Сергеева Т.В. Банковская конкуренция в России
advertisement
На правах рукописи Сергеева Татьяна Викторовна Банковская конкуренция в России Специальность: 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург 2003 2 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Скляренко Виктория Викторовна Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Козловский Виталий Владимирович кандидат экономических наук, доцент Космачев Анатолий Николаевич Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» Защита состоится «25» декабря 2003 г. в 17 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.237.04 в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, ауд. 48. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» Автореферат разослан «18» ноября 2003 г. Ученый секретарь диссертационного совета Евдокимова Н.А. 3 I. Общая характеристика работы Существенную роль в стабилизации экономики страны играет укрепление надежности ее банковской системы. Банковская система России проходит этап своего формирования и становления. В современных условиях целесообразно перенести акцент с надзорных методов регулирования банковской системы, которые были оправданы в периоды кризисов и были призваны создать стабильную банковскую систему на развитие конкуренции, как механизма, способного обеспечить повышение эффективности банковской деятельности. Иными словами, банковская деятельность в стране остро нуждается в более рациональном и научно обоснованном регулировании, которое должно быть подчинено цели создания таких условий, которые обеспечат в банковской сфере цивилизованную и добросовестную конкуренцию. Цивилизованная банковская конкуренция — это индикатор здоровья, эффективности банковской системы, свидетельство правильного ее функционирования и огромного потенциала прогрессивного развития. Конкуренция в банковской сфере в силу ее специфичности, изучена и описана менее подробно, чем конкуренция на традиционных рынках товаров и услуг. Еще менее затронуты в литературе практические методы изучения банковской конкуренции. Этому есть причины – прежде всего отсутствие достаточной информации о самом рынке и представленных на нем субъектах конкуренции. Комплексных исследований посвященных определению уровня банковской конкуренции на рынке в научной литературе практически нет. Проведенные в последние годы исследования в этой области носят разрозненный и фрагментный характер, основанные в основном на маркетинговом исследовании банковского сектора. Выявленная совершенно недостаточная научная разработанность проблемы банковской конкуренции России предопределила цели и задачи данной работы. Целью исследования является обобщение и развитие научных представлений о природе и особенностях банковской конкуренции; комплексное изучение методов оценки, степени конкуренции на рынке банковских услуг; разработка рекомендаций, направленных на развитие конкуренции в банковской сфере. Задачи исследования, необходимые для достижения поставленной цели следующие: - исследовать сущность понятия «конкуренция», рассмотреть отличительные особенности и значение понятия «банковская конкуренция»; - систематизировать исторический опыт становления и развития банковской конкуренции в России, выявить тенденции формирования конкурентной среды; 4 - дать анализ существующей законодательной и нормативной базы, касающейся конкуренции на рынке банковских услуг; определить факторы, оказывающие решающее влияние на формирование конкурентной среды банковского рынка; изучить возможности применения существующих математических методов оценки уровня конкуренции, используемых на рынках товаров и услуг, к исследованию банковской конкуренции; оценить степень конкуренции на рынке банковских услуг по различным регионам Российской Федерации и, в частности, по Санкт-Петербургу; проанализировать полученные результаты по оценке конкуренции рынка банковских услуг с целью выработки практических рекомендаций по развитию и поддержанию конкуренции. Объектом исследования является банковская система России, в частности, рынок банковских услуг Санкт-Петербурга. Предметом исследования выступает процесс банковской конкуренции за последний период времени, начиная с 2000 г. и по 2003 г. Теоретической базой работы явились труды ведущих российских и зарубежных исследователей в области экономической теории, теории конкуренции, банковского дела, экономико-математических методов. При исследовании вопросов развития банковской конкуренции изучены материалы монографических работ и современных научных статей отечественных и западных ученых. Вопросы конкуренции на товарных рынках изложены в работах отечественных ученых: Азоева Г.Л., Воронова А.А., Трофимовой Г.К., Светунькова С.Г., Литвинова А.А., Цухло С., Юданова А.Ю., Шкардуна В.Д., Ахтямова Т.М. и др.; зарубежных ученых: Чендлера А., Лоренса В., Свэна В., Самуэльсона П. и др. Отдельным вопросам исследования банковской конкуренции посвящены работы: Коробова Ю.И., Ковзанадзе И.К., Попкова В.В., Мишина Г.И., Тосуяна Г.А., Самойлова Г.О. Методологическую базу составили приемы индуктивного и дедуктивного изучения, диалектический способ познания, принципы исторического, логического и системного анализа, метод обобщений, математические и статистические методы. Информационная база – справочные материалы Госкомстата России, бюллетени банковской информации по Северо-Западу, результаты проведения экономических исследований в крупнейших банках СанктПетербурга, итоги финансового мониторинга, проводимого Банком России, бухгалтерская отчетность российских банков, публицистические материалы по региональным рынкам банковских услуг. 