Приложение 1 к ДОГОВОРУ - Национальный расчетный

Приложение 1 к ДОГОВОРУ № _________
Об оказании услуг по управлению обеспечением
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ И НКО ЗАО НРД ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Оглавление
Порядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению
обеспечением .................................................................................................................................1
1.Общие положения. .................................................................................................................4
2. Порядок регистрации условий Типового генерального соглашения. ..............................5
3. Регистрация Корзины РЕПО и Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО. ...6
4. Регистрация дисконтов .........................................................................................................7
5. Регистрация дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации и
Банка России. .............................................................................................................................7
6. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части сделки РЕПО. правила
определения обязательств клиентов по первой части Сделки РЕПО. .................................8
7. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО. .......................................................10
8. Правила определения обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО. ...........11
9. Регистрация Изменений параметров Сделок РЕПО и прекращения обязательств.......11
10. Переоценка обязательств, проверка Обеспеченности обязательств и порядок уплаты
Компенсационного взноса. .....................................................................................................13
11. Правила Замены ценных бумаг. .......................................................................................14
12. Порядок действий при проведении корпоративных действий с выпусками ценных
бумаг. ........................................................................................................................................15
13. Порядок действий при регистрации Сделок РЕПО в репозитарии НКО ЗАО НРД. ..16
Алгоритмы....................................................................................................................................17
Правила заполнения поручений .................................................................................................26
Расписание действий по управлению обеспечением по Сделкам РЕПО. ..............................28
Формы поручений и отчетов при оказании услуг по управлению обеспечением. ...............30
1
Термины и определения.
В целях настоящего Порядка взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании
услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок) используются следующие
понятия:
Генеральное соглашение – генеральное соглашение об общих условиях совершения
Банком России и Кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в
Российской Федерации с использованием системы Bloomberg, заключенное между
Банком России и Кредитной организацией.
Дата первой части Сделки РЕПО – дата, в которую должны быть исполнены
обязательства Клиентов по первой части Сделки РЕПО.
Дата второй части Сделки РЕПО – дата, в которую должны быть исполнены
обязательства Клиентов по второй части Сделки РЕПО.
Дисконтированная цена (дисконтированная стоимость) – величина, которая
определяется на заданный момент времени путем умножения Рыночной цены ценной
бумаги, на значение (1-D/100), где D – дисконт в процентах, устанавливаемый Банком
России по данному выпуску ценной бумаги на текущий рабочий день. Ценная бумага
принимается в Обеспечение по дисконтированной цене.
Действующая Сделка РЕПО – Сделка РЕПО, по которой полностью или частично
исполнена первая часть и не исполнена вторая часть.
Дополнительный идентификатор Корзины РЕПО – указанный в Общем реестре
Сделок РЕПО буквенно-цифровой код, соответствующий перечню ценных бумаг,
входящих в Корзину РЕПО, которые НКО ЗАО НРД вправе использовать при Подборе
ценных бумаг для исполнения обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО.
Допустимый уровень переоценки – величина допустимого значения не обеспеченных
ценными бумагами обязательств Клиента, при превышении которого возникает
основание для проведения переоценки обязательств.
Замена ценных бумаг – замена по требованию Кредитной организации или Банка
России Ценных бумаг, переданных по первой части, иными ценными бумагами,
входящими в Корзину РЕПО.
Заменяемые ценные бумаги – Ценные бумаги, переданные по первой части,
подлежащие замене в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.
Заменяющие ценные бумаги – ценные бумаги, подлежащие передаче взамен
Заменяемых ценных бумаг. После передачи покупателю по Сделке РЕПО Заменяющих
ценных бумаг последние становятся Ценными бумагами, переданными по первой части.
Клиенты – Банк России и Кредитная организация, заключившие с НКО ЗАО НРД
договоры об оказании услуг по управлению обеспечением.
Компенсационный взнос – денежные средства, уплачиваемые Кредитной организацией
Банку России в качестве предоплаты по второй части Сделки РЕПО, ценные бумаги,
дополнительно передаваемые кредитной организацией Банку России по Сделке РЕПО
или ценные бумаги, передаваемые Банком России в качестве предпоставки при
проведении переоценки при изменении цен ценных бумаг в соответствии с пунктом 14
статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Корзина РЕПО - ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России и
принимаемые в обеспечение по Сделкам РЕПО, информация о которых размещается на
сайте Банка России в сети Интернет, за исключением ценных бумаг, эмитентом которых
2
является Кредитная организация, а также ценных бумаг, в отношении которых Банком
России принято решение не заключать Сделки РЕПО.
Маркирование ценных бумаг – выделение (предварительное определение) кредитной
организацией на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, входящих в
Корзину РЕПО, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг.
НКО ЗАО НРД – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Обеспечение – совокупность ценных бумаг, в отношении которых у Банка России есть
обязательства по вторым частям Сделок РЕПО.
Обеспеченность обязательств – соблюдение Допустимого уровня переоценки,
установленного в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Порядка.
Перенос даты второй части Сделки РЕПО – внесение изменений в условия Сделки
РЕПО в случаях, указанных в Генеральном соглашении, путем установления даты второй
части Сделки РЕПО на рабочий день, следующий за днем не перечисления Кредитной
организацией денежных средств для исполнения обязательств по второй части Сделки
РЕПО.
Подбор ценных бумаг – определение НКО ЗАО НРД в порядке, предусмотренном
настоящим Порядком, ценных бумаг конкретного выпуска (конкретных выпусков),
входящих в Корзину РЕПО, и их количества, необходимых для исполнения обязательств
по Сделкам РЕПО.
Покупатель (далее Банк России) – Банк России, заключивший Сделку РЕПО с
Кредитной организацией в рамках Генерального соглашения и являющийся покупателем
по первой части Сделки РЕПО.
Правила клиринга - Правила осуществления клиринговой деятельности Небанковской
кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный
депозитарий».
Продавец (далее - Кредитная организация) – кредитная организация, являющаяся
Клиентом по Договору об оказании услуг по управлению обеспечением, заключившая
Сделку РЕПО с Банком России в рамках Генерального соглашения, и являющаяся
Продавцом по первой части Сделки РЕПО.
Рыночная цена – цена ценной бумаги, определяемая по данным предыдущего торгового
дня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной
цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее –
Порядок, утвержденный ФСФР). В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в
соответствии с Порядком, утвержденным ФСФР, Рыночной ценой ценной бумаги
является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой
организацией «Национальная фондовая организация» за предшествующий день (далее –
цена MIRP).
Сделка РЕПО (Сделка прямого РЕПО) – договор репо, заключаемый с использованием
информационной системы Bloomberg между Банком России (покупатель по договору
репо) и Кредитной организацией (продавец по договору репо) не на организованных
торгах в Российской Федерации.
Ставка РЕПО – величина, выраженная в процентах годовых, которая устанавливается
при заключении Сделки РЕПО и используется для расчета Стоимости обратного выкупа.
3
Стоимость обратного выкупа (сумма возврата) – сумма денежных средств,
подлежащая уплате Кредитной организацией Банку России за ценные бумаги по второй
части Сделки РЕПО, определенная в соответствии с пунктом 2.4 Приложения 1
настоящего Порядка.
Сумма РЕПО – сумма денежных средств, которую Банк России уплатил Кредитной
организации за Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, за вычетом
уплаченных денежными средствами в течение срока РЕПО Компенсационных взносов.
СУО НРД (Система Управления обеспечением) – автоматизированная система,
обеспечивающая выполнение функций НКО ЗАО НРД по Управлению обеспечением.
Текущая стоимость обязательства – параметр Сделки РЕПО, рассчитываемый НКО
ЗАО НРД каждый день срока РЕПО, как Сумма РЕПО, увеличенная на сумму
начисленных по Ставке РЕПО процентов за каждый день с Даты первой части сделки
РЕПО, не включая указанный день, до дня расчета включительно.
Типовое генеральное соглашение – форма генерального соглашения об общих
условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на
организованных торгах в Российской Федерации с использованием системы Bloomberg,
утвержденная Банком России.
Управление обеспечением – совокупность действий НКО ЗАО НРД, предусмотренных
настоящим Порядком и выполняемых НКО ЗАО НРД в интересах Клиентов в
соответствии с п.18 ст.51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг".
Ценные бумаги, переданные по первой части – ценные бумаги, переданные во
исполнение обязательств по первой части Сделки РЕПО, а также ценные бумаги, на
которые заменены ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, ценные
бумаги, в которые конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Сделки
РЕПО, ценные бумаги, переданные в качестве Компенсационного взноса.
DVP3 и DVP1 — типы расчетов, определенные в соответствии с Правилами клиринга.
Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, применяются в значениях,
установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Указанием Банка России от 13.12.2012 №2936-У "О требованиях к кредитным
организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО", договорами,
заключенными Клиентами с НКО ЗАО НРД, а также Примерными условиями договоров
РЕПО на российском финансовом рынке, согласованными ФСФР России, и Типовым
генеральным соглашением.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания НКО ЗАО НРД услуг по
управлению обеспечением и порядок взаимодействия Клиентов и НКО ЗАО НРД при
оказании последним соответствующих услуг.
1.2. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по
управлению обеспечением (далее – Договор).
1.3. Порядок проведения отдельных процедур по Управлению обеспечением описан в
соответствующих разделах настоящего Порядка.
