ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ Расчет капитала и

ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
Расчет капитала и коэффициент достаточности капитала (к1)
АО Валют-Транзит Банк
на 01 октября 2004 года
Наименование
счета
сумма
Собственный капитал, K = K I + К II - ИК
8 757 922
Капитал банка I уровня, (К I)
7 939 588
Оплаченный уставный капитал в пределах зарегистрированного
- объявленный уставный капитал - простые акции
- объявленный уставный капитал - привилегированные акции
- неоплаченный уставный капитал - простые акции(-)
- выкупленные банком простые акции (-)
- неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции (-)
- выкупленные банком привилегированные акции (-)
Дополнительный капитал
- дополнительный оплаченный капитал
Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет,
нераспределенный чистый доход прошлых лет
- резервный капитал банка
- нераспределенный чистый доход прошлых лет (если сумма с плюсом)
Нематериальные активы (-)
- нематериальные активы
- начисленная амортизация по нематериальным активам (-)
Лицензионное программное обеспечение, приобретённое для целей основной
деятельности банка и соответствующее Международному стандарту финансовой
отчетности №38 (-)
Убытки прошлых лет (-)
- непокрытый убыток прошлых лет (если сумма с минусом)
Непокрытый убыток текущего года (-)
-непокрытый убыток текущего года (если сумма с минусом)
3001
3025
3002
3003
3026
3027
3101
6 408 711
4 146 211
2 262 500
0
0
0
0
1 370 516
1 370 516
265 959
3510
3580
8019
1699
265 959
105 598
253 814
49 282
8100
3580
98 934
0
0
0
3599
Капитал банка II уровня, (К II)
Нераспределенный чистый доход текущего года
3599
- нераспределенный чистый доход (если сумма с плюсом)
Резервы по переоценке основных средств, инвалюты, драгметаллов, ЦБ и кредитов в
тенге
- резервы переоценки основных средств
3540
1 083 227
580 401
580 401
1 507
1 507
- резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 3561
Общие резервы (провизии) в сумме, не превышающей 1,25% суммы активов,
взвешенных с учетом риска
Общие резервы (провизии)
- общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности,
связанной с небанковской деятельностью
- общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
- общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в
других банках
1463
- общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2874
501 319
554 481
1465
1467
- общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской
1469
деятельности
Субординированный срочный долг в сумме, не превышающей 50% суммы капитала
первого уровня
- субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет
2401
- субординированный долг со сроком погашения более пяти лет
2402
Инвестиции в капитал и субординированный долг, (ИК)
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения
- инвестиции в дочерние организации
- инвестиции в зависимые организации
- инвестиции в субординированный долг
- прочие инвестиции
- инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей
участия в уставном капитале) и вложений в субординированный долг юридических
22 306
414 310
116 779
1 086
0
264 893
1451
1471
1472
1475
1476
8099
234 400
30 493
ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
Коэффициент достаточности капитала (k2)
АО "Валют-Транзит Банк"
на 01 октября 2004 года.
в тыс. тенге
Активы и условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска, (Ар)
Активы, взвешенные по степени риска (I+II+III+IV+V группы)
I группа
9001
1001
1002
1003
1005
Наличные тенге
41 168 493
40 105 527
3 612 151
424 483
- наличность в кассе
- банкноты и монеты в пути
- наличность в обменных пунктах
- наличность в банкоматах
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0%
0
8037
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
8016
Сумма аффинированных драгоценных металлов, хранимых на территории Республики Казахстан (в части счетов группы
1010)
0%
0
8003
Займы, предоставленные Правительству РК
0%
0
8038
Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
0%
0
8039
Займы, предоставленные Национальному Банку РК
0%
0
8040
Займы, предоставленные центральным банкам стран, с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s
или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
0%
0
8041
Займы, предоставленные международным финансовым организациям, с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства
Standard & Poor’s или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
0%
0
- срочные вклады в Национальном Банке РК
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
8042
Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтингом
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
0%
0
8043
Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s
или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
0%
0
0%
0%
0
0
0%
0
1051
1101
1102
1103
377 966
1 053 763
1 019 408
Корреспондентский счет в Национальном Банке РК
- вклады в Национальном Банке РК (на одну ночь)
- вклады до востребования в Национальном Банке РК
8044
8045
Дебиторская задолженность местных органов власти РК по налогам и другим платежам в бюджет
8046
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и
Национальным Банком.
8047
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств
суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств
0%
0
8048
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
0%
0
8146
Депозиты, дебиторская задолженность,преобретенные ценные бумаги и займы, обеспеченные залогом в виде денег,
предоставленных в распоряжение банка в качестве обеспечения данного обязательства, государственных ценных бумаг,
выпущенных Правительством РК, и прочих высоколиквидных ценных бумаг, аффинированных драгоценных металлов и
гарантий Правительства РК
0%
0
8049
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска
23 088
0%
0
109 631
59 334
20%
11 867
Дебиторская задолженность Правительства РК
74 092
639 351
II группа
8050
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
8051
Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.
20%
0
8052
Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard &
Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
8053
Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от «А+» до «А-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
8054
Займы, предоставленные местным органам власти Республики Казахстан
20%
0
8055
Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АA-» агентства Standard
& Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
8056
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, либо гарантированные в полной сумме обязательств
организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-»
20%
0
8057
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
8058
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard &
Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.
20%
0
8059
Вкладыв организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств, либо гарантированные в полной сумме обязательств организациями,
имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-»
20%
58 146
8060
Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности,
отнесённой к I группе риска
20%
0
8061
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, либо гарантированные в полной сумме обязательств
организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-»
20%
0
8062
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих
суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств
20%
0
8063
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до
«А-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
8064
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан
20%
0
8065
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже «АA-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
8066
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s
или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
20%
0
20%
20%
36 254
3 365
8125
8067
Долговые ценные бумаги, выпущенные ЗАО «Казахстанская ипотечная компания»
Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска
290 730
181 268
16 823
III группа
50%
37 673
0
8068
Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8069
Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8070
Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8071
Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от «А+» до «А-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8072
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, либо гарантированные в полной сумме обязательств
лицами, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-»
50%
0
1601
Неаффинированные драгоценные металлы
50%
37 673
8073
Ипотечные жилищные займы, отвечающие характеристикам и требованиям, предъявляемым ЗАО «Казахстанская
ипотечная компания»
75 345
50%
0
8074
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard & Poor’s
или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8075
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8076
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, либо гарантированные в полной сумме обязательств лицами
имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-»
50%
0
8077
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, либо гарантированная в полной сумме обязательств
лицами, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-»
50%
0
8078
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих
суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств
50%
0
8079
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» д
«ВВВ-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8080
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от «А+» до «А-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8081
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor’s
или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
0
8082
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска
50%
0
39 859 289
IV группа
8083
Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих
соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8084
Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard
& Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующе
рейтинговой оценки
100%
0
8085
Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным
финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8086
Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от «ВBВ+» до «ВB-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих
соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8087
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «В-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям, не имеющим соответствующей
рейтинговой оценки
22 965 395
100%
22 965 395
8088
Займы, предоставленные физическим лицам, за исключением отнесенных к III группе риска
2 576 762
100%
2 576 762
8089
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой
оценки
100%
0
8090
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard &
Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых
организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8091
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой
оценки
3 429 567
100%
3 429 567
8092
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «В-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций, не имеющих соответствующей
рейтинговой оценки
1 872 351
100%
1 872 351
8093
Дебиторская задолженность физических лиц
22 331
100%
22 331
8094
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих
суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8095
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВBВ+» до «ВB-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не
имеющих соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8096
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВ+» до
«В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и
международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки
100%
0
8097
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» до «В-» агентства Standard &
Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями, не имеющими
соответствующей рейтинговой оценки
5 435 882
100%
5 435 882
477 431
100%
100%
100%
100%
477 431
0
0
0
8098
1550
1551
1552
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска
Расчеты по платежам
- расчеты с банками
- расчеты с клиентами
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1602
1790
1792
1799
2 953 735
Основные средства
- строящиеся (устанавливаемые) основные средства
2 252 395
406 531
486 161
- земля, здания и сооружения
- компьютерное оборудование
- прочие основные средства
- основные средства, принятые в финансовый лизинг
- основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
7 941
- капитальные затраты по арендованным зданиям
- транспортные средства
- начисленная амортизация по зданиям и сооружениям (-)
- начисленная амортизация по компьютерному оборудованию (-)
- начисленная амортизация по основным средствам (-)
245 497
167 174
156 901
87 769
- начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу (-)
- начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду (-)
476
- начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям (-)
- начисленная амортизация по транспортным средствам (-)
Прочие товарно-материальные запасы
Предоплата вознаграждения и расходов
32 470
106 805
19 030
- предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
19 030
прочие предоплаты
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 953 735
0
2 252 395
406 531
486 161
0
7 941
0
245 497
167 174
156 901
87 769
0
476
0
32 470
106 805
19 030
0
19 030
98 934
100%
0
V группа
8099
Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале) и вложений в
субординированный долг юридических лиц, за исключением инвестиций банка
8100
Лицензионное программное обеспечение, приобретённое для целей основной деятельности банка и соответствующее
Международному стандарту финансовой отчетности №38
100%
98 934
8101
Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard
& Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8102
Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard &
Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8103
Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже «В-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8104
Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard &
Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8105
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8106
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8107
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor’s
или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8108
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8109
Дебиторская задолженность организаций, имеющий долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8110
Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8111
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже «ВВ-» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8112
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже «В-»
агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
8113
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100%
0
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска
100%
98 934
0%
0
0
0
1 062 966
0
8115
Гарантии и поручительства банка, выданные под встречные гарантии, поручительства либо обеспеченные залогом
государственных ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком, ценных
бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными правительствами иностранных государств,
имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из
других рейтинговых агентств, а также обеспеченные залогом в виде денег, предоставленных в распоряжение банка в
качестве обеспечения данного обязательства, и аффинированных драгоценных металлов
0%
0
8116
Счета по приобретению либо продаже государственных ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики
Казахстан и Национальным Банком, ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными
правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и прочих высоколиквидных ценных бумаг
0%
0
8117
Счета по купле-продаже иностранной валюты и аффинированных драгоценных металлов, если они носят обязательный
характер (оформлены документально)
0%
0
0%
0%
0
0
8114
8138
6575
6520
8118
Неинвестированные остатки средств, принятые банком на хранение на основании
0
Условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска (I+II+III+IV
I группа
5 087 705
5 087 705
Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
Экспортные аккредитивы, по которым у банка нет финансовых обязательств, а также гарантии и поручительства банка,
выданные в пользу дочерних компаний банка при привлечении через них внешних займов и размещении долговых
обязательств банка
II группа
8119
Гарантии и поручительства банка, выданные под встречные гарантии, поручительства и залог ценных бумаг, имеющих
статус государственных, центральных правительств стран, имеющих суверенный рейтинг от «А-» до «А+» агентства
Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, местных органов власти
Республики Казахстан и стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, банков и организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже
«АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
8120
Счета по размещению в будущем займов и депозитов, если они носят обязательный характер (оформлены документально)
0%
3 870 981
3 870 981
0
774 196
20%
0
20%
774 196
III группа
0
8121
Гарантии и поручительства банка, выданные под встречные гарантии, поручительства и залог ценных бумаг, имеющих
статус государственных, центральных правительств иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ-» до
«ВВВ+» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, местных
органов власти стран, банков и организаций имеющих суверенный рейтинг от «А-» до «А+» агентства Standard & Poor’s
или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50%
8122
Возможные обязательства по обратному выкупу у ЗАО «Казахстанская ипотечная компания» прав требований по
ипотечным жилищным займам
50%
IV группа
8123
0
0
288 770
Гарантии, поручительства, непокрытые аккредитивы и обязательства по операциям форфейтинг, счета по приобретению
либо продаже ценных бумаг, финансовых фьючерсов, за исключением отнесенных к I, II и III группам риска
288 770
1,25 % Активов, взвешенных по степени риска
100%
288 770
501 319
Специальные и общие резервы, не включенные в собственный капитал, (Пс)
226 920
173 758
Специальные резервы (сформированные провизии по сомнительным с повышенным риском и безнадежным активам)
1259
- Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках
x
1329
- Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставлен орг-ям, осущ отд. виды банк.
