М и н с

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Государственный университет Высшая школа экономики
Программа дисциплины
Математические модели банковских систем
для направления 010500.68 «Прикладная математика и информатика»
подготовки магистра
Автор д.т.н., профессор Ф.Т. Алескеров
Рекомендована секцией УМС
Математические и статистические
методы в экономике
Председатель
__________________А.С. Шведов
________________________________
«_____» __________________ 200 г.
Одобрена на заседании кафедры
высшей математики
на факультете экономики
Зав. кафедрой
Ф.Т. Алескеров
«____»_____________________ 200 г
Утверждена УС факультета
экономики
Ученый секретарь
_________________________________
« ____» ___________________200 г.
Москва
I. Пояснительная записка
Автор программы: доктор технических наук, профессор Ф.Т.Алескеров
Требования к студентам: Изучение курса "Математическое моделирование банковских систем" не
требует предварительных знаний, выходящих за пределы программ математического анализа.
Аннотация.
В банковской деятельности существует ряд задач, которые имеют важнейшее значение как для
оперативного управления банком, так и для достижения стратегических целей. К таким задачам
относятся, в частности, оценка значимости коммерческих клиентов для банка, оценка
эффективности функционирования отделений банка, эффективное управление персоналом на
уровне отделений банка. В литературе известны различные методы решения поставленных задач. В
предлагаемом курсе анализируются эти методы, в том числе и разработанные автором и
внедренные в крупнейшем коммерческом банке Турции.
Учебные задачи курса. В результате изучения курса студенты должны уметь пользоваться
моделями
- оценки значимости клиентов для банка;
- оценки эффективности функционирования отделений банка;
- эффективного распределения персонала по отделениям банка.
Все модели, изучаемые в курсе иллюстрированы примерами, которые будут анализироваться
студентами в компьютерных классах.
Формы контроля. Основными формами изучения дисциплины «Математическое моделирование
банковских систем» являются лекции, самостоятельная работа, занятия в компьютерных классах.
Формы контроля: экзамен (5 модуль), зачет (4 модуль), контрольная работа.
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам
По десятибалльной шкале
1- очень плохо
2- плохо
3- неудовлетворительно
4- удовлетворительно
5- весьма удовлетворительно
6- хорошо
7- очень хорошо
8- почти отлично
9- отлично
10- блестяще
По пятибалльной шкале
неудовлетворительно - 2
удовлетворительно - 3
Хорошо - 4
отлично - 5
Тематический план учебной дисциплины
№
1
2
3
Название темы
Модели оценки значимости
коммерческих клиентов для
коммерческого банка
Модели оценки
эффективности
функционирования отделений
крупного коммерческого
банка
Модели распределения
персонала в отделениях
крупного коммерческого
банка
Итого
Аудиторные часы
самост.
работа
Всего
Часов
лекции
семинары
40
8
8
24
42
8
8
26
26
6
4
16
108
22
20
66
Содержание программы
Тема 1. Модели оценки значимости коммерческих клиентов для коммерческого банка.
Задача оценки эффективности коммерческих клиентов для выработки корректной
кредитной политики. Профиль клиентов коммерческого банка. Критерии оценки значимости
клиентов. Анализ мелких, средних и крупных клиентов. Методы ранжирования клиентов по
степени их значимости для банка.
Основная литература
[3, 27-29, 42, 45, 46]
Дополнительная литература
[10, 11, 13, 15, 26, 40]
Тема 2. Модели оценки эффективности функционирования отделений крупного
коммерческого банка
Методы оценки микрорынков, на которых функционируют отделения банка. Процедуры
экспертного опроса. Методы функций выбора в обработке экспертного опроса. Композиция
функций выбора. Критерии оценки эффективной работы отделений. Задача построения рейтингов
отделений.
Основная литература
[3, 6-8, 22, 23, 31, 32, 41-43, 48]
Дополнительная литература
[9, 12, 14, 16-19, 25, 30, 35-39, 44, 49]
Тема 3. Модели распределения персонала в отделениях крупного коммерческого банка
Проблема определения дефицита персонала. Модели оценки затрат времени на выполнение
операций. Однородность отделений в смысле трудозатрат. Профиль работ и его оценка.
Группировка отделений по однородности профиля работ. Интервальные модели
многокритериального агрегирования. Двухступенчатая модель решения задачи распределения
персонала по отделениям банка.
Основная литература
[3, 5, 24, 42, 47]
Дополнительная литература
[1, 2, 4, 9, 20, 21, 33, 34]
Литература.