4
1.4. Документооборот между Клиентом и НКО ЗАО НРД осуществляется с
использованием документов в электронной форме (электронные документы).
Обмен электронными документами производится с использованием системы СЭД
НРД и/или SWIFT.
В случае невозможности использования электронных документов, документооборот
между Клиентом и НКО ЗАО НРД осуществляется с использованием документов на
бумажном носителе (документы в бумажной форме).
2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ ТИПОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.
2.1.Регистрация условий Типового генерального соглашения.
2.1.1. Регистрация условий Типового генерального соглашения осуществляется
НКО ЗАО НРД в соответствии с текстом Типового генерального соглашения,
предоставленного Банком России.
2.1.2. Условия Типового генерального соглашения должны быть зарегистрированы
(или принято решение об отказе в регистрации) в срок, не превышающий 3 (трех)
рабочих дней с даты получения от Банка России текста Типового генерального
соглашения.
2.1.3. НКО ЗАО НРД отказывает в регистрации условий Типового генерального
соглашения при отсутствии технической возможности оказания услуг по
Управлению обеспечением в порядке, предусмотренном Типовым генеральным
соглашением.
2.1.4. В случае принятия положительного решения о возможности регистрации
условий Типового генерального соглашения, НКО ЗАО НРД осуществляет
регистрацию условий Типового генерального соглашения, присваивает условиям
Типового генерального соглашения индивидуальный 4-хзначный код и
информирует об этом Банк России.
2.1.5. В случае отказа в регистрации условий Типового генерального соглашения
НКО ЗАО НРД незамедлительно информирует об этом Банк России с указанием
причин отказа.
2.2. Регистрация изменений условий Типового генерального соглашения.
2.2.1. В случае внесения изменений в платежные реквизиты Банка России,
реквизиты для перечисления денежных средств и реквизиты для исполнения
обязательств по передаче ценных бумаг, указанные в Типовом генеральном
соглашении и предназначенные для исполнения обязательств вне клиринга и
СУО НРД, Банк России направляет в НКО ЗАО НРД изменения в Типовое
генеральное соглашение (c проставлением признака внесения изменений в
документ), а также указывает индивидуальный 4-хзначный код зарегистрированных
условий Типового генерального соглашения и дату вступления в силу
соответствующих изменений условий Типового генерального соглашения.
Платежные реквизиты Клиентов, а также реквизиты для перечисления денежных
средств и исполнения обязательств по передаче ценных бумаг, предназначенные для
исполнения обязательств по результатам клиринга и СУО НРД, регистрируются и
изменяются в порядке, определенном Правилами клиринга.
2.2.2. Изменения в условия Типового генерального соглашения должны быть
зарегистрированы (или принято решение об отказе в их регистрации) в течение 3
5
(трех) рабочих дней с даты получения документов и информации, указанных в
пункте 2.2.1 настоящего Порядка.
2.2.3. В случае принятия положительного решения, НКО ЗАО НРД осуществляет
регистрацию изменений условий Типового генерального соглашения (ранее
присвоенный индивидуальный 4-хзначный код при этом не меняется) и
информирует об этом Банк России.
2.2.4. В случае отказа в регистрации изменений условий Типового генерального
соглашения, НКО ЗАО НРД незамедлительно информирует об этом Банк России с
указанием причин отказа.
2.2.5. Регистрация изменений условий Типового генерального соглашения возможна
не чаще 1 раза в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации действующих
условий Типового генерального соглашения, если иное не предусмотрено решением
НКО ЗАО НРД.
2.3. В случае внесения в зарегистрированные условия Типового генерального соглашения
иных изменений, помимо предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, Банк
России направляет в НКО ЗАО НРД новую редакцию Типового генерального
соглашения, а также указывает индивидуальный 4-хзначный код зарегистрированных
условий Типового генерального соглашения и дату вступления в силу новой редакции
Типового генерального соглашения. Новая редакция Типового генерального соглашения
регистрируется как новые условия Типового генерального соглашения в порядке,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.4. Порядок уведомления Клиентов о регистрации условий Типового генерального
соглашения и изменении к нему.
2.4.1. Информация о регистрации условий Типового генерального соглашения, а
также информация о регистрации изменений условий Типового генерального
соглашения раскрывается в соответствующем разделе на сайте НКО ЗАО НРД в
сети Интернет по адресу www.nsd.ru.
2.4.2. Размещение информации на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет признается
достаточным для информирования Клиентов о регистрации условий Типового
генерального соглашения (изменений условий Типового генерального соглашения).
Клиент самостоятельно отслеживает информацию на сайте НКО ЗАО НРД.
Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.
3. РЕГИСТРАЦИЯ КОРЗИНЫ РЕПО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ КОРЗИНЫ
РЕПО.
3.1. Регистрация Корзины РЕПО заключается в присвоении НКО ЗАО НРД Корзине
РЕПО уникального идентификационного кода (далее – Идентификатор Корзины РЕПО).
Регистрация Корзины РЕПО осуществляется НКО ЗАО НРД одновременно с
регистрацией условий Типового генерального соглашения.
3.2. Информация о зарегистрированной Корзине РЕПО, включая информацию о
требованиях к ценным бумагам, включаемым в Корзину РЕПО, и Идентификаторе
Корзины РЕПО, раскрывается в соответствующем разделе на сайте НКО ЗАО НРД в сети
Интернет по адресу www.nsd.ru
6
3.3. Одновременно с регистрацией Корзины РЕПО НКО ЗАО НРД определяет требования
и осуществляет регистрацию следующих Дополнительных идентификаторов Корзины
РЕПО:
3.3.1. только облигации российских эмитентов, входящие в Корзину РЕПО;
3.3.2. только акции российских эмитентов, входящие в Корзину РЕПО;
3.3.3. только еврооблигации российских эмитентов и облигации иностранных
эмитентов, входящие в Корзину РЕПО;
3.3.4. все ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО, кроме акций российских
эмитентов.
3.4. Информация о зарегистрированных Идентификаторе Корзины РЕПО и
Дополнительных идентификаторах Корзины РЕПО, раскрывается на соответствующем
разделе на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru
4. РЕГИСТРАЦИЯ ДИСКОНТОВ
4.1. Право установления дисконтов принадлежит Банку России. Банк России вправе
изменять дисконты не чаще одного раза в день. При получении от Банка России
установленных им дисконтов НКО ЗАО НРД регистрирует их до 10.00 текущего
рабочего дня. Если информация об установленных дисконтах поступила в НКО ЗАО НРД
после 10.00 текущего рабочего дня, НКО ЗАО НРД может применять такие дисконты,
начиная со следующего рабочего дня. Зарегистрированные дисконты применяются при
Подборе ценных бумаг, определении Дисконтированной цены ценных бумаг,
передаваемых/переданных во исполнение обязательств по Сделкам РЕПО, Замене
ценных бумаг.
4.2. Зарегистрированные значения дисконтов действуют до регистрации НКО ЗАО НРД
новых значений дисконтов, установленных Банком России.
4.3. Дисконт устанавливается в отношении каждого отдельного выпуска ценных бумаг,
входящего в Корзину РЕПО.
4.4. Дисконт в отношении ценных бумаг может принимать значение от 0% до 100%.
Дисконт в 100% означает, что ценные бумаги учитываются в совокупном обеспечении по
цене 0 (ноль) рублей.
5. РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И БАНКА РОССИИ.
5.1. Банк России вправе устанавливать дополнительные ограничения в отношении
Кредитной организации. Установленные Банком России дополнительные ограничения в
отношении Кредитной организации подлежат регистрации в НКО ЗАО НРД. Регистрация
дополнительных ограничений осуществляется аналогично порядку, установленному
пунктом 4.1 настоящего Порядка.
5.2. Дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации могут быть
установлены Банком России:
5.2.1. на совершение Сделок РЕПО с отдельными выпусками ценных бумаг,
входящих в Корзину РЕПО;
7
5.2.2. по уровню переоценки.
5.3. Ценные бумаги, на совершение Сделок РЕПО с которыми наложены дополнительные
ограничения в отношении Кредитной организации, не могут быть также использованы в
качестве Компенсационного взноса и в качестве Заменяющих ценных бумаг.
5.4. Допустимый уровень переоценки устанавливается НКО ЗАО НРД по совокупности
обязательств Клиента по всем действующим Сделкам РЕПО. Допустимый уровень
переоценки равен установленному Банком России значению уровня переоценки в
отношении не обеспеченных ценными бумагами обязательств Кредитной организации.
5.5. Информация об установленном Банком России значении уровня переоценки в виде
абсолютного значения в рублях, а также о его изменении, доводится НКО ЗАО НРД до
Кредитных организаций уведомлением, составленным в произвольной форме не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России соответствующей
информации.
Информация о текущем значении процента от совокупного объема обязательств
Кредитной организации, размер которого установлен Банком России в целях
определения уровня переоценки, раскрывается в соответствующем разделе на сайте НКО
ЗАО НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru.
Информация о текущем Допустимом уровне переоценки указывается в отчете/выписке
НКО ЗАО НРД по форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку).
5.6. Дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации действуют до
момента регистрации НКО ЗАО НРД новых дополнительных ограничений в отношении
Кредитной организации.
6. ПОДБОР ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО. ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТОВ ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО.
6.1. При получении Общего реестра Сделок РЕПО НКО ЗАО НРД отправляет отчет
Банку России о приеме Общего реестра Сделок РЕПО и производит регистрацию сделок
в СУО НРД.
6.2. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО производится на
полную сумму РЕПО, указанную в Общем реестре Сделок РЕПО, либо на часть. Подбор
ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО осуществляется в Дату первой
части Сделки РЕПО в следующем порядке:
6.2.1. в случае выбора расчетов в режиме DVP1 – непосредственно после получения
Общего реестра Сделок РЕПО, а при отсутствии или недостаточности ценных
бумаг, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО – каждые 30 минут до
окончания последнего клирингового сеанса, осуществляемого исключительно с
использованием торговых банковских счетов в НКО ЗАО НРД;
6.2.2. в случае выбора расчетов в режиме DVP3 – непосредственно перед каждым
клиринговым сеансом.
6.2.3. При Подборе ценных бумаг, предусматривается, что Дисконтированная
стоимость ценных бумаг не должна быть ниже Суммы РЕПО.
6.3. Кредитная организация определяет ценные бумаги из состава Корзины РЕПО,
которые могут быть использованы для исполнения обязательства по Сделкам РЕПО, в
том числе для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО. Маркирование
(выделение) ценных бумаг осуществляется путем подачи Кредитной организацией в НКО
8
ЗАО НРД Анкеты распределения ресурсов, форма которой содержится в Приложении 1 к
Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий
осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией
закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
Условия осуществления депозитарной деятельности). Подбор ценных бумаг происходит
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку с учетом следующих условий:
 при указании в Общем реестре Сделок РЕПО Дополнительного идентификатора
Корзины РЕПО НКО ЗАО НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения
обязательств по конкретной Сделке РЕПО использует только ценные бумаги из
перечня, соответствующего указанному Дополнительному идентификатору
Корзины РЕПО, в том числе и при распределении Компенсационного взноса
между Сделками РЕПО.
 при указании в Общем реестре Сделок РЕПО ISIN одной ценной бумаги
дополнительно к указанию идентификатора Корзины РЕПО, соответствующая
ценная бумага при осуществлении Подбора ценных бумаг подбирается в первую
очередь.
6.4. При отсутствии ценных бумаг, определенных Кредитной организацией в
соответствии с п.6.3, НКО ЗАО НРД не осуществляет Подбор ценных бумаг.
6.5. Определение обязательств (установление параметров обязательств на основании
заключенной сделки) Клиентов по первой части Сделки РЕПО осуществляется на
основании полученного от Банка России Общего реестра Сделок РЕПО, являющегося
двухсторонним поручением (клиринговыми поручениями) Клиентов на осуществление
клиринга и расчетов по заключенным Сделкам РЕПО. При этом предмет обязательства
определяется в виде:
 либо перечня ценных бумаг с указанием их количества;
 либо объема денежных средств с указанием валюты, включающего в себя:
Сумму РЕПО;
Текущую стоимость обязательства;
Стоимость обратного выкупа.
Подбор ценных бумаг производится, начиная со Сделок РЕПО с наименьшей суммой
РЕПО, указанной в Общем реестре Сделок РЕПО.
6.6. Определение обязательств по первой части Сделки РЕПО производится НКО ЗАО
НРД при выполнении следующих условий:
а) регистрации в НКО ЗАО НРД условий Типового генерального соглашения и
Корзины РЕПО;
б) указании в Общем реестре Сделок РЕПО Идентификатора Корзины РЕПО, с
которой заключается Сделка РЕПО;
в) наличии на счете депо Кредитной организации достаточного для исполнения
Кредитной организацией обязательства по первой части Сделки РЕПО количества
промаркированных ценных бумаг. В случае недостаточности промаркированных
ценных бумаг, осуществляется частичное исполнение первой части Сделки РЕПО в
соответствии с настоящим Порядком и условиями Типового генерального
соглашения;
9
г) при указании Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО – наличии на
счете депо Кредитной организации промаркированных ценных бумаг,
соответствующих Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО;
д) регистрации Клиентов в соответствии Правилами Клиринга.
6.7. По результатам определения обязательств по первой части Сделки РЕПО Клиентам
направляется отчет об обязательствах по первой части Сделки РЕПО по форме MS018
(Приложение 4 к настоящему Порядку).
6.8. Подбор ценных бумаг производится в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных
бумаг, предусмотренного в Приложении №1 к настоящему Порядку. Подбор ценных
бумаг осуществляется с учетом Маркирования ценных бумаг Кредитной организацией,
указанного в Общем реестре Сделок РЕПО Дополнительного идентификатора Корзины
РЕПО или ISIN одной ценной бумаги, а также с учетом зарегистрированных НКО ЗАО
НРД дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации и дисконтов.
6.9. Результатом Подбора ценных бумаг является перевод, в случае необходимости, и
блокировка подобранных ценных бумаг НКО ЗАО НРД на основном разделе торгового
счета депо Кредитной организации до момента проведения расчетов. Информация о
ценных бумагах, заблокированных в результате Подбора ценных бумаг, отражается в
отчете НКО ЗАО НРД по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности).
6.10. Ценные бумаги, переданные по первой части, блокируются на разделе «Для
прямого РЕПО Банка России» торгового счета депо Банка России, открытого в НКО ЗАО
НРД. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по второй части
Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО НКО ЗАО
НРД переводит служебным поручением на основной раздел счета депо владельца Банка
России ценные бумаги, полученные по первой части соответствующей Сделки РЕПО.
7. ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО.
7.1. В соответствии с Генеральным соглашением обязательства Кредитной организации
по первой части Сделки РЕПО могут быть исполнены частично в порядке,
установленном настоящим Порядком.
7.2. Если в Дату исполнения первой части Сделки РЕПО на счете депо Кредитной
организации
недостаточно
промаркированных
Кредитной
организацией
и
соответствующих Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору
Корзины РЕПО ценных бумаг, первая часть Сделки РЕПО исполняется частично в
объеме Дисконтированной стоимости ценных бумаг, подобранных НКО ЗАО НРД в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. Частичное исполнение первой
части Сделки РЕПО возможно, если на счете депо Кредитной организации учитывается
хотя бы 1 (одна) промаркированная ценная бумага, соответствующая Идентификатору
Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО. Оставшаяся часть
неисполненного Кредитной организацией обязательства по первой части Сделки РЕПО
исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части
Сделки РЕПО.
7.3. В случае совершения Кредитной организацией в течение Даты исполнения первой
части Сделки РЕПО действий, в результате которых на ее счете депо появляются
промаркированные ценные бумаги, соответствующие Идентификатору Корзины
РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО, НКО ЗАО НРД автоматически
10
осуществляет Подбор ценных бумаг перед каждым последующим клиринговым сеансом.
Оставшаяся часть неисполненного обязательства Кредитной организации по первой
части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в
Дату первой части Сделки РЕПО.
7.4. На момент завершения последнего клирингового сеанса в Дату первой части Сделки
РЕПО обязательство Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО считается
исполненным на сумму, эквивалентную объему подобранных ценных бумаг в течение
дня.
7.5. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по первой части
Сделки РЕПО, НКО ЗАО НРД направляет Клиентам отчет, содержащий информацию о
неисполненных обязательствах по форме MS007 (Приложение 2 к Правилам клиринга).
8. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТОВ ПО ВТОРОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО.
8.1. Определение обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО осуществляется
НКО ЗАО НРД после исполнения Клиентами обязательств по первой части Сделки
РЕПО.
8.2. По итогам определения обязательств по второй части Сделки РЕПО Клиентам
направляется отчет НКО ЗАО НРД по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему
Порядку).
8.3. При частичном исполнении обязательства по первой части Сделки РЕПО в
нескольких клиринговых сеансах, обязательство по второй части Сделки РЕПО
определяется после каждого клирингового сеанса с учетом размера частичного
исполнения обязательства по первой части Сделки РЕПО.
9. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛОК РЕПО И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
9.1. Регистрация изменений параметров Сделок РЕПО (далее – изменение обязательств)
производится НКО ЗАО НРД:
а) на основании поручения Банка России (при одностороннем изменении условий
Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
б) на основании поручения Кредитной организации (при одностороннем изменении
условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
в) на основании встречных поручений Банка России и Кредитной организации;
г) на основании служебного поручения НКО ЗАО НРД (при изменении условий
Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
д) в случае исполнения (частичного исполнения) обязательств в ходе клиринга.
9.2. Регистрация прекращения учета обязательств производится НКО ЗАО НРД:
а) на основании встречных поручений Банка России и Кредитной организации;
б) на основании поручения Банка России;
в) на основании служебного поручения НКО ЗАО НРД (при изменении условий
Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
11
г) в случае исполнения обязательств в ходе клиринга.
9.3. Регистрация изменения или прекращения обязательства по Сделке РЕПО
осуществляется на основании встречных поручений Клиентов по форме MF018
(Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодами 18/4 и 18/5 или на
основании поручения по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на
операции с кодом 18/54 (для Банка России), не требующего встречного поручения. В
случае изменения Клиентами условий Сделок РЕПО (за исключением изменения Даты
второй части Сделки РЕПО) НКО ЗАО НРД вправе принять решение о прекращении
Управления обеспечением по такой сделке в связи с технической невозможностью
оказания услуг. Правила заполнения поручений приведены в Приложении 2 к
настоящему Порядку.
9.3.1. По результатам сверки поручений на операции с кодами 18/4 и 18/5 Клиентам
направляются отчеты по форме GS116 (Приложение 2 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности).
