Курс: Рынки и аукционы однородных делимых товаров.

Курс: Рынки и аукционы однородных делимых товаров.
Лектор: А.А. Васин, профессор ф-та ВМиК МГУ и РЭШ
Рынки электроэнергии, топлива, металлов и другого сырья играют важнейшую роль
в современной экономике. Торговля на таких рынках происходит как в форме
организованных аукционов, так и путем заключения контрактов между отдельными
поставщиками и потребителями. В настоящем курсе рассматриваются математические
модели различных механизмов торговли однородным товаром. Исходя из теоретикоигровых принципов оптимальности (равновесие Нэша, доминирование стратегий), для
каждого механизма определяются рациональные стратегии продавцов и покупателей,
оцениваются их прибыли и общее благосостояние. Проводится сравнение разных
аукционов с точки зрения этих показателей. Специальное внимание уделяется методам
расчетов для сетевых аукционов электроэнергии и газа. Наряду с аналитическим
изложением все понятия и методы описываются в наглядной графической форме.
Курс состоит из 13 лекций . В середине курса проводится контрольная работа, а по
окончании – итоговый экзамен. Оценка за контрольную войдет в итоговую оценку с весом
40%. Для слушателей подготовлено учебное пособие.
Для получения положительной оценки нужно набрать хотя бы три балла из шести
возможных на промежуточном экзамене и хотя бы три балла, так же из шести возможных,
на итоговом экзамене по курсу. Промежуточный экзамен продолжается два часа и
включает шесть заданий (за каждое задание - 1 балл). Итоговый экзамен продолжается 3
часа. На нем также предлагается 6 новых заданий и предоставляется возможность
выполнить задания, не решенные на промежуточном экзамене. Итоговая оценка за курс
(при выполнении указанного условия) определяется следующим образом: 0.2 * оценка за
домашние задания + 0.35 * оценка за промежуточный экзамен + 0.45 * оценка за итоговый
экзамен.
Основная литература: Васин А.А., Васина П.А. Рынки и аукционы однородного
товара. Препринт # 2005\ 047. М: РЭШ.
Справочная литература: пособие А.А.Васина и В.В.Морозова
«Теория игр и модели математической экономики»,2005.
План курса
Лекция 1. Введение. Рынок однородного товара. Примеры: рынки угля, газа,
электроэнергии. Конкурентный рынок. Функции спроса и предложения. Понятие
конкурентного равновесия. Первая теорема благосостояния.
Дополнительная литература:
1. Debreu, R. (1954) “Valuation Equilibrium and Pareto Optimum”, Proc of the National
Academy of Sciences of the USA, 40, 588-92.
2. Mas-Colell, A., Winston, M.,D., Green, J.,R., (1995) “Microeconomic theory”, Oxford
University Press, Inc.
3. Аболмасов А., Колодин Д., Конкурентный рынок или создание монополий:
структурные проблемы российского оптового рынка электроэнергии. ERRC final
report. 2002.
Лекция 2. Задача об оптимальной стратегии монополии. Эластичность спроса.
Оптимальная стратегия при низкой эластичности. Понятие олигополии. Общая схема
аукциона функций предложения.
Дополнительная литература:
1. Mas-Colell, A., Winston, M.,D., Green, J.,R., (1995) “Microeconomic theory”, Oxford
University Press, Inc.
2. Green, R., “Increasing Competition in the British Electricity Spot Market”, Journal of
Industrial Economics, 44(2), 205-216, 1996
3. Klemperer, P. and Meyer, M. (1989) “Supply Function Equilibrium in Oligopoly under
Uncertainty”, Econometrica 57(6), 1243 – 1277
Лекция 3. Олигополия Курно. Условия существования и единственности равновесия
Нэша в этой модели. Графический метод расчета равновесия Курно с помощью функций
предложения Курно. Оценка отклонения равновесия Курно от конкурентного равновесия.
Теория и практика антимонопольного регулирования.
