СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Абрамовиц М., Стиган И. (ред.) (Abramowitz M., Stegun I. A., eds.). Handbook of Mathematical Functions. National Bureau of Standards. Applied Mathematics Series.— 2004.— V. 55. [Рус. пер.: Справочник по специальным функциям.— М.: Наука, 1979.] 2. Андронов А. А., Витг А. А., Понтрягин Л. С. О статистическом рассмотрении динамических систем //Журнал экспериментальной и теоретической физики.—2003.—Т. 3, № 3.—С. 165—180. (См. также Андронов А. А. Собрание трудов.— М.: Изд-во АН СССР, 1956, 142—160.) 3. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве.— М.: Наука, 2006. 4. Бейтман Г., Эрдейи A. (Bateman H., Erdelyi A.). Higher Transcendental Functions.— New York: McGraw-Hill, 2003. [Рус. пер.: Высшие трансцендентные функции.— М.: Наука, 2006.] 5. Бернштейн С. Н. Principes de la theorie des equations differentielles stochastiques // Тр. Физ. мат. ин-та им. В. А. Стеклова,— 2004.— Т. 5.—С. 95—124. 6. Бернштейн С. Н. Equations differentielles stochastiques // Actual. Scient. et Industr,—2008.—V. 738.—P. 5—31. 7. Богуславский И. А. Статистический анализ многомерной динамической системы при использовании полиномов Эрмита многих переменных // Автом. и телемех.— 2009.—№ 7.—С. 36—51. 8. Богуславский И. А. Оценка условной плотности вероятностей фазовых координат по неполной информации // Автом. и телемех.—2009 9. Брайсон А., Иохансен Д. (Bryson A. E., Johansen D. Е.). Linear filtering for time-varying systems using measurements containing coloured noise // IEEE Trans, on Automat. Contr.— 2005.—V. AC-10, № i._p. 4—10. 10. Вью с и Р. С. (Bucy R. S.). Optimal filtering for correlated noise // Journal of Mathematical Analysis and Applications.— 2007 11. Винер H. (Wiener N.). Generalized harmonic analysis//Acta Math.— 2010.—V. 55, № 2—3.—P. 117—258. 12. Ворович И. И. (ред.). Рациональное использование водных ресурсов бассейна Азовского моря. Математические модели.— М.: Наука,2011. 13. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц.— М.: Наука, 2007. 14. Гнеденко Б. В., Колмогоров А. Н. Предельные распределения для сумм независимых случайных величин.— М.: Гостехиздат, 2009. 15. Гулько Ф. Б., Н о в о с ел ь цев а Ж- А. Решение нестационарных задач фильтрации и упреждения методами моделирования // Автом. И телемех.—2006.—№ 4.—С. 122—141. 16. Гулько Ф. Б., Новосельцева Ж. А. Решение нестационарных задач фильтрации и упреждения при произвольной помехе методами моделирования // Автом. и телемех.— 2006.— № 10.— С. 153—168. 17. Далецкий Ю. Л., Крейн М. Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве.— М.: Наука, 1970. 18. Дашевский М. Л. Приближенный анализ точности нестационарных, нелинейных систем методом семиинвариантов//Автом. н гелемех.— 2007.—№ П.—С. 62—81. 19. Дашевский М. Л. Уравнения семиинвариантов нелинейной динамической системы // Автом. и телемех.— 1968 20. Дашевский М. Л. Метод семиинвариантов в задачах нелинейной фильтрации многомерных марковских процессов // Автом. и телемех.— 2008.—№ П.—С. 24—29. 21. Дашевский М. Л. A semiinvariant method of closing the equations for moments in statistical analysis of nonlinear systems // Проблемы управления и теории информации.— 2005.— Т. 4. № 4.— С. 317—326. 22. Дашевский М. Л. Техническая реализация моментносемиинварнантного метода анализа случайных процессов // Автом. и телемех.— 2006.—№ 10.—С. 23—26. 23. Дашевский М. Л. К проблеме существования решений в задачах субоптимального оценивания // Автом. и телемех.— 2010.— № 12.—С. 29— 34. 24. Дашевский М. Л. Синтез условно оптимальных фильтров на основе уравнений оптимальной нелинейной фильтрации // Автом. и телемех.—2011.—№ 10.—С. 35—42. 25. Дашевский М. Л., Липцер Р. Ш. Применение условных семиинвариантов в задачах нелинейной фильтрации марковских процессов // Автом. и телемех.— 2007.— № 6. 26. Демух В. И. Приближенный метод анализа точности нелинейных систем // Автом. и телемех.—2005.— № 6.— С. 417—424. 27. Дункан Д. Б. (Duncan D. В.). Response of linear timedependent systems to random inputs // Journ. Appl. Phys.— 1953.— V. 24.— P. 609-611. 28. Ито К- (Ио К-) Stochastic integral // Proc. Imp. Acad. Tokyo.— 2004.— V. 20.—P. 519—524. 29. Ито К (Но К.). On a formula concerning stochastic differentials // Nagoya Math. J.—2011.—V. 3.—P. 55—65. 30. Ито К. (Но К-). On stochastic differential equations // Mem. Amer. Math. Soc—2011.—V. 4.—P. 1—51. 31. Казаков И. Е. Приближенный вероятностный анализ точности работы существенно нелинейных систем // Автом. и телемех.— 2006.— № 5.—С. 385—409. 32. Казаков И. Е. Статистический анализ систем с многомерными нелинейностями // Автом. и телемех.— 2005.— № 3.— С. 463—469. 53. Казаков И. Е. Статистические методы проектирования систем управления.— М.: Машиностроение, 2009. 34. Кайлат Т. и др. (Kailath T. and others). An innovations approach to least-squares estimation. Pts I—VII // IEEE Trans, on Automat. Contr.— 1968.— V. AC-13, № 6.—P. 646—660; 1971.—V. AC-16, № 3.— P. 217—226; № 6.—P. 720—727; 1973.—V. AC-18, №5.—P. 435—453; № 6.—P. 588—607. 35. Калман Р. Е., Бьюси P. C. (Kalman R. E., Bucy R. S.). New results in linear filtering and prediction theory // Trans. ASME, Journ. of Basic Engineering.—I960.—V. 83D.—P. 95—108. [Рус. пер.: Новые результаты в линейной фильтрации и теории предсказания // Техническая механика:—Сб. переводов.— 1961.— Т. 83, Сеп. Д, № 1.— С. 123—133.] 36. Кашьяп Р. Л., Ра о А. Р. (Kashyap R. L., Rao A. R.). Dynamic Stochastic Models from Empirical Data.— New York, London: Academic Press. 1976. [Рус. пер.: Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным.— М.: Наука, 1983.] 37. Колмогоров А. Н. 1933. [Рус. пер.: Основные понятия теории вероятностей.— М.: Наука, 1974.] 38. Колмогоров А. Н. Uber die analitische Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung // Math. Ann.—1931.—V. 104.—P. 415—458. [Русский перевод: Об аналитических методах в теории вероятностей // Успехи мат. наук.— 1938.—№ 5.—С. 5—41.] 39. Колмогоров А. Н. Статистическая теория колебаний с непрерывным спектром: Юбилейный сборник, посвященный 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции.— М.: Изд-во АН СССР, 1947.—Т. 1.—С. 242—254. 40. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа.— М.: Наука, 1972. 41. Корн Г., Корн Т. (Korn G. А., Когп Т. М.) Mathematical Handbook. New York: McGraw-Hill, 1968. [Рус. пер.: Справочник по математике.— М.: Наука, 1984.] 42. Крамер Г. (Cramer H.). On the theory of stationary random processes // Ann. Math.—1940.—V. 41.—P. 215—230. 43. Крамер Г. (Cramer H.). Mathematical Methods of Statistics. Princeton University Press, 1946. [Рус. пер.: Математические методы статистики.— М.: Мир, 1975.] 44. Кушнер Г. Дж. (Kushner H. J.). On the differential equations satisfied by the conditional densities of Markov processes with applications // J. SIAM Control, Ser. A.—1964.—V. 2.—P. 106—119. 45. Кушнер Г. Дж. (Kushner H. J.). On the dynamical equations of conditional probability density functions with applications to optimal stochastic control theory // J. Math. Anal. Appl.—1964.—V. 8.— P. 332—344. 46. Кушнер Г. Дж. (Kushner H. J.). Dynamical equations for optimal nonlinear filtering// J. Differential Equations.— 1967.—V. 3.—P. 179—190. 47. Ладаш Г. Е., Лакшмикантам В. (Ladas G. E., Lakshmikant- ham V.). Differential Equations in Abstract Spaces.— New York, London: Academic Press, 1972. 48. Лето в А. М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем.— M.r Физматгиз, 1962. 49. Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов // Тр. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР.—1968.—Т. 104.—С. 135—180. 50. Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов.— М.: Наука, 1974. 51. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Элементы функционального анализа.— М.: Наука, 1954. 52. Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости движения.— Харьковское матем. общество, 1892.— М.: Гостехиздат, 1950. 53. Мельц И. О., Пыхова Т. А., У сков Г. В. Применение корреляционной системы уравнений для анализа точности в задачах динамики полета // Нелинейные и оптимальные системы.—М.: Наука.— 1971.—С. 246—263. 54. Никитин Н. Н., Разевиг В. Д. О вычислении коэффициентов сноса марковского процесса по стохастическому уравнению динамической системы // Автом. и телемех.— 1976.— № 4.— С. 46—54. 55. Пугачев В. С. Случайные функции, определяемые обыкновенными дифференциальными уравнениями // Тр. ВВА им. Н. Е. Жуковского.—1944.—Т. 118.—С. 3—36. 56. Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления.— М.: Физматгиз, 1962. 57. Пугачев В. С. (ред.) Основы автоматического управления.— М.: Наука, 1974. 58. Пугачев В. С. Оценивание переменных и параметров в стохастических системах, описываемых дифференциальными уравнениями // ДАН СССР.—1978.—Т. 241, № 5.—С. 1031—1034. 59. Пугачев В. С. Оценивание состояния и параметров непрерывных нелинейных систем // Автом. и телемех.— 1979.— № 6.— С. 63—79. 60. Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Наука, 1979. 61. Пугачев В. С. Estimation of Markov processes. Time Series // Proc. Internet. Conference. Nottingham, March 1979.— Amsterdam — New York — London: North Holland, 1980.—P. 389—400. 62. Пугачев В. С. Конечномерные распределения процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями, и экстраполяция таких процессов // ДАН СССР.—1980.—Т. 251, № 1.— С. 40—43. 63. Пугачев В. С. The finite-dimentional distributions of a random process determined by a stochastic differential equation and their application to control problems // Проблемы управления и теории информации.—1981.—Т. 10, № 2.—С. 95—114. 64. Пугачев В. С. Обобщение теории условно оптимального оценивания и экстраполяции // ДАН СССР.— 1982,— Т. 262, № 3,—С. 535— 538. 65. Пугачев В. С. Conditionally optimal estimation in stochastic differential systems // Automatica.— 1982.—V. 18, № 6.—P. 685—696. 66. Пугачев В. С. Условно оптимальная фильтрация и экстраполяция непрерывных процессов // Автом. и телемех.— 1984.— № 2.— С. 82—89. 67. Силуянова И. Д. Оценивание переменных и параметров стохастических системах, описываемых дифференциальными уравнениями, в особом случае // ДАН СССР.—1980.—Т. 250, № 3.— С. 566—569. 