1. Aizerman M., Aleskerov F. Theory of Choice. North-Holland, Elsevier Science B.V., 1995
2. Aizerman, M., Braverman, E., Rozoner, L. (1973). The Method of Potential Functions in the
Theory of Machine Learning, Moscow: Nauka
3. Aleskerov F. (1994). Multicriterial Interval Choice Models. Information Sciences v.39 nos. 1,2
4. Aleskerov F., Bauman L., Vol’skiy V. (1984). On the Processing of Experts “ Interval Estimates”.
Automation and Remote Control no. 6
5. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. (2003) ``Personnel allocation among bank branches using a
two-stage multicriterial approach'', European Journal of Operational Research, vol 148/1, 116 –
125
6. Aleskerov F., H.Ersel, C.Gundes, A.Minibas, R.Yolalan (1997) 'Environmental Grouping of Bank
Branches and their Performances', Yapi Kredi Discussion Paper Series, No:97-03, Istanbul,
Turkey
7. Aleskerov F., H.Ersel, R.Yolalan (1997) 'Multicriterial Methods for Evaluating the Bank Branches
Performance', Yapi Kredi Discussion Paper Series, No:97-01, 1997, Istanbul, Turkey
8. Aleskerov F., H.Ersel, R.Yolalan (2004)"Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank
Branch Performance", with H.Ersel and R.Yolalan, International Journal of Information
Technology and Decision Making, v.3, no.2, 2004, 321-335
9. Aleskerov F., Monjardet B. “Utility Maximization, Choice and Preference”, Springer, Berlin,
2002
10. Aleskerov F., Vladimirov A. (1984) Models of collective decision making in hierarchical
organizational systems. In Problems and Methods of Decision Making in Management Systems.
Preprints of All-Union Conference, Moscow, 3-4 (in Russian)
11. Aleskerov, F. (1999) Arrovian Aggregation Models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Boston, London.
12. Arrow, K.J. and L. Hurwicz (Eds.) (1977) 'Studies in Resource Allocation Processes', Cambridge
University Press, Cambridge.
13. Baye, M. R. and D. Jansen (1995): Money, Banking, and Financial Markets: An Economics
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.
14. Belasco, K.S., 1997. Financial Institution Staffing, McGraw Hill, New York.
15. Berg, S. A., Forsund, F. R., Jansen E. S. (1991). Technical efficiency of Norwegian Banks: Nonparametric Approach to efficiency measurement. The Journal of Productivity Analysis. 2. 127142.
16. Berger, A. N., Humprey, D.B. (1992). Competition, efficiency and the future of the banking
industry. Bank structure and composition (pp. 629,655). Federal Reserve Bank of Chicago.
17. Berger, A. N., Leusner, J. H., Mingo, J. (1994). The efficiency of bank branches. (Finance and
Economics Discussion Series 94-26) Division of Research and Statistics, Division of Monetary
Affairs, Federal Reserve Board Washington, D.C.
18. Camanho, A.S.and R.G. Dyson (1999), 'Efficiency, Size, Benchmarks and Targets for Bank
Branches An Application of Data Envelopment Analysis' Journal of the Operational Research
Society, v.50, pp.903-915.
19. Cambell,D.E. (1987) 'Resource Allocation Mechanisms', Cambridge University Press, Cambridge.
20. Caruth, D.L., 1970. Surveying Bank Use of Work Measurement, Burroughs Clearing House.
21. Caruth, D.L., 1985. Work Measurement in Commercial Banks, Yapi Kredi Bank Publication,
Istanbul (in Turkish).
22. Charnes, A., W.W.Cooper and E.Rhodes (1978), 'Measuring the Efficiency of Decision Making
Units', European Journal of Operational Research, 2/6, pp.429-444.
23. Charnes, A., W.W.Cooper and E.Rhodes (1978), 'Measuring the Efficiency of Decision Making
Units', European Journal of Operational Research, v.2/6, pp.429-444.
24. Correa H., Craft, J. 1999. Input-Output Analysis for Organizational Human Resources
Management, Omega, Vol.27, 77-99.
25. Drake, L., Howcroft, B. (1994). Relative efficiency in the branch network of a UK bank: An
empirical study. International Journal of Management Science. 22. 83-90.
26. Elyaisani, E., Mehdian, S. (1992). Productive efficiency performance of minority and nonminority-owned banks. Journal of Banking and Finance. 16. 933-948
27. Elyasiani, E., Mehdian, S. M. (1990). A non-parametric approach to measurement of efficiency
and technological change. Journal of Financial Services Research. 4. 157-168.
