Параметры системы управления рисками
advertisement
Параметры системы управления рисками Управление мониторинга и контроля рисков 27 апреля 2016 г. Параметры рыночных цен, рублей за единицу базового актива Фьючерс Теор. цена Изменение теор. цены Лимит изменения цены Изменение лимита FDDTL5KIR56 32 280.00 0.00 870.00 0.00 FDPRM5KIR56 42 130.00 0.00 1 080.00 0.00 FDREG5KIR56 39 540.00 0.00 990.00 0.00 FSIDTLVLI46 31 300.00 60.00 840.00 0.00 FSIDTLVLI56 32 660.00 0.00 900.00 0.00 FSIMZTVLI46 6 800.00 0.00 440.00 0.00 FSIREGVLI46 39 440.00 0.00 960.00 0.00 FSIREGVLI56 40 810.00 330.00 1 020.00 30.00 FSITRDVLI46 30 300.00 0.00 1 020.00 0.00 Коэффициент контроля МТЛ Коэффициент контроля МТЛ установлен в размере 0.02. Коэффициент изъятия средств из состава взноса Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд Коэффициент изъятия средств из состава взноса установлен в размере 2.941. Лимиты на долю рынка Лимит на долю рынка по всем сериям срочных контрактов установлен в размере 100%. Параметры SPAN Управление мониторинга и контроля рисков 27 апреля 2016 г. Диапазоны сканирования, рублей за контракт Диапазон Фьючерс Количество сканирования базового для актива по 1 стандартного контракту уровня маржирования Изменение Диапазона сканирования для стандартного уровня маржирования Диапазон сканирования для повышенного уровня маржирования FDDTL5KIR56 1080 1 879 200.00 0.00 2 527 200.00 FDPRM5KIR56 1080 2 332 800.00 0.00 3 132 000.00 FDREG5KIR56 1080 2 138 400.00 0.00 2 872 800.00 FSIDTLVLI46 1 1 680.00 0.00 2 260.00 FSIDTLVLI56 1 1 800.00 0.00 2 420.00 FSIMZTVLI46 1 880.00 0.00 1 180.00 FSIREGVLI46 1 1 920.00 0.00 2 580.00 FSIREGVLI56 1 2 040.00 60.00 2 740.00 FSITRDVLI46 1 2 040.00 0.00 2 740.00 Надбавки за календарные спрэды, рублей за контракт Фьючерс1 Фьючерс2 Вес1 Вес2 Надбавка для Надбавка для стандартного повышенного уровня мар- уровня мар- жирования жирования
