Сделки с ценными бумагами, фондовыми индексами и
advertisement
Сделки с ценными бумагами, фондовыми индексами и товарными активами Формат регистрации информации по сделке репо, кассовой сделки купли-продажи ценных бумаг УСЛОВИЯ сделки (договора) репо и кассовой сделки с ценными бумагами: Порядок расчетов Список словаря Обязательные поля, кроме отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется участником рынка – отчитывающейся стороной на основании информации, указанной в подтверждении: - Поставка против платежа Новое поле - Поставка, свободная от платежа - Предоплата - Предпоставка Указывается для сделок репо временной интервал между прямой частью репо и обратной частью репо Срок репо Числовой Для договора репо, первая и вторая части которого исполняются в один день, срок репо принимается равным одному дню Новое поле Для договора репо с открытой датой срок репо не может превышать один год Дата требования об исполнении договора Дата (dd/mm/yyyy) НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Для договора репо с открытой датой указывается дата, до наступления которой может быть предъявлено требование об исполнении обязательств по второй части сделки Новое поле Заполняется участником рынка – отчитывающейся стороной на основании информации, указанной в подтверждении: Расчетный агент по сделке (договору) Список словаря - Сторона 1 - Сторона 2 Новое поле В случае варианта третьей стороны, необходимо дополнить форму информацией о наименовании и идентификаторе такой стороны Базовый (базисный) актив сделки (договора): Ценные бумаги в сделке Список словаря Количество ценных бумаг Числовой Указывается код ценных бумаг в словаре репозитария Сведения об условиях репо, п. 5.1 Сведения об условиях репо, п. 5.2 Обязательные поля, кроме отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок Ставки по репо: Фиксированная ставка репо Обязательные поля, кроме отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок Числовой Указывается положительная или отрицательная величина, выраженная в процентных пунктах, используемая для Сведения об условиях репо, расчета цены второй части сделки репо НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию выбран пункт «Нет». При выполнении условия используются следующие варианты: Изменение фиксированной ставки репо Список словаря - Амортизация - Наращение п. 7.1 Сведения об условиях репо, п. 7.2 - Иной вариант - Нет Плавающая ставка репо Список словаря Заполняется из списка используемых индикаторов процентных ставок Сведения об условиях репо, п. 8.1 Значение спрэда, применимого к плавающей процентной ставке Числовой Указывается в процентных пунктах Новое поле НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию выбран пункт «Нет». При выполнении условия используются следующие варианты: Изменение плавающей ставки репо Список словаря - Амортизация - Наращение Сведения об условиях репо, п. 8.2 - Иной вариант - Нет НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии выбора в предыдущем пункте вариантов, кроме «Нет»; в последнем случае – по умолчанию «Нет»: Порядок изменения фиксированной или плавающей процентной ставки Список словаря - Мультипликативный (умножение / деление на единый фактор) - Аддитивный (суммирование / вычитание с единым фактором) Приложение №4 - Иной порядок (разные действия и/или значения факторов) - Нет НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии выбора в предыдущих пунктах вариантов, кроме «Нет». По умолчанию «Нет»: - Ежеквартально Периодичность изменения фиксированной или плавающей процентной ставки Список словаря - Ежегодно - Даты - Нет Приложение №4 Список пополняемый В случае варианта «Даты» форма дополняется одной или несколькими строками с указанием дат изменения процентной ставки – в формате «Дата» Числовое значение изменения фиксированной или плавающей процентной ставки Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию поле не заполняется. В случае наличия изменения процентной ставки заполняется значением соответствующего фактора, включая дробные и отрицательные числа. Если в предыдущем пункте используется вариант Приложение №4 «Даты», поле может заполняться одной или несколькими строками – в зависимости от порядка изменения процентной ставки Максимальная ставка Числовой Указывается в процентных пунктах Сведения об условиях репо, п. 9 Минимальная ставка Числовой Указывается в процентных пунктах Сведения об условиях репо, п. 10 Расчеты по прямой части сделки репо Обязательные поля, кроме отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок Период поставки по первой части договора Дата (dd/mm/yyyy) Заполняется, если договором