9.3.2. По результатам исполнения любого из перечисленных в п.9.3 поручений
Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему
Порядку) об изменении обязательства или о прекращении обязательства с
указанием признака прекращения обязательств.
9.4. Регистрация изменений обязательства по Сделке РЕПО на основании служебного
поручения НКО ЗАО НРД осуществляется в следующих случаях:
а) уплаты Кредитной организацией Компенсационных взносов в виде денежных
средств. При этом на сумму Компенсационного взноса уменьшается Текущая
стоимость обязательства, а Стоимость обратного выкупа уменьшается на сумму
Компенсационного взноса и размер процентов, рассчитанных на сумму
Компенсационного взноса по Ставке РЕПО за оставшийся период;
б) передачи Компенсационных взносов в виде ценных бумаг;
в) Замены ценных бумаг, которые могут участвовать в корпоративном действии в
текущем или следующем операционном дне;
г) Замены ценных бумаг, исключенных Банком России из Корзины РЕПО или при
наложении Банком России дополнительных ограничений по отношению к
Кредитной организации;
д) Перенос даты второй части Сделки РЕПО.
9.5. Регистрация прекращения учета обязательств по Сделке РЕПО на основании
служебного поручения НКО ЗАО НРД осуществляется в случае неисполнения
обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй
части Сделки РЕПО, а также на основании одностороннего поручения Банка России о
прекращении учета Сделки РЕПО при осуществлении клиринга.
9.6. По результатам исполнения служебного поручения, указанного в подпунктах «б» «г» пункта 9.4 настоящего Порядка, НКО ЗАО НРД формируются служебные поручения
депо. Об исполнении служебных поручений депо Клиентам направляются отчеты по
форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).
12
10. ПЕРЕОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ПОРЯДОК УПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ВЗНОСА.
10.1. Переоценку обязательств, расчет и исполнение обязательств по уплате
Компенсационных взносов, а также распределение Компенсационных взносов по
Сделкам РЕПО осуществляется НКО ЗАО НРД по всем действующим Сделкам РЕПО
между Банком России и Кредитной организацией в совокупности, в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Порядку.
10.2. Переоценка обязательств и Обеспечения.
10.2.1. НКО ЗАО НРД проводит переоценку обязательств и Обеспечения Клиентов:
а) при определении и регистрации обязательств и их изменении;
б) каждый рабочий день в 10:00 по московскому времени;
в) после последнего клирингового сеанса текущего дня.
10.2.2. Переоценка Обеспечения заключается в определении Дисконтированной
стоимости каждой ценной бумаги, являющейся Обеспечением по Действующим
Сделкам РЕПО, и в последующем суммировании Дисконтированных стоимостей
ценных бумаг по всем Действующим Сделкам РЕПО
В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной в соответствии с Порядком,
утвержденным ФСФР, в предшествующий торговый день или цены MIRP
предшествующего дня при проведении переоценки в качестве Рыночной цены
используется последняя имеющаяся рыночная цена, рассчитанная в соответствии с
Порядком, утвержденным ФСФР, или цена MIRP.
10.2.3. Переоценка обязательств заключается в определении Текущей стоимости
обязательств по всем Действующим Сделкам РЕПО.
10.3. Проверка Обеспеченности обязательств.
10.3.1. Процедура проверки Обеспеченности обязательств осуществляется НКО
ЗАО НРД в отношении совокупности обязательств и Обеспечения Клиентов по всем
Действующим Сделкам РЕПО в следующих случаях:
а) каждый рабочий день в 10:00 по московскому времени (на основании
переоценки обязательств);
б) после каждого
обязательств);
клирингового
сеанса
(на
основании
переоценки
в) при расчете Компенсационных взносов;
г) при проведении Замены ценных бумаг.
10.3.2. Процедура
проведения проверки
Обеспеченности
обязательств
осуществляется путем сравнения Текущей стоимости обязательств Кредитной
организации с Дисконтированной стоимостью ценных бумаг, являющихся
Обеспечением, в соответствии с главой 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.
10.3.3. При каждой проверке Обеспеченности обязательств, кроме проверки в ходе
операции Замены ценных бумаг, Клиентам выдается отчет об обеспеченности по
форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку), включающий в себя
информацию обо всех обязательствах Клиентов по Сделкам РЕПО и информацию
об обязательстве по внесению Компенсационного взноса.
13
10.4 Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется в порядке,
предусмотренном Приложением 1 к настоящему Порядку.
Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется сразу по окончании
процедуры проверки Обеспеченности обязательств или включается в клиринговый пул
ближайшего клирингового сеанса. Кредитная организация, имеющая обязательство по
уплате Компенсационного взноса, обязана обеспечить его исполнение не позднее
момента начала последнего клирингового сеанса текущего дня.
11. ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ.
11.1. Замена ценных бумаг может осуществляться как в отношении ценных бумаг,
являющихся Обеспечением по одной Сделке РЕПО, так и нескольких Сделок РЕПО.
11.2. Замена ценных бумаг производится при соблюдении нижеперечисленных условий:
11.2.1. условия Замены ценных бумаг определены Клиентами в Генеральном
соглашении или в настоящем Порядке;
11.2.2. после Замены ценных бумаг обязательства Кредитной организации остаются
обеспеченными;
11.2.3. Заменяющими ценными бумагами могут быть только ценные бумаги,
входящие в Корзину РЕПО;
11.2.4. Замена ценных бумаг осуществляется в порядке, при котором перевод
ценных бумаг по счетам депо производится только после проверки и удостоверения
(подтверждения) наличия на указанных счетах достаточного количества
Заменяющих ценных бумаг, то есть на условиях «поставка против поставки».
11.3. Замена ценных бумаг производится НКО ЗАО НРД:
11.3.1. по поручению Кредитной организации;
11.3.2. по служебному поручению НКО ЗАО НРД в интересах Банка России в
следующих случаях:
а) в день или накануне запланированных корпоративных действий (включая
составление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам,
осуществление выплат по ценным бумагам) с Ценными бумагами,
переданными по первой части;
б) при исключении Ценной бумаги, переданной по первой части, из Корзины
РЕПО или установлении для нее 100% дисконта;
в) при наложении Банком России дополнительных ограничений в отношении
Кредитной организации, если такие ограничения касаются Ценных бумаг,
переданных по первой части.
11.3.3. Выбор Заменяющих ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном
для Подбора ценных бумаг (Алгоритм Подбора ценных бумаг приведен в главе 1
Приложения №1 к настоящему Порядку), за исключением случаев, когда поручение
Кредитной организации на Замену ценных бумаг содержит указание на конкретные
Заменяющие ценные бумаги.
11.3.4. По результатам проведения Замены ценных бумаг НКО ЗАО НРД формирует
и направляет Клиентам отчеты по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему
Порядку). По результатам исполнения поручений НКО ЗАО НРД на замену ценных
14
бумаг Клиентам направляются стандартные отчеты об исполнении поручения по
форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной
деятельности).
12. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ВЫПУСКАМИ
ЦЕННЫХ БУМАГ.
12.1. НКО ЗАО НРД предпринимает действия по Замене ценных бумаг в рабочий день,
предшествующий дню проведения корпоративного действия в случае, когда:
а) по корпоративному действию заранее известна дата соответствующего
корпоративного действия;
б) в результате действий по Замене ценных бумаг обязательства Кредитной
организации останутся обеспеченными.
12.2. В случае если в период оказания услуг по Управлению обеспечением произойдут
корпоративные действия с Ценными бумагами, переданными по первой части, и такие
корпоративные действия приведут к изменению остатков по счетам депо Клиентов, НКО
ЗАО НРД предпринимает предусмотренные настоящим Порядком меры по отражению
результатов данных корпоративных действий на зарегистрированных в НКО ЗАО НРД
обязательствах Клиентов и Обеспечении, а также меры по соблюдению договорных
условий Обеспеченности обязательств. Перевод ценных бумаг по торговым счетам депо
и/или денежных средств по торговым банковским счетам Клиентов, открытым в НКО
ЗАО НРД, осуществляется НКО ЗАО НРД в соответствии с полномочиями,
предоставленными НКО ЗАО НРД в соответствии с законодательством и
соответствующими договорами счета депо и договорами банковского счета.
Информирование Клиентов о корпоративных действиях с ценными бумагами,
осуществляется НКО ЗАО НРД в порядке, установленном Условиями осуществления
депозитарной деятельности.
12.3. При получении Банком России денежных средств в валюте Российской Федерации в
качестве выплат по Ценным бумагам, переданным по первой части, Банк России
осуществляет возврат указанных денежных средств Кредитным организациям. При этом
НКО ЗАО НРД осуществляет функции по передаче Кредитным организациям доходов
путем перевода соответствующих сумм с торгового банковского счета Банка России,
определенного Банком России в порядке, установленном Условиями осуществления
депозитарной деятельности, в качестве счета для получения выплат по Ценным бумагам,
переданным по первой части, (далее – торговый банковский счет Банка России для
получения выплат) на торговый банковский счет Кредитных организаций:
12.3.1. не позднее окончания следующего рабочего дня со дня поступления
соответствующих денежных сумм на торговый банковский счет Банка России для
получения выплат – в отношении ценных бумаг, по которым НКО ЗАО НРД
осуществляет обязательное централизованное хранение и выплату доходов или с
эмитентом которых НКО ЗАО НРД заключен договор о выполнении функций
платежного агента;
12.3.2. не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующих
денежных сумм от эмитентов или платежных агентов (не НКО ЗАО НРД) на
торговый банковский счет Банка России для получения выплат – в отношении иных
ценных бумаг.
