных торгов
снизился на 19.7% до 31.6 млрд руб.
(основной
режим
8.13
млрд
руб.,
внесистемные сделки 23.45 млрд руб.).
Объем кредитного рынка составил 250.2 млрд
руб., в том числе депозиты Банка России
составили 249.99 млрд руб., ломбардные
аукционы составили 0.23 млрд руб., Объем
операций прямого РЕПО с ЦБ РФ составил
1539
млрд
руб.,
объем
операций
междилерского РЕПО составил 372.2 млрд
руб.
ОФЗ 25073
ОФЗ 25076
п.п.
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит
никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Информационно-аналитическое управление ММВБ. 125009 Москва, Б. Кисловский пер., 13.
(495) 363-3232, turchanovsky@micex.com, www.micex.ru
3
Группа ММВБ
30 декабря 2011 г.
Валютный рынок
Результаты работы рынков
Группы
ММВБ неделе
На
прошедшей
наблюдалось
Курсы валют
за неделю 26 –руб./евро
3045декабря
2011 американской
г.
укрепление
и европейской
руб./долл.
33
32
44
31
43
30
42
29
41
28
40
27
42
43
44
45
46
47
USD/RUB_UTS_TOM
млрд долл
80
48
49
50
51
52
39
53неделя
EUR/RUB_UTS_TOM
Объем торгов на валютном рынке
60
40
20
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 неделя
Рынок спот "доллар-рубль"
Рынок спот "евро-рубль"
Рынок спот "евро-доллар"
Рынок своп "доллар-рубль"
Рынок своп "евро-рубль"
Рынок своп "евро-доллар"
8
20
6
15
4
10
2
5
0
Объем открытых позиций, млрд руб.
Объем торгов, млрд руб.
Фьючерсы на Доллар США
валют. За неделю курс доллара к рублю
вырос на 102.4 коп. (3.3%) до 32.1926
руб./долл., курс евро — на 83 коп. (2%),
составив в пятницу 30.12.2011 41.6075
руб./евро.
Активность участников торгов уменьшилась.
Общий оборот валютного рынка за неделю
составил 57.5 млрд долл. (11.5 млрд долл. в
день). При этом среднедневной объем торгов
по
всем
инструментам
"доллар-рубль"
снизился на 27.8% до 9.7 млрд долл., на них
пришлось
83.9%
оборота
биржевого
валютного рынка. Сделки по доллару
расчетами "сегодня" составили 15.3% общего
оборота, расчетами "завтра" - 35% (неделей
ранее соответственно 13.3% и 38.7%).
Объемы операций "евро-рубль" снизились на
19.2%, составив 1355.88 млн евро в день или
15.4% общего объема торгов (неделей ранее
14%). Среднедневной оборот операций "евродоллар" на валютном рынке составил 56.68
млн долл. в день (0.5% оборота валютного
рынка как и неделей ранее). Среднедневной
оборот операций "юань-рубль" на валютном
рынке составил 0.38 млн долл. в день (0.003%
оборота валютного рынка против 0.007% на
предыдущей неделе). Среднедневной оборот
операций по инструменту "бивалютная
корзина" на валютном рынке составил 18.13
млн долл. в день (0.157% оборота валютного
рынка против 0.195% на предыдущей неделе).
Среднедневной оборот операций СВОП на
валютном рынке составил 5.09 млрд долл. в
день (44.2% оборота валютного рынка против
43.2% на предыдущей неделе).
Рынок стандартных контрактов
За прошедший период на рынке фьючерсных
контрактов на доллар США на ММВБ оборот
торгов составил 2 млрд руб. или 63 тыс. контр.
На рынке было совершено 35 сделок. Объем
открытых позиций с учетом результатов
внесистемных сделок на конец недели
составил 384 тыс. контр. или 12.6 млрд руб.
(около 0.4 млрд долл.).
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 неделя
Торги
Открытые позиции
Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит
никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Информационно-аналитическое управление ММВБ. 125009 Москва, Б. Кисловский пер., 13.
(495) 363-3232, turchanovsky@micex.com, www.micex.ru
4
Группа ММВБ
30 декабря 2011 г.
Результаты работы рынков
ММВБ
НаГруппы
рынке фьючерсов
за неделю 26 – 30 декабря
2011
составил
12.5г. млн
0,4
0,04
0,3
0,03
0,2
0,02
0,1
0,01
0
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Торги
Открытые позиции
Объем открытых позиций, млрд руб.
Объем торгов, млрд руб.
Фьючерсы на евро
неделя
150
15
120
12
90
9
60
6
30
3
Объем открытых позиций, млн руб.
Объем торгов, млн руб.
Фьючерсы на евро/доллар США
0
неделя
5
0,125
4
0,1
3
0,075
2
0,05
1
0,025
0
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Торги
Открытые позиции
Объем открытых позиций, млрд руб.
Фьючерсы на Индекс ММВБ
Объем торгов, млрд руб.
На рынке фьючерсов на евро/USD оборот
торгов составил 0.1 млн руб. или 3 контр.
Совершено 2 сделки. Объем открытых
позиций на конец недели составил 300 контр.
(около 12.2 млн руб.).
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Торги
Открытые позиции
0,2
1,5
0,15
1
0,1
0,5
0,05
0
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Торги
Открытые позиции
Объем открытых позиций, млрд руб.
2
На рынке фьючерсов на Индекс ММВБ оборот
торгов составил 2.5 млн руб. или 18 контр.
Совершено 8 сделок. Объем открытых
позиций на конец недели составил 26 контр.
(около 3.5 млн руб.).
неделя
Фьючерсы на акции
Объем торгов, млрд руб.
на евро оборот торгов
руб. или 300 контр.
Совершено 3 сделки. Объем открытых
позиций на конец недели составил 741 контр.
(около 31.3 млн руб.).
На рынке фьючерсов на акции оборот торгов
составил 0.7 млн руб. или 17 контр.
Совершено 4 сделки. Объем открытых
позиций на конец недели составил 1215
контр. (около 19.8 млн руб.).
неделя
Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит
никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Информационно-аналитическое управление ММВБ. 125009 Москва, Б. Кисловский пер., 13.
(495) 363-3232, turchanovsky@micex.com, www.micex.ru
5
Группа ММВБ
30 декабря 2011 г.
рынков
ММВБ на процентные ставки
НаГруппы
рынке фьючерсов
MosPrime
и
RUONIA,
на фиксинг OIS на базе
за неделю 26 – 15
30 декабря 2011 г.
Объем торгов, млрд руб.
5
4
12
3
9
2
6
1
3
0
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Торги
Открытые позиции
млрд руб.
0,5
Объем открытых позиций, млрд руб.
Результаты
работы
Фьючерсы на
процентные активы
ставки RUONIA и фьючерсами на ОФЗ объем
открытых позиций на конец недели составил
8053 контр. (около 7671.2 млн руб.).
неделя
Объем торгов на товарном рынке
0,4
Товарный рынок
За прошедший период объем закупочных
интервенций вырос на 9% до 0.2 млрд руб.
Сделок на рынке зерновых фьючерсов не
совершалось.
0,3
0,2
0,1
0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 неделя
Государственные интервенции
Срочные инструменты
Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит
никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Информационно-аналитическое управление ММВБ. 125009 Москва, Б. Кисловский пер., 13.
(495) 363-3232, turchanovsky@micex.com, www.micex.ru
6