Риск-культура

Развитие риск-культуры в
банке
Елена Степанова
Заместитель директора Управления рисков
Северо-Западного банка
ОАО «Сбербанк России»
Что такое РИСК-КУЛЬТУРА?
Риск-культура – это ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления
рисками, разделяемые и применяемые на практике сотрудниками организации на
всех уровнях
Естественные,
экономические стимулы для
использования
инструментов рискменеджмента
Знание и понимание
инструментов рискменеджмента
- Tone at the top («правильное
отношение наверху»)
- Отражение в Кодексе
корпоративного управления
и Кодексе этики
- Подбор и наем персонала
- Памятки и «Золотые
правила»
- Повышение квалификации
- Аттестация
- Продвижение
- Коммуникация
Знания
Использов
ание
Стимулы
- Взаимосвязь риск-инструментов
и риск-показателей и системы
мотивации
Реальное использование
инструментов рискменеджмента в
повседневной деятельности
- Встроенность инструментов
риск-менеджмента в
процессы
- Невозможность
игнорировать/ неправильно
применять эти инструменты
1
Что говорит Базель о риск-культуре?
Риск-культура зиждется на «четырех китах»:
 Правильное отношение «наверху» (Tone at the top): Наблюдательный совет и топ-менеджмент подают
пример правильного отношения к риску и соблюдения основных ценностей организации
 Подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные ценности и подходы к управлению рисками,
осознают ответственность за свои действия и пренебрежение риском
 Эффективное реагирование на изменения макроокружения: внутренняя среда позволяет принимать
эффективные решения в ответ на внешние вызовы, способствует открытому и конструктивному диалогу
 Средства поощрения: на всех уровнях используются финансовые и нефинансовые стимулы
Выделяет 3 ключевых элемента ВЫСОКОЙ риск-культуры:
Система управления
рисками




Значимая роль НС в управлении
рисками
Унифицирована методология
риск-менеджмента
Внедрена и эффективно
работает система «трех линий
обороны»
Значительные ресурсы,
независимость и вклад
подразделений рисков и
внутреннего аудита в
управление рисками
Аппетит к риску



Риск-культура
рассматривается как
стратегическое
преимущество
Аппетит к риску эффективно
каскадируется в
операционные лимиты
Стратегия развития Банка и
бизнес-планы направлений
увязаны с аппетитом к риску
Система компенсаций



Риск-культура отражена в
правилах и экономических
стимулах
Взаимосвязь KPI с принятием
бизнесом риска в разумных
пределах
Взаимосвязь KPI c качеством
взаимодействия с руководством,
подразделениями рисков и
аудита в части выявления и
минимизации рисков
Руководство по взаимодействию надзорных органов с финансовыми институтами касательно риск-культуры (Базель, 18.11.13)
2
Что демонстрируют лучшие международные практики
3
Развитие риск-культуры подразделений
4
Как мы видим текущее и целевое состояние рисккультуры в Сбербанке
5
Подходы к внедрению Риск-культуры – 5 направлений
работ
6
Развитая риск-культура подразумевает четкую оценку рисков,
оперативную эскалацию и критический анализ работы
7
Позитивное и негативное состояние риск-культуры
8
Пример вопросов в рамках интервью
9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !