Август Adobe PDF, 140 Kb

Рабочие материалы
Обзор тенденций развития банковского сектора РФ
Август 2010
•
Объем банковских активов стабильно увеличивается с середины прошлого года. По
итогам 1 полугодия 2010 г. активы превысили максимальный уровень, достигнутый в
начале 2009 г.
Содержание
Активы банков
2
Кредитование
предприятий и населения
3
Ставки по кредитам и
депозитам
6
Процентные ставки по кредитам и депозитам снижаются вслед за сокращением в
первом полугодии инфляции. Процентный доход банков от операций с населением
остается на уровне выше, чем до кризиса. Доходность банковских операций с
предприятиями сохраняется на докризисном уровне.
Банковский капитал
7
Устойчивость банков
9
•
По итогам 1 полугодия 2010 г. объем собственных средств (капитала) банков сократился
на 3,2%. До 2010 г. динамика банковского капитала была положительной. В 2009 г.
прирост банковского капитала обеспечили увеличение уставного капитала,
эмиссионный доход и капитализация прибыли.
Финансовое состояние
10
•
В 1 полугодии 2010 г. снизился показатель достаточности банковского капитала. Это
произошло из-за сокращения объема собственных средств и увеличения уровня
кредитного и рыночного риска по активам банков.
•
Рост рентабельности банковского бизнеса продолжается с конца 2009 г. и связан в
основном с улучшением финансовых результатов деятельности банков.
•
•
Со 2 квартала 2010 г. возобновился рост банковского кредитования. Более динамично
восстанавливается кредитование предприятий. Доля кредитов на срок более 3-х лет
составляет 40% от всех выданных кредитов. На рынке банковского кредитования
увеличивается доля иностранных банков.
Контактное лицо: Шварёва Наталья
shvaryova_nv@veb.ru
+7 (495) 229 59 34
При подготовке материала были использованы данные Банка России
Активы банковской системы
Суммарные активы российских банков
Прирост на 11%
с июня 2009 г. по июнь 2010 г.
35
трлн. руб.
105%
% ВВП
90%
30
За полтора года активы
банковского сектора
выросли с 45 до 60% ВВП
25
20
75%
60%
15
45%
Темп прироста активов
в 2007-2008 гг. более
40% в год
10
30%
млрд. руб.
Темп прироста активов в
2003-2005 гг. 25-35% в год
5
% ВВП
Послекризисное восстановление
банковских активов наблюдается с
с июня 2009 г.
По данным на 1.07.2010 объем
активов вырос на 3.4% по
сравнению с началом 2010 г.
Отношение активов к объему ВВП в 1
полугодии 2010 г. опустилось ниже
75%.
15%
0%
0
01.2003
01.2004
01.2005
01.2006
01.2007
01.2008
01.2009
01.2010
01.2011
Доли отдельных групп банков в совокупном объеме активов, на 1 января 2010 г.
42.6% (40.6)
Доля в активах
33.3% (34.6)
18.3% (18.7)
Количество банков, ед.
01.01.2009 01.01.2010
17
15
Банки, контролируемые государством
136
139
Крупные частные банки
101
106
Банки, контролируемые иностранным капиталом
335
361
Средние и малые банки Московского региона
Региональные средние и малые банки
443
412
Небанковские кредитные организации
50
51
Ряд1
Ряд8
2.6% (2.7)
2.8% (2.7)
Количество банков
В скобках указаны значения доли активов групп банков на 01.01.2009
0.4% (0.7)
Более трети всех активов приходится на
крупные российские частные банки. Их
количество увеличились за 2009 г., но при
этом снизилась их доля в совокупных
банковских активоах.
В 2009 г. снизилось количество
контролируемых государством банков,
при этом приходящаяся на них доля
активов увеличилась.
В 2009 г. стало меньше региональных
банков, однако их доля в банковских
активах не изменилась.
2
Кредитование предприятий и населения
Объем выданных кредитов
15000
12000
млрд.руб.
% ВВП
50%
40%
% ВВП
9000
6000
Курсовая переоценка
кредитного портфеля
из-за девальвации рубля
млрд.руб.
30%
Предприятиям
20%
Населению
3000
10%
Банкам
0
01.2000
0%
01.2001
01.2002
01.2003
01.2004
01.2005
01.2006
01.2007
01.2008
01.2009
01.2010
01.2011
Во 2 квартале 2010 г. объемы
банковского кредитования реальной
экономики постепенно начали
увеличиваться.
Восстановление потребительского
кредитования идет менее активно,
чем кредитования предприятий. На
1.07.2010 объем выданных кредитов
населению увеличился на 2.8% с
начала года, предприятиям - на
3.9%.
Объем межбанковского кредитования
в целом сохраняется на относительно
стабильном уровне.
