Файл в формате word, 384 000 байт

1
Отчет о работе отдела
«ИНФОРМАЦИОННО –ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»
за период 1998 – 2003 гг.
Состав отдела:
Сектор математических моделей рационального использования ресурсов
1.
Ерешко Ф.И.
зав.отд.,сект.д.н.
15
2.
Столярова Е.М.
с.н.с.к.н.
14
3.
Байрамов О.Б.
м.н.с.б.ст.
11
4.
Никишова Л.А.
м.н.с.б.ст.
10
5.
Мирошниченко В.А.
м.н.с.б.ст.
9
Сектор математических моделей процедур принятия решений
1.
Агасандян Г.А.
зав.сект.д.н.
15
2.
Гасанов И.И.
с.н.с.к.н.
13
3.
Ермолов А.Н.
с.н.с.к.н.
14
4.
Ерешко А.Ф.
м.н.с.к.н.
11
5.
Красовская Т.В.
техник
8
Тематика отдела
Научная деятельность отдела в последние годы была связана со следующими
направлениями:
 управление динамическими системами при наличии неопределенных
факторов,
 математические модели финансовой инженерии, исследование и
проектирование финансовых схем, процессов и инструментов,
 управление портфелем ценных бумаг,
 моделирование агропромышленных систем.
Прикладные разработки.
Участие в разработке темы 1.9 ”Разработка системы моделей бассейна р.Волга для
поддержки принятия решений” Федеральной Целевой Программы “Возрождение
Волги”, которая выполнялась до 2002 г. Соисполнители работ: ИВП РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,
АО
“ВодНИИ
информпроект”.
Научным
руководителем
Государственной темы в 1997 г. был утвержден зав. отделом Ерешко Ф.И. Выпущено три
отчета с Государственной регистрацией в рамках хоздоговоров.
Организационная деятельность.
 Сотрудники отдела выступили инициаторами и приняли активное участие в
первой в России профессиональной конференции по финансовой инженерии
(см.
www.ccas.ru ). Конференция была организована и проведена
сотрудниками Вычислительного Центра Российской Академии Наук,
2


Финансовой Академией при Правительстве РФ, ММВБ, журнала " Эксперт"
31 октября-1 ноября 2000 г. На конференции нашел отражение широкий круг
вопросов: перспективные сценарии в развитии финансовых и товарных
рынков; новые финансовые продукты рынка долговых ценных бумаг,
векселей, складских свидетельств, зачетов; схемы управления движением
капиталов и обязательств; выход предприятий на рынок ценных бумаг;
технологии реструктурирования долгов; финансовый инжиниринг в
реорганизации и управлении акционерным капиталом по отраслям: АПК,
ВПК, ТЭК и др.; финансовые процедуры в товарных операциях;
неправомерные финансовые схемы; учетная и налоговая политики;
страхование рисков.
В рамках конференции был проведен специальный семинар, посвященный
вопросам математического моделирования и теории принятия решений в
финансовой инженерии.
Сотрудники отдела выступили организаторами и приняли активное участие в
работах секций по финансовой инженерии на конференциях в ИПУ РАН
(1999, 2000), ВЦ РАН (2001) и ВГАСУ (г. Воронеж, 2003).
Сотрудники отдела приняли активное участие в двух Международных
Конференциях, посвященных Вычислительным методам в Финансовой
Инженерии (Computational Intelligence in Financial Engineering, NY, 2000,
Honolulu, 2002) – 8 докладов. Докладываемые результаты имели
значительный резонанс, получены многочисленные приглашения об участии
в различных всемирных конференциях по указанной тематике.
Публикации.






статьи в сборниках институтов РАН и РАСХН,
отчеты по темам Федеральной Целевой Программы «Возрождение Волги» ,
статьи в журнале «Рынок Ценных Бумаг»,
статьи в журнал «Экономика и Математические Методы» (представлены).
выступления на Первой профессиональной конференции по финансовой
инженерии (см. www.ccas.ru ) ,
тезисы и доклады на конференциях в СЭИ РАН, ИПУ РАН (1999, 2000), ВЦ
РАН (2001) и ВГАСУ (г. Воронеж, 2003), Computational Intelligence in
Financial Engineering, NY, 2000, Honolulu, 2002.
Основные научные результаты за 1998-2003 гг.
1. Сформулированы многокритериальные задачи управления портфелем в
динамике, в частности, с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от
вложенного капитала в начале, минимизации критерия допустимых потерь, минимизации
дисперсии. Динамика портфеля записывается в переменных – количествах ценных бумаг в
портфеле. Основные результаты относятся к динамической задаче при наличии
неопределенных факторов в виде марковского процесса. Исследуется вопрос, в каких
случаях в такой постановке для решения задачи по выбору одной из паретовских точек в
пространстве критериев применим формализм динамического программирования.
Удается установить класс задач, для которого справедлив принцип линейного разложения
оптимального результата текущей оптимальной оценки конечного результата и, как
следствие, имеет место оптимальность простых стратегий. Предложены вычислительные
процедуры прогонки, которые основываются на декомпозиции исходной задачи на
случайный процесс и детерминированный.
3
2. Разработана агрегированная динамическая модель высокого уровня для
финансовых потоков в замкнутой экономической системе, на которой можно проследить
закономерности, которым подчиняются тренды системы при различных способах
регулирования денежно-финансовой сферой. Формулируются задачи управления
экономикой и выявляются взаимосвязи основных макроэкономических параметров:
темпов инфляции, темпов роста национального дохода, процентных ставок, денежной
массы, объемов инвестиций и сбережений. Приводится условие устойчивости финансовых
пирамид.