5 Анализ дан опираясь на положения Гражданского кодекса, законодательных актов РФ, нормативных документов Министерства финансов, Банка России, ФКЦБ РФ, ГКАП РФ. Научная новизна диссертационного исследования определяется развитием теории и методов оценки банковской конкуренции: - конкретизировано понятие «банковской конкуренции», с одной стороны, как динамического процесса соперничества коммерческих банков, кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг, а также на новых альтернативных рынках услуг-заменителей, а с другой стороны, как наиболее мощного механизма регулирования, обеспечивающего эффективность функционирования банковской системы; - уточнена классификация уровней и видов банковской конкуренции; - выявлена взаимосвязь между уровнем конкуренции на банковском рынке отдельного региона и развитием банковской системы данного региона; - предложена авторская расчетная методика определения степени интенсивности конкуренции на рынке банковских услуг с помощью адаптированных индексов и коэффициентов; - изучен исторический опыт развития банковской конкуренции, выделены основные этапы; определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование конкурентной среды банковского рынка, среди которых - процесс глобализации экономики и стремления России к интеграции в мировую хозяйственную систему; экспансия иностранных банков; доминирующее положение банков с государственным участием; - даны практические рекомендации по развитию конкуренции в банковской сфере; - на основе анализа правовой базы формирования и функционирования банковской конкуренции в Российской Федерации выявлены пробелы законодательства, сделаны выводы и рекомендации по его совершенствованию с целью создания предпосылок для развития конкуренции. Теоретическая и практическая значимость исследования определяется комплексным подходом к исследованию вопроса банковской конкуренции, доведением теоретических положений и выводов по исследуемой проблеме до выработки конкретных методик и практических рекомендаций. Теоретическая значимость работы состоит в уточнении понятия конкуренция, определении понятия банковская конкуренция, выявлении методов оценки уровня банковской конкуренции. Практическая значимость работы выражается в возможностях: - для Банка России, как регулирующего и надзорного органа – определения степени конкуренции на рынке банковских услуг, и на основе 6 полученных результатов разработки направлений регулирования банковской системы с целью развития банковской конкуренции; - для российских коммерческих банков – на основе предложенных методик и полученных результатов, - объективно оценить степень конкуренции на конкретном сегменте банковского рынка или на рынке в целом, тем самым получить возможность оценить свои возможности в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе с целью выработки конкурентной стратегии. Рекомендации автора могут быть использованы в качестве методических материалов при подготовки учебных программ, пособий, текстов лекций и проведении семинарских занятий по курсам «Банковское дело», «Банковский менеджмент», «Деньги, кредит, банки» и др. Выводы и обобщения, сделанные в диссертационной работе, развивают новое направление в области банковского дела, менеджмента. Апробация результатов исследования. Основная часть диссертационной работы прошла научную и практическую апробацию. Разработки и материалы автора апробированы и были применены в процессе определения степени конкуренции на рынке банковских услуг Санкт-Петербурга. Ряд положений работы были доведены до банковского сообщества в докладах на научно-практических конференциях, а также были использованы в учебном процессе на кафедре банковского дела Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов при проведении практических и семинарских занятий со студентами в курсе «Банковское дело». Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях общим объемом 1,75 условных печатных листа. Структура работы. Диссертация сформирована на основе соблюдения логической последовательности и причинно-следственной связи факторов и элементов исследуемых проблем и объектов. Структурно главы и параграфы диссертационной работы сформированы таким образом, чтобы в оптимальной форме отразить актуальность, малоисследованные проблемы по теме диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении дается обоснование актуальности темы, ее теоретическая и практическая значимость, определяются предмет, цели и задачи исследования, научная новизна и степень разработанности проблемы в научной литературе. В первой главе исследуется эволюция теоретических взглядов на сущность и содержание конкуренции, раскрыты вопросы, связанные с основополагающими моментами определения роли и места банковской конкуренции в экономике, классифицированы уровни, формы и виды банковской конкуренции, определены и проанализированы факторы, 7 оказывающие влияние на развитие конкуренции в банковском секторе. Проведен анализ законодательной, правовой и нормативной базы, регламентирующей процесс конкуренции на рынке банковских услуг, даны авторские предложения и рекомендации по ее совершенствованию. Во второй главе рассмотрены различные методы диагностики состояния конкуренции на рынке с точки зрения их адаптации к анализу банковской конкуренции. Раскрыты и описаны применимые для этого индексы и коэффициенты, определены их преимущества и недостатки. В третьей главе проанализировано современное состояние банковской конкуренции в России, выявлены этапы развития конкуренции на российском рынке банковских услуг, проведено исследование уровня банковской конкуренции в регионах РФ и, в частности, в Санкт-Петербурге. Обоснованы рекомендации по совершенствованию и повышению уровня конкурентности банковского рынка. В заключении изложены основные результаты выполненного исследования в виде выводов, предложений, рекомендаций в области изучения конкуренции в банковском секторе России. II. Основные результаты исследования 1. Теоретические основы