Динамика цен на целлюлозно- бумажную продукцию и
advertisement
Динамика цен на целлюлознобумажную продукцию и методология её прогнозирования Институт экономики и управления Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова О.П. Сушко, А.В. Пластинин, кафедра экономической теории и экономики приарктических регионов доктор экономических наук, профессор октябрь 2013 г. Значение экономико-математического прогнозирования динамики цен 1. Возможность рассчитывать варианты деятельности: производственной, сбытовой, финансовой инвестиционной на краткосрочные, среднесрочные и более длительные периоды позволит определить тактические и стратегические действия менеджмента предприятий лесного комплекса. 2. На уровне государственных органов прогнозные модели позволяют планировать стоимостной экспортноимпортный оборот лесных материалов, выпуск продукции отраслями ЛПК. Объект и методология исследования Разработка прогноза цен на целлюлозу разных видов осуществлялась основе методов экономикоматематического моделирования. При обработке больших массивов данных использовалась программа для прогнозирования в MS Excel Forecast4AC PRO и программа Statistica. Исследование временных рядов цен на беленую и небеленую сульфатную (СФА) целлюлозу российских и мировых производителей проводился за длительный период времени. Выборки цен на целлюлозу сделаны по разным по разным территориям производствам и обращения (Россия и мировой рынок). Источники информации В качестве источников информации для исследования цен на целлюлозу российских производителей использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, хозяйствующих субъектов и других источников. Информация по объёмам и ценам на целлюлозу мировых производителей основывалась на данных международных статистических организаций: ФАОСТАТ, Евростат - статистическая информация по странамчленам Европейского Союза, Index Mundi – портал фактических и статистических данных из скрытых источников, Foex Index Ltd.информационно-аналитический портал мировой целлюлознобумажной промышленности. Схема исследования временных рядов цен на целлюлозу Этап Название этапа Содержание этапа 1. Установочный и априорный Анализ экономической природы изучаемого явления, определение целей моделирования, выбор участвующих в модели факторов 2. Информационный 3. Параметризация и идентификация моделей Сбор статистической информации (регистрация значений факторов на разных временных и пространственных тактах) Выбор вида модели (состава и формы, входящих в неё связей), статистический анализ модели (оценивание неизвестных параметров) 4. Верификация моделей и содержательный анализ прогноза Сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных 5. Разработка сценариев прогноза Корректировка прогноза в соответствии с экономическими и политическими перспективами Структура динамики цен на целлюлозу Динамические ряды цен на целлюлознобумажную продукцию имеют сложную структуру, и содержат: тренд, периодические компоненты, случайную составляющую. Прогнозировать по комбинированным временным рядам значительно труднее в силу того, что необходимо совмещать все компоненты временного ряда. Исследование тренда целлюлозу динамики цен на Самый длительный временной ряд экспортных среднегодовых цен на российскую целлюлозу содержит разные тренды по продолжительности и направленности. Выявлено два долгосрочных возрастающих тренда: двадцатипятилетний до 1990 г., десятилетний с 2002 г. продолжающийся по настоящее время. Период с 1990 г. до 2002 г. показал краткосрочные перепады, которые близко отражают циклические фазы. 25-летний тренд динамики экспортных цен на целлюлозу российских производителей 1961 - 1987 гг. Год 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Цена на целлюлозу, долл./т всех небелёна видов я СФА 115.05 122.48 127.29 135.00 147.35 159.90 182.16 208.45 239.38 273.10 297.84 Год 1978 124.55 119.26 116.32 130.47 146.11 171.28 220.95 236.20 273.66 299.94 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Цена на целлюлозу, долл./т всех небелёна видов я СФА 308.14 345.23 372.95 387.86 430.79 427.62 431.08 429.02 428.88 430.23 308.23 366.53 395.69 383.38 433.73 430.00 434.24 431.37 437.16 438.11 Краткосрочные колебания в динамике экспортных цен на целлюлозу России 1985 – 1996 гг. Цена на целлюлозу, долл./т Год всех видов 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 429,0 428,9 430,2 560,8 597,3 613,3 450,0 221,2 235,4 368,9 686,4 белёная СФА 431,4 437,2 н/д н/д н/д н/д н/д 197,5 213,8 392,5 725,4 Тренды динамики экспортных цен на небеленую СФА целлюлозу российского ЦБК 1996 – 2013 гг. y = 4,8779x + 263,59 y = -2,9185x + 334,18 Два разнонаправленных тренда в динамике цен на небеленую СФА целлюлозу российского ЦБК: с 1997 г. по 2002 г. – снижающийся тренд с 2002 г. – возрастающий тренд. Тренды динамики цен на целлюлозу NBSK по данным Foex Ind. 1990 – 2012 гг. y = 10,826x + 473,56 Два разнонаправленных тренда в динамике цен на беленую целлюлозу NBSK по данным Foex Ind.: с 1990 г. по 2002 г. – снижающийся тренд с 2002 г. продолжающийся по настоящее время – возрастающий тренд. Цикличность в динамике цен на целлюлозу Наряду с долговременными тенденциями и сезонными колебаниями во временных рядах присутствуют периодические колебания, происходящие с одинаковым интервалом. Методика выявления цикличности построена также на