4. Costs - Альфа-Банк

Request for proposal
for Credit Risk models for Non-Retail for Basel II
implementation project at Alfa Bank
Description of expected services
Private and confidential
OJSC “ALFA-BANK”
Moscow
2014
Contents:
1. General provisions .................................................................................. 3
2. Scope of services .................................................................................... 3
3. Requirements for deliverables ................................................................ 4
4. Costs ....................................................................................................... 5
5. RFP and Project Dates ............................................................................ 5
6. Additional Information ........................................................................... 5
7. Confidentiality and non-disclosure ........................................................ 6
8. RFP response template ........................................................................... 6
2
1.
General provisions
1.1 This is a request for proposal for “the development of Non-retail Credit Risk
models for the Alfa Bank Basel II implementation project”. This RFP specifies
major tasks, scope of work and deliverables expected to be executed by external
consultants during the credit risk model development project for 2014.
1.2 The main objectives are to perform model development:
 Work out and test rating model and client segmentation;
 Perform Use test;
 Perform PMO along with CBR support, Monitoring and Reporting.
2.
Scope of services
2.1 The “Credit Risk models for Non-Retail for Basel II implementation project”
should provide the following tasks in 2014:
Exp.
Mandays
Work Areas
CBR support
Finalisation of all modeling and process documentation
Preparation of all necessary documentation including presentations for CBR
workshops and visits
Quarterly 192-T calculations
Credit processes and Use Test
Quality assurance and review of Powers to act/rating-based loan decision matrix
(documentation and roll-out)
Quality assurance and review of Procedures for credit application, alignment with
Use Test
Review and update of procedures and documentation for non-performing loans
Review and update of documentation of collateral management process in alignment
with Use Test
Quality assurance and review of analysis of current limits system (gap analysis) and
re-design of limit methodology
Review/Redevelopment of procedures for credit risk monitoring
Model Development
Data Preparation for enhancement/recalibration of 2 Banks models
Development of aggregation logic and agreement of Supervisory Slotting
Analysis of performance of rating models close to portfolio boundaries
Development of data collection template and reviewing/quality checks of collected
data for LGD Corporates generation 2
Development LGD model Financial Institutions
Enhancement EAD model Non-Retail (Generation 2)
3
76
30
30
16
75
5
5
20
30
10
5
544
23
10
20
40
60
45
Enhancement LGD model Corporates (Generation 2)
Enhancement of OC model (validation and CBR recommendations)
Enhancement/recalibration of 2 Banks models
Development of approach for treating Equities in Banking book
Review and quality assurance of Generation 1 model: PD Leasing
Review and quality assurance of Generation 1 model: PD NBFIs - Model 1
LGD and EAD models Transaction Banking (Trade Finance)
QA of enhancement of Contractors model (validation and CBR recommendations)
QA of enhancement of IPRE model (validation and CBR recommendations)
QA of enhancement of LC model (validation and CBR recommendations)
QA of enhancement of WS model (validation and CBR recommendations)
Review Recalibration 9 models (LC, OC, WS, CT, IPRE, Bank1, Bank2, NBFI, Leasing)
Risk modelling database maintenance
Transforming R scripts into SAS/Excel for representative model
Update of models documentation and BRDs
PMO
PM (Director, Partner level)
PM (Manager level)
Reporting
Rating report template (part of loan application)
Semi-annual monitoring reports on OC, WS, LC, Contractors, SL, Bank, NBFI,
Leasing PD models for validation purposes
Update of Gap Analysis
Roll-out rating framework
Documentation of rating engines and their tests
Input data for Pillar 2: Credit risk stress testing
IRB capital (Pillar 1) stress tests: Design, initial run, documentation
QA User training for rating applications
Update PD Development Framework (Warning Signals, Group Logic, Override
Policy)
45
20
50
3
5
5
120
2
2
2
2
35
5
30
20
160
40
120
45
10
30
5
82
30
10
25
2
15
3. Requirements for deliverables
3.1 The “Credit Risk models for Non-Retail for Basel II implementation project”
should ensure the Bank to be compliant with the CBR requirements.
3.2 The expected results of “Credit Risk models for Non-Retail for Basel II
implementation project”:
 PMO
 Developed Models
 Use Test performance
 Developed Roll-out rating framework
4
 CBR support
3.3 Language requirements
 The project communication language is English and Russian
 All presentation, high level concepts should be prepared in English and
Russian
 All models documentation should be prepared in English and Russian
4.
Costs
4.1 The upper limit of the costs of the project (including all the additional fees and
taxes) exists and is set in USD.
4.2 The cost provided in the Bid should be final and should include all related
expenses and fees, as well as taxes calculated according to the tax laws as of the
date of the bid submission.