исследования банковской конкуренции Финансовый кризис 1998 г., тяжело отразившийся на состоянии банковского сектора, заставил сосредоточить основные усилия на обеспечении его стабильности. В этом направлении были предприняты серьезные меры по усилению надзора за банками по выявлению проблемных банков, их санации и реструктуризации. Благодаря усилиям всех сторон – надзорных органов, законодателей, самого банковского сообщества – негативные последствия кризиса удалось преодолеть. Банковский сектор к настоящему времени практически достиг предкризисного уровня по основным показателям своей деятельности – размеру собственного капитала и активов (в реальном выражении), а по объему кредитных вложений этот уровень в настоящее время заметно превышен. Однако достижение стабильности не означает, что банковский сектор функционирует эффективно. Эффективность работы банковского сектора экономики можно рассматривать в двух аспектах: как общественную эффективность банковского посредничества и как эффективность работы банков, представляющих собой коммерческие предприятия. Эффективность банковского посредничества, в общем виде, определяется тем, насколько эффективно с точки зрения национальной экономики банки осуществляют трансформацию сбережений в инвестиции, какова их роль в финансировании развития экономики. Индикаторами, отражающими общественную эффективность банков могут служить показатели отношения совокупных активов, собственного капитала банковской системы и объема кредитных 8 вложений банков к ВВП, а также соотношение темпов их прироста. Для оценки эффективности банков как особых коммерческих предприятий обычно используются показатели рентабельности. По всем этим показателям банковский сектор России уступает и зарубежным банкам, и предприятиям многих отраслей отечественной экономики. Таким образом, острейшей проблемой развития банковского сектора является сейчас повышение эффективности ее функционирования, которое может быть достигнуто путем устранения барьеров на пути развития добросовестной конкуренции между банками и повышения прозрачности банковского сектора. Поощрение добросовестной конкуренции и саморегулирования в банковской сфере, освобождение банков от навязанных им отношений подчиненности интересам различных партий и групп является условием перехода от нормативного, к так называемому риск-ориентированному надзору за банками. Риск-ориентировыанный надзор, предполагающий надзор и оценку эффективности внутренних банковских систем управления рисками, освобождает инициативу банков, побуждает к поиску ими новых форм организации работы, разработку новых услуг, внедрение современных информационных систем, стимулирует развитие конкуренции. Формирование риск-ориентированного надзора соответствует общемировым тенденциям развития надзорной деятельности в сфере финансового посредничества, которые заключаются в его переориентации с контроля выполнения количественных показателей и нормативов на анализ эффективности систем управления банками с целью поддержания цивилизованной конкуренции. В России в настоящее время процессы конкуренции пока только налаживаются, принимая сразу же самые крайние, нецивилизованные формы, поэтому данная экономическая проблема явно нуждается в детальном изучении. Экономическая эффективность – объективная основа конкуренции. По сути, конкуренция выступает мощным стимулом развития банков. Чем острее накал конкуренции, тем интенсивнее банки-конкуренты вынуждены для элементарного выживания повышать эффективность своей деятельности. Происходит разгосударствление и расширение сети банков, развивается система инвестиционного посредничества, набирают мощь страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, трастовые и лизинговые компании и т.д. И хотя на современном этапе банки доминируют над другими финансовыми организациями, в перспективе они будут иметь серьезных конкурентов. На сегодняшний день не существует общепринятого определения понятия «конкуренция», тем не менее, все единодушно признают, что конкуренция является одной из наиболее ярких отличительных особенностей 9 бизнеса, двигателем экономического прогресса, механизмом саморегуляции рыночной экономики. Можно выделить три основных подхода к определению конкуренции, существующих сегодня: Конкуренция определяется как состязательность на рынке. Такой подход основывается на понимании конкуренции, как соперничества за достижение лучших результатов и характерен для отечественной литературы. Конкуренция рассматривается как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Этот подход характерен для классической экономической теории. Конкуренция определяется как критерий, по которому в свою очередь определяется тип отраслевого рынка. Этот подход основывается на современной микроэкономической теории, по которой «конкуренция» понимается как свойство рынка, т.е. под конкуренцией подразумевается не соперничество, а скорее степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка. В этой связи важно различие терминов «конкуренция» и «соперничество». В современном понимании термин «соперничество» относится к действительному поведению (предложению новых продуктов, улучшению качества уже выпускаемых, рекламировании своей продукции, продвижению ее на рынок т.