2 - Портал ТПУ

УТВЕРЖДАЮ
Декан инженерно-экономического
факультета
___________ Гвоздев Н.И.
«___»_____________2011 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Современные проблемы экономической науки: Эконометрика
НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
ООП 080100 Экономика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА) «Учет,
анализ и аудит»
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «магистр»
БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА 2011 г.
КУРС 5 СЕМЕСТР 1
КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ 2
ПРЕРЕКВИЗИТЫ Б2.Б3 «Математика»; Б2.Б6 «Эконометрика»; Б2.Б4
«Теория вероятностей и мат. статистика».
КОРЕКВИЗИТЫ
Б3.Б4
«Экономический
анализ»;
Б2.В5.1
«Прогнозирование»
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:
Лекции 9 часов
Лабораторные занятия 27 час.
АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 36 час.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 54 час.
ИТОГО 90 час.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная
ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ зачёт
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра ЭКОН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
_____________ (Барышева Г.А.)
РУКОВОДИТЕЛЬ ООП
_____________ (Воробьева И.П.)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
______________ (Долматова О.Г.)
2011 г.
1.
Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Современные проблемы экономической
науки: Эконометрика»:



формирование у обучающихся глубоких знаний и умений в области
экономического анализа с помощью эконометрических моделей;
подготовка к самостоятельной
деятельности для решения
стратегических и тактических задач
по развитию и
совершенствованию учетной и налоговой политики, применения
внутреннего и внешнего аудита
в
организациях различной
организационно-правовой формы;
подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической
деятельности в области учета, аудита и комплексного анализа с целью
формирования
основных
практических
рекомендаций
по
совершенствованию учетной политики и
достижения научных
результатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Современные
проблемы
экономической науки:
Эконометрика» относится к циклу М2. Профессиональный цикл; Базовая
(общепрофессиональная) часть.
Изучению дисциплины «СПЭН:Эконометрика» предшествует изучение
дисциплин: «Математика»; «Теория вероятностей и математическая
статистика»; «Эконометрика (начальный курс)».
Из дисциплины «Математика» студент должен знать и уметь
использовать методы:

теории исследования функций;

математического анализа (предел, непрерывность, производная, и т.п.);

исследования, аналитического и численного решения задач
математического анализа.

исследования, аналитического и численного решения задач линейной
алгебры и аналитической геометрии;
Из дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» студент должен знать и уметь использовать:

основные понятия теории вероятностей;

функции распределения случайных величин;

основные понятия и задачи математической статистики;

проверку гипотез и основанные на них статистические выводы.
Студент, изучивший дисциплину «Эконометрика (начальный курс)»
должен знать и уметь использовать:

основные типы эконометрических моделей, методы их построения.

оценки качества моделей и параметров регрессии;