5.
RFP and Project Dates
RFP issued by Alfa Bank
RFP responses by
16th January 2014
24th January 2014
RFP feedback from Alfa Bank to shortlisted vendors
27th January 2014
Alfa Bank receives vendor’s decision
29th January 2014
Contract negotiations
30–31th January 2014
Start of Project
23th February 2014
6.
Additional Information
6.1 Vendors with a combination of Russian and English linguistic skills in their
teams will be preferred.
6.2 Vendors should note that the project members will be required to work from
Alfa Bank premises unless prior agreement is obtained.
6.3 All project work will take place in year of 2014 with regards to this RFP
6.4 Contact person at Alfa-Bank:
 Zeyn Adam - Managing Director Basel II Project
Tel. +7 (495) 788 69 29 *6737
Email: zadam@alfabank.ru
 Henry Penikas - Project Manager
5
Tel. +7 (495) 974 25 15 *7906
Email: penikas@alfabank.ru
7. Confidentiality and non-disclosure
7.1 This RfP including all negotiations and discussions are regarded as the sole and
intellectual property of Alfa-Bank. It cannot be re-produced or discussed with a
third party other than with the express permission of Alfa-Bank accordingly.
The timelines and tasks herein are considered confidential and of a proprietary
nature by Alfa-Bank. By accepting this RfP a vendor agrees to the private and
confidential terms either expressly or implicitly stated herein.
8. RFP response template
Company Name
Quantitative 70%
Total RFP Price in USD $
Total RFP Mandays for all
tasks
Qualitative 30%
The consultancy RFP will be adjudged on the following criteria and
breakdown
The consultancy RFP will be adjudged on the following criteria and
breakdown
Timeline (5%)
Start Date
Consultancy services to be
provided by
Team Seniority and
Experience ( 25%)
Names
and
Rates
Relevant Basel II
Experience: Years
of experience in
subject matter:
Years in role at the
consultancy
Number of Partners
Number of Project Managers /
Directors
Number of Senior Managers
Number of Managers
Number of Senior Advisors
Number of Senior Consultants
Number of Business Analysts
Number of Consultants
Number of Junior Consultants
6
Function on Total
the Project predicted
Mandays
per person
Dual
Language
Russian
/English
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ 1401241
1. Объявление
1.1. ОАО «Альфа-Банк», сообщает о проведении «24» января 2014 года
в Центральном офисе Банка (г. Москва, ул. Каланчевская, 27, см. схему) открытого
конкурса партнеров Банка для разработки и тестирования моделей нерозничного
кредитного риска в Базель II.
1.2. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении
договора на следующих условиях:
► количество и качество товаров, работ и услуг: разработка и тестирование
моделей нерозничного кредитного риска в Базель II в соответствии с
существующими требованиями к моделям кредитного риска, разработанными в ОАО
«Альфа-Банк», включающими:
► детальный план проекта с указанием плановых результатов и этапов
работы;
► оценку разработки методологии, дизайна и данных;
► проверку общих предположений и их применения к моделям;
► эффективность и надежность моделей;
► проверку на соответствие требованиям Базель II;
► выводы и рекоммендации.
Для разработки и тестирования моделей нерозничного кредитного риска в
Базель II Банка требуются:
► Подготовка и улучшение данных для моделирования;
► 2 модели LGD для Транзакционного бизнеса;
► 1 модели EAD для Транзакционного бизнеса;
► 1 модели LGD для финансовых институтов;
► Улучшение PD LGD и EAD моделей нерозничного бизнеса;
► Проверка качества и тестирование моделей нерозничного бизнеса;
► Разработка плана внедрения моделей нерозничного бизнеса;
► Контроль кредитного процесса;
► Отчетность перед Центральным Банком в разрезе соблюдения требований
к внутренним моделям кредитного риска Базель II;
► Общее управление проектом.
Требования к результатам:
► Разработка и тестирование моделей нерозничного кредитного риска
предполагает возможность Банка подать заявку на IRB и выполнить все требования
РФ по документации Базель II .
► По результатам разработки и тестирования моделей нерозничного
кредитного риска в Базель II необходимо предоставить полную документацию по
моделям на русском и английском языках.
► платежные
условия договора оплата по счетам, выставляемым
контрагентом ежеквартально с соответствии с ставками консультантов и
количеством часов, которое они затратили на работу по проекту Базель-2
7
место и срок исполнения обязательств партнера Россия, г. Москва. Срок
выполнения работ 3февраля 2014 г. – 31 декабря 2014 г.