3. На примере рынка опционов ставится и решается задача оптимального поведения
инвестора со своим взглядом на свойства рынка. Показывается, что если инвестор
руководствуется популярным в настоящее время критерием допустимых потерь в
традиционной форме, на достаточно полном рынке результаты могут оказаться
абсурдными. Приводятся модификации этого метода, в том числе и континуальная,
способные более точно отражать предпочтения участников финансового рынка и
лишенные этого недостатка. На примерах прослеживаются особенности предлагаемых
конструкций. Сформулированы два метода построения оптимального портфеля инвестора
со своим взглядом на свойства реального рынка опционов. Первый из них дает
представление оптимального портфеля инвестора на теоретическом (континуальном по
страйкам) однопериодном рынке опционов, аппроксимируемого далее комбинациями
реальных опционов. Второй метод, согласованный с континуальным критерием VaR, дает
представление приближенно оптимального портфеля инвестора непосредственно на
основе рыночных цен опционов.
4. Развитые для теоретического рынка опционов принципы построения
оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются
для многопериодного рынка опционов. Вводятся специальные базисные опционы,
платежная функция которых зависит, вообще говоря, от всей траектории движения цены
базового актива. Эти опционы являются обобщением традиционных опционов колл и пут
на случай многопериодных опционов, зависящих от траектории. С их помощью находятся
наведенные безрисковые ставки для отдельных периодов времени и наведенные
совместные плотности вероятности цен базового актива для последовательных моментов
времени. Они далее используются в процедуре Неймана-Пирсона для нахождения
оптимального континуального портфеля опционов инвестора.
5. Предложен способ динамического хеджирования опционов, который в отличие
от традиционного способа, состоящего в превращении комбинации опционов с акциями в
безрисковый актив, оставляет место для риска и приводит к повышению доходности
портфеля в зависимости от величины выбранного риска. Такое хеджирование позволяет
применить методику ценообразования опционов к рынку, на котором не существует
безрискового актива, а его роль выполняет низкорисковый и низкодоходный актив.
Доказывается, что стоимость опциона в новых условиях также удовлетворяет
дифференциальному уравнению в частных производных параболического типа, в котором
роль параметра, отвечающего безрисковой ставке, играет некоторая комбинация
параметров данной задачи. Приводятся формулы определения стоимости опционов колл и
пут, модификация теоремы паритета опционов, а также изучается зависимость стоимости
опционов от параметров задачи.
6. Подготовлен обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к
задаче управления портфелем финансовых инструментов, по выбору критериев,
генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения
получающихся задач стохастического динамического управления.
7. Рассматривались и решались конкретные задачи управления портфелем
финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг и
т.д.) в динамической постановке. В одной из работ разработан алгоритм управления
портфелем инвестора на вторичном рынке облигаций, позволяющий добиться доходности,
4
превышающей средние показатели рынка. Алгоритм использует прогноз изменения цен
бумаг одних выпусков относительно других в некоторый, последующий моменту
принятия решения период времени. Данный прогноз строится на основе информации об
изменении цен облигаций в период, предшествующий принятию решения. Практическое
использование алгоритма привело к высоким практическим результатам.
8. Исследовано влияние длины инвестиционного горизонта на выбор инвестором
оптимального для себя портфеля. При этом сопоставляются два различных подхода к
описанию предпочтений инвестора при выборе оптимального портфеля из множества
эффективных портфелей. Один из подходов, являющийся более традиционным,
основывается на понятии кривых безразличия, а другой - на критерии "допустимых
потерь". Показывается, что инвесторы ведут себя неодинаково при разных подходах,
однако их сходство проявляется, в частности, в том, что при больших значениях
инвестиционных горизонтов их выбор в значительной степени обусловлен
малорисковыми портфелями.
9. Разработан подход к оптимизации математического ожидания аддитивного
критерия для управляемой конечной марковской цепи. Исследуются условия, при которых
стратегии управления, оптимальные для исторического ряда, сходятся с ростом объема
наблюдений к оптимальному решению исходной задачи. В численных экспериментах
проводится сравнение оптимизации на исторических рядах и классического подхода,
использующего статистические методы для верификации параметров стохастического
процесса.
10. Исследуется применение инвестором (на рынке опционов со своими взглядами
на вероятностные свойства рынка) стандартного критерия VaR для построения
"оптимального" для него инструмента. Предлагается континуальная (многоступенчатая
для реального рынка) модификация критерия VaR.
11.Предложена методика применения автоматных моделей к прогнозу цен на
рынке облигаций. Выдвигаются гипотезы о структуре функции, описывающей логику
поведения цены, уточняется таблица этой функции, строки которой являются
прецедентами, встретившимися в истории поведения. Излагаются основные принципы,
которыми наделяется система, генерирующая временные ряды. Описаны основные
используемые вычислительные процедуры. Приводится пример анализа для конкретного
вида облигаций.
12. Построен новый класс оптимизационных и теоретико-игровых моделей
управления финансовыми потоками в коммерческих банках с учетом случайного
характера времен существования активов и при наличии панических изъятий депозитных
вкладов. Разработан набор вычислительных инструментов для проведения имитационных
и оптимизационных расчетов, направленных на выбор рациональных стратегий
управления в разработанных моделях. Поставлены задачи о выборе стохастической
модели неопределенных факторов в динамических задачах управления, разработаны
вычислительные средства и проведены вычислительные эксперименты для задач
управления инвестиционным портфелем банка.
13. Разработан новый подход к моделированию рефлексивных взаимодействий в
управляемых системах. Приводятся исходные содержательные рассуждения на эту тему,
высказанные А.О. Курно и Дж. Соросом, относительно природы и проявлений рефлексии
в управляемых системах. Описываются формальные конструкции, примененные для
исследования управляемых систем с рефлексией и использующие идеи и приемы теории
автоматического регулирования и теории иерархических игр. Подробно анализируются
два примера: формальная постановка задачи о рефлексии в экономических системах по
Дж.Соросу и модель согласования интересов участников при дележе динамически
поступающего ресурса ( задача: "дележ воды под душем"). Подвергается анализу
формальная постановка задачи о рефлексии в экономических системах по Дж.Соросу на
5
рынке валют. Приводятся результаты теоретических исследований и вычислительных
экспериментов.