п.), тогда как термин «конкуренция» относится к определяющей строение рынка, модели, используемой для предсказания поведения на конкретном рынке. Конкуренция естественным путем возникает из рынка и служит условием его существования и развития. Выделяют следующие функции конкуренции: стимулирующая, создание механизма отбора наиболее эффективных решений, расслоение или дифференциация товаров производителей. Создание условий для развития конкурентной среды в банковском секторе является одним из ключевых элементов государственной политики, направленной на обеспечение конституционных гарантий единства экономического пространства и свободного перемещения услуг и финансовых средств. Решение данной задачи должно носить комплексный характер. В процессе проведенного анализа понятия «конкуренция» был сделан вывод о том, что, банковская конкуренция, с одной стороны, - это динамический процесс соперничества коммерческих банков, кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг, а также на новых альтернативных рынках услуг-заменителей; с другой стороны - это мощный механизм регулирования, обеспечивающий эффективность функционирования банковской системы. 10 В современной науке выделяют различные виды конкуренции, автором в работе уточнена их классификация, выделены следующие формы и виды банковской конкуренции: (представлены на рис.1). 11 Признак классификации Отраслевой Внутриотраслевая Предметная По методам конкуренции Межотраслевая Переливом Ценовая Открытая Неценовая По степени монополизации Совершенная Несовершенная Монополистическая Олигополия Видовая Функциональная Скрытая Формы и виды Рис. 1. Формы и виды конкуренции Монополия 12 Далее при исследовании в работе выделены отношения, влияющие на конкуренцию и одновременно связанные с ее защитой на рынке банковских услуг, которые можно подразделить на две большие группы: отношения между конкурирующими кредитными организациями, с одной стороны, и органами, осуществляющими антимонопольное регулирование рынка банковских услуг с другой – императивный метод правового регулирования; конкурентные отношения между субъектами, оказывающие банковские услуги – гражданско-правовой метод регулирования. При рассмотрении процесса конкуренции был выявлен круг факторов, которые в наибольшей степени оказывают влияние на формирование конкурентной среды банковского рынка. Среди них: - Процесс глобализации, который сопровождается дерегулированием банковской деятельности и либерализацией финансовых рынков. На волне дерегулирования стираются институциональные разграничения между различными видами банковской и финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и т.п. В результате банки вынуждены конкурировать одновременно во многих сегментах финансового рынка, причем не только друг с другом, но и с другими кредитно-финансовыми институтами - страховыми и инвестиционными фондами, финансовыми компаниями и т. д. Либерализация финансовой сферы означает отмену ограничений для входа нерезидентов на национальные рынки. Она открывает простор для развития заграничной филиальной сети банков и формирования международного банковского бизнеса, что, естественно, усиливает накал конкурентной борьбы, но одновременно активизирует консолидацию национального банковского капитала. - Экспансия иностранных банков на российский банковский рынок, как закономерное следствие процесса глобализации. По нашему мнению, растущая роль иностранных банков на российском рынке будет увеличивать конкурентное давление на российских участников рынка, а в долгосрочной перспективе может повлиять на доминирующую роль Сбербанка и других ведущих российских банков. Упрощение процедуры доступа филиалов иностранных банков к работе в России может нарушить принципы конкуренции и приведет к притоку в российскую финансовую систему спекулятивного капитала. Интеграция российской банковской системы в мировое банковское сообщество неизбежна, поэтому ее нужно грамотно готовить. В интересах российской экономики – обеспечить стимулирующее воздействие разумной иностранной конкуренции при сохранении «национального банковского суверенитета». В этой связи, на первых порах, представляется необходимым: 12 13 закрепить коммерческое присутствие иностранного банка только в форме юридического лица Российской Федерации без возможности открытия филиалов; установить квоту на участие иностранного капитала в размере 15% с возможностью последующего ее увеличения до 25%. При этом целесообразно провести разделение капитала на «профессиональный» (банковский) и инвестиционный (фонды, корпорации), установив вышеуказанный показатель именно для первого; перевести данный показатель из области индикативно-рекомендательной в область правового регулирования; ввести ограничения на привлечение иностранным банком вкладов населения на двухлетнего периода после открытия на территории России иностранного банка; не допустить трансграничную поставку банковских услуг. - Деятельность Банка России, которая в данный момент не направлена на развитие банковской конкуренции. Следует перенести акценты регулирования на снятие барьеров для добросовестной конкуренции, которая выступает более сильным механизмом регулирования для повышения эффективности развития банковского сектора России, чем надзорные методы. - Функционирование банков с государственным участием. Рынок банковских услуг практически монополизирован Сбербанком России, что определяется: уникальной филиальной сетью, перешедшей от реорганизованного Сбербанка СССР; ситуацией, возникшей после кризиса 1998 г., вынудившего большинство клиентов пострадавших от него вернуться в Сбербанк России; низкой степенью доверия значительной части населения к вновь созданным коммерческим банкам. Вход на рынок сопряжен с барьерами, преодолеть которые в состоянии лишь крупнейшие сильные банки. Стабильность, которую все время олицетворял Сберегательный банк РФ, сегодня, в некотором смысле, трансформировалась в застой, вредящий ему самому и экономике. Огромные финансовые ресурсы либо распределяются между узкой группой заемщиков, либо просто лежат на счетах. А в это время промышленность и бизнес испытывают недостаток инвестиционных ресурсов и оборотных средств. Кроме того, само население может наконец получить большую пользу от своих же денег в Сбербанке, получая долгосрочные ссуды и кредиты. Следующим этап работы был сосредоточен на