nsdext:masterAgreementReportingParty

Инструкция по тестированию функционала
Репозитария с использованием тестовых примеров
и ПО «Луч» версии 9.1.1
(приложение к Порядку проведения ОЭ Репозитария)
Оглавление
1. Вводная информация ................................................................................................................ 3
2. Подготовка сообщения для отправки в Репозитарий ................................................... 3
2.1. Подготовка к модификации тестовых примеров ............................................................... 3
2.2. Модификация (редактирование) тестовых примеров ....................................................... 5
2.2.1. Модификация анкеты генерального соглашения ................................................................ 5
2.2.2. Модификация анкеты договора РЕПО ................................................................................ 5
2.2.3. Модификация анкеты договора валютный СВОП ............................................................... 6
3. Отправка сообщений в Репозитарий посредством ПО «Луч» .................................... 6
Приложение ...................................................................................................................................... 10
1. Анкета генерального соглашения ......................................................................................... 10
2. Анкеты договора РЕПО ........................................................................................................... 13
3. Анкеты договора валютного свопа ....................................................................................... 23
2
1. Вводная информация
На данном этапе тестирования функционала Репозитария, осуществляемого в
соответствии с Графиком проведения ОЭ Репозитария и Порядком проведения ОЭ
Репозитария, возможны следующие формы проверок участниками:
– формирование сообщений в формате FpML в собственных учетных системах и
направление их в Репозитарий посредством web-сервиса НРД / SWIFTNet FileAct;
– формирование сообщений в формате FpML в собственных учетных системах и
направление их в Репозитарий посредством ПО «Луч» версии 9.1.1 (в режиме
автоэкспорта/импорта);
– загрузка модифицированных в ручном режиме тестовых примеров, размещенных на
сайте Торгового репозитария, в ПО «Луч» версии 9.1.1, подписание и направление их в
Репозитарий;
Далее приводится подробная инструкция по осуществлению необходимых действий в
последнем из перечисленных случаев.
2. Подготовка сообщения для отправки в Репозитарий
2.1. Подготовка к модификации тестовых примеров
На данном этапе необходимо:
1. Зайти на сайт Торгового Репозитария (раздел Тестирование) и нажать на ссылку
Набор примеров для тестирования функционала Репозитария посредством ПО
«Луч» версии 9.1.1.
2. Скачать архив с тестовыми примерами.
3
Примечание: В архиве представлено три типа файлов: анкета генерального
соглашения (MA_test.xml), анкета договора РЕПО (REPO_test.xml) и анкета
договора валютного свопа (FXSWAP_test.xml);
3. Сохранить и разархивировать примеры (директория выбирается участником
самостоятельно):
3.1. Для того, чтобы разархивировать примеры, необходимо нажать правой
кнопкой на скачанном архиве FpML_test и выбрать пункт «Извлечь файлы…»
3.2. В поле «Путь для извлечения» указать путь до директории, в которую
необходимо извлечь файлы, и нажать кнопку ОК.
4
После выполнения всех действий, перечисленных в п. 2.1, следует перейти к
модификации тестовых примеров.
2.2. Модификация (редактирование) тестовых примеров
Для успешной загрузки тестовых примеров в ПО «Луч» и последующей отправки в
Репозитарий, вначале их необходимо модифицировать – заполнить поля отправляемых
сообщений минимально необходимым набором индивидуальных реквизитов участника
тестирования.
Для модификации примером можно использовать специализированный редактор,
поддерживающий формат XML (например, Altova XMLSpy) либо обычный текстовый
редактор.
Далее приводятся примеры каждого типа сообщений с комментариями, необходимыми
для успешной модификации указанных сообщений (параметры, не отмеченные в
комментариях, участники могут изменять по своему усмотрению либо не изменять).
2.2.1. Модификация анкеты генерального соглашения
Для анкеты генерального соглашения все необходимые правки вынесены в примечания
(по ссылке ниже).
Анкета генерального соглашения
2.2.2. Модификация анкеты договора РЕПО
Для анкеты договора РЕПО часть правок выглядит таким же образом, как и для анкеты
генерального соглашения. В этом случае поля, требующие редактирования, выделены
желтым цветом – в них необходимо указать:
1. Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный отправителем;
2. Репозитарный номер и краткое наименование отправителя;
3. Время создания сообщения;
5
4. correlationId;
5. Идентификатор договора, присвоенный первой стороной;
6. Репозитарные коды и краткие наименования стороны1, стороны2 и отправителя
сообщения.
Поля, выделенные зеленным цветом, заполняются индивидуальными значениями
участника. Поля, без примечаний и невыделенные цветом, заполняются по усмотрению
участника либо не изменяются. Остальные необходимые правки указаны в примечаниях.
Анкета договора РЕПО
2.2.3. Модификация анкеты договора валютный СВОП
Для отправки анкеты договора валютного свопа ее необходимо модифицировать по
аналогии с анкетой ген. соглашения и/или договора РЕПО. В этом случае поля, требующие
редактирования, выделены желтым цветом – в них необходимо указать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный отправителем;
Репозитарный номер и краткое наименование отправителя;
Время создания сообщения;
correlationId;
Идентификатор договора, присвоенный первой стороной;
Репозитарные коды и краткие наименования стороны1, стороны2 и отправителя
сообщения.
Поля, выделенные зеленным цветом, заполняются индивидуальными значениями
участника. Поля, без примечаний и невыделенные цветом, заполняются по усмотрению
участника либо не изменяются. Остальные необходимые правки указаны в примечаниях.
Анкета договора валютного свопа
3. Отправка сообщений в Репозитарий посредством ПО «Луч»
Для загрузки файла в ПО «Луч» и отправки в Репозитарий необходимо выполнить
следующие действия:
1. Запустить ПО «Луч»;
2. Выбрать пункт меню Документы;
6
3. Выбрать пункт подменю Загрузить;
4. Выбрать файл, предназначенный для загрузки в «Луч», и загрузить его. После
загрузки документ перейдет в состояние Редактируется1;
5. Выбрать загруженный документ2 и нажать кнопку Закончить обработку;
1
Перед загрузкой файлов необходимо убедится, что загружаемые документы по умолчанию попадают
на этап «Редактируется». Для этого следует в п. меню «Администрирование» перейти в подпункт
«Параметры» и выбрать раздел «Документы» – при этом в поле «Состояние документа после импорта»
блока «Импорт документов» должно быть установлено значение EDIT («Редактируется»).
2
Обращаем Ваше внимание на то, что документ нельзя модифицировать с помощью ПО Луч, иначе
пример становится некорректным.
7
6. Проигнорировать появившееся сообщение об ошибках3, нажав кнопку Продолжить.
После проделанных действий документ перейдет в состояние Для отправки;
7. Отправить документ;
3
Особенность версии ПО «Луч» 9.1.1, не влияющая на исход регистрации анкеты в ПО Репозитария. В
промышленной версии «Луча» в случае загрузки корректного документа сообщение об ошибках
выдаваться не будет.
8
В случае корректного выполнения всей последовательности действий, документ будет
отправлен в Репозитарий.