14. В результате непосредственного наблюдения устанавливаются свойства
поведения реальных мировых финансовых рынков, которые иногда противоречит
закономерностям, внутренне присущим всякому рынку. Анализируются эти
противоречия, и формулируется вывод о значительном прямом воздействии
регулирующих органов на эти рынки. Предлагается ряд методов оценки рыночной
ситуации. Разбираются некоторые типичные стратегии, применяемые регулирующими
органами.
15. Построена и исследована модель финансовой компании, играющей роль буфера
между биржей, торгующей крупными лотами акций и мелкими инвесторами. Компания
управляет денежными вкладами мелких инвесторов в котирующиеся на бирже акции,
покупая и продавая пакеты акций на бирже по мере изменения объема аккумулированных
денежных средств. Аналитическое исследование модели и модельные эксперименты с
использованием статистических данных положены в обоснование экономической
эффективности и финансовой надежности проекта организации компании.
16. Разработано программное обеспечение для персональных компьютеров на
основе математических моделей, ранее созданных в Вычислительном центре РАН,
позволяющее в значительной степени автоматизировать процедуру нахождения
диспетчерских правил управления каскадом водохранилищ (на примере бассейна р.
Волга) и проведения полного водохозяйственного расчета, что качественно меняет подход
к принятию проектных водохозяйственных решений. Приводятся примеры расчета с
графиками.
17. Разработана вычислительная система водобалансовых расчетов,
ориентированная на построение рациональных схем управления каскадом водохранилищ
с учетом разнообразных детерминированных требований к системе ( ирригационные,
технические, санитарные, и др. запросы) и неопределённых составляющих внешних
воздействий на систему – входной и боковой приточности. Формулируется
многокритериальная задача оценки качества работы системы по результатам «прогонки»
системы управления водохозяйственным комплексом по историческим рядам
наблюдений. На основе разработанной вычислительной системы были проведены расчёты
(проекты на уровне Генеральной схемы) на реальных объектах: Ирак, СамуроАпшеронский канал, бассейны рек Кура и Аракс.
18. Разработана серия постановок задач управления водохозяйственными
системами в рамках темы "Система поддержки принятия решений" Федеральной Целевой
Программы "Возрождение Волги" и программы ТАСИС. Формулируются основные
проблемы, с которыми сталкиваются лица, принимающие решения, при управлении
водными ресурсами вообще( что является уже общим местом) и в бассейне р. Волга, в
частности. Строятся и описываются различные теоретико-игровые модели, каждая в
зависимости от потребностей конкретной практической задачи. На содержательном
уровне и аналитически формулируются новые задачи, которые только начинают находить
приложение в водохозяйственной практике и еще не нашли общего признания. Особенно
это касается области новых организационных и финансовых взаимоотношений на всех
иерархических уровнях управления водными фондами бассейнов рек и между уровнями.
19. Разработаны вычислительные процедуры поиска равновесных ситуаций в
системе производства и реализации сельскохозяйственной продукции. На ряде примеров
анализируются принципы подбора параметров настройки алгоритмов, служащие
улучшению качества сходимости процесса «нащупывания» равновесных значений цен и
потоков продукции.
20. Разработан единообразный подход к заданию комбинированных опционов.
Такие опционы однозначно определяются своими платёжными функцями. Даётся
формальное представление стоимости обобщённых опционов. Исследуются их свойства и
6
приводится сопоставление с известными типами комбинированных опционов, таких как
стрэнгл, стрэддл и др.
Публикации сотрудников Отдела ИВС .
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Агасандяна Геннадия Аршавировича
фамилия, имя,отчество
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Название научного
труда
Количество
печатных
листов
3
4
печ. В серии "Сообщения по
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 1998
рук. Отчет по теме 1.9.: “Разработка
системы моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений” ФЦП
“Возрождение Волги”, 1998
Анализ алгоритма поиска
равновесий в аграрном секторе
экономики
Итерационные процедуры поиска
равновесия на аграрном рынке с
учетом экспортно-импортных
операций
печ. В серии "Сообщения по
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 1999
печ. В сборнике "Экономикоматематические методы в АПК:
история и перспективы".
Материалы Международного
научного симпозиума. Москва,
13-15 апреля 1999 г.
печ. Там же.
1.5
печ. "Теория активных систем – 30
лет". Международная научнопрактическая конференция.
Доклады. Москва, 15-17 ноября
1999 г.
рук. Отчет по теме 1.8.: “Разработка
системы моделей управления
водными ресурсами Волжского
бассейна“ ФЦП “Возрождение
Волги”,1999.
0.1
Определение арендной платы за
землю в равновесной модели
аграрного сектора экономики
О предпочтениях
многопериодного портфельного
инвестора
Система моделей управления
водными ресурсами Волжского
бассейна
8
Оценивание опционов в
отсутствие на рынке безрисковых
активов
Обобщенные опционы
10
Ценообразование опционов в
отсутствие безрисковых активов
11
Финансовые пирамиды и
проблема дефицита госбюджета
Classes of preferences of portfolio
12
Издательство, журнал
(номер, год) или
номер авторского
свидетельства
2
Финансовые потоки в
динамической модели
макроэкономики
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки принятия
решений
7
9
Печ.
или
рук.
Фамилия соавторов
работы
5
1.4
6
70стр
Коллектив
сотрудников отдела
ИВС ВЦ РАН,
ИВП РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”,
АО “ВодНИИ
информпроект”.
Мирошниченко
В.А.
0.3
0.3
200стр.
печ. Там же.
0.1
печ. В серии "Сообщения по
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 2000
печ. В серии "Сообщения по
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 2000
печ. Рынок ценных бумаг, М., 2000,
№8
печ. IEEE/IAFE/INFORMS
1.0
1.4
0.3
0.15
Коллектив
сотрудников отдела
ИВС ВЦ РАН,
ИВП РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,
АО “ВодНИИ
информпроект”.
7
investors for multi-period case and
their asymptotic properties
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Conference on Computational
Intelligence for Financial
Engineering. Доклады. НьюЙорк, 26-28 марта 2000 г.
Methods of Operation Researches on печ. Там же
Russian Financial markets.
Модели принятия решений в
печ. Материалы научной сессии
финансовой инженерии
"Проблемы прикладной
математики и информатики 2000". Тезисы докладов. ВЦ
РАН, Москва, 6-7 декабря 2000
г.,
Generalization of VaR-criteria on
печ. 3-я Московская международная
option market
конференция по исследованию
операций (ORM2001). Тезисы
докладов. М., ВЦ РАН, 2001
Оценка опционов в отсутствие
печ. Рынок ценных бумаг, М., 2001,
безрисковых активов
№9
Финансовая инженерия и
печ. В серии "Сообщения по
критерий допустимых потерь VaR
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 2001
Программное обеспечение задачи печ. В серии "Сообщения по
управления каскадом
прикладной математике", М.,
водохранилищ (бассейн р. Волги)
ВЦ РАН, 2001
Об оптимальном поведении
печ. Теория активных систем – 2001.
инвестора на рынке опционов
Международная научнопрактическая конференция.
Доклады. Москва, 19-21 ноября
2001 г.
Структура и предложения по
рук. Отчет по теме 10.6:
реализации информационной
“Разработать структуру и
системы для поддержки принятия
предложения по реализации
управленческих решений по
информационной системы для
использованию и охране водных
поддержки принятия
объектов
управленческих решений по
использованию и охране
водных объектов Волжского
бассейна” ФЦП “Возрождение
Волги”, 2001
Optimal Behavior of an Investor in
печ The 2002 IEEE World Congress
Option Market
on Computational Intelligence,
International Joint Conference on
Neural Networks. USA, Honolulu,
Hawaii, Mai 12-17, 2002
Многоступенчатый критерий VaR печ. В серии "Сообщения по
на реальном рынке опционов
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 2002
Новые подходы в проблеме
печ. В серии "Сообщения по
комплексного управления
прикладной математике", М.,
водными ресурсами
ВЦ РАН, 2003
Описание поведения инвестора на печ. В серии "Сообщения по
многопериодном рынке опционов
прикладной математике", М.,
ВЦ РАН, 2003
Применение инвесторами методов печ. Современные сложные системы
финансовой инженерии на рынке
управления (СССУ / HTCS‘
опционов
2003). Третья международная
конференция. Доклады.
Воронеж, 26-28 мая 2003 г.,
Макроэкономическая модель
печ. Экономика и математические
финансовых потоков и проблема
методы. (представлено)
финансовых пирамид
Финансовая инженерия и
печ. Математическое
0.2
0.1
Гасанов И.И.,
Ерешко Ф.И.
Гасанов И.И.,
Ерешко Ф.И.,
Ерешко А.Ф.,
Охрименко В.В.,
Столяров Л.Н.,
Столярова Е.М.
0.05
0.3
2.0
2.0
0.1
150стр.
Коллектив
сотрудников отдела
ИВС ВЦ РАН,
ИВП РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”,
АО “ВодНИИ
информпроект”.
0.5
2.5
3.5
2.5
0.5
1.0
1.0
Гасанов И.И.,
Ерешко Ф.И.
8
континуальный критерий VaR на
рынке опционов
моделирование. (представлено)
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Ерешко Феликса Ивановича
фамилия, имя,отчество
Название научного труда
№
п/
п
Печ. Издательство, журнал
или (номер,год) или номер
рук.
авторского
свидетельства
1
1
2
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
3
рук.
2
Применение исследования
операций для решения
экономических задач
печ.
Концепция системы поддержки
принятия водохозяйственных
решений в бассейне р.Волга
Предисловие к русскому
изданию Дж.Ф. Маршалл, В.К.
Бансал “Финансовая
Инженерия, Полное
руководство по финансовым
нововведениям”
Математические модели и
экспертные системы принятия
решений в аграрной сфере,.
Информационные технологии и
математические модели в
аграрном секторе
печ.
3
4
5
6
7
8.
9.
Рефлексивные стратегии в
системах управления
Перспективы Теории Активных
Систем в финансовой
инженерии
Система моделей управления
водными ресурсами Волжского
бассейна
печ.
печ.
4
Отчет по теме 1.9.:
“Разработка системы
моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений”
ФЦП “Возрождение
Волги”, 1998
Сб. ”Методы
оптимизации и
приложения”, Иркутск,
1998
Мелиорация и водное
хозяйство, №3, 1998
Инфра – М , 1998
Сб. ”Математические
методы в управлении
АПК ”, ВИАПИ, 1998,
Материалы
печ. Международного
научного симпозиума
“Экономико –
математические методы в
АПК, история и
перспективы”, РАСХН,
1999
Труды конф. “Теория
печ. активных Систем”, ИПУ
РАН, 1999
Труды конф. “Теория
печ.. активных Систем”, ИПУ
РАН, 1999
рук. Отчет по теме 1.8.:
“Разработка системы
моделей управления
водными ресурсами
Волжского бассейна“
Колич.
Фамилия
печ.
соавторов
листов
работы
или
стр.
5
6
70стр Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Мосевич К.К., Столярова Е.М.
Ермолов А.Н., Никишова Л.А.
Макиева А.Ю.,Байрамов О.Б.,
Красовская Т.В.
125 –
140 с.
11 –
13с.
Пряжинская В.Г.
0,1 п.л.