детальном изучении той части российского законодательства, которая регулирует вопросы в отношении банковской конкуренции, автором были сделаны соответствующие выводы и рекомендации. На наш взгляд, законодательно установлен излишне широкий круг субъектов, которым предоставлено право издавать нормативные правовые акты в области регулирование отношений, влияющих на конкуренцию на 13 14 рынке финансовых услуг и связанных с ее защитой на этом рынке, что может оказать негативное влияние на развитие конкуренции и антимонопольное регулирование. Являющееся следствием множественности регулирующих органов многообразие нормативных правовых актов неизбежно приведет к появлению в них значительного количества несоответствий и противоречий, а также не будет способствовать единообразию и унификации антимонопольного регулирования рынка финансовых услуг. Необходимость поддержки конкуренции на финансовых рынках и, прежде всего, в банковской сфере назрела давно, закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» структурирует отдельные положения и выводит новые правовые нормы, что, несомненно, является шагом вперед в защите конкуренции. В то же время часть важнейших аспектов регулирования конкуренции в банковской отрасли осталась за рамками закона. В ходе детального изучения было выявлено, что одним из важнейших недостатков является то, что закон не имеет прямого действия, содержит много отсылочных норм. Иные положения закона (о соглашениях, ущемляющих конкуренцию, о приобретениях, слияниях и присоединениях, о недобросовестной конкуренции) в том или ином виде существовали и до принятия закона. Исходя из изложенных выше соображений, надо признать, что закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» далеко не соответствует специфике рынка банковских услуг. Необходимо либо дополнить указанный закон, либо разработать новый, основанный на следующих принципиальных положениях. Если участие государства в капитале того или иного банка во всех формах, включая участие органов власти и управления, субъектов Федерации, а также организаций с не менее чем 50%-ным участием государства, превышает пятьдесят процентов от уставного капитала, то такой банк подчиняется условиям обязательного декларирования целей и задач, которые преследует государство, участвуя в капитале. Круг этих задач должен быть ограничен финансированием какой-либо отрасли, программы или проекта. В законе есть понятие недобросовестной конкуренции как действий участников рынка, нарушающих федеральное законодательство или обычаи делового оборота, но обслуживание бюджета не попадает под это определение. Налицо явная дискриминация одних по отношению к другим на рынке ресурсов и услуг и явное несоответствие Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" имеющемуся в реальности негативному явлению — неравноправной конкуренции. Следующим шагом должно стать уравнивание в правах и поддержание равных условий конкуренции в банковской деятельности. Изъять бюджетные средства из банков не представляется возможным, на наш взгляд, путь решения этой проблемы, который соответствует ры14 15 ночным требованиям, - это введение адекватной оплаты за обслуживание бюджетных счетов. По мнению автора, внимательное изучение законодательства приводит к выводу о том, что ни в одном акте ясно не указаны конечные цели действий по защите конкуренции и ограничению монополизации. 2. Методы диагностики состояния конкуренции на рынке Ученых, законодателей и практиков давно волнуют вопросы адекватного измерения конкуренции и формирования оптимальной конкурентной среды, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение потребностей общества и личности. Оценка состояния конкурентной среды на рынках и уровня их монополизации необходима для выработки решений и принятия практических действий по развитию конкуренции, применению антимонопольного законодательства, разработке и реализации программ демонополизации, оказание селективной поддержки отдельным секторам национальной экономики. Изучив возможности применения и адаптации существующих индексов и коэффициентов, применяемых для рынков товаров и услуг, к оценке конкуренции на рынке банковских услуг, проведя анализ банковского рынка можно говорить о степени конкуренции на нем. Широкое применение математических методов вполне закономерно на фоне общей математизации не только естественных, но и социальных, экономических и гуманитарных наук. Использование математических методов дает ряд преимуществ, это и возможность более точного анализа, и способность прогнозирования динамики развития, и многое другое, что и побуждает исследователей применять математические методы в своей деятельности. Автором были подробно изучены возможности применения и осуществлена адаптация существующих в экономике различных индексов и коэффициентов, применяемых для оценки уровня конкуренции на товарных рынках, к рынку банковских услуг. В таблице 1 представлены коэффициенты, адаптированные автором для оценки банковской конкуренции. В диагностике конкуренции на рынке важную роль играет анализ состояния рыночной структуры. Для определения типа рыночной структуры используются показатели «рыночной власти» банка. Они подразделяются на: прямые – их значение непосредственно показывает степень влияния банка на рынок; косвенные – они характеризуют ситуацию в целом. К прямым показателям относятся индексы Бейна, Тобина и Лернера. К косвенным - индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, коэффициент дисперсии рыночных долей, коэффициент Джини, индекс ХоллаТайдмана и некоторые другие. 15 16 Таблица 1. Показатели количественной оценки степени интенсивности банковской конкуренции * (* - Таблица предложена автором по результатам адаптации коэффициентов оценки конкуренции к рынку банковских услуг) Название показателя Методика расчета Назначение 1 2 3 1. Емкость рынка N Vm = å Vi i =1 Vi – оборот по услуге i-й финансовой организации; n – количество финансовых организаций. 