установлен период поставки Сведения об условиях договора репо, п. 11.2 Дата поставки по первой части договора Дата (dd/mm/yyyy) Заполняется, если поставка осуществляется в установленную дату Сведения об условиях договора репо, п. 11.1 Период оплаты по первой части договора Дата (dd/mm/yyyy) Указывается период, если договором установлена оплата в течение определенного срока Сведения об условиях договора репо, п. 13.2 Дата оплаты по первой части договора Дата (dd/mm/yyyy) Указывается, если оплата производится в конкретную дату Сведения об условиях договора репо, п. 13.1 Цена ценных бумаг по первой части договора Числовой Указывается цена первой части договора Сведения об условиях репо, п. 6.1 Валюта, в которой выражается цена Валюта цены ценных бумаг по первой части договора Список словаря Валюта платежа по первой части договора Список словаря Курс спот, на основании которого определяется сумма платежа по первой части договора Дата определения курса спот для определения суммы платежа по первой части договора Указывается валюта, в которой стороны согласовывают размер платежа по договору НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Указывается валюта платежа, если отличается от валюты цены ценных бумаг по первой части договора Сведения об условиях репо, п. 6.2 Сведения об условиях репо, п. 6.3 Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется из пополняемого списка используемых индикаторов в случае, если валюта платежа отличается от валюты цены ценных бумаг Новое поле Дата (dd/mm/yyyy) НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется по отношению к дате оплаты по первой части договора Новое поле Расчеты по обратной части сделки репо Поля обязательно заполняются для сделки репо, кроме полей, отмеченных «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО». Для кассовых сделок поля не заполняются Период поставки по второй части договора Дата (dd/mm/yyyy) Заполняется, если договором установлен период поставки Сведения об условиях договора репо, п. 12.2 Дата поставки по второй части договора Дата (dd/mm/yyyy) Заполняется, если поставка осуществляется в установленную дату Сведения об условиях договора репо, п. 12.1 Период оплаты по второй части договора Дата (dd/mm/yyyy) Указывается период, если договором установлена оплата в течение определенного срока Сведения об условиях договора репо, п. 14.2 Дата оплаты по второй части договора Дата (dd/mm/yyyy) Указывается дата выкупа, в которую Продавец обязуется перечислить Сумму выкупа Покупателю по договору репо Сведения об условиях договора репо, п. 14.1 Цена ценных бумаг по второй части договора Числовой Определяется, если отсутствует указание на процентную ставку Новое поле Валюта цены ценных бумаг по второй части договора Список словаря Указывается валюта, в которой стороны согласовывают Сумму выкупа по договору Новое поле Валюта платежа по второй части договора Список словаря Указывается валюта платежа Курс спот, на основании которого определяется сумма платежа по второй части договора Дата определения курса спот для определения суммы платежа по второй части договора Рабочий день для платежа НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается, если отличается от валюты цены ценных бумаг по второй части договора Сведения об условиях репо, п. 6.3 Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется из пополняемого списка используемых индикаторов в случае, если валюта платежа отличается от валюты цены ценных бумаг по второй части договора Новое поле Дата (dd/mm/yyyy) НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется для договора репо по отношению к дате оплаты по второй части договора Новое поле Дата (dd/mm/yyyy) Указываются варианты определения рабочего дня. Пополняемый список, например: Новое поле - Москва - Москва, Лондон - Москва, Лондон, Нью-Йорк Условие об окончании срока в нерабочий день Дата (dd/mm/yyyy) Приложения: Наличие дополнительной информации об условиях сделки (договора) от Стороны 1 Указывается особое условие при окончании срока в нерабочий день. Пополняемый список, например: - Предшествующий рабочий день - Следующий рабочий день - Рабочий день в отчетном периоде Новое поле Необязательные поля Текстовый Вносятся дополнительные данные об условиях сделки в текстовом формате либо указывается на наличие дополнительного файла с данными Новое поле Подтверждения по сделке Наличие дополнительной информации об условиях сделки (договора) от Стороны 2 Текстовый Вносятся дополнительные данные об условиях сделки в текстовом формате либо указывается на наличие дополнительного файла с данными Подтверждения по сделке Новое поле