► гарантийные и сервисные обязательства предоставление результатов,
согласованных ответственными сотрудниками ОАО «Альфа-Банк»
► иные существенные условия договоров данного вида Подробное пошаговое
описание проекта с оценками сроков для каждого шага будет предоставлено после
получения письма о заинтересованности
Проект будет проводиться в течение 2014 года.
1.3. Участники конкурса должны удовлетворять следующим требованиям:
► опыт работ в соответствующей области;
► наличие соответствующих лицензий и сертификатов;
► наличие квалифицированного персонала;
► обладание необходимыми материальными ресурсами;
► отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;
►
отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в
отношении руководителей
1.4. Конкурсные предложения, содержащие ссылку на номер конкурса, будут
приниматься от уполномоченных лиц СТРОГО В УСТАНОВЛЕННОЕ
ВРЕМЯ: с 10:00 до 17:00 мск. «24» января 2014 г. только по электронной
почте в любом распространенном формате MS (сканированные документы - в
ZIP-файлах) Секретарем Тендерного Комитета ОАО «Альфа-Банк»
Мицкевич Мариной Рудольфовной, телефон: (495) 604-79-91; адрес
электронной почты: tendcom@alfabank.ru
1.5. Уполномоченный сотрудник Банка для получения разъяснений по
техническим вопросам – Пеникас Генрих Иозович, вн. 011 7906 тел. +74959742515
email: Penikas@alfabank.ru.
1.6. Конкурсные предложения, переданные способом, отличным от указанного,
а также не содержащие ссылку на номер конкурса, не рассматриваются.
►
2. Критерий определения Победителя конкурса
2.1. При определении Победителя конкурса выделяются следующие оцениваемые параметры
конкурсных предложений (в скобках — обозначение весового коэффициента):
2.1.1. Цена товара, работы, услуги, с учетом НДС (весовой коэффициент = 70
%) – обязательный параметр;
2.1.2. Качество и степень соответствия потребительских свойств продукта потребностям Банка
(весовой коэффициент = 30 %);
2.2. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной 100 %.
2.3. Каждый из параметров оценивается экспертно (от 1,0 до 5,0 баллов).
2.4. Подведение итогов (расчет комплексной оценки конкурсного предложения)
производится в соответствии с утвержденными в ОАО «Альфа-Банк» правилами.
3. Конкурсные предложения должны содержать:
3.1. Информацию, необходимую для оценки параметров по указанному в п.2
конкурсной документации критерию.
8
3.2. Полное наименование компании, организационно-правовая форма, место и
дата регистрации, юридический и почтовый адрес, полные банковские реквизиты,
контактные телефоны, адрес электронной почты.
3.3. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
3.4. Краткое представление о компании, включающее в себя описание основных направлений
деятельности и инфраструктуры компании.
3.5. Сведения о наличии лицензий, необходимых для выполнения работ в данном конкурсном
проекте (копии в ZIP-файле).
3.6 Коммерческое предложение оформляется в формате презентации MS Power Point, с
обязательным указанием стоимости услуг, предполагаемого количества человеко-дней для
каждой из задач, резюме предлагаемых специалистов и указанием их ставок, описанием опыта
компании в данной области.
4. Прочие условия
4.1. В случае если информация, перечисленная в п.п.3.4–3.5 ранее
представлялась в ОАО «Альфа-Банк», просим сделать соответствующую ссылку и
согласовать вопрос о необходимости её представления с сотрудником Банка,
указанным в п. 1.5.
4.2. Сроки действия условий конкурсных предложений и заключения
договора — до «31» января 2014 г.
4.3. Объявление об итогах конкурса, содержащее, в случае признания его
состоявшимся, наименование Победителя конкурса, будет размещено на странице
завершенных конкурсов нашего сайта: http://www.alfabank.ru/tenders/archive/
5. Формат заявки
Название компании
Количественные
характеристики 70%
Совокупная стоимость
предложения в долл.
США
Совокупный объем работ
в человеко-днях.
Качественные
характеристики 30%
Сроки (5%)
Начало работ
Услуги будут
предоставлены до
Состав и опыт команды
( 25%)
Предложение компании будет оцениваться на основе следующего
перечня критериев.
Предложение компании будет оцениваться на основе следующего
перечня критериев.
Имена и
ставки
Опыт внедрения
Базель 2: лет
опыта в сфере:
лет опыта в
консалтинге
Партнер
Проектный
9
Функционал
ьная роль в
проекте
Предполагае
мое число
человекодней на
сотрудника
Владение и
английским,
и русским
языком
менеджер/директор
Старший менеджер
менеджер
Старший советник
Старший консультант
Бизнес аналитик
Консультант
Младший консультант
10