Иванов Ю.Н.
20 –
33с.
Байрамов О.Б.
227 –
232 с.
211 –
213 с.
Лохныгина Ю.В.
213 –
214 с.
Иванов Ю.Н.
200стр. Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Мосевич К.К., Столярова Е.М.,
Ермолов А.Н., Макиева А.Ю.,
Никишова Л.А., Байрамов
О.Б., Красовская Т.В..
9
ФЦП “Возрождение
Волги”,1999.
10
.
Модели принятия решений в
финансовой инженерии
11
.
Methods of Operation Researches
on Russian Financial markets.
12
Исследование моделей
рефлексивных стратегий в
управляемых системах
Моделирование рефлексивных
стратегий в управляемых
системах, ,
Становление финансовой
14 инженерии в России и
информационно вычислительные науки
15 Многокритериальная задача
хеджирования опционами,
13
.
16
Рефлексивные игры в арсенале
финансовых инженеров
17
Математические модели в
финансовой инженерии
18
Становление финансовой
инженерии в России и
приложимость её к
агропромышленному сектору
19
Структура и предложения по
реализации информационной
системы для поддержки
принятия управленческих
решений по использованию и
охране водных объектов
20
Computation of the Pareto Set
under Options Hedging
Тезисы конф. “ Проблемы
печ.. прикладной математики и
информатики”, ВЦ РАН,
2000
печ. IEEE/IAFE/INFORMS
Conference on
Computational
Intelligence for Financial
Engineering. Доклады.
Нью-Йорк, 26-28 марта
2000 г.
ВЦ РАН, 2001г.
печ.
ВЦ РАН, 2001
0.1
Коллектив сотрудников ИВП
РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
Агасандян Г.А., Гасанов И.И.,
Ерешко А.Ф., Охрименко В.В.,
Столяров Л.Н., Столярова Е.М
0.2
Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Ерешко А.Ф.
37с.
Лохныгина Ю.В.
47 с.
печ.
Тезисы докл. 3 – й Моск.
межд. конф.по
исследованию операций,
ВЦ РАН, 2001
печ. Труды конф. “Теория
активных Систем”, ИПУ
РАН, 2001.
печ. Труды конф. “Теория
активных Систем”, ИПУ
РАН 2001.
печ. Труды ХII Байкальской
международной
конференции ”Методы
оптимизации и их
приложения”, Пленарные
доклады, Иркутск, 2001
печ.
Труды ХII Байкальской
международной
конференции ”Методы
оптимизации и их
приложения”, т. 8,
Иркутск, 2001,
рук. Отчет по теме 10.6:
“Разработать структуру
и предложения по
реализации
информационной
системы для поддержки
принятия
управленческих
решений по
использованию и охране
водных объектов
Волжского бассейна”
ФЦП “Возрождение
Волги”, 2001
печ The 2002 IEEE World
Congress on
Computational
Intelligence, International
27 с.
печ.
22 с..
Гасанов И.И.
29 с.
130 –
142 с.
5 – 11 с.
Огнивцев С.Б.
150стр. Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Столярова Е.М.
Ермолов А.Н., Никишова Л.А.
Байрамов О.Б., Красовская
Т.В.
Коллектив сотрудников ИВП
РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
0.5
Gasanov I.I.
10
21
Reflexive Games with Uncertain
and Fuzzy Interests
печ
22
Reflexive Soros’s model in fuzzy
market
печ
23
Новые подходы в проблеме
комплексного управления
водными ресурсами
печ.
24
Системный анализ и
финансовая инженерия
печ.
Joint Conference on
Neural Networks. USA,
Honolulu, Hawaii, Mai
12-17, 2002
The 2002 IEEE World
Congress on
Computational
Intelligence, International
Joint Conference on
Neural Networks. USA,
Honolulu, Hawaii, Mai
12-17, 2002
The 2002 IEEE World
Congress on
Computational
Intelligence, International
Joint Conference on
Neural Networks. USA,
Honolulu, Hawaii, Mai
12-17, 2002
В серии "Сообщения по
прикладной
математике", М., ВЦ
РАН, 2003
Современные сложные
системы управления
(СССУ / HTCS‘ 2003).
Третья международная
конференция. Доклады.
Воронеж, 26-28 мая
2003 г.,
0.5
0.5
3.5
Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
0.5
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Байрамова Оруджа Бахлул оглы
фамилия, имя,отчество
№
п/п
Название научного труда
Печ.
или
рук.
1
1
2
Математические модели и
экспертные системы принятия
решений в аграрной сфере
3
печ.
2
Математические модели оценки
предельной продуктивности
животноводства
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
печ.
Система моделей управления
водными ресурсами Волжского
бассейна
рук.
3
4
рук.
Издательство, журнал
(номер,год) или номер
авторского свидетельства
4
Сб. симпозиума РАСХН
«Математические методы
в управлении АПК»,
М.,1998
“Сообщения по
прикладной математике”,
ВЦ РАН, М., 1999
Отчет по теме 1.9.:
“Разработка системы
моделей бассейна р.Волга
для поддержки принятия
решений” ФЦП
“Возрождение Волги”,
1998
Отчет по теме 1.8.:
“Разработка системы
моделей управления
водными ресурсами
Волжского бассейна“
Колич.
печ.
листов
или
стр.
Фамилия соавторов работы
5
6
12с. Ерешко Ф.И.
23с.
70стр Агасандян Г.А., Гасанов И.И.,
Мосевич К.К., Столярова
Е.М., Ерешко Ф.И., Никишова
Л.А. Байрамов О.Б.,
Красовская Т.В.
200ст
р.
Агасандян Г.А.,Гасанов
И.И., Мосевич К.К.,
Столярова Е.М., Ерешко
Ф.И., Никишова Л.А.
Байрамов О.Б., Красовская
11
ФЦП “Возрождение
Волги”,1999.