9
Приложение
Анкеты тестовых сообщений
1. Анкета генерального соглашения
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!--MasterAgreement. Данное сообщение посылается клиентами в репозитарий для
предоставления анкет генеральных соглашений, договоров и других сведений для
регистрации в репозитарии (CM010, CM041, CM021 и т.д.).-->
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-mergedschema.xsd http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd">
<!-- -->
<header>
<!--Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем.-->
<messageId messageIdScheme="">MA-REGI-1</messageId>
<!--Идентификатор отправителя сообщения.-->
<sentBy>############ </sentBy>
<!--Указывается код репозитария - констаната - всегда NDC000000000. Код должен
биться с указанным в блоке party c id=TradeRepository, в тэге partyId -->
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<!---->
<creationTimestamp>2013-07-18T16:49:26</creationTimestamp>
</header>
<!--Указывает: является ли текущее сообщение исправлением более ранее сообщение.-->
<isCorrection>false</isCorrection>
<!--Специальный идентификатор используемы для взаимосвязи между сообщениями. В
исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор
указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе
являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то
же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то
это означает, что данных Response относится к данному Request. Для сообщений
репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код
отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]. Атрибут сorrelationIdScheme не заполняется для
собщений репозитария.-->
<correlationId correlationIdScheme="">[############]-[2013]-[AUTOTEST-MA-REGI1]</correlationId>
<!-- Для сообщений репозитария значение всегда равняется "Trade".-->
<originatingEvent>Trade</originatingEvent>
<trade>
<tradeHeader>
<!-- Расписываются все идентифицирующие ген соглашение номера. Всегда 3 блока репозитарный номер, номер первой стороны, номер второй стороны -->
<!-- Репозитарный номер, поскольку он ещё не присвоен - указываем NONREF -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка на репозитарий, описанный в блоке party. Описание в конце сообщения. ->
<partyReference href="TradeRepository"/>
<!-- Идентификатор ГС, присваиваемый репозитарием -->
<tradeId>NONREF</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!-- Номер первой стороны, это сообщение составлено БИЛом первой стороны, мы
знаем этот номер ген соглашения и мы его указываем -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка первую сторону ген соглашения, описанную в блоке party. Описание в
конце сообщения. -->
<partyReference href="Party1"/>
<!-- Идентификатор ГС в учётной системе первой стороны-->
<tradeId>MA-PARTY1-############-MA-REGI-1</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!-- Номер второй стороны, это сообщение составлено БИЛом первой стороны, мы
этого номера ген соглашения не знаем, поэтому NONREF -->
<partyTradeIdentifier>
<!-- Ссылка вторую сторону ген соглашения, описанную в блоке party. Описание в
конце сообщения. -->
<partyReference href="Party2"/>
<!-- Идентификатор ГС в учётной системе второй стороны -->
<tradeId>NONREF</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<partyTradeInformation>
<partyReference href="TradeRepository"/>
</partyTradeInformation>
<!-- Дата заключения генерального соглашения. -->
<tradeDate>####-##-##</tradeDate>
</tradeHeader>
<nsdext:masterAgreementTerms>
<!-- Тип генерального соглашения, определяется схемой, задаваемой атрибутом
masterAgreementTypeScheme,
значение по умолчанию данного атрибута: http://www.nsd.ru/codingscheme/master-agreement-type. -->
<nsdext:masterAgreementType>RusDeriv</nsdext:masterAgreementType>
<!-- Версия генерального соглашения -->
<nsdext:masterAgreementVersion>RusDeriv2011</nsdext:masterAgreementVersion>
<!-- Способ согласования анкет, определяется схемой, задаваемой атрибутом
masterAgreementTypeScheme,
значение по умолчанию данного атрибута: http://www.nsd.ru/codingscheme/master-agreement-confirmation-enum -->
<nsdext:masterAgreementConfirmation>MXME</nsdext:masterAgreementConfirmation>
<!-- Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах
генеральном соглашении. -->
<nsdext:masterAgreementPartiesRelation>
<!-- БИЛа для первой стороны. -->
<nsdext:party1BasedReportingParty id="Party1BasedReportingParty">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>###################################</partyName>
</nsdext:party1BasedReportingParty>
<!-- БИЛа для второй стороны. -->
<nsdext:party2BasedReportingParty id="Party2BasedReportingParty">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>###################################</partyName>
</nsdext:party2BasedReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Сторона генерального соглашения. -->
<nsdext:masterAgreementParty>Party1</nsdext:masterAgreementParty>
<!-- Элемент уточняет роль участника. -->
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:reportingParty id="ReporterAgent1">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>########################################</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<nsdext:masterAgreementParty>Party2</nsdext:masterAgreementParty>
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
11
<nsdext:reportingParty id="ReporterAgent3">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>######################################</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
</nsdext:masterAgreementPartiesRelation>
<!-- Информация о плательщике за услуги репозитария. Если указан только один
участник, то он
оплачивает услуги за себя и за контрагента по данному ГС. Если указаны оба
участника, то
каждый оплачивает услуги репозитария самостоятельно. -->
<nsdext:servicesPayer>Party1</nsdext:servicesPayer>
<nsdext:legalNoteRus>При подаче Анкеты генерального соглашения для первичной
регистрации Сторона Генерального соглашения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется, в
отношении Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, к Условиям
оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД, опубликованным в соответствующем разделе
на сайте http://repository.nsd.ru/. При подаче Анкеты генерального соглашения для внесения
изменений в условия Генерального соглашения Сторона Генерального соглашения вносит
изменения в условия Генерального соглашения, указанного в настоящей Анкете, сведения
о котором были внесены в реестр договороРепозитария на основании ранее поданной
Анкеты генерального соглашения.</nsdext:legalNoteRus>
<nsdext:legalNoteEn>By submitting the Master Agreement Reporting Form for primary
registration and pursuant to Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation the Party to
the Master Agreement shall in full and unconditionally comply with the Terms and Conditions for
Provision of Repository Services by the NSD available at http://repository.itglobal.ru/. By
submitting the Master Agreement Reporting Form to make changes to terms and conditions of
the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement
indicated in this Reporting Form and added to the registry of the Repository on the basis of the
Master Agreement Reporting Form sent earlier.</nsdext:legalNoteEn>
</nsdext:masterAgreementTerms>
</trade>
<party id="TradeRepository">
<!-- -->
<partyId>NDC000000000</partyId>
<!-- -->
<partyName>НКО ЗАО НРД</partyName>
</party>
<party id="Party1">
<!-- Указываем репозитарный код первой стороны -->
<partyId>############</partyId>
<!-- Наименование (имя) участника. -->
<partyName>##########################################</partyName>
</party>
<party id="Party2">
<!-- Указываем репозитарный код первой стороны -->
<partyId>############</partyId>
<!-- Наименование (имя) участника. -->
<partyName>##########################################</partyName>
</party>
<!-- Отправитель сообщения. -->
<party id="Sender">
<partyId>############</partyId>
<partyName>#########################################</partyName>
</party>
<!-- Блоки account, описанные ниже, используются в случае, если у сторон ген соглашения
есть свои клиенты, в интересах которых заключено соглашение. Блоки необязательны, их
использование опционально. Каждая сторона может указывать только своего клиента. При
сверке в регистрируемую ин формацию войдёт не пустое значение с каждой стороны. -->
<!-- В нашем случае сообщение послано БИЛом стороны 1, поэтому мы знаем только
клиента стороны 1 и хотим его указать и зарегистрировать -->
12
</nonpublicExecutionReport>
Примечание
Для того, чтобы назначить одно ИЛа для обеих сторон ГС, достаточно вставить вместо
блока описания ИЛов:
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Сторона генерального соглашения. -->
<nsdext:masterAgreementParty>Party1</nsdext:masterAgreementParty>
<!-- Элемент уточняет роль участника. -->
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:reportingParty id="ReporterAgent1">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>########################################</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<nsdext:masterAgreementParty>Party2</nsdext:masterAgreementParty>
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
<nsdext:reportingParty id="ReporterAgent3">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>######################################</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Информирующее лицо. -->
следующее описание:
<nsdext:masterAgreementReportingParty>
<!-- Сторона генерального соглашения. -->
<nsdext:masterAgreementParty>All</nsdext:masterAgreementParty>
<!-- Элемент уточняет роль участника. -->
<nsdext:reportingType>ALLD</nsdext:reportingType>
<!-- Информирующее лицо. -->
<nsdext:reportingParty id="ReporterAgent1">
<!-- -->
<partyId>############</partyId>
<!-- -->
<partyName>########################################</partyName>
</nsdext:reportingParty>
</nsdext:masterAgreementReportingParty>
2. Анкеты договора РЕПО
Для анкеты договора РЕПО часть правок выглядит таким же образом, как и для анкеты
генерального соглашения. В этом случае поля, требующие редактирования, выделены
желтым цветом – в них необходимо указать:
1.