2. Рыночная доля 3. Индекс Бейна (норма доходности) qi = Характеризует долю банка на рынке Vi Vm r = (TR - TC ) / K * 100 ТR – совокупный доход банка; ТС - совокупные издержки банка; К – капитал банка. 4. Индекс Лернера L = ( Pm - Pc ) / Pm Pm – цена неконкурентного рынка; Pc – цена конкурентного рынка. 5. Индекс Тобина q= P K Р - рыночная цена капитала (цена 1 акции * количество акций); К - оценка капитала по дисконтируемым денежным потокам. 6. Индекс рыночной концентрации k СRk = å qi i =1 qi - доля предложения данного банковского продукта (услуги) данным банком в объеме предложения всех банковских продуктов (услуг) в отрасли. 7. Коэффициент относительной концентрации K= b a b - доля крупнейших банков на рынке, в процентах; а - доля банковских продуктов (услуг) этих организаций в общем объеме выпускаемых ими банковских продуктов (услуг), в процентах. 8. Индекс ХерфиндаляХиршмана HHI = å qi 2 i qi - доля предложения продуктов (услуг) данного банка в объеме предложения отрасли. 16 Показывает совокупный объем оказанных банком финансовых услуг на рынке Показывает степень использования денежной единицы инвестиций Отражает силу монопольной власти банка на рынке Используется для диагностики состояния банка и его положения на рынке Представляет долю 3х лидеров рынка и показывает степень монополизации рынка, является величиной обратной интенсивности конкуренции Представляет долю 3х лидеров рынка и показывает степень монополизации рынка, учитывает рыночные доли крупнейших банков и число банков, работающих на рынке. Позволяет дать оценку распределения рыночных долей конкурентов 17 1 9.Коэффициент энтропии 2 M E ( z ) = - å p k ln p k k =1 3 Характеризует уровень концентрации на рынке банковских услуг z - дискретная случайная величина, определённая на некотором вероятностном пространстве и принимающая некоторые значения х1, х2, х3 , … xм с распределением вероятностей [ pk , k = 1, 2, 3, …, M], pk =Р(z=хk) 10. Коэффициент вариации рыночных долей 11.Коэффициент Джини v=n 1 1 (qi - ) 2 å n n п - число банков в отрасли; qi - рыночная доля банка. G= D N Показывает возможную рыночную власть банков через неравенство их размеров Оценивает равенство банков на рынке D - кумулятивный (накопленный) процент размера отрасли; N - кумулятивный процент числа банков на рынке. 12.Индекс Розенблюта 1 HT = 2å Ri * qi - 1 Ri – ранг банка на рынке; qi - доля банка. 13.Расчетный коэффициент I= концентрации рынка d max - M (d ) d max + M (d ) Дает оценку распределения рыночных долей конкурентов с учетом их ранжирования Характеризует состояние рынка и степень интенсивности конкуренции на нем M(d) - средняя арифметическая рыночных долей на данном конкурентном рынке; d max - максимальная доля на этом рынке. 14. Индекс Линда L= k 1 * å Qi K ( K - 1) i =1 К – число крупных конкурентов (от 2 до n); Qi – отношение между средней долей рынка i конкурентов и долей; k – i конкурентов; i – число ведущих конкурентов среди К крупных конкурентов. 15.Сводный коэффициент конкуренции 16.Рентабельность рынка K сводн = К 1 * К 2 * ...К т К1, …, Кт – частные рассмотренные показатели, характеризующие отдельные стороны конкурентной борьбы Рр = П Ар П - совокупная прибыль, полученная организациями на банковском рынке; Ар - активы организаций. 17 Позволяет определить степень неравенства между лидирующими на рынке конкурентами Определяет уровень накала конкурентной борьбы Характеризует давление конкурентной борьбы 18 Вместе с тем, следует отметить, что значения индексов, рассчитанных с помощью указанных формул являются только ориентиром для определения степени концентрации на рынке. Кроме того, одни и те же значения ряда индексов могут быть интерпретированы по-разному, а практическое применение большей части указанных индексов ориентировано на макроуровень. Именно поэтому для их вычисления необходимо собрать и обработать значительное количество данных. Но любые статистические индикаторы, предлагаемые теорией для практического применения, сталкиваются с проблемой наличия (доступности) и адекватности первичных статистических данных. Поэтому автором был предложен и апробирован иной способ определения уровня конкуренции на банковском рынке, основанный на маркетинговом исследовании - опросный метод оценки конкуренции, который позволяет дать анализ ситуации, существующей на банковском рынке и определить тенденции ее изменения при разработке стратегии банка. Таким образом, был сделан вывод о том, что существуют различные способы измерения силы конкуренции. Применение каждого конкретного способа зависит от задач исследования и доступности исходной информации. Традиционный статистический и опросный подход к оценке конкуренции, предложенные в настоящей диссертационной работе, следует рассматривать как дополняющие друг друга инструменты, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами и требует адекватного применения. 