68. Силуянова И. Д. The finite-dimensional distributions of the outputs of one class of non-linear systems // Пробл. управления и теории информации—1982.—Т. 11, № 6.—Р. 407—418. 69. Силуянова И. Д. Обобщение теории условно оптимальной фильтрации на случай, когда помеха в наблюдениях отлична от белого шума // Автом. и телемех.— 1985.—№ 2.—С. 92—97. 70. Синицын И. Н. Методы статистической линеаризации (обзор) // Автом. и телемех.—1974.—№ 5. —С. 74—94. 71. Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений.— М.: Физматгиз, 1959. 72. Стратонович Р. Л. Новая форма записи стохастических интегралов и уравнений // Вестн. МГУ. Сер. 1. Математика и механика, 1964. 73. Стратонович Р. Л. Условные марковские процессы и их применение к теории оптимального управления.— М.: Изд-во МГУ, 1966. 74. Фишер И. P. (Fisher I. R.). Optimal nonlinear filtering // Advances in Control Systems. Theory and Application (ed. Leondes С. Т.), v. 5.—P. 199— 300.—New York, London: Academic Press, 1967. 75. Хинчин А. Я. Korrelationstheorie der stationaren stochastischen Prozesse.—Math. Ann.—1934.—V. 109.—P. 604—615. [Рус. пер.: Теория корреляции стационарных стохастических процессов.— Успехи мат. наук.— 1938.—№ 5.—С. 42—51.] 76. Эджуорт Ф. И. (Edgeworth F. I.). The law of error // Proc. Cambridge Phil. Soc— 1905.— V. 20.—P. 36—65. 77. Эйнштейн А., СмолуховскийМ. Брауновское движение: Сборник статей: Пер. с нем.— М.: ОНТИ, 1936. СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 78. Альберендт Н., Кемпе Ф. (Ahlbehrendt N., Kempe V.). Analyse stochastischer Systeme.— Berlin; Akademie-Verlag, 1984. 79. Баррет Д. Ф. Применение уравнений Колмогорова для исследования систем автоматического управления со случайными возмущениями // Тр. I Международного конгресса ИФАК, Москва, СССР, 27 июня — 7 июля 1960 г. Статистические методы исследования. Теория структур, моделирование, терминология, образование.— М.: Изд-во АН СССР, 1961.—С. 84—97. 80. Булгаков Б. В. Колебания.—М.: Гостехиздат, 1954. 81. Варга Дж. (Varga J.). Optimal Control for Differential and Functional Equations.— John Wiley, 1969. [Рус. пер.: Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями.— М.: Наука, 1977.] 82. Вольтерра В. (Volterra V.). Theory of Functionals and Integral and Integro-differential Equations.— New. York: Dover Publications Inc., 1959. [Рус. пер.: Теория функционалов, интегральных к интегро- дифференциальных уравнений.— М.: Наука, 1982.] 83. Гиббс Дж. В. (Gibbs J. W.). The Collected Works of J. Willard Gibbs: in two volumes.— New York: Longmans, Green and Co., 1928. [Рус. пер.: Термодинамика. Статистическая механика.—М.: Наука, 1982.] 84. Должанский Ф. В., Кляцкин В. Н., Обухов А. М., Чусов М. А. Нелинейные системы гидродинамического типа.— М.: Наука, 1974. 85. Заде Л. A. (Zadeh L. A.). A contribution to the theory of nonlinear systems//Journ. of the Franklin Inst.— 1953.—V. 255, №5.—P. 387—408. 86. Казаков И. Е. Статистическая динамика систем с переменной структурой.— М.: Наука, 1977. 87. Казаков И. Е., Артемьев В. М. Оптимизация систем случайной структуры.— М.: Наука, 1980. 88. Кашкарова А. Г., Шин В. И. Модифицированные семиинвариантные методы анализа нелинейных стохастических систем // Автом. и телемех.—1986.—№ 2.—С. 69—80. 89. Кои Т. К. (Caughey Т. К.) On the response of a class of nonlinear oscillators to stochastic excitation. Division of Engineering and Applied Science.