2.
3.
4.
Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный отправителем;
Репозитарный номер и краткое наименование отправителя;
Время создания сообщения;
correlationId;
13
5. Идентификатор договора, присвоенный первой стороной;
6. Репозитарные коды и краткие наименования стороны1, стороны2 и отправителя
сообщения.
Поля, выделенные зеленным цветом, заполняются индивидуальными значениями
участника. Поля, без примечаний и невыделенные цветом, заполняются по усмотрению
участника либо не изменяются. Остальные необходимые правки указаны в примечаниях.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!--Данное сообщение посылается клиентами в репозитарий для предоставления анкет
генеральных соглашений, договоров и других сведений для регистрации в репозитарии
(CM010, CM041, CM021 и т.д.).-->
<!--Clients send this message to repository to provide registration of master agreements forms or
other documents (CM010, CM041, CM021, etc.).-->
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext"
xmlns:fpmlext="http://www.fpml.org/FpML-5/ext"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext Z:\xsd-scheme\mergedschemas\nsd-ext-merged-schema.xsd">
<!---->
<!---->
<header>
<!--Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина
текста в элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского
алфавита.-->
<!--A unique identifier (within its coding scheme) assigned to the message by its creating
party. Less when 35 letters or digits.-->
<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/messageid(nsdrus)">MesIdRepo-1</messageId>
<!--Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35
буквенно-цифровых символов английского алфавита.-->
<!--The unique identifier (within its coding scheme) for the originator of a message instance.->
<sentBy>############</sentBy>
<!--Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35
буквенно-цифровых символов английского алфавита.-->
<!--A unique identifier (within its coding scheme) indicating an intended recipent of a
message.-->
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<!--Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.-->
<!--The date and time (on the source system) when this message instance was created.
Mask 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.-->
<creationTimestamp>2013-07-18T15:00:35</creationTimestamp>
</header>
<!--Указывает: является ли текущее сообщение исправлением более ранее сообщение.->
<!--Indicates if this message corrects an earlier request.-->
<isCorrection>false</isCorrection>
<!--Специальный идентификатор используемы для взаимосвязи между сообщениями. В
исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор
указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе
являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то
же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то
это означает, что данных Response относится к данному Request. Для сообщений
репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код
отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].-->
<!--A qualified identifier used to correlate between messages. For NSD messages the format is
[Sender identifier]-[Year]-[Message ID].-->
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/correlationId(nsdrus)">[############]-[2013]-[MesIdRepo-1]</correlationId>
<!--Дата совершения отчитываемого события.-->
<!--The date for which this document reports positions and valuations.-->
14
<asOfDate>####-##-##</asOfDate>
<!--Описание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не
указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки
(договоров) xsi:type="TradeNsd". -->
<!--Information about master agreement or trade which is being reported. Attribute xsi:type is
not described for master agreement, but for trade xsi:type="TradeNsd". -->
<trade xsi:type="nsdext:TradeNsd">
<!--Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например
дата.-->
<!--The information on the trade which is not product specific, e.g. trade date.-->
<tradeHeader>
<!--Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или
репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если
не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно
подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков,
описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный
стороной 2.-->
<!--The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved. Filling
elements: partyReference, tradeId (trade identifier, if not assigned then NONREF), linkId (master
agreement identifier, if master agreement and trade are registered parallel, then NONREF).
Mandatory filling three "partyTradeIdentifier", by repository, by party1, by party2.-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="TradeRepository"/>
<!--Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
issuer. Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
partyReference.-->
<!--Trade identifier given by a party specified in the 'issuer' element. Trade identifier
given by a party specified in the 'partyReference' element.-->
<tradeId>NONREF</tradeId>
<!--Ссылка на идентификатор позволяющий связать текущую сделку с другими
свзянными сделками, то есть linkId может содержать tradeId для связанных сделок или
нескольким взаимосвязанным сделкам присвоенно один и тот же linkId.-->
<!--A link identifier allowing the trade to be associated with other related trades, e.g. the
linkId may contain a tradeId for an associated trade or several related trades may be given the
same linkId. FpML does not define the domain values associated with this element. Note that the
domain values for this element are not strictly an enumerated list.-->
<linkId linkIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/linkid(nsdrus)">############</linkId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или
репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если
не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно
подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков,
описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный
стороной 2.-->
<!--The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved. Filling
elements: partyReference, tradeId (trade identifier, if not assigned then NONREF), linkId (master
agreement identifier, if master agreement and trade are registered parallel, then NONREF).
Mandatory filling three "partyTradeIdentifier", by repository, by party1, by party2.-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="Party1"/>
<!--Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
issuer. Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
partyReference.-->
<!--Trade identifier given by a party specified in the 'issuer' element. Trade identifier
given by a party specified in the 'partyReference' element.-->
<tradeId>############</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или
репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если
15
не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно
подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков,
описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный
стороной 2.-->
<!--The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved. Filling
elements: partyReference, tradeId (trade identifier, if not assigned then NONREF), linkId (master
agreement identifier, if master agreement and trade are registered parallel, then NONREF).
Mandatory filling three "partyTradeIdentifier", by repository, by party1, by party2.-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="Party2"/>
<!--Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
issuer. Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
partyReference.-->
<!--Trade identifier given by a party specified in the 'issuer' element. Trade identifier
given by a party specified in the 'partyReference' element.-->
<tradeId>NONREF</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена
каждой стороной.-->
<!--Additional trade information that may be provided by each involved party.-->
<partyTradeInformation>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="TradeRepository"/>
</partyTradeInformation>
<!--Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае
новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты,
которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна
быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.-->
<!--The trade date. This is the date the trade was originally executed. In the case of a
novation, the novated part of the trade should be reported (by both the remaining party and the
transferee) using a trade date corresponding to the date the novation was agreed. The remaining
part of a trade should be reported (by both the transferor and the remaining party) using a trade
date corresponding to the original execution date.-->
<tradeDate>####-##-##</tradeDate>
</tradeHeader>
<!---->
<fpmlext:repo xsi:type="nsdext:RepoNsd">
<!--Определяет классификационный тип продукта.-->
<!--A classification of the type of product.-->
<productType>InterestRate:Repo:BondRepo</productType>
<!--Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор
описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких
параметров как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка,
страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент
может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный
идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами
отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения
идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми
торговыми системами.-->
<!--A product reference identifier. The product ID is an identifier that describes the key
economic characteristics of the trade type, with the exception of concepts such as size (notional,
quantity, number of units) and price (fixed rate, strike, etc.) that are negotiated for each
transaction. It can be used to hold identifiers such as the "UPI" (universal product identifier)
required by certain regulatory reporting rules. It can also be used to hold identifiers of benchmark
products or product temnplates used by certain trading systems or facilities.-->
<productId>Repo</productId>
<!--Индекс и срок плавающей ставки, а также значение спрэда к ней. Используется
для сделок репо с плавающей ставкой. Большинство сделок с плавающей ставкой в
Европе базируется на индексе EONIA.-->
<!--The float index and tenor, with a spread. Use for floating rate repos. Most floatings in
Europe are against EONIA.-->
16
<fpmlext:floatingRateCalculation>
<!--Определяет индекс плавающей ставки.-->
<!--Defines floating rate index.-->
<floatingRateIndex>EUR-EONIA-OIS-COMPOUND</floatingRateIndex>
<!--Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда,
представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В
случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с
любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд
является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для
целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное
значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет
отрицательное значение, он вычетается из значения плавающей ставки. Положительный
спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.-->
<!--The ISDA Spread or a Spread schedule expressed as explicit spreads and dates. In
the case of a schedule, the step dates may be subject to adjustment in accordance with any
adjustments specified in calculationPeriodDatesAdjustments. The spread is a per annum rate,
expressed as a decimal. For purposes of determining a calculation period amount, if positive the
spread will be added to the floating rate and if negative the spread will be subtracted from the
floating rate. A positive 10 basis point (0.1%) spread would be represented as 0.001.-->
<spreadSchedule>
<!--Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения.
Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.-->
<!--The initial rate or amount, as the case may be. An initial rate of 5% would be
represented as 0.05.-->
<initialValue>-#.####</initialValue>
</spreadSchedule>
</fpmlext:floatingRateCalculation>
<!--Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.-->
<!--The day count fraction.-->
<fpmlext:dayCountFraction>ACT/365.FIXED</fpmlext:dayCountFraction>
<!--Код срока сделки репо.-->
<!--A duration code for the repo contract.-->
<fpmlext:duration>Term</fpmlext:duration>
<!--Маржа, или дисконт, применяемая к сделке.-->
<!--The margin, or haircut, that will be applied.-->
<fpmlext:margin>
<!--Тип маржи, применяемый по условиям данной сделки.-->
<!--The type of margin being specified to apply to the transaction.-->
<fpmlext:marginType>Cash</fpmlext:marginType>
<!--Маржа, выраженная как множитель (значение по умолчанию равно 1),
применяемая для отражения качества обеспечения. Также называется коэффициентом
обеспечения в соответствии с разделом 2, параграфом (z) TBMA/ISMA Global Master
Repurchase Agreement.-->
<!--The margin is expressed as a multiplication factor (default value is 1) to reflect the
quality of the collateral. Also called margin ratio as per Section 2, paragraph (z) of the
TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.-->
<fpmlext:marginFactor>#.##</fpmlext:marginFactor>
</fpmlext:margin>
<!--Сделка репо состоит из двух транзакций покупки/продажи и обратного выкупа,
называемых частями сделки. Данный элемент представляет первую часть сделки, спот
транзакцию, т.е. транзакцию, которая будет исполнена в расчетную дату сделки.-->
<!--A repo contract is modelled as two purchase/repurchase transactions which are called
legs. This is the spot leg, i.e. the transaction that will be executed on the settlement date of the
contract.-->
<fpmlext:spotLeg xsi:type="nsdext:RepoTransactionLegNsd" id="spotLeg">
<!--Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть
указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им
(инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о
форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной
ставки.-->
<!--A reference to the party that buys this instrument, ie. pays for this instrument and
receives the rights defined by it. See 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). In the case of FRAs
this the fixed rate payer.-->
<buyerPartyReference href="Party1"/>
17
<!--Ссылка на участника, который осуществляет продажу интструмента
("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права,
определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA
definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA)
продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.-->
<!--A reference to the party that sells ("writes") this instrument, i.e. that grants the rights
defined by this instrument and in return receives a payment for it. See 2000 ISDA definitions
Article 11.1 (a). In the case of FRAs this is the floating rate payer.-->
<sellerPartyReference href="Party2"/>
<!--Дата расчетов.-->
<!--Settlement Date.-->
<fpmlext:settlementDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.-->
<!--A date that shall be subject to adjustment if it would otherwise fall on a day that is
not a business day in the specified business centers, together with the convention for adjusting
the date.-->
<adjustableDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке.-->
<!--A date subject to adjustment.-->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!--Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры,
используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров.-->
<!--The business day convention and financial business centers used for adjusting
the date if it would otherwise fall on a day that is not a business date in the specified business
centers.-->
<dateAdjustments>
<!--Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если
соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день.-->
<!--The convention for adjusting a date if it would otherwise fall on a day that is
not a business day.-->
<businessDayConvention>NONE</businessDayConvention>
</dateAdjustments>
</adjustableDate>
</fpmlext:settlementDate>
<!--Определяет сумму расчетов по сделке.-->
<!--Defines settlement amount to the trade.-->
<settlementAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to the
repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value
of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>########</amount>
</settlementAmount>
<!--Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и
цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по
справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме
сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный,
но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки
репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и
трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае
обеспечение должно быть указано.-->
<!--Collateral valuation is used to carry the quantity and price details that are required
to ensure that a repo contract is executed at fair value, with the value of the collateral matching
the cash amount of the repo. Collateral is declared as optional here, with multiple cardinalities,
18
since we can do a repo "Multi", with multiple instruments specified, or a "Cash Borrow/Loan" and
“TriPartyRepo” with no collateral. In general cases, however it should be specified.-->
<fpmlext:collateral>
<!--Определяет номинальную сумму обеспечения.-->
<!--Defines collateral nominal amount.-->
<fpmlext:nominalAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to the
repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value
of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>########</amount>
</fpmlext:nominalAmount>
<!--Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена
облигации соответствует 100.-->
<!--Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the
bond.-->
<fpmlext:cleanPrice>##.##</fpmlext:cleanPrice>
<!--Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и
накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в
процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.-->
<!--Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are
expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.-->
<fpmlext:accruals>#.##</fpmlext:accruals>
<!--Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная
цена облигации соответствует 100.-->
<!--Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the
bond.-->
<fpmlext:dirtyPrice>###.##</fpmlext:dirtyPrice>
<!--Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.-->
<!--A reference to explicitly identify which asset is being valued.-->
<fpmlext:assetReference href="############"/>
</fpmlext:collateral>
<!---->
<nsdext:deliveryMethod>DeliveryVersusPayment</nsdext:deliveryMethod>
<!---->
<nsdext:deliveryDate>
<!---->
<adjustableDate>
<!---->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!---->
<dateAdjustments>
<!---->
<businessDayConvention>NONE</businessDayConvention>
</dateAdjustments>
<!---->
<adjustedDate>####-##-##</adjustedDate>
</adjustableDate>
</nsdext:deliveryDate>
</fpmlext:spotLeg>
<!--Вторая, форвардная, часть сделки репо, т.е. транзакция обратного выкупа.-->
<!--The forward leg of the repo contract, i.e. the repurchase transaction.-->
<fpmlext:forwardLeg xsi:type="nsdext:ForwardRepoTransactionLegNsd"
id="forwardLeg">
<!--Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть
указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им
(инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о
форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной
ставки.-->
19
<!--A reference to the party that buys this instrument, ie. pays for this instrument and
receives the rights defined by it. See 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). In the case of FRAs
this the fixed rate payer.-->
<buyerPartyReference href="Party2"/>
<!--Ссылка на участника, который осуществляет продажу интструмента
("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права,
определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA
definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA)
продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.-->
<!--A reference to the party that sells ("writes") this instrument, i.e. that grants the rights
defined by this instrument and in return receives a payment for it. See 2000 ISDA definitions
Article 11.1 (a). In the case of FRAs this is the floating rate payer.-->
<sellerPartyReference href="Party1"/>
<!--Дата расчетов.-->
<!--Settlement Date.-->
<fpmlext:settlementDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.-->
<!--A date that shall be subject to adjustment if it would otherwise fall on a day that is
not a business day in the specified business centers, together with the convention for adjusting
the date.-->
<adjustableDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке.-->
<!--A date subject to adjustment.-->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!--Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры,
используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров.-->
<!--The business day convention and financial business centers used for adjusting
the date if it would otherwise fall on a day that is not a business date in the specified business
centers.-->
<dateAdjustments>
<!--Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если
соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день.-->