3. Оценка современного состояния банковской конкуренции в России Анализ развития банковской системы в исторической ретроспективе, позволил выделить этапы развития банковской конкуренции в условиях перехода России к рыночным отношениям. На первом этапе (1987-1991 гг.) были разработаны институциональные основы банковского дела для формирования рыночных связей; на втором (1992-1995 гг.) – завершилось формирование двухуровневой банковской системы. Либерализация экономической деятельности стимулировала развитие конкуренции на отечественном финансовом рынке в этот отрезок времени. Однако при отсутствии конкурентной политики, начиная со второй половины 1995 г., интенсивность конкурентного соперничества ослабевает. Получают развитие тенденции концентрации капитала, формирования региональных финансовых олигополий. Третий этап, начавшийся в 1996 г., практически завершился с началом августовского кризиса 1998 г. и характеризовался концентрацией капитала и активов действующих, системообразующих банков; четвертый этап, который начался преодолением последствий события 2-й половины 1998 г. – начала 1999г. – не завершился и по сегодняшний день. Современная ситуация характеризуется серьезным усилением роли небанковских финансовых институтов, которые все активнее вступают в конкурентную борьбу с коммерческими банками на российском 18 19 финансовом рынке. Сейчас перед государством в банковской сфере стоят три основные задачи – безопасность, эффективность и поддержание конкуренции. Следующим этапом нашей работы был анализ развития банковской конкуренции в регионах Российской Федерации. Региональное развитие банковской системы России остается одной из малоисследованных проблем. Не выработан и механизм государственного регулирования этим процессом. Для исследования автором были использованы показатели, рассчитанные по данным Центрального банка РФ. Представлен анализ регионов методом ранжирования по типам, который увязывает уровень и особенности развития конкурентности банковской сферы со спецификой соответствующих регионов (результаты нашли отражение в приведенной таблице 2). Таблица 2. Таблица распределения регионов России** (** - Самостоятельно составлена на основе изучения банковской конкуренции в регионах РФ.) Уровень развития банковской деятельности 1 Типы регионов Регион* 2 Лидеры 3 Татарстан, Кемеровская, Нижегородская, Саратовская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург высокий Многоотраслевые с выраженной внешней экспортной специализацией Саха (Якутия), Удмуртия, Вологодская, Магаданская, Тюменская области Камчатская, Посредники Потенциально передовые Калининградская область Башкортостан, Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Вологодская, Иркутская, Московская, Новосибирская, Омская, Пермская, Ростовская, Челябинская области средний Крепкие середняки Особые Перспективные для развития банковской деятельности Коми, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Белгородская, Мурманская, Новгородская, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Томская, Тульская, Ярославская области Адыгея, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия Карелия, Хакасия, Чувашия, Алтайский, Ставропольский края, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Ленинградская, Липецкая, Оренбургская, Ульяновская, Читинская области низкий Слабо перспективные · Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Тува, Архангельская, Брянская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Орловская, Пензенская, Псковская, Смоленская, Тамбовская области, Еврейская АО - без Чеченской республики; автономные округа включены в состав соответствующих субъектов РФ. · Следующий этап нашего исследования был сосредоточен на оценке банковской конкуренции в Санкт-Петербурге. Для анализа были использованы данные и информация, полученные из «Бюллетеня 19 20 Ассоциации Коммерческих Банков Северо-Запада» за несколько временных периодов: 2 кв. 2001 г., 2 кв. 2002 г., 2 кв. 2003 г., а также публицистические материалы, итоги финансового мониторинга, проводимого Банком России и бухгалтерская отчетность банков Санкт-Петербурга. Проведенный анализ и расчет индикативных показателей, рассмотренных нами ранее, (см. стр. 14 автореферата), дал следующие результаты (в таблице 3 представлены полученные расчетным путем результаты по оценке конкуренции на рынке банковских услуг СанктПетербурга). Таблица3. Сводная таблица показателей * ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ КОММЕНТАРИЙ 1 2 3 Емкость рынка по кредитам, млн руб 169850,31 Характеризует структуру рынка Емкость рынка по клиентам, млн руб 215305,35 Емкость рынка по вкладам физ. лиц, млн руб 108506,63 Емкость рынка Коэффициент рентабельности рынка Коэффициент рентабельности рынка, 2 кв. 2003г. 0,0181 Коэффициент рентабельности рынка, 2 кв. 2002г. 0,0134 Коэффициент рентабельности рынка, 2 кв. 2001г. 0,0140 Рентабельность увеличилась, следовательно, конкуренция уменьшилась Индекс концентрации Индекс концентрации по кредитам, % 56 Индекс концентрации по клиентам, % 65,8 Индекс концентрации по физ. Лицам, % 59,2 Рынок умеренно концентрированный , слабо конкурирующий 45-70% - высококонцентрированный рынок Индекс относительной концентрации Индекс относительной концентрации по кредитам 0,36 Индекс относительнй концентрации по клиентам 0,34 Индекс относительной концентрации по физ.лицам 0,76 Высокая степень концентрации, рынок не является конкурентным K<1 Индекс Херфиндаля-Хиршмана Индекс Херфиндаля-Хиршмана 0,144 Значительная концентрация, отсутствие конкуренции 1/n<HHI<n Коэффициент энтропии Коэффициент энтропии, 2 кв. 2003г. 2,562 Коэффициент энтропии, 2 кв. 2002г. 2,313 Коэффициент энтропии, 2 кв. 2001г. 2,223 Энтропия возросла, монополизация снизилась Расчетный коэффициент концентрации рынка Расчетный коэффициент концентрации рынка 0,9231 20 Рынок монопольный 0,75-1,00 – монополия 21 1 2 3 Коэффициент вариации рыночных долей Коэффициент вариации рыночных долей, 2кв. 2003 2,7157 Коэффициент вариации рыночных долей, 2 кв. 2002 2,2186 Коэффициент вариации рыночных долей 2 кв. 2001 2,0079 Значение коэффициент а увеличилось, следовательно конкуренция увеличилась Коэффициент Джини Коэффициент Джини 1,017 Рынок монополен Индекс Розенблюта Индекс Розенблюта 0,0949 Незначительная концентрация, присутствие конкуренции 1/n <HT<1 * - таблица предложена автором по результатам адаптации коэффициентов к оценке банковской конкуренции на рынке. Большинство рассчитанных коэффициентов, (коэффициент рентабельности рынка, индекс концентрации, индекс относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент Джини, расчетный коэффициент концентрации), характеризуют рынок банковских услуг Санкт-Петербурга как неконкурентный. Очевидно, что объемные показатели деятельности Сбербанка России на несколько порядков превышают показатели остальных банков. Сбербанк РФ сохраняет свою монополию, тем самым косвенно препятствует развитию цивилизованной конкурентной среды банковского рынка. Но определенно можно утверждать что, на региональном уровне, банковская конкуренция существует и очень серьезная. Банки стремятся завоевать новые ниши для своей деятельности. В частности, еще до недавнего времени невостребованный потребительский кредит сегодня выходит на первые план, многие банки активно увеличивают объемы потребительского кредитования. Велика конкуренция по пластиковым картам. Хотя ниша уже заполнена, но все же существует определенный потенциал (например, «зарплатный проект», различные виды карт, которые совмещают в себе накопительные скидки, «кредитный лимит» набирает обороты). В сфере кредитования корпоративных клиентов банки конкурируют по уровню требований к обеспечению кредита. Последний вопрос, который был нами рассмотрен, касался подходов к реформированию российской банковской системы с позиций создания условий для развития конкуренции. Необходимость подобного векторного направления реформирования банковского сектора связана с целым рядом причин. Во-первых, возрастающие потребности отечественной промышленности, связанные с необходимостью расширения инвестиционного капитала. Во-вторых, решение о вступлении Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию, которое со стратегической точки зрения стране будет выгодно. 21 22 В-третьих, это возрастающая роль зарубежных банков на национальных рынках стран Восточной Европы с транзитивной экономикой. В связи с этим, необходимо провести решительные действия в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию банковского рынка в целом. В качестве первого шага таких реформ следует рассматривать систему гарантирования вкладов населения во всех коммерческих банках Российской Федерации; необходимо реформировать саму систему так называемых «государственных» банков, ввести систему поведенческих требований к деятельности Сбербанка России, которые, с одной стороны, обеспечили бы сохранение необходимого уровня присутствия банка на рынке банковских услуг населению, а с другой - разрешение доступа остальных коммерческих банков на рынок банковских услуг. Механизм реформирования системы коммерческих банков должен быть направлен, в первую очередь, на развитие конкурентных основ рынка банковских услуг. Реализация предложенных мер должна сопровождаться повышением уровня капитализации российской банковской системы и ее транспарентности, улучшением показателей достаточности капитала действующих кредитных институтов, активного расширения номенклатуры предоставляемых услуг, повышением уровня технологической оснащенности коммерческих банков. Таким образом, в диссертации осуществлено комплексное исследование банковской конкуренции; сформулированы рекомендации по совершенствованию российского законодательства, касающегося регулирования процесса банковской конкуренции; разработаны методы оценки банковской конкуренции; сформулированы подходы к реформированию банковской системы России через призму развития конкуренции. По проблеме диссертации опубликованы работы: 1. Сергеева Т.В. Проблемы государственного регулирования условий конкуренции на рынке банковских услуг России. – Перспективы развития российской экономики в новом тысячелетии: Материалы форума (24-25 октября 2000 года). – СПбГУЭФ, 2000. – 0,13 п.л. 2. Сергеева Т.В. Вопросы формирования нормативно-правовой базы в банковском деле. – Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сб. научных трудов. Вып.4. – СПбГИЭУ, 2001. – 0,15 п.л. 3. Сергеева Т.В. Развитие конкуренции в банковском секторе. – Тезисы выступлений на международной научно-практической конференции «Задачи и проблемы реализации государственной конкурентной политики в 22 23 российских регионах». – СПб: «Санкт-Петербургская панорама», 2001. – 0,07 п.л. 4. Белоглазова Г.Н., Сергеева Т.В. Вопросы равных конкурентных возможностей для кредитных организаций на рынке финансовых услуг. – Проблемы обеспечения конкурентоспособности: Материалы симпозиума. – Спб: Изд-во «Инфро-да», 2001. – 0,12 п.л. (вклад автора 0,06 п.л.) 5. Сергеева Т.В. Основные концептуальные подходы к регулированию конкуренции в банковской сфере. – Актуальные проблемы финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы III межвузовской конференции аспирантов и докторантов (4-5 декабря 2001 года). – СПбГИЭУ, 2001. – 0,19 п.л. 6. Сергеева Т.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры. – Экономические и социальные преобразования в Российской Федерации: опыт и проблемы: Материалы научно-практической конференции. – СПб: Изд-во «Миф», 2001. – 0,27 п.л. 7. Сергеева Т.В. Конкуренция в банковской сфере. – Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2000 года: Сб. докладов. – СПбГУЭФ, 2002. – 0,12 п.л. 8. Белоглазова Г.Н., Сергеева Т.В. Влияние процесса глобализации на банковский бизнес. - Финансовый рынок и кредитнобанковская система России: Сб. научных трудов (Вып.3). – СПб: Изд-во «Инфро-да», 2002. – 0,19 п.л. (вклад автора 0,09 п.л.) 9. Сергеева Т.В. Развитие конкурентной среды банковского рынка. – Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы IV межвузовской конференции аспирантов и докторантов (5 декабря 2002 года). – СПбГИЭУ, 2002. – 0,17 п.л. 10. Сергеева Т.В. Конкуренция и экспансия иностранных банков. Актуальные проблемы финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы V межвузовской конференции аспирантов и докторантов (4 декабря 2003 года). – СПбГИЭУ, 2003. – 0,34 п.л. 23