5
Структура и предложения по
реализации информационной
системы для поддержки
принятия управленческих
решений по использованию и
охране водных объектов
6
Модель рефлексии на валютном
рынке
7
Исследование рефлексивных
стратегий на валютном рынке
рук.
Отчет по теме 10.6:
“Разработать структуру и
предложения по
реализации
информационной системы
для поддержки принятия
управленческих решений
по использованию и
охране водных объектов
Волжского бассейна”
ФЦП “Возрождение
Волги”, 2001
печ. Современные сложные
системы управления (СССУ
/ HTCS‘ 2003). Третья
международная
конференция. Доклады.
Воронеж, 26-28 мая 2003 г.
печ. Сообщения, ВЦ РАН, М.,
2003 (предст. по плану)
Т.В. Коллектив сотрудников
ИВП РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”, АО
“ВодНИИ информпроект”.
Агасандян Г.А., Гасанов
И.И., Столярова Е.М.
Ерешко Ф.И., Никишова
Л.А. Байрамов О.Б.,
Красовская Т.В. Коллектив
сотрудников ИВП
РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
150ст
р.
0.5
1.5
Ерешко Ф.И.
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Гасанова Игоря Искендеровича
фамилия, имя,отчество
№
п/п
Название научного труда
Печ.
или
рук.
Издательство, журнал
(номер,год) или номер
авторского
свидетельства
Колич.
печ.
листов
или
стр.
5
70стр
4
Отчет по теме 1.9.:
“Разработка системы
моделей бассейна р.Волга
для поддержки принятия
решений” ФЦП
“Возрождение Волги”,
1998
Отчет по теме 1.8.:
“Разработка системы
моделей управления
водными ресурсами
Волжского бассейна“
ФЦП “Возрождение
Волги”,1999.
Труды конференции “
0.1 п.л.
Теория активных систем ”,
ИПУ РАН, М. 1999
1
1
2
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
3
рук.
2
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
рук.
3
Об одном подходе к
управлению портфелем
государственных
краткосрочных облигаций
(теоретико-игровой аспект)
Методы исследования операций
на российских финансовых
рынках
печ.
печ.
Conference on
“Computational
Intelligence for Financial
Engineering”, N.Y., 2000.
0.5 п.л.
Структура и предложения по
рук.
Отчет по теме 10.6:
200стр.
4
5
Фамилия
соавторов
работы
6
Коллектив сотрудников
отдела ИВС ВЦ РАН, ИВП
РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
Коллектив сотрудников
отдела ИВС ВЦ РАН, ИВП
РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
Ерешко А.Ф.
Агасандян Г.А., Ерешко Ф.И.
Ерешко А.Ф.
Коллектив сотрудников
12
реализации информационной
системы для поддержки
принятия управленческих
решений по использованию и
охране водных объектов
6
Схемы, финансовые
инструменты для организации
интернет-трейдинга малыми
пакетами акций через “шлюзы “
печ.
7
Модели принятия решений в
финансовой инженерии
печ.
8
Methods of Operation Researches
on Russian Financial markets.
печ.
9
The Model of the Buffer
Company That Actualizes the
Trading by Small Lots on the
Russian Shares Market
печ.
10
Опыт моделирования схемы
организации торговли малыми
пакетами акций на фондовом
рынке
печ.
11
Многокритериальная задача
хеджирования опционами
печ.
12
Оптимальное управлении
портфелем дисконтных
облигаций
Опыт моделирования схемы
организации торговли малыми
пакетами акций на фондовом
рынке
Computation of the Pareto Set
under Option Hedging
печ.
13
14
“Разработать структуру
и предложения по
реализации
информационной
системы для поддержки
принятия
управленческих
решений по
использованию и охране
водных объектов
Волжского бассейна”
ФЦП “Возрождение
Волги”, 2001
Труды конференции “
Корпоративное
финансирование в
реальном секторе и
финансовый инжиниринг
“,31.10-1.11 2000, ВЦ
РАН, М. 2001
Тезисы докладов научной
сессии «Проблемы
прикладной математики и
информатики-2000» ВЦ
РАН, М. 2000
IEEE/IAFE/INFORMS
Conference on
Computational Intelligence
for Financial Engineering.
Доклады. Нью-Йорк, 2628 марта 2000 г.
3-я Московская
международная
конференция по
исследованию операций
(ORM2001). Тезисы
докладов. М., ВЦ РАН,
2001
Теория активных систем,
Труды Международной
научно-практической
конференции, Москва,
19.11-21.11. 2001
Теория активных систем,
Труды Международной
научно-практической
конференции, Москва,
19.11-21.11. 2001
Рынок ценных бумаг, М.,
2001, №12
отдела ИВС ВЦ РАН, ИВП
РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
0.5 п.л.
Акопянц А.Х.
0.2 п.л.
Агасандян Г.А., Ерешко Ф.И.
Ерешко А.Ф., Охрименко В.В.,
Столярова Е.М., Столяров Л.Н.
0.2 п.л.
Агасандян Г.А., Ерешко Ф.И.
0.3 стр.
1 стр.
.
2 стр.
Ерешко Ф.И.
4 стр.
Ерешко А.Ф.
печ.
В серии "Сообщения по
прикладной математике",
М., ВЦ РАН, 2001
1.5 п.л.
печ.
The 2002 IEEE World
Congress on
Computational
Intelligence, International
Joint Conference on
Neural Networks. USA,
Honolulu, Hawaii, Mai
0.5 п.л.
Ereshko F.I.
13
15
Построение множества Парето
для критерия VAR в модели
хеджирования опционами
печ.
16
On Solution of Stochastic Control
Problem by the Method of
Optimization on Time Series
печ.
17
Анализ одной процедуры
управления портфелем ценных
бумаг.
Построение множества Парето
в задаче хеджирования актива
опционами при критерии VAR.