<!--The convention for adjusting a date if it would otherwise fall on a day that is
not a business day.-->
<businessDayConvention>NONE</businessDayConvention>
</dateAdjustments>
</adjustableDate>
</fpmlext:settlementDate>
<!--Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может
быть определена заранее.-->
<!--Settlement Currency for use where the Settlement Amount cannot be known in
advance.-->
<settlementCurrency>###</settlementCurrency>
<!--Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и
цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по
справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме
сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный,
но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки
репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и
трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае
обеспечение должно быть указано.-->
<!--Collateral valuation is used to carry the quantity and price details that are required
to ensure that a repo contract is executed at fair value, with the value of the collateral matching
the cash amount of the repo. Collateral is declared as optional here, with multiple cardinalities,
since we can do a repo "Multi", with multiple instruments specified, or a "Cash Borrow/Loan" and
“TriPartyRepo” with no collateral. In general cases, however it should be specified.-->
<fpmlext:collateral>
<!--Определяет номинальную сумму обеспечения.-->
<!--Defines collateral nominal amount.-->
<fpmlext:nominalAmount>
20
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to the
repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value
of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>#########</amount>
</fpmlext:nominalAmount>
<!--Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена
облигации соответствует 100.-->
<!--Bond clean price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the
bond.-->
<fpmlext:cleanPrice>##.##</fpmlext:cleanPrice>
<!--Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и
накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в
процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.-->
<!--Accruals, relationship is clean price and accruals equals dirty price, all prices are
expressed in percentage points, 100 is the initial value of the bond.-->
<fpmlext:accruals>#.##</fpmlext:accruals>
<!--Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная
цена облигации соответствует 100.-->
<!--Bond dirty price, expressed in percentage points, 100 is the initial value of the
bond.-->
<fpmlext:dirtyPrice>###.##</fpmlext:dirtyPrice>
<!--Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.-->
<!--A reference to explicitly identify which asset is being valued.-->
<fpmlext:assetReference href="############"/>
</fpmlext:collateral>
<!---->
<nsdext:deliveryMethod>DeliveryVersusPayment</nsdext:deliveryMethod>
<!---->
<nsdext:deliveryDate>
<!---->
<adjustableDate>
<!---->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!---->
<dateAdjustments>
<!---->
<businessDayConvention>NONE</businessDayConvention>
</dateAdjustments>
<!---->
<adjustedDate>####-##-##</adjustedDate>
</adjustableDate>
</nsdext:deliveryDate>
</fpmlext:forwardLeg>
<!--Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.-->
<!--Identifies the underlying asset when it is a series or a class of bonds.-->
<bond id="############">
<!---->
<instrumentId
instrumentIdScheme="https://www.nsd.ru/ru/info/good/sec_ru/">############</instrumentId>
<!---->
<description>################</description>
<!---->
<currency>###</currency>
</bond>
<!--Определяет срок сделки.-->
<!--Defines the term of a transaction.-->
<nsdext:term>
21
<!--Мультипликатор временных периодов, например 1, 2 или 3 и т.д.
Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно
другой даты, например -2 дня.-->
<!--A time period multiplier, e.g. 1, 2 or 3 etc. A negative value can be used when
specifying an offset relative to another date, e.g. -2 days.-->
<periodMultiplier>2</periodMultiplier>
<!--Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год как один из
элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0
(нулю) тогда значение для периода должно быть указана как D (день).-->
<!--A time period, e.g. a day, week, month or year of the stream. If the periodMultiplier
value is 0 (zero) then period must contain the value D (day).-->
<period>M</period>
</nsdext:term>
</fpmlext:repo>
<!---->
<nsdext:nsdSpecificTradeFields>
<!--Условия согласования параметров сделки (договора) при регистрации отчетной
информации в репозитарии.-->
<!--A type of the trade parameters reconciliation used for reporting to the trade repository.->
<nsdext:reconciliationType>GENF</nsdext:reconciliationType>
<!--Тип расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР.-->
<!--Settlement type in compliance with FFMS regulation.-->
<nsdext:clearSettlementType>OTC</nsdext:clearSettlementType>
<!--Метод расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР.->
<!--Settlement method in compliance with FFMS regulation.-->
<nsdext:clearSettlementMethod>C</nsdext:clearSettlementMethod>
<!--Классификационный признак отнесения правового статуса продукта к
производным финансовым инструментам или иным типам договоров согласно
действующему регулированию. Используется при необходимости уточнения статуса
продукта, если действующее регулирование предусматривает альтернативный статус.
(Например, согласно российскому регулированию альтернативный статус поставочной
сделки с отсрочкой исполнения или поставочного форвардного контракта).-->
<!--This element may be used for representing classifications of legal class of product as
derivative or non-derivative transaction according to current regulation. This is used to specify
legal status of transaction if current regulation provides for legal status alternatives for similar
transactions. (For example, according to Russian regulation deliverable transaction can be
referred to transaction with deferred delivery or to deliverable forward contract).-->
<nsdext:regulatoryStatus>Repo</nsdext:regulatoryStatus>
</nsdext:nsdSpecificTradeFields>
</trade>
<!--Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в
течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически
осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия
сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей
или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера,
расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах
документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся
стороной.-->
<!--A legal entity or a subdivision of a legal entity. Parties can perform multiple roles in a trade
lifecycle. For example, the principal parties obligated to make payments from time to time during
the term of the trade, but may include other parties involved in, or incidental to, the trade, such as
parties acting in the role of novation transferor/transferee, broker, calculation agent, etc. In FpML
roles are defined in multiple places within a document. In repository messages this includes
reporting role of a party.-->
<party id="Party1">
<partyId>############</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<partyName>#######################################</partyName>
</party>
<party id="Party2">
<partyId>############</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
22
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage
rules for this element.-->
<partyName>####################################</partyName>
</party>
<party id="TradeRepository">
<partyId>NDC000000000</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage
rules for this element.-->
<partyName>НКО ЗАО НРД</partyName>
</party>
<party id="Sender">
<partyId>############</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage
rules for this element.-->
<partyName>#################################################</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>
3. Анкеты договора валютного свопа
Для отправки анкеты договора валютного свопа ее необходимо модифицировать по
аналогии с анкетой ген. соглашения и/или договора РЕПО. В этом случае поля, требующие
редактирования, выделены желтым цветом – в них необходимо указать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный отправителем;
Репозитарный номер и краткое наименование отправителя;
Время создания сообщения;
correlationId;
Идентификатор договора, присвоенный первой стороной;
Репозитарные коды и краткие наименования стороны1, стороны2 и отправителя
сообщения.
Поля, выделенные зеленным цветом, заполняются индивидуальными значениями
участника. Поля, без примечаний и невыделенные цветом, заполняются по усмотрению
участника либо не изменяются. Остальные необходимые правки указаны в примечаниях.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!--Данное сообщение посылается клиентами в репозитарий для предоставления анкет
генеральных соглашений, договоров и других сведений для регистрации в репозитарии
(CM010, CM041, CM021 и т.д.).-->
<!--Clients send this message to repository to provide registration of master agreements forms or
other documents (CM010, CM041, CM021, etc.).-->
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-mergedschema.xsd http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd">
<!---->
<!---->
<header>
<!--Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста
в элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.-->
<!--A unique identifier (within its coding scheme) assigned to the message by its creating party.