Дополнительная литература:
1. Amir, R. and Lambson, M. (2000) “On the Effects of Entry in Cournot Markets, Review
of Economic Studies 67, 235-254
2. Amir, R. (1996) “Cournot Oligopoly and the Theory of Super modular Games”, Games
and Economic Behavior 15, 132-148
3. Kukushkin, N. (1994) “A Fixed Point Theorem for Decreasing Mappings”, Economic
Letters 46, 23-26
4. Novchek, W. (1985) “On the Existence of Cournot Equilibrium”, Review of Economic
Studies 52, 85-98
5. Vasin, A., Durakovich, N., Vasina, P., Cournot equilibrium and competition via supply
functions, Game Theory and Applications, Nova Science Publishers, vol.9, New York,
2003, p.181 – 191
Лекция 4. Стандартный аукцион функций предложения (первой цены). Соотношение
между равновесиями Нэша, конкурентным равновесием и исходом Курно. Сходимость
адаптивных динамик к исходу Курно.
Дополнительная литература:
1. Baldick, Grant, and Kahn. “Linear Supply Function Equilibrium: Generalizations,
Application, and Limitations”, POWER Working Paper PWP-078. University of
California Energy Institute, August 2000
2. Klemperer, P. and Meyer, M. (1989) “Supply Function Equilibrium in Oligopoly under
Uncertainty”, Econometrica 57(6), 1243 – 1277
3. Vasin, A., Durakovich, N., Vasina, P., Cournot equilibrium and competition via supply
functions, Game Theory and Applications, Nova Science Publishers, vol.9, New York,
2003, p.181 – 191
Лекция 5. Аукцион Викри с резервными ценами. Равновесие Нэша в доминирующих
стратегиях. Теорема об оптимальности этого аукциона. Аукцион Викри при наличии
информации о предельных издержках и максимальных мощностях генераторов.
Дополнительная литература:
1. Friedman, J. (1986) “On the Strategic Importance of Prices Versus Quantities” Rand
Journal of Economics, №4, 607-622
2. Gale, D. (1986) “Bargaining and competition I” Econometrica, Vol. 54, 785-806
Лекция 6. Особенности рынков электроэнергии и газа. Задача расчета конкурентного
равновесия для сетевого рынка с ограниченными пропускными способностями линий
связи. Стандартный аукцион функций предложения для сетевого рынка.
Дополнительная литература:
1. Baldick, Grant, and Kahn. “Linear Supply Function Equilibrium: Generalizations,
Application, and Limitations”, POWER Working Paper PWP-078. University of
California Energy Institute, August 2000
2. Hogan, W., “Electricity Transmission and Merging Competition: Why the FERC’s
Mega-NOPR Falls Short”, Public Utilities Fortnightly, v.133, no.13 (1995) 32-36
3. McCabe, K.A., Rassenti, S.J. and V.L. Smith, “Desighning ‘Smart’ Computer-Assisted
Markets (an Experimental Auction for Gas Networks)”, Journal of Political Economy 5,
259-283 (North-Holland), 1989
Лекция 7. Рынок с двумя узлами. Модель конкуренции по Курно. Три типа
локальных равновесий Нэша. Необходимые условия и метод расчета локальных
равновесий.
Дополнительная литература:
1. Baldick, Grant, and Kahn. “Linear Supply Function Equilibrium: Generalizations,
Application, and Limitations”, POWER Working Paper PWP-078. University of
California Energy Institute, August 2000
2. Hogan, W., “Electricity Transmission and Merging Competition: Why the FERC’s
Mega-NOPR Falls Short”, Public Utilities Fortnightly, v.133, no.13 (1995) 32-36
3. McCabe, K.A., Rassenti, S.J. and V.L. Smith, “Desighning ‘Smart’ Computer-Assisted
Markets (an Experimental Auction for Gas Networks)”, Journal of Political Economy 5,
259-283 (North-Holland), 1989
Лекция 8. Необходимые и достаточные условия устойчивости локальных равновесий
относительно больших изменений объема выпуска. Структура множества равновесий в
зависимости от параметров симметричного рынка без ограничения пропускной
способности.