экономико-математическом анализе временных рядов. В результате выявлено количество, продолжительность и свойства циклов. Динамика экспортных среднегодовых цен на беленую и небеленую целлюлозу на мировом и европейском рынках 1968 – 2012 гг. Тенденция изменения цены на целлюлозу разных видов на мировом рынке имеет общую динамику. Динамика цен на целлюлозу разных видов российских ЦБК и по данным 1997 – 2012 гг. Рынок ЦБП, в отличии от других переживает резкие ценовые волны рынков, Динамика цен на целлюлозу разных видов российских ЦБК и по данным Foex Ind. Рынок ЦБП, в отличии от других переживает резкие ценовые волны рынков, Циклы временного ряда цен на небеленую СФА целлюлозу российского ЦБК Циклы цен на целлюлозу российского ЦБК и состоят: рецессия, подъём, максимум, спад. Циклы в динамике цен на беленую СФА целлюлозу российского ЦБК Во динамике цен на белёную СФА целлюлозу другого российского ЦБК выделено: 2 цикла по 11 кварталов до 2001 г. 2 цикла продолжительностью 13 – 14 кварталов с 2006 г. по 2012 г. Циклы временного ряда экспортных цен на беленую СФА целлюлозу российского ЦБК В динамике цен на белёную СФА целлюлозу другого российского ЦБК выявлено циклы: 3 цикла с периодом 8 кварталов с 1996 г. по 2001 г., 2 цикла с периодом 12 кварталов с 2006 г. по 2012 г., перестройка цикла в середине ценового ряда. Циклы временного ряда цен на беленую целлюлозу по данным Mundi Ind. Циклы временного ряда цен на беленую целлюлозу по данным Index Mundi также состоят их четырёх фаз: рецессии, подъёма, максимума, спада Циклы временного ряда цен на беленую целлюлозу NBSK по данным Foex Ind. Циклическая компонента номер квартала долл./ т 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -84,6 -96,8 -0,2 52,1 66,6 75,8 86,2 124,0 120,6 42,9 -4,1 -43,1 -118,9 -136,3 В трендовых циклах по данным Foex Ind. приросты цен в фазах составляют: относительные от 40% до 76%, абсолютные суммируются с трендовыми высоких уровней (от 180 до 450 долл./т.). и достигают Циклы временных рядов цен на целлюлозу российских и мировых производителей Период циклов цен на целлюлозу с 2005 г. по 2012 г. - 12 - 14 кв. 0 цикл 1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл 5 цикл 2 кв. 1995 г. 4 кв. 1998 г. 2 кв. 2002 г. 4 кв. 2005 г. 2 кв. 2009 г. 4 кв. 2012 г. Сравнение циклических цен на целлюлозу (с учётом тренда) Цена производителя, долл./ т 1 цикл min 2 цикл max min 3 цикл max min 4 цикл max min max Небеленая целлюлоза СФА российского ЦБК 207 410 253 331 314 495 273 559 Беленая целлюлоза СФА российского ЦБК 246 580 241 444 299 583 353 709 413 714 421 691 538 871 539 955 322 710 463 646 585 895 658 1032 Беленая целлюлоза по данным Mundi Ind. Беленая целлюлоза NBSK по данным Foex Ind. Для всех временных рядов цен на целлюлозу характерно значительный перепад цен в фазах роста и спада: циклы на целлюлозу мировых рынков, элимированные от тренда, показывают изменение между минимальной и максимальной ценой на 250 – 260 долл./т. для циклов на российскую целлюлозу данная дельта цен колеблется в пределах 150 – 160 долл./т. Модели динамики цен на целлюлозу с 1997 г. по 2012 г. Поученные модели точно отражают процесс изменения цен на целлюлозу, что подтверждается сравнением наблюдаемых и модельных данных апробацией. В настоящее время проведён прогноз и сравнение ценовых данных по экспериментальным моделям за период 2012 - 2013 гг., которые показали достоверные данные. Следует провести ряд дополнительных экспериментальных проверок прогнозирования на основе моделей для определения достоверности и выбора наиболее оптимальных моделей для прогнозирования. Прогноз экспортных цен на небеленую СФА целлюлозу российского ЦБК Для учёта новых экономических тенденций рекомендуется регулярно уточнять прогнозные модели на основе мониторинга фактических цен на лесобумажную продукцию разных рынков. Прогноз цен на беленую целлюлозу по данным Mundi Ind. Для перспективной динамики цен на целлюлозу мировых производителей разработаны несколько вариантов прогноза с учётом замедляющихся темпов роста мирового рынка Моделирование ценовой динамики на картон разных видов двух российских ЦБК и на крафтлайнер, флютинг и тестлайнер по данным Foex Index. Апробированная схема анализа может быть использована при обработке ценовых данных на разные виды лесобумажной продукции. Аналогичные исследования проведены на картон разных видов и разных производителей. Тренды динамики цен на картон для плоских слоёв российского ЦБК с 1996 г. по 2013 г. 2 кв. 1997 г. 3 кв. 1999 г. 4 кв. 2001 г. 1 кв. 2004 г. 2 кв. 2006 г. 2 кв. 2009 г. 2 кв. 2012 г. 9 кв. 9 кв. 9 кв. перестройка 12 кв. 12 кв. новый цикл В динамике цен на картон для плоских слоёв 1-го российского ЦБК выделено: 2 цикла по 10 кварталов в до 2002 г.; 3 цикла по 12 кварталов в с 2003 г. по 2012 г.; в период с 2001 г. в течение 5 кварталов происходит перестройка циклического процесса. Перспективные планы и задачи исследований Графический анализ цен на целлюлозу, картон, бумагу и фанеру показывает синхронность динамики на эти виды продукции, и, следовательно, следует использовать предложенные прогнозные модели. Перспективные планы и задачи исследований Интересным направлением исследования по разработке моделирования временных рядов является разработка прогнозов с разным периодом времени по стоимостному объёму экспорта лесных материалов. Спасибо за внимание!