полученные регрессионные уравнения для анализа и прогноза.
3. Результаты освоения дисциплины
В результаты освоения дисциплины «Современные проблемы
экономической науки: Эконометрика»:
Студент будет
Знать:
 современные методы эконометрического анализа;
 современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач.
Уметь:
 применять современный математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
 использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач;
 анализировать результаты, полученные с помощью эконометрических
исследований;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов
на микро- и макроуровне.
Владеть:
 методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 навыками
микроэкономического
и
макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов;
 современной методикой построения эконометрических моделей.
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
компетенции:
1.Универсальные (общекультурные)  способность к самостоятельному освоению новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);
2. Профессиональные  способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-3);
 способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом (ПК-10);
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1. Временные ряды.
Основные этапы анализа временных рядов. Понятие стационарности
временного ряда. Примеры временных рядов.
Тема 2. Модели распределенных лагов.
Оценивание параметров в модели распределенных лагов. Модель
полиномиальных лагов. Модель геометрических лагов.
Тема 3. Динамические модели.
Оценивание параметров в динамической модели. Тесты на автокорреляцию
ошибок (множителей Лагранжа (LM), h тест Дарбина ). Примеры моделей с
лагированными переменными.
Тема 4. Исследование характеристик временных рядов.
Причинно-следственная зависимость между переменными временного ряда.
Единичные корни. Мнимая регрессия. Коинтеграция.
Тема 5. Стационарность временных рядов.
Модели Бокса-Дженкинса. Проверка на стационарность. Приведение к
стационарности.
Тема 6. Модели авторегрессии и скользящего среднего.
Авторегрессионные модели (AR). Модели скользящего среднего(MA).
Смешанные процессы (ARMA)
Тема 7. Прогнозирование в регрессионных моделях.
Различные аспекты проблемы прогнозирования. Прогнозирование с
моделями временных рядов.
Тема 8. Некоторые аспекты моделирования временных рядов.
Авторегрессия с условной гетероскедастичностью (ARCH и GARCH модели).
Тема 9. Эконометрическое исследование.
Постановка проблемы. Поиск и анализ данных. Спецификация модели и
оценка параметров.
Тема 10. Прогнозирование и анализ результатов.
Прогноз и анализ его качества. Выводы и написание отчета.
4.2. Структура дисциплины по разделам и видам учебной деятельности
(лекция, лабораторная работа, практическое занятие, семинар, коллоквиум,
курсовой проект и др.) c указанием временного ресурса в часах приведена в
таблице 1.
Таблица 1.
Структура дисциплины
по разделам и формам организации обучения
Аудиторная
работа (час)
Лекции
Лаб. зан.
Название раздела
Модуль 1
Построение моделей
временных рядов
Модуль 2
Самостоятельное
эконометрическое
исследование
Колл,
Контр. Итого
Р.
СРС
(час)
1. Тема 1, тема 2
2. Тема 3, тема 4
3. Тема 5, тема 6
4. Тема 7, тема 8.
5. Тема 9.
6. Тема 10,
2
2
2
2
4
4
6
6
6
2
4
6
4
6
16
18
Итого
8
28
54
10
12
12
14
22
20
2*
2**
2***
90
* - промежуточное компьютерное тестирование;
** - проводятся дискуссии, т.е. обсуждение проблем, возникших при выполнении самостоятельного эконометрического исследования (представитель
группы из 3 человек излагает, а все остальные высказывают свое мнение);
*** - защита отчета.
5. Образовательные технологии
Специфика сочетания
отражается в таблице 2.
методов
и
форм
организации
обучения
Таблица 2.
Методы и формы организации обучения (ФОО)
ФОО
Лекц.
Методы
Лаб.
раб.
Пр. зан./ ДискусСем.,
сии
IT-методы
+
Работа в команде
Игра
Методы проблемного
обучения:
Проблемное изложение
+
Мозговой штурм
+
Обучение
+
на основе опыта
Опережающая
самостоятельная работа
Проектный метод
Поисковый метод
+
Исследовательский метод
+
Объяснительно-иллюстра+
тивное изложение
*- самостоятельное эконометрическое исследование
СРС
СЭИ*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6. Организация и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Характеристика всех видов и форм самостоятельной работы студентов,
включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность студентов:
6.1 Текущая СРС, направлена на углубление и закрепление знаний
студента, развитие практических умений, включает работу с
лекционными материалами, подготовку к лабораторным занятиям,
написание отчетов
6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
(ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений,
комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных
компетенций, повышение творческого потенциала студентов, включает
поиск, анализ и структурирование информации для проведения
эконометрических
исследований.
ТСР
включает
в
себя
самостоятельную работу по построению эконометрической модели,
анализу и прогнозу на ее основе.
6.3. Содержание самостоятельной исследовательской работы по дисциплине «Современные проблемы экономической науки:
Эконометрика».
Магистрантам предоставляется возможность выбрать тему своего
эконометрического исследования в области своих научных или
социально-экономических интересов. Собрать информацию и данные,
на основе которых будет построена эконометрическая модель. Работа
будет состоять из следующих этапов:
1. Постановка проблемы.
2. Поиск и анализ данных
3. Выбор спецификации модели
4. Оценка параметров модели
5. Совершенствование модели
6. Анализ и прогнозирование на основе полученной модели.
7. Оценка качества полученных результатов.
8. Написание и защита отчета по проведенному исследованию.
6.4. Контроль самостоятельной работы
В начале семестра проводится входной контроль по темам:
Этапы эконометрического исследования
Определение качества оценок.
МНК
Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии остатков.
Автокорреляция ошибок.
Соответствие модели выборочным данным.
Коэффициент детерминации R2
Использование статистик для определения значимости оценок
параметров и уравнения регрессии в целом.
9. Отбор факторов при построении модели .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10. Основные элементы временного ряда.
Студенты, не прошедшие входной контроль, самостоятельно изучают
материал, посещают дополнительные консультации и проходят его повторно.
Промежуточный контроль осуществляется в конце 8-й недели при
завершении освоения знаний, умений и навыков, относящихся к 1-му
модулю. Проверка выполняется с помощью компьютерного тестирования.
Текущий контроль осуществляется в течение всего семестра при защите
лабораторных работ и на каждом этапе эконометрического исследования (см.
выше). В конце семестра предусмотрена защита отчета по СЭИ и сдача
зачета по всем темам курса.
6.5.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
 Фонд литературы в библиотеке ТПУ и на кафедре Экономики.
 Компьютерные программы для выполнения СЭИ (Каталог
литературы, Пакет Анализа MS Excel, эконометрический пакет
Ewies)
 Intranet-ресурсы:
http://e-le.lcg.tpu.ru/public/EKM_iep8/index.html
http://e-le.lcg.tpu.ru/webct/public/home.pl
(электронный учебник по Эконометрике, разработчик Долматова О.Г.)
7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества
освоения дисциплины
Для промежуточного контроля используются тесты, которые
составляют фонд вопросов по контрольным точкам.
Например:
Тест №1 (- выберите один вариант ответа)
При моделировании временных рядов экономических показателей
необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) конструктивный
2) независящий от времени
3) стохастический
4) аналитический
Тест №2 (- выберите несколько вариантов ответа)
Построение модели временного ряда может быть осуществлено с
использованием ..
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) критерия Дарбина–Уотсона
2) метода последовательных разностей
3) мультипликативной модели
4) аддитивной модели
Тест №3 (- выберите один вариант ответа)
Укажите ложное утверждение:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) при наличии автокорреляции значение коэффициента детерминации
всегда будет существенно ниже единицы
2) статистика DW лежит в пределах от 0 до 4
3) статистика DW не используется в авторегрессионных моделях
Тест №4 (- выберите один вариант ответа)
Коинтеграция временных рядов:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) причинно – следственная зависимость в уровнях двух (или более)
временных рядов;
2) корреляционная зависимость между последовательными уровнями
временного ряда;
3) последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного
ряда.
Тест №5(- выберите один вариант ответа)
Отсутствие автокорреляции случайных отклонений влечет соотношение:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1 ) cov( i , xi )  0
2 )D(i )  D( j )
3 ) cov(i ,  j )  0
8. Рейтинг качества освоения дисциплины
Рейтинг-план текущей оценки успеваемости студентов в семестре и
рейтинг промежуточной аттестации студентов по итогам освоения
дисциплины. В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль
производится по утвержденному графику
в течение семестра путем
балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на
вопросы) и результатов практической деятельности (выполнение
лабораторных работ, решение поставленных проблем).
Промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра также
путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием
баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной
аттестации в конце семестра по результатам экзамена или зачета.
Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (100 – текущая
оценка в семестре, 62 – промежуточная аттестация в конце семестра).
Таблица 3
Рейтинг-план освоения дисциплины «Современные проблемы
экономической науки: Эконометрика»:
в течение весеннего семестра 2011/2012 учебного года
1
3
5
7
8
Модуль 1.
Построение
моделей
временных
рядов (лекции
по темам 1-8).
Вопросы
Недели
Лаб.
работы
1
2
3
Лаб.
работы
№1,2,3.
4
5
6
Лаб.
работы
№4,5,6
7
8
Лаб.
работы
№7,8
Тестирование
(20 вопросов,
Выбираются 20
9
из базы слу10
чайным
образом)
11
12
13
14
Лаб.
работы
№9,10
Лаб.
работы
№11,12,
13,14
16
20
Итого
Защита
отчетов по
6
лаб.
работам
Защита
отчетов по
6
лаб.
работам
Защита
отчетов по
4
лаб.
работам
Защита
отчетов по
4
лаб.
работам
Самостоятельное эконометриическое
исследование
(СЭИ)
Дебаты
(обсуждение
результатов
СЭИ)
Защита отчетов
по СЭИ
15
Сумма баллов в семестре
Проблемы
-
-
-
Баллы
Разделы
Практическая деятельность
Баллы
Теоретический материал
Баллы
Недели
Текущая и аттестация
6
6
4
24
18
6
2
10
2
6
42 62
Темы лабораторных работ:
1. Анализ основных причин, влияющих на качество модели.
2. Моделирование различных видов временных рядов.
3. Построение модели временных рядов на основе реальных данных.
4. Динамические модели.
5. Нестационарные ряды.
6. ИспользованиеAR и MA моделей .
7. Анализ и построение прогноза продаж спиртных напитков в США.
8. Анализ и построение прогноза курсов йены и дойчмарки
(детерминированный тренд).
9. Использование авторегрессионных моделей с условной
гетероскедастичностью (ARCH и GARCH модели).
10.Условное прогнозирование. Построение доверительных интервалов.
11, 12, 13. СЭИ (поиск данных, выбор модели, оценка параметров и
качества модели, анализ и прогнозы).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Основная литература:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы
эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 428 c.
2. Айвазян С. А. Основы эконометрики: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2001. – 432 с.
3. Бородич С.А. Эконометрика: учебное пособие. – М.: Новое знание, 2001. –
408 с.
4. Доугерти К. Введение в эконометрику.– М.:ИНФРА-М, 2001.– 402 с.
5. Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Сборник задач к
начальному курсу эконометрики.. – М.: Дело, 2002. – 207 с.
6. Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный
курс. – М.: Дело, 2004. – 575 с.
7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.:
ЮНИТИ- ДАНА, 2002. – 311 с.
8. Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001. – 144 с.
9. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. – М.:
Финансы и статистика, 1882. – 346 c.
10. Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы
и статистика, 2001. – 192 с.
11. Эконометрика: учебное пособие / И. И. Елисеева. С. В. Курышева, Д. М.
Гордиенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 412 c.
Дополнительная литература:
1. Дрейпер Н., Смит Г.. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1. М.,
Финансы и статистика, 1986
2. Лизер С.. Эконометрические методы и задачи. М., Статистика, 1971
3. Поллард Дж.. Справочник по вычислительным методам статистики. М.,
Финансы и статистика, 1982
4. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие /О.Г. Долматова –
Изд-во ТПУ, 2007
Internet-ресурсы:
http://www.finstat.ru/econometrics.htm - Тематический каталог, изд. «Финансы и
статистика»
http://www.eviews.com - Описание эконометрического пакета Eviews
http://www.stata.com - Описание эконометрического пакета Stata
http://www.fira.ru/ - Статистика России (база)
http://www.research.by/rus/data/ - Статистика Белорусии (база)
http://www.akdi.ru/ - Экономика и жизнь
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - Экономическа я наука современной России
http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал
http://papers.nber.org/papers/.- выбор статей по каталогу Jstore или из списка
препринтов NBER
http://www.akc.ru/ - Интернет-каталог 2008/ Журналы / Прикладная
Эконометрика
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Современные
проблемы экономической науки: Эконометрика»:
Компьютерный класс с доступом в Интернет и необходимым
программным обеспечением.
Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению ООП 080100 Экономика
Программа одобрена на заседании кафедры экономики инженерноэкономического факультета.
протоколом № ____ от «___» _______ 2011 г.
Автор,
ст. преподаватель
________________
Долматова О.Г.
Рецензент,
к.э.н., доцент
________________
Воробьева И.П.