15
12.4. При невыполнении Кредитной организацией до момента начала последнего
клирингового сеанса текущего рабочего дня условий Обеспеченности обязательств,
определенных в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку, указанные п.12.3
денежные средства в течение последнего клирингового сеанса после перечисления на
торговый банковский счет Кредитной организации используются для исполнения
обязательств по уплате Компенсационного взноса.
12.5. При получении Банком России денежных средств в иностранной валюте в качестве
выплаты по Ценным бумагам, переданным по первой части, Банк России перечисляет
полученные денежные средства Кредитной организации в порядке, определенном
Генеральным соглашением.
13. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК РЕПО В РЕПОЗИТАРИИ НКО ЗАО НРД.
13.1. НКО ЗАО НРД выполняет функции информирующего лица при регистрации
Сделок РЕПО в репозитарии НКО ЗАО НРД.
13.2. НКО ЗАО НРД выполняет функции информирующего лица при одновременном
соблюдении следующих условий:
13.2.1. Стороны Сделки РЕПО заключили с НКО ЗАО НРД договор об оказании
репозитарных услуг.
13.2.2. Стороны Сделки РЕПО зарегистрировали в репозитарии НКО ЗАО НРД
Генеральное соглашение, на основании которого заключена Сделка РЕПО.
13.3. НКО ЗАО НРД осуществляет функции информирующего лица в отношении Сделок
РЕПО в объеме, предусмотренном Приказом ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н
«Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой
для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также
представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения
(единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг».
13.4. НКО ЗАО НРД, выполняя обязанности в соответствии с настоящим Порядком
взаимодействует с репозитарием НКО ЗАО НРД один раз в день, передавая в
репозитарий информацию по Сделкам РЕПО по состоянию на конец предыдущего дня.
16
Приложение № 1 к Порядку взаимодействия
Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг
по управлению обеспечением
АЛГОРИТМЫ
1. Алгоритм подбора ценных бумаг.
1.1. НКО ЗАО НРД производит Подбор ценных бумаг в следующих случаях:
1.1.1. при формировании поручений для исполнения обязательств по первой части
Сделки РЕПО,
1.1.2. при определении структуры Компенсационных взносов в виде ценных бумаг,
подлежащих передаче Кредитной организацией в пользу Банка России,
1.1.3. при определении структуры Компенсационных взносов в виде ценных бумаг,
подлежащих передаче Банком России в пользу Кредитной организации,
1.1.4. при Замене ценных бумаг.
1.2. Для всех случаев Подбора ценных бумаг для исполнения обязательства Кредитной
организации используется единый алгоритм.
1.3. Подбор ценных бумаг производится с учетом следующей информации:
1.3.1. Требований к ценным бумагам, входящим в Корзину РЕПО;
1.3.2. Дисконтированной стоимости ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО;
1.3.3. Дат планируемых выплат доходов по входящим в Корзину РЕПО ценным
бумагам;
1.3.4. Установленных дисконтов;
1.3.5. Дополнительных ограничений, установленных Банком России в отношении
Кредитной организации на совершение Сделок РЕПО с отдельными
выпусками ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО.
1.4. Алгоритм Подбора ценных бумаг
1.4.1. Порядок составления упорядоченного перечня разделов счетов депо, с
которых может осуществляться списание ценных бумаг для исполнения
обязательств:
В перечень доступных для подбора разделов счетов депо включаются разделы счетов
депо Кредитной организации, промаркированные Кредитной организацией в Анкете
распределения ресурсов. Доступные для подбора разделы счетов депо распределяются
в следующем порядке: основные разделы счетов депо имеют более высокий
приоритет, чем торговые разделы счетов депо. Внутри группы основных или
торговых разделов счетов депо более высокий приоритет имеют разделы, указанные
первыми в списке промаркированных разделов Анкеты распределения ресурсов.
1.4.2.
Порядок составления упорядоченного перечня ценных бумаг.
 Определяется перечень выпусков ценных бумаг, промаркированных
Кредитной организацией как доступные для подбора и хранящиеся на
маркированных разделах счетов депо Кредитной организации.
 Из определенного перечня выпусков ценных бумаг исключаются выпуски
ценных бумаг, не входящие в Корзину РЕПО и не входящие в перечень
17
ценных бумаг, соответствующий Дополнительному идентификатору
Корзины РЕПО, указанному в Общем реестре Сделок РЕПО, направленном
в НКО ЗАО НРД при регистрации соответствующей Сделки РЕПО.
 Дополнительно из перечня выпусков ценных бумаг исключаются:
 ценные бумаги, по которым Банком России в отношении Кредитной
организации установлены дополнительные ограничения по
совершению Сделок РЕПО,
 ценные бумаги, если корпоративные действия с такими ценными
бумагами (включая составление списков лиц, осуществляющих права
по ценным бумагам, осуществление выплат по ценным бумагам)
осуществляются в текущий или следующий операционный день,
 Заменяемые ценные бумаги, если Подбор ценных бумаг
осуществляется для Замены ценных бумаг.
 Список выпусков ценных бумаг распределяется по убыванию размера
дисконта (в первую очередь подбираются ценные бумаги Корзины РЕПО с
наименьшим дисконтом).
1.4.3. Порядок расчета, включаемого в подбор количества ценных бумаг каждого
выпуска с распределением ценных бумаг по разделам счетов депо, с которых
будет производиться списание ценных бумаг.
Количество ценных бумаг определенного выпуска и раздел счета депо, с которого
будет производиться списание данных ценных бумаг, определяется путем
последовательного Подбора ценных бумаг:


Подбор начинается с определения на разделах счетов депо из
упорядоченного перечня маркированных разделов счетов депо остатков
маркированного выпуска ценных бумаг с максимальным приоритетом.
Определяется максимально возможное количество ценных бумаг выпуска с
максимальным приоритетом, которое может быть использовано для
исполнения обязательства в результате списания с максимально
приоритетного маркированного раздела счета депо:
 Определяется максимально возможное количество ценных бумаг
данного выпуска, которое может быть использовано для исполнения
обязательства;
 Если количество ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо,
меньше или равно количеству ценных бумаг, необходимого для
исполнения обязательства, берется весь маркированный остаток
ценных бумаг данного выпуска, сумма Подбора ценных бумаг
уменьшается на Дисконтированную стоимость использованных для
исполнения обязательства ценных бумаг данного выпуска и при
необходимости производится расчет количества ценных бумаг,
необходимого для исполнения оставшейся части обязательства, из
маркированного раздела счета депо со следующим приоритетом,
 Если количество ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо,
превышает количество ценных бумаг, необходимое для исполнения
обязательства, то используется количество ценных бумаг данного
18
выпуска, необходимое для исполнения обязательства, сумма Подбора
ценных бумаг уменьшается на Дисконтированную стоимость
использованных для исполнения обязательства ценных бумаг
данного выпуска, Если нераспределенная сумма Подбора ценных
бумаг больше 0 (нуля), производится следующая итерация расчетов
количества выпуска ценных бумаг со следующим приоритетом для
исполнения обязательства.
 Подбор ценных бумаг прекращается, когда нераспределенная сумма
Подбора становится меньше Дисконтированной стоимости одной ценной
бумаги предпоследней итерации расчетов.
1.4.4. При Подборе ценных бумаг на торговых разделах торговых счетов депо,
открытых под клиринговую организацию ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» во время торговой сессии количество свободных
ценных бумаг на разделе определяет ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» по запросу НКО ЗАО НРД.
1.4.5. При Подборе ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО на
условиях DVP3, в первую очередь для исполнения обязательств подбираются
ценные бумаги, зачисляемые Кредитной организации в текущий
операционный день по вторым частям Сделок РЕПО.
1.4.6. При Подборе ценных бумаг при Замене ценных бумаг, инициированной
Кредитной организацией, указанная ей предпочтительная ценная бумага
подбирается в первую очередь.
1.5. При Подборе ценных бумаг для передачи Банком России Компенсационного взноса
ценные бумаги ранжируются по возрастанию размера дисконта (в первую очередь
подбираются ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО, с наименьшим дисконтом).
Подбор ценных бумаг прекращается, когда нераспределенная сумма Подбора
становится меньше Дисконтированной стоимости одной ценной бумаги
предпоследней итерации расчетов.
1.6. Порядок формирования клиринговых поручений или поручений на перевод ценных
бумаг по результатам Подбора ценных бумаг.
1.6.1. По результатам Подбора ценных бумаг НКО ЗАО НРД формирует служебные
поручения на перевод ценных бумаг:
 Для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО – поручение на
перевод на основной раздел торгового счета депо Кредитной организации,
открытый с указанием клиринговой организации НКО ЗАО НРД.
 Для исполнения обязательств по Компенсационным взносам Кредитной
организации в пользу Банка России – поручение на перевод на раздел «Для
РЕПО Банка России» торгового счета депо Банка России, открытый с
указанием клиринговой организации НРД.
 Для исполнения обязательств по Компенсационным взносов Банка России в
пользу Кредитной организации – поручение на перевод на основной раздел
торгового счета депо Кредитной организации, открытый с указанием
клиринговой организации НРД.
 При Замене ценных бумаг – поручения на перевод Заменяющих ценных
бумаг на раздел «Для РЕПО Банка России» торгового счета депо Банка
19

России и поручение на перевод Заменяемых ценных бумаг на раздел счета
депо Кредитной организации, указанный Кредитной организацией, или на
основной раздел счета депо Кредитной организации.
Кроме того, для расчета первой части Сделки РЕПО НКО ЗАО НРД
формируются и подписываются клиринговые поручения на расчет первой
части Сделки РЕПО и определяются обязательства по второй части Сделки
РЕПО.
2. Алгоритмы проверки Обеспеченности обязательств, расчета размеров и структуры
Компенсационного взноса, распределения обеспечения между обязательствами по
Сделкам.
2.1. Стоимость обязательств и Обеспечения рассчитываются в рублях.
2.2. Объекты проверки Обеспеченности обязательств:
2.2.1. Объектом проверки Обеспеченности обязательств является совокупность
(пул) обязательств Кредитной организации по всем Действующим Сделкам
РЕПО (далее – пул обязательств).
2.2.2. Стоимость пула обязательств Кредитной организации (далее – Lp)
определяется как сумма Текущих стоимостей зарегистрированных в
НКО ЗАО НРД неисполненных обязательств Кредитной организации по всем
Действующим Сделкам РЕПО с Банком России на дату расчета.
2.2.3. Стоимость Обеспечения пула обязательств Кредитной организации (далее –
Сp) определяется, как сумма Дисконтированных стоимостей всех ценных
бумаг в рублях, входящих в Обеспечение пула обязательств. Со стоимостью
равной 0 учитываются следующие ценные бумаги:
 не входящие в Корзину РЕПО;
 ценные бумаги, по которым Банком Росси в отношении Кредитной
организации установлены дополнительные ограничения по совершению
Сделок РЕПО.
 ценные бумаги с дисконтом, равным 100%
2.3. Дополнительно для каждой ценной бумаги, входящей в Обеспечение Сделки РЕПО,
рассчитывается балансовая Расчетная стоимость, определяемая как СВ = СD * LRi /
Ci, где
 СD – Дисконтированная цена ценной бумаги, входящей в Обеспечение по i-ой
Сделке РЕПО,
 LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО, определенная на момент расчета,
 Сi – Дисконтированная стоимость всех ценных бумаг, входящих в Обеспечение
обязательства по i-ой Сделке РЕПО.
2.4. Дополнительно для каждой Сделке РЕПО рассчитывается Стоимость обратного
выкупа, равная Li + ∑ LRi * ri * / Ni / 100 %где
 Li – Текущая стоимость обязательства по i-ой Сделке РЕПО,
 LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО, определенная на момент расчета,
 ri – Ставка РЕПО по i-ой Сделке РЕПО в % годовых,
20

∑ - суммирование по фактическому числу календарных дней, между текущей
датой, исключая указанную дату, и датой второй части i-ой Сделки РЕПО
 Ni – число дней в календарном году, соответствующем дате суммирования
2.5. Критерии Обеспеченности обязательств:
2.5.1. Критерий Обеспеченности обязательств.

Для каждой Кредитной организации определяется Допустимый уровень
переоценки “X“.
 Степень обеспеченности пула обязательств Кредитной организации перед
Банком России определяется разностью между стоимостью пула
обязательств и стоимостью Обеспечения пула обязательств (Lp – Cp):
 Если Lp – Cp > X, то пул обязательств считается необеспеченным
 Если Lp – Cp < -Х, то пул обязательств считается переобеспеченным
 Если Х ≥ Lp - Cp ≥ -X, то пул обязательств считается нормально
обеспечен.
2.5.2. Критерий Обеспеченности обязательства из пула обязательств.
 Степень Обеспеченности обязательств Кредитной организации перед
Банком России по конкретной Сделке РЕПО, входящей в пул обязательств,
определяется
расчетно.
Максимально
допустимый
размер
необеспеченности обязательства i-ой Сделки РЕПО Xi рассчитывается по
формуле:
 Xi = X * Li / Lp, где
 Li – Текущая стоимость обязательства Кредитной организации i-ой
Сделки;
 Ci – Дисконтированная стоимость ценных бумаг, входящих в
Обеспечение обязательства i-ой Сделки РЕПО.
 Если Li – Ci > Xi, то обязательства по Сделке РЕПО считается
необеспеченным.
 Если Li – Ci < -Хi, то обязательство по Сделке РЕПО считается
переобеспеченным.
 Если Хi ≥ Li – Ci ≥ -Xi, то обязательство по Сделке РЕПО считается
нормально обеспеченным.
2.5.3. Критерий Обеспеченности обязательств при Переносе даты второй части
Сделки РЕПО.
 При определении степени обеспеченности пула обязательств Кредитной
организации перед Банком России при Переносе даты второй части
Сделки РЕПО стоимость пула обязательств (Lp) увеличивается на
процентные начисления Ri по i-ой Сделке пула обязательств, по которой
должен быть осуществлен Перенос даты второй части Сделки РЕПО.
 Lpp=Lp+Ri, где
 Lpp – уточненная стоимость пула обязательств с учетом Переноса
даты второй части по i-ой Сделке РЕПО;
 Ri = ∑ LRi* ri / Ni / 100%,
 LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО, определенная на
момент расчета;
 Tr – ставка рефинансирования в % годовых;
21
 ri – ставка РЕПО по i-ой Сделке РЕПО в % годовых
 ∑ - суммирование по числу календарных дней до следующего
рабочего дня НКО ЗАО НРД
 Ni – число дней в календарном году, соответствующем дате
суммирования
 Если Lpp – Cp > X, то пул обязательств при Переносе даты второй части
Сделки РЕПО считается необеспеченным.
 Если Lpp – Cp ≤ Х, то пул обязательств при Переносе даты второй части
Сделки РЕПО считается обеспеченным.
2.6. Обязательство Кредитной организации по Компенсационному взносу возникает, если
пул обязательств не обеспечен.
2.7. Размер Компенсационного взноса равен разности стоимости пула обязательств и
стоимости Обеспечения пула обязательств (Lp – Cp). При Подборе ценных бумаг для
Компенсационного взноса его размер может быть увеличен, но не более, чем на
Дисконтированную стоимость одной ценной бумаги Обеспечения, в соответствии с
Алгоритмом Подбора ценных бумаг.
2.8. Состав и количество ценных бумаг конкретных выпусков, необходимых для
исполнения обязательства по Компенсационному взносу, определяются в
соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг.
2.9. Если Подбор ценных бумаг для уплаты Компенсационного взноса не привел к
обеспеченности пула обязательств, то Компенсационный взнос дополнительно
выплачивается в виде денежных средств на сумму разности стоимости пула
обязательств и стоимости Обеспечения обязательств пула (Lp – Cp) в ходе последнего
клирингового сеанса текущего дня. Компенсационный взнос в виде денежных средств
уплачивается за счет денежных средств на торговых банковских счетах Кредитной
организации, указанных при регистрации обязательств, входящих в пул обязательств.
По результатам Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к
настоящему Порядку).
2.10. Если на торговом банковском счете Кредитной организации нет достаточного
количества денежных средств для уплаты Компенсационного взноса, обязательства
признаются необеспеченными. После последнего клирингового сеанса текущего дня
НКО ЗАО НРД сообщает Банку России о неисполнении Кредитной организацией
Обязательств по уплате Компенсационного взноса и указывает необеспеченные
ценными бумагами Сделки РЕПО.
2.11. Переданный Компенсационный взнос в виде ценных бумаг, а также Заменяющие
ценные бумаги распределяются по отдельным Сделкам РЕПО Кредитной организации
следующим образом:
2.11.1. Ценные бумаги Компенсационного взноса ранжируются по убыванию
Дисконтированной стоимости ценных бумаг.
2.11.2. Зарегистрированные в НКО ЗАО НРД обязательства по Сделкам РЕПО
Кредитной
организации
ранжируются
по
возрастанию
степени
Обеспеченности обязательств (Li – Ci).
2.11.3. По каждому из необеспеченных обязательств, начиная с обязательств с
минимальной обеспеченностью, последовательно определяется состав и
22
количество ценных бумаг Компенсационного взноса, относящихся к данному
обязательству:
 Определяются выпуски ценных бумаг, одновременно входящие в состав
Компенсационного взноса и текущего Обеспечения обязательств по
данной Сделке РЕПО;
 Если такие выпуски ценных бумаг есть, то из них выбирается ценная бумага
с наибольшей Дисконтированной стоимостью. Если таких выпусков
ценных бумаг нет, то выбирается ценная бумага с наибольшей
Дисконтированной стоимостью из числа входящих в Компенсационный
взнос;
 Определяется количество ценных бумаг выбранного выпуска из числа
входящих в Компенсационный взнос, относящийся к обязательству, не
обеспеченному ценными бумагами:
 если Дисконтированная стоимость всех ценных бумаг выбранного
выпуска из Компенсационного взноса меньше (Li – Ci), то к
Обеспечению обязательств Сделки РЕПО относятся все ценные
бумаги данного выпуска и осуществляется распределение
следующего по приоритету выпуска ценных бумаг из
Компенсационного взноса;
 если Дисконтированная стоимость всех ценных бумаг выбранного
выпуска из Компенсационного взноса больше (Li – Ci), то к
Обеспечению обязательств Сделки РЕПО относится количество
ценных бумаг, равное частному от деления (Li –Ci) на
Дисконтированную цену одной бумаги, распределяемого выпуска;
 если Дисконтированная стоимость всех ценных бумаг выбранного
выпуска из Компенсационного взноса равна (Li – Ci), то к
Обеспечению обязательств Сделки РЕПО относятся все ценные
бумаги данного выпуска и осуществляется переход к распределению
Компенсационного взноса для следующих необеспеченных
обязательств.