операций
x
1428
- Специальные резервы (провизии) по займам и финиансовому лизингу, предоставленным клиентам
1878
- Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности
168 000
5 758
Общие резервы, не включенные в собственный капитал (т.е. превышающие 1,25% суммы активов, взвешенных с учетом
риска, без учета внебалансовых обязательств банка, взвешенных по степени риска)
53 162
Собственный капитал, (K)
8 757 922
Коэффициент достаточности собственных средств,
(Ар - Пс)
к2 = К /
1 083 227
0.214
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РИСКА НА ОДНОГО ЗАЕМЩИКА К 3
для несвяз. особыми отношениями п.8127
k3 = P/K <= 0.25
для связ. особыми отношениями п.8128
k3 = P/K <= 0.10
для всех заемщиков, связ. особыми отношениями п.8129
к3=Р/К<=0.10
Максимальная сумма выданного бланкового кредита п.8130
к3=Р/К<=0.10
1 049 401
0.120
2 640
0.000
9 736
0.001
400 000
0.046
Коэффициент текущей ликвидности. К 4
Активы
Всего за 22 дня
среднемесячная величина
К4=Аср/Оср > 0.3
Обязательства
84 319 524
78 278 009
3 832 706
3 558 091
1.077
Коэффициент краткосрочной ликвидности. К 5
Дата
Кол-во
дней
01.09.04
02.09.04
03.09.04
06.09.04
07.09.04
08.09.04
09.09.04
10.09.04
13.09.04
14.09.04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Активы
пр.8131
7 249 696
7 334 334
7 340 351
7 456 046
7 493 686
7 651 752
7 410 544
6 935 585
7 629 089
7 234 680
15.09.04
11
7 386 212
7 573 060
16.09.04
12
7 316 491
7 648 077
17.09.04
20.09.04
21.09.04
13
14
15
8 088 855
8 300 661
7 453 241
7 657 245
7 659 376
7 697 563
22.09.04
16
7 557 589
8 037 805
23.09.04
17
7 377 380
7 966 221
24.09.04
18
7 319 650
8 007 210
27.09.04
19
7 192 430
8 226 983
28.09.04
20
7 149 676
8 249 978
29.09.04
30.09.04
Всего
среднемес
.значение
21
22
22
7 071 919
7 225 272
163 175 139
8 345 526
8 546 671
171 813 353
7 417 052
7 809 698
К5=Аср/Оср >0.5
Обязательства
пр.8132
7 624 994
7 665 044
7 761 166
7 524 768
7 598 238
7 514 920
7 590 863
7 572 076
7 733 038
7 612 531
0.950
Максимальный размер инвестиций в основные средства и другие нефинансовые активы К 6
К6
Инвестиции банка
счет
сумма
Прчие материальные запасы
1600
182 150
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
1651
0
Земля, здания и сооружения
1652-1692
2 085 221
Компьютерное оборудование
1653-1693
249 630
Прочие основные средства
1654-1694
398 392
Основные средства, принятые в финансовоый лизинг
1655-1695
0
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
1656-1696
7465
Капитальные затраты по арендованным зданиям
1657-1697
Транспортные средства
1658-1698
213 027
Дебиторская задолженность по капитальным вложениям
1856
668 173
Лицензионное программное обеспечение, приобретенное для целей
основной деятельности банка и соответствующее Международному
стандарту финансовой отчетности № 38
п.8100
Всего инвестиции в основные средства
К6=И/К (не более 0,5)
Зам.Председателя Правления
98 934
3 902 992
0.446
Копеева Б.К.
Главный бухгалтер
Абуова Д.Ж.
Исполнитель
Шишкина М.М.
тел 41-08-60