Less when 35 letters or digits.-->
<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/messageid(nsdrus)">MesIdFxSwap-1</messageId>
<!--Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35
буквенно-цифровых символов английского алфавита.-->
23
<!--The unique identifier (within its coding scheme) for the originator of a message instance.-->
<sentBy>############</sentBy>
<!--Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35
буквенно-цифровых символов английского алфавита.-->
<!--A unique identifier (within its coding scheme) indicating an intended recipent of a message.->
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<!--Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.-->
<!--The date and time (on the source system) when this message instance was created. Mask
'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.-->
<creationTimestamp>2013-07-18T15:00:35</creationTimestamp>
</header>
<!--Указывает: является ли текущее сообщение исправлением более ранее сообщение.-->
<!--Indicates if this message corrects an earlier request.-->
<isCorrection>false</isCorrection>
<!--Специальный идентификатор используемы для взаимосвязи между сообщениями. В
исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор
указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе
являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то
же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то
это означает, что данных Response относится к данному Request. Для сообщений
репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код
отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].-->
<!--A qualified identifier used to correlate between messages. For NSD messages the format is
[Sender identifier]-[Year]-[Message ID].-->
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/correlationId(nsdrus)">[############]-[2013]-[MesIdFxSwap-1]</correlationId>
<!--Дата совершения отчитываемого события.-->
<!--The date for which this document reports positions and valuations.-->
<asOfDate>####-##-##</asOfDate>
<!--Описание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не
указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки
(договоров) xsi:type="TradeNsd". -->
<!--Information about master agreement or trade which is being reported. Attribute xsi:type is not
described for master agreement, but for trade xsi:type="TradeNsd". -->
<trade xsi:type="nsdext:TradeNsd">
<!--Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например
дата.-->
<!--The information on the trade which is not product specific, e.g. trade date.-->
<tradeHeader>
<!--Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или
репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если
не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно
подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков,
описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный
стороной 2.-->
<!--The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved. Filling
elements: partyReference, tradeId (trade identifier, if not assigned then NONREF), linkId (master
agreement identifier, if master agreement and trade are registered parallel, then NONREF).
Mandatory filling three "partyTradeIdentifier", by repository, by party1, by party2.-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="TradeRepository" />
<!--Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.
Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
partyReference.-->
<!--Trade identifier given by a party specified in the 'issuer' element. Trade identifier given by
a party specified in the 'partyReference' element.-->
<tradeId>NONREF</tradeId>
<!--Ссылка на идентификатор позволяющий связать текущую сделку с другими
свзянными сделками, то есть linkId может содержать tradeId для связанных сделок или
нескольким взаимосвязанным сделкам присвоенно один и тот же linkId.-->
24
<!--A link identifier allowing the trade to be associated with other related trades, e.g. the
linkId may contain a tradeId for an associated trade or several related trades may be given the
same linkId. FpML does not define the domain values associated with this element. Note that the
domain values for this element are not strictly an enumerated list.-->
<linkId linkIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/linkid(nsdrus)">############</linkId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или
репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если
не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно
подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков,
описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный
стороной 2.-->
<!--The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved. Filling
elements: partyReference, tradeId (trade identifier, if not assigned then NONREF), linkId (master
agreement identifier, if master agreement and trade are registered parallel, then NONREF).
Mandatory filling three "partyTradeIdentifier", by repository, by party1, by party2.-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="Party1" />
<!--Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.
Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
partyReference.-->
<!--Trade identifier given by a party specified in the 'issuer' element. Trade identifier given by
a party specified in the 'partyReference' element.-->
<tradeId>############</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или
репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если
не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно
подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков,
описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный
стороной 2.-->
<!--The trade reference identifier(s) allocated to the trade by the parties involved. Filling
elements: partyReference, tradeId (trade identifier, if not assigned then NONREF), linkId (master
agreement identifier, if master agreement and trade are registered parallel, then NONREF).
Mandatory filling three "partyTradeIdentifier", by repository, by party1, by party2.-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="Party2" />
<!--Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.
Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе
partyReference.-->
<!--Trade identifier given by a party specified in the 'issuer' element. Trade identifier given by
a party specified in the 'partyReference' element.-->
<tradeId>NONREF</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой
стороной.-->
<!--Additional trade information that may be provided by each involved party.-->
<partyTradeInformation>
<!--Ссылка на участника.-->
<!--Reference to a party.-->
<partyReference href="TradeRepository" />
</partyTradeInformation>
<!--Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае
новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты,
которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна
быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.-->
<!--The trade date. This is the date the trade was originally executed. In the case of a
novation, the novated part of the trade should be reported (by both the remaining party and the
transferee) using a trade date corresponding to the date the novation was agreed. The remaining
25
part of a trade should be reported (by both the transferor and the remaining party) using a trade
date corresponding to the original execution date.-->
<tradeDate>####-##-##</tradeDate>
</tradeHeader>
<!---->
<fxSwap>
<!--Определяет классификационный тип продукта.-->
<!--A classification of the type of product.-->
<productType>ForeignExchange:FxSwap</productType>
<!--Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор
описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких
параметров как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка,
страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент
может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный
идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами
отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения
идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми
торговыми системами.-->
<!--A product reference identifier. The product ID is an identifier that describes the key
economic characteristics of the trade type, with the exception of concepts such as size (notional,
quantity, number of units) and price (fixed rate, strike, etc.) that are negotiated for each
transaction. It can be used to hold identifiers such as the "UPI" (universal product identifier)
required by certain regulatory reporting rules. It can also be used to hold identifiers of benchmark
products or product temnplates used by certain trading systems or facilities.-->
<productId>#########</productId>
<!--Валютная транзакция с более ранней датой расчетов, или первоначальный платеж
по валютному (конверсионному) свопу.-->
<!--The FX transaction with the earliest value date.-->
<nearLeg>
<!--Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках
договора валютного (конверсионного) свопа.-->
<!--This is the first of the two currency flows that define a single leg of a standard foreign
exchange transaction.-->
<exchangedCurrency1>
<!--Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных
этой структурой.-->
<!--A reference to the party responsible for making the payments defined by this structure.->
<payerPartyReference href="Party1" />
<!--Ссылка на участника, получающего платежи в соответствие с этой структурой.-->
<!--A reference to the party that receives the payments corresponding to this structure.-->
<receiverPartyReference href="Party2" />
<!--Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The currency amount of the payment. For the purposes of reporting to the repository,
amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value of 350.45 would
be represented as 350.4500000.-->
<paymentAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах
валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков
после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как
350.4500000.-->
<!--The non negative monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to
the repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The
value of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>########</amount>
</paymentAmount>
<!--Дата платежа. Эта дата может быть скорректированна в соответствии с любой
применяемой конвенцией определения рабочего дня.-->
26
<!--The payment date. This date is subject to adjustment in accordance with any applicable
business day convention.-->
<paymentDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке.-->
<!--A date subject to adjustment.-->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!--Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры,
используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров.-->
<!--The business day convention and financial business centers used for adjusting the
date if it would otherwise fall on a day that is not a business date in the specified business
centers.-->
<dateAdjustments>
<!--Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если
соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день.-->
<!--The convention for adjusting a date if it would otherwise fall on a day that is not a
business day.-->
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<!--Определяет финансово-деловые центры.-->
<!--Financial business centers.-->
<businessCenters>
<!--Определяет финансово-деловой центр.-->
<!--Financial business center.-->
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<!--Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть изменена,
если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре изменились / были
перенесены). Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть
изменена, если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре
изменились / были перенесены).-->
<!--The date once the adjustment has been performed. (Note that this date may change if
the business center holidays change). The date once the adjustment has been performed. (Note
that this date may change if the business center holidays change).-->
<adjustedDate>####-##-##</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency1>
<!--Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках
договора валютного (конверсионного) свопа.-->
<!--This is the second of the two currency flows that define a single leg of a standard foreign
exchange transaction.-->
<exchangedCurrency2>
<!--Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных
этой структурой.-->
<!--A reference to the party responsible for making the payments defined by this structure.->
<payerPartyReference href="Party2" />
<!--Ссылка на участника, получающего платежи в соответствие с этой структурой.-->
<!--A reference to the party that receives the payments corresponding to this structure.-->
<receiverPartyReference href="Party1" />
<!--Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The currency amount of the payment. For the purposes of reporting to the repository,
amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value of 350.45 would
be represented as 350.4500000.-->
<paymentAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах
валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков
27
после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как
350.4500000.-->
<!--The non negative monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to
the repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The
value of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>#######</amount>
</paymentAmount>
<!--Дата платежа. Эта дата может быть скорректированна в соответствии с любой
применяемой конвенцией определения рабочего дня.-->
<!--The payment date. This date is subject to adjustment in accordance with any applicable
business day convention.-->
<paymentDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке.-->
<!--A date subject to adjustment.-->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!--Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры,
используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров.-->
<!--The business day convention and financial business centers used for adjusting the
date if it would otherwise fall on a day that is not a business date in the specified business
centers.-->
<dateAdjustments>
<!--Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если
соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день.-->
<!--The convention for adjusting a date if it would otherwise fall on a day that is not a
business day.-->
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<!--Определяет финансово-деловые центры.-->
<!--Financial business centers.-->
<businessCenters>
<!--Определяет финансово-деловой центр.-->
<!--Financial business center.-->
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<!--Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть изменена,
если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре изменились / были
перенесены). Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть
изменена, если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре
изменились / были перенесены).-->
<!--The date once the adjustment has been performed. (Note that this date may change if
the business center holidays change). The date once the adjustment has been performed. (Note
that this date may change if the business center holidays change).-->
<adjustedDate>####-##-##</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency2>
<!--Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). -->
<!--Indicates which currency was dealt. -->
<dealtCurrency>ExchangedCurrency2</dealtCurrency>
<!--Срок, указанный как продолжительность периода времени через тип периода и
множитель (например, 1D, 1Y, т.п.).-->
<!--A tenor expressed as a period type and multiplier (e.g. 1D, 1Y, etc.).-->
<tenorPeriod>
<!--Мультипликатор временных периодов, например 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное
значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты,
например -2 дня.-->
<!--A time period multiplier, e.g. 1, 2 or 3 etc. A negative value can be used when
specifying an offset relative to another date, e.g. -2 days.-->
<periodMultiplier>2</periodMultiplier>
<!--Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год как один из
элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0
(нулю) тогда значение для периода должно быть указана как D (день).-->
28
<!--A time period, e.g. a day, week, month or year of the stream. If the periodMultiplier
value is 0 (zero) then period must contain the value D (day).-->
<period>D</period>
</tenorPeriod>
<!--Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут
завершены.-->
<!--The date on which both currencies traded will settle.-->
<valueDate>####-##-##</valueDate>
<!--Обменный курс между двумя указанными валютами.-->
<!--The rate of exchange between the two currencies.-->
<exchangeRate>
<!--Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение
между этими двумя валютами.-->
<!--Defines the two currencies for an FX trade and the quotation relationship between the
two currencies.-->
<quotedCurrencyPair>
<!--Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.-->
<!--The first currency specified when a pair of currencies is to be evaluated.-->
<currency1>###</currency1>
<!--Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.-->
<!--The second currency specified when a pair of currencies is to be evaluated.-->
<currency2>###</currency2>
<!--Метод определения котировки валютного курса для пары валют.-->
<!--The method by which the exchange rate is quoted.-->
<quoteBasis>Currency1PerCurrency2</quoteBasis>
</quotedCurrencyPair>
<!--Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть
указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с
точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45
указывается как 30.4500000.-->
<!--The rate of exchange between the two currencies of the leg of a deal. Must be specified
with a quote basis. For the purposes of reporting to the repository, rate is specified with 7 decimal
places. For example, 30.1234567. The value of 30.45 would be represented as 30.4500000.-->
<rate>#.#</rate>
</exchangeRate>
</nearLeg>
<!--Валютная транзакция с более поздней датой расчетов, или окончательный платеж
по валютному (конверсионному) свопу.-->
<!--The FX transaction with the latest value date.-->
<farLeg>
<!--Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках
договора валютного (конверсионного) свопа.-->
<!--This is the first of the two currency flows that define a single leg of a standard foreign
exchange transaction.-->
<exchangedCurrency1>
<!--Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных
этой структурой.-->
<!--A reference to the party responsible for making the payments defined by this structure.->
<payerPartyReference href="Party2" />
<!--Ссылка на участника, получающего платежи в соответствие с этой структурой.-->
<!--A reference to the party that receives the payments corresponding to this structure.-->
<receiverPartyReference href="Party1" />
<!--Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The currency amount of the payment. For the purposes of reporting to the repository,
amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value of 350.45 would
be represented as 350.4500000.-->
<paymentAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
29
<!--Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах
валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков
после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как
350.4500000.-->
<!--The non negative monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to
the repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The
value of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>########</amount>
</paymentAmount>
<!--Дата платежа. Эта дата может быть скорректированна в соответствии с любой
применяемой конвенцией определения рабочего дня.-->
<!--The payment date. This date is subject to adjustment in accordance with any applicable
business day convention.-->
<paymentDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке.-->
<!--A date subject to adjustment.-->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!--Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры,
используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров.-->
<!--The business day convention and financial business centers used for adjusting the
date if it would otherwise fall on a day that is not a business date in the specified business
centers.-->
<dateAdjustments>
<!--Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если
соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день.-->
<!--The convention for adjusting a date if it would otherwise fall on a day that is not a
business day.-->
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<!--Определяет финансово-деловые центры.-->
<!--Financial business centers.-->
<businessCenters>
<!--Определяет финансово-деловой центр.-->
<!--Financial business center.-->
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<!--Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть изменена,
если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре изменились / были
перенесены). Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть
изменена, если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре
изменились / были перенесены).-->
<!--The date once the adjustment has been performed. (Note that this date may change if
the business center holidays change). The date once the adjustment has been performed. (Note
that this date may change if the business center holidays change).-->
<adjustedDate>####-##-##</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency1>
<!--Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках
договора валютного (конверсионного) свопа.-->
<!--This is the second of the two currency flows that define a single leg of a standard foreign
exchange transaction.-->
<exchangedCurrency2>
<!--Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных
этой структурой.-->
<!--A reference to the party responsible for making the payments defined by this structure.->