Срочность предоставленных предприятиям и организациям кредитов, % от общего объема кредитов
100%
до 3-х месяцев
от 3-х месяцев
до 1 года
80%
60%
от 1 года
до 3-х лет
Две трети всех банковских кредитов
предоставляются реальному сектору
на срок более 1 года.
свыше 3-х лет
Доля долгосрочных кредитов (на срок
свыше 3-х лет) перестала
увеличиваться и сохраняется на уровне
40% от общего объема кредитов.
40%
20%
0%
01.2007
01.2008
01.2009
01.2010
Доля краткосрочных (до 1 года)
кредитов на 1 июня 2010 г. составила
30% и снизилась на
23 п.п. по сравнению с началом 2007 г.
01.2011
3
Кредитование предприятий и населения в различных группах банков
Доли отдельных групп банков в совокупном объеме кредитов,
выданных нефинансовым учреждениям и населению
01.01.07
43%
44%
46% 46%
01.01.08
01.01.09
39%
33%
16%
01.01.10
31% 31%
Наблюдается тенденция увеличения
доли банков, контролируемых
государстом и иностранным
капиталом, в общем объеме
выданных банковских кредитов.
18% 18%
11%
7%
Банки, контролируемые
государством
Банки, контролируемые
иностранным капиталом
Крупные частные банки
6%
5%
5%
Региональные средние и
малые банки, в т.ч.
Московского региона
Доли отдельных групп банков в совокупном объеме кредитов, выданных населению
43%
41% 41%
44%
01.01.07
01.01.08
35%
01.01.09
33%
01.01.10
30%
23%
25%
26%
19%
14%
8%
Банки, контролируемые
государством
Банки, контролируемые
иностранным капиталом
Крупные частные банки
6%
5%
5%
Иностранные банки активно
расширяют свое присутствие на
рынке розничного кредитования.
За 2007-2009 гг. их доля в совокупном
объеме кредитов населению
выросла почти в 2 раза.
Экспансия иностранных банков в
банковском секторе происходит за
счет сокращения доли российских
коммерческих банков.
Региональные средние и
малые банки, в т.ч.
Московского региона
4
Просроченная задолженность по кредитам
Просроченная задолженность* предприятий и населения по банковским кредитам
14
1 400
12
1 200
10
в % от общего объема
кредитов, лев. шкала
в млрд. руб.,
прав. шкала
1 000
8
800
6
600
4
400
2
200
0
1999
По данным на 1.07.2010 объем
просроченной задолженности по
банковским кредитам не увеличился.
За январь-май 2010 г. доля
просроченной задолженности в
общем объеме выданых кредитов
увеличилась с 6.1% до 6.7%. В июне
этот показатель снизился до 6.6%.
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
* Данный показатель учитывает только просроченные платежи по кредитам и не отражает всей суммы кредитов, по которым был нарушен график погашения
5
Ставки по депозитам и кредитам
Ставки по банковским кредитам и депозитам, % годовых
30
Вслед за инфляцией продолжается
снижение процентных ставок по
депозитам населения и кредитам
предприятиям.
По кредитам населению
25
20
15
10
После продолжительно периода
повышения ставок по кредитам для
населения банки наконец стали их
снижать. С февраля по май 2010 г.
ставка в среднем снизилась почти
на 5 п.п.
Инфляция*
По кредитам предприятиям
5
По депозитам населения
0
01.2001
01.2002
01.2003
01.2004
01.2005
01.2006
01.2007
01.2008
01.2009
01.2010
01.2011
* Значение индекса потребительских цен за предыдущие 12 месяцев
Разница между ставками (спред), % годовых
25
Снижение прибыльности
банковских операций по мере
развития банковского сектора
20
Вслед за снижением ставок по
кредитам для населения процентная
маржа банков по операциям с
физлицами снизилась и вышла на
уровень 2009 г.
Спред по кредитам
населению**
15
Прибыльность по банковским
операциям с предприятиями
составляет порядка 5% и
соответствует докризисному
уровню.
10
5
Спред по кредитам
предприятиям*
Рост прибыльности во время
"инвестиционного бума"
0
01.2001
01.2002
01.2003
01.2004
01.2005
01.2006
01.2007
01.2008
01.2009
01.2010
01.2011
* Разница между ставками по кредитам предприятиям и депозитам населения
** Разница между ставками по кредитам и депозитам населения
6
Банковский капитал
Собственные средства (капитал) банков
17%
15%
13%
13%
13%
15% млрд. руб.
5000
14%
13%
12%
12%
9%
6%
6%
11%
9%
6%
3000
% к активам
2000
8%
% к ВВП
1000
5%
3%
Собственные
средства
(капитал)
4000
11%
7%
Собственные средства (капитал) банков
до 2010 г. демонстрировали стабильную
положительную динамику.