 Ценные бумаги распределяются до тех пор, пока стоимость Обеспечения Ci
не вырастет до неотрицательного значения разности Li – Ci, не
превышающего Дисконтированную стоимость последней распределяемой
ценной бумаги.
 Распределение осуществляется до тех пор, пока все ценные бумаги из
Компенсационного взноса не будут распределены.
2.12. Уплаченный Компенсационный взнос в виде денежных средств распределяется по
обязательствам Кредитной организации по отдельным Сделкам РЕПО следующим
образом:
2.12.1. Зарегистрированные в НКО ЗАО НРД обязательства Кредитной организации
по Сделкам РЕПО ранжируются по возрастанию степени обеспеченности
обязательств Li – Ci.
2.12.2. Последовательно, начиная с наименее обеспеченного обязательства, размер
каждого обязательства и нераспределенный остаток Компенсационного
взноса уменьшается на Li – Ci.
23
2.12.3. Распределение осуществляется до тех пор, пока нераспределенный остаток
Компенсационного взноса будет больше 0 (ноль).
2.13. Обязательство Банка России по Компенсационному взносу возникает, если пул
обязательств переобеспечен. Количество ценных бумаг и рассчитанный размер
Компенсационного взноса определяются следующим путем:
2.13.1. Выбирается сделка РЕПО с наибольшей обеспеченностью
обязательств и в которой более, чем 1 (одна) ценная бумага. Если
таких сделок несколько, выбирается сделка с наименьшим
референсом.
2.13.2. Из выпусков ценных бумаг, входящих в Обеспечение обязательств
по данной сделке РЕПО, выбираются выпуски ценной бумаги с
наименьшим дисконтом. Из них выбирается ценная бумага с
наибольшей Дисконтированной стоимостью.
2.13.3. Данный выпуск ценной бумаги определяется входящим в
Компенсационный взнос. Стоимость Обеспечения обязательства по
данной сделке РЕПО уменьшается на Дисконтированную стоимость
выпуска ценной бумаги.
2.13.4. Действия п.2.13.1-2.13.3 повторяется до тех пор, пока стоимость
Обеспечения отличается от суммарной стоимости обязательства
больше чем на стоимость одной ценной бумаги.
2.14. Формирование отчета об Обеспеченности обязательств:
2.14.1. Если проверка Обеспеченности обязательств проводилась для расчета
Компенсационных взносов, отчеты об Обеспеченности обязательств
направляются Клиентам только после определения НКО ЗАО НРД размера
обязательств по внесению Компенсационных взносов.
2.14.2. Отчет по форме MS118 выдается Кредитной организации и Банку России и
содержит:
 Стоимость пула обязательств;
 Стоимость Обеспечения пула обязательств;
 Степень обеспеченности пула обязательств;
 Структуру и Текущую стоимость каждого обязательства, срок исполнения,
регистры депозитарного и денежного учета;
 Структуру и Дисконтированную стоимость ценных бумаг, входящих в
Обеспечение каждого обязательства;
 Стоимость обратного выкупа по каждому обязательству;
 Сумма РЕПО;
 Обеспеченность каждого обязательства;
 Дисконтированная стоимость ценных бумаг, входящих в Обеспечение
каждого обязательства;
 Расчетная стоимость ценных бумаг, входящих в Обеспечение каждого
обязательства.
3. Перенос даты второй части Сделки РЕПО.
24
3.1. Если обязательства по второй части Сделки РЕПО с текущей Датой второй части
Сделки РЕПО, не были исполнены в последний клиринговый сеанс, то Перенос даты
второй части Сделки РЕПО осуществляется при соблюдении следующих условий:
3.1.1. Количество Переносов даты второй части Сделки РЕПО по Сделке РЕПО
меньше трех.
3.1.2. Срок РЕПО с учетом Переноса даты второй части Сделки РЕПО не
превышает 365 дней.
3.1.3. Обязательства по Действующим Сделкам РЕПО не являются
необеспеченными.
3.1.4. Остаток денежных средств на торговом банковском счете не меньше размера
платы за Перенос даты второй части Сделки РЕПО (Qi), рассчитываемой по
формуле: Qi = ∑ LRi* (Tr -ri) / Ni / 100%, где LRi, Tr, ri, Ni приведены в
пункте 2.5.3 настоящего Приложения.
3.2. Если результаты проверки по условиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего
Приложения, положительные, НКО ЗАО НРД формирует служебные поручения на:
3.2.1. перевод денежных средств с указанием в назначении платежа «Плата за
перенос даты второй части сделки ХХХ» с торгового банковского счета
Кредитной организации на торговый банковский счет Банка России,
определенный Банком России в качестве счета для расчетов по результатам
клиринга обязательств по Сделкам РЕПО.
3.2.2. изменение Даты второй части Сделки РЕПО на следующий операционный
день.
3.3. Если результаты проверки по условиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего
Приложения, отрицательные, то Перенос даты второй части Сделки РЕПО не
осуществляется и Обязательства по второй части Сделки РЕПО считаются
неисполненными. Клиентам направляется отчет о прекращении обязательств по
Сделке РЕПО без расчета по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) и
MS194 (Приложение 2 к Правилам клиринга).
25
Приложение № 2 к Порядку взаимодействия
Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг
по управлению обеспечением
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
1. ПОРУЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ MF018 (КОДЫ ОПЕРАЦИЙ 18/4, 18/5, 18/54)
Наименование
полей
Операция
Сторона по
обязательству
Контрагент:
Дата исполнения
обязательства
Тип обязательства
(код Генерального
соглашения)
Референс
обязательства
Признак
немедленного
закрытия
Пояснения
Указывается код и наименование операции:
 18/4 – «Регистрация изменения и прекращения
обязательства»
 18/5 - «Регистрация изменения и прекращения
обязательства. Встречное поручение»
 18/54 - «Регистрация изменения и прекращения
обязательства поручением Банка России»
Указывается депозитарный код (12 символов) и
краткое наименование (не более 120 символов)
Клиента.
Указывается депозитарный код (12 символов) и
краткое наименование (не более 120 символов)
Контрагента по сделке.
Для изменения
даты исполнения обязательства
указывается новая дата. При не заполнении
указанного поля, датой исполнения обязательства
считается дата рабочего дня, следующего за днем
регистрации поручения.
Указывается код (4 символа “RCBR”) и наименование
(не более 120 символов) Типового генерального
соглашения.
Указывается
номер
обязательства
(сделки),
допустимо использовать только латинские буквы и
цифры.
Для прекращения учета обязательств по сделке
устанавливается значение «Истина».
Обязатель
ность
О
О
О
Н
О
О
Н
Форма поручения приведена в Правилах клиринга.
Формат ЭДО поручения и правила заполнения сообщения MT527 SWIFT приведены в
Приложении к договору ЭДО.
2. ПОРУЧЕНИЕ ПО ФОРМЕ MF018 (КОД ОПЕРАЦИИ 18/Z)
Наименование
полей
Операция
Пояснения
Указывается код и наименование операции:
 18/Z – «Замена обеспечения обязательства»
26
Обязатель
ность
О
Наименование
полей
Сторона по
обязательству
Счет депо
стороны
Раздел счета депо
стороны
Контрагент:
Тип обязательства
(код Генерального
соглашения)
Референс
обязательства
Пояснения
Указывается депозитарный код (12 символов) и
краткое наименование (не более 120 символов)
Кредитной организации (владельца требования по
ценным бумагам).
Указывается счет депо, на который будут переведены
изымаемые из обеспечения бумаги. При отсутствии
информации будут переведены на счет депо из
действующего 17 назначения Кредитной организации
Указывается раздел счета депо, на который будут
переведены изымаемые из обеспечения бумаги. При
отсутствии информации будут переведены на счет
депо из действующего 17 назначения Кредитной
организации
Указывается депозитарный код (12 символов) и
краткое наименование (не более 120 символов)
Контрагента по сделке: MZ0000200000, Банк России,
Указывается код (4 символа “RCBR”) и наименование
(не более 120 символов) Типового генерального
соглашения.
Указывается референс сделки при желании
осуществить замену только по обеспечению одной
сделки
Блок по ценным бумагам
Код ценной бумаги
Направление
движения
Количество ценных
бумаг
Указывается депозитарный код ценной бумаги (12
символов) и ее краткое наименование (не более 120
символов).
Обязательно указывается одна изымаемая ценная
бумага. Могут быть указаны ценные бумаги,
предпочтительные для замещения
По изымаемой бумаги – “COLO”
По бумаге, предпочтительной для замещения –
“COLI”
По изымаемой бумаге указывается
 «0», если требуется изъять максимальное
количество ценных бумаг
 Количество, отличное от «0», если требуется
изъять указанное количество ценных бумаг.
Допустимо только при указании референса
сделки.
По бумаге, предпочтительной для замещения, всегда
указывается «0»
Обязатель
ность
О
Н
Н
О
О
Н
О
О
O
O
Форма поручения приведена в Правилах клиринга.