28. Evanoff, D. D.,Israilevich, P. R., Merris, R. C. (1990). Relative price efficiency, technical change,
and scale economies for large commercial banks. Journal of Regulatory Economics. 2. 281-298.
29. Ferrier, G. D., Lovell, C. A. K. (1990). Measuring cost efficiency in banking. Journal of
Econometrics. 46. 229-245.
30. Fried, H.O., Lovell, C.A.K., Eeckaut, P.V. (1993). Evaluating the performance of U.S. credit
unions. Journal of Banking and Finance. 17. 251-265.
31. Giokas, D. (1991). Bank branch operating efficiency: A comparative application of DEA and the
loglinear model. International Journal of Management Science. 6. 549-557.
32. Golany, B. and J.E.Storbeck (1999), 'A Data Envelopment Analysis of the Operational Efficiency
of Bank Branches', Interfaces, v.29, pp.14-26.
33. Maynard, H.B. (ed.), 1971. Industrial Engineering Handbook, McGraw Hill, New York.
34. Mirkin B. (1996) Mathematical Classification and Clustering. Kluwer, Dordrecht
35. Oral, M. and R.Yolalan (1990), 'An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and
Profitability of Bank Branches', European Journal of Operational Research, 46/3, pp.282-294.
36. Oral, M. ve O.R.Yolalan, (1988), Measuring the Efficiency of Bank Branches, Canadian
Operations Research Societies, Montreal, Quebec, Canada.
37. Oral, M., Kettani, O., Yolalan, R. (1992). An empirical study on productivity of bank branches.
IIE Transactions. 24. 166-176.
38. Oral, M., O.Kettani and R.Yolalan (1992), 'An Empirical Study on Analyzing the Productivity of
Bank Branches', IIEE Transactions, 24/5, pp.166-176.
39. Parkan, Ç. (1986). Measuring the efficiency of service operations: An application to bank
branches. Engineering Costs and Production Economics. Elsevier Science Publishers.
40. Rangan, N., Grabowski, R., Aly, H. Y., Pasurka, C. (1988). The technical efficiency of US banks.
Economics Letters. 28. 169-175.
41. Rangan, N., Grabowski, R., Aly, H. Y., Pasurka, C. (1990). Technical, scale and allocative
efficiencies in US banking. The Review of Economics and Statistics. 4. 211-217.
42. Roy B. 1996 Multicriterial Methodology for Decision Aiding. Kluwer, Dordrecht
43. Sevozi, A. and M.Troiani (1987) 'The banking system in Sicily: A territorial analysis for planning
and marketing purposes', European Journal of Operation Research, v.30, no.1, pp.55-67
44. Sherman, H. D., Gold, F. (1985). Bank branch operating efficiency. Journal of Banking and
Finance. 9. 297-315.
45. Sherman, H. D., Ladino, G. (1995). Managing Bank productivity using Data Envelopment
Analysis. Institute for Operations Research and the Management Sciences. 25. 60-73
46. Sherman, H.D. and G.Ladino (1995), 'Managing Bank Productivity Using Data Envelopment
Analysis, Interfaces, v.25/2, pp.60-73.
47. Thanassoulis, E., 1996. A Data Envelopment Analysis Approach to Clustering Operating Units for
Resource Allocation, Omega, Vol.24, No.4, 463-476.
48. Vassiloglou, M. and D.Giokas (1990), 'A Study of the Relative Efficiency of Bank Branches: An
Application of Data Envelopment Analysis', Journal of the Operational Research Society, 41/7,
pp.591-597.
49. Zenios, C. V., S. A. Zenios, K. Agathocleous and A. C. Soteriou (1999), 'Benchmarks of the
Efficiency of Bank Branches', Interfaces, v.29, pp.37-51.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
Описание модели оболочечного анализа данных для построения профиля
клиентов банка.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Описание двухступенчатой модели агрегирования для построения профиля
клиентов банка.
Методы оценки микрорынков, на которых функционируют отделения банка.
Методы группировки отделений на основе однородности микрорынков.
Методы оценки эффективности функционирования отделений.
Проблемы эффективного распределения персонала по отделениям банка.
Модели оценки затрат времени на проведение операций.
Однородность отделений по профилю операций.
Двухступенчатая модель распределения персонала.
Автор программы:
 Ф.Т.Алескеров
Ф.Т. Алескеров