печ.
18
печ.
12-17, 2002
Конференция
"Математические модели
сложных систем и
междисциплинарные
исследования" Тезисы
докладов. М., ВЦ РАН,
2002
2003 Hawaii International
Conference on Statistics and
Related Fields. The Second
Annual Conference.
Honolulu, Hawaii, June 5 8, 2003
Экономика и
математические методы.
(представлено )
Экономика и
математические методы.
(представлено)
1 стр.
0.3 п.л.
Рагимов Ю.С.
0.5 п.л.
0.5 п.л.
Ерешко Ф.И.
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Ермолова Андрея Николаевича
фамилия, имя,отчество
№
п/п
Название научного труда
Печ.
или
рук.
1
1
2
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
3
рук.
2
Система моделей управления
водными ресурсами Волжского
бассейна
рук.
3
Структура и предложения по
реализации информационной
системы для поддержки
принятия управленческих
решений по использованию и
охране водных объектов
рук.
Издательство, журнал
Колич.
(номер,год) или
печ.
номеравторского
листов
свидетельства
или стр.
4
5
Отчет по теме 1.9.:
70стр
“Разработка системы
моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений” ФЦП
“Возрождение Волги”,
1998
Отчет по теме 1.8.:
200стр.
“Разработка системы
моделей управления
водными ресурсами
Волжского бассейна“
ФЦП “Возрождение
Волги”,1999.
Отчет по теме 10.6:
“Разработать структуру и
предложения по
реализации
информационной
системы для поддержки
принятия
управленческих решений
по использованию и
охране водных объектов
Волжского бассейна”
ФЦП “Возрождение
Волги”, 2001
Фамилия
соавторов
работы
6
Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Мосевич К.К., Столярова Е.М.
Ерешко Ф.И., Никишова Л.А.
Байрамов О.Б., Красовская Т.В.
Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Мосевич К.К., Столярова Е.М.,
Ерешко Ф.И., Никишова Л.А.
Байрамов О.Б., Красовская
Т.В..
Коллектив сотрудников ИВП
РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
150стр. Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Столярова Е.М.
Ерешко Ф.И., Никишова Л.А.
Байрамов О.Б., Красовская
Т.В.
Коллектив сотрудников ИВП
РАН,ИНПЦ “Союзводпроект”,
АО“ВодНИИ информпроект”.
14
4
Российские рынки и мировая
финансовая система
печ. Современные сложные
0.5
системы управления
(СССУ / HTCS‘ 2003).
Третья международная
конференция. Доклады.
Воронеж, 26-28 мая 2003 г.
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Столяровой Елены Михайловны
№
п/п
Печ Издательство, журнал (номер,год)
или
или номер авторского
рук
свидетельства
Колич.
печ.
листов
или стр.
2
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
3
рук.
Дискретный прецедентный
анализ поведения ГКО
Система моделей
управления водными
ресурсами Волжского
бассейна
печ.
5
6
70 стр Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Мосевич К.К., Ерешко Ф.И.,
Ермолов А.Н., Никишова Л.А.
Макиева А.Ю.,Байрамов О.Б.,
Красовская Т.В.
19 стр.
Изучение финансовых
рынков с помощью
автоматных моделей
Модели принятия решений
в финансовой инженерии
печ.
фамилия, имя,отчество
1
1
2
3
4
5
Название научного труда
рук.
печ.
.
6
Структура и предложения
по реализации
информационной системы
для поддержки принятия
управленческих решений
по использованию и охране
водных объектов
рук.
7
Ситуационный Evidenceанализ в интересах
портфельного инвестора
Принятие решений в бизнес
процессе с помощью
ситуационного анализа (еанализа)
Petri Nets for Modelling the
Behaviour of
SpeculatorsReflexive Soros’s
model in fuzzy market
печ
8
9
10
Новостная машина для
экспресс-анализа текстовых
потоков электронных СМИ
4
Отчет по теме 1.9.:
“Разработка системы
моделей бассейна р.Волга ”
ФЦП “Возрождение Волги”,
1998
Вычислительный Центр
РАН,1998г.
Отчет по теме 1.8.:
“Разработка системы
моделей управления
водными ресурсами
Волжского бассейна“ ФЦП
“Возрождение Волги”,1999.
Труды конф. “Теория
активных Систем”, ИПУ
РАН, 1999
Тезисы конф. “ Проблемы
прикладной математики и
информатики”, ВЦ РАН, 2000
Отчет по теме 10.6:
“Разработать структуру и
предложения по реализации
информационной системы
для поддержки принятия
управленческих решений по
использованию и охране
водных объектов Волжского
бассейна” ФЦП
“Возрождение Волги”, 2001
Рынок Ценных Бумаг, №
11(170), 2000 г.
200
стр.
Фамилия
соавторов
работы
Ерешко Ф.И., Агасандян
Г.А.,Гасанов И.И., Мосевич
К.К., Ермолов А.Н., Макиева
А.Ю., Никишова Л.А.,
Байрамов О.Б., Красовская
Т.В.
223 –
224
cтр.
0.1 п.л. Ерешко Ф.И., Агасандян Г.А.,
Гасанов И.И., Ерешко А.Ф.,
Охрименко В.В., Столяров Л.Н.
150
Ерешко Ф.И., Агасандян
стр. Г.А.,Гасанов И.И., Столярова
Е.М., Ермолов А.Н., Никишова
Л.А, Байрамов О.Б., Красовская
Т.В.
Коллектив сотрудников ИВП
РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ информпроект”.
69-72
стр.
Столяров Л.Н.
печ. Труды конф. “Теория
37 стр.
активных Систем”, ИПУ РАН
2001.
печ
печ
The 2002 IEEE World
Congress on Computational
Intelligence, International
Joint Conference on Neural
Networks. USA, Honolulu,
Hawaii, Mai 12-17, 2002
Тр. конф. «Математические
и информационные
технологии в энергетике,
экономике,экологии.»,
Иркутск, 2003 г.