Дополнительная литература:
1. Baldick, Grant, and Kahn. “Linear Supply Function Equilibrium: Generalizations,
Application, and Limitations”, POWER Working Paper PWP-078. University of
California Energy Institute, August 2000
2. Hogan, W., “Electricity Transmission and Merging Competition: Why the FERC’s
Mega-NOPR Falls Short”, Public Utilities Fortnightly, v.133, no.13 (1995) 32-36
3. McCabe, K.A., Rassenti, S.J. and V.L. Smith, “Desighning ‘Smart’ Computer-Assisted
Markets (an Experimental Auction for Gas Networks)”, Journal of Political Economy 5,
259-283 (North-Holland), 1989
Лекция 9. Методы расчета равновесий Нэша для стандартного сетевого аукциона
функций предложения и аукциона Викри. Сравнение цен Курно, Викри и конкурентного
равновесия для энергосистемы Центрального экономического района России.
Дополнительная литература:
1. Аболмасов А., Колодин Д., Конкурентный рынок или создание монополий:
структурные проблемы российского оптового рынка электроэнергии. ERRC final
report. 2002
2. Дьякова Ю.И., Моделирование оптового рынка эклетроэнергии в России.
Дипломная работа. Российская экономическая школа. 2003
Лекция 10. Модели ценовой конкуренции. Олигополия Бертрана-Эджворта с
различными предельными издержками. Правила рационирования и функция остаточного
спроса. Условия существования равновесия Нэша. Их соответствие конкурентному
равновесию.
Дополнительная литература:
1. Allen, B., Hellwig, M. (1986) “Bertrand-Edgeworth Oligopoly in Large Markets”,
Review of Economic Studies, 53, 175-204
2. Vives, X. (1986) “Rationning rules and Bertrand-Edgeworth equilibria in Large
markets”, Economics Letters, 21, 113-116
Лекция 11. Отсутствие равновесий Нэша в модели ценовой конкуренции с медленно
убывающим спросом. Доминирующее множество цен. Оценки отклонения рыночных цен
от цены Вальраса.
Дополнительная литература:
1. Borgers, T. (1992) “Iterated Elimination of Dominated Strategies in a BertrandEdgeworth model”, Review of Economic Studies, 59, 163-176
2. Vasin, A. (1992) “On the convergence to competitive equilibrium and the conditions of
pure competition.”
Лекция 12. Рынки с последовательным выбором цен и объемов выпуска.
Эквивалентность моделей «цены-объемы» и ценовой конкуренции. Условия
эквивалентности моделей «объемы-цены» и олигополии Курно.
Дополнительная литература:
1. Friedman, J. (1986) “On the Strategic Importance of Prices Versus Quantities” Rand
Journal of Economics, №4, 607-622
2. Kreps, D. and Scheinkman, J. (1983) “Quantity Recommitment and Bertrand
Competition Yield Cournot Outcomes”, The Bell Journal of Economics 14, 326-337
3. А.А. Васин, Е.Н Устюгова. "Модели рынка с двухэтапным выбором стратегий
предприятий", Вестник Московского университета, сер. 15, Вычислительная
математика и кибернетика, №2, стр.38-43, 2004
Лекция 13. Другие сценарии: модель Форхаймера и модели с переменными ценами.
Заключение. О методах регулирования рынка электроэнергии в условиях несовершенной
конкуренции (опыт Калифорнии и Великобритании).
Дополнительная литература:
1. Baldick, Grant, and Kahn. “Linear Supply Function Equilibrium: Generalizations,
Application, and Limitations”, POWER Working Paper PWP-078. University of
California Energy Institute, August 2000
2. Вурос А., Розанова Н. (2000) “Экономика отраслевых рынков”, МГУ
Экономический факультет, Москва