6000
16%
947
1242
1693
2672
3811
4621
4473
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
За 2009 г. увелиличилось отношение
банковского капитала к ВВП (12% на
01.01.2010 против 9% на 01.01.2009 ) и
активам банковского сектора (16% против
14%).
По итогам 1 полугодия 2010 г. банковский
капитал сократился на 3.2%.
1 полугодие
Структура собственных средств (капитала) банков, млрд. руб.
6000
Прочие факторы роста
капитала
5000
Прибыль и фонды КО
4000
Эмиссионный доход
3000
Уставный капитал
2000
Субординированные
кредиты
1000
Вложения кредитной
организации в акции
0
Прочие факторы
снижения капитала
-1000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Собственные средства
(капитал)
До 2008 г. основными факторами роста
банковского капитала были увеличение
уставного капитала и капитализация
прибыли.
Рост капитала банков в 2008 г. в
значительной степени был обусловлен
предоставлением в конце года
субординированных кредитов крупным
банкам.
В 2009 г. прирост банковского капитала
обеспечили увеличение уставного
капитала, эмиссионный доход и
капитализация прибыли.
7
Банковский капитал (по различным группам банков)
Факторы роста собственных средств (капитала) в различных группах банков
доля в общем приросте, %
В 2009 г. для крупных государственных
банков и региональных банков рост
уставного капитала и эмиссионный
доход стали основным фактором роста
капитала.
По данным на 01.01.2010
3%
18%
38%
33%
46%
Другие факторы
82%
Рост УК и эмиссионный
доход
51%
62%
Капитализация прибыли
54%
Субординированные
кредиты
13%
Банки, контролируемые Крупные частные банки Банки, контролируемые Региональные средние
и малые банки
государством
иностранным
капиталом
По данным на 01.01.2009
2%
5%
17%
25%
26%
48%
Другие факторы
44%
78%
32%
30%
Банки,
контролируемые
государством
Крупные частные банки
75%
Рост УК и эмиссионный
доход
Капитализация прибыли
Субординированные
кредиты
18%
Банки,
контролируемые
иностранным
капиталом
Рост капитала крупных частных банков
в значительной степени обеспечили
субординированные кредиты .
Для банков, контролируемых
иностранным капиталом, основным
источником роста капитала стала
прибыль.
Рост капитала банков в 2008 г. в
значительной степени был обусловлен
предоставлением в конце года
субординированных кредитов крупным
банкам.
Кроме того, по итогам 2008 г. банки всех
групп увеличили объем собственных
средств (капитала) за счет
капитализации прибыли.
Региональные средние
и малые банки
8
Устойчивость банковского сектора
Достаточность капитала банков
20.9%
10000
млрд.руб.
Коэффициент
достаточности*, %
8000
25%
18.9%
16.8%
20%
6000
4 621
15%
4 473
4000
10%
Собственные средства
(капитал), млрд. руб.
2000
По итогам первого полугодия 2010 г.
достаточность банковского
капитала снизилась.
Этому способствовало сокращение
объема собственных средств ...
5%
0
0%
01.01.08
01.07.08
01.01.09
01.07.09
01.01.10
01.07.10
01.01.11
* Отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешанным по уровню риска
Качество активов банковского сектора
35000
100%
Активы всего, млрд. руб.
млрд.руб.
28000
90%
21000
80%
14000
Активы, взвешенные по уровню в % от активов
риска, млрд. руб.
всего
7000
Степень рискованности
банковских операций в 2010 г.
снова стала увеличиваться
70%
60%
50%
0
01.01.08
… а также увеличение уровня
кредитного риска по активам
банка.
01.07.08
01.01.09
01.07.09
01.01.10
01.07.10
01.01.11
9
Финансовое состояние банковского сектора
Показатели рентабельности
6
30
5
25
4
3
2
Рентабельность
капитала, %
(прав. шкала)
Рентабельность
активов, %
20
15
10
(лев. шкала)
1
5
0
2005
В конце 2009 г. начался рост
рентабельности банковского бизнеса.
С октября 2009 г. по июнь 2010 г.
рентабельность банковских активов
увеличилась с 0.3 до 1.8%,
рентабельность капитала - с 2.2 до 10%.
Рост банковской доходности обусловлен
в основном улучшением финансового
результата банков.
0
2006
2007
2008
2009
2010
Фондовые индексы
фондовые индексы показывают, что
падение банковского сектора в результате
кризиса было глубже, а восстановление
идет медленнее, чем по экономике в
целом.
2500
2000
Индекс РТС
1500
По сравнению с докризисным максимумом
банковский фондовый индекс упал в 7 раз.
Падение индекса РТС в целом составило
4.5 раз.
Индекс РТС Банки и финансы
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
По итогам семи месяцев с начала 2010 г.
значение банковского индекса составляет
половину от докризисного максимума. На
эту же дату общий индекс РТС составлял
59% от докризисного максимума.
10