0.5 п.л.
Stolyarov L.N., Shakirova N.F.
1.0 п.л.
Кукушкина О.В.,
Поликарпова, Столяров Л.Н.
15
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Ерешко Артёма Феликсовича
фамилия, имя,отчество
№
п/
п
1
1
Название научного труда
3.
2
Об одном подходе к
управлению портфелем
Государственных
Краткосрочных Облигаций.
Об одном подходе к
управлению портфелем
Государственных
Краткосрочных Облигаций.
Модели принятия решений в
финансовой инженерии
4.
Methods of Operation Researches
on Russian Financial markets.
2
5
Оптимальное управление
портфелем дисконтных
облигаций.
6
Локально-оптимальные
стратегии в задаче управления
портфелем ценных бумаг
7
Эффекты нелинейности при
формировании портфеля ценных
бумаг и декомпозиция
финансовых инструментов
8
Computational Method of the
Fuzzy Goals at Management of a
Portfolio
9
Методы декомпозиции и
локально-оптимальные
стратегии в задачах управления
Печ. Издательство, журнал
или (номер,год) или номер
рук.
авторского
свидетельства
3
печ.
4
ВЦ РАН, 1997.
Колич.
Фамилия
печ.
соавторов
листов
работы
или
стр.
5
6
33 с. Гасанов И.И.
печ.
Труды конференции.
207-208 Гасанов И.И.
“Теория активных
с.
Систем”. Москва, ИПУ
РАН, 1999.
печ. Тезисы конф. “ Проблемы
0.1
Агасандян Г.А., Гасанов И.И.,
прикладной математики и
Ерешко А.Ф., Охрименко В.В.,
информатики”, ВЦ РАН,
Столяров Л.Н., Столярова Е.М
2000
печ. IEEE/IAFE/INFORMS
0.2
Агасандян Г.А.,Гасанов И.И.,
Conference on
Ерешко Ф.И.
Computational
Intelligence for Financial
Engineering. Доклады.
Нью-Йорк, 26-28 марта
2000 г. www.iafe.org.
Рынок ценных бумаг.
58 –
Гасанов И.И.
печ. 14(197), 2001.
61с.
Тезисы доклада 3–ей
29 –30
Московской
с.
международной
конференции по
исследованию операций, 4
– 6 апр. 2001 г. Москва,
ВЦ РАН, 2001
Труды международной
28 с.
печ. научно-практической
конференции “Теория
активных Систем”.
Москва, ИПУ РАН, 2001
печ World Conference on
12 p.
Computational
Intelligence 2002 (IEEE
International Conference
on Fuzzy Systems).
Honolulu, 2002. USA,
Honolulu, Hawaii, Mai
12-17, 2002
www.wcci2002.org.
печ. В серии "Сообщения по
79 с.
прикладной
математике", М., ВЦ
печ.
16
10
11
портфелем ценных бумаг
Модели и методы решения
одного класса многошаговых
задач управления портфелем
ценных бумаг
Обзор западного опыта
управления портфелем активов
и обязательств.
рук.
печ.
РАН, 2002
Диссертация на соиск.
уч. степени канд.физ –
мат. наук, М. МФТИ,
2002
Современные сложные
системы управления
(СССУ / HTCS‘ 2003).
Третья международная
конференция. Доклады.
Воронеж, 26-28 мая
2003 г.,
117 с
0.5
Форма № 3.3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Никишовой Ларисы Анатольевны
фамилия, имя,отчество
№
п/п
Печ.
или
рук.
Издательство, журнал
(номер,год) или номер
авторского свидетельства
2
Система моделей бассейна
р.Волга для поддержки
принятия решений
3
рук.
2
Система моделей управления
водными ресурсами Волжского
бассейна
рук.
4
Отчет по теме 1.9.:
“Разработка системы
моделей бассейна р.Волга
для поддержки принятия
решений” ФЦП
“Возрождение Волги”, 1998
Отчет по теме 1.8.:
“Разработка системы
моделей управления
водными ресурсами
Волжского бассейна“ ФЦП
“Возрождение Волги”,1999.
3
Структура и предложения по
реализации информационной
системы для поддержки
принятия управленческих
решений по использованию и
охране водных объектов
рук.
4
Сайт «Финансовая Инженерия»
Отдела ИВС ВЦ РАН
1
1
Название научного труда
Зав. отделом, д.т.н., проф.
Отчет по теме 10.6:
“Разработать структуру и
предложения по реализации
информационной системы
для поддержки принятия
управленческих решений по
использованию и охране
водных объектов Волжского
бассейна” ФЦП
“Возрождение Волги”, 2001
На сайте ВЦ РАН,2003
Колич.
Фамилия
печ.
соавторов
листов
работы
или
стр.
5
6
70стр Агасандян Г.А.,Гасанов
И.И., Мосевич К.К.,
Столярова Е.М. Ерешко
Ф.И., Байрамов О.Б.,
Ермолов А.Н.,
Красовская Т.В.
200стр. Агасандян Г.А.,Гасанов
И.И., Мосевич К.К.,
Столярова Е.М.,Ерешко
Ф.И., Ермолов
А.Н.Байрамов О.Б.,
Красовская Т.В.
Коллектив сотрудников
ИВП РАН, ИНПЦ
“Союзводпроект”,АО
“ВодНИИ
информпроект”.
150стр. Агасандян Г.А.,Гасанов
И.И., Столярова Е.М.
Ерешко Ф.И., Ермолов
А.Н. Байрамов О.Б.,
Красовская Т.В.
Коллектив сотрудников
ИВП РАН,ИНПЦ
“Союзводпроект”, АО
“ВодНИИ
информпроект”.
Ермолов А.Н.
Ерешко Ф.И.