Формат ЭДО поручения и правила заполнения сообщения MT527 SWIFT приведены в
Приложении к договору ЭДО.
27
Приложение № 3 к Порядку взаимодействия
Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг
по управлению обеспечением
РАСПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПО
СДЕЛКАМ РЕПО.
1. НКО ЗАО НРД принимает уведомления Банка России, содержащие список
выпусков ценных бумаг, дисконты и иные ограничения в начале каждого
операционного дня. Порядок взаимодействия НКО ЗАО НРД и Банка России
определяется Договором об информационном взаимодействии при оказании
услуг по управлению обеспечением.
2. НКО ЗАО НРД ежедневно в 10:00 проводит:
2.1. Увеличение Текущей стоимости обязательства на LRi / Base * ri /
100% для каждого дня расчета, прошедшего с момента исполнения
первой части Сделки РЕПО или предыдущего увеличения Текущей
стоимости обязательства, где
 LRi – Сумма РЕПО по i-ой Сделке РЕПО определяемая на момент расчета;
 Base –.фактическое количество дней в году, на который попадает день
расчета (365 или 366);
 ri – Ставка РЕПО по i-ой Сделке РЕПО в % годовых.
2.2. Переоценку обязательств и Обеспечения.
2.3. Проверку Обеспеченности обязательств с последующим исполнением
обязательств по Компенсационным взносам в виде ценных бумаг.
2.4. Замену ценных бумаг по основаниям, указанным в пункте 11.3.2
Порядка.
2.5. Формирование
отчетов
об
изменениях
обязательств
и
Обеспеченности обязательств.
2.6. Перевод денежных средств в рублях, полученных НКО ЗАО НРД в
предыдущий операционный день и причитающихся Банку России в
результате корпоративных действий по ценным бумагам, указанным в
пункте 12.3.1 Порядка, а также денежных средств в рублях, полученных
Банком России в течение предыдущих 5 (пяти) операционных дней в
результате корпоративных действий по ценным бумагам, указанным в
пункте 12.3.2 Порядка, с торгового банковского счета Банка России для
получения выплат на торговый банковский счет Кредитной организации,
при условии, что обязательства этой Кредитной организации по Сделкам
РЕПО являются обеспеченными.
3. НКО ЗАО НРД принимает от Банка России Общие реестры Сделок РЕПО до
18:00 часов по московскому времени.
4. В ходе клиринговых сеансов, осуществляемых с использованием только
торговых банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, НКО ЗАО НРД также
производит:
4.1. Расчет обязательств по второй части Сделки РЕПО, если текущая
дата является Датой второй части Сделки РЕПО,
28
Проверку Обеспеченности обязательств с последующим исполнением
обязательств по Компенсационным взносам в виде ценных бумаг,
4.3. Формирование
отчетов
об
изменениях
обязательств
и
Обеспеченности обязательств.
5. Расписание клиринговых сеансов приведено в Правилах клиринга.
6. В последнем клиринговом сеансе дополнительно осуществляется:
6.1. Перевод денежных средств в рублях, полученных НКО ЗАО НРД в
текущий или предыдущий операционный день и причитающихся Банку
России в результате корпоративных действий по ценным бумагам,
указанным в пункте 12.3.1 Порядка, а также денежных средств в рублях,
полученных Банком России в текущий или в течение предыдущих 5
(пяти) операционных дней в результате корпоративных действий по
ценным бумагам, указанным в пункте 12.3.2 Порядка, с торгового
банковского счета Банка России для получения выплат на торговый
банковский счет Кредитной организации.
6.2. Проверка Обеспеченности обязательств с последующим исполнением
обязательств по Компенсационным взносам в виде ценных бумаг и (или)
денежных средств.
6.3. Перенос даты второй части сделки РЕПО.
7. После последнего клирингового сеанса отчеты об Обеспеченности обязательств
формируются по всем зарегистрированным обязательствам. Банку России
предоставляется дополнительный отчет, содержащий перечень Кредитных
организаций, обязательства которых не обеспечены, и Компенсационные взносы
с которых не были удержаны ввиду недостаточности денежных средств и ценных
бумаг.
4.2.
29
Приложение № 4 к Порядку взаимодействия
Клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг
по управлению обеспечением
ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ И ОТЧЕТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.
Отчеты, предоставляемые НКО ЗАО НРД
Отчет о регистрации, изменении и прекращении обязательств по сделке.
Предоставляется по каждой Сделке РЕПО после каждого изменения
обязательств, уплаты Компенсационных взносов, Замены ценных бумаг.
Отчет о составе обязательств и их обеспеченности.
Предоставляется после каждой проверки обеспеченности обязательств, если
обязательства были изменены с момента предыдущего отчета, а также в
конце операционного дня.
Документы, предоставляемые Клиентом
Замена обеспечения
Изменение даты
исполнения
обязательств,
прекращение
обязательств
Поручение на операцию «Замена обеспечения»
Поручение на операцию «Регистрация
изменения и прекращения
обязательства»
Код
формы
MS018
MS118
Код
формы
MF018
MF018
Прочие документы и формы их заполнения приведены в приложениях к договорам,
заключенным Клиентами с НКО ЗАО НРД.
30
1. Поручение на изменение и прекращение обязательства, на Замену ценных бумаг
Форма MF018
ПОРУЧЕНИЕ № ___
от “___” ____________ 201_ г.
Операция
Наименование
Код
Получатель поручения:
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Счет депо
Краткое наименование депонента
Депозитарный код
Краткое наименование
Счет депо
Краткое наименование депонента
Инициатор поручения:
Сторона по
обязательству
Счет депо
Раздел счета депо:
Контрагент:
Счет депо
Раздел счета депо:
Тип обязательства:
Дата исполнения
обязательства:
Референс
обязательства
.
Движение ценных
бумаг
Прекращение
обязательства
.
Количество (в штуках)
Код ценной бумаги
Количество прописью (шт.)
Количество прописью (шт.)
Дополнительная информация:
Дата/период исполнения поручения с:
(должность)
по
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Заполняется сотрудником Депозитария
Рег. номер поручения
Дата ввода поручения:
Дата приема поручения
Время приема поручения
Операционист
Оператор
подпись
Отчет о проведении операции №
подпись
Дата:
«
»
Контролер:
подпись
31
2. Отчет о регистрации/изменении и прекращении обязательств по сделке
Форма MS018
ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № ___
от “___” ____________ 201_ г. <время составления
отчета>
Операция
Наименование
Код
Отправитель отчета:
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Счет депо
Краткое наименование депонента
Депозитарный код
Краткое наименование
Счет депо
Краткое наименование депонента
Получатель отчета:
Инициатор поручения:
Сторона по
обязательству
Счет депо
Раздел счета депо:
Контрагент:
Счет депо
Раздел счета депо:
Дата исполнения
обязательства
Референс обязательства:
.
.
Тип обязательства:
Статус действия
Код корзины обеспечения:
Движение ценных
1
бумаг
Код ценной бумаги
Количество (в штуках)
Количество прописью (шт.)
Количество прописью (шт.)
Количество прописью (шт.)
1
Блок отображается только при наличии информации
32
Движение денег
2
Код валюты
Сумма
ю
Дополнительная информация:
______________________________________________________________________
Номер операции:
Дата исполнения операции: <Дата>
2
Блок отображается только при наличии информации
33
<время>
3. Отчет о составе обязательств и их обеспеченности
Форма MS118
ОТЧЕТ № ___
от “___” ____________ 201_ г. <время составления отчета>
Операция
Наименование
Дата и время оценки:
.
.
.
:
Код
:
< на конец операционного
дня/операционный день не закончен >
Отправитель отчета:
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Депозитарный код
Краткое наименование
Инициатор поручения:
Сторона по обязательствам:
Контрагент:
Счет депо обеспечения:
Счет депо
Раздел счета депо:
Наименование ГС
Тип ГС
Общая сумма обеспечения
Общая сумма обязательств
Обеспечение в ценных бумагах на разделе
Код ценной бумаги Краткое наименование
Допустимый уровень
переоценки
Обеспеченность
Количество
34
Цена в рублях
Перечень сделок
Дата
закрытия
Дата
открытия
Референс
Контрагент
Краткое наименование
Денежные средства:
<обязательство/требование>
Номер счета <Код <BIC>
<счет>
Текущая
валюты>
сумма
Ценные бумаги:
<обязательство/требование>
Счет
депо
Раздел счета депо Код ценной
бумаги
Дата
закрытия
Дата
открытия
Референс
Контрагент
Место заключения
Стоимость в рублях:
Начальная
сумма
Код корзины
Краткое наименование
Краткое наименование
Ставка
РЕПО
Стоимость в рублях с учетом
дисконтов:
Количество
Цена с
дисконтом
Сумма
возврата
Расчетная
цена
НКД
Место заключения
Денежные средства:
Стоимость в рублях:
<обязательство/требование>
Номер счета <Код <BIC>
<счет>
Текущая
Начальная
валюты>
сумма
сумма
Ценные бумаги:
Код корзины
<обязательство/требование>
Счет депо Раздел счета депо Код ценной
Краткое наименование
бумаги
35
Обеспеченность
Ставка
Сумма
РЕПО
возврата
Стоимость в рублях с учетом дисконтов:
Количество
Цена с
Расчетная
НКД
дисконтом
цена
Расчетная
стоимость
Обеспеченность
Расчетная
стоимость
36