<payerPartyReference href="Party1" />
<!--Ссылка на участника, получающего платежи в соответствие с этой структурой.-->
<!--A reference to the party that receives the payments corresponding to this structure.-->
<receiverPartyReference href="Party2" />
30
<!--Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The currency amount of the payment. For the purposes of reporting to the repository,
amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value of 350.45 would
be represented as 350.4500000.-->
<paymentAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах
валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков
после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как
350.4500000.-->
<!--The non negative monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to
the repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The
value of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>#######</amount>
</paymentAmount>
<!--Дата платежа. Эта дата может быть скорректированна в соответствии с любой
применяемой конвенцией определения рабочего дня.-->
<!--The payment date. This date is subject to adjustment in accordance with any applicable
business day convention.-->
<paymentDate>
<!--Дата, подлежащая корректировке.-->
<!--A date subject to adjustment.-->
<unadjustedDate>####-##-##</unadjustedDate>
<!--Конвенция определения рабочего дня и финансово-деловые центры,
используемые для корректировки даты в случае, если соответствующая установленная
дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансоводеловых центров.-->
<!--The business day convention and financial business centers used for adjusting the
date if it would otherwise fall on a day that is not a business date in the specified business
centers.-->
<dateAdjustments>
<!--Конвенция определения рабочего дня для корректировки даты, если
соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день.-->
<!--The convention for adjusting a date if it would otherwise fall on a day that is not a
business day.-->
<businessDayConvention>FOLLOWING</businessDayConvention>
<!--Определяет финансово-деловые центры.-->
<!--Financial business centers.-->
<businessCenters>
<!--Определяет финансово-деловой центр.-->
<!--Financial business center.-->
<businessCenter>RUMO</businessCenter>
</businessCenters>
</dateAdjustments>
<!--Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть изменена,
если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре изменились / были
перенесены). Дата после осуществления корректировки. (Данная дата может быть
изменена, если праздничные дни в соответствующем финансово-деловом центре
изменились / были перенесены).-->
<!--The date once the adjustment has been performed. (Note that this date may change if
the business center holidays change). The date once the adjustment has been performed. (Note
that this date may change if the business center holidays change).-->
<adjustedDate>####-##-##</adjustedDate>
</paymentDate>
</exchangedCurrency2>
<!--Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). -->
<!--Indicates which currency was dealt. -->
<dealtCurrency>ExchangedCurrency2</dealtCurrency>
<!--Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут
завершены.-->
31
<!--The date on which both currencies traded will settle.-->
<valueDate>####-##-##</valueDate>
<!--Обменный курс между двумя указанными валютами.-->
<!--The rate of exchange between the two currencies.-->
<exchangeRate>
<!--Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение
между этими двумя валютами.-->
<!--Defines the two currencies for an FX trade and the quotation relationship between the
two currencies.-->
<quotedCurrencyPair>
<!--Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.-->
<!--The first currency specified when a pair of currencies is to be evaluated.-->
<currency1>###</currency1>
<!--Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.-->
<!--The second currency specified when a pair of currencies is to be evaluated.-->
<currency2>###</currency2>
<!--Метод определения котировки валютного курса для пары валют.-->
<!--The method by which the exchange rate is quoted.-->
<quoteBasis>Currency1PerCurrency2</quoteBasis>
</quotedCurrencyPair>
<!--Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть
указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с
точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45
указывается как 30.4500000.-->
<!--The rate of exchange between the two currencies of the leg of a deal. Must be specified
with a quote basis. For the purposes of reporting to the repository, rate is specified with 7 decimal
places. For example, 30.1234567. The value of 30.45 would be represented as 30.4500000.-->
<rate>#.#</rate>
</exchangeRate>
</farLeg>
</fxSwap>
<!--Определяет обязательства стороны по обеспечению.-->
<!--Defines collateral obiligations of a Party.-->
<collateral xsi:type="nsdext:CollateralNsd">
<!--Начальная маржевая сумма представляет собой сумму, которую требуется
предоставить менее финансово надежными контрагентами. Это может быть
фиксированная сумма или процентное отношение к стоимости транзакции. Маржевая
сумма может быть: (i) передана до заключения сделки между сторонами (вкачестве
депозита на счет третьей стороны или контрагента) или (ii) взиматься после совершения
сделки (обычно вследствие понижения рейтинга). В ситуации (i) маржевая сумма не
включается в расчет Оценочной стоимости сделок (Exposure), а в ситуации (ii) включается
в расчет Оценочной стоимости сделок (Exposure). Таким образом, в ситуации (ii) маржевая
сумма может передаваться в ответ на требование о внесении обеспечения. Термин
маржевой суммы определен в ISDA Credit Support Annex. ("в отношении стороны сделки
сумма, указанная в качестве таковой для данной стороны в параграфе 13; если сумма не
указана, равна нулю").-->
<!--Independent Amount is an amount that usually less creditworthy counterparties are asked
to provide. It can either be a fixed amount or a percentage of the Transaction's value. The
Independent Amount can be: (i) transferred before any trading between the parties occurs (as a
deposit at a third party's account or with the counterparty) or (ii) callable after trading has
occurred (typically because a downgrade has occurred). In situation (i), the Independent Amount
is not included in the calculation of Exposure, but in situation (ii), it is included in the calculation of
Exposure. Thus, for situation (ii), the Independent Amount may be transferred along with any
collateral call. Independent Amount is a defined term in the ISDA Credit Support Annex. ("with
respect to a party, the amount specified as such for that party in Paragraph 13; if no amount is
specified, zero").-->
<independentAmount>
<!--Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных
этой структурой.-->
<!--A reference to the party responsible for making the payments defined by this structure.->
<payerPartyReference href="Party2" />
<!--Ссылка на участника, получающего платежи в соответствие с этой структурой.-->
<!--A reference to the party that receives the payments corresponding to this structure.-->
32
<receiverPartyReference href="Party1" />
<!--Элемент позволяет определить график платежей, связанных с начальной
маржевой суммой.-->
<!--A container element allowing a schedule of payments associated with the Independent
Amount.-->
<paymentDetail>
<!--Фиксированная сумма платежа.-->
<!--A fixed payment amount.-->
<paymentAmount>
<!--Валюта, в которой номинирована сумма.-->
<!--The currency in which an amount is denominated.-->
<currency>###</currency>
<!--Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в
репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки.
Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.-->
<!--The monetary quantity in currency units. For the purposes of reporting to the
repository, an amount is specified with 7 decimal places. For example, 350.1234567. The value
of 350.45 would be represented as 350.4500000.-->
<amount>######</amount>
</paymentAmount>
</paymentDetail>
</independentAmount>
<!---->
<nsdext:valuationFrequency>
<!---->
<nsdext:calculationPeriodFrequency>
<!---->
<periodMultiplier>1</periodMultiplier>
<!---->
<period>W</period>
</nsdext:calculationPeriodFrequency>
</nsdext:valuationFrequency>
<!---->
<nsdext:priceSource>Bloomberg</nsdext:priceSource>
<!---->
<nsdext:marginType>Cumulative</nsdext:marginType>
</collateral>
<!---->
<nsdext:nsdSpecificTradeFields>
<!--Условия согласования параметров сделки (договора) при регистрации отчетной
информации в репозитарии.-->
<!--A type of the trade parameters reconciliation used for reporting to the trade repository.-->
<nsdext:reconciliationType>GENF</nsdext:reconciliationType>
<!--Тип расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР.-->
<!--Settlement type in compliance with FFMS regulation.-->
<nsdext:clearSettlementType>OTC</nsdext:clearSettlementType>
<!--Метод расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР.-->
<!--Settlement method in compliance with FFMS regulation.-->
<nsdext:clearSettlementMethod>D</nsdext:clearSettlementMethod>
<!--Классификационный признак отнесения правового статуса продукта к производным
финансовым инструментам или иным типам договоров согласно действующему
регулированию. Используется при необходимости уточнения статуса продукта, если
действующее регулирование предусматривает альтернативный статус. (Например,
согласно российскому регулированию альтернативный статус поставочной сделки с
отсрочкой исполнения или поставочного форвардного контракта).-->
<!--This element may be used for representing classifications of legal class of product as
derivative or non-derivative transaction according to current regulation. This is used to specify
legal status of transaction if current regulation provides for legal status alternatives for similar
transactions. (For example, according to Russian regulation deliverable transaction can be
referred to transaction with deferred delivery or to deliverable forward contract).-->
<nsdext:regulatoryStatus>Derivative</nsdext:regulatoryStatus>
</nsdext:nsdSpecificTradeFields>
</trade>
<party id="Party1">
33
<partyId>############</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage rules
for this element.-->
<partyName>##########################</partyName>
</party>
<party id="Party2">
<partyId>############</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage rules
for this element.-->
<partyName>##################################</partyName>
</party>
<party id="TradeRepository">
<partyId>NDC000000000</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage rules
for this element.-->
<partyName>НКО ЗАО НРД</partyName>
</party>
<party id="Sender">
<partyId>############</partyId>
<!--Наименование (название, имя) участника, в свободном формате.-->
<!--The legal name of the organization. A free format string. FpML does not define usage rules
for this element.-->
<partyName>#########################################</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>
34