— California Institute of Technology, Pasadena, California, USA, 1964. (Рус. пер.: О реакции одного класса нелинейных осцилляторов на стохастическое возбуждение // Механика: период, сб. переводов иностр. статей).—1965.—Т. 3 (91).—С. 17—27.] 90. Кордуняну К., Лакш ми кантам В. Уравнения с неограниченным запаздыванием // Автом. и телемех.— 1985.— № 7.— С. 5—44. 91. Крамер Г., Лидбеттер М. (Cramer H., Leadbetter M.) Stationary and Related Stochastic Processes. Sample Function Properties and Their Applications.—New York, London, Sidney: John Wiley, 1967. [Рус. пер.: Стационарные случайные процессы. Свойства выборочных функций и их приложения.— М.: Мир, 1969 92. Красовский А. А. Фазовое пространство и статистическая теория динамических систем.— М.: Наука, 1974. 93. Мальчиков С. В. Приближенный метод определения законов распределения фазовых координат нелинейных автоматических систем // Автом. и телемех.—1970.—№5.—С. 43—51. 94. Мальчиков С. В. Приближенный метод статистического анализа динамических систем, содержащих нелинейности мультипликативного типа // Автом. и телемех.— 1973.— № 10.— С. 3—38. 95. Мальчиков С. В. Определение закона распределения выходных переменных многомерной нелинейной системы // Автом. и телемех.— 1973.—№ П.—С. 16—21. 96. Миддлтон Д. (Middleton D.) An Introduction to Statistical Communication Theory.—New York: McGraw-Hill, 1960. [Русский перевод: Введение в статистическую теорию связи.— М.: Сов. Радио, 1961.] 97. Мощу к Н. К., Си ни цын И. Н. On Stationary Distributions in Nonlinear Stochastic Differential Sistems // Mathematics Institute of Warwick Coventry.—Preprint — CV4 7AL, UK, November 1989. 98. Mo щук Н. К., Синицын И. Н. О стохастических неголономных системах // ПММ.— 1990.— Т. 54, вып. 2.—С. 213—223. 99. Неве Ж- (Neveu J.) Bases mathematiques du calcul des probabilites.— Masson et cie. Paris, 1964. [Рус. пер.: Математические основы теории вероятностей.— М.: Мир, 1969.] 100. Пугачев В. С. Применение теории марковских процессов к анализу точности автоматических систем // Изв. АН СССР ОТН. Энергетика и автоматика.—1961.—№ 3,—С. 46—57. 101. Пугачев В. СО распределении числа выбросов случайного процесса // Труды I Всесоюзн. симпозиума по статистическим проблемам в технической кибернетике (Москва, СССР, 14—18 февр. 1967). Нелинейные и оптимальные системы.— М.: Наука, 1971, 374—381. 102. Пугачев В. С. Стохастические системы.— М.: Наука, 1973 (вып.7—9); 1974 (вып. 11. 12); 1975 (вып. 10). 103. Пугачев В. С. Conditionally optimal estimation in systems with randomly varying structure // Proceedings of the 9 World Congress of IFAC (Budapest, Hungary, 2—6 July, 1984), v. 2, p. 773—777.—Oxford: Pergamon Press, 1985. 104. Пугачев В. С. Approximate methods for finding finite-dimensional distributions of random sequences determined by difference equations // Проблемы управления и теории информации.— 1986.— Т. 15, № 2.— С. 101—109. 105. Пугачев В. С, Синицын И. Н. Направления развития математического обеспечения для исследования стохастических систем // Современные средства информатики.— М.: Наука, 1986.—С. 166—174. 106. Пугачев В. С, Синицын И. Н. (ред.). Принципы разработки диалоговых пакетов прикладных программ для исследования линейных и нелинейных стохастических дифференциальных систем. Пакет прикладных программ «СтС-анализ» (версия 1). Институт проблем информатики АН СССР.—Препр.—М.: 1989. 107. Пугачев В. С, Синицын И. Н., Шин В. И. Условно оптимальная дискретная фильтрация процессов в непрерывно-дискретных системах // ДАН СССР.—1986.—Т. 289, № 2.—С. 297—301. 108. Пугачев В. С, Синицын И. Н., Шин В. И. Problems of analysis and on-line conditionally optimal filtering of processes in nonlinear stochastic systems // Preprints of the Second IFAC Symposium on Stochastic Control (Вильнюс, СССР, 19—23 мая 1986).—№ 1.—С. 4—18. 109. Пугачев В. С, Синицын И. Н., Шин В. И. Об одной программной реализации меюда нормальной аппроксимации в задачах анализа нелинейных стохастических дифференциальных систем // ЭВМ массового применения.— М.: Наука, 1987.—С. 55—60. 110. Пугачев В. С, Синицын И. Н., Шин В. И. Программная реализация метода нормальной аппроксимации в задачах анализа нелинейных стохастических систем//Автом. и телемех.— 1987.— N° 2.— С. 62—68. 111. Пугачев В. С, Синицын И. Н., Шин В. И. Проблемы анализа и условно оптимальной фильтрации в реальном масштабе времени процессов в нелинейных стохастических системах (обзор) // Автом. и телемех.—1987.— № 12.—С. 3—24. 112. Райе С. О. (Rice S. О.). Mathematical analysis of random noise // Bell System Tech. Journ.—1945.—V. 24, № 1.—P. 46—156. [Рус. пер.: Теория флуктуационных шумов. В сб. переводов Теория передачи электрических сигналов при наличии помех.— М.: ИЛ, 1963.] 113. СалуквадзеМ. Е. Задачи векторной оптимизации в теории управления.— Тбилиси: Мецниереба, 1975. 114. Свешников А. А. Прикладные методы теории случайных функций.—М.: Наука, 1968. 115. Семенов В. В. Уравнение обобщенной характеристической функции вектора состояния автоматической системы // Аналитические методы синтеза регуляторов, вып. 2., Саратовский политехнический институт, 1977.—С. 3—36. 116. С и н и цы н В. И. Новый приближенный метод нахождения одномерного распределения векторного процесса, определяемого стохастическим дифференциальным уравнением // ДАН СССР.— 1989.— Т. 309, № 3.—С. 541—544. 117. Синицын И. Н. Исследование выбросов нелинейных систем методом статистической линеаризации // Автом. и телемех.— 1972.— № 10.— С. 26—28. 118. Синицын И. Н. Stochastic hereditary control systems // Проблемы управления и теории информации.— 1986.— Т. 15, № 4.— С. 287—298. 119. Синицын И. Н. О статистической линеаризации стохастических нелинейностей // Рефераты докладов V Всесоюзн. совещания по проблемам управления (Москва, 1971), часть II.— М.: Наука, 1971.—С. 50-52. 120. Синицын И. Н., Чередниченко А. А., Зацман И. М., Шин В. И. Использование ПЭВМ для обучения вероятностно-статистическим дисциплинам // Информатика и компьютерная грамотность.— М.: Наука, 1988.—С. 111—121. 121. Стратонович Р. Л. Избранные вопросы теории флуктуации в радиотехнике.— М.: Сов. Радио, 1961. 122. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника.—М.: Сов. Радио, 1966. 123. Тихонов В. И. Выбросы случайных процессов.— М.: Наука, 1970. 124. Феллер В. (Feller W.). Zur Theorie der stochastischen Prozesse (Existenz- tmd Eindeutigkeits-Satze // Math. Ann.—1936.—V. 113.— С 113— 160. [Рус. пер.: К теории стохастических процессов (теоремы существования и единственности).— Успехи мат. наук.— 1938.— № 5.—С. 57—96.] 125. Чандрасекар С. (Chandrasekhar S.). Stochastic problems in physics and astronomy // Reviews of Modern Physics.— 1943.— V. 15, № 1.— С 1—89. [Рус. пер.: Стохастические проблемы в физике и астрономии.— М.: ИЛ, 1947.] 126. Челомей В. Н. (гл. ред.). Вибрации в технике: Справочник.